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La beta (β) mide el 'riesgo sistémático' o 'de mercado'. Cuanto más volátil sea una
acción con respecto al índice del mercado, tanto mayor será su 'riesgo de
mercado'.
Cuanto mayor sea la beta (β) de una acción, tanto mayor será su 'riesgo sistemático' o
'riesgo de mercado'.
se utiliza para conocer la variación relativa de rentabilidad que sufre dicho
Riesgo sistemático; tiene que ver con el mercado y este no se puede evitar
ni diversificar y tiene que ver con factores económicos, monetarios, políticos
y sociales que provocan las variaciones de la rentabilidad de un activo.
Riesgo no sistemático; es el riesgo normal de una empresa y tiene que ver
con de factores propios de una empresa o industria, y que afectan solo a la
rentabilidad de su acción o bono.
Sirve para medir la prima por riesgo y es un buen método para determinar la
relación entre curva de riesgo del mercado y la tasa de rendimiento.
4.-¿Cuál es la tasa del rendimiento esperado por acción para el año 1975 de la
compañía Enzone Petroleum Corporation?