PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA

Código: 2300-F-278 Versión: 01 Emisión: 03 - 01- 2014 Página 1 de 3

PERÍODO:

ASIGNATURA: ECONOMETRIA I

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: Clase: 4 Independiente: 8 Total: 12

CÓDIGO: 10529 CRÉDITOS: 4

NOMBRE DEL DOCENTE:

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL:

1. JUSTIFICACIÓN

La enseñanza de la econometría, se ha convertido en una herramienta de vital importancia en diferentes campos de acción profesional (laboral,
académico e institucional). Con el método econométrico de investigación, se busca esencialmente una conjunción entre teoría y medición real,
utilizando como soporte del análisis económico, las teorías y técnicas de la inferencia estadística.

Incluir un nivel básico de Econometría en el currículo de los futuros economistas, se justifica a partir del hecho que los avances en el campo de la
cuantificación, análisis y proyección de las relaciones económicas ha evolucionado a un nivel tal, que para interpretar o estudiar modelos
económicos, es indispensable contar con conocimientos en modelos de regresión simple y múltiple.

Estos tipos de modelos hacen parte de un conjunto de técnicas cuantitativas, de diferente grado de complejidad, que pueden permitir ahorrar
esfuerzos en la tarea de comprender las relaciones entre variables económicas y adicionalmente desarrollar pronósticos con un mejor desempeño.

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL
 Integrar los conocimientos de economía con los de matemáticas y estadística, para el uso adecuado y técnico de los modelos básicos en su
aplicación en fenómenos económicos.
 Proporcionar al futuro economista métodos estadísticos, matemáticos y computacionales que le permitan el manejo de modelos de
regresión múltiple lineal con disímiles tipos de variables.
 Promover el estudio de una metodología de análisis que se dirija a una unificación de la aproximación teórico-cuantitativa y empírico-
cuantitativa de los problemas económicos, para que constituyan reflexiones constructivas y rigurosas que interpreten la realidad.

2.2 ESPECIFICOS
 Introducir al estudiante en las técnicas básicas de econometría aplicada a partir de un enfoque desarrollado a través de los elementos del
algebra.
 Identificar las características de las variables que deben integrar un modelo basado en la ecuación uniecuacional y múltiple.
 Desarrollar capacidades y entrenamiento para planear y plantear los términos del modelo teórico o de la hipótesis que se debe verificar.
 Determinar el tipo de modelo que debe utilizarse para la formulación de una hipótesis, así como los indicadores que deben definirse
previamente para aceptar que el modelo refleja el comportamiento de los datos reales estudiados, así como la forma en que se desarrolla
su aplicación a través de las herramientas informáticas.
 Capacitar al futuro economista en el análisis de modelos econométricos con variables en corte trasversal y longitudinal, con el fin de
hacerlos competentes en la realización de mediciones, pronósticos y predicciones a través de las técnicas econométricas.
 Acercar al potencial economista a leer, interpretar y comunicar con el lenguaje propio de la disciplina, haciendo énfasis en la presentación
de modelos para ámbitos de expertos y de divulgación general.
 Realizar análisis y simulaciones en computador a través de la utilización del software para análisis de datos, como es STATA, con el fin de
aplicar los conocimientos teóricos.

3. COMPETENCIAS ACADÉMICAS
 Plantea y soluciona problemas de proyección de variables económicas, mediante la utilización de modelos de regresión.
 Identifica cuando debe utilizar los modelos de regresión.

4. METODOLOGÍA

El enfoque metodológico para efectos de llevar a cabo la propuesta pedagógica institucional, por las características de la cátedra, es teórico-
práctico, con ello se pretende generar el estímulo a la participación de los estudiantes de la discusión de los diferentes temas; estímulo a la lectura
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en idioma extranjero; propiciar la utilización de las herramientas computacionales y fomentar en los estudiantes la capacidad de debate y la
argumentación oral y escrita.

Las horas presenciales de la asignatura designadas para esta materia, es de cuatro (4) horas semanales presenciales, y ocho (8) horas de trabajo
independiente, las cuales se desarrollarán de acuerdo con la programación del curso.

Las horas de trabajo independiente serán las que realiza el estudiante fuera del aula de clases (en bibliotecas, hemerotecas, áreas de estudio,
búsqueda de información, entidades, etc.), y deberán cumplir con las exigencias en materia de créditos implementados en la Facultad de Economía.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Parcial 1 = 15% monitorias 5%, talleres 10%, asistencia 5%

Parcial 2 = 15% monitorias 5%, talleres 10%, asistencia 5%
Examen Final = 30% (Comprende todo lo estudiado durante el semestre en la asignatura).

6. CONTENIDO PROGRAMATICO

Trabajo Recursos y/o

Semana Temas y Subtemas Trabajo presencial Trabajo de acompañamiento
independiente material de apoyo

UNIDAD TEMATICA No. 1 REGRESION LINEAL SIMPLE

Griffiths Cap I-IV
Conceptos de estadística y Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos
1 Green Cap II - IV
matemática matricial. Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos.
Novales Cap I – II
Griffiths Cap I
Introducción a la Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos Green Cap I
2
econometría Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos. Novales cap III
Wooldridge Cap I
Griffiths Cap V
Correlación y regresión Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos
3 Novales cap III
lineal simple. Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos.
Wooldridge Cap II
Griffiths Cap V
Estimación mínimos Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos
4 Novales cap III
cuadrados, supuestos Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos.
Wooldridge Cap II
Inferencia sobre los
parámetros del modelo. Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos Griffiths Cap VI-VII
5
Inferencia sobre el modelo Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos. Novales cap IV
(ANOVA)
Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos
6 Regresión no lineal Griffiths Cap VIII
Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos.
UNIDAD TEMATICA No. 2 REGRESION LINEAL MULTIPLE
Griffiths Cap IX
Regresión lineal múltiple, Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos
7 Novales cap III
en forma matricial. Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos.
Wooldridge Cap III
Griffiths Cap X
Inferencia sobre los
Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos Green Cap VII
8 parámetros y sobre el
Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos. Novales cap IV
modelo ANOVA
Wooldridge Cap IV

Green Cap VII

Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos
9 Predicción Gujarati VIII
Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos.
Novales cap IV
Wooldridge Cap IV
Griffiths Cap XI
Mínimos cuadrados Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos Green Cap VII
10
restringidos Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos. Novales cap IV
Wooldridge Cap IV
Griffiths Cap XII
Regresión con variables Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos Green Cap VII
11
independientes cualitativas Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos. Novales cap IV
Wooldridge Cap VII
UNIDAD TEMATICA No. 3 VIOLACION DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO CLASICO DE REGRESION
Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos
12 Multicolinealidad Griffiths Cap XIII
Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos.
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Griffiths Cap XV
Clase magistral. Acl|aración de dudas, tutorías Lecturas de textos Green Cap VII
13 Heterocedasticidad
Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos. Novales cap VI
Wooldridge Cap VIII
Griffiths Cap XVI
Clase magistral. Aclaración de dudas, tutorías Lecturas de textos Green Cap VII
14 Autocorrelación
Aplicación en Stata sobre el tema desarrollado. sugeridos. Novales cap VII
Wooldridge Cap VIII

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Combinación de la exposición magistral del profesor con la activa participación, aportes y cuestionamientos de los asistentes.
 Trabajo en sala de sistemas, para complementar la teoría con la práctica, modelamiento de datos económicos
 Lectura dirigidas, preparadas por el estudiante antes de la sesión de trabajo en la cual se aborde el tema respectivo.
 Desarrollo de talleres planeados, dirigidos y retroalimentados para cada una de las semanas de clase.
 Diligenciamiento de cuestionarios con preguntas tipo ECAES, como etapa previa a cada una de las evaluaciones parciales escritas.
 Actividades de investigación formativa como complemento a cada uno de los temas desarrollados.

8. BIBLIOGRAFIA

FUNDAMENTAL

 Griffiths William. (1993) Learning and practicing econometrics. Jonh Wiley & Sons. Inc.
 Gujarati, D. (2003) Econometría cuarta edición México, Mc Graw Hill.
 Greene, W. (1998) Análisis Econométrico Tercera edición España, Prentice Hall.
 Novales, A. (1993) Econometría. Mc GrawHill. Segunda edición.
 Wooldrige Jeffrey M. (2000) Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno, South –Western Collage Publisching

COMPLEMENTARIA

 Martin, G. Labega, J. Mochón, F (1997) Introducción a la econometría. España, Pearson, Prentice Hall
 Johnston, J. (1997) Métodos de econometría. Editorial Vincens Vives, Tercera Edición. ESPAÑA
 Judge, Hill, Griffiths, and Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. J. Willey and Sons. 2º Edition 1988
 Hill R Carter William E Griffiths y George g Judge (2001) Undergraduate Econometrics 2 ed Jhon Wiley Y Sons, New York.
 Maddala, G. (1985) Econometría México, Mc GrawHill