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MÓDULO III Estrategias de Forex PDF
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-Filtro: como filtro adicional podemos emplear tres medias móviles simples de 30,
50 y 100 en el gráfico de referencia superior para evaluar de forma sencilla y visual si
estamos en tendencia o no.
Como hemos mencionado anteriormente, cuando en una tendencia el precio se
mueve en torno a los 45º (entre 30º y 60º), estas tendencias suelen prevalecer por
un cierto periodo de tiempo con mayor probabilidad que las tendencias fuertes o
encrespadas, posibilitando que nos incorporemos al mercado en los retrocesos con
stops pequeños y alta fiabilidad.
2. Nos desplazamos al gráfico de análisis para localizar áreas donde tengamos una
zona de confluencia de al menos dos elementos técnicos.
NOTA: Sólo entraremos si nuestro stop guarda una relación de 1:3 (stop: objetivo)
respecto a nuestro objetivo de ganancias, es decir, si el tamaño del objetivo de
beneficios es de al menos tres veces el tamaño del stop.
Algunos de los pares más tendenciales del mercado pueden ser: USD/JPY y
USD/CAD, los cuales mostraremos a continuación (figuras 2 y 3).
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
EUR/JPY
USD/CHF
AUD/USD
Pasos a seguir:
NOTA: Sólo entraremos si nuestro stop guarda una relación de 1:3 (stop: objetivo)
respecto a nuestro objetivo de ganancias, es decir, si el tamaño de nuestro objetivo
es de tres veces el tamaño del stop loss.
Pasos a seguir:
2. Identificar una emisión de noticias en el momento que el sistema nos está dando
entrada.
34 954 50 38 83 M. +34 659 76 63 65 info@institutoibt.com www.institutoibt.com
T.+34 954 500781 info@institutoibt.com www.institutoibt.com ©2013 Instituto IBT
3. Un incremento de volumen por encima del volumen que tuvo lugar a la apertura
de mercado nos confirma el punto de realización de beneficios masivo donde
debemos retirarnos de la posición.
Pasos a seguir:
2. Esperamos a la emisión de los datos, colocando órdenes stop limit por encima y
por debajo del rango del precio.
Antes de acabar este apartado te preguntarás y ¿cómo puedo saber cuándo hay
noticias importantes? Pues muy sencillo, simplemente puedes visitar el siguiente
enlace y comprobar el calendario del día: http://es.investing.com/economic-
calendar/
4. Carry Trade
Las estrategias de Carry Trade se basan en la compra de una divisa con tasa alta de
interés y vender una con tasa baja de interés. Por lo tanto, el carry trade consiste en
aprovechar las diferencias en las tasas de interés de unas monedas con respecto a
otras. El Yen es uno de los pares más negociados, especialmente por sus bajos
tipos de interés. Japón es uno de los mayores exportadores del mundo y un gran
importador de materias primas sobre todo. Esto hace que los cambios en la
balanza comercial del país tengan gran repercusión sobre esta divisa.
-Un inversor pide prestados 1.200.000 Yenes a una tasa de interés baja, del 1%.
-Con ese dinero, realiza una inversión a un año en otra divisa distinta. Tipo de
cambio 120 EUR/JPY.
-Con ese tipo de cambio, invierte 10.000€ al tipo de interés de ese mercado: 5%
Al término del contrato, el inversor recibirá 10.500€. Con esta cantidad monetaria
tiene que hacer frente al pago de 1.212.000 Yenes.
-Si el tipo de cambio sube a 130 EUR/JPY: 10.500 x 130 EUR/JPY = 1.365.000 JPY
Resultado = 1.365.000 – 1.212.000 = 153.000 Yenes
-Si el tipo de cambio baja a 110 EUR/JPY: 10.500€ x 110 EUR/JPY = 1.155.000 JPY
Resultado = 1.155.000 – 1.212.000 = -57.000 Yenes
1.212.000 / 10.500 = 115,4285; Siempre que el tipo de cambio esté por encima de
ese valor, tendremos beneficios.
El Yen es una moneda con un tipo de interés muy bajo. Esto hace que la evolución
de los precios de los tipos de cambio relacionados con esta divisa dependa de la
evolución de los tipos de interés. En este caso particular, nos afecta tanto los del
USD como del JPY, pues estos valores determinará que se realicen o deshagan las
posiciones de carrytrade, que tiene en sí por su el gran volumen implicado en este
tipo de operaciones, un efecto significativo en la cotización del precio de este par
de divisas.
Por tanto, para llevar a cabo esta estrategia buscaríamos dos pares de divisas muy
correlacionados en un marco temporal mayor. Posteriormente esperamos una
descorrelación o divergencia entre esos dos pares en una temporalidad inferior. Al
plantear la operativa con el spread en Forex, nuestra intención será que esa
descorrelación en un marco de tiempo pequeño, se va a corregir y la diferencia
entre los dos pares de divisas va a volver a ser la habitual. En la figura 10 se muestra
la cotización conjunta de: GBP/USD y EUR/USD.