Primer Deber de Econometría II

Fecha de entrega: 18 de junio hasta las 16h00

1. Considere verdadera la siguiente expresión: sea {Zt } una secuencia de va-

riables aleatorias i.i.d N (0, 1), entonces {Zt } es estrictamente estacionaria.
a) ¿Cuál es la hipótesis básica del resultado anterior? ¿Por qué?
b) ¿Se puede afirmar que la estacionariedad es un refuerzo a la hipótesis
de distribución idéntica?
2. ¿Por qué se imponen restricciones sobre la heterogeneidad temporal y
sobre la memoria de un proceso estocástico?
3. ¿Cuál es la diferencia entre estacionariedad fuerte y estacionariedad? Cons-
truya dos ejemplos mostrando: i) cuando una implica la otra y ii) cuando
una no implica la otra.
4. Exprese los siguientes procesos con o sin el operador de rezagos según
corresponda.
a) yt = 0, 5yt−1 + 0,25yt−2 + t
b) (1 − 0,99L)yt = (1 − 0, 5L)t
c) (1 − L)yt = (1 − L)t
d) (1 − 0,2L + 0,1L2 )yt = (1 + 0,3L)t
e) yt = α0 + α1 yt−1 + ... + αr yt−r + t
f ) yt = φ1 t−1 + ... + φq t−q + t
5. Simule en Stata los siguientes procesos: ruido blanco, paseo aleatorio con
deriva y paseo aleatorio sin deriva.
6. Escoja una variable macroeconómica del Ecuador y realice el gráfico de la
serie en Stata. ¿Su gráfico sugiere estacionariedad? ¿Por qué?