Examen Final - Semana 8 - INV - PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA - (GRUPO1)

11/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]
Examen final - Semana 8
Fecha de entrega 12 de mayo en 23:55 Puntos 80 Preguntas 20

Disponible 9 de mayo en 0:00 - 12 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2
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Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1 55 minutos 71 de 80
 Las respuestas correctas estarán disponibles del 13 de mayo en 23:55 al 14 de mayo en 23:55.
Puntaje para este intento: 71 de 80

Entregado el 11 de mayo en 23:44
Este intento tuvo una duración de 55 minutos.
Pregunta 1 4 / 4 pts
En el caso de un estudio sobre selección de personal en donde se decide otorgar

mayor importancia a las mujeres debido a que el interés inicial es contratar a una
asistente de gerencia, es un factor que conlleva a un error de:
muestreo
a)Datos atípicos
No es un error pues es usual en muestras estratificadas
Datos faltantes
Hay otros esquemas de muestreo que conducen a muestras no aleatorias

de la población, por lo general intencionalmente. Un método usual de
recolección de datos es el muestreo estratificado, en el que la población se
divide en grupos o estratos.
Después, algunos de estos grupos se muestrean con mayor frecuencia o se

le realiza mayor énfasis por su representación en la población a un conjunto
de observaciones que tienen una característica en particular. Por ejemplo,
suponga que el gobierno desea otorgar un subsidio de vivienda por lo cual a
propósito se sobremuestrean o se le da mayor importancia o ponderación a
grupos minoritarios o de bajos ingresos.
Otro ejemplo puede ser en el caso de un estudio sobre el personal médico

en donde se decide otorgar mayor importancia a las mujeres debido a que
el interés inicial es estudiar los factores que determinan el salario de las
mujeres en un hospital. (Sobremuestrear un grupo que es relativamente
pequeño en la población es usual en muestras estratificadas.) Siempre que
también se muestreen los hombres, se puede usar MCO en la muestra
estratificada para estimar un diferencial de salarios entre géneros, al mismo
tiempo que los rendimientos de la educación y de la experiencia para todo
el personal del ejercito. (Se puede estar dispuesto a suponer que los
rendimientos de la educación y de la experiencia no sean específicos del
genero.) Los estimadores obtenidos por MCO pueden ser insesgados y
consistentes debido a que la estratificación se hace respecto a una variable
explicativa, en este caso es el género.
Un modelo que presenta variaciones en la varianza de los errores es un

modelo que tiene problemas de:
Heterocedasticidad
Mala especificación
Autocorrelación
No normalidad
En una regresión simple sin intercepto

el valor esperado de los errores es:
Cero
Igual que con intercepto
Ninguna de las anteriores
Diferente de cero
La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:
Correlación
Normalidad
Homocedasticidad
kurtosis
En un modelo convencional y = β0+β1x + u se dice que “x” es:
La constante
La variable dependiente
El término de error
La variable independiente
Parcial Pregunta 6 3 / 4 pts
En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en

Bogotá, la variable dependiente son los ingresos mensuales, y las
independientes las que aparecen en la tabla. Al lado de cada variables
aparecen los coeficientes estimados. En paréntesis se encuentran los
errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1
Años de educación 6.902

(1.476)
Número de hijos 12.89
(2.149)
Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
¿cuáles variables tienen coeficientes significativos y no significativos?
Sexo no signi cativo Número de hijos signi cativo Años de
educación signi cativo Constante no signi cativo
Respuesta 1:
No significativo
Respuesta 2:
Significativo
Respuesta 3:
Significativo
Respuesta 4:
no significativo
112.79
92.79
87.39
102.79
La ecuación estimada sugiere que la experiencia tiene un efecto

decreciente sobre el salario, el primer año de experiencia aumenta el salario
en un promedio de 245 mil pesos, sin embargo el segundo año de
experiencia aumenta el salario en menos, aproximadamente en 245.600-
2(15821)(1)= 213.958 pesos. Al pasar de 5 a 6 años de experiencia, el
incremento estimado en el salario es de aproximadamente 245.600-
2(15821)(5)= 87.390 pesos.
Cuando decimos que una series es fuertemente dependiente, se quiere decir que:
a)El pasado de la serie está muy relacionado con el presente por lo cual
un pequeño cambio genera efectos permanentes y duraderos en la serie.
a)Su varianza no depende del tiempo
a)Posee memoria limitada de su comportamiento pasado en el sentido

que efectos aleatorios son transitorios y van decreciendo o perdiendo
fuerza en el tiempo.
a)Es una serie I(0) o integrada de orden cero
Siempre que las series de tiempo que se utilicen sean débilmente

dependientes, los procedimientos usuales de inferencia de MCO serán
validos bajo supuestos más débiles que aquellos del modelo lineal clásico.
Por desgracia, varias series de tiempo económicas no pueden
caracterizarse por una dependencia débil. El uso de series de tiempo con
dependencia fuerte en el análisis de regresión no plantea ningún problema,
pero los procedimientos de inferencia usuales son muy sensibles a la
violación de estos supuestos cuando los datos no son débilmente
dependientes, a continuación se dan algunos ejemplos de series de tiempo
altamente persistentes (o fuertemente dependientes) y se muestra como
pueden transformarse para utilizarlas en el análisis de regresión.
En la sigla ARIMA, el componente MA hace referencia a:
Mínimos cuadrados
Media autoregresiva
Promedio móvil
Error promedio
La información de tipo cualitativa en un modelo econométrico:
Se puede manejar a través de variables dicotómicas o dummies
Solo se trabaja cuando la variable tiene 2 posibles valores
Es interesante, pero rara vez se incluye en el análisis
No se puede tener en cuenta ya que se requieren números para hacer

cálculos
Aquel caso simple de proceso estocástico en donde los valores son

independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con
media cero e igual varianza, se conoce como:
Serie no estacionaria
Ruido blanco
Primera diferencia
Raiz unitaria
Asuma que usted tiene la siguiente estimación para aplicar la prueba de raíz unitaria
a la serie de la TRM, los resultados se muestran a continuación:
En este caso podemos decir lo siguiente:
El estadistico t es -2.81 por lo cual no se puede rechazar la hipótesis nula de

raíz unitaria
El estadistico t es -2.81 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz

unitaria y se ene evidencia estadís ca de tendencia lineal

unitaria y no se ene evidencia de tendencia lineal

unitaria
Una debilidad de la prueba de White es
No hay estadís co de prueba suﬁciente y robusto para su análisis
inexactitud y poca confiabilidad.
Complejidad en el cálculo
Abundancia de regresores en la prueba
Una manera de transformar una serie de tiempo altamente persistente es:
Añadir una tendencia lineal
Aplicar diferencias
Sustituir la variable
Aplicar logaritmo natural
Se dice que los procesos débilmente dependientes son integrados de orden

cero o I(0). En un sentido práctico, esto significa que no es necesario hacer
nada con esas series antes de utilizarlas en un análisis de regresión: los
promedios de estas secuencias ya satisfacen los teoremas del límite más
comunes. Se dice que los procesos de raíz unitaria, como la caminata
aleatoria (con o sin deriva), son integrados de orden uno, o I(1). Esto
significa que la primera diferencia del proceso es débilmente dependiente (y
a menudo estacionaria). Una serie de tiempo I(1) a menudo se considera un
proceso estacionario en diferencias, aun cuando en cierto modo el nombre
es engañoso respecto al énfasis que se pone en la estacionariedad
después de la diferenciación, en vez de la dependencia débil en las
diferencias.
Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa
El pronóstico de exportaciones usando la tendencia para 2011 es:
3.38
4.37
5.38
2.38
Un ruido blanco es:
Una serie con varianza constante
Secuencia de valores independientes e idénticamente distribuidos a lo

largo del tiempo
una serie I(0) o integrada de orden cero
Un proceso con una tendencia lineal y un ciclo determinado
Incorrecto Pregunta 17 0 / 4 pts
Considere un modelo de regresión lineal simple que relaciona el salario

de un trabajador con su nivel educativo de la siguiente manera:
Log(Salario) = B0 + B1Educación + u, la variable salario representa el
salario de los trabajadores en pesos colombianos por hora trabajada y la
variable educación representa los años de instrucción o educación,
entonces:
Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un

incremento promedio del salario de 2*B1%.

incremento promedio del salario de 200*B1.
Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un aumento

promedio del salario de 2*B1 por hora

incremento promedio del salario de 2*B1*100%.

errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1

(1.476)
(2.149)
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
En modelo en su conjunto no es significativo
Verdadero
Falso
Incorrecto Pregunta 19 0 / 4 pts
Si el p-valor de un parámetro particular en una regresión es mayor que el

valor alpha que se ha establecido para evaluar el modelo, significa que:
Se acepta la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

variable explicada tiene incidencia en la explicativa
Se acepta la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

variable explicada no tiene incidencia en la explicativa
Se rechaza la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

variable explicada tiene incidencia en la explicativa
Se rechaza la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

variable explicada no tiene incidencia en la explicativa

errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1

(1.476)
(2.149)
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
Es correcto afirma que :"por cada año de educación adicional se
incrementa el ingreso del hogar cerca de 7 pesos"
Verdadero
Falso
Puntaje del examen: 71 de 80

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Intento Hora Puntaje

Puntaje para este intento: 71 de 80

En el caso de un estudio sobre selección de personal en donde se decide otorgar

No es un error pues es usual en muestras estratificadas

Hay otros esquemas de muestreo que conducen a muestras no aleatorias

Después, algunos de estos grupos se muestrean con mayor frecuencia o se

Otro ejemplo puede ser en el caso de un estudio sobre el personal médico

Un modelo que presenta variaciones en la varianza de los errores es un

En una regresión simple sin intercepto

Igual que con intercepto

Ninguna de las anteriores

La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:

En un modelo convencional y = β0+β1x + u se dice que “x” es:

Parcial Pregunta 6 3 / 4 pts

En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en

Años de educación 6.902

Sexo no signi cativo Número de hijos signi cativo Años de

educación signi cativo Constante no signi cativo

La ecuación estimada sugiere que la experiencia tiene un efecto

a)Su varianza no depende del tiempo

a)Posee memoria limitada de su comportamiento pasado en el sentido

a)Es una serie I(0) o integrada de orden cero

Siempre que las series de tiempo que se utilicen sean débilmente

En la sigla ARIMA, el componente MA hace referencia a:

La información de tipo cualitativa en un modelo econométrico:

Se puede manejar a través de variables dicotómicas o dummies

Solo se trabaja cuando la variable tiene 2 posibles valores

Es interesante, pero rara vez se incluye en el análisis

No se puede tener en cuenta ya que se requieren números para hacer

Aquel caso simple de proceso estocástico en donde los valores son

En este caso podemos decir lo siguiente:

El estadistico t es -2.81 por lo cual no se puede rechazar la hipótesis nula de

El estadistico t es -2.81 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz

El estadistico t es -3.41 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz

El estadistico t es -3.41 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz

Una debilidad de la prueba de White es

No hay estadís co de prueba suﬁciente y robusto para su análisis

inexactitud y poca confiabilidad.

Abundancia de regresores en la prueba

Una manera de transformar una serie de tiempo altamente persistente es:

Añadir una tendencia lineal

Aplicar logaritmo natural

Se dice que los procesos débilmente dependientes son integrados de orden

Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa

El pronóstico de exportaciones usando la tendencia para 2011 es:

Un ruido blanco es:

Una serie con varianza constante

Secuencia de valores independientes e idénticamente distribuidos a lo

una serie I(0) o integrada de orden cero

Un proceso con una tendencia lineal y un ciclo determinado

Incorrecto Pregunta 17 0 / 4 pts

Considere un modelo de regresión lineal simple que relaciona el salario

Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un

Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un

Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un aumento

Un incremento de 2 años en la educación está asociado con un

En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en

Años de educación 6.902

Incorrecto Pregunta 19 0 / 4 pts