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Clase 4 PDF
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Funciones o transformaciones de v.a. discretas:
Dy = {g(x ) : x ∈ Dx }.
py (y ) = P(Y = y ) = P(g(X ) = y ) = P X = g −1 (y )
= px g −1 (y ) .
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Funciones o transformaciones - Ejemplo:
px (x ) = (1 − p)x −1 p, para x = 1, 2, 3, . . .
py (y ) = px (y + 1) = (1 − p)y p, para y = 0, 1, 2, . . .
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Funciones o transformaciones de v.a. discretas:
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Funciones o transformaciones de v.a. continuas
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Funciones o transformaciones de v.a. continuas
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Funciones o transformaciones de v.a. continuas
Tenemos que la función Y = g(X ) = −2 log(X ) y la función inversa
es X = g −1 (Y ) = e −Y /2 . Además, el Jacobiano está dado por
dx d(g −1 (y )) d(e −y /2 ) 1
= = = − e −y /2
dy dy dy 2
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Funciones o transformaciones de v.a. continuas
Tenemos que la función Y = g(X ) = −2 log(X ) y la función inversa
es X = g −1 (Y ) = e −Y /2 . Además, el Jacobiano está dado por
dx d(g −1 (y )) d(e −y /2 ) 1
= = = − e −y /2
dy dy dy 2
Así,
dx
−1
fy (y ) = fx g (y )
dy
1
1 −y /2
−y /2 −y /2
= fx e − 2e = 2e
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Funciones o transformaciones de v.a. continuas
Tenemos que la función Y = g(X ) = −2 log(X ) y la función inversa
es X = g −1 (Y ) = e −Y /2 . Además, el Jacobiano está dado por
dx d(g −1 (y )) d(e −y /2 ) 1
= = = − e −y /2
dy dy dy 2
Así,
dx
−1
fy (y ) = fx g (y )
dy
1
1 −y /2
−y /2 −y /2
= fx e − 2e = 2e
para y ∈ Y.
b. Si g es una función decreciente sobre X y X es una v.a.
continua, entonces
Fy (y ) = 1 − Fx g −1 (y )
para y ∈ Y.
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Funciones de v.a. continuas - Ejemplo:
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Funciones de v.a. continuas - Solución:
Dado que tiene fx (x ) es una f.d.p. entonces
Z x Z x
Fx (x ) = fx (x )dx = 1dx = x
−∞ 0
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Funciones de v.a. continuas - Solución:
Dado que tiene fx (x ) es una f.d.p. entonces
Z x Z x
Fx (x ) = fx (x )dx = 1dx = x
−∞ 0
Esto es,
0, x ≤ 0
Fx (x ) = x, 0 < x < 1
1, 1 ≤ x
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Funciones de v.a. continuas - Solución:
Dado que tiene fx (x ) es una f.d.p. entonces
Z x Z x
Fx (x ) = fx (x )dx = 1dx = x
−∞ 0
Esto es,
0, x ≤ 0
Fx (x ) = x, 0 < x < 1
1, 1 ≤ x
d
Además, como g(x ) = −2 log(x ), entonces dx dg(x ) = −2/x < 0, para
todo 0 < x < 1, lo cual implica que g(x ) es una función decreciente.
Luego, por el resultado anterior item (b),
Fy (y ) = 1 − Fx g −1 (y ) = 1 − Fx (e −y /2 ) = 1 − e −y /2
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Funciones de v.a. continuas - Solución:
Dado que tiene fx (x ) es una f.d.p. entonces
Z x Z x
Fx (x ) = fx (x )dx = 1dx = x
−∞ 0
Esto es,
0, x ≤ 0
Fx (x ) = x, 0 < x < 1
1, 1 ≤ x
d
Además, como g(x ) = −2 log(x ), entonces dx dg(x ) = −2/x < 0, para
todo 0 < x < 1, lo cual implica que g(x ) es una función decreciente.
Luego, por el resultado anterior item (b),
Fy (y ) = 1 − Fx g −1 (y ) = 1 − Fx (e −y /2 ) = 1 − e −y /2
Así,
0, y ≤0
Fy (y ) =
1 − e −y /2 , 0 < y
Derivando Fy (y ) se obtiene fy (y ).
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Propiedad transformaciones de v.a. continuas:
Sea X una v.a. continua con f.d.p. fx (x ) y soporte X . Sea
Y = g(X ) una transformación de X . Suponga que existe una
partición A0 , A1 , A2 , . . . , Ak de X tal que P(X ∈ A0 ) = 0 y
fx (x ) es continua en cada Ai . Suponga también, que existen
funciones g1 (x ), g2 (x ), . . . , gk (x ), definidas en A1 , A2 , . . . , Ak ,
respectivamente, tales que:
i. g(x ) = gi (x ), para x ∈ Ai ,
ii. gi (x ) es monótona en Ai ,
iii. El conjunto Y = {y : y = gi (x ) para algún x ∈ Ai } es el
mismo para cada i = 1, . . . , k.
iv. gi−1 (y ) tiene derivada continua sobre Y, para cada
i = 1, 2, . . . , k, entonces
Pk gi−1 (y ) d g −1 (y ), y ∈ Y
i=1 fx dy i
fy (y ) =
0, e.o.c.
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Propiedad transformaciones de v.a. continuas - Ejemplo:
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Propiedad transformaciones de v.a. continuas - Solución:
A0 = {0},
√ d −1 1
A1 = (−∞, 0), g1 (x ) = x 2 , g1−1 (y ) = − y , g1 (y ) = − √
dy 2 y
√ d −1 1
A2 = (0, ∞), g2 (x ) = x 2 , g2−1 (y ) = y, g2 (y ) = √
dy 2 y
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Propiedad transformaciones de v.a. continuas - Solución:
Así,
(
√ 1 e −y /2 , y >0
fy (y ) = 2πy
0, e.o.c.
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Esperanza de una v.a.
La esperanza matemática, el operador esperanza o la media de una
v.a. X se puede definir como:
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Esperanza de una v.a.
La esperanza matemática, el operador esperanza o la media de una
v.a. X se puede definir como:
i. Si X es una v.a. discreta con f.m.p. px (x ) y
X
|x |px (x )dx < ∞ entonces la esperanza de X está dada por
x
X
E (X ) = x px (x )
x
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Esperanza de una v.a.
La esperanza matemática, el operador esperanza o la media de una
v.a. X se puede definir como:
i. Si X es una v.a. discreta con f.m.p. px (x ) y
X
|x |px (x )dx < ∞ entonces la esperanza de X está dada por
x
X
E (X ) = x px (x )
x
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Esperanza de una v.a.
La esperanza matemática, el operador esperanza o la media de una
v.a. X se puede definir como:
i. Si X es una v.a. discreta con f.m.p. px (x ) y
X
|x |px (x )dx < ∞ entonces la esperanza de X está dada por
x
X
E (X ) = x px (x )
x
x 1 2 3 4
4 1 3 2
px (x ) 10 10 10 10
4 1 3 2
E (X ) = 1 × +2× +3× +4× = 2.3
10 10 10 10
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
Ejemplo 2: La demanda semanal de gas propano (en miles
de galones) de una distribuidora en particular es una variable
aleatoria X con f.d.p. dada por:
( h i
1
2 1− x2
, 1≤x ≤2
f (x ) =
0 , e.o.c.
Calcule E (X ).
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
Ejemplo 2: La demanda semanal de gas propano (en miles
de galones) de una distribuidora en particular es una variable
aleatoria X con f.d.p. dada por:
( h i
1
2 1− x2
, 1≤x ≤2
f (x ) =
0 , e.o.c.
Calcule E (X ).
Solución:
Z2 Z 2
1 2
E (X ) = 2x 1 − 2 dx = 2x − dx
x 1 x
1
# 2
x2
"
= 2 − log(x )
= 3 − 2 log(2) ≈ 1.61
2
1
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Esperanza de una v.a. - Propiedades:
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Esperanza de una v.a.:
Propiedad: Si X es una v.a. cuya esperanza existe, entonces para
cualesquier constantes a y b se tiene que
E (a X + b) = a E (X ) + b
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Esperanza de una v.a.:
Propiedad: Si X es una v.a. cuya esperanza existe, entonces para
cualesquier constantes a y b se tiene que
E (a X + b) = a E (X ) + b
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Media y varianza de una v.a.:
Definición: Suponga que X es una variable aleatoria
h i
σ 2 = E (X − µ)2
h i
= E X 2 − 2µX + µ2
h i h i
= E X 2 − 2µE [X ] + E µ2
h i
= E X 2 − 2µ2 + µ2
h i
= E X 2 − µ2
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Propiedad sobre la varianza de una v.a.:
Si X es una v.a. cuya varianza existe (es finita) entonces para cua-
lesquier constantes a y b se tiene que
Var (a X + b) = a2 Var (X )
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Propiedad sobre la varianza de una v.a.:
Si X es una v.a. cuya varianza existe (es finita) entonces para cua-
lesquier constantes a y b se tiene que
Var (a X + b) = a2 Var (X )
Prueba:
h i
Var (a X + b) = E ((a X + b) − E (a X + b))2
h i
2
b − a E (X ) −
= E (a X + b)
h i
= E (a X − a E (X ))2
h i
= E a2 (X − E (X ))2
h i
= a2 E (X − E (X ))2
= a2 Var (X )
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
Calcule E [X ] y Var [X ].
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
Calcule E [X ] y Var [X ].
Solución
Primero se debe hallar el valor de k. Recuerde que:
1 1 1
x2 x 3
Z Z
k x (1 − x ) dx = 1 ⇔ k (x − x 2 ) dx = 1 ⇔ k − =1;
0 0
2 3 0
Así,
1 1 k
h i
k − =1 ⇔ =1 ⇒ k=6.
2 3 6
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
Con esto
(
6 x (1 − x ) ; 0 < x < 1
f (x ) =
0 ; e.o.c.
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
Con esto
(
6 x (1 − x ) ; 0 < x < 1
f (x ) =
0 ; e.o.c.
Luego,
1 1 1
x3 x 4
Z Z
2 3 1
E [X ] = x 6 x (1 − x ) dx = 6 (x − x ) dx = 6 − = .
0 0
3 4 0 2
1 1 1
x4 x 5
Z Z
2 2 3 4 3
E [X ] = x 6 x (1 − x ) dx = 6 (x − x ) dx = 6 − = .
0 0
4 5 0 10
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
Con esto
(
6 x (1 − x ) ; 0 < x < 1
f (x ) =
0 ; e.o.c.
Luego,
1 1 1
x3 x 4
Z Z
2 3 1
E [X ] = x 6 x (1 − x ) dx = 6 (x − x ) dx = 6 − = .
0 0
3 4 0 2
1 1 1
x4 x 5
Z Z
2 2 3 4 3
E [X ] = x 6 x (1 − x ) dx = 6 (x − x ) dx = 6 − = .
0 0
4 5 0 10
Finalmente,
2
3 1 1
Var [X ] = E [X 2 ] − (E [X ])2 = − = .
10 2 20
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
x px (x ) x px (x ) x px (x )
1 5 3
2 36 6 36 10 36
2 6 2
3 36 7 36 11 36
3 5 1
4 36 8 36 12 36
4 4
5 36 9 36
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
12
X
E (X ) = x px (x ) = 7
x =2
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Esperanza de una v.a. - Ejemplos:
12
X
E (X ) = x px (x ) = 7
x =2
Var (X ) = E (X 2 ) − [E (X )]2
12
X
= x 2 px (x ) − 72
x =2
= 54.83333 − 49 = 5.83
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Propiedades de la esperanza:
27 / 30
Propiedades de la esperanza:
27 / 30
Propiedades de la esperanza:
27 / 30
Propiedades de la esperanza:
27 / 30
Propiedades de la esperanza:
27 / 30
Propiedades de la esperanza - Prueba:
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Propiedades de la esperanza - Prueba:
b. Si g1 (x ) ≥ 0 para todo x , entonces
g1 (x )px (x ) ≥ 0 px (x ), (multiplicamos por px (x ) a ambos lados)
X X
g1 (x )px (x ) ≥ 0, (sumamos sobre todas las x a ambos lados)
x x
E [g1 (x )] ≥ 0
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Propiedades de la esperanza - Prueba:
b. Si g1 (x ) ≥ 0 para todo x , entonces
g1 (x )px (x ) ≥ 0 px (x ), (multiplicamos por px (x ) a ambos lados)
X X
g1 (x )px (x ) ≥ 0, (sumamos sobre todas las x a ambos lados)
x x
E [g1 (x )] ≥ 0
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Propiedades de la esperanza - Prueba:
b. Si g1 (x ) ≥ 0 para todo x , entonces
g1 (x )px (x ) ≥ 0 px (x ), (multiplicamos por px (x ) a ambos lados)
X X
g1 (x )px (x ) ≥ 0, (sumamos sobre todas las x a ambos lados)
x x
E [g1 (x )] ≥ 0
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