Mediante el uso de la información de "Datos Interes.

csv" que contienen las variables:

 TINTER (Y) = tasa de interés real/ tasa de inflación

 SALDOPP (x1) = Saldo de la balanza en porcentaje del PIB
 DEFPART (x2) = Participación porcentual del déficit presupuestal del PIB
 IEPPART (x3) = Participación porcentual de la inversión extranjera en el
  Las cuatro variables si son estacionarias.

 Al hacer un análisis se puede observar que las variables x1, x2 del modelo son
significativa con respecto a la variable y, además al analizar el valor p se observa que
es menor al nivel de significancia con un valor de con un valor p de 4.021e-09. Por lo
que se concluye que se debe omitir la variable x3.

Al realizar el test para la Cointegración, podemos concluir que nuestras 4 variables sin están
cointegradas.
Ajustamos el mejor modelo para la Cointegración

En el análisis anterior se observó que la variable IEPPART (x3) = Participación porcentual de la

inversión extranjera no es significativa al modelo, por ende, se procede hacer la eliminación de
ella.

 Al hacer un análisis el ajuste del modelo se puede observar que las variables x1, x2 del
modelo son significativa con respecto a la variable y, además al analizar el valor p se
observa que es menor al nivel de significancia con un valor de con un valor p de
8.545e-10.

Al realizar el test de la Cointegración de nuestras variables si es un buen modelo y cumple con

estacionariedad.