Facultad de Ingenierías

Estadística Aplicada
2020 – 1
1. OBJETIVO GENERAL

Utilizar las herramientas de inferencia estadística y de regresión lineal simple vistas en el curso para tomar
decisiones

2. INSTRUCCIONES GENERALES
El trabajo se compone de una entrega que deberá cumplir los siguientes requisitos:
 Portada, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía.
 El desarrollo del informe no debe superar 10 páginas de contenido (No incluye portada,
introducción, conclusiones, bibliografía y anexos).
 Todo el documento debe estar con márgenes justificadas.
 Citas textuales deben indicar la fuente de consulta.
 Para presentar la bibliografía se sugiere utilizar las normas APA, IEEE o similares.
 Copia textual, así sea de información contenida en informes de la empresa o en su página principal
implica la anulación del trabajo.
 Fuentes de consulta secundaria y de dudosa reputación como: Tareas Fácil, Rincón del Vago, Wikipedia,
yahoo.answers, respuestas yahoo, monografías.com o similares, no serán tenidas en cuenta, evidencia de
copy paste de alguna de estas fuentes será valorada como cero.
 Sólo se revisará el contenido que se encuentra hasta el número máximo de hojas. El contenido adicional
no será revisado ni se tendrá en cuenta para su sustentación o cualquier otra alternativa de presentación
para calificación. La capacidad de síntesis es una de las competencias que hacen parte del proceso
formativo.
 Las entregas deben contar con las normas de presentación de trabajos escritos de acuerdo a cualquier
norma válida (Normas APA, IEEE o ICONTEC).
 Sea cuidadoso con la ortografía, la redacción, la numeración y presentación de tablas y figuras.

3. CONTENIDO
I. Considere la información asociada con 3 compañías del Índice COLCAP seleccionadas por ustedes de forma
arbitraria, y tome la información histórica del precio de la acción de cada una de ellas, y del índice bursátil DJ
durante los últimos 3 años (corte enero 20 de 2020). Usando la función de Excel, aleatorio.entre (----), genere tres
números entre 4000 y 7000. Estos tres números son únicos para cada grupo. Estos tres números corresponderán al
número de acciones que va a comprar de cada una de las compañías que conformaran un único portafolio. El peso
porcentual de cada activo dentro del portafolio estará dado por cada uno de los valores dividido entre la suma de
las acciones de los tres activos. Responda las siguientes preguntas:

1. Suponga que se puede asegurar que los rendimientos de cada activo financiero tienen una distribución
normal, con las medias y las desviaciones estándar muéstrales respectivas. Suponga además que los
rendimientos son estadísticamente independientes.
 a. Calcule e interprete un intervalo de confianza del 97% para la rentabilidad promedio diaria de las 3
acciones, ¿Qué ocurre si incrementa el nivel de confianza en un 2%? ¿qué puede decir al respecto?
b. ¿Existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre los rendimientos promedio diario de las
acciones? Realice el análisis por pares de acciones.
c. ¿Existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las volatilidades diarias de los
rendimientos de las acciones? Realice el análisis por pares de acciones.
d. ¿La correlación entre los rendimientos diarios de las acciones es estadísticamente significativa?
Realice el análisis por pares de acciones.
2. ¿El supuesto de que el rendimiento diario de las acciones de cada compañía sigue una distribución normal es
adecuado? Utilice la prueba de normalidad Anderson Darling formulada de manera manual en Excel.
3. Encuentre la distribución de probabilidad a la que se ajusta el rendimiento diario de cada una de las acciones
usando @risk. Con base en la(s) distribución(es) encontrada(s), halle el rendimiento diario de cada una de las
acciones, los percentiles del 10% y del 95% e interprete cada resultado.

II. Considere la misma base de datos anterior. Suponga que existe una relación lineal entre el rendimiento diario
R
del COLCAP, de tal manera que Ri , t=α+ β R COLCAP ,t + et , donde i ,t es el rendimiento diario esperado sobre el
activo i en el periodo t y RCOLCAP , t es el rendimiento diario del COLCAP en el periodo t. Responda las siguientes
preguntas:

1. Estime la ecuación de regresión para cada uno de los activos. Para cada una de ellas interprete cada uno de
los términos de las expresiones halladas.
2. Verifique el cumplimiento de los supuestos del modelo de regresión lineal simple para cada una de las
ecuaciones obtenidas.
3. Determine un valor y construya intervalos de confianza para la predicción individual y esperada para cada
uno de los modelos.
4. Pruebe si el parámetro  de cada uno de los modelos es estadísticamente igual a uno e interprete (use
α =0.05 )
5. Si alguno de los  es estadísticamente diferente de uno, pruebe si es mayor o menor que uno e interprete el
resultado, ¿Cuál o cuáles acciones son más sensibles a los cambios en los rendimientos de mercado y por lo
tanto más riesgosas? (use α =0.05 )
6. Construya un portafolio compuesto por los tres activos, invirtiendo según sus preferencias como
inversionista. Encuentre el beta del portafolio estimando la regresión R portafolio ,t =α + β RCOLCAP , t +e t .
Interprete el valor de la beta del portafolio. Determine qué porcentaje de riesgo total del portafolio es no
diversificable , que porcentaje de riesgo total es diversificable además compruebe que se cumple la siguiente
igualdad:

R portafolio ,t =α + β RCOLCAP , t +e t
III. Considere un proceso de producción de láminas metálicas para escritorios escolares. La empresa cuenta con
dos líneas de producción para producir tales láminas, y el área de producción analiza el tiempo (en centiminutos)
que tarda cada línea en producir una unidad, para lo cual se tomaron los datos que están en el archivo adjunto en
la hoja llamada BD1.
1. Calcule los estadísticos muestrales que considere pertinentes para analizar el tiempo que tarda cada línea en
producir las láminas. ¿Identifica algún tiempo atípico? Analice e interprete
2. De acuerdo con los datos suministrados, ¿considera que es necesario tomar más tiempos? Analice e
interprete
3. De acuerdo con los datos suministrados, calcule e interprete:
a. Un intervalo de confianza del 97% para el tiempo promedio de producción por unidad de cada
una de las líneas. Compare y analice. Explique para qué le podría servir la construcción de estos
intervalos.
b. Un intervalo de confianza del 97% para la desviación del tiempo de producción por unidad de
cada una de las líneas de producción. Compare y analice. Explique para qué le podría servir la
construcción de estos intervalos.
c. Un intervalo de confianza del 97% para la relación de varianzas. Explique para qué le podría
servir la construcción de estos intervalos.
4. Analice la normalidad del tiempo de producción por unidad en cada una de las líneas, usando la prueba chi
cuadrado formulada de manera manual en Excel.
5. El proveedor de las líneas de producción indica que una pieza debe ser producida entre 25 ± 0.05 minutos
¿Cuál de las líneas se ajusta mejor al tiempo que indica el proveedor? Explique analíticamente su respuesta
6. ¿Cuál de las dos líneas es más productiva?
IV. El área de mercadeo de una empresa desea estudiar si hay alguna relación entre los ingresos per cápita
familiares (ingresos familiares mensuales promedio dividido entre el número de personas que conforman el
núcleo familiar) y el consumo de bebidas gaseosas por persona (en litros promedio al mes por persona), con el
propósito de diseñar alguna estrategia que permita llegar a todo su público objetivo. De esta manera realizó un
estudio riguroso durante el año 2019 y recolectó los datos que se encuentran en el archivo adjunto llamado BD2.
1. Calcule los ingresos per cápita familiares mensuales promedio del año 2019 y construya un modelo de
regresión lineal simple entre las dos variables de interés en Excel.
2. Interprete el resumen, el análisis de varianza, la tabla de coeficientes y el análisis de residuales que arroja
Excel.
3. Valide TODOS los supuestos del modelo de regresión lineal simple.
4. Calcule e los intervalos de predicción promedio e individual para los siguientes valores de ingresos per
cápita familiares y grafique las bandas de los intervalos. Interprete.
320.000 420.000 520.000 620.000 720.000 820.000 920.000 1.020.000
V. Día de la virtualidad: actividad sobre tablas de contingencia en UVirtual