Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Contexto Del Problema: RA +RM+
Contexto Del Problema: RA +RM+
RA=+RM+
En la ecuación anterior se definen los siguientes conceptos:
RA: Tasa de variación diaria del precio de la acción de la compañía de referencia. Este
valor resulta de la diferencia entre el precio de la acción en un día cualquiera y el
precio de la acción del día anterior, dividida sobre el precio de la acción del día
anterior, expresada como porcentaje.
RM: Tasa de variación diaria del índice COLCAP. Este valor resulta de la diferencia entre
el valor del índice en un día cualquiera y el valor del índice del día anterior, dividida
sobre el valor del índice del día anterior, expresada como porcentaje.
: El error aleatorio del modelo o perturbación aleatoria, que se supone que es una
variable distribuida normal con media cero y varianza constante.
: El parámetro que indica el impacto porcentual en el precio de la acción cuando el
índice COLCAP varía un punto porcentual.
: El parámetro que indica la variación diaria del precio de la acción cuando la
variación del índice COLCAP es cero por ciento.
A efectos de poder estimar los parámetros y del modelo, se dispone en El archivo
Excel (http://bit.ly/36vbW46): “Precios y Variaciones – 2017, 2018 y 2019.1”,
contiene los precios y las tasas diarias de variación de los precios de un grupo de
diez (10) acciones del mercado de valores colombiano, para el periodo
comprendido entre el 29 de diciembre de 2016 y el 28 de junio de 2019.
En la pestaña “Variaciones” del archivo Excel (http://bit.ly/36vbW46), hay diez
acciones numeradas en el encabezado (encima del nombre de la acción), con los
dígitos del cero (0) al nueve (9). A su grupo le corresponde la acción que
coincida con el último dígito del número de su grupo.
(Semana 5)
En esta semana, se consolida en un archivo de excel con:
Este archivo debe ser adjuntado en el grupo que le correspondió > Foro: Desarrollo del
trabajo - Semanas 3, 4 y 5