El cálculo del valor esperado es sencillo:

E (Z) = E(X2 1 + X2 2 + · · · + X2 n) = E(X2 1) + E(X2 2) + · · · + E(X2 n)

Y como E(X2 i) es la varianza de Xi, es claro que E (Xi) = 1 para todo i = 1,. . ., n. Por lo tanto

E (Z) = n.

En cuanto a la varianza, como X1,. . ., Xn son variables aleatorias independientes, se deduce

que también X2 1,. . ., X2 n son variables independientes, y por lo tanto

Var (Z) = Xn i=1 Var(X2 i).

Como todas las Xi tienen igual distribución de probabilidad, todos los términos de esta suma
son iguales.

Var(X2 1) = E(X4 1) − (E(X2 1))2 = 4! 2 22! − 1 = 2

Var (Z) = 2n.