Universidad del Valle

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Programa Académico Economía
Econometría II (2019_02)
Guía de Lecturas

Para continuar con el desarrollo de este curso y finalizar con los temas relacionados con las series
de tiempo, vamos a recurrir a la discusión de los conceptos, teniendo como guía las siguientes
secciones. Recuerden que, durante la clase, todas y todos tendrán igual probabilidad de ser
seleccionados para que expliquen la idea o concepto de cada sección, así que preparénse con las
herramientas (diapositivas, imágenes, gráficas, tablero, etc.) que sientan cómodas para hacerlo.

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020

Capítulo 18. Tópicos avanzados de series de tiempo (Wooldridge, J. Introductory
Econometrics, a modern aproach – fifth edition)
18.2 Pruebas para raíces unitarias
18.3 Regresión espurea

Capítulo 21. Datos no estacionarios (Greene, W. Econometric Analysis - seventh edition)

21.1 Introducción
21.2 Procesos no estacionarios y raíces unitarias
21.2.1 Procesos integrados y diferenciación
21.2.2 Caminatas aleatoreas, tendencias y regresión espurea
21.2.3 Pruebas de raíces unitarias en datos económicoas
21.2.4 Prueba de Dickey–Fuller
21.2.5 Prueba de estacionariedad KPSS

Metodología VAR y VEC