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JULIAN ESTEBAN CORONADO GIL

PRUEBA DE NORMALIDAD

HAUSMAN

TEST

JARQUE BERA

SKEWNESS

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El modelo siguiente modelo relaciona los costos de fabricación del sector empresarial que más
aporta al PIB de la economía de los Estados Unidos, la muestra incluye 25 observaciones anuales que
van desde el año 1947 al año 1971, en el modelo se relacionan los costos anteriormente dichos con
los precios ofrecidos por parte del sector primario de los estados unidos, para las industrias del
sector en cuestión, todo ello recoge parte de la teoría económica que habla de la tecnología como la
variable de mayor impacto en el crecimiento económico.

MODELO

(Pm = + Ω0 + Ω1M + Ω2KCompartido+ Ω3Pl, data = D)

El precio de la materia prima empleada por la industria americana del siglo XX se presenta como una
aproximación al análisis económico visto desde sus posibles efectos sobre las obligaciones de las
empresas con los agentes económicos” empresas, instituciones”. La base de datos del análisis nos
muestra un panorama interesante acerca de los impuestos pagados por estas empresas para su
funcionamiento productivo dentro de los estados unidos, y como fueron optimizando sus costos en
insumos correspondientes a sus estrategias de innovación de materias primas ambos contenidos en
el modelo como, pM y M puestas como variables dependientes e independientes respectivamente; a
partir de los avances tecnológicos ocurridos entre el los años 1947 – 1971 y como estos avances
fueron compensados en la renta de estas empresas.

VARIABLES DEL MODELO.

Pl = precio laboral,
M = costo compartido de materiales,
Pk = precio de capital,
Pm = precio de los materiales. “variable dependiente del modelo”
Las variables independientes escogidas en el modelo son las adecuadas ya que enfrentan de manera
tacita a la variable dependiente del modelo, buscando señales de optimización en materia de
insumos por parte de las empresas, así como progreso tecnológico y su incidencia en la disminución
de los costos en materiales, capital compartido de las empresas y especialidad en el manejo de
insumos traducido en Pl “precio laboral”.

2.

En el modelo no está incluida una variable importante como lo es el beneficio comercial de las
empresas el cual logra reflejar el impacto de los precios de insumos sobre el costo de los mismos en
el desarrollo financiero de estas empresas durante el periodo temporal de la muestra, El margen
comercial aporta mucho en la evolución a lo largo del tiempo en las empresas y en tener datos
comparables.
3. para este modelo seleccione la variable instrumental C “Beneficio comercial” esta variable tiene
una incidencia financiera directa en la optimización de la variable dependiente de este modelo con
las demás variables independientes que incluyen costos y precios de las 50 mejores empresas
americanas durante un periodo de tiempo determinado en la muestra. Cuando se impacta esta
variable de manera directa en el modelo, se logra determinar un patrón significativo en materia de
optimización de insumos en la cadena productiva.

4.
MC2E.
Con el ánimo de determinar si la variable instrumental tiene incidencia significativa sobre el
modelo, aplicamos MC2E.
A partir de la metodología MC2E es posible aplicar la prueba de Hausman para identificar problema de
endogeneidad para esto se usa el estadístico de prueba T donde: Ho: no existe endogeneidad H1:
existe endogeneidad.

En la prueba de MC2E logramos comprobar que la variable instrumental escogida desde la teoría
económica para este modelo no presenta problemas de endogeneidad ya que se acepta C” BENEFICIO
COMERCIAL”.

Se comprueba que la variable beneficio comercial tiene incidencia de acuerdo con lo afirmado en la
teoría económica, sobre el nivel de producción de las empresas y su crecimiento económico y
financiero.
5.BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO.

SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL.
SIGNIFICANCIA CONJUNTA

CONTRASTES DE ESPECIFICACION: PARA tratar de suprimir ciertas variables que se encuentren


altamente correlacionadas y poder determinar nuestro modelo final analizamos algunas
combinaciones lineales mediante el Análisis de Componentes Principales aplicado a las regresiones
entre las variables independientes del modelo; Así podremos determinar sin correlaciones, que
variables resultan explicar con mayor rigurosidad el efecto que busca explicar el modelo.
Haciendo las diferentes combinaciones de variables realizo la regresión para cada una de ellas, La
variable que me genera mayor VIF es Pl “PRECIO LABORAL” por lo cual se excluye del modelo, así
determinamos el modelo FINAL que incluye nuestra variable instrumental la cual se relaciona
estrictamente con el modelo.

Modelo final
Pm = + Ω0 + Ω1M + Ω2 R.KCompartido e).
HETEROCEDASTICIDAD

Ho= φ1= φ2=0 si el modelo es HETEROCEDASTICO, el modelo se ajusta al planteamiento de mi


hipótesis en la variable propuesta pero la varianza de las perturbaciones no es constante a lo largo
de las observaciones. Esto implica el incumplimiento de una de las hipótesis básicas sobre las que se
ESTABLECE el modelo durante EL PERIODO DE LA MUESTRA EL aumento DE Pm FUE significativo,
impactando positivamente los costos de insumos de las empresas en norte América.
AUTOCORRELACION.
NORMALIDAD.

se acepta H1 se rechaza H0 LA
MUESTRA TIENE SIMETRIA
se acepta H1 se rechaza H0 la
muestra indica que el

Modelo CARECE De Elongación

rechazo HO acepto H1 por lo tanto la muestra no

tiene distribución normal, la INN tiene distribución normal.


La tabla (hist) indica que el modelo no posee distribución normal, se aprecia por el p valué de la
prueba de kurtosis que el modelo tiene una elongación aceptable de 0,985, por el contrario, la tabla
no arroja una buena simetría puesto que no existe la misma distancia de la curva desde su valor
medio.
Forma de la ecuacion.

Este paso es esencial para saber si hace falta un efecto marginal, a partir de la ecuación original Si la
variable X1 tiene un efecto marginal sobre Y, ello debería incluirse dentro del modelo en un término
X para demostrar como inciden algunos efectos marginales en los modelos económicos.

Las variables en conjunto determinan la relación entre los costos tomados para analizar los efectos
de la evolución de los costos de insumos en el tiempo, en estas variables a lo largo de los años con
respecto al beneficio comercial para las empresas estadounidenses.
H0: Ω0= Ω1= Ω2

H1:Ω0 ≠Ω1≠Ω2

Los estimadores indican que los efectos marginales del precio de materiales sobre la variable
dependiente del modelo “costo de materiales y capital compartido” son favorables puesto que se
demuestra una de las pretensiones principales del modelo que de manera progresiva desea lograr
demostrar el impacto positivo de la evolución de los insumos utilizados en la cadena de producción
asi como la reducción de los costos en las empresas estadounidenses, y el crecimiento progresivo de
el valor de las empresas a lo largo del tiempo de la muestra.

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