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Informacion requerida

Fecha hoy 27-Feb-15


Fecha maduracion 27-Feb-41
tasa interes 2.70%
precio del bono ?
INFORMACION REQUERIDA
valor nominal 100.00 €
tasa cupon 5%
tasa de descuento 6%

0 1 2 3 4
5 5 5 5
Valor presente 92.640 € 4.71698113 4.4499822 4.19809642 3.96046832
5 6 7 8 9 10
5 5 5 5 5 105
3.73629086 3.5248027 3.32528557 3.13706186 2.95949232 58.6314516
PUNTO 5A

INFORMACION REQUERIDA
tasas de interes precio (%) fecha hoy
3% 118.31% fecha maduracion
4% 113.36% interes
5% 108.65% tasa de descuento
7% 100.00% Valor nominal
8.50% 94.09% 16.3386664995137
9.50% 90.40%
10.50% 86.89%
11.50% 83.57%
18% 65.60%
28% 46.82%
48% 26.61%
58% 20.99%
70% 16.33%

Relacion precio del bono (%) y las tasas de


descuento de la economia
140.00%

120.00%

100.00% precio (%)


80.00% Exponential (precio (%))

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

PUNTO 5B

0 1 2 3
-1000 70 70 70
VP 940.890 64.516 59.462 54.804
PUNTO 5C

0 1 2 3
-1000 70 70 70
VP 1042.124 66.038 62.300 58.773
MACION REQUERIDA
7-Jun-20
7-Jun-25
7%
8.50%
1000

4 5
70 1070
50.510 711.599
INFORMACION
cupon 7%
4 5 rendimiento 6%
70 1070 valor nominal 1000
55.447 799.566
INFORMACION REQUERIDA
valor nominal 100
interes 6%
rendimiento 8%

Años 0 1 2 3 4 5
6 6 6 6 106
VP 92.119 5.660 5.144 4.763 4.410 72.142
Informacion requerida
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
A 40 40 40
B 20 20 120
C 10 10 110
AÑOS 0

VP 130.925163846975

tasa de interes 8%

Año Ct VP (Ct) VP (Ct/Vp total) (VP (Ct/Vp)*año


Valores A 1 40 37.037 0.3593 0.359290
2 40 34.294 0.3327 0.665352
3 40 31.753 0.3080 0.924101
TOTAL 103.084 1.948743
Valores B 1 20 18.519 0.1414 0.141444
2 20 17.147 0.1310 0.261932
3 120 95.260 0.7276 2.182771
TOTAL 130.925 2.586147
Valores C 1 10 9.259 0.0881 0.088054
2 10 8.573 0.0815 0.163063
3 110 87.322 0.8304 2.491243
TOTAL 105.154 2.742360

VOLATILIDAD VALOR A VOLATILIDAD VALOR B


tasa de
VOLATILIDAD interes VP cambio % VOLATILIDAD tasa de interes

que sucede con


el VP si la que sucede con el
rentabilidad 7.50% 104.02103 0.009091141210445 VP si la rentabilidad 7.50%
disminuye el disminuye el 0,5%
0,5%

que sucede con


que sucede con el
el VP si la
8.50% 102.160895 -0.00895372427149 VP si la rentabilidad 8.50%
rentabilidad
aumenta el 0,5%
aumenta el 0,5%
Rentabilidad 1.80439187339138
actual 8% 103.083879 Rentabilidad actual 8%
VOLATILIDAD A
VALORES B
1 2 3 AÑOS 0 1
20 20 120 10
18.5185185 17.146776406036 95.25986892242 VP 105.1541939745 9.25925926

Duracion

Duracion

Duracion

TILIDAD VALOR B VOLATILIDAD VALOR C


tasa de
VP cambio % VOLATILIDAD interes VP cambio %

que sucede con


el VP si la
132.506572 0.0120787162296 rentabilidad 7.50% 106.501314 0.0128109048652
disminuye el
0,5%

que sucede con


el VP si la
129.371257 -0.011868662449 8.50% 103.831034 -0.0125830494
rentabilidad
aumenta el 0,5%
130.9252 Rentabilidad
2.3945802612857 actual 8% 105.154194 2.5392223966931
VOLATILIDAD B VOLATILIDAD C
VALORES C VALORES A
2 3 AÑOS 0 1 2 3
10 110 40 40 40
8.5733882 87.3215465 VP 103.083879 37.037037 34.2935528 31.7532896
Informacion requerida
Interes 10%
Inflacion 5%