Taller investigación de operaciones.

Michelle Gonzalez Giraldo

Ricardo Rosas Herazo
Nicolás Carvajal
Punto 1
a)

Xt = “numero de pintas en el inventario en el periodo t después de la entrega”

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
T = {1, 2, 3, …} (periodo de 3 días)

b)
1 2 3 4 5 6 7
1 0.6 0.4 0 0 0 0 0
2 0.3 0.3 0.4 0 0 0 0
3 0.1 0.2 0.3 0.4 0 0 0
4 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 0
5 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0
6 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4
7 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4

c)
Sistema de ecuaciones:
1: 0.6𝜋1 + 0.3𝜋2 + 0.1𝜋3 = 0.6𝜋1 + 0.4𝜋2
2: 0.4𝜋1 + 0.3𝜋2 + 0.2𝜋3 + 0.1𝜋4 = 0.3𝜋1 + 0.3𝜋2 + 0.40𝜋3
3: 0.4𝜋2 + 0.3𝜋3 + 0.2𝜋4 + 0.1𝜋5 = 0.1𝜋1 + 0.2𝜋2 + 0.3𝜋3 + 0.4𝜋4
4: 0.4𝜋3 + 0.3𝜋4 + 0.2𝜋5 + 0.1𝜋6 + 0.1𝜋7 = 0.1𝜋2 + 0.2𝜋3 + 0.3𝜋4 + 0.4𝜋5
5: 0.4𝜋4 + 0.3𝜋5 + 0.2𝜋6 + 0.2𝜋7 = 0.1𝜋3 + 0.2𝜋4 + 0.3𝜋5 + 0.4𝜋6
6: 0.4𝜋5 + 0.3𝜋6 + 0.3𝜋7 = 0.1𝜋4 + 0.2𝜋5 + 0.3𝜋6 + 0.4𝜋7
7: 0.4𝜋6 + 0.4𝜋7 = 0.1𝜋4 + 0.2𝜋5 + 0.3𝜋6 + 0.4𝜋7
Normalización: 𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 + 𝜋4 + 𝜋5 + 𝜋6 + 𝜋7 = 1

Resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos:

𝜋1 = 0.1612522 𝜋3 = 0.1606615 𝜋4 = 0.1638118
𝜋5 = 0.1512109 𝜋6 = 0.1209687 𝜋7 = 0.0806458

d)
𝜋7 = 0.0806458 P77 = 0.4
Por tanto, para que después de mucho tiempo se necesite descartar una pinta es de
0.03225832, ya que es el resultado de
𝜋7 ∗ 𝑃77
que es la probabilidad después de mucho tiempo de que esté en un estado 7 y pase a un
estado 7 (se descarte una pinta)
 e)

𝜋1 = 0.1612522 𝜋2 = 0.1614491 PD(2)=0.2 PD(3)=0.1

Por tanto, para que después de mucho tiempo se necesite una bolsa de emergencia es de
0.06452057, ya que es el resultado de
𝜋1 ∗ (𝑃𝐷 (2) + 𝑃𝐷 (3)) + 𝜋2 ∗ 𝑃𝐷 (3),
que es la probabilidad después de mucho tiempo de tener 1 pinta en stock y 2 o 3 pintas
sean demandadas o de tener después de mucho tiempo 2 pintas en stock y que 3 pintas
sean demandadas (haya más demanda de la que hay en stock)

Punto 2
f) Es efectivamente una cadena de Márkov, ya que la probabilidad de entrar en un
estado siguiente únicamente depende del estado actual

g)
Xn = “Cantidad del producto en el inventario en el periodo n después de ordenar
unidades”
S = {1, 2, 3, 4}
T = {0, 1, 2, 3, …} (periodo)

h)
𝑋 𝑠𝑖 𝑍𝑛 ≥ 1
𝑋𝑛 = { 𝑛
𝑋𝑛 + 2𝑚 𝑠𝑖 𝑍𝑛 < 1
Donde “m” es el entero más pequeño que cumple:
𝑍𝑛 + 2𝑚 ≥ 1

i) tiene 4 estados S = {1, 2, 3, 4}

j)
1 2 3 4
1 0.2 0.4 0 0.4
2 0.2 0.6 0 0.2
3 0.2 0.6 0.2 0
4 0.2 0.4 0.2 0.2

k)
g)Probabilidad que en el periodo cuatro tenga 1 und y pase a tener 2 en inventario.
Matriz después de 4 périodos

La probabilidad de pasar de tener 1 und en inventario , hacer pedido y terminar

con 2 es de
0,0576; es decir, de 5,76%.
h)La probabilidad de que después de 4 periódos se tengan 2 unidades en
inventario es de 0,514; es decir, 51,40%.

i)Clasificación de los estados

Se encuentra una sola clase , todos los estados son recurrentes, no hay estados
transitorios, ni estados absorventes, por lo tanto, la cadena de markov es
irreducible.
 j) Ecuación de estado estable
w = w*0,2 + x*0,2 + y*0,2 + z*0,2
x = w*0,4 + x*0,6 + y*0,6 + z*0,4
y = 0 + 0 + y*0,2 + z*0,2
z = w*0,4 + x*0,2 + 0 + z*0,2
1 = w + x + y + z
Vector de estados estables

k)Tiempos medios de recurrencia y su interpretación

Partiendo de la premisa de que el tiempo medio de recurrencia se define como

el número de instantes esperado para regresar al estado i por primera. Es decir volver
al estado original por primera vez. Podemos decir es imposible con la política de la
empresa que se empiece con cero unidades y vuelva a tener cero unidades, sin
embargo si tiene 2 unidades , volverá a tener 2 unidades en 2 días, si tiene 3 , volverá a
tener 3 en 18 días, si tengo 5 unidades en inventario volveré a tener 4 und en 4 días.

l)Plantee las ecuaciones de el tiempo esperado del tiempo esperado de

primera pasada de cada estado , interprete los resultado.

Se plantea la siguiente ecuación

𝜇𝑖𝑗 = 1 + ∑ 𝑝𝑖𝑘 ∗ 𝜇𝑘𝑗

Se plantean las ecuaciones anteriores y se obtiene lo siguiente:

Donde nos dicen que el número de días esperados para pasar de tener i unidades a j unds en
inventario con 𝑖 ≠ 𝑗 por primera vez.

Estado i Estado j Tiempo de

primera
pasada(días)
0 1 2
0 2 20
0 3 3
1 0 5
1 2 21
1 3 4
2 0 5
2 1 2
2 3 5
3 0 5
3 1 2
3 2 16

3. Punto
0 = funciona el primer año
1 = funciona el segundo año
2 = es reemplazada por garantía
3 = cumple el periodo de garantía

The transition matrix (by rows) is defined as follows:

0 1 2 3
0 0 0.99 0.01 0.00
1 0 0.00 0.05 0.95
2 0 0.00 1.00 0.00
3 0 0.00 0.00 1.00
Se determinan como estados absorbentes los estados 2 y 3
La cadena contiene 4 clases distintas.
Donde 0 y 1 son estados transitorios y 2 y 3 son estados absorbentes.
Para poder determinar la probabilidad de los estados absorbentes se tiene que mirar
desde los estados no absorbentes, por lo que se determina la siguiente matriz. Donde:
P03=0.99*0.95
P02=0.99*0.05+0.01
P13=0.95
P12=0.05
P
2 3
0 0.0595 0.9405
1 0.0500 0.9500
La probabilidad de que la grabadora sea reemplazada por garantía es de:
P2=0.01+0.99*0.05=0.0595

Punto 4.

A.
 B. Para hallar el valor esperado por día, se tienen que tener en cuenta las
probabilidades de estados estables, ya que esta nos muestra la evolución de la
cadena, de esta manera podemos concluir que multiplicar el valor monetario por
el respectivo valor del estado y después haciendo la suma de ellos, nos dará el
resultado deseado= 1923,0773
0 1 2 3
0,1538462 0,5384615 0,1538462 0,1538462
0 1000 3000 6000
Total 0 538,4615 461,5386 923,0772 1923,0773

C.
Se tienen que esperar alrededor de 6.5 días para que la maquina tenga que ser
reemplazar la maquina