Universidad del Valle

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Programa Académico Economía
Econometría II (2019_02)
Guía de Lecturas

Para continuar con el desarrollo de este curso y finalizar con los temas relacionados con las series
de tiempo, vamos a recurrir a la discusión de los conceptos, teniendo como guía las siguiente
secciones. Recuerden que, durante la clase, todas y todos tendrán igual probabilidad de ser
seleccionados para que expliquen la idea o concepto de cada sección, así que preparénse con las
herramientas (diapositivas, imágenes, gráficas, tablero, etc.) que sientan cómodas para hacerlo.

Semana del 20 al 24 de abril de 2020

Capítulo 2. Conceptos Fundamentales
Secciones:
2.1 Procesos estocásticos
2.2 Función de autocovarianza y autocorrelación
2.3 Función de autocorrelación parcial
2.4 Proceso ruido blanco
2.5 Estimación de la media, de la autocovarianza y de las autocorrelaciones
2.6 Representación autorregresiva y de medias móviles de los procesos de series de tiempo

Capítulo 3. Modelos de series de tiempo estacionarias

Secciones:
3.1 Procesos autorregresivos
3.2 Procesos de medias móviles
3.4 Procesos autorregresivos y de medias móviles