TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

La nomenclatura en la teoría de la probabilidad no está totalmente estandarizada. La acotación del término teorema de la
probabilidad total varía.

Sea A1,A2,...,An una partición sobre el espacio muestral y sea B un suceso cualquier del que se conocen las probabilidades
condicionales P(B / Ai), entonces la probabilidad del suceso B viene dada por la expresión:

TEOREMA DE BAYES

El teorema de Bayes, enunciado por Thomas Bayes, en la teoría de la probabilidad, es el resultado que da la distribución de
probabilidad condicional de una variable aleatoria A dada B en términos de la distribución de probabilidad condicional de la
variable B dada A y la distribución de probabilidad marginal de sólo A.

Sea {A1,A2,...,Ai,...,An} un conjunto de sucesos incompatibles cuya unión es el total y tales que la probabilidad de cada uno de
ellos es distinta de cero. Sea B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales P(B | A i). Entonces,
la probabilidad P(Ai | B) viene dada por la expresión:

donde:
P(Ai) son las probabilidades a priori.
P(B | Ai) es la probabilidad de B en la hipótesis Ai.
P(Ai | B) son las probabilidades a posteriori.
Esto se cumple

El teorema de Bayes es válido en todas las aplicaciones de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, hay una controversia
sobre el tipo de probabilidades que emplea. En esencia, los seguidores de la estadística tradicional sólo admiten probabilidades
basadas en experimentos repetibles y que tengan una confirmación empírica mientras que los llamados estadísticos bayesianos
permiten probabilidades subjetivas. El teorema puede servir entonces para indicar cómo debemos modificar nuestras
probabilidades subjetivas cuando recibimos información adicional de un experimento. La estadística bayesiana está
demostrando su utilidad en ciertas estimaciones basadas en el conocimiento subjetivo a priori y permitir revisar esas
estimaciones en función de la evidencia es lo que está abriendo nuevas formas de hacer conocimiento.

ESPERANZA MATEMÁTICA

En estadística la esperanza matemática (o simplemente esperanza) o valor esperado de una variable aleatoria es la suma de la
probabilidad de cada suceso multiplicada por su valor. Por ejemplo en un juego de azar el valor esperado es el beneficio
medio.

Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es la media aritmética.

Definición: Para una variable aleatoria discreta con valores posibles y sus posibilidades representadas por
la función de masa p(xi) la esperanza se calcula con

Para una variable aleatoria continua la esperanza se calcula mediante la integral de todos los valores y la función de densidad
:
La esperanza también se suele simbolizar con

No todas las variables aleatorias tienen un valor esperado.

Propiedades:

La esperanza es un operador lineal, ya que:

Combinando estas propiedades, podemos ver que

Donde e son variables aleatorias y y dos constantes cualesquiera.