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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIAS FISICAS Y


FORMALES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
INDUSTRIAL

CURSO: Investigación Operativa II


TEMA: Cuestionario N°1
ALUMNA: Andrea Gabriela Venero Rondón
SECCIÓN: “A”

AREQUIPA
2018
CUESTINARIO NRO 1
TEMA: Toma de decisiones bajo incertidumbre.

 OBJETIVOS
 Tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre.
 Utilizar softwares especializados como herramientas en la toma de decisiones.

RECURSOS

 POM QM

ACTIVIDADES

Resolver las siguientes preguntas:

1.- Términos Clave: Definir (utilizar mapas mentales para explicar su definición)

- Adverso al riesgo:

- Árbol de decisión:
- Arrepentimiento:

- Juicio:

- Empirismo:
- Criterio o enfoque Maximin:

- Criterio o enfoque Maximax:

- Decisión bajo Certidumbre:


- Decisiones Bajo Incertidumbre:

- Decisiones bajo riesgo:

- Indiferente al Riesgo:
- Criterio de Enfoque basada en el principio de razón insuficiente:

- Criterio de enfoque Basada en el principio de Arrepentimiento:

2.- Dar respuesta a:


a.- Aportes de los siguientes personajes a la TOMA DE DECISIONES:
- H. Simon: Son los procesos cognitivos que se desarrollan en la mente del
individuo y que tienen como meta primaria la elección de un curso de acción
que ayude a resolver un problema.
- A, Wald: Sugiere que el decisor debe elegir aquella alternativa que le
proporcione el mayor nivel de seguridad posible.

- Frank Ramsey: Estableció una modelización con carácter general para las
decisiones bajo incertidumbre en términos probabilísticos (que supuso una
encendida crítica a su amigo Keynes) y ciertos axiomas para el desarrollo de
la teoría de la utilidad esperada.

- Bruno de Finetti: la formalización del' concepto de probabilidad como


grado de creencia, que permite un tratamiento riguroso del concepto de
probabilidad que se deduce a partir de la teoría de la decisión.

- Leonard Savage: Savage estableció las bases para la estadística bayesiana y


su aplicación a la teoría de juegos, así como un criterio usado en la teoría de
la decisión conocido como minimax regret (arrepentimiento minimax).

- Freemont E. Kast: El proceso de decisiones no consiste solo en detectar lo


correcto y lo incorrecto para fijar el objetivo, es decir, que debe hacerse,
sino también el cómo y cuándo hacerlo.
El que- permite priorizar, distinguir lo importante, trascendental y
estratégico de lo que no lo es.

b.- Realice un mapa resumen - Aporte Propio - a la definición de Toma de


decisiones.

c.- Realice un mapa resumen de los criterios de la toma de decisiones bajo


incertidumbre.
d. Explicar el proceso (fases) de la Toma de decisiones.

APLICACIÓN DE INCERTIDUMBRE
Caso 1:
Una empresa textil puede optar por fabricar uno de los dos modelos diferentes de una
determinada prenda de vestir o ambos, pero debido a limitaciones de equipo y utillaje,
los costos que supone desarrollar ambos modelos simultáneamente superan los costos
de hacerlo individualmente. Limitaciones en la capacidad productiva hacen que sea
imposible fabricar en ambos modelos tantas unidades como pueda absorber el
mercado. Los departamentos de producción y ventas de la empresa han efectuado las
siguientes estimaciones:
a) Los costos por lote (en miles de soles) de los diversos modelos son los
siguientes: modelo económico, 300; modelo de lujo, 400; ambos en el mismo
año, 600.
b) Los gastos generales y administrativos fijos son de 2 millones de soles.
c) Los ingresos por ventas por lote (en millones de soles), que dependen de cuál
sea la coyuntura económica el próximo año, son: modelo económico 1300, 800
ó 400; modelo de lujo 1500, 700 ó 0; ambos 1900, 1300 ó 500, según que la
economía esté en expansión, estabilidad o recesión respectivamente.
1. A la vista de la información anterior determine la alternativa óptima y el
beneficio o costo esperado para la empresa en base a cada uno de los
siguientes criterios:
Tabla de Utilidades
Expansión Estabilidad Recesión

Económico 1297.7 797.7 397.7

Lujo 1497.6 697.6 -2.4

Ambos en el 1897.4 1297.4 497.4


mismo año

a. Pesimista

b. Optimista

c. Hurwicz (para un índice de optimismo =0.4)


d. Savage

e. Laplace

2. Asumiendo que el departamento de investigación económica estima que las


probabilidades de que haya expansión, estabilidad y recesión tienen la misma
probabilidad de ocurrencia, ¿qué alternativa sería la óptima?
La alternativa más óptima sería la de fabricar ambas en el mismo año puesto
que con los análisis previos hechos con nuestros 5 métodos esta alternativa
es la más favorable.

Caso 2:
Los directores de la AFP Unión, deben escoger uno de 3 fondos mutuos comparables
en el cual invertir un millón de dólares. El personal del departamento de investigación
ha estimado la recuperación esperada en un año para cada uno de los fondos mutuos,
basándose en un desempeño pobre, moderado o excelente de los indicadores
económicos del Perú, de la manera siguiente:
INDICE DE RECUPERACION ESPERADA
DESEMPEÑO PROBABILIDAD FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3
Pobre 0.2 $ 50 000 $ 25 000 $ 40 000
Moderada 0.6 $ 75 000 $ 50 000 $ 60 000
Excelente 0.2 $ 100 000 $ 150 000 $ 175 000

Se pide:
1. La mejor decisión utilizando el criterio del valor esperado.

2. El valor esperado de la información.


3. La alternativa de menor riesgo.

EJERCICIOS APLICATIVOS

1. La siguiente matriz de pagos (en miles de dólares) indica el costo asociado con
tres opciones de decisión y cuatro estados de naturaleza.

S1 S2 S3 S4
A
1 20 25 30 35

Opciones
A
2 40 30 40 20
A
3 10 60 30 25

Seleccione la opción de decisión que debe escogerse con la regla pesimista, optimista,
Savage , Laplace y Hurwicz con un  =0.2.

 Con el criterio de Laplace la mejor opción a escoger es la A1 con un valor


esperado de 27.5
 Con el criterio Pesimista la mejor opción a escoger es la A3 con un valor
esperado de 10
 Con el criterio Optimista la mejor opción a escoger es la A1 con un valor
esperado de 35
 Con el criterio de Hurwicz la mejor opción a escoger es la A1 con un valor
esperado de 32

Savage
 Con el criterio de Savage la mejor opción a escoger es la A1 con un valor
esperado de 15

CONCLUSIÓN: Analizando los resultados obtenidos con nuestros 5 criterios la mejor


opción a escoger seria la Alternativa 1.

2. La siguiente matriz da la ganancia esperada en miles de dolares para cinco


estrategias de mercadeo y cinco volúmenes potenciales de ventas.

Ventas
V1 V2 V3 V4 V5
Estrategias.

E1 10 20 30 40 50
E2 20 25 25 30 35
E3 50 40 5 15 20
E4 40 35 30 25 25
E5 10 20 25 30 20

¿Qué estrategia de mercadeo debe escogerse bajo la regla pesimista? ¿La regla
Optimista? ¿la regla de Hurwicz con un  = 0.4? ¿Cuál sería la decisión con la regla
Laplace y Savage? Cuáles son sus conclusiones finales.
 Con el criterio de Laplace la mejor opción a escoger es la E4 con un valor
esperado de 31
 Con el criterio Pesimista la mejor opción a escoger es la E4 con un valor
esperado de 25
 Con el criterio Optimista la mejor opción a escoger es la E1 con un valor
esperado de 50
 Con el criterio de Hurwicz la mejor opción a escoger es la E4 con un valor
esperado de 31

Savage

 Con el criterio de Savage la mejor opción a escoger es la E4 con un valor


esperado de 25

CONCLUSIÓN: Analizando los resultados obtenidos con nuestros 5 criterios la mejor


opción a escoger seria la Estrategia 4.

3. Suponga que se tiene una suma de dinero y se desea invertir. Después de


considerarlo y realizar un análisis preliminar, ha reducido las posibilidades a las
siguientes:
A1: Inversión en acciones ordinarias
A2: Inversión en Fondos mutuos
A3: Ahorros a largo plazo
También ha considerado los siguientes estados futuros:
S1: Que haya conflictos armados en el mundo.
S2: Que haya paz, pero con una crisis de duración de mediano plazo
S3: Que haya paz, pero con una crisis de duración de largo plazo

Su análisis preliminar da la siguiente matriz de pagos todos ellos en términos de


tasas de rendimientos:
S1 S2 S3
A
1 11 5 -6

Opciones
A
2 9 4 -0
A 6.
3 5 6.5 6.5
a) ¿Qué curso de acción indican los siguientes criterios de decisión: Laplace,
Maximin, Máximas y Hurwicz con  = 0.5?

 Con el criterio de Laplace la mejor opción a escoger es la A3 con un valor


esperado de 6.44
 Con el criterio Pesimista la mejor opción a escoger es la A3 con un valor
esperado de 6.5
 Con el criterio Optimista la mejor opción a escoger es la A1 con un valor
esperado de 11
 Con el criterio de Hurwicz la mejor opción a escoger es la A3 con un valor
esperado de 6.5

b) ¿Qué inversión prefiere? ¿Por qué?


De acuerdo a los resultados que nos aportan los criterios la mejor opción
sería hacer una inversión de ahorros a largo plazo porque nos genera más
utilidades comparándola con los diferentes escenarios que existen.

4. El Consejo Provincial de Arequipa está en proceso de decidir si reemplaza su


flotilla de vehículos viejos mediante la adquisición de camiones nuevos a un
costo de $ 18 000 cada uno o usados a un costo de $ 10 000 por camión.
Alternativamente, puede alquilar camiones por un periodo de 5 años a un costo
de $ 2500 al año por camión nuevo y de $ 1500 anuales por vehículo usado.
Después de ese periodo, la compañía adquiere los camiones que estaban
nuevos a $ 10 000 y los que eran usados a $5 000 por vehículo. De la
experiencia pasada, la administración del Consejo sabe que el valor de reventa
de los camiones nuevos y usados, depende de su condición al final de los 5
años:
Valor estimado de reventa de:
Condición Vehículo USADO Vehículo NUEVO
Mala $ 2000 $ 8000
Regular $ 4000 $ 10500
Buena $ 6000 $ 13000

a) Identifique las alternativas de decisión.


b) Identifique los posibles estados/resultados.
c) Construya la matriz de ganancias para cada pareja alternativa-resultado,
ignorando el valor temporal del dinero.

5. Considere la siguiente matriz de pagos (costos):


1 2 3 4 5

a1 15 10 0 −6 17
a2
a3
a4
[ 3
1
7
14
5
19
8 9 2
14 20 −3
10 2 0
]
No se conocen probabilidades para la ocurrencia de los estados de la naturaleza.
Compare las soluciones obtenidas con cada uno de los criterios siguientes:
a) Pesimista
b) Optimista
c) Hurwicz (Suponga que =0.4)
d) Savage
e) Laplace
 Con el criterio de Laplace la mejor opción a escoger es la a1 con un valor
esperado de 7.2
 Con el criterio Pesimista la mejor opción a escoger es la a1 con un valor
esperado de -6
 Con el criterio Optimista la mejor opción a escoger es la a2 con un valor
esperado de 14
 Con el criterio de Hurwicz la mejor opción a escoger es la a1 con un valor
esperado de 7.8

Savage

 Con el criterio de Savage la mejor opción a escoger es la a4 con un valor


esperado de 14

CONCLUSIÓN: Analizando los resultados obtenidos con nuestros 5 criterios la mejor


opción a escoger seria la opción 1 debido a que nuestros resultados salen más
favorables con esta opción.

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