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Trabajo de investigación, Suavización Exponencial Simple

TEMA: SUAVIZACIÓNLIMA,
EXPONENCIAL
PERÚ SIMPLE

2020
CURSO : MODELOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES

LIMA,
PROFESOR: ABEL RODOLFO PERÚAVENDAÑO
ZARATE

2020
INTEGRANTES:
 COSI QUEQUE, DURIGHT BRAYAN
 GUTIERREZ RAMOS, JAZMIN ISABEL
 GUILLERMO VALVERDE, MIGUEL ANGEL
LIMA, PERÚ

2020

LIMA, PERÚ

2020
Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................2

2. MARCO TEÓRICO..........................................................................................2

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS...........................................................................3

4. APLICACIONES..............................................................................................3

5. CASO PRÁCTICO - GRÁFICO...........................................................................4

6. CONCLUSIONES............................................................................................7

7. BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................8
SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE

1. INTRODUCCIÓN

ASDASD

2. MARCO TEÓRICO

La suavización exponencial simple es una técnica útil para suavizar una serie de tiempo, además
es utilizada para conseguir predicciones a corto plazo. Se caracteriza por dar un mayor peso a los
últimos valores de la serie y un menor valor a los primeros. (Aguilera, 2009) Bellas & Martínez
(2005) desarrollaron una metodología de series de tiempo para el área de la salud, cuyo objetivo
es analizar el número de consultas externas realizadas en la institución prestadora de servicios de
salud de la universidad de Antioquia (IPS Universitaria), debido a que la institución ha
incrementado su prestación de servicios como también el número de usuarios en los últimos
años, por lo que es importante saber que tanto ha cambiado el comportamiento de estas
variables en el tiempo. Para este caso de estudio el número de consultas externas no es muy
cambiante, por esto se procedió a estimar el modelo mediante el método de suavización. La
suavización exponencial simple mostró que el pronóstico es muy influenciado por el último mes
de la serie, donde las consultas han incrementado, sin embargo, se llega a la conclusión de no
realizar proyecciones de más de 6 meses ya que se introducirían muchos datos y tienden a
robustecer el modelo. En Venezuela se hizo un estudio por parte de Guerra, Sánchez, & Reyes,
(1997) con el objetivo de predecir mediante modelos de series de tiempo la inflación en dicho
país. Por lo que se eligieron períodos de un mes con el propósito de hacer predicciones a corto
plazo. Mediante la suavización exponencial se obtiene una ecuación que permite describir el
proceso estocástico que ha sufrido la variable en un pasado reciente como un promedio
ponderado. Luego se presentan los resultados mediante un modelo ARIMA, y finalmente se
estima un modelo que combina diversas técnicas de series de tiempo para estimar la inflación.
2.1 FÓRMULA:
El pronóstico del período t ( ) será igual al pronóstico del período anterior, es decir, del
período t-1 ( ) más alfa (α) por el error del período anterior ( ), según se muestra
en la fórmula a continuación:

Para efectos académicos suele proporcionarse el factor de suavización “α”; sin embargo, en la
práctica éste es comúnmente hallado de la forma descrita arriba.

En un modelo de suavización exponencial simple es importante definir un valor adecuado de la


constante de suavización (Alpha); Castro & Botero (2012) propusieron una metodología para la
selección del parámetro Alpha en un modelo de suavización exponencial, con el fin de que el
modelo escogido realice optimas predicciones. Además de aplicar la metodología en un caso
industrial con datos reales.

La metodología propuesta fue la siguiente (pasos):

1. Calcular coeficiente de variación y ordenar


2. Pronosticar utilizando el modelo SES (Suavización exponencial simple)
3. Calcular medidas para posibles valores de Alpha
4. Buscar “óptimos”
5. Generar rangos de Alpha alrededor del optimo
6. Separar series
7. Graficar cada grupo y determinar rango común
8. Emplear los rangos encontrados en la validación

Aplicando esta metodología a 58 series mensuales cada una con 133 observaciones del sector
industrial, se pudo identificar que a medida que los coeficientes de variación aumentan, los
rangos de Alpha que disminuyen el MAPE incrementan también.

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Es el método de pronóstico caracterizado por su simplicidad y precisión al ser exponencial, es el


más usado por pequeñas y grandes empresas, en un sencillo archivo de Excel o un software como
forecast pro.

Posee una ventaja sobre el modelo de promedio móvil ponderado ya que no requiere de una gran
cantidad de períodos y de ponderaciones.

Es flexible al conseguir darle más importancia a la demanda más reciente o a la antigua.

Su formulación es sencilla, pues solo requiere el pronóstico anterior, la demanda real del periodo
de pronóstico y la constante de suavización.
No requiere de gran volumen de datos históricos.

Su desventaja, al igual que los métodos de promedio móvil, es la respuesta a la tendencia. Aun
cuando un valor de alfa (α) logra responder frente a cambios en el promedio, cambios
sistemáticos de este harán más grande el error de pronóstico. Es tan así, que cuando se está
aplicando un alfa mayor a 0.5 con buenos resultados, optar por el alisado exponencial doble suele
ser mejor idea.

Tiene una desventaja en las series de tiempo que en ocasiones puede cambiar ciertos niveles
llevando un poco más de tiempo en su modelación. Por lo tanto, no es flexible para adaptarse a
nuevas observaciones que se van encontrando en la serie temporal a diferencia del Suavizamiento
Exponencial Lineal (Holt) que involucra tendencias lineales locales que se van desarrollando
dentro de la serie de tiempo, suavizando directamente el nivel y la pendiente y usando diferentes
constantes de suavizamiento para cada una.

4. APLICACIONES

La suavización exponencial es la técnica de pronóstico más común. Es parte integral de casi todos
los programas de pronóstico por computadora, y se usa con mucha frecuencia al ordenar el
inventario en empresas minoristas, compañías mayoristas y agencias de servicios. Las técnicas de
suavización exponencial se generalizaron por seis razones principales:

1. Los modelos exponenciales son sorprendentemente precisos.

2. Formular un modelo exponencial es relativamente fácil.

3. El usuario entiende cómo funciona el modelo.

4. Se requieren muy pocos cálculos para utilizar el modelo.

5. Los requerimientos de almacenamiento en computadora son bajos en virtud del uso limitado
de datos históricos.

6. Es fácil calcular las pruebas de precisión relacionadas con el desempeño del modelo.

En el método de suavización exponencial solo se necesitan tres piezas de datos para pronosticar
el futuro: el pronóstico más reciente, la demanda real que ocurrió durante el periodo de
pronóstico y una constante de suavización alfa ( ). Esta constante de suavización determina el
nivel de uniformidad y la velocidad de reacción ante las diferencias entre los pronósticos y los
hechos reales. El valor de una constante se determina tanto por la naturaleza del producto como
por la idea del gerente de lo que constituye un buen índice de respuesta. Por ejemplo, si una
empresa produjo un artículo estándar con una demanda relativamente estable, el índice de
reacción ante las diferencias entre la demanda real y pronosticada tenderían a ser pequeñas,
quizá de solo 5 o 10 puntos porcentuales. No obstante, si la empresa experimentara un
crecimiento, sería mejor tener un índice de reacción más alto, quizá de 15 o 30 puntos
porcentuales, para dar mayor importancia a la experiencia de crecimiento reciente. Mientras más
rápido sea el crecimiento, más alto deberá ser el índice de reacción. En ocasiones, los usuarios del
promedio móvil simple cambian a la suavización exponencial, pero conservan las proyecciones
similares a las del promedio móvil simple.
Las industrias o rubros, que implementan el método suavización exponencial simples,
sustentando el momento y condición se aplica el método.

N° INDUSTRIA/RUBRO APLICACION
1 Automotriz El pronóstico de ventas de automóviles.
2 Seguros El pronóstico de ventas de seguros.
3 Comercio El pronóstico de las ventas del producto.
4 manufacturera El pronostico de ventas de fabricación de papel
5 alimentos El pronostico de envasados de fruta y verduras

5. CASO PRÁCTICO -GRÁFICO

5.1 EJEMPLO 1:

En enero un vendedor de vehículos estimó unas ventas de 142 automóviles para el mes siguiente.
En febrero las ventas reales fueron de 153 automóviles. Utilizando una constante de suavización
exponencial de 0.20 presupueste las ventas del mes de marzo.

Solución:

Podemos así determinar que el pronóstico de ventas para el período 3 correspondiente a marzo
es equivalente a 144 automóviles.

5.2 EJEMPLO 2:
La siguiente tabla muestra las ventas
semanales de un producto:
La SES nos ayudará a pronosticar la demanda muestra la siguiente gráfica la serie de tiempo
del producto para la semana 17, pues, como es estable.

Antes de aplicar la fórmula debemos decidir qué valor le daremos a la constante de suavizamiento
α. Vamos a considerar que α=0.3 y, que el pronóstico de la semana 1 es igual a la demanda real
observada en la misma semana:

D1 = F1 = 58
Ahora podemos aplicar la fórmula para calcular el pronóstico de ventas de la semana 2:

Ft = αD t -1 + (1- α) Ft-1
Semana 2: Semana 4:
F2 = 0.3D1 + (1- 0.3) F1 F4 = 0.3D3 + (1- 0.3) F3

F2 = 0.3 x 58 + (1- 0.3) x 58 F4 = 0.3 x 44 + (1- 0.3) x


Semana 17:
58.6
F2 = 58
F17 = 0.3D16 + (1- 0.3) F16
F4 = 54.22
Semana 3:
F17 = 0.3 x 58 + (1- 0.3) x
F3 = 0.3D2 + (1- 0.3) F2 Continuamos hasta
52.35
calcular el pronóstico de la
F3 = 0.3 x 60+(1- 0.3) x 58
semana 17: F17 = 54.05
F3 = 58.6

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para α=0.3 para todas las semanas:
La siguiente gráfica muestra la serie de tiempo de las ventas del producto y la serie de tiempo
correspondiente al suavizamiento exponencial.

Ambas, tabla y gráfica, muestran que el suavizado exponencial se mantuvo muy cerca de los
valores reales. Los valores que seleccionemos para α y la estimación inicial influirán en la precisión
del pronóstico, un pronóstico impreciso producirá un error más grande. Existen medidas de
precisión que permite seleccionar entre diferentes valores de α, la desviación media absoluta, el
porcentaje de error promedio absoluto y el error cuadrático medio son algunas de ellas. Por
ejemplo, el pronóstico será mejor entre más pequeño sea el valor de la desviación media
absoluta.

5.3 EJEMPLO 3: 


Luz Verde es una empresa de seguros que ha decidido expandir su mercado a la ciudad capital de
un país. Por ser la ciudad que congrega más habitantes, han decidido comenzar ofreciendo
servicio de seguro para coches.
Como ejercicio inicial, la empresa desea pronosticar cuántos seguros de vehículo serán
contratados por las personas de la ciudad capital, para lo cual usarán como dato inicial los seguros
de vehículos contratados en otra ciudad con menos habitantes, pero con mayor posicionamiento
en el mercado.

El pronóstico de demanda del período 1 es 2869 seguros de carro adquiridos por personas, pero la
demanda para ese periodo fue de 3200. La compañía según su criterio asigna α = 0,35.

La demanda del próximo periodo es:

Ft= 2869 + 0.35 (3200 - 2869) = 2984.85

Este mismo ejercicio lo realizó a través del año, obteniendo la siguiente tabla comparativa entre lo
realmente obtenido (demanda – segunda columna) y lo pronosticado en ese momento (tercera
columna).

Gráficamente, esa tabla sería algo como esto:

5.4 EJEMPLO 4: 


Una empresa de consumo masivo lleva registro de la demanda mensual de uno de sus productos
emblemáticos para un período de un año. Dicha información se presenta en la columna
etiquetada Demanda en la imagen a continuación. Se requiere utilizar el método de
suavizamiento exponencial simple considerando tres valores para el parámetro de suavizamiento
alfa: 0,1; 0,5 y 0,9. Obtener el pronóstico del período 13 (mes de enero del año siguiente) y
evaluar el ajuste del método para cada uno de los valores de alfa propuestos.
Recordar que el suavizado exponencial simple requiere de un primer pronóstico para su
aplicación. En este caso hemos decidido generar un pronóstico a contar del segundo período (mes
de febrero) y asumir que dicho valor corresponde a la demanda real del mes anterior (mes de
enero o período 1). Este criterio por cierto es arbitrario y se podría seleccionar otro punto de
partida, por ejemplo, un promedio para la demanda real de los 12 meses.
Adicionalmente en las columnas E, F y G de la imagen anterior se observa los pronósticos para alfa
0,1, 0,5 y 0,9, respectivamente. En particular se puede corroborar la fórmula utilizada para
obtener el pronóstico del mes de febrero utilizando α=0,1 (celda E5), donde los resultados han
sido aproximados al entero más cercano.

1.

6. CONCLUSIONES

 En general el método de Suavizamiento de Exponencial Simple, corresponde a una de las


metodologías más populares para realizar pronósticos de demanda al disponer de una serie
de tiempo tiene un mejor desempeño cuando la serie de tiempo no presenta tendencia ni
estacionalidad marcada.
 El método aplicativo de suavización exponencial simple es para pronosticar la demanda, el
cual se caracteriza por su simplicidad y por la mínima cantidad de datos que requiere, los
pronósticos de producción que se desarrollan con series de tiempo, utilizando datos del
pasado para visualizar los movimientos de la demanda en el futuro.

 La diferencia entre otros métodos suavización exponencial simple funciona con muy pocos
registros de periodos anteriores, destacando los hechos más recientes sobre los más antiguos
ya que no necesita un gran número de datos históricos de la demanda ya que cada vez que se
calcula el pronóstico, se remueve la observación anterior y es reemplazada por la demanda
más reciente, y es ahí donde radica la ventaja.

7. BIBLIOGRAFÍA

 Tabares, J.; Velásquez, C. (2013). Optimización del abastecimiento energético de Colombia,


usando una técnica de pronóstico eficiente para la demanda. Tesis de pregrado. Universidad
Pontificia Bolivariana. Medellín, Antioquia, Colombia.
  GEO Tutoriales. (2017). Suavizamiento Exponencial Simple (Ejercicios Resueltos). Gestión de
Operaciones. Recuperado de https://www.gestiondeoperaciones.net/proyeccion-de-
demanda/suavizamiento-exponencial-simple-ejercicios-resueltos/
 Salazar B. (2019). Suavización exponencial simple. Ingenieriaindustrialonline. Recuperado de
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/pronostico-de-la-demanda/suavizacion-
exponencial-simple/
 Anonimo. (2019). Suavizado exponencial simple, ejemplo y fórmula. Celebérrima. Recuperado
de https://www.celeberrima.com/suavizado-exponencial-simple-ejemplo-y-formula/
 Betancourt, D. (2020). Cómo usar la suavización exponencial simple para pronosticar la
demanda. Ingenioempresa. Recuperado de https://ingenioempresa.com/suavizacion-
exponencial-simple/