Metodod Numericos Ejercicio Resuelto

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Métodos Numéricos : ejercicios resueltos de examen
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Jaime Puig-Pey
Universidad de Cantabria
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. SANTANDER
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
P·A = L·U, A = Q·R
E ( x ) = f ( x ) − p( x ) , ∫ f (x ) dΩ ≈ ∫ p(x ) dΩ
Ω Ω
METODOS NUMERICOS:
EJERCICIOS RESUELTOS DE EXAMEN
Leer x, a i , i = 0,..., n
p = an
Desde i = n − 1 hasta 0, de − 1 en − 1
p = p * x + ai
Sigte i
Escribir x, p
JAIME PUIG-PEY ECHEBESTE
DPTO. MATEMÁTICA APLICADA

Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
INDICE
página
Indice ...................................................................................................... i
Prefacio y Bibliografía ............................................................................ iv
1992-93. Final. Febrero de 1993. Parte 1ª................................................ 1

1992-93. Septiembre, 1993. Parte 1ª........................................................ 12
1992-93. Septiembre, 1993. Parte 2ª........................................................ 17
1993-94. 1er. Examen Parcial................................................................... 21

1993-94. 2º Examen Parcial...................................................................... 26
1993-94. Septiembre, 1994. Parte 1ª......................................................... 39
1994-95. 1er. Examen Parcial................................................................... 48

1994-95. 2º Examen Parcial...................................................................... 53
1994-95. Final. Febrero de 1995. Parte 1ª................................................. 57
1994-95. Final. Febrero de 1995. Parte 2ª................................................. 61
1995-96. 1er. Examen Parcial.................................................................. 77

1995-96. 2º Examen Parcial.................................................................... 83
Indice. Métodos Numéricos: Ejercicios Resueltos de Examen pg i

Referencia de Ejercicios y Soluciones
en el Libro de Ejercicios de Examen (1993-1996):
ERRORES
Feb93 p1, Sep93 p12, Par Dic93 p21 Feb94 p31, Sep94 p39, Par Dic94 p48, Feb95
p57, Sep95 p67, Par Dic95 p77, Sep96 p100
Numeración: Sep94 p39, Par Dic94 p48, Sep95 p67
Nº Condicionamiento: Feb95 p57
Número de Operaciones: Par Dic95 p77
MATRICES, SISTEMAS LINEALES

Factorización LU: Feb93 p1, Sep93 p12, Par Dic93 p21, Par Dic94 p48, Feb95 p58,
Feb96 p89 (Matriz tridiagonal)
Factorización de Cholesky: Feb 93 p1, Feb94 p32, Feb95 p59, Feb96 p89
Matrices de Householder: Sep93 p14, Par Dic93 p23, Feb94 p31, Sep94 p39, Par
Dic94 p50, Sep91 p69
Nº de condicionamiento: Par Dic93 p21, Feb95 p57
Factorización QR: Feb95 p59, Par Dic95 p78
Inversión por Gauss-Jordan: Sep96 p101
Métodos iterativos: Feb94 p31 (Jacobi), Sep94 p40 (Jacobi, Gauss-Seidel), Sep95
p68 (Relajación), Feb96 p91 (Jacobi, Relajación)
AUTOVALORES Y AUTOVECTORES MATRICIALES

Potencia iterada: Feb93 p3, Par Dic94 p51
Acotación: Sep93 p14, Sep94 p40, Par Dic96 p51, Par Dic95 p79
Descomposición espectral: Par Dic93 p23
Potencia iterada inversa: Feb94 p32, Feb95 p58, Par Dic95 p80
Radio espectral: Feb 96 p91
Jacobi: Sep96 102
PROGRAMACIÓN LINEAL
Sep96 p103, Sep93 p15 (Combinatorio)
Dim4: Feb93 p5, Sep95 p70
Dim3: Feb94 p33, Sep94 p41, Par Dic94 p51, Feb96 p92
Paramétricos: Par Dic9 p24, Feb95 p60, Par Dic95 p81, Feb96 p93
Referencias de ejercicios y soluciones. Métodos Numéricos: Ejercicios Resueltos de Examen pg ii

Referencia de Ejercicios y Soluciones
en el Libro de Ejercicios de Examen (1993-1996):
INTERPOLACIÓN
Osculatoria: Feb93 p8, Sep93 p17
Lagrange: Feb93 p8
2Var: Par Feb94 p26, Feb95 p61, Par Ene96 p83 (Producto tensorial)
3Var: Sep94 p46.
Newton: Feb94 p35, Par Ene95 p53
Hermite: Par Ene95 p53
Interpolación a trozos: Sep95 p72
Error: Sep95 p72
Triángulo: Sep95 p73, Feb96 p94
DERIVACIÓN NUMÉRICA
Feb93 p9, Sep93 p17, Feb94 p35, Par Ene96 p83
Error: Feb93 p9, Sep93 p17
Deriv. Parcial: Par Feb94, Feb95 p65
Error deriv. parcial: Par Feb94 p27, Par Ene95 p54, Par Ene96 p83
Error Taylor: Feb94 p36, Par Ene95 p54
Error Diferencias divididas: Feb94 p36, Par Ene95 p53
INTEGRACIÓN NUMÉRICA
Gauss-Legendre: Feb93 p6, Par Ene95 p55, Par Ene96 p85
Integral triple Gauss-Legendre: Par Feb94 p28
Integral doble: Feb95 p62
Integral curvilínea: Sep94 p43
Error: Sep94 p43
Error en integral doble: Sep95 p73, Feb96 p95
Integral en triángulo: Sep95 p73, Feb96 p94, Sep96 p105
Error en integral en triángulo: Sep96 p105
Extrapolación al límite: Sep96 p106
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Valor inicial:
Multipaso: Sep93 p18
Error truncatura local: Sep93 p19, Par Feb94 p29
Taylor: Par Feb94 p30, Feb94 p37, Par Ene95 p55, Feb96 p98
Runge-Kutta 2: Par Feb94 p30
Sistema por Runge-Kutta 2: Sep96 p108
Sistema por Runge-Kutta 4: Feb95 p64
Contorno:
Tiro: Sep95 p74
Diferencias finitas: Par Ene96 p87, Feb96 p97
ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES

Diferencias finitas en problemas estacionarios: Feb93 p10, Sep94 p45
Referencias de ejercicios y soluciones. Métodos Numéricos: Ejercicios Resueltos de Examen pg iii

PREFACIO
Esta publicación ha nacido con la idea de ayudar a comprender mejor los fundamentos y los modos de
aplicación de los Métodos Numéricos, de gran relevancia como instrumentos de trabajo en los diversos ámbitos
de la Tecnología y de la Ciencia.
La idea se fraguó tras la iniciativa de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Santander de que los profesores
dieran difusión a las soluciones de los ejercicios propuestos en examen. La recopilación aquí contenida
responde a evaluaciones sobre los temas desarrollados en las clases de la asignatura Métodos Numéricos en el
plan de estudios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en los períodos indicados. En un curso de Métodos
Numéricos de orientación general se abordan problemas matemáticos clásicos pero desde la perspectiva de
trabajar numéricamente con el computador. Por eso es conveniente estar familiarizado con los conceptos
estudiados en Algebra, Geometría, Cálculo Diferencial e Integral y Programación de Computadores. Un
atractivo especial de los Métodos Numéricos es que pueden ser objeto de experimentación en computador, con
un gran campo abierto a nuestra creatividad. Es muy provechoso realizar prácticas sobre una máquina para ver
en directo tanto la potencia en la resolución de problemas numéricos complejos, como las dificultades y
limitaciones que surgen. Existe cada vez más software accesible y de calidad, que asimismo conviene habituarse
a utilizar.
Un estudio más sistemático de los Métodos Numéricos exige participar activamente en un curso reglado y/o
trabajar algún libro. Se incluyen varios en la Bibliografía. Ellos y otros son fuentes e inspiración de ideas para
esta obra.
El autor desea a los lectores un entretenido recorrido por estos ejercicios, confiando en que les sean sugerentes y
clarificadores. Se agradecerán los comentarios y las críticas, para que desde esa participación activa tratemos
todos de mejorar en nuestra labor de cada día.
Jaime Puig-Pey Echebeste

Santander, Septiembre de 1995
ALGUNA BIBLIOGRAFÍA
- Burden, R. L., Faires, J.D. “Análisis numérico”. 7a ed. Edit. Thompson. México. 2002
- Chapra, S.C., Canale, R.P.“ Métodos numéricos para ingenieros con aplicaciones en computadoras
personales”. 4a ed. Edit. Mc Graw Hill, 2003.
- Gasca, M. “Cálculo Numérico I” y “Cálculo Numérico II”. Edita UNED (Univ. a Distancia). Madrid. 1993.
- Kincaid, D., Cheney, W. "Análisis Numérico. Las Matemáticas del Cálculo Científico". Ed. Addison -Wesley
Iberoamericana. 1994.
- Aubanell, A. Benseny, A. Delshams, A. “Utiles Básicos de Cálculo Numérico”. Ed. Labor Barcelona, 1993.
- Scheid, F., Di Costanzo,R.E."Métodos Numéricos"(Schaum). Ed. McGraw Hill Interamericana. México.1991.
- Conte S.D., de Boor, C. “Elementary Numerical Analysis. An Algorithmic Approach”. 3a. Ed. 1981. Mc Graw
Hill. Hay versión en castellano de la 2a. edición de 1972.
- Dahlquist, G., Bjorck, A. "Numerical Methods". Ed. Prentice-Hall. 1974.
- Stoer, J., Bulirsch, R. "Introduction to Numerical Analysis". Ed. Springer Verlag. 2nd ed. 1992.
- Quarteroni, A., Sacco, R., Saleri, F. “Numerical Mathematics”, Ed. Springer Verlag, 2nd ed 2007
. Obras que junto a la teoría ofrecen software numérico:

- Quarteroni, A., Saleri, F. "Cálculo Científico con MATLAB y Octave". Springer Verlag. 2006.
- Press W.H. Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., Flannery, B.P. “ NUMERICAL RECIPES. The Art of
Scientific Computing”, 1ª ed.1985, 2ª ed,1992. Hay versiones para Pascal, Fortran y C. Ed. Cambridge
University Press. Se complementa con “NUMERICAL RECIPES. Example Book”, en Pascal, Fortran o C. Se
pueden adquirir aparte los códigos. Disponibles con libre acceso libro y códigos: http://www.nr.com/
- Kahaner D., Moler C., Nash. S. "Numerical Methods and Software". Ed. Prentice Hall. 1989. Incluye disquete
con software en Fortran 77.
- Puy, J. "Algoritmos numéricos en Pascal. Teoría y Aplicación del Análisis Numérico". Serv. Publicac. ETSI
Caminos. Madrid. 1985. Existen disquetes con el software.
. Software: Matlab, NAG, IMSL, (numéricos), Mathematica, Maple, Derive (simbólicos, numéricos).
. A través de Internet: NA-Net (Numerical Analysis Net). Es una red de dominio público accesible desde
Internet donde pueden acudir los interesados en el Análisis Numérico. En ella hay disponible información
especializada y software de dominio público. Dirección Internet: http://www.netlib.org
Prefacio y Bibliografía. Métodos Numéricos: Ejercicios Resueltos de Examen pg iv

1992-93
Final. Feb 93. 1ª Parte.
ETSICCP. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. Curso 3º. Final, 1a. parte. 9 Feb 1993
Se desea construir un depósito cilíndrico de modo que el valor de su volumen quede garantizado con un error
relativo menor o igual que 0.001.
SE PIDE:
1.- Calcular el máximo error relativo Cr admisible tanto para el radio R del depósito como para su altura h, de
modo que se garantice el error relativo citado para el volumen. Se trabajará con la misma cota de error relativo
admisible Cr para las magnitudes de R y de h. El número π se tomará con valor 3.1415927, que tiene un error
relativo menor que 0.5 10-7. (1 p.)
2.- Supuesto que el depósito debe tener una altura nominal de 3 metros y que su volumen nominal es 1000 litros,
calcular las cotas de error absoluto admisibles para h y R, como consecuencia de los resultados del apartado
anterior. (1 p.)
Solución
1.- V=π R2·h
Teniendo en cuenta que aproximadamente la cota de eror relativo de un producto es la suma
de las cotas de error relativo de los factores
CEr(V) = CEr(π)+CEr(R2)+CEr(h) = CEr(π)+CEr(R)+CEr(R)+CEr(h) = 0.5 10-7 + 3·Cr
Una cota de error relativo más desfavorable en este esquema se deduce de
0.5 10-7 + 3·Cr ≤ 0.001 , Cr ≤ (0.001- 0.5 10-7)/3,
despreciando 0.5 10-7 frente a 0.001 , se tiene la cota Cr ≤ 0.001/3 = 3.3333333 10-4
Sin despreciarlo: 3.333166710-4.
2.- πR2·h = 1000 , R= 1000 /( π·30) = 3.2573501 dm.
Cr= CE(R) / 3.2573501... , CE (R) = 3.2573501· Cr = 3.2573501·3.3333333·10-4 =
= 1.086 10-3 dm. = 0.1086 mm.
Cr= CE(h) / 30 , CE (h) = 30·Cr = 30·3.3333333 10-4 = 0.01 dm. = 1 mm.
Sea la matriz 1 1/2 1/3

A= 1/2 1/3 1/4
1/3 1/4 1/5
SE PIDE:
1.- Obtener una factorización LU asociada a la matriz A a partir del proceso de eliminación de Gauss con
máximo pivote parcial. Calcular su determinante a partir del proceso anterior. (1.5 p.)
2.- Obtener la factorización de Cholesky de A.¿Qué se puede decir de los signos de los autovalores de A? (1.5
p.) A partir de esta factorización resolver el sistema Ax=b, con A la matriz dada y bT=(1,0,0) (1 p.)
Solución
1.- Operando con máximo pivote parcial sin escalado:
_________________________________________________________________________________________
ETSI Caminos, C. y P. Santander. Métodos Numéricos. Curso 3º. Final 1a Parte. 9 Feb 93 pg 1
1ª etapa, pivote :a011
1 1/2 1/3 1 1/2 1/3
A = A0 = 1/2 1/3 1/4 m121 =-1/2 1/2 1/12 1/12 = A
1
1/3 1/4 1/5 1/3 1/12 4/45

m131 =-1/3
2ª etapa, pivote :a122

1 1/2 1/3
1/2 1/12 1/12 = U
m232 =-1 1/3 1 1/180
Con lo que la factorización queda A=LU (pues no ha habido que hacer permuta de filas)
resultando:
1 1/2 1/3 1 0 0 1 1/2 1/3
1/2 1/3 1/4 = 1/2 1 0 · 0 1/12 1/12
1/3 1/4 1/5 1/3 1 1 0 0 1/180
Si se hubiera operado por pivoteo parcial con escalado, se habría calculado el vector d de
tamaños de filas de la matriz A , resultando (norma del máximo para los vectores filas): d=
[1,1/2, 1/3]
En la 1ª etapa, se podría haber tomado el mismo elemento pivote: (1/1=1, (1/2)/(1/2)=1,
(1/3)/(1/3)=1 ). En la segunda etapa: como (1/12)/(1/2)=1/6, (1/12)/(1/3)=1/4, se habría
tomado como fila pivote la tercera, obteniéndose la siguiente factorización P·A=L·U :
El determinante de A resulta: 1· (1/12) · (1/180) = 1/2160
2.- Factorización de Cholesky de A:

Sin recordar las fórmulas que se utilizarían para la realización de un código por ordenador,
se pude operar identificando uno a uno los elementos en la igualdad matricial: A=L·LT .
l11 0 0 l11 l21 l31 1 1/2 1/3

l21 l22 0 0 l22 l32 = 1/2 1/3 1/4
l31 l32 l33 0 0 l33 1/3 1/4 1/5
l112 = 1, l11 = 1 l212 + l222 = 1/3, l22 = 1/(2 3 )

l11 l21= 1/2, l21= 1/2 l31l21 + l32l22 = 1/4, l32 = 3 /6
l11 l31= 1/3, l31= 1/3 l312+ l322+ l332 =1/5, l33 = 1/(6 5 )
1 0 0 1 1/2 1/3 1 1/2 1/3

1/2 1/(2 3 0 0 1/(2 3) 1/(2 3 = 1/2 1/3 1/4
1/3 1/(2 3 1/(6 5) 0 0 1/(6 5) 1/3 1/4 1/5
Puesto que la matriz admite la factorización de Cholesky, se puede afirmar que es definida
positiva, y por tanto todos los autovalores de A son positivos estrictamente.
Para resolver Ax=b, se plantea LLT x = b, que se trata en dos fases: llamando LT x=y, se
resuelve Ly=b; obtenido y, se resuelve LT x=y, que da la solución x buscada. En la primera
_________________________________________________________________________________________
fase se tiene un sistema triangular inferior y en la segunda uno triangular superior. Se opera:
1 0 0 y1 1 1
1/2 1/(2 3 0 y2 = 0 , resulta: y = - 3
1/3 1/(2 3 1/(6 5) y3 0 5
1 1/2 1/3 x1 1 9
0 1/(2 3) 1/(2 3 x2 = - 3 , finalmente: x = -36
0 0 1/(6 5) x3 5 30
Entre las técnicas numéricas de trabajo con valores y vectores propios destaca el método de las potencias o de la
potencia iterada. Demostrar la convergencia de dicha técnica iterativa. (Hipótesis previas y tesis: 1 p.
Demostración: 1 p.)
Solución
El método de las potencias se puede enunciar como sigue:
Hipótesis:
- Sea una matriz A con n autovalores |λ1| > |λ2| ≥ ... |λn| y n autovectores asociados ui,
i=1,...,n, respectivamente, y que son linealmente independientes (L.I.)
- Considérese la siguiente sucesión de vectores a partir de un y0 “arbitrario” (la única
condición para y0 es que su 1a. componente, si se expresa y0 en la base de los autovectores ui
sea no nula):
xq+1=A yq ,
yq+1=xq+1/||xq+1||, q=0,1,2,...
Tesis:
- Entonces, se tiene que lim (q →∞) de yq = u1, dirección propia asociada al autovalor de
módulo máximo.
Demostración:
n
Expresando y0 “arbitrario”, en la base de autovectores: y0 = ∑
i =1
a i u i , suponiendo que a1 ≠
0,
y q= x q/||x q|| = A·y q-1/ ||x q|| = A·x q-1/( ||x q|| · ||x q-1||) = A2 y q-2/( ||x q|| · ||x q-1||) =
q n q
= A2 x q-2/( ||x q|| · ||x q-1||·||x q-2 ||) = ... =Aq y 0/Π
i=1
||x i || = Σ ai
i=1
Aq u i /Π ||x i || =
i=1
n q
Σ ui λ 1 /Π ||x i ||
q q
= a1 u1 + ai (λ i /λ 1 )
i=2 i=1
se observa que yq tiende a la dirección de u1, ya que (λi/λ1)q , i<>1, tiende a cero al tender q
a infinito.
Por otro lado,
_________________________________________________________________________________________
q n q
x q+1 = Ay q = Aq+1 y 0 /Π ||x i || = Π ai Aq+1 ui /Π ||x i || =
i=1 i=1 i=1
n q
Σ /Π ||x i ||
q+1 q+1
= a1 u1 + ai (λ i /λ 1 ) ui λ1
i=2 i=1
y eligiendo una componente, la k por ejemplo, de yq, que no sea nula, de modo que tampoco
sea nula la componente k de u1, construyamos el cociente entre las componentes sub-k de
xq+1 y de yq:
n
Σ
q+1
a1 (u1 )k + ai (λ i /λ 1 ) (ui )k
i=2
s q+1,k = (x q+1)k / (y q)k = λ 1 · n
Σ
q
a1 (u1 )k + ai (λ i /λ 1 ) (ui )k
i=2
de donde, lim (q → ∞) sq,k = λ1. Ello permite asimismo aproximar el autovalor de módulo
máximo λ1.
1.- Sea el problema de programación lineal min x1 - x2 + x3 + 2x4 ,

con las coacciones x1 - 2x2 + x3 - x4 ≤ 2 , xi ≥ 0 , i = 1, 2, 3, 4
Aplicando el método combinatorio de selección de coacciones, obtener la solución del problema, incluyendo el
valor óptimo de la función objetivo y la región donde se alcanza. (1 p.)
2.- Con las mismas coacciones del caso anterior, considérese como objetivo:
max x1 - x2 + x3 - 2x4 ,
Soluciónese el problema, dando valor óptimo de la función objetivo y región donde se alcanza. (1 p.)
Solución
1.- Los vectores factibles básicos, que son vértices del politopo convexo que limita la región
admisible se pueden obtener mediante el método combinatorio de 5 ecuaciones tomadas de 4
en 4 (5 sistemas) asocadas a las restriciones del problema.
Así se tiene:
Sistema 1: x1=0, x2=0, x3=0 , x1 - 2x2 + x3 - x4 = 2 con solución (0,0,0,-2), no válido como
vértice pues no se cumple la no negatividad para x4.
Sistema 2: x1=0, x3=0, x4=0 , x1 - 2x2 + x3 - x4 = 2 con solución (0,-1,0,0), no válido como
vértice pues no se cumple la no negatividad para x2.
Sistema 3: x1 =0, x2=0, x3=0, x4=0 , con solución (0,0,0,0), válida como vértice pues se
cumplen las 5 restricciones. Valor en el vértice de la Función 0bjetivo: 0-0+0+2·0=0
Sistema 4: x2=0, x3=0, x4=0 , x1 - 2x2 + x3 - x4 = 2 con solución (2,0,0,0), válida como
_________________________________________________________________________________________
vértice pues se cumplen las 5 restricciones. Valor en el vértice de la Función 0bjetivo: 2
Sistema 5: x1=0, x2=0, x4=0 , x1 - 2x2 + x3 - x4 = 2 con solución (0,0,2,0), válida como
vértice pues se cumplen las 5 restricciones. Valor en el vértice de la Función 0bjetivo: 2
El teorema fundamental de la programación lineal afirma que si existe solución se debe

alcanzar en algún vértice. El condicional “si existe solución” es crucial.
En este caso no existe solución. En efecto, tomando cualquier valor finito no negativo para
x1,x3,x4 , y dando a x2 un valor suficientemente grande (positivo) se puede hacer decrecer
tanto como se quiera la función objetivo, cumpliendo todas las restricciones. Luego no hay
solución acotada.
Si la región admisible está acotada, siempre hay solución en algún vértice. La región del
ejercicio no está acotada.
2.- En este caso en que la región admisible es la misma, se puede ver que tampoco hay
solución acotada. En efecto, si por ejemplo se toman valores para las variables que
verifiquen:
x1=4·x3 , x2=2·x3, x4=x3 , con un valor arbitrario para x3 (no negativo) se verifican todas las
coacciones y por otro lado la función objetivo vale: x3 . Es decir, que haciendo crecer x3, y
manteniendo los valores indicados para x1 , x2 , x4 en función de x3 , se puede hacer crecer
tanto como se quiera la función objetivo, no habiendo solución óptima acotada en ningún
vértice.
_________________________________________________________________________________________
1992-93
Final. Feb 93. 2ª Parte.
ETSICCP. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. 3er.curso. Final, 2a. parte. 9 Feb 1993
Tabla de abscisas xi y pesos wi para la integración de Gauss-Legendre unidimensional en (-1,1)
Nº de puntos base xi wi
1 0 2
2 +1/ 3 +1
- 1/ 3 +1
3 0 8/9
+ 15 /5 5/9
- 15 /5 5/9
4 +0.861 136 31 0.347 854 85
-0.861 136 31 0.347 854 85
+0.339 981 04 0.652 145 15
-0.339 981 04 0.652 145 15
1.- Dada la tabla adjunta de pesos y abscisas base para la integración unidimensional simple de Gauss-Legendre en
(-1,1), y apoyándose en reglas simples unidimensionales de Gauss-Legendre, deducir una regla simple de integración
bidimensional en un rectángulo de vértices (a, b), (a+h, b), (a+h, b+k), (a, b+k), (1p.) que se pueda aplicar adecuadamente
para integrar la función f(x,y) = x3y - xy + 1 en el recinto Ω de la figura, de modo que no se produzca ningún error en la
integración. Se deberán elegir necesariamente los menores números posibles de puntos base en las reglas simples
unidimensionales de integración en que se base la regla bidimensional deducida.(1 p.) Deberá calcularse la integral de la
f(x,y) anterior extendida al recinto Ω de la figura. (1 p.) aplicando la regla obtenida.
2.- Indicar en qué abscisas se basarían las reglas simples unidimensionales para integrar exactamente en un rectángulo de
lados paralelos a los ejes la función f(x,y) = x3y5 - xy4 + 7 con un número mínimo de puntos base. Señalar en el rectángulo
(a,b), (a+h,b), (a+h, b+k), (a, b+k) los puntos del plano XY en que se realizaría la evaluación de f(x,y) en este caso.(1 p.)
Solución
1.- Cuando se tiene un integrando polinómico en x,y y un dominio rectangular de lados
paralelos a los ejes, las integrales iteradas se separan en integrales unidimensionales, siendo
sus límites de integración unas constantes asociadas a las coordenadas de los vértices del
rectángulo. En este caso, el número de puntos base de integración de Gauss-Legendre a
utilizar se decide, para la dirección x, fijándose en el máximo grado de polinomio en x
presente en el integrando, y para la dirección y fijándose en el máximo grado de polinomio
en y presente en el integrando.
De este modo, puesto que se tiene grado 3 en “x”: 2·nx-1=3, nx=2, esto es 2 puntos base en la
dirección x. Para el intervalo [-1,1], los abscisas de Gauss son +1/ 3 y -1/ 3 y 1 es el
peso para ambos puntos.
Como el grado 1 en “y” es 1: 2·ny-1=1, se tiene ny=1, esto es , 1 punto base en la dirección
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ETSI CCP. Santander. Métodos Numéricos. Curso 3º. Final 2a Parte. 9 Feb 93 pg 6
y. Para el intervalo [-1,1], la abscisa de Gauss es 0 y 2 es el peso correspondiente.
Se entiende que este es el menor número de puntos base en cada dirección. Si se eligiesen
más, la integración también sería exacta.
Veamos la expresión de la regla simple de integración buscada;

a+h b+k
f(x,y) dx dy = f(x,y) dx dy ≈
Ω a b
{iterada en y, regla simple Gauss-Legendre, 1 punto base}
a+h a+h
≈ k f(x, b+b+k + b+k-b ·0)·2 dx = k· f(x,b+ k ) dx

2 2 2 2
a a
{iterada en x, regla simple Gauss-Legendre, 2 puntos base}
(-1)
≈ kh · 1·f( a+a+h +a+h-a · 1 , b+ k ) + 1·f( a+a+h +a+h-a · , b+ k ) ≈
2 2 2 3 2 2 2 3 2
kh
≈ · f(a+ + h h k
, b+ ) + f(a+ - h h , b+ )k
2 2 2· 3 2 2 2· 3 2
En el recinto dado, se tiene:
Integral en Ω = Integral en cuadrado de vértices (0,0), (2,0), (2,2), (0,2) -

- Integral en cuadrado de vértices (1,1), (2,1), (2,2), (0,2).
(a=0, b=0, h=2, k=2)
Para el cuadrado de vértices (0,0), (2,0), (2,2), (0,2) la integral vale, aplicando la fórmula:
3 3
Integral cuadrado grande ≈ 2 1+ 1 ·1 - 1+ 1 · 1 + 1 + 1- 1 ·1 - 1- 1 · 1 + 1 = 8
3 3 3 3
3 3
Integral cuadrado chico≈1 · 3 + 1 ·3 - 3 + 1 · 3 +1+ 3 - 1 ·3 - 3 - 1 · 3 + 1 = 35
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 8
Resultando: Integral en Ω ≈ 8 - 35/8 = 29/8 = 3.625
2.- Para integrar exactamente en un rectángulo de lados paralelos a los ejes la función
polinómica f(x,y) = x3y5 - xy4 + 7 basta con:
. 2·nx-1 = 3, nx=2 puntos base en la dirección x
. 2·ny-1 = 5, ny=3 puntos base en la dirección y
En el intervalo (-1,1):
Dir x: P. base: -1/ 3 , +1/ 3 , pesos: +1 , +1 respec.
Dir y: P. base: - 15/5 , 0 , + 15/5 , pesos: 5/9 , 8/9, 5/9 respec.
En el intervalo (a,a+h), Dir x:

Puntos base: a + h - h · 1 , a + h + h · 1 , pesos +1 , +1 respec.
2 2 3 2 2 3
En el intervalo (b,b+k), Dir y:

Puntos base: b + k - k · 15 , b + k , b + k + k · 15 pesos +5 , 8 , - 5 respec.
2 2 5 2 2 2 5 9 9 9
Al considerar la función de dos variables f(x,y) los puntos del plano XY en que se evalúa con
este tipo de integral son los 6 señalados en la figura.
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Y
(a+h,b+k)
b + k + k · 15
2 2 5
b+k
2
b + k - k · 15
2 2 5
(a,b)
O
a+h -h ·1 a+h +h ·1 X
2 2 3 2 2 3
Se considera el problema de interpolación osculatoria de una función f(x) en dos abscisas 0 , h:
f(0)=f0 , df(x=0)/dx=f’0 , f(h)=f1 , donde f0, f’0, f1 son valores conocidos.

SE PIDE:
1) Demostrar la existencia y unicidad de solución de este problema de interpolación dentro del conjunto de polinomios de
grado ≤ k, (siendo k el nº natural menor posible y no siendo los polinomios a trozos), dando el valor de k. (1 p.)
2) Construir las funciones básicas de Lagrange para este problema de interpolación, y la expresión en esta base del
polinomio interpolador. (1 p.)
3) Obtener una expresión aproximada para la derivada segunda de f(x) en x=0, a partir de la expresión obtenida del
polinomio interpolador. (0.5 p.) Obtener el error de dicha fórmula de derivación aproximada. (1 p.)
Solución
1) Puesto que hay 3 coacciones en la interpolación, se estudiará un polinomio interpolador de

grado k≤2 (3 coeficientes o grados de libertad a determinar con las 3 coacciones)
Existencia y unicidad de la solución:
p2(x)= a + bx + cx2 , que debe cumplir: p2(0)=f0 , p2’0)=f’0 , p2(h)=f1 que se puede escribir
matricialmente:
1 0 0 f0
a
,
0 1 0 b = f0
c
1 h h2 f1
La existencia y unicidad de la solución del problema de interpolación equivale a que las tenga
este sistema de ecuaciones lineales. Por ser un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas cuya
matriz de coeficientes tiene un determinante de valor h2 , se puede afirmar que el problema
planteado con un polinomio de grado k≤2 tiene solución única.
2) Funciones de Lagrange y polinomio interpolador

Se deducirán 3 funciones de Lagrange, cada una asociada a cada una de las coacciones:
- Asociada a f(0)=f0 , la función l0(x), que debe verificar:
l0(0)=1; [dl0(x) / dx ] x=0 =0; l0(h)=0;
Resulta: l0(x) = 1 - (x2 / h2)

que se obtiene de un sistema análogo al anterior pero con vector independiente (1,0,0)T.
- Asociada a f’(0)=f’0, la función l01(x), que debe verificar:
_______________________________________________________________________________________________
l01(0)=0; [dl01(x) / dx ] x=0 =1; l01(h)=0;
Resulta: l01(x) = x - (x2 / h)
- Asociada a f(h)=f1, la función l1(x), que debe verificar:

l1(0)=0; [dl1(x) / dx ] x=0 =0; l1(h)=1;
2
Resulta: l1(x) = x / h 2
Los tres sistemas se podía haber integrado matricialmente, si se llama l0(x)= a0 + b0x + c0x2,
l01(x)= a01 + b01x + c01x2 , l1(x)= a1 + b1x + c1x2 :
1 0 0 a0 a01 a1 1 0 0
0 1 0 b0 b01 b1 = 0 1 0
c0 c01 c1 0 0 1
1 h h2
resultando los coeficientes por inversión de la matriz de la izquierda.
La expresión del polinomio interpolador en la base de Lagrange es:

p2(x) = f0·[1 - (x2 / h2 )] + f’0·[x - (x2 / h) )] + f1·x2 / h2
3) Para aproximar la derivada segunda de f(x) se deriva el polinomio:

p’2(x) = f0·(-2x / h2 ) + f’0·[1- (2x / h)] + f1·(2x / h2)
p’’2(x) = f0·(-2 / h2 ) + f’0·(- 2 / h) + f1·(2 / h2), que resulta constante para todo x. Por tanto:
f’’(0) ≈ p’’2(0) = f0·(-2 / h2 ) + f’0·(- 2 / h) + f1·(2 / h2)
El error de la fórmula de derivación se deducirá por la técnica de desarrollo en serie de Taylor

y por la de las diferencias divididas.
Por Taylor: introduciendo en la fórmula de derivación la expresión de f1 en forma de

desarrollo en serie en el entorno de x=0:
p’’2(0) = f0·(-2 / h2 ) + f’0·(- 2 / h) + [f0+ h·f’0+(h2/ 2)·f’’0 + (h3/ 6)·f’’’0 +...]·(2 / h2) =
= f0·(-2 / h2 ) + f’0·(- 2 / h) + f0·(2 / h2 ) + f’0·(2 / h) + f’’0 + (h/ 3)·f’’’0 +...
Es decir,
Error deriv.= f’’0 - p’’2(0) = -(h/ 3)·f’’’0 +... = - (h/ 3)·f’’’(ξ) , ξ∈[0,h]
Por diferencias divididas, a partir del error de interpolación del problema, derivándolo
sucesivamente, suponiendo que f(x) es suficientemente suave:
E(x) = f(x)-p(x) = f[0,0,h,x] · x2 ·(x-h)
E’(x) = f’(x)-p’(x) = f[0,0,h,x,x] · x2 · (x-h) + f[0,0,h,x] · [2x·(x-h) + x2]
E’’(x) = f’’(x)-p’’(x) = 2· f[0,0,h,x,x,x] · x2·(x-h) + f[0,0,h,x,x]·[2x·(x-h) + x2] +

+ f[0,0,h,x,x] ·[2x·(x-h) + x2] + f[0,0,h,x] · [6x-2h]
E’’(0) = 0 + 0 + 0 + f[0,0,h,0]·(-2h) = f’’’(ξ) / (3!) ·(-2h) = - (h/ 3)·f’’’(ξ) , ξ ∈ [0,h]
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En un laboratorio de Hidráulica se experimenta con un tubo en U como el de la figura, relleno en su parte inferior de un
material permeable isotrópico, enrasado hasta las líneas A...A’ y B...B’. El sistema se alimenta de agua por la rama izquierda
manteniéndose el nivel en una altura de valor 2 unidades sobre la línea A...A’, y en la rama derecha se mantiene el nivel de
agua en 1 unidad por encima de la línea B...B’, de manera que la situación se mantiene en estado estacionario.
La filtración viene regulada por la ecuación de Laplace

∂2 P / ∂ x2 + ∂2 P / ∂ y2 = 0
donde P representa el potencial hidráulico.
Se supone la discretización de la figura, con cuadrados de igual lado, para estudiar la distribución del potencial en los nodos
de la malla. Las paredes del tubo en U se suponen impermeables. En todos los puntos sobre A...A’, incluyendo esquinas, se
tomará P=2 , y en los de BB’, incluyendo esquinas, se considerará que el potencial vale 1. Se supondrá que la normal al
contorno en los nodos 3 y 7 es paralela al eje OY.
Realizando las derivaciones aproximadas a partir de la fórmulas unidimensionales:
f’(a) ≈ (f(a+h)-f(a))/h , f’(a) ≈ (f(a)-f(a-h))/h , f’’(a) ≈ (f(a+h)-2f(a)+f(a-h))/h2 ,
SE PIDE:
1.- Obtener el sistema de ecuaciones que teniendo en cuenta las condiciones de contorno (1 p.) y la discretización adecuada
de la ecuación diferencial (1 p.) permite aproximar la distribución del potencial en la malla.
2.- Obtener el potencial aproximado en los nodos (0.5 p.)
Solución
1.- Se trata de obtener el valor de la función incógnita, el potencial P(x,y) en los puntos de la
malla en que se ha discretizado el medio poroso donde se plantea la ecuación de Laplace. En
concreto, se desconoce el valor de P en lo 9 nodos numerados.
Las ecuaciones que se pueden plantear son:
. La ecuación diferencial particularizada en los puntos del medio.
. Las ecuaciones representativas de las condiciones de contorno, que son de dos tipos:
- En los bordes A...A’ y B...B’ de tipo Dirichlet, con el potencial de valor P=2 en
A...A’ y P=1 en B...B .
- De tipo Neumann, que afectan a las derivadas, y que consisten que el flujo normal a
la superficie del borde es nulo, por ser impermeable, es decir, que el vector velocidad del
fluido normalmente al contorno es nulo; lo que se expresa mediante la ecuación
grad P · n=0 , grad P = (∂P/∂x , ∂P/∂ y)
donde grad P es el vector gradiente de la función potencial P, y n es el vector normal al
contorno en el punto que se considere. En concreto esta condición se puede plantear en los
nodos 1,3,6,7,9,5.
Es conveniente hacer un balance de ecuaciones y de incógnitas en el problema con la

discretizacón señalada. Hay 9 incógnitas: los valores de P en los nodos numerados. Por otro
lado hay 6 ecuaciones, que resultan de imponer la condición de impermeabilidad en el borde
en los nodos 1,3,6,7,9,5. Son necesarias 3 ecuaciones más, que se pueden construir
particularizando la ecuación diferencial en los nodos 2, 4, 8 del interior de la zona porosa.
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Las derivadas que intervienen en el gradiente y en la ecuación diferencial, se representan
mediante fórmulas aproximadas, en función de los valores de P en nodos de la malla. Así se
llega a un sistema de ecuaciones que representa el comportamiento del problema de un modo
discretizado sobre los nodos.
Suponiendo que el lado de todos los cuadrados de la malla vale h:
Nodo 1. grad P · n = 0
[(P2-P1)/h, (2-P1)/h] · (1/ 2 , 1/ 2 )T = 0, esto es P2 - 2·P1 +2 = 0
[(1-P5)/h, (P5-P4)/h] · (0, 1)T = 0, esto es P5 - P4 = 0 , P4 = P5
[(P6-P3)/h, (P2-P3)/h] · (0,1)T = 0, esto es P2 - P3 = 0 , P2 = P3
[(P7-P6)/h, (P4-P6)/h] · (0,1)T = 0, esto es P4 - P6 = 0 , P4 = P6
[(P7-P6)/h, (P8-P7)/h]· (0,1)T = 0, esto es P8 - P7 = 0 , P8 = P7
[(P9-P8)/h, (1-P9)/h] · (- 1/ 2 , 1/ 2 )T = 0, esto es P8 - 2·P9 + 1 = 0
Nodo 2. ∆P = 0 , donde ∆P es el Laplaciano de P:

(P4 - 2P2 + P1)/h2 + (2 - 2P2 + P3)/h2 = 0, esto es: P1 - 4P2 + P3 + P4 + 2= 0
Nodo 4. ∆P = 0 :
(P2 - 2P4 + P8)/h2 + (P5 - 2P4 + P6)/h2 = 0, esto es: P2 - 4P4 + P5 + P6 + P8= 0
Nodo 8. ∆P = 0 :
(P4 - 2P8 + P9)/h2 + (1 - 2P8 + P7)/h2 = 0, esto es: P4 + P7 - 4P8 + P9 + 1= 0
El sistema resultante se puede escribir matricialmente; si se hace de modo que el orden de las
ecuaciones se corresponda con el de los nodos en que se plantean, se tiene :
-2 1 0 0 0 0 0 0 0 P1 -2
1 -4 1 1 0 0 0 0 0 P2 -2
0 1 -1 0 0 0 0 0 0 P3 0
0 1 0 -4 1 1 0 1 0 P4 0
0 0 0 1 -1 0 0 0 0 · P5 = 0
0 0 0 1 0 -1 0 0 0 P6 0
0 0 0 0 0 0 1 -1 0 P7 0
0 0 0 1 0 0 1 -4 1 P8 -1
0 0 0 0 0 0 0 1 -2 P9 -1
observándose que la matriz de coeficientes es una matriz dispersa o hueca, esto es, con
muchos ceros, y que además se puede ver en ella una estructura en banda. Obsérvese también
que la numeración de los nodos puede cambiar el patrón de ceros de la matriz de coeficientes.
2.- Las 3 igualdades: P2 = P3 , P4 = P6 , P8 = P7 reducen a 5 el número de

ecuaciones, y operando sobre ellas, se obtiene finalmente:
P1 =1.9 , P2 = P3 = 1.8 , P4 = P5 = P6 = 1.5 , P7 = P8 = 1.2 , P9 = 1.1
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1992-93
Septiembre 93. 1ª Parte.
ETSICCP. Santander. METODOS NUMERICOS.Curso 3º. Examen Extraord.Parte 1ª. 13 Sep 1993
Considérense dos secciones S1 y S2 de diferente área de una misma tubería, por la que circula agua sin que se produzcan pérdidas, es
decir, el caudal de agua es el mismo en ambas secciones. Las áreas de las secciones S1 y S2 se conocen con errores relativos no mayores
que rs1 y rs2 respectivamente.
Se ha medido con error relativo no mayor que rv1 la velocidad v1 en un punto de S1 tal que permite calcular el caudal C=v1 · s1 . Se
supone que la velocidad del agua es uniforme en toda la sección. Con la información disponible se desea calcular una cota del error
relativo de la velocidad correspondiente a la sección S2. Hacerlo empleando:
1º) Una formulación aproximada (0.5 p.).
2º) Una fórmula exacta (1 p.).
Solución
Igualando caudales: v1 · s1 = v2 · s2 , v2 = (v1 · s1) / s2
1º) Procedimiento aproximado:

Llamando v2’ a la magnitud aproximada de v2, empleando esa notación para el resto de magnitudes, se
puede escribir como cota de error relativo de v2’:
CEr(v2’) ≈ CEr(v1’ · s1’) + CEr(s2’) ≈ CEr(v1’) + CEr(s1’) + CEr(v2’) = rv1+ rs1+ rs2
2º) Procedimiento exacto:

Hay que aplicar la expresion para una cota de error relativo de un cociente, en el que el dividendo es un
producto:
CEr(v2’) =CEr( (v1’ · s1’) / s2’) = [CEr(v1’ · s1’) + CEr(s2’)] / [1-CEr(s2’)] =

= [CEr(v1’) + CEr(s1’) + CEr(v1’) · CEr(s1’) + CEr(s2’)] / [1-CEr(s2’)] =
= ( rv1+ rs1+ rv1 · rs1+ rs2 ) / (1 - rs2)
ETSICCP. Santander. METODOS NUMERICOS.Curso 3º. Examen Extraord.Parte 1ª. 13 Sep 1993
Sea la matriz de símbolos
a11 a12 a13
A= a21 a22 a23 SE PIDE:
a31 a32 a33
1) Construir su factorización LU suponiendo que no se hace pivoteo, y empleando la técnica de eliminación de Gauss. Se deberán
escribir las matrices manipuladoras que posibilitan el proceso (1 p.), y se obtendrá la factorización a partir de operar con esas matrices
manipuladoras (1.5 p.), llamadas matrices de Frobenius.
2) Calcular el determinante de A a partir de la factorización (0.5 p.).
Solución
1) En la primera etapa de eliminación, mediante la matriz F1, resultará :

F1·A = F1·A0 = A1, que en detalle se representa:
1 0 0 a11 a12 a13

a11 a12 a13
- aa21 1 0 a21 a22 a23 - aa21 a12 +a22 - a21 a13 +a23
= 0
11
a31 a32 a33 11 a11
- aa31 0 1 0 - a31 a12 +a32 - a31 a13 +a33
11 a11 a11
En la segunda etapa, mediante la matriz de Frobenius F2, premultiplicándola por A1, se obtiene la
matriz triangular U:
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ETSI CCP. Santander. Métodos Numéricos. Curso 3º. Septiembre. 1a Parte. 13 Sep 93 pg 12
F2 · A1 = U, lo que en detalle es:
1 0 0
a11 a12 a13
· -a21 a +a -a21 a +a =
0 1 0 0 a11 12 22 a11 13 23
-a31 a +a -a31 a +a
0 a11 12 32 a11 13 33
-a31 a +a
a 12 32
0 - -a11 1
21 a +a
a11 12 22
a11 a12 a13
= -a21 a +a -a21 a +a =U
0 a11 12 22 a11 13 23
0 0 e33
-a31 a +a
a a 12 32 -a
e33 = - -a21 a13 +a23 · a11 + a 31 a13 +a33
11 21 a +a 11
a11 12 22
En resumen, se ha obtenido: F2 · F1 · A = U . Despejando A = F1-1 · F2-1 · U .
Las inversas F1-1 y F2-1 y el producto F1-1 · F2-1 se obtienen fácilmente:
1 0 0
1 0 0
a21
F1-1 = 1 0 , F2-1 = 0 1 0
a11
a31 0 1
a11
-a31
a11 a12 +a32
0 1
-a21
a11 a12 +a22
1 0 0
a21
F1-1 ·F2-1 = 1 0 =L
a11
-a31 a +a
a31 a11 12 32 1
a11 -a21 a +a
a11 12 22
quedando por tanto expresada la factorización A=L·U.

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2) Para calcular el determinante de A a partir de la factorización, teniendo en cuenta que det(L)=1, se
tiene que det (A) = det(U), y det(U) es simplemente el producto de sus elementos diagonales.
Hallando dicho producto, se llega a la clásica expresión para el determinante de una matriz 3 3:
det(A) = a11a22a33 + a21a32a13 + a12a23a31 - a13a22a31 - a12a21a33 - a11a23a32
ETSICCP. Santander. METODOS NUMERICOS.Curso 3º. Examen Extraordi.Parte 1ª. 13 Sep 1993
a.- Construir una matriz de Householder de dimensión 3 3 asociada al vector (1/ 3 ,1/ 3 ,1/ 3 ). Hallar el “reflejado” del vector (1,0,1)
(1 p.).
b.- Construir una matriz triangular que tenga como autovalores los números -1, 2, 1. Con ella y la matriz de Householder construída
anteriormente, deducir, emplendo la relación de semejanza, una matriz que tenga como autovalores los números antes citados. (1 p.)
c.- Construir una matriz cuadrada de dimensión 4 4, no simétrica, tal que todos sus autovalores estén en un círculo de centro el origen y
radio 8. Justificar debidamente la respuesta (1 p.).
Solución
a.- Puesto que el vector w = (1/ 3 ,1/ 3 ,1/ 3 ) tiene norma euclídea unidad, la matriz de Householder a
él asociada es: H= I - 2 w wT , es decir:
1 0 0 1/ 3
H=I-2wwT= 0 1 0 - 2 1/ 3 1/ 3 1/ 3 1/ 3 =
0 0 1 1/ 3
1 0 0 1/3 1/3 1/3 1/3 -2/3 -2/3
= 0 1 0 -2 1/3 1/3 1/3 = -2/3 1/3 -2/3
0 0 1 1/3 1/3 1/3 -2/3 -2/3 1/3
siendo el reflejado de v = (1,0,1) el vector : H·v = (-1/3, -4/3, -1/3)
b.- Cualquier matriz triangular con los números -1, 2, 1 en su diagonal tiene esos números como
autovalores. Por ejemplo:
-1 0 1
M= 0 2 0
0 0 1
Aplicando la semejanza, resulta la matriz N= H-1MH= HMH con los mismos autovalores que M:
1/3 -2/3 -2/3 1 0 1 1/3 -2/3 -2/3

N = H M H = -2/3 1/3 -2/3 0 -2 0 -2/3 1/3 -2/3 =
-2/3 -2/3 1/3 0 0 1 -2/3 -2/3 1/3
-5/9 4/9 -11/9
= -10/9 -10/9 4/9
-8/9 10/9 -5/9
c.- Recordando la definición de norma subinfinito de ua matriz A, y que todos sus autovalores están en
un círculo de centro el origen y radio una norma matricial de A, todos los autovalores de la siguiente
matriz A están en un círculo de radio 8, pues su norma matricial subinfinito es 8.
_____________________________________________________________________________________________________
4 -1 2 0
A = 1 1 1 1
2 2 2 2
3 0 -1 -3
||A || ∞= max (4+1+2, 1+1+1+1, 2+2+2+2, 3+1+3) = 8 .
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Sea la región admisible A de un problema de programación lineal bidimensional, rayada en la figura incluyendo el borde regruesado. SE
PIDE:
1º) Escribir TODAS las inecuaciones que reflejan las restricciones del problema (0.5 p.).
2º) Inventar una función objetivo que alcance su mínimo valor para infinitos puntos de la región A. Se indicará dicho conjunto de
infinitos puntos y el valor mínimo alcanzado por la función inventada (1 p.).
3º) Empleando el método combinatorio de restricciones, obtener la solución del problema de minimizar
z(x1 , x2 ) = 2x1 + 7x2 (1 p.). (No vale dar la solución por cálculo geométrico)
Solución
1º) Además de las restricciones primarias: x1 =0 , x2 = 0

las restantes restricciones se deducen de la geometría del contorno de la región admisible A:
. recta por (0,6), (1,3): x2-6= (x1-0) (6-3)/(0-1) , y de aquí 3x1 + x2 – 6 ≥ 0 [(0,0) no está]
. recta por (1,3), (3,1): x2-3= (x1-1) (3-1)/(1-3) , y de aquí x1 + x2 – 4 ≥ 0
. recta por (3,1), (6,0): x2-1= (x1-3) (0-1)/(6-3) , y de aquí x1 +3 x2 – 6 ≥0
2º) La función objetivo z = x1 + x2 alcanza el mínimo valor en todos los puntos del segmento que une
los puntos (1,3) y (3,1), tomando el valor z=4 .
La función z= x2 alcanza el mínimo en todos los puntos del eje x1 desde (6,0) hacia la derecha,
tomando el valor z=0 .
3º) Número de sistemas posibles: combinaciones de 5 ecuaciones (del número de restricciones totales)
tomados de 2 en 2 (hay dos variables independientes) = 5·4 / (2) = 10
1.- x1 =0 , x2 = 0 resulta (0,0) incumple restricciones.

2.- x1 =0 , 3x1 + x2 - 6 = 0 resulta (0,6), cumple todas las restricciones.
3.- x1 =0 , x1 + x2 - 4 = 0 resulta (0,4), incumple restricciones.
4.- x1 =0 , x1 +3 x2 - 6 = 0 resulta (0,2), incumple restricciones.
5.- x2 =0 , 3x1 + x2 - 6 = 0 resulta (2,0), incumple restricciones.
6.- x2 =0 , x1 + x2 - 4 = 0 resulta (4,0), incumple restricciones.
7.- x2 =0 , x1 + 3x2 - 6 = 0 resulta (6,0), cumple todas las restricciones.
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8.- 3x1 + x2 - 6 = 0 , x1 + x2 - 4 = 0 resulta (1,3), cumple todas las restricciones.
9.- 3x1 + x2 - 6 = 0 , x1 + 3x2 - 6 = 0 resulta (3/2,3/2), incumple restricciones.
10.- x1 + x2 - 4 = 0 , x1 + 3x2 - 6 = 0 resulta (3,1), cumple todas las restricciones.
Los puntos obtenidos que cumplen todas las restriciones son vértices, vectores factibles básicos. En
alguno de ellos se alcanzará el óptimo caso de que exista. Aunque la región no está acotada , la función
objetivo no decrece indefinidamente en ella, sino que está acotada inferiormente, y entonces se alcanza
mínimo para z en algún vértice.
Evaluando la función objetivo z(x1 , x2 ) = 2x1 + 7x2 en esos puntos :

z(0,6) = 42 , z(6,0) = 12 , z(1,3) = 23 , z(3,1) = 13 .
Luego z alcanza su mínimo valor z=12 en el punto (6,0).
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1992-93
Se conoce la siguiente información de una función f(x), genérica y suficientemente suave:
En x= x0 , f(x0)=f0
En x= x1= x0 +h , f(x1)=f1 , f’(x1)=f’1
En x= x2= x1 +h , f(x2)=f2
SE PIDE:
1.- Construir la tabla de diferencias divididas y la expresión del polinomio interpolador en la forma de Newton para este problema de
interpolación osculatoria con un polinomio de grado menor o igual que tres, que se puede demostrar que es único para h no nulo (1.5
p.).
2.- Construir una fórmula aproximada para la derivada tercera de f(x) en x= x1= x0+h (1 p.).
3.- Deducir el error de la fórmula de derivación anterior (1 p.).
Solución
1.- La expresión del polinomio interpolador de este problema con la formulación de Newton se puede
escribir:
p(x) = f0 + f[x0,x1]·(x-x0) + f[x0,x1,x1]·(x-x0)·(x-x1)+ f[x0,x1,x1,x2]·(x-x0)·(x-x1)2 =
Tabla de diferencias divididas de este problema de interpolación osculatoria:

Puesto que en x1= x0 +h la interpolación alcanza al valor de la función y sus derivada 1a. , la tabla se
construye tomando x0 +h como un punto ‘‘doble’’.
x f[] f[ , ] f[ , , ]
x0 f0
f[x0,x1] = (f0 - f1 )/(-h)
x1= x0+h f1 f[x0,x1,x1]= (f0 - f1 + h·f’1) / h2
f[x1,x1] = f’1
x1= x0+h f1 f[x1,x1,x2] = (- h·f’1 - f1 + f2) / h2
f[x1,x2] = (f1- f2 )/(-h)
x2= x0+2h f2
f[x0,x1,x1,x2] = ( f0 +2h·f’1 - f2 ) / (-2h3)
Quedando la representación de Newton:

p(x) = f0 - (x-x0)·(f0 - f1 )/h + (x-x0)·(x-x1)·(f0 - f1 + h·f’1) / h2 -
- (x-x0)·(x-x1)2 ·( f0 +2h·f’1 - f2 ) / (2h3)
2.- Derivada tercera en x= x0+h a partir de p(x) (en este caso es 3! por el coeficiente de x3 en la
expresión de p(x), resultando una constante independiente de x):
f’’’(x0+h) ≈ p’’’(x0+h) = - (3/ h3 )·( f0 +2h·f’1 - f2 )
3.- El error de la fórmula de derivación anterior se deducirá empleando la técnica del desarrollo de
Taylor:
. Se desarrollará en el entorno de x=x1 (Se puede hacer en el entorno de otro punto; conviene algo
cómodo)
. Representación en serie de Taylor de la aproximación dada por p’’’(x1):

f’’’aprox (x1) = p’’’(x1) =
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ETSI Caminos, C.P. Santander. Métodos Numéricos.Curso 3º. Septiembre. 2a Parte. 13 Sep 93 pg 17
- (3/ h3 )·[f(x1) - f’(x1) h + f’’(x1) (h2/2) - f’’’(x1) (h3/6) + fiv(x1) (h4/24) - fv(x1) (h5/120)+ ... +...
+ 2h·f’(x1) -
- f(x1) - f’(x1) h - f’’(x1) ( h2/2) - f’’’(x1) (h3/6) - fiv(x1) (h4/24) - fv(x1) (h5/120) - ... ] =
= - (3/ h3 )·[- f’’’(x1) (h3/3) - fv(x1) (h5/60) -...] = f’’’(x1) + fv(x1) (h2/20) + ...
Error = f’’’(x1) - f’’’aprox (x1) = - fv(x1) (h2/20) +... = - fv(ξ) (h2/20) , ξ ∈ [x0,x2]
El problema de valor inicial y’=f(x,y), x ∈ [a,b] , y (a) = y0 , se puede tratar numéricamente como sigue.
Considérese una discretización en abscisas x0=a, x1, ..., xi, xi+1, ..., xn=b , de modo que entre cada pareja de abscisas consecutivas de
la discretización se mantiene una distancia constante h.
Si se integran entre xi y xi+1 los 2 miembros de la ecuación diferencial resulta:

xi+1 xi+1 xi+1
y' dx = f(x,y) dx , y (xi+1 ) - y (xi ) = f(x,y) dx
xi xi xi
1.- El integrando del segundo miembro se puede aproximar interpolando en x la función f(x,y) en tres puntos (xi+1,yi+1), (xi,yi), (xi-
1,yi-1), mediante un polinomio en x , que para xi+1, xi, xi-1, toma los valores f(xi+1, yi+1), f (xi, yi), f(xi-1, yi-1), respectivamente,
con lo que ya es posible integrar el segundo miembro. De este modo se construye un método de integración del problema de valor
inicial , de tipo multipaso implícito, cuya formulación se pide obtener. (2 p.)
La fórmulación que se pide corresponde al denominado método de Adams-Moulton implícito de 2 pasos. Resulta la expresión:
yi+1 = yi + (h / 12) (5 f(xi+1, yi+1) + 8 f (xi, yi) - f(xi-1, yi-1))
2.- Recordando que el método de Adams-Bashforth explícito de 3 pasos es:

yi+1 = yi + (h / 12) (23 f(xi, yi) - 16 f (xi-1, yi-1) + 5 f(xi-2, yi-2)) ,
explicar cómo se formula y se aplica el método predictor-corrector basado en el método de Adams -Moulton implícito de 2 pasos y el
método Adams-Bashforth explícito de 3 pasos citado (0.5 p.).
¿Cuántas evaluaciones adicionales de la función f(x,y) hay que hacer para pasar de yi a yi+1 , respecto de las ya hechas en el paso
anterior, de yi-1 a yi ? (0.5 p.)
¿Es preciso combinar un método multipaso con uno monopaso ? Justificarlo. (0.5 p.)
3.- Teniendo en cuenta que y’k = f(xk, yk) , k = 0, 1, 2, ... y aplicando adecuadamente el desarrollo de Taylor como técnica de trabajo,
se puede puede deducir fácilmente el error de truncatura local de estos métodos paso a paso. Deducir el error de truncatura local del
método de Adams-Moulton implícito de 2 pasos y el del Adams-Bashforth explícito de 3 pasos (2 p.).
4.-Deducir para qué valor natural de n se podría integrar exactamente y’ = xn , x ∈ [a,b] , y (a) = y0 con el método predictor-corrector
anterior, y qué valor mínimo del orden de un método de Taylor monopaso se debería utilizar (1 p.)
Solución
1.- El polinomio interpolador del que se habla en el enunciado se puede escribir en la base de
Lagrange como sigue:
(x-xi )(x-xi+1 ) (x-xi-1 )(x-xi+1 ) (x-xi-1 )(x-xi )

p2 (x)= f(xi-1 ,yi-1 ) +f(xi ,yi ) +f(xi+1 ,yi+1 )
(xi-1 -xi )(xi-1 -xi+1 ) (xi -xi-1 )(xi -xi+1 ) (xi+1 -xi-1 )(xi+1 -xi )
Integrando este polinomio interpolador en x que interpola los valores señalados de f(x,y), resultará la
fórmula pedida. Hay que hacer las integrales de las funciones de Lagrange de la expresión anterior en
el intervalo (xi, xi+1). No conviene hacer las integrales desarollando los polinomios que aparecen en
los numeradores en la base canónica 1, x, x2 porque las operaciones están más sujetas a errores y son
más laboriosas. Conviene, bien emplear la regla de Simpson, que es exacta para este caso, o bien
integrar por partes manteniendo la estructura de los polinomios como producto de binomios. Se
actuará aquí por Simpson:
{ debe tenerse presente para que se simplifiquen los cálculos que (xi - xi-1) = h = (xi+1-xi) }
_____________________________________________________________________________________________________
xi+1
(x-xi )(x-xi+1 )
dx= 1 ·h [0+0+4·( i i+1 - xi )·(xi +xi+1 - xi+1 )]= - h
x +x
(-h) (-2h) 2h2 6 2 2 12
xi
xi+1
(x-xi-1 )(x-xi+1 )
dx= -1 ·h [0+h·(-h)+4·(xi +xi+1 - xi-1 )·(xi +xi+1 - xi+1 )]= 2h
h·(-h) h2 6 2 2 3
xi
xi+1
(x-xi-1 )(x-xi )
dx= 1 ·h [0+2h·h+4·(xi i+1 - xi-1 )·( i i+1 - xi )]= 5h
+x x +x
2h·h 2h 2 6 2 2 12
xi
resultando entonces:
xi+1 xi+1
y (xi+1 ) - y (xi ) = f(x,y) dx p2 (x) dx = -h f(xi-1 ,yi-1 ) + 2h f(xi ,yi ) + 5h f(xi+1 ,yi+1 )
12 3 12
xi xi
y de aquí la formulación del método de Adams-Moulton implícito de 2 pasos:
yi+1 = yi + (h / 12) (5 f(xi+1, yi+1) + 8 f (xi, yi) - f(xi-1, yi-1))
2.- El método predictor-corrector pedido, que se hace en dos fases por etapa, se obtiene aplicando el
método Adams-Bashforth explícito de 3 pasos en la fase predictora, introduciendo la aproximación
obtenida para la segunda fase correctora mediante la formulación implícita de Adams-Moulton
implícito de 2 pasos:
ypi+1 =yi + h [ 23 f(xi ,yi ) - 16 f(xi-1 ,yi-1 ) + 5 f(xi-2 ,yi-2 ) ]
12
yci+1 =yi + h [ 5 f(xi+1 ,yi+1 ) + 8 f(xi ,yi ) - f(xi-1 ,yi-1 ) ]
p
12
y se toma como aproximación yi+1 este resultado y ci +1 de la fase correctora.
- Hecho el paso completo de yi-1 a yi para pasar de yi a yi+1 hay que hacer una evaluación f(xi,yi) en
la fase predictora, y otra f(x i+1 , y ip+1 ) en la correctora, es decir, 2 evaluaciones.
- Para aproximar lo que ocurre en i+1 hay que apoyarse en lo que pasa en i-2, i-1, i . Por lo tanto,
hasta no tener valores para y0, y1, y2 no se puede aplicar predictor corrector para aproximar y3. Así
que es preciso aplicar un método monopaso para aproximar y1, y2 , ya que un método de ese tipo no
precisa más que de la información del paso anterior.
3.- Se actuará comparando la representación en forma de desarrollo en serie del valor de la y exacta
en un punto de la discretización con la y aproximada por el método de que se trate.
La representación exacta de yi+1 mediante desarrollo de Taylor en el entorno de xi se puede escribir:

yexacto ’ h2 ’ ’ h3 ’ ’ ’ h4 iv
i+1 = yi + h y i + 2 y i + 6 y i + 24 y i +...
Se analiza primero el método de Adams Moulton de 2 pasos (A.M.2), estudiando el desarrollo de

Taylor en el entorno de xi de cada uno de los términos que intervienen en su formulación:
5h f(xi+1 ,yi+1 ) = 5h y , = 5h (y , + hy ,, + h2 y ,,, + h3 y iv +...) =

12 12 i+1 12 i i 2 i 6 i
2 3 4
= 5h yi, + 5h yi,, + 5h yi,,, + 5h yiiv +...
12 12 24 72
2h y,
3 i
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-h f(xi-1 ,yi-1 ) = -h y , = -h (y , - hy ,, + h2 y ,,, -h3 y iv +...) =
12 12 i-1 12 i i 2 i 6 i
2 3 4
= -h yi, + h yi,, - h yi,,, + h yiiv +...
12 12 24 72
luego la representación en desarrollo en serie de Taylor en torno a xi de la yi+1 dada por el método
A.M.2 es:
yA.M.2 , h2 y ,, +h3 y ,,, + h4 y iv +...
i+1 = yi +h yi +
2 i 6 i 12 i
Luego comparando el desarrollo de la y exacta con el desarrollo de la aproximación, el error de

trunctura local será:
h4 yiv +... - h4 yiv +... = - h4 yiv (ξ) , con ξ en [xi ,xi+1 ]
24 i 12 i 24
Para el cálculo del error para el método de Adams Bashforth explícito de 3 pasos (A.B.3) se procede
análogamente. Considérense los desarrollos en serie de los términos que integran la formulación del
método:
23h f(xi ,yi ) = 23h y,

12 12 i
-16h f(x ,y ) = -16h y , = -16h (y , - hy ,, + h2 y ,,, -h3 y iv +...) =

i-1 i-1
12 12 i-1 12 i i 2 i 6 i
3 3 4
= -16h yi, + 16h yi,, - 16h yi,,, +16h yiiv +...
12 12 24 72
5h f(xi-2 ,yi-2 ) = 5h y , = 5h (y , - 2hy ,, + 4h2 y ,,, -8h3 y iv +...) =

12 12 i-2 12 i i 2 i 6 i
2 3 4
=5h yi, - 10h yi,, + 20h yi,,, +40h yiiv +...
12 12 24 72
luego la representación en desarrollo en serie de Taylor en torno a xi de la yi+1 dada por el método
A.B.3 es:
yA.B.3 , h2 y ,, + h3 y ,,, - h4 y iv +...
i+1 = yi + h yi +
2 i 6 i 3 i
Luego comparando el desarrollo de la y exacta con el desarrollo de la aproximación, el error de

trunctura local para A.B.3 será:
h4 yiv +... - (- h4 yiv +...) = 3h4 yiv (ζ) , con ζ en [xi ,xi+1 ]
24 i 3 i 8
Se observa que estos dos métodos tienen el error de truncatura local del mismo orden, lo que justifica
su uso conjunto en un método predictor-corrector.
4.- Por aparecer en el error de truncatura local yiv, si la función y(x) del problema tiene su cuarta
derivada nula para cualquier x, no se producirán errores de truncatura en el proceso numérico,
únicamente los de redondeo. Así que si n=2, puesto que y'(x)=xn , la cuarta derivada de y(x) será
idénticamente nula y no habrá error de truncatura.
El mínimo orden del método de Taylor monopaso a utilizar es 3 ya que interviniendo en su error de
truncatura local el factor yiv, se anulará dicho error para y’ = x2
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1993-94
1er. Examen Parcial
ETSI CAMINOS. SANTANDER. METODOS NUMERICOS, 3er Curso. 1a. Eval 2 Dic 1993
- Determinar por un procedimiento aproximado qué cota de error relativo se debe garantizar en la medición del radio de un círculo para
garantizar que el área del mismo se obtiene con error relativo menor que 0.001. ¿Qué pasa si el valor que se toma para π tiene une error
relativo mayor que 0.001? (1 p.)
- Dar un valor aproximado de π con el menor número de dígitos de modo que el error relativo en su aproximación sea menor que 10-4.
(0.5 p.)
( El valor de π con 15 dígitos significativos por redondeo es 3.14159265358979)
Solución:
- Puesto que A = πR2. CEr(A) ≈ | ±CEr(π) ± 2 CEr(R) | ≤ 0.001 , analizando las diversas opciones
asociadas a los posibles signos ±, la más desfavorable, que lleva a un menor valor para la cota a exigir
en la valoración de R, es CEr(π) + 2 CEr(R) ≤ 0.001 , luego
CEr(R) ≤ (0.001-CEr(π)) / 2
Si se toma π con error relativo mayor que 0.001, no se puede resolver el problema en las condiciones
indicadas.
- Para estudiar el valor de π a elegir con el menor número de dígitos, podemos actuar:
Si se toman 4 decimales "exactos" por redondeo, esto es 3.1416, se tiene:
Ea ≤ 0.5 10-4 , Er ≤ 0.5 10-4 / π < 0.5 ·10-4 < 1 ·10-4
Si se toman 3 decimales "exactos" por redondeo, esto es 3.142, se tiene:

Ea ≤ 0.5 10-3, Er ≤ 0.5 10-3 / π > 0.1 ·10-3 = 1·10-4 , no se puede garantizar Er < 10-4
Con 3.142:
Ea= |3.142-3.14159265358979...| = 0.0004073464102..., Er = 0.0004073464102.../ π > 10-4
Con 3.1416:
Ea=|3.1416-3.14159265358979...| = 0.0001073464102..., Er = 0.0001673464102.../π < 10-4
ETSI CAMINOS. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. 1a. Parte. 2 de Diciembre de 1993

Dada la matriz 2 4 6
A= 8 10 12
14 16 10 SE PIDE:
-Obtener la factorización LU de una matriz posiblemente permutada de A en filas, por la técnica del máximo pivote parcial con escalado.
(1p)
- Aplicar la factorización anterior para calcular la matriz inversa de A, resolviendo adecuadamente las diversas secuencias de sistemas
triangulares que se pueden establecer. (No vale hacerlo por inversión de las matrices triangulares ni por Gauss-Jordan) (1p.)
- Calcular los números de condicionamiento de la matriz A con la norma sub-infinito y la sub-uno. (1p.)
Se deberá dejar reflejado cada paso operativo realizado, y no se admitirá dar sólo los resultados finales.
Solución:
Vector de tamaños: (6,12,16) Vector de índices de filas (1,2,3)
max(2/6, 8/12, 14/16) = max (16/48, 32/48, 42/48) pivote fila 3 para la 1ª etapa
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ETSI CCP. Santander. Métodos Numéricos. 3er. Curso 1er Parcial. 2 Dic 93 pg 21
16 3 14 16 10 14 16 10
12 2 8 10 12 m21 = -8/14 +4/7 6/7 44/7
6 1 2 4 6 m31 = -2/14 +1/7 12/7 32/7
pivote 2ª etapa ? max ( (6/7)/12 , (12/7)/6) = (12/7)/6 Fila pivote: la fila 1 (inicial)
16 3 14 16 10 14 16 10
6 1 +1/7 12/7 32/7 +1/7 12/7 32/7
12 2 +4/7 6/7 44/7 m32 = (-6/7)/(12/7) = -1/2 +4/7 +1/2 4
0 0 1 1 0 0 14 16 10
P= 1 0 0 L= 1/7 1 0 U = 0 12/7 32/7
0 1 0 4/7 1/2 1 0 0 4
14 16 10
PA= 2 4 6 = LU
8 10 12
- Proceso de inversión:
A A-1 = I ; P A A-1= P ; L U A-1= P
i11 i12 i13 0 0 1

LU i21 i22 i23 = 1 0 0
i21 i32 i33 0 1 0
i1 i2 i3
Identificando por columnas, se tienen 3 sistemas de ecuaciones, cada uno de las cuales supone la
resolución de dos sistemas triangulares.
1er. sistema:
1 0 0 14 16 10 0
1/7 1 0 0 12/7 32/7 i1 = 1
0
4/7 1/2 1 0 0 4
llamando a = U i1
1 0 0 0 0
1/7 1 0 a= 1 y resulta, a = 1
0 -1/2
4/7 1/2 1
Resolviendo el 2º sistema triangular:
14 16 10 i11 0 -23/24
0 12/7 32/7 i21 = 1 , con lo que i1 = 11/12
0 0 4 i31 -1/2 -1/8
Análogamente,
LU i2 = (0,0,1)T, llamando, b = U i2, se tiene L b=(0,0,1)T obteniéndose b = (0,0,1)T
continuando con U i2 = b, se tiene la segunda columna de la inversa i2 = (7/12, -2/3, 1/4)T.
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Finalmente, el tercer sistema:
LU i3 = (1,0,0)T, llamando, c = U i3, se tiene L c =(1,0,0)T obteniéndose c = (1,-1/7,-1/2)T
resultando de U i3 = c, la tercera columna de la inversa i3 = (-1/8, 1/4, -1/8)T.
- Números de condicionamiento:
sub-∞: || A ||∞ = max(12,30,40) = 40

|| A-1 ||∞ = max((23+14+3)/24,(11+8+3)/12,(1+2+1)/8) = 44/24=11/6
Nº de condicionamiento sub-∞: || A ||∞ || A-1|| ∞ = 40·44/24 = 220/3 = 73.33...
sub-1: || A ||1 = max(24,30,28) = 30

|| A-1||1 = max((23+22+3)/24,(7+8+3)/12,(1+2+1)/8) = 2
Nº de condicionamiento sub-1: || A ||1 ·|| A-1||1 = 30·2 = 60
ETSI CAMINOS. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. 3er. Curso. 1ª Evaluación. 2 Dic 1993
- Demostrar que el vector u asociado a toda matriz de Householder H (H=I-2uuT, uTu=1), es un autovector de H. Calcular el autovalor
asociado. Demostrar que todo vector v ortogonal al u anterior para la norma euclídea (vTu=0) es autovector de H. Obtener el
correspondiente autovalor. Dado un vector n-dimensional x arbitrario, ¿cuánto vale la norma euclídea ||Hx||2 en relación con la ||x||2 ?
(1 p.)
- Calcular la matriz H0 que permite obtener el punto xs del espacio tridimensional que sea simétrico de uno dado x, respecto al plano
x/ 2 + y 2 = 0 mediante xs = H0x. Aplicarla al cálculo del simétrico del punto (0,4,0)T. (1p.)
- Escribir la descomposición espectral de la matriz H0 anterior, deduciendo autovectores ortogonales al vector u asociado a H0 por
observación de la situación geométrica. ¿Tendría sentido calcular autovectores y autovalores de una matriz de este tipo empleando el
método de las potencias? Justificar la respuesta. (1.5 p.)
Solución:
. H u = (I-2uuT) u = u - 2 (uT u ) u = u - 2 (1) u = - u . El autovalor asociado es -1.
. Sea v tal que vT u = 0. H v= (I-2uuT) v = v - 2 (uT v ) u = v - 2 (0) u = v . El autovalor asociado es 1.
. ||Hx||22 = (H x)T(H x) = xT HT H x = xT I x = xTx = || x ||22. Es decir, la norma sub-2 no se

modifica. Ello es bueno, ya que el no aumentar el tamaño del vector tras la operación, hace que las
condiciones de estabilidad numérica sean más favorables.
. Recordando la interpretación geométrica de la matriz de Householder, que permite obtener mediante

H0x el vector simétrico del x respecto del plano que pasa por el origen y tiene como vector normal el u
asociado a H0, se debe elegir u = (1/ 2 , 1/ 2 , 0)T. Calculando H0,
1 0 0 1/ 2 0 -1 0
H0 = 0 1 0 - 2 1/ 2 1/ 2 1/ 2 0 = -1 0 0
0 0 1 0
0 0 1
T
el simétrico de (0,4,0) resulta ser :
0 -1 0 0 -4
x s = H0 x = -1 0 0 4 = 0
0 0 1 0 0
. Para la descomposición espectral de H0, hará falta conocer los autovalores y autovectores de la matriz
H0.
Ya se sabe que u=u1=(1/ 2 ,1/ 2 ,0)T es autovector,ya normalizado, y que su autovalor asociado es (-1).
____________________________________________________________________________________________________________
Por tratarse de una matriz simétrica, las tres direcciones propias son ortogonales. Observando la
situación geométrica, se pueden tomar los otros dos autovectores ortogonales (y normalizados con
norma euclídea),
u2 = (-1/ 2 , 1/ 2 , 0)T y el u3 = (0, 0, 1)T , que tienen ambos como autovalores a 1.
La descomposición espectral resulta:

H0 = λ1u1 u1T + λ2u2 u2T + λ3u3 u3T=
1/ 2 -1/ 2 0
= - 1 · 1/ 2 1/ 2 1/ 22 0 + 1 · 1/ 2 -1/ 2 1/ 2 0 + 1· 0 0 0 1 =
0 0 1
1/2 1/2 0 1/2 -1/2 0 0 0 0 0 -1 0

= -1· 1/2 1/2 0 + 1· -1/2 1/2 0 + 1· 0 0 0 = -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
- No tiene sentido calcular los autovectores de H0 por potencia iterada ya que no hay un único
autovalor de módulo máximo.
ETSI CAMINOS. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. 1a. Parte. 2 de Diciembre de 1993

Se tiene el problema de programación lineal con tres variables x, y, z, definido por la función objetivo: f = x + z ,
con las restricciones: x≥0, 0≤y≤2, z ≥ 0 , z - 2 - λ x ≤ 0.
En este problema interviene el parámetro λ, que varía entre -∞ y +∞. Se pide:
- Construir una tabla en la que se indique, para valores o intervalos significativos de λ dentro de su dominio de variación, en qué puntos
del espacio tridimensional se alcanzan los valores máximo y mínimo de f, expresando asimismo dichos valores extremos de f. (2 p.)
Solución
El problema se reduce a un estudio bidimensional analizando la variación del parámetro λ.

Debe recordarse también que hay restricciones en y. Se distinguen 4 casos:
____________________________________________________________________________________________________________
z
Caso 1: λ∈ (-∞, -1) Caso 3: λ∈ (-1,0)

z z
2 z=2 z=2
2 2
x+z=2 Caso 4: λ∈ [0, ∞)
x+z=2
x
O x O 2 x O
2
Max f Min f
λ (-∞, -1) segmento 2 segmento 0
(0,0,2) a (0,2,2) (0,0,0) a (0,2,0)
λ= -1 rectángulo 2 segmento 0
(0,0,2), (2,0,0) (0,0,0) a (0,2,0)
(2,2,0), (0,2,2)
λ (-1, 0) segmento -2/λ segmento 0
(-2/λ,0,0) a (-2/λ, 2,0) (0,0,0), a (0,2,0)
λ [0,∞) Ilimitado ∞ segmento 0
f puede crecer ilim. (0,0,0) a (0,2,0)
Caso 1: λ∈(-∞, -1)

- El máximo, de valor f=2, se alcanza en el segmento desde el punto, (x=0, y=0, z=2) hasta el (x=0,
y=2, z=2).
- El mínimo, de valor f=0, se alcanza en el segmento desde el punto, (x=0, y=0, z=0) hasta el (x=0,
y=2, z=0).
Caso 2: λ= -1.
- El máximo, de valor f=2, se alcanza en todos los puntos del rectángulo delimitado por
(0,0,2), (2,0,0), (2,2,0), (0,2,2)
- El mínimo, de valor f=0, se alcanza en todos los puntos del segmento delimitado por
(0,0,0), (0,2,0).
Caso 3: λ∈(-1, 0)
- El máximo, de valor f=-2/λ, se alcanza en todos los puntos del segmento delimitado por los puntos
(x=-2/λ, y=0, z=0) y (x=-2/λ, y=2, z=0)
- El mínimo , de valor f=0, se alcanza todos los puntos del segmento delimitado por
(0,0,0), (0,2,0)
Caso 4: λ∈[0, ∞)
- Máximo para f ilimitado. Se puede hacer crecer f tanto como se quiera.
- El mínimo , de valor f=0, se alcanza todos los puntos del segmento delimitado por
(0,0,0), (0,2,0)
____________________________________________________________________________________________________________
1993-94
2º Examen Parcial
E.T.S.I. Caminos. Santander.Curso 3º . METODOS NUMERICOS. 2a. Eval.4 Feb 1994
Considérese la retícula de 9 puntos de la figura, de estructura paralela a los ejes coordenados X,Y, construída en torno al punto (a,b) con
el entramado que tiene lado de tamaño h.
a-h a a+h X
O
b-h h h
h
b
b+h h
Y
Se desea interpolar una función f(x,y), de valor conocido en esos 9 puntos, mediante un polinomio interpolador p(x,y) que, si se
expresase en la base canónica tendría la estructura
2
cij x i y j
S
i,j=0
es decir, que los exponentes de x e y en los diversos términos serían no mayores que dos.
Debido a esta especial estructura del dominio en XY y del polinomio interpolador, las funciones de Lagrange bidimensionales
se pueden construir muy fácilmente a partir de las unidimensionales. SE PIDE:
a) Escribir las funciones de Lagrange de este problema de interpolación bidimensional (1 p.). Escribir la expresión del polinomio
interpolador en esa base de Lagrange. (0.5 p.)
b) Construir una fórmula aproximada para ∂2f/∂x2 en (a,b), basándose en la interpolación bidimensional anterior (0.5 p.) Calcular el
error de dicha fórmula de derivación aproximada (1p.)
c) Construir una fórmula aproximada para ∂2f/∂x∂y en (a,b), también basada en el polinomio interpolador citado (0.5 p.)
NOTA: Las operaciones resultan muy simples si se mantienen presentes en el proceso operativo la funciones de Lagrange
unidimensionales y se consideran sus propiedades.
Solución
a) Los puntos de la retícula son (a + ih, b+jh), de modo que i, j toman valores -1, 0, 1
Las funciones de Lagrange unidimensionales son (es útil pintarlas):

(x-a)(x-a-h) (x-a)(x-a-h) (y-b)(y-b-h) (y-b)(y-b-h)
l-1,x (x) = = l-1,y (y) = =
(a-h-a)(a-h-a-h) 2h 2 (b-h-b)(b-h-b-h) 2h2
(x-a-h)(x-a+h) (x-a-h)(x-a+h) (y-b-h)(y-b+h) (y-b-h)(y-b+h)
l0,x (x) = = l0,y (y) = =
(a-a+h)(a-a-h) -h 2 (b-b+h)(b-b-h) -h2
(x-a)(x-a+h) (x-a)(x-a+h) (y-b)(y-b-h) (y-b)(y-b+h)
l1,x (x) = = l1,y (y) = =
(a+h-a)(a+h-a+h) 2h2 (b+h-b)(b+h-b+h) 2h2
y las funciones de Lagrange bidimensionales para el problema planteado son :

l i j (x,y) = li,x (x) lj,y (y) , i, j= -1, 0, 1.
Que verifican: l i j (a + m h, b+n h) = 1 si i=m y j=n
l i j (a + m h, b+n h) = 0 si i <> m ó j <> n
Con lo que el polinomio interpolador en la base de Lagrange se expresa:
p(x,y)= ∑ f ( a+ih, b+jh) l (x,y)

i , j= −1, 0 ,1
ij
____________________________________________________________________________________________________________
_
ETSI CCP. Santander. Métodos Numéricos. Curso 3º. 2ª Eval 04.02.94. pg 26
b)
¶2 p d2 li,x (x)
¶x2 (a,b)
= S
i,j= -1,0,1
f (a + ih, b+jh) l j,y (y)
d x2
=
(a,b)
2
d l-1,x (x) d2 l0,x (x) d2 l1,x (x)
= f (a -h, b) + f (a, b) + f (a+h, b)
d x2 x=a d x2 x=a d x2 x=a
En la expresión anterior se ha utilizado que lj,y (b) = 0 si j =-1, 1 , y l0,y (b)=1, por ser polinomios
de Lagrange. Por otro lado:
d2 l-1,x (x) d2 l0,x (x) d2 l1,x (x)

= 1 ; = -2 ; = 1
d x2 x=a h
2 d x2 x=a h
2 d x2 x=a h
2
luego,
¶2 f ¶2 p f (a -h, b) - 2 f (a, b) + f (a+h, b)
≈ =
¶x2 (a,b) ¶x2 (a,b) h2
Haciendo referencia con los índices i, j a los puntos (a + ih, b+jh), de modo que i, j toman valores -1,
0, 1:
(f)-10 = (f)00 - h (∂f/∂x)00 + h2/2 (∂2f/∂x2)00 - h3/6 (∂3f/∂x3)00 + h4/24 (∂4f/∂x4)00 + ...
-2 (f) 00 = -2 (f)00
(f) 10 = (f)00 + h (∂f/∂x)00 + h2/2 (∂2f/∂x2)00 + h3/6 (∂3f/∂x3)00 + h4/24 (∂4f/∂x4)00 +...
Sumando miembro a miembro, resulta:
h2(∂2p/∂x2)00 = h2(∂2f/∂x2)00 + h4/12 (∂4f/∂x4)00 + ...
Luego,
Error de la fórmula de derivación = Valor exacto - Valor aproximado =
= (∂2f/∂x2)00 - (∂2p∂x2)00 = - h2/12 (∂4f/∂x4)00 +... = - h2/12 (∂4f (a+∆h, b)/ ∂x4) ,
-1<= ∆ <=1
c)
¶2 f ¶2 p d lj,y (y) d li,x (x)
≈ = S f (a + ih, b+jh) ·
¶x¶y (a,b) ¶x¶y (a,b) i,j= -1,0,1
dy dx (a,b)
como [d l0,x (x)/d x ] x=a = 0 = [d l0,y (y)/d y ] y=b y además se tiene que:
[d l1,x (x)/d x ] x=a = 1/(2h) = [d l1,y (y)/d y ] y=b
[d l -1,x (x)/d x] x=a = - 1/(2h) = [d l -1,y (y)/d y ] y=b resulta finalmente:
¶2 f ¶2 p f (a -h, b-h) - f (a -h, b+h) - f (a +h, b-h) + f(a +h, b+h)

≈ =
¶x¶y (a,b) ¶x¶y (a,b) 4h2
____________________________________________________________________________________________________________
_
a) Deducir las abscisas base y pesos de una regla de integración simple de Gauss-Legendre en el intervalo (-1,1) que adecuadamente
aplicados al cálculo de la integral triple
a2 b2 c2
xm yn zp dx dy dz
a1 b1 c1
con m, n, p, enteros no negativos menores o iguales que 3, y (a1, a2), (b1, b2), (c1, c2), intervalos reales finitos, permitan su cálculo sin
error. (1 p.)
b) Escribir la regla de integración resultante para esa integral (1p.)
c) Aplicarla al cálculo de la integral
x3 y2 z dx dy dz
D
donde D es el dominio de la figura, una “rosquilla cuadrada” formada por un paralelepípedo de aristas ortogonales, base cuadrada de
lado 3, con altura 1, que tiene un agujero pasante en el centro de caras laterales paralelas a las del paralelepípedo. La sección del hueco
es cuadrada de lado 1 ( 1 p.)
Z
1 = 1 = 1
1
1 1 1
1
O (3,3,1)
3 1
3
Y
Solución
a) Cálculo de puntos base y pesos . Puesto que

a2 b2 c2 a2 b2 c2
xm yn zp dx dy dz = xm dx yn dy zp dz
a1 b1 c1 a1 b1 c1
la integral triple se estudia como tres integrales simples. Como el grado de los integrandos polinómicos
es <= 3, hacen falta: 2n+1=3, n=1, n+1=2 puntos base. Puesto que los intervalos son finitos podemos
mediante cambio de variable transformarlos en el [-1,1]
Los puntos base se calculan como ceros del polinomio ortogonal de grado 2 en [-1,1]
Se utilizará el producto escalar de polinomios:
1
[Pi (x), Pj (x)]= Pi (x) Pj (x) dx
-1
Pk (x) tiene grado k
P0 (x)=1
P1(x)=x+b; la cte b se obtiene de [P0(x),P1(x)] = 0, resultando b=0, P1(x)=x
P2(x)=x2+bx+c; las ctes b y c se obtienen de [P0(x),P2(x)] = 0, [P1(x),P2(x)] = 0,
resultando b=0, c= -1/3, P2(x)= x2 - 1/3; luego: Puntos base: x0=1/ 3 , x1= -1/ 3
____________________________________________________________________________________________________________
_
Como la integración de Gauss-Legendre corresponde a una interpolación en los puntos base:
1 1 1 1 1
f(x) dx ≈ p(x) dx = (f(x0 ) l0 (x)+f(x1 ) l1 (x))dx = f(x0 ) l0 (x)dx + f(x1 ) l1 (x))dx
-1 -1 -1 -1 -1
Luego los pesos son justamente las integrales de las funciones de Lagrange asociadas a los puntos
base. Así:
1 1
1 x- 1 1 x+ 1
w0 = l0 (x) dx = 3 dx= 1 w1 = l1 (x) dx = 3 dx= 1
-1 - - 1
1
-1
1+ 1
-1
3 3 3 3
-1
b) La regla de integración resultante para la integral pedida es

a2 b2 c2 a2 b2 c2
xm yn zp dx dy dz = xm dx yn dy zp dz =
a1 b1 c1 a1 b1 c1
a2 -a1 a2 +a1 a2 -a1 m a2 +a1 a2 -a1 m

= + + - ·
2 2 2 3 2 2 3
b2 -b1 b2 +b1 b2 -b1 n b2 +b1 b2 -b1 n

· + + - ·
2 2 2 3 2 2 3
c2 -c1 c2 +c1 +c2 -c1 p + c2 +c1 - c2 -c1 p

·
2 2 2 3 2 2 3
c) Para el dominio D, se tiene:
Integral en D = Integral en “Paralelepípedo macizo” - Integral en “Hueco”
. En “Paralelepípedo macizo” resulta (a1, a2) = (0,3) ; (b1, b2) = (0,3) ; (c1, c2) = (0,1), y la integral
aplicando la regla anterior sale 729/8
. En “Hueco” resulta (a1, a2) = (1,2) ; (b1, b2) = (1,2) ; (c1, c2) = (0,1), y la integral aplicando la regla
anterior sale 35/8
La integral en D resulta: (729-35)/8 = 347/4
- El método de Heun forma parte de la familia de métodos de Runge-Kutta para aproximar la solución de problemas de valor inicial y’ =
f(x,y), x [x0,x0+a] , y (x0) = y0 .
Se expresa:
yi+1 = yi + (h / 4) [ f(xi, yi) + 3 f ( xi + 2/3 h, yi+ 2/3 h f(xi, yi) ) ]
a) Demostrar que su error de truncatura local es del orden de h3, siendo por tanto un método de Runge-Kutta de orden 2. La
demostración se realizará mediante desarrollo de Taylor. (1 p.)
b) Construir un método de Taylor de orden 2 (error de truncatura local de orden de h3), para la ecuación de 2º orden
2
y'' = e (-x ), y(0)=1, y'(0)=1 , x ∈ [0, a]
con paso de tamaño h.(1p.) Obtener el valor aproximado de y’ en x=h, mediante el método de Taylor construído.(0.5p.)
c) Construir la formulación de aplicación del método de Heun para la ecuación diferencial anterior, empleando un paso h (0.5 p.).
Calcular la aproximación de y’ en x=h mediante el método de Heun construído.(0.5 p.)
____________________________________________________________________________________________________________
_
Solución
a) Error de truncatura local

. Representación exacta en forma de desarrollo en serie en el entorno de (xi, yi) de lo que pasa en i+1
supuesto exacto lo que ocurre en i:
yi+1 = yi + h yi’+h2/2 yi’’ + h3/6 yi’’’ + ...=
= yi + h f(xi, yi)+ h2/2 [fx(xi, yi) + fy(xi, yi) f(xi, yi)] + h3/6 [fxx(xi, yi) +
+ 2 fxy(xi, yi)· f(xi, yi)+ fyy(xi, yi)·f(xi, yi)2 + fy(xi, yi)·fx(xi, yi) +
+ fy(xi, yi)2·f(xi, yi)] + O(h4)
. Representación en forma de desarrollo en serie de la aproximación dada por el método de Heun de lo
que pasa en i+1 supuesto exacto lo que ocurre en i (se hace el desarrollo en serie en dos variables de
f(x,y)) :
yi+1 = yi + (h / 4) [ f(xi, yi) + 3 f ( xi + 2h/3 , yi+ 2h/3 · f(xi, yi) ) ] =
= yi + (h / 4) f(xi, yi) + (3h/4 )[ f(xi, yi) + (2h/3) fx(xi, yi) + 2h/3 f(xi, yi)·fy(xi, yi) +
+ (2h/3)2·fxx(xi,yi)/2 + (2h/3 ·f(xi,yi) )2·fyy(xi, yi)/2 + 2 (2h/3)·(2h/3) · f(xi,yi) ·fxy(xi,yi) /2] +
+ O(h4) =
= yi + (h / 4) f(xi, yi) +(3h/4 ) f(xi, yi) + (h2/2)fx(xi, yi) + (h2/2) f(xi, yi) fy(xi, yi) +
+(h3/6)·fxx(xi, yi)+(h3/6) f(xi, yi)2 fyy(xi, yi)+(h3/3) f(xi, yi) fxy(xi, yi) + O(h4)
Obsérvese que la diferencia entre la representación exacta y la aproximada viene dada por :
h3/6 [fy(xi, yi) fx(xi, yi) + fy(xi, yi)2 f(xi, yi)] + O(h4)
Luego el error de truncatura local es del orden de h3. Lo anterior recoge su parte principal.
b) Método de Taylor de orden 2 para la ecuación dada:

. Se pasa la ecuación de orden 2 a un sistema de 2 ecuaciones de primer orden:
y’1=y2 y’2= exp (-x2) , y1(0)=1 y2(0)=1
(y1 hace el papel de y , y2 hace el papel de y’ )
y1, i+1 = y1,i + h y’1,i+h2/2 y’’1,i = y1,i + h y2,i+h2/2 exp (-xi 2)
y2, i+1 = y2,i + h y’2,i+h2/2 y’’2,i = y2,i + h exp (-xi 2) - h2 xi exp (-xi 2)
además se consideran las condiciones iniciales y1,0=1 y2,0=1
( para la expresión de y2, i+1 se ha aplicado que y’’2,i = -2·xi ·exp(-xi 2))
. Para x=h, se busca y2,1, luego y’(h) ≈ y2,1 = 1 + h exp(0) - 0 = 1+h
c) Método de Heun para la ecuación anterior:

El problema en forma de sistema, como se ha hecho antes, tiene a y como vector de componentes
escalares y1, y2; por otra parte f(x,y) es una función vectorial de componentes escalares f1(x,y1,y2),
f2(x,y1,y2).Se tiene que :
y’1=f1(x,y1,y2)= y2 y’2= f2(x,y1,y2) = exp (-x2) , y1(0)=1 y2(0)=1
En el método de Heun se consideran y y f (x,y) como entidades vectoriales. Así:
y1, i+1 = y1,i + h/4 [ f1(xi,y1,i,y2,i) + 3 f1(xi+2h/3 , y1,i+ 2h/3 ·f1(xi,y1,i,y2,i),
y2,i+ 2h/3 ·f2(xi,y1,i,y2,i)) ]
y2, i+1 = y2,i + h/4 [ f2(xi,y1,i,y2,i) + 3 f2(xi+2h/3 , y1,i+ 2h/3 ·f1(xi,y1,i,y2,i),
y2,i+ 2h/3 ·f2(xi,y1,i,y2,i)) ]
Que para el caso del problema resultan:
y1, i+1 = y1,i + h/4 [ y2,i + 3 (y2,i+ 2h/3 exp (-xi 2)) ]
____________________________________________________________________________________________________________
_
y2, i+1 = y2,i + h/4 [exp (-xi2) + 3 exp (-(xi + 2h/3)2) ]
. Para x=h, se busca y2,1, luego y’(h) ≈y2, 1 = 1+h/4 (1+3 exp(-4h2/9))
____________________________________________________________________________________________________________
_
1993-94
Final. Febrero 94. Parte 1ª
E.T.S.I. Caminos. Santander. METODOS NUMERICOS. Curso 3º. Final.1a. Parte. 19 Feb 1994
a) Demostrar que una cota del error relativo de la suma de k números positivos, que se sabe tienen todos ellos un error
relativo menor que m, cota conocida, es el propio valor m. (0.5 p.)
b) Se tienen dos vectores u y v de igual dimensión, ambos con todas sus k componentes positivas. Se sabe que todas las
componentes de u tienen una cota común de error relativo ru de valor conocido, y todas las componentes de v también
tienen una cota de error relativo rv de valor conocido.
Se desea obtener una cota del error relativo del valor del producto escalar uTv. Obtener una cota por un procedimiento
aproximado (0.5 p.). Obtener una cota por un procedimiento exacto (0.5 p.)
Solución
a) Supuesto que los k números xi son positivos,

k k k
CE(x1 +...+ xk )
Σ
i=1
CE(xi ) Σ
i=1
xi CEr(xi ) m Σ xi
i=1
CEr(x1 +...+ xk ) = = = = =m
|x1 +...+ xk | k k k
Σ
i=1
xi Σ
i=1
xi Σ
i=1
xi
b) u = {ui } , i=1,..,n v = {vj } , j=1,..,n , ui, vj > 0,

k
uTv = Σ ui vi
i=1
Para todo i: Procedimiento aproximado: CEr(ui vi) = ru + rv

Para todo i: Procedimiento exacto: CEr(ui vi) = ru + rv + ru rv
- Luego por el apartado a):
Procedimiento aproximado: CEr(uT v) = ru + rv
Procedimiento exacto: CEr(uT v) = ru + rv + ru rv
E.T.S.I. Caminos. Santander. METODOS NUMERICOS. Final. 1a. Parte. 19 Feb 1994
a) Construir la matriz de Householder asociada al vector (1/ 3 ,1/ 3 ,1/ 3 ). (0.5 p.)
b) Partiendo de una matriz diagonal y de la matriz de Householder anterior, deducir, emplendo la relación de semejanza, una
matriz M que tenga como autovalores los números 3, 2, 1. (0.5 p.)
c)Escribir las acotaciones de los autovalores de M que dan los círculos de Gerschgorin. (0.5 p.)
d) Calcular la factorización de Cholesky de M. (1 p.)
e) Demostrar que si una matriz admite la factorización de Cholesky con todos los elementos diagonales no nulos, es
simétrica y definida positiva (0.5 p.).
f) Deducir y escribir la formulación matricial del método de Jacobi para el sistema M x=(1,2,1)T , con M la matriz antes
deducida. (No se pide resolverlo) ¿Qué se puede decir de su convergencia? (1 p.)
Solución
a) Matriz de Householder:
1 0 0 1/ 3 1/3 -2/3 -2/3
0 1 0 - 2 1/ 3 1/ 3 1/ 3 1/ 3 = -2/3 1/3 -2/3
0 0 1 1/ 3 -2/3 -2/3 1/3
b) Matriz M semejante (hay otras M's permutando elementos diagonales 3, 2, 1):

__________________________________________________________________________________________________
_
ETSI Caminos. Santander. Curso 3º. Métodos Numéricos. Final,1a. Parte. 19 Feb 94. pg 31
1/3 -2/3 -2/3 3 0 0 1/3 -2/3 -2/3 5/3 -2/3 0
M= -2/3 1/3 -2/3 0 2 0 -2/3 1/3 -2/3 = -2/3 2 2/3
-2/3 -2/3 1/3 0 0 1 -2/3 -2/3 1/3 0 2/3 7/3
c) Al ser simétrica la matriz M, los autovalores son reales y los círculos de Gerschgorin se
reducen a intervalos sobre el eje real, el de abscisas:
|c1- 5/3|≤ 2/3 , |c2- 2|≤ 4/3 , |c3- 7/3|≤ 2/3 ; todos los autovalores están en la unión
conjuntista de estos intervalos, es decir , en [2/3, 10/3]. No se puede hablar de intervalos
para los autovalores individualmente considerados, sino del conjunto de ellos, ya que no hay
círculos de Gerschgorin disjuntos.
d) Factorización de Cholesky de M:
5/3 0 0 5/3 -2/ 15 0
M = L LT = -2/ 15 26/15 0 0 26/15 10/39
0 10/39 27/13 0 0 27/13
Esta factorización se puede obtener por identificación elemento a elemento en M= L LT .
e) Una matriz es simétrica y definida positiva si admite la factorización de Cholesky:
Que la matriz M sea definida positiva significa: xTMx ≥ 0 para todo x, y sólo es xTMx = 0
si x=0. Si M admite la factorización de Cholesky, M= L·LT, con todos los elementos
diagonales de L no nulos, se verifica xTLLTx = (LTx)T (LTx) ≥ 0 por ser una suma de
cuadrados. Sólo puede darse la igualdad a cero si LTx = 0. Pero LTx = 0 sólo tiene la
solución x=0, ya que este sistema homogéneo tiene una matriz de coeficientes LT no singular.
Por otra parte, la simetría se deduce de que MT= L·LT=M
f) Sistema de ecuaciones Mx=b ; el proceso iterativo se formula en general: xi+1= Bxi+c ;

escribiendo M=P-N, con |P|<>0, y siendo B=P-1N ; c=P-1b
El método de Jacobi se formula así: si se escribe M=D-L-U, se toma P=D, N=L+U,
resultando:
xi+1= D-1N xi+ D-1b
3/5 0 0 0 2/3 0 1
D-1 = 0 1/2 0 ; N = L + U = 2/3 0 -2/3 ; b = 2
1
0 0 3/7 0 -2/3 0
El método de Jacobi en este problema es convergente, ya que la matriz M presenta
"dominancia en filas": 5/3 > 2/3 ; 2 > |-2/3| + 2/3 ; 7/3 > 2/3 , lo que hace que ||B||∞< 1
E.T.S.I. Caminos. Santander. METODOS NUMERICOS. Final. 1a. Parte. 19 Feb 1994
Dada la matriz A= 4 3
2 3
Se desea aproximar autovector asociado al autovalor de menor valor absoluto, así como dicho autovalor utilizando el
método de la potencia iterada inversa o iteraciones inversas. Realizar dos iteraciones de dicho método partiendo del vector
inicial (1,1). (1p.)
. En cada etapa se empleará para la normalización la norma subinfinto o del máximo.
. Para el sistema de ecuaciones de cada etapa se empleará la factorización LU de A realizada por eliminación gaussiana. (1
p.) No vale invertir la matriz A.
. Tras las dos etapas se utilizará el cociente de Rayleigh para aproximar el autovalor de A buscado. (0.5 p.)
Solución
- Si A tiene autovalores λi entonces A-1 tiene autovalores 1/λi . A y A-1 tienen los mismos
__________________________________________________________________________________________________
_
autovectores. El máximo autovalor en módulo de A-1 es el inverso del mínimo en módulo de
A. Se puede aplicar potencia iterada a A-1 (los autovalores exactos de A son 6 y 1):
xq+1= A-1yq ; yq+1= xq+1 / ||xq+1|| , q=0,1,2,... desde un y0"arbitrario" inicial.
Este proceso se pone en forma de secuencia de sistemas de ecuaciones, con la misma matriz
de coeficientes:
A xq+1= yq ; yq+1= xq+1 / ||xq+1|| , q=0,1,2,... desde un y0"arbitrario" inicial.
. Factorizando A por eliminación gaussiana:

4 3 ; m = -2/4 ; 4 3 ;LU= 1 0 4 3 = 4 3 =A
21
2 3 1/2 3/2 1/2 1 0 3/2 2 3
Etapa q=0:
1 0 4 3 x1 = 1 , que produce 2 sistemas triangulares:
1/2 1 0 3/2 1
1 0 t11 t11
= 1 , = 1 y 4 3 x1 = 1 , x1 = 0
1/2 1 1
t2 1 t12 1/2 0 3/2 1/2 1/3
y1 = x1 / ||x1||∞ =[0 , 1/3]T / (1/3) = [0 , 1]T

Etapa q=1:
1 0 4 3 x2 = 0 , que produce 2 sistemas triangulares:
1/2 1 0 3/2 1
1 0 t21 t21
= 0 , = 0 y 4 3 x2 = 0 , x2 = -1/2
1/2 1 2
t2 1 t22 1 0 3/2 1 2/3
y2 = x2 / ||x2||∞ = [-1/2 , 2/3]T / (2/3) = [-3/4 , 1]T
. y2 aproxima el autovector asociado al autovalor mínimo en módulo de A.
. La aproximación del autovalor correspondiente λmin en A mediante el cociente de Rayleigh

resulta:
4 3 -3/4
-3/4 1
λ min ≈ 2 3 1 = 24 = 0.96
-3/4 25
-3/4 1
1
E.T.S.I. Caminos. Santander. METODOS NUMERICOS. Curso 3º. Final.1a. Parte. 19 Feb 1994
Dada la región R del espacio tridimensional definida por

x/2 + y/3 + z/4 ≤ 1 , x, y, z ≥ 0 SE PIDE:
a) Inventar una función objetivo O1 lineal en x, y, z, cuyo máximo se alcance en un solo punto de la región R anterior,
tomándola como región admisible. Dar el punto en que se alcanza el óptimo así como su valor. (0.5 p.)
b) Obtener igualmente el óptimo para la función O1 construída empleando el método combinatorio de restricciones. (0.5 p.)
c) Inventar una función objetivo O2 lineal en x, y, z, cuyo máximo se alcance en infinitos puntos de la región R anterior,
tomándola como región admisible. Indicar el conjunto de puntos que hacen óptima a O2 así como el valor óptimo que
alcanza. (0.5 p.)
d) Obtener igualmente el óptimo para la función O2 construída empleando el método combinatorio de restricciones. (0.5 p.)
__________________________________________________________________________________________________
_
Solución
a) Por ejemplo, O1= x + y + z , cuyo máximo se alcanza en V3 (0,0,4), con O1(0,0,4) = 4,ya
que O1(0,0,0) = 0 < 4, O1(2,0,0) = 2 < 4, O1(0,3,0) = 3 < 4
b) Método combinatorio: Se combinan restricciones tomando en todas signo de igualdad . Se

considera el número de combinaciones con 4 elementos (el número de restricciones, contando
tanto las de no negatividad de las variables como las otras) tomados de 3 en 3 (dimensión del
problema, es decir, el número de variables independientes. Aquí: C43 = (4·3·2) / (3·2) = 4 .
Del conjunto de soluciones de estos sistemas salen los candidatos a vértices, que para serlo
realmente del politopo convexo (vectores factibles básicos), deben verificar todas las
restricciones existentes. De estos vértices efectivos se elegirá el que optimice la función
objetivo.
Sistema 1: x=0, y=0, z=0 V0= (0,0,0) ; O1(0,0,0) = 0

Sistema 2: x=0, y=0, x/2 + y/3 + z/4 =1 V3= (0,0,4) ; O1(0,0,4) = 4
Sistema 3: x=0, z=0, x/2 + y/3 + z/4 =1 V2= (0,3,0) ; O1(0,3,0) = 3
Sistema 4: y=0, z=0, x/2 + y/3 + z/4 =1 V1= (2,0,0) ; O1(2,0,0) = 2
El óptimo se alcanza en V3= (0,0,4) ya que O1(0,0,4) = 4 es el máximo.

En este ejemplo, han salido como resultado de los 4 sistemas, justamente los 4 vectores
factibles básicos, lo que no tiene por qué ocurrir en general.
c) Por ejemplo O2= x/2 + y/3 + z/4 , cuyo valor óptimo se da en todos los puntos de la cara
V1, V2, V3 . Se tiene que O2 = 1 es el valor óptimo de la función objetivo.
d) Método combinatorio para c): Se tienen los mismos sistemas anteriores y los mismos
vectores factibles básicos. Evaluando en ellos O2 se tiene: O2(V0) = 0 ; O2(V1) = 1 ; O2(V2) =
1 ; O2(V3) = 1 ; que nos indica que el óptimo es en todos los puntos de la cara de vértices
V1,V2,V3.
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_
1993-94
Final. Febrero 94. Parte 2ª
E.T.S.I. Caminos. Santander. METODOS NUMERICOS.Curso 3º. Final.2ªParte. 19 Feb 1994

Se desea construir el polinomio interpolador p(x) con el menor grado posible que interpole los valores de una función f(x) en
x=0 y x=h, así como los valores de la primera y segunda derivada de f(x) en x=0. Todos estos valores f0 , fh , f’0, f’’0 son
conocidos.
Se deducirá dicho polinomio mediante:
a) La representación de Lagrange (0.5 p.), calculando antes las funciones de Lagrange del problema. ( 1 p.)
b) La representación de Newton, calculando antes la tabla de diferencias divididas adecuada , que utiliza la definición
generalizada de diferencias divididas que pueden tener argumentos repetidos.(1 p.)
El polinomio en cuestión se puede expresar:
p(x)= f0 + f’0 x + f’’0 x2/2 + ( fh - f0 - h f’0 - h2 f’’0 /2 ) x3/ h3
c) Deducir una expresión aproximada para la derivada segunda de f(x) en x=h/2, a partir del polinomio interpolador (0.5 p.),
y:
- Obtener el error de dicha fórmula de derivación aproximada usando el desarrollo de Taylor como herramienta. (1 p.)
- Obtener el error de dicha fórmula de derivación aproximada basándose en la formulación del error de interpolación mediante
diferencias divididas. (0.5 p.)
d) Deducir una regla de integración simple de f(x) en (0,h) de tipo interpolatorio (0.5 p.) basada en el polinomio interpolador
de este ejercicio, y obtener el error de dicha fórmula de integración aproximada. (1 p.)
Solución
a) Puesto que se imponen 4 coacciones, se plantea el polinomio de grado menor o igual que 3
(4 coeficientes). Las 4 funciones de Lagrange li(x) , i=0,1,2,3 , se construirán en el conjunto de
polinomios de ese grado, determinando los 4 coeficientes de cada li(x) con sus coacciones
asociadas, que se recogen a continuación:
l0(x): l0(0)=1; [dl0(x) / dx ] x=0 =0; d2l0(x) / dx2 ] x=0 =0; l0(h)=0;
Resulta: l0(x) = 1 - (x3 / h3 )
l1(x): l1(0)=0; [dl1(x) / dx ] x=0 =1; [d2l1(x) / dx2 ] x=0 =0; l1(h)=0;
Resulta: l1(x) = x·( 1 - (x2 / h2) )
Resulta: l2(x) = (x2 / 2)·( 1 - (x / h) )
Resulta: l3(x) = x3 / h3
Representación de Lagrange:
p(x) = f0·[1 - (x3 / h3 )] + f’0·[x·( 1 - (x2 / h2) )] + f’’0·[( x2 / 2)·( 1 - (x / h) ] + fh·x3 / h3
b) Tabla de diferencias divididas de este problema de interpolación osculatoria:

Puesto que en x=0 la interpolación alcanza al valor de la función y sus derivadas sucesivas
hasta la 2a. , la tabla se construye tomando x=0 como un punto ‘‘triple’’.
x f[] f[ , ] f[ , , ]
0 f0
f[0,0] = f’0
0 f0 f[0,0,0] = f’’0 / 2!
f[0,0] = f’0
0 f0 f[0,0,h] = (((fh - f0 )/h) - f’0 ) / h = (fh - f0 - h·f’0) / h2
___________________________________________________________________________________________________
ETSI CCP. Santander. Métodos Numéricos. Curso 3º. Final 2a. Parte. 19.02.94. pg 35
f[0,h] = (fh - f0 )/h
h fh
f[0,0,0,h] =( (f’’0/ 2) - (fh - f0 - h·f’0) / h2 ) / (0-h) = (fh - f0 - h·f’0 - f’’0·h2 / 2 ) / h3

p(x) = f0 + f[0,0]·(x-0) + f[0,0,0]·(x-0)2 + f[0,0,0,h]·(x-0)3 =
= f0 + x f’0 + x2 (f’’0 / 2 ) + x3 (fh - f0 - h f’0 - f’’0 h2 / 2 ) / h3
c) Derivada segunda en x= h/2 a partir de p(x):

f’’(h/2) ≈ p’’(h/2) = 3fh/h2 - 3f0 / h2 - 3f’0 / h - f’’0 / 2
- Error de la fórmula a partir del desarrollo de Taylor:

. Se desarrollará en el entorno de x=0 (Se puede hacer en el entorno de otro punto; conviene
algo cómodo)
. Representación exacta de f’’(h/2) en forma de desarrollo en serie de Taylor:

f’’(h/2) = f’’0 + h f’’’0 / 2 + h2 fiv0 / 8 + h3 fv0 / 48 + (h/2)4 fvi0 /24 + (h/2)5 fvii0 /120 +...
. Representación en serie de Taylor de la aproximación dada por p’’(h/2):

p’’(h/2) = (3/h2) ( f0 + h f’0 + h2 f’’0 / 2 + h3 f’’’0 / 6 + h4 fiv0 / 24 + h5 fv0 / 120 +...) -
- 3 f0 / h2 - 3 f’0 / h - f’’0 / 2 = f’’0 + h f’’’0 / 2 + h2 fiv0 / 8 + h3 fv0 / 40 + ...
Error de derivación: Repr. exacta - Repr. aprox. = h3 fv0 (1/48 - 1/40) + ... =
= - h3 · fv (ξ)/ 240 , ξ∈[0,h]
- Tratamiento del error por diferencias divididas (E(x): error de interpolación):

E’’(x) = f’’(x) -p’’(x) = d2 E(x) / dx2 = d2 {f[x0,x1,x2,x3,x] Π 3 (x) } / dx2 =
= d2 {f[0,0,0,h,x]·x3·(x-h) }/ dx2 =
= d{ f[0,0,0,h,x,x]·x3 ·(x-h) + f[0,0,0,h,x]·(4x3 -3hx2)}/ dx= 2 f[0,0,0,h,x,x,x]·x3·(x-h)+
+ f[0,0,0,h,x,x]·(4x3 -3hx2) + f[0,0,0,h,x,x] ·(4x3 -3hx2) + f[0,0,0,h,x]·(12x2 -6hx) .
Para x = h/2, y recordando la representación de dif. div. : f[x0,x1,...,xn] = f(n (ξ) / n! , con
ξ intermedio a las xi :
E’’(h/2) = 2 (fvi (ξ1) / 6!)·( -h4 /16) + 2 (fv (ξ2) / 5!)·( -h3 /4) + (fiv(ξ3) / 4)·0 , con ξ1, ξ2, ξ3,
intermedios entre 0 y h. Tomando sólo la parte principal, dada por el término en h3:
E’’(h/2) = - h3·fv (ξ)/ 240 , ξ∈ [0,h]
d)
h
2 3
I p(x) dx = 3h f0 + h f0’ + h f0’’ + h fh
0
4 4 24 4
- Error de la fórmula:
. Representación en desarrollo en serie de Taylor en el entorno de x=0 de la integral “exacta”

(se desarrolla en serie en torno a x=0 el integrando, y se integra término a término, suponiendo
que f(x) cumple las condiciones para poder hacerlo):
___________________________________________________________________________________________________
h h h
’ 2 ’’ 3 ’’’ 4 5
I= f(x) dx= f(0+x) dx= (f0 +xf0 +x f0 +x f0 + x f0iv + x f0v + ...) dx =
2 6 24 120
0 0 0
2 ’ 3 ’’ 4 ’’’ 5 6
= h·f0 +h ·f0 +h ·f0 + h ·f0 + h ·f0iv + h ·f0v + ...
2 6 24 120 720
. Representación en desarrollo en serie de Taylor, en el entorno del mismo punto x=0 de la
fórmula “aproximada” (se desarrolla en serie de Taylor en torno a x=0 el término fh ya que los
demás ya están dados en x=0):
h
2 3 ’ 2 ’’ 3 ’’’ 4 5
p(x) dx = 3h f0 + h f0’ + h f0’ ’ + h (f0 +hf0 +h f0 +h f0 + h f0iv + h f0v ...) =
4 4 24 4 2 6 24 120
0
2 3 4 5 6
= h·f0 +h ·f0’+h ·f0’ ’+ h ·f0’ ’ ’+ h ·f0iv + h ·f0v +...)
2 6 24 96 480
Comparando ambos desarrollos, y considerando la parte principal:
Error integración = I exacta - I aprox = h5·f0iv(1/120 - 1/96) +...= - h5·f0iv(ξ) /480, ξ∈[0,h]
E.T.S.I. Caminos. Santander. METODOS NUMERICOS.Curso 3º. Final.2ªParte. 19 Feb 1994

Dado el problema de contorno lineal
y’’ = p(x) y’ + q(x) y + r(x) , x ∈ [a,b] , y(a)= α, y’(b)=β
y supuestas ciertas condiciones en las funciones p(x), q(x), r(x), se puede comprobar que la función
y(x) = y1(x) + y2(x) (β- y’1(b)) / y’2(b)
es solución del problema dado, siempre que y’2(b) ≠ 0, siendo y1(x) la solución del problema de valor inicial:
y’’1 = p(x) y’1 + q(x) y1 + r(x) , x ∈ [a,b] , y1(a)= α, y’1(a)=0
e y2(x) la solución del problema de valor inicial:
y’’2 = p(x) y’2 + q(x) y2 , x ∈ [a,b] , y2(a)= 0, y’2(a)=1
Aplicar este procedimiento a la resolución del problema
y’’ + y = 0 x ∈ [0,1] , y(0)= 0, y’(1)=1
obteniendo la aproximación de y e y’ en x=0.5 y en x=1 empleando métodos de Taylor de orden 4 (error de truncatura local de
orden h5 ), con un paso h=0.5.
Puntuación: Construcción de la metodología de Taylor para el problema: 1.5 p.
Aproximación de y1 en las abscisas citadas: 0.5 p.
Aproximación de y2 en las abscisas citadas: 1 p.
Aproximación de y en las abscisas citadas: 0.5 p.
Puesto que la solución exacta es: y(x) = sen(x)/cos (1) calcular los errores relativos de las aproximaciones obtenidas para y e y’
en x=0.5 y x=1. (0.5 p.)
Solución
Hay que tratar dos problemas de valor inicial:
Prob1: y1’’ + y1 = 0 x∈ [0,1] , y1(0) = 0 , y1’(0) = 0
Prob2: y2’’ + y2 = 0 x∈ [0,1] , y2(0) = 0 , y2’(0) = 1
Para ambos problemas se puede considerar la ecuación diferencial en w(x):
w’’ + w = 0 ó w’’ = - w, variando las condiciones auxiliares del Prob1 al Prob2
Lo primero a hacer es, puesto que es UNA ECUACIÓN DE 2º ORDEN , se pasa a UN SISTEMA DE
2 ECUACIONES DE 1ER. ORDEN . Para ello se hace un cambio de variables dependientes:
w ≡ w1 w’ ≡ w2 quedando el sistema de 1er. orden explícito:
w1’ = w2 x∈[0,1]
w2’ = -w1 y las condiciones iniciales
Prob1: w1(0)= 0 , w2(0)= 0 Prob2: w1(0)= 0 , w2(0)= 1
___________________________________________________________________________________________________
El proceso de Taylor de orden 4 y paso h es en la etapa de xi a xi+1 (w1,i aproxima a w1(xi) ):
w1, i+1 = w1,i + h w1,i’+ h2/2 w1,i’’ + h3/6 w1,i’’’ + h4/24 w1,iiv
w2, i+1 = w2,i + h w2,i’+ h2/2 w2,i’’ + h3/6 w2,i’’’ + h4/24 w2,iiv
Estas expresiones para ser operativas deben ponerse en términos de lo que ocurre en i, esto es,
de los valores de h, xi , w1,i , w2,i . Para ello se tiene en cuenta las expresiones en el sistema
de ecuaciones diferenciales y el cambio de variables realizado. Así, en este ejemplo:
w1’ = w2 w2’ = -w1 w1’’ = w2’= -w1 w2’’ = -w2
w1’’’ = -w1’= -w2 w2’’’ = w1 iv
w1 = -w2’= w1 w2iv = w2
De modo que el proceso paso a paso de Taylor queda establecido así:

w1, i+1 = w1,i + h w2,i - h2/2 w1,i - h3/6 w2,i + h4/24 w1,i
w2, i+1 = w2,i - h w1,i - h2/2 w2,i + h3/6 w1,i + h4/24 w2,i
- Para el Prob1, con las condiciones iniciales w1(0) = 0 , w2(0) = 0 ,

es decir, w1,0=0 , w2,0=0
w1,0.5 = 0 + 0 - 0 - 0 + 0 = 0 esto es, y1,0.5 = 0 ( y1,0.5 ≈ y1(0.5) )
w2,0.5 = 0 - 0 - 0 + 0 + 0 = 0 y’1,0.5 = 0 ( y’1,0.5 ≈ y1’(0.5) )
y análogamente,
w1,1 = 0 w2,1 = 0, es decir y1,1= 0 , y’1,1 = 0 ( y1,1 ≈ y1(1) , y’1,1 ≈ y1’(1) )
- Para el Prob2, con las condiciones iniciales w1(0) = 0 , w2(0) = 1 ,

es decir , w1,0=0 , w2,0=1
w1,0.5 = 0 + (1/2 )·1 - (1/8 )· 0 - (1/48 )·1 + 1/(24·16)·0 = 23/48 ≈ 0.479 ≈ y2,0.5
w2,0.5 = 1 - (1/2 )·0 - (1/8)·1 - (1/48 )·0 + 1/(24·16)·1 = 337/384 ≈ 0.878 ≈ y’2,0.5
Dando un paso más:

w1,1 = 0.479 + 0.878 / 2 - 0.479 / 8 - 0.878 / 48 + 0.479 / (24·16) ≈ 0.841 ≈ y2,1
w2,1 = 0.878 - 0.479 / 2 - 0.878 / 8 + 0.479 / 48 + 0.878 / (24·16) ≈ 0.541 ≈ y’2,1
Luego finalmente, aplicando la formulación:

y(0.5) ≈ y1,0.5 + y2,0.5 · ((1 - y’1,1) / y’2,1 ) = 0 + 0.479 · (1-0) / 0.541 ≈ 0.885
y’(0.5) ≈ y’1,0.5 + y’2,0.5 · ((1 - y’1,1) / y’2,1 ) = 0 + 0.878 · (1-0) / 0.541 ≈ 1.623
y(1) ≈ y1,1 + y2,1 · 1 / 0.541 ≈ 0 + 0.841 / 0.541 ≈ 1.555

y’(1) ≈ y’1,1 + y’2,1 · 1 / 0.541 ≈ 0 + 0.541 / 0.541 ≈ 1
* Errores relativos (operando con 3 decimales):
Valores exactos: Valores aproximados Errores relativos

x y y’ x y y’ x y y’
0.5 0.887 1.624 0.5 0.885 1.623 0.5 0.23% 0.06%
1 1.557 1 1 1.555 1 1 0.135 0%
___________________________________________________________________________________________________
1993-94
ETSICCP. Santander. METODOS NUMERICOS. Curso 3º. Examen Extraord. Parte 1ª. 7 Sep 1994
1.- Un pilar vertical transmite una carga vertical descendente sobre un terreno horizontal, y se sabe que la valoración de la carga
vertical tiene como cota de error relativo el valor crc.
Por otro lado, el pilar acaba inferiormente en una zapata cuya zona de apoyo en el terreno es horizontal y rectangular, sabiéndose
las dimensiones de los lados del rectángulo con unas cotas de error relativos cra y crl para el ancho y el largo del rectángulo
respectivamente.
Calcular una cota de error relativo para la presión que la base de la zapata ejerce sobre el terreno, empleando: a) Un
procedimiento aproximado (0.5 p.) b) Un procedimiento exacto (1 p.).
Solución
Presión sobre terreno = Carga/Superficie zapata ; Superficie zapata= Ancho · Largo

a) Proc. aprox.: CEr(Superficie) ≈ cra + crl
CEr (Presión) ≈ CEr (Carga) + CEr(Superficie) = crc + cra + crl
a) Proc. exacto.: CEr(Superficie) = cra + crl + cra · crl

CEr (Presión) = [CEr (Carga) + CEr(Superficie)] / [1 - CEr(Superficie)] =
= [crc + cra + crl + cra · crl ] / [1-(cra + crl + cra · crl)]
2.- Supóngase un computador que almacena los números enteros en su memoria empleando 2 bytes, dedicando un bit al signo y
los otros 15 a la representación binaria pura del valor absoluto del entero considerado. ¿Cuál es el dominio de número enteros
(positivos y negativos) que este computador puede representar? (1 p.)
Solución
En 15 bits se representan: 215 = 32 768 número diferentes, en binario puro (215 = Variaciones
con repetición de 2 elementos tomados de 15 en 15).
Luego el computador puede representar:
Enteros positivos: desde 1 a 32 767
El cero: 0 , se representa dos veces, con bit de signo + ó -.
Enteros negativos: desde -1 a -32 767
3.- Sea una matriz de Householder H=I -2 v vT /(vTv), con v cualquier vector columna no nulo. Demostrar (1 p.) que eligiendo
v = a-r ,
con a ≠ r y ambos con la misma norma euclídea, (esto es, norma al cuadrado: (|| a ||2)2= aTa = rTr = (|| r ||2)2 )
se consigue que: Ha=r.
Esta importante propiedad sirve para transformar un vector dado a de modo que el transformado r sea uno con una cierta
estructura de interés, como por ejemplo un cierto patrón de ceros en sus componentes.
Así, dado el vector a=[2,6,3] T obtener (1 p.) la matriz de Householder H tal que H a = r , donde r es un vector columna con su
segunda y su tercera componentes nulas (la 1ª componente de r se deduce de la condición que se exige a a y r).
Solución
T T T T T T
H a =(I- 2 v v ) a = a - 2 (a - r) (a - r) a = a - 2 (a - r) (a a - r a) = a - 2 (a-r) (a a - r a) = a - (a - r) = r
vTv (aT - rT) (a - r) (aTa - rTa - aTr + rTr) (aTa - rTa - rTa + aTa)
ETSI Caminos. Santander. Curso 3º. Métodos Numéricos. Examen Extraord. 1a. Parte. 7 Sept. 94. pg 39
a=[2 , 6 , 3]T r = [k ? , 0 , 0]T Como || a ||2 = || r ||2 = 22 + 62 + 32 = k2 = 49 ; tomando k=7, por
ejemplo,
v = a - r = [2 , 6 , 3 ]T - [7 , 0 , 0]T = [-5 , 6 , 3 ]T vT v = 25 + 36 + 9 = 70
 1 0 0  − 5  1 0 0  25 − 30 − 15   2 / 7 6 / 7 3/ 7 
H =  0 1 0  − 2  6  (− 5 6 3) =  0 1 0  − 1  − 30 36 18  =  6 / 7 − 1 / 35 − 18 / 35 
 0 0 1  70  3   0 0 1  35  − 15 18 9   3 / 7 − 18 / 35 26 / 35 
      
4.- Sea la matriz 4 1 2

A= 1 8 6 SE PIDE:
2 6 9
a) Deducir a partir de sus círculos de Greschgorin que se trata de una matriz definida positiva. Indicar un intervalo que contenga
a todos los autovalores de A, a partir de dichos círculos.(1 p.)
b) Construir la factorización de Cholesky de A (1 p.)
Solución
a) Como se trata de una matriz simétrica, todos los autovalores son reales, y entonces los
círculos de Gerschgorin se reducen a intervalos.
C1: |λ - 4| ≤ 3 C2: |λ - 8| ≤ 7 C3: |λ - 9| ≤ 8 que equivalen a
C1:1 ≤ λ ≤ 7 C2: 1 ≤ λ ≤ 15 C3: 1 ≤ λ ≤ 17 ,
Según el teorema de Gerschgorin, todos los autovalores están en la unión conjuntista de los
círculos (intervalos en esta caso), es decir, pertenecen a [1,17]. Luego A es definida positiva
pues todos sus autovalores son positivos.
b) Cholesky: A = L LT , e identificando elemento a elemento en la igualdad matricial,
l11 0 0 l11 l21 l31 4 1 2

l21 l22 0 0 l22 l32 = 1 8 6
l31 l32 l33 0 0 l33 2 6 9
l112 = 4, l11 = 2 l212 + l222 = 8, l22 = (1/2) 31

l11 l21= 1, l21= 1/2 l31l21 + l32l22 = 6, l32 = 11/ 31
l11 l31= 2, l31= 1 2 2 2
l31 + l32 + l33 = 9, l33 = 127 / 31 , es decir,
2 0 0 2 1/2 1
4 1 2
1/2 31/2 0 0 31/2 11/ 31 = 1 8 6
2 6 9
1 11/ 31 127 0 0 127
31 31
5.- Demostrar que para el sistema con incógnitas x, y

ax + by = p
cx + dy = q
una condición necesaria y suficiente de convergencia de los métodos de Jacobi (1 p.) y Gauss-Seidel (1 p.) es
|bc| < |ad|
Nota: Se recuerda que la segunda de las dos condiciones necesarias y suficientes de convergencia es que el radio espectral de la
matriz B de un método iterativo xm+1=Bxm+c sea menor que la unidad, y ello implica que todos los autovalores de la B del
método considerado sean en módulo menores que 1.
Solución
Descomponiendo A = M - N, con |M| ≠ 0 Para el sistema Ax = b, los método iterativos en

general se plantean: xm+1= Bxm+c , con B = M-1 N , c = M-1 b.
a b 0 0
A= =D-L-U= a 0 - - 0 -b
c d 0 d -c 0 0 0
0 -b/a −λ -b/a
Jacobi: M = D, N = L+U; B= M-1 N = , autovalores de B de Jacobi: =0
-c/d 0 -c/d −λ
λ2 -bc/(ad) = 0, λ =± ; la condición |λ| < 1 implica |bc/(ad)| < 1, es decir, |bc| < |ad|
Gauss Seidel: M = D - L , N = U; B= M-1 N = 0 -b/a ,

0 bc/(da)
−λ -b/a
autovalores de B de Gauss-Seidel: =0
0 bc/(da) −λ
λ (bc/(ad) - λ)= 0: λ = 0, λ = bc/(ad); la condición |λ| < 1 implica |bc/(ad)| < 1, esto es, |bc| < |ad|
6.- Dada la función objetivo z(x1, x2, x3) = x1 + x2 + 3x3 ,

sometida a las restricciones x1, x2, x3 ≥ 0, x1 + x2 + x3 = 1 ,
SE PIDE: Obtener dónde alcanza su valor mínimo, indicando asimismo dicho valor mínimo. El problema se estudiará por 2
métodos: a) Geométrico (0.5 p.) b) Combinatorio de restricciones (1 p.)
x3
B (0,0,1)
(0,0,0) C (0,1,0)
O
x2
x1 A (1,0,0)
a) Geométricamente:
Se deduce que el conjunto de soluciones factibles está formado por todos los puntos de la
superficie del triángulo de vértices A, B, C. En algún vértice se debe alcanzar el mínimo de z. Al
evaluar la función objetivo: z(A) = 1, z(B) = 3 , z(C) = 1 . El que se alcance el mínimo en los
extremos del lado AC implica que se alcanza en todos lo puntos intermedios del lado AC. Luego,
MINIMO de z : z=1 que se alcanza en todos los puntos del lado AC.
b) Combinando restricciones:
Hay 4 restricciones con las que determinar los vértices que son vectores o soluciones factibles
básicas, y que son puntos en 3D. El número de combinaciones de restricciones a considerar es
C43 = (4·3·2)/ (1·2·3) = 4.
1ª restricción: x1 ≥ 0 ,
2ª restricción: x2≥ 0 ,
3ª restr.: x3≥ 0 ,
4ª restr.: x1 + x2 + x3 = 1
En los sistemas de ecuaciones asociados a las restricciones, se toman igualdades donde hay ≤ ó
≥.
Sistema 1: x1=0, x2=0, x3=0 No cumple la cuarta restricción

Sistema 2: x1=0, x2=0, x1 + x2 + x3 = 1 Solución: (0,0,1) con z (0,0,1) = 3
Al haber empate de mínimos en 2 vértices, la conclusión es la misma que en a). El empate en dos
vértices implica que también se da el óptimo en cualquier combinación lineal convexa de ambos
vértices. Caso de ser 2, la citada combinación es el segmento que los une. Si fuesen 3 sería la
superficie del triángulo que determinan.
1993-94
1.1) Obtener el error de la regla simple de integración del trapecio, aplicada a una función genérica f(x) que se integra entre dos
abscisas separadas una distancia h. (1 p.)
1.2) Se desea construir una fórmula numérica de integración para hacer integrales curvilíneas a lo largo de poligonales en el
espacio.
Considérese un segmento rectilíneo rAB en tres dimensiones, uniendo los puntos A (a1,a2,a3) y B (b1,b2,b3) dado por
las ecuaciones paramétricas:
x1(u)= a1+u (b1-a1)
x2(u)= a2+u (b2-a2) u ∈ [0,1]
x3(u)= a3+u (b3-a3)
Se desea calcular
f(x1 ,x2 ,x3 ) dl

rAB
siendo f(x1,x2,x3) una función escalar de tres variables definida sobre todo punto de rAB , y dl el diferencial de arco sobre rAB ,
de valor
dl = (dx1 (u))2 +(dx2 (u))2 +(dx3 (u))2
Escribir la fórmula simple del trapecio para la integral curvilínea anterior a lo largo de rAB.(1 p.)
Escribir una fórmula de la integral de f(x1,x2,x3) a lo largo de una poligonal de (n+1) vértices Pi (xi1,xi2,xi3), esto es, n
segmentos, aplicando la regla simple anterior. La fórmula se escribirá de modo que se reduzca al mínimo el número de
evaluaciones de f(x1,x2,x3), lo que es deseable desde el punto de vista del proceso en el computador. (1 p.)
Supuesto que f(x1,x2,x3) es una función polinómica en sus tres variables, indicar la estructura que debe tener para que la fórmula
de integración anterior sea exacta al serle aplicada.(1 p.)
Solución
1.1 La regla simple del trapecio es:

a+h
f(a) + f(a+h)
f(u) du h
2
a
- Error por desarrollo en serie de Taylor:
. Representación en desarrollo en serie de Taylor en el entorno de x=0 de la integral “exacta” (se

desarrolla en serie en torno a x=a el integrando, y se integra término a término, suponiendo que
f(x) cumple las condiciones para poder hacerlo. En la integral se hace el cambio de variable
u=a+t, du=dt:
a+h h h
2 3
I exacta = f(u) du= f(a+t) dt= (f(a) + t·f’(a) + t ·f’’(a) + t ·f’’’(a)+ ...) dt =
2 6
a 0 0
= hf(a) + h2 3 4
·f’(a) + h ·f’’(a) + h ·f’’’(a) + ...
2 6 24
. Representación en desarrollo en serie de Taylor, en el entorno del mismo punto x=a de la

fórmula “aproximada” (se desarrolla en serie de Taylor en torno a x=a el término f(a+h) ):
_____________________________________________________________________________________________________
ETSI Caminos. Santander. Métodos Numéricos. Curso 3º. Sep. 2a. Parte. 07.09.94. pg 43
2 3 4
I aprox = h f(a) + h f(a+h) = h f(a) + h f(a) + h f’(a) + h f’’(a)+ h f’’’(a) +... =
2 2 2 2 2 4 12
h 2 h 3 h 4
= h f(a) + f’(a) + f’’(a) + f’’’(a)+...
2 4 12
Comparando ambos desarrollos, y considerando la parte principal:
Error integración = I exacta - I aprox = h3 · f’’(a)(1/6- 1/4) +...= - h3 · f’’(a) /12 =
= - h3 · f’’(ξ) /12, ξ∈[a,a+h]
- Error a partir de la estructura del error de interpolación con diferencias divididas:

Para llegar a la expresión que se deduce a continuación, debe cumplirse que la función f sea
suave, en concreto ser C2 en (c,d), intervalo que contenga al (a,a+h) y la función Πn(x) = (x-x0)
(x-x1) ... (x-xn), siendo xi las abscisas de interpolación, debe ser de un solo signo. Aquí sólo hay
2 abscisas: a y (a+h). En la formulación del error interviene la abscisa ξ∈[a,a+h]
a+h a+h a+h a+h
Error integración = f(x)dx - p(x)dx = (f(x)-p(x))dx = E(x)dx =
a a a a
a+h a+h
= f[x0 ,x1 ,..., xn ,x] P n (x)dx={f suave, P n (x) 1 solo signo}=f[x0 ,x1 ,..., xn , ξ] P n (x)dx=
a a
a+h
= {para el trapecio} = f[a,a+h,ξ] (x-a) (x-a-h)dx = f’’(ξ)/2 (-h3 /6) = -h3 f’’(ξ)/12
a
1.2 En rAB :
dl = (dx1 (u))2 +(dx2 (u))2 +(dx3 (u))2 = du (b1 -a1 )2 +(b2 -a2 )2 (b3 -a3 )2 =
= DAB du , DAB = longitud segmento AB
luego la fórmula simple queda:
1
f(x1 (u),x2 (u),x3 (u)) dl = f(x1 (u),x2 (u),x3 (u)) DABdu = DAB f(x1 (u),x2 (u),x3 (u))du »
rAB rAB 0
f(x1 (0),x2 (0),x3 (0)) + f(x1 (1),x2 (1),x3 (1))

» {r. trapecio simple}» DAB (1-0) =
2
f(a ,a ,a ) + f(b1 ,b2 ,b3 ) f(A) + f(B)
= DAB 1 2 3 = DAB
2 2
- Para la poligonal de vértices Pi , i=0,1,...,n, llamando Ii a la integral en el tramo i-ésimo,
determinado por Pi y Pi+1, su aproximación por la regla simple del trapecio vale:
f(Pi ) + f(Pi+1 )
Ii » Di , con Di = (xi+1,1 -xi,1 )2 +(xi+1,2 -xi,2 )2 +(xi+1,3 -xi,3 )2
2
De modo que
n n-1
f(Pi ) + f(Pi+1 ) f(P ) + f(P1 ) f(P ) + f(P2 )
Ipoligonal = S Ii » S Di = D1 0 + D2 1 +
i=1 i=0
2 2 2
f(Pn-2 ) + f(Pn-1 ) f(P ) + f(Pn )

+ ... + Dn-1 + Dn n-1
2 2
_____________________________________________________________________________________________________
y agrupando para reducir el número de evaluaciones de f:
Ipoligonal » f(P0 ) D1 +f(P1 ) D1 + D2 +f(P2 ) D2 + D3 +...+f( Pn-1 ) Dn-1 + Dn +f(Pn ) Dn
2 2 2 2 2
- La regla del trapecio integra exactamente polinomios de grado ≤ 1 , luego como el cambio de
variable al pasar a un segmento no cambia el grado de u en f(x1(u),x2(u),x3(u)) con f polinómica,
si f(x1,x2,x3) = α0 + α1 x+ α2 y+ α3 z , la integración es exacta.
2.- Construir una fórmula aproximada de derivación de tipo interpolatorio para la derivada de una función f(x) en x=c,
apoyándose en tres abscisas c-θh , c, c+h, con c, h y el factor θ dados. (1 p.) La fórmula que resulta es:
f’’(c) ≈ 2 1 f(c-θh) - 1+ 1 f(c) + f(c+h)
(1+θ) h θ
2 θ
Calcular el error de esta fórmula de derivación . ¿Cuánto vale el error para θ = 1? (1 p.)
Esta fórmula de derivación aproximada se aplicará para resolución del siguiente ejercicio: (2 p.)
Una lámina semicircular de radio 2h y conductividad calorífica uniforme tiene en su diámetro una temperatura
constante de 0°, y en el borde semicircular 100°.
Empleando el método de diferencias finitas aproximar la solución en los puntos de la malla de la figura.
Nota: El sistema de ecuaciones para aproximar las incógnitas básicas TA, TB se obtendrá particularizando la ecuación diferencial
de Laplace ( ∂2T/∂x2 + ∂2T/∂y2=0), que representa el fenómeno, en los puntos A y B, basándose para escribir las fórmulas de
derivación aproximada en la fórmula de derivación antes indicada.
100°
100° 100°
θ= 3 -1
θh h
100° 100°
θh A B
h h
h h h
0° 0° 0° 0°
Solución
- Fórmula de derivación:
Polinomio interpolador en las tres abscisas : x0= c-θh , x1=c, x2=c+h
p2(x) = f[x0] + f[x0,x1] (x-x0) + f[x0,x1,x2] (x-x0) (x-x1) , y su derivada segunda:
f(x0 )-f(x1 ) f(x1 )-f(x2 )
p2 ’’(x) = 2 f[x0 ,x1 ,x2 ] = -2 x0 -x1 - x1 -x2 , es decir,
(θ+1) h
-2 f(c-θ h)-f(c) f(c)-f(c+h) 2 1 f(c-θ h) - 1+1 f(c) + f(c+h)

f ’’(c) » p2 ’’(c) = - =
(θ+1) h -θh -h (θ+1) h θ
2 θ
- Error de la fórmula de derivación. Se operará por desarrollo de Taylor en torno a x = c de los

términos de la expresión de la derivada aproximada:
(1/θ) f(c-θh) = (1/θ) [ f(c) - θh f’(c) + ((θh)2/2 )f’’(c) - ((θh)3/6 )f’’’(c) + ((θh)4/24 ) fiv(c) +...]
- (1+1/θ))f(c) = - (1+1/θ))f(c)
f(c+h) = f(c) + h f’(c) + (h2/2 )f’’(c) + (h3/6 )f’’’(c) + (h4/24 ) fiv(c) +...
_____________________________________________________________________________________________________
Sumando miembro a miembro se tiene:
p2’’(c) (1+θ) h2/2 = f’’(c) (1+θ) h2/2 + f’’’(c) (1-θ2) h3/6 + fiv(c) (1+θ3) h4/24 +...
p2’’(c) = f’’(c) + f’’’(c) (1-θ) h/3 + fiv(c) ((1+θ3) h2) /(12 (1+ θ))+...
Error = f’’(c) - p2’’(c) = - f’’’(c) (1-θ) h/3 - fiv(c) ((1+θ3) h2) /(12 (1+ θ)) -...
Parte principal: - f’’’(c) (1-θ) h/3. Si θ = 1, Parte principal del error: - fiv(c) · h2/12
- Para resolver la ecuación de Laplace en el semicírculo por diferencias finitas, se particularizará

la ecuación diferencial en A y B , empleando para las derivadas la fórmula deducida, y se
utilizarán también las condiciones de contorno.
Para el punto A, se empleará:

[ ∂2T/∂x2 ]A ≈ ( 100/θ - (1+ (1/θ)) TA + TB ) · 2 / ((1+θ) h2)
[∂2T/∂y2 ]A ≈ ( 100/θ - (1+ (1/θ)) TA + 0 ) · 2 / ((1+θ) h2)
con lo que la ecuación particularizada en A queda:
[∂2T/∂x2 + ∂2T/∂y2 = 0 ]A se aproxima por: 200/θ -2·(1+ (1/θ)) TA + TB = 0 (I)
Para el punto B, se empleará:

[∂2T/∂x2 ]B ≈ ( TA - 2 TB + TA ) / h2 ( se ha empleado la simetría del problema)
[∂2T/∂y2 ]B ≈ ( 100 - 2 TB + 0 ) · 2 / h2
con lo que la ecuación particularizada en A queda:
[∂2T/∂x2 + ∂2T/∂y2 = 0 ]B se aproxima por: 2TA - 4TB + 100 = 0 (II)
Las ecuaciones (I) y (II) resueltas dan: TA = (50θ +400) / (3θ +4) TB = (50+TA) / 2
como θ= 3 -1 , TA = (50 3 +350) / (3 3 +1) ≈ 70.46°
TB = (200+100 3 ) / (3 3 +1) ≈ 60.23°
ETSI CAMINOS. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. Examen Extraord.2a. parte. 7 Sep 1994
3.- Se tiene el dominio tridimensional en forma de paralelepípedo rectángulo en el que se destacan con puntos gordos los vértices
de una retícula cuya estructura recoge la figura.
h h
h
Z
Y (2h,2h,h)
(0,0,0)
X
h
h
(2h,0,0) (2h,2h,0)
En los 18 citados puntos gordos se conoce el valor de una función f(x,y,z) cuyo valor se desea extender mediante interpolación
polinómica a todos los del dominio citado, mediante un polinomio interpolador p(x,y,z) que, si se expresase en la base canónica
tendría la estructura
S cijk x i y j zk
i,j=0 a 2, k=0 a 1
es decir, en los diversos términos, los exponentes de x e y serían no mayores que dos, y el de z menor o igual que uno.
_____________________________________________________________________________________________________
Debido a esta estructura del dominio espacial y del polinomio, susceptibles de representarse como producto tensorial, las
funciones de Lagrange de este problema tridimensional se escriben fácilmente a partir de las unidimensionales.
Escribir las funciones de Lagrange asociadas a los puntos del dominio, de coordenadas (2h,2h,h) (1 p.) y (2h,h,0) (1 p.).
Solución
Las funciones de Lagrange se pueden obtener mediante producto de las unidimensionales

adecuadas.
Punto (2h,2h,h): Su función de Lagrange asociada , l (2h,2h,h) (x,y,z) vale 1 en el punto y cero en
los otros 17 puntos gordos. La figura siguiente recoge las unidimensionales que permiten
construirla. Obsérvese que son de grado 2 en x e y , grado 1 en z, por la estructura del polinomio
interpolador que se emplea.
l (2h,2h,h) (x,y,z) = ( x(x-h) / (2 h2) ) · ( y(y-h) / (2 h2) ) · (z / h)
Punto (2h,h,0): Su función de Lagrange asociada , l (2h,h,0) (x,y,z) vale 1 en el punto y cero en
los otros 17 puntos gordos. La figura siguiente recoge las unidimensionales que permiten
construirla. Obsérvese que son de grado 2 en x e y , grado 1 en z, por la estructura del polinomio
interpolador que se emplea.
1 1 1
h x y z
h
O 2h O 2h O h
x (x-h) y (y-2h) z-h
2h2 -h2 -h
l (2h,h,0) (x,y,z) = ( x·(x-h) / (2h2) ) · ( y·(y-2h) / (-h2) ) · ( (z-h) / (-h) )
_____________________________________________________________________________________________________
1994-95
1er. Examen Parcial
ETSI CAMINOS. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. Curso 3º. 1er. Examen Parcial. 7 Dic 1994
1.- Considérese la ecuación de 2º grado: x2 - 12.4 x + 0.494 = 0

Calcular sus raíces empleando una aritmética de coma flotante normalizada en base 10 con mantisa de tres dígitos con redondeo, de las
dos maneras siguientes:
a) Empleando la fórmula clásica para las dos raíces de una ecuación de 2º grado (0.25 p.)
b) Calculando las raíces mediante técnicas que reduzcan la pérdida de precisión por cancelación (1 p.).
Todas las operaciones intermedias se realizarán utilizando la aritmética señalada, y dejando constancia de esa representación en todos
los números y cálculos.
Las raíces, redondeadas a 6 dígitos, valen x1 = 12.3600 = 0.123600 102 , x2= 0.0399675 = 0.399675 10-1 .
c) Obtener los errores absolutos y relativos de las raíces calculadas en a) y b) tomando como referencia de valores exactos los que se
acaban de citar (0.25 p.).
Solución
a)
.124 e2 + (.124e2) 2 - .400e1·.494e0 .124 e2 + .154e3 - .198e1 .124e2 + .152e3
x1 = ≈ ≈ ≈
0.200e2 0.200e2 0.200e1
≈ 0.124e2 + 0.123e2 ≈ 0.123e2 ó bien ≈ 0.124e2
0.200e1
.124 e2 - (0.124e2) 2 - 0.400e1· 0.494e0
x2 = 0.124e2 - 0.123e2 0.100e0 0.500e-1
0.200e2 0.200e1 0.200e1
b) La raíz x1 se considera bien calculada, pues no le afecta el problema de cancelación.

La raíz x2 se calcula mediante la fórmula del producto de las raíces: x1 ·x2 = c/a ,
x2 = .494e0 / .123e2 = .402e-1
c) Errores
Método a) E(x1) = | 12.36 - 12.3 | = 0.06 Er(x1) = 0.06 / 12.3600 ≈ 0.00485 = 0.485%
E(x2) = | 0.05 - 0.0399675 | = 0.0100325 Er(x2) = 0.0100325 / 0.0399675 ≈ 0.251 = 25.1%
Método b) E(x1) y Er(x1) los mismos
E(x2) = | 0.0402 - 0.0399675 |= 0.0002325 Er(x2) = 0.0002325 / 0.0399675 ≈ 0.00582 =
= 0.582%, de igual orden que el de x1.
(Es el más pesado de operar. Mejor hacerlo el último)
2.- Sea el sistema de ecuaciones Ax = b ,
-0.2000 10 -2 0.4000 101 0.4000 101 x1 0.7998 101
-0.2000 101 0.2906 101 -0.5387 101 x2 = -0.4481 101
x3
0.3000 101 -0.4031 101 -0.3112 101 -0.4143 101
SE PIDE:
a) Operando con aritmética de coma flotante normalizada con mantisa en base 10 de 4 dígitos con redondeo, resolver el sistema
anterior (0.75 p.)mediante la técnica de eliminación de Gauss sin pivoteo (se supondrá que se obtienen como ceros exactos los que se
provocan en el proceso de eliminación) , obteniendo previamente la factorización LU (1 p.) de la matriz de coeficientes A. En los
cálculos intermedios de eliminación, factores, etc., se mantendrá esa misma representación. Así, por ejemplo: - 0.4143 101 +
+ 0.1500 104 · 0.7998 101 + 0.1500 101 · (-0.8002 104) ≈ (- 0.4143 101 + 0.1200 105 ) - 0.1200 105 ≈ 0.1200 105 - 0.1200 105 =
= 0.0000 100 .
b) Calcular los errores absolutos y relativos que resultan en las componentes de la solución aproximada obtenida, en relación con la
solución exacta, que es el vector (1, 1, 1)T (0.25 p.).
__________________________________________________________________________________________________________
E.T.S. de Ingenieros de Caminos. Santander. Métodos Numéricos. Curso 3º. 1er. Examen Parcial 7.12.94 pg 48
Solución
a) Coeficientes de eliminación en la etapa 1 (primera columna):

m21= -(-.2000e1) / (-.2000e-2) = -.1000e4 m31= -(.3000e1) / (-.2000e-2) = .1500e4
Coeficientes de la matriz de coeficientes que se modifican en la primera etapa :
a21(1) = a31(1) = .0000e0
a22(1) = (-.1000e4) · .4000e1 + .2906e1 ≈ -.3997e4
a23(1) = (-.1000e4) · .4000e1 - .5387e1 ≈ -.4005e4
a32(1) = .1500e4 · .4000e1 - .4031e1 ≈ .5996e4
a33(1 )= .1500e4 · .4000e1 - .3112e1 ≈ .5997e4
Si se modifican en el proceso de eliminación los términos independientes, b1 =b1(0 ) = b1(1 )
b2(1 )= (-.1000e4) · .7998e1 - .4481e1 ≈ -.8002e4
b3(1) = .1500e4 · .7998e1 - .4143e1 ≈ .1200e5 - .4143e1 ≈ .1200e5
Coeficientes de eliminación en la etapa 2 (segunda columna):
m32= -(.5996e4) / (-.3997e4) ≈ .1500e1
Coeficientes de la matriz de coeficientes que se modifican en la segunda etapa : a32(2) = .0000e0
a33(2)= .1500e1· (-.4005e4) +.5997e4 ≈{si se redondea -6007.5 a -6007}≈ -.6007e4 +.5997e4 ≈
≈ -.1000e2 { si se redondease -6007.5 a -6008 saldría -11. Aquí se seguirá con -10 }.
Si se modifican en el proceso de eliminación los términos independientes, b1 = b1(2 ) , b2(1 ) = b2(2 )
b3(2)= .1500e1 ·( -.8002e4) + .1200e5 ≈ -.1200e5 + .1200e5 ≈ .0000e0
Por un lado resulta la factorización LU de A:
.1000e1 .0000e0 .0000e0 -.2000e-2 .4000e1 .4000e1
L * U = .1000e4 .1000e1 .0000e0 .0000e0 -.3997e4 -.4005e4
-.1500e4 -.1500e1 .1000e1 .0000e0 .0000e0 -.1000e2
Para resolver el sistema aprovechando que se tienen los términos independientes modificados por la
eliminación, se resuelve el sistema triangular equivalente al Ax = b:
-.2000e-2 .4000e1 .4000e1 x1 .7998e1
.0000e0 -.3997e4 -.4005e4 x2 = -.8002e4
.0000e0 .0000e0 -.1000e2 x3 .0000e0
del que resulta,
x3 = .0000e0 x2 = ( -.8002e4 + .4005e4 · .0000e0 ) / (-.3997e4) ≈ .2002e1
x1 = ( .7998e1 - .4000e1·.2002e1) / (-.2000e-2) ≈ (.7998e1 - .8008e1) / (-.2000e-2) ≈
≈ (-.1000e-1) / (-.2000e-2) ≈ .5000e1
Para resolver el sistema a partir de la factorización de A, en la forma Ax = LU x=b, llamando y=Ux ,
se resolverán sucesivamente Ly = b, y finalmente Ux = y
Ly=b:
.1000e1 .0000e0 .0000e0 y1 .7998e1
.1000e4 .1000e1 .0000e0 y2 = -.4481e1
-.1500e4 -.1500e1 .1000e1 y3 -.4143e1
y1 = .7998e1 y2 = -.4481e1 - .7998e1 * .1000e4 ≈ -.4481e1 - .7998e4 ≈ -.8002e4
y3 = -.4143e1 + .1500e4 *.7998e1 + .1500e1*( -.8002e4) ≈ -.4143e1 + .1200e5 - .1200e5 ≈
(operando de izqda. a dcha.) ≈ .1200e5 - .1200e5 ≈ .0000e0 . (Si se operase de dcha .a izqda. saldría
-.4143e1 . Se considerará lo primero).
Finalmente el sistema Ux = y:
-.2000e-2 .4000e1 .4000e1 x1 .7998e1
.0000e0 -.3997e4 -.4005e4 x 2 = -.8002e4
.0000e0 .0000e0 -.1000e2 x3 .0000e0
__________________________________________________________________________________________________________
obsérvese que es el obtenido en la eliminación de los términos independientes, antes resuelto, que da:
x3 ≈ .0000e0 x2 ≈ .2002e1 x1≈ .5000e1
Si se hubiera tomado y3= -.4143e1 se tendría: x3= -.4143e1 , x2= .1587e1 , x1= .3500e1 .
b) Sol. exacta: (1, 1, 1) Sol. aprox.: (5, 2.002, 0)
Vector de errores absolutos de las componentes: (4, 1.002, 1)
Vector de errores relativos de las componentes: (4, 1.002, 1) = (400%, 100.2 %, 100%)
Trabajando con la aritmética del ejercicio y operando con pivoteo parcial con escalado se obtiene la
solución exacta.
(Manteniendo las raíces cuadradas sin evaluar sale cómodo)
3.- Recordando que con una matriz de Householder H(v)=I -2 v vT /(vTv), eligiendo un vector no nulo v = a-r , con a ≠ r y ambos con
la misma norma euclídea, (esto es : (|| a ||2)2= aTa = rTr = (|| r ||2)2 ), se consigue que H a = r , SE PIDE:
a) Obtener una factorización Q R (1 p.), Q ortogonal y R triangular superior, de la matriz

A= 4 3
2 3
b) A partir de la factorización, resolver el sistema Ax = b, con la A anterior y con b= (1 , 1)T (0.5 p.).
c) Obtener las normas || ||2 de las columnas de A consideradas como vectores, y también las normas || ||2 de las columnas de R.
Comparar los resultados justificando debidamente la respuesta (0.5 p.).
Solución
a) Como la matriz A es de dimension 2, basta una etapa de matriz de Householder H1(u1) tal que:
H1(u1) A = R , matriz triangular superior. Además por ser H1(u1) ortogonal y simétrica, será:
A = H1(u1) R, y se tendrá la factorización QR de A, con Q = H1(u1).
El vector v resulta de la intención de tranformar la 1ª columna de A: (4 2)T en la 1ª de R: (r11, 0)T,

debiendo ocurrir que |r11|2 = 42 + 22 = 20 ; se tomará aquí r11 = 20 = 2 5.
Entonces u1 = (4-2 5 , 2)T .
La matriz de Householder se obtiene, teniendo en cuenta que
u1Tu1= 40 -16 5 ,
u1 uT1 = 4 9-4 5 2- 5
2- 5 1
H1 (u1 ) = 1 0 - 2 4 9-4 5 2- 5 = 1 2 1 = Q
0 1 40-16 5 2- 5 1 5 1 -2
resultando,
H1 (u1 ) A= 1 2 1 4 3 = 1 10 9 =R
5 1 -2 2 3 5 0 -3
y la factorización QR de A es:
A= 4 3 = 1 2 1 1 10 9 = Q R
2 3 5 1 -2 5 0 -3
b) de Q R x = b, R x = Q-1 b = QT b , R x = H1(u1) b, es decir,

1 10 9 x1 = 1 3
5 0 -3 x2 5 -1
de donde, x2 = 1/3 x1 = 0
c) ||1ª col. de A||2 = 20 ||2ª col. de A||2 = 18

||1ª col. de R||2 = 20 ||2ª col. de R||2 = 18
__________________________________________________________________________________________________________
Valen lo mismo porque las matrices de Householder premultiplicando a un vector, dan otro vector
con igual norma euclídea que el primero: (|| H x ||2)2 = (Hx)T(Hx) = xT HTH x = xT H-1H x = xTx=
= (|| x ||2)2 . Esto es válido para cualquier matriz premultiplicadora ortogonal.
4.- Dada la matriz

A= 1 2
2 1
SE PIDE:
a) Aplicar tres iteraciones del método de la potencia iterada, empezando con el vector (1, 0) , normalizando con la norma euclídea,
para aproximar el autovector asociado al autovalor máximo en módulo(1 p.).
b) Con el autovector aproximado obtenido, aproximar su autovalor mediante el cociente de Rayleigh (0.75 p.).
c) Obtener una cota del error absoluto de ese autovalor (0.75 p.) empleando el siguiente Teorema:
" Si A es una matriz simétrica n x n, con autovalores λi, i=1,...,n, y se verifica que ||A x-Kx||2 ≤ ε, para algún vector x con ||x||2=1 y
algún número real K, se tiene: min (i=1,...,n) |λi -K| ≤ ε "
Solución
a) 1ª iteración:
x 1= 1 2 1 = 1 , ||x 1 ||2 = 5 , y 1 = 1 1
2 1 0 2 5 2
2ª iteración:
x 2= A y 1= 1 2 1 1 =1 5 , ||x 2 ||2 = 41 , y 2 = x 2 = 1 5
2 1 5 2 5 4 5 ||x 2 ||2 41 4
3ª iteración:
x 3= A y 2= 1 2 1 5 = 1 13 , ||x || = 365 , y = x 3 = 1 13
3 2 3
2 1 41 4 41 14 41 ||x 3 ||2 365 14
b)
1 13 14 1 2 1 13
y T3 A y 3 365 2 1 365 14 = 1093 » 2.995
λ aprox = T =
y3 y3 1 365
c) El teorema sirve para acotar el error absoluto de un autovalor conociendo un aproximación K del
mismo y una aproximación del autovector asociado. En este caso, el papel de x lo juega y3 y el de K
lo juega λaprox. Así, se tiene:
|| A y 3 - λ aprox x ||2 = 1 41 - 1093 13 = 1 756
» 0.14795
365 40 363 365 14 365 365 -702
es decir,
E(λexacto) = | λexacto - λaprox | ≤ 0.1495. Obsérvese que el autovalor λexacto que se aproxima en
este ejercicio es λexacto = 3, con lo que el error absoluto de la aproximación, | 3 - 2.995 | = 0.005,
queda por debajo de la cota dada por el teorema.
5.- Considérese un problema de programación lineal en el que el conjunto de soluciones admisibles está formado por los puntos del
interior y sobre la superficie de la pirámide que tiene como base el cuadrado formado por los puntos (2, 0, 0) ,
(4, 2, 0), (2, 4, 0), (0, 2, 0) y como vértice el punto (2, 2, 2). Con esa región admisible, SE PIDE:
a) Supuesto que la función objetivo es: f = 5x + 2y + 5z, obtener en dónde se alcanza su valor máximo, indicando además dicho valor
(0.5 p.).
b) Supuesto que la función objetivo es: f = -x + y - z, obtener en dónde se alcanza su valor mínimo, indicando además dicho valor (0.5
p.).
c) Construir un conjunto de restricciones que den como región admisible los puntos de la citada pirámide (0.5 p.).
d) ¿Cuántos sistemas habría que analizar para obtener los vectores factibles básicos a partir del conjunto de restricciones anterior?
Justificar la respuesta (0.5 p.).
Solución
__________________________________________________________________________________________________________
z
(2,2,2) Por tratarse de un politopo convexo
(0,2,0) acotado, los valores extremos de
(0,0,0) y cualquier función objetivo se
alcanzarán necesariamente en algún
(2,0,0) vértice.
(2,4,0)
x (4,2,0)
a) f(4,2,0) = 24 ; f(2,4,0) = 18 ; f(0,2,0) = 4 ; f(2,0,0) = 10 ; f(2,2,2) = 24 ;

Luego el máximo, de valor f = 24, por alcanzarse en 2 puntos, se alcanza en todos los puntos
combinación lineal convexa de ellos, es decir, en todos los de la arista de extremos (4,2,0) y (2,2,2).
b) f(4,2,0) = -2 ; f(2,4,0) = 2 ; f(0,2,0) = 2 ; f(2,0,0) = -2 ; f(2,2,2) = -2 ;

Luego el mínimo, de valor f= -2, por alcanzarse en 3 puntos, se alcanza en todos los puntos
combinación lineal convexa de ellos, es decir, en todos los de la cara de vértices (4,2,0), ( 2,0,0),
(2,2,2).
c) Lo más natural es considerar las restricciones primarias de no negatividad, x≥0, y≥0, z≥0 y las
deducidas de los planos que forman las caras laterales de la pirámide. Teniendo en cuenta la
ubicación del origen (0,0,0) en cuanto a las regiones admisibles, se puede establecer qué semiespacio
interesa de los separados por los planos. Estos planos se construyen a partir de los tres puntos que
determinan cada cara. Se tiene:
(2,0,0), (0,2,0), (2,2,2) dan x+y-z-2=0; la restricción es x + y - z -2 ≥ 0

(2,0,0), (4,2,0), (2,2,2) dan -x + y - z + 2 = 0 ; la restricción es -x + y - z + 2 ≥ 0
(0,2,0), (2,4,0), (2,2,2) dan x-y-z+2=0; la restricción es x-y-z+2≥0
(4,2,0), (2,4,0), (2,2,2) dan x+y+z-6=0; la restricción es x-y-z-6≤0
Otro conjunto de restricciones se puede establecer observando la situación geométrica, a partir

estrictamente de 5 planos: la base y las 4 caras laterales de la pirámide. Así se tienen z≥0 y las 4
restricciones últimas de las caras laterales.
d) Como los vértices de la región admisible, que es 3D en este ejercicio, se determinan con tres
planos, el número de sistemas a analizar en el proceso combinatorio a partir de las restricciones para
obtener esos vértices vectores factibles básicos son:
- Si se consideran las 7 restricciones, combinaciones de 7 elementos tomados de 3 en 3:
(7·6·5) / (3·2·1) = 35 sistemas.
- Si se consideran las 5 restricciones, combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3:
(5·4·3) / (3·2·1) = 10 sistemas.
__________________________________________________________________________________________________________
1994-95
2º Examen Parcial
ETSI CAMINOS. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. Curso 3º. 2º Examen Parcial. 24 Ene 95
1.- Se desea construir el polinomio interpolador p(x) con el menor grado posible que interpole los valores de una función f(x) y su
primera derivada f’(x) en x=0 y x=h. Los valores f0 , fh , f’0 , f’h son conocidos. Este ejemplo de interpolación de Hermite es
asimismo de interpolación osculatoria.
a) Deducir dicho polinomio mediante la representación de Newton (0.5 p.), calculando antes la tabla de diferencias divididas adecuada
(1 p.) .
b) Deducir una expresión aproximada para la derivada primera de f(x) en x=h/2, a partir del polinomio interpolador (0.5 p.). Resulta la
fórmula: f’ (h/2) ≈ (fh - f0 )·3 / (2h) - (f’0 + f’h )/4
c) Obtener el error de dicha fórmula de derivación aproximada basándose en la formulación del error de interpolación mediante
diferencias divididas. (1 p.)
d) Obtener el error de dicha fórmula de derivación aproximada usando el desarrollo de Taylor como herramienta. (1 p.)
e) Dado un rectángulo de lados paralelos a los ejes XY, el paralelo a X de tamaño h y el paralelo a Y de tamaño k, y una función
Φ(x,y) de valores conocidos en el contorno del rectángulo, se desea aproximar el valor de la expresión ( ∂Φ/∂x + ∂Φ/∂y ) en el centro
del rectángulo, en función de los valores de Φ , ∂Φ/∂x , ∂Φ/∂y en puntos sobre el borde del mismo. Escribir la fórmula que da dicha
aproximación basándose en la fórmula de derivación del apartado b). Indicar con un esquema los puntos que intervienen en la
expresión deducida. (1 p.)
f) Supuesto que la función Φ(x,y) ya citada es un polinomio en x, y , indicar qué términos puede tener Φ(x,y) de modo que la fórmula
escrita para la expresión del apartado e) sea exacta. (1 p.)
Solución
a) Tabla de diferencias divididas de este problema de interpolación osculatoria:
En x=0 y en x=1 la interpolación alcanza al valor de la función y su derivada 1a.; la tabla se
construye tomando x=0 y x=h como puntos ‘‘dobles’’.
x f[] f[ , ] f[ , , ]
0 f0
f[0,0] = f’0
0 f0 f[0,0,h] = (f[0,0] - f[0,h] )/ (0-h) = (-f’0 / h) + (fh - f0 ) / h2
f[0,h] = (fh - f0 )/h
h fh f[0,h,h] = (f[0,h] - f[h,h] )/ (0-h)= - (fh - f0 ) / h2 + f’h / h
f[h,h] = f’h
h fh
f[0,0,h,h] = (f[0,0,h] - f[0,h,h] ) / (0-h) = - (fh - f0 )·2 / h3 + (f’0 + f’h) / h2

p(x) = f0 + f[0,0]·(x-0) + f[0,0,h]·(x-0)2 + f[0,0,h,h]·(x-0)2 (x-h) =
= f0 + x f’0 + x2 ((-f’0 / h) + (fh - f0 ) / h2) + x2 (x-h) · (- (fh - f0 )·2 / h3 + (f’0 + f’h) / h2)
b) Derivada del polinomio:

p’(x) = f’0 + 2x [ (fh - f0 )·3 / h2 - (2f’0 + f’h) / h ] + 3x2 [-(fh - f0 )·2 / h3 + (f’0 + f’h) / h 2 ]
Haciendo x=h/2:
f’ (h/2) ≈ p’(h/2) = (fh - f0 )·3 / (2h) - (f’0 + f’h )/4
c) Tratamiento del error por diferencias divididas (E(x): error de interpolación):

E’(x) = f’(x) -p’(x) = d E(x) / dx = d {f[x0,x1,x2,x3,x] Π3(x) } / dx =
= d {f[0,0,h,h,x]·x2·(x-h)2 }/ dx =
= f[0,0,h,h,x,x]·x2·(x-h)2 + f[0,0,h,h,x]·[2x·(x-h)2 + x2·2·(x-h)]
__________________________________________________________________________________________________________
_
ETS ICCP. Santander. Métodos Numéricos. Curso 3º. 2º Examen Parcial. 24 Ene 1995. pg 53
Para x = h/2, y recordando la representación de dif. div. : f[x0,x1,...,xn] = f(n (ξ) / n! , con
ξ intermedio a las xi :
E’(h/2) = (fv (ξ1) / 5!)·(h2 /4)·(h2 /4) + fiv (ξ2) / 4!)·( h3 /4 - h3 /4) = fv (ξ1) h4 / 1920,
ξ1∈[0,h]
d) Error de la fórmula a partir del desarrollo de Taylor:

. Se desarrollará la fórmula aproximada en el entorno de x=h/2 (Se puede hacer en el entorno de otro
punto, como x=0, por ejemplo)
f’h/2 aprox =
3 / (2h)
[ fh/2 + f’h/2 h / 2+ f’’h/2 h2 / (4·2) + f’’’h/2 h3/ (8·6) + fivh/2 h4/ (16·24) + fvh/2 h5/ (32·120)+...
- (fh/2 - f’h/2 h / 2 + f’’h/2 h2 / (4·2) - f’’’h/2 h3/ (8·6) + fivh/2 h4/ (16·24) - fvh/2 h5/ (32·120)+...]
- 1/4 ·
[f’h/2 - f’’h/2 h / 2 + f’’’h/2 h2 / (4·2) - fivh/2 h3/ (8·6) + fvh/2 h4/ (16·24) - fvih/2h5/ (32·120)+...
+f’h/2+f’’h/2 h / 2+ f’’’h/2 h2 / (4·2) + fivh/2 h3/ (8·6) + fvh/2 h4/(16·24) + fvih/2 h5/ (32·120)+...]
=
(3/(2h)) · [f’h/2 h + 2 · f’’’h/2 h3/ (8·6) + 2 · fvh/2 h5/ (32·120) + ...]
- (1/4) · [2 f’h/2 + 2 · f’’’h/2 h2 / (4·2) + 2· fvh/2 h4/(16·24) +...] = f’h/2 - fvh/2 h4/1920 +...
Error de derivación: f’h/2 - f’h/2 aprox = fv(ξ) h4 / 1920 , ξ∈[0,h]
e)
Y D
X
k/2
A C
P h/2
B
(∂Φ/∂x + ∂Φ/∂y )P
(∂Φ/∂x)P = 3·(ΦC - ΦA) / (2h) - [(∂Φ/∂x)C+ (∂Φ/∂x)A ] / 4

(∂Φ/∂y)P = 3·(ΦD - ΦB) / (2k) - [(∂Φ/∂y)B+ (∂Φ/∂y)D ] / 4 , y por tanto:
(∂Φ/∂x + ∂Φ/∂y )P = 3·(ΦC - ΦA) / (2h) + 3·(ΦD - ΦB) / (2k) -

- [(∂Φ/∂x)C+ (∂Φ/∂x)A ] / 4 - [(∂Φ/∂y)B+ (∂Φ/∂y)D ] / 4
f) Puesto que el error de la fórmula de la derivada total deducido en c) y d) depende de la derivada 5ª

de la función que se deriva, se obtendrán derivaciones exactas de Φ(x,y) siempre que siendo
polinómica, tenga su términos formados por factores que sean potencias de x e y con exponente
menor o igual que 4, es decir:
1, x, y, x2, x·y , y2, x3, x2·y, x·y2, y3, x4, x3·y, x2·y2, x·y3, y4,
x4·y, x3·y2, x2·y3, x·y4, x4·y2, x3·y3, x2·y4, x4·y3, x3·y4, x4·y4
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_
ETSI CAMINOS. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. Curso 3º. 2º Examen Parcial. 24 Ene 95
2.- La integral
x
I(x) = f(ξ) dξ
0
también se puede plantear como la solución de la ecuación diferencial I’(x) = f(x) , con la condición auxiliar I(0) = 0.
Dada la función f(x) = x4 , SE PIDE:

a) Obtener su integral en el intervalo (0,1) , es decir, hallar I(1), empleando la regla simple de Gauss-Legendre con 3 puntos base (1 p.)
. Los pesos y abscisas correspondientes al intervalo (-1,1) son : 5/9 , 8/9 , 5/9 , y - 15 / 5 , 0 , 15 / 5 , respectivamente. Deducir
estos pesos y abscisas (1 p.)
b) Obtener I(1) a partir de la ecuación diferencial, empleando para su resolución el método de Taylor de orden 5, con un único paso
h=1. Obtener I(1) con ese método de Taylor pero empleando un paso h=0.5 . (1 p.)
c) Comparar los resultados anteriores entre sí y con el resultado exacto, justificándolos debidamente. (1 p.)
Solución:
a) Cálculo de los pesos y ceros de Gauss-Legendre para 3 puntos base de integración.

Polinomios ortogonales en el intervalo (-1,1):
. Pk (x) tiene grado k, se emplea el producto escalar de funciones:
1
[Pi (x), Pj (x)] = Pi (x) Pj (x) dx
-1
P0 (x)=1
P1(x)=x+b; la cte b se obtiene de [P0(x),P1(x)] = 0, resultando b=0, P1(x)=x
P2(x)=x2+bx+c; las ctes b y c se obtienen de [P0(x),P2(x)] = 0, [P1(x),P2(x)] = 0,
resultando b=0, c= -1/3, P2(x)= x2 - 1/3
P3(x)=x3+bx2+cx+d; las ctes b, c y d se obtienen de [P0(x),P3(x)] = 0, [P1(x),P3(x)] = 0,
[P2(x),P3(x)] = 0, resultando: P3(x)= x3 - 3 x/5 , cuyas raíces son: - 15 / 5 , 0 , 15 / 5 , que son las
abscisas base x0, x1, x2, respectivamente para la interpolación.
Como la integración de Gauss-Legendre corresponde a la integración del polinomio de interpolación
en los puntos base:
1 1 1
f(x) dx p(x) dx = (f(x0 ) l0 (x)+f(x1 ) l1 (x)+f(x2 ) l2 (x))dx =
-1 -1 -1
1 1 1
= f(x0 ) l0 (x)dx + f(x1 ) l1 (x)dx + f(x2 ) l2 (x)dx
-1 -1 -1
Luego los pesos son las integrales de las funciones de Lagrange asociadas a los puntos base. Así:
1 1
x- 0 x- 15 / 5 x- 15 / 5 x+ 15 / 5
w0 = dx = 5/9 ; w1 = dx= 8/9 ;
-1
- 15 / 5 - 0 - 15 / 5 - 15 / 5 -1
0 - 15 / 5 0 + 15 / 5
1
x x+ 15 / 5
w2 = dx= 5/9
-1
15 / 5 - 0 15 / 5 + 15 / 5
Para realizar la integral en el intervalo dado (0,1), se hace el cambio de variable que transforma el
mismo en el (-1,1). Así se tiene: x= 1/2 + ξ/2 , dx = dξ/2 , y
__________________________________________________________________________________________________________
_
1 1
I(1) = f(x) dx = 1/2 f(1/2 + ξ/2) dξ
0 -1
1 5 ·f 1+0 + 1-0 ·- 15 + 8 ·f 1+0 + 1-0 · 0 + 5 ·f 1+0 + 1-0 · 15 =

2 9 2 2 5 9 2 2 9 2 2 5
4 4 4
=1 5 · 1 - 1 · 15 + 8· 1 + 5 · 1 + 1 · 15 = 1 = 0.2
2 9 2 2 5 9 2 9 2 2 5 5
b) Método de Taylor de orden 5:
yi+1 = yi + yi’ h + yi’’ h2/2 + yi’’’ h3/6 + yiiv h4/24 + yivh5/120 , con un error de truncatura local:
h6 yvi(ξ)/720, ξ intermedio entre xi y xi+1 .
Para el caso:
yi+1 = yi + h(xi )4 + 4(xi )3h2/2 + 12(xi )2h3/6 + 24 xi h4/24 + 24 h5/120 =

= yi + h(xi )4 + 2(xi )3h2 + 2(xi )2h3 + xi h4 + h5/5
junto a la condición inicial y0= 0
. Si se toma h=1, se llega en un paso a x=1:

y(1) = 0 + 0 + 0+ 0 + 0 + 1/5 = 1/5 = 0.2
. Si se toma h= 0.5, hacen falta 2 pasos:
Paso 1º: y(0.5) = 0 + 0 + 0+ 0 + 0 + 0.55 / 5 = 0.55 / 5

Paso 2º: y(1) = 0.55 / 5 + 0.55 + 2 · 0.55 + 2 ·0.55 + 0.55 + 0.55 / 5 = 25 ·0.55 / 5 = 1/5 = 0.2
c) Se comprueba que la integral exacta vale I(1) = 1/5 = 0.2, que coincide con los resultados
obtenidos por los diversos métodos. Veamos la justificación.
. En la integración por Gauss-Legendre con 3 puntos base, se tiene garantizado que se integran
exactamente (salvo errores de redondeo de la máquina), polinomios de grado menor o igual que 5
(5= 2·3 - 1), y el integrando del ejercicio tiene grado 4.
. Considerando el problema como una ecuación diferencial, en el método de Taylor se comete un

error de truncatura local h6yvi(ξ)/720 , que para este ejercicio es nulo, ya que la función solución de
la ecuación diferencial es y(x) = x5 / 5. De modo que en el proceso paso a paso, salvo errores de
redondeo de máquina, no se comete error de truncatura. Y por eso es exacto el resultado tomando
cualquier valor para h que permita alcanzar la x deseada.
__________________________________________________________________________________________________________
_
1994-95
Final. Febrero de 1995. Parte 1ª
ETSI Caminos. Santander. Curso 3º.METODOS NUMERICOS. Examen Final.Parte 1ª. 11 Feb 95
1.- Dar una formulación para calcular la expresión: seno (x) - tangente (x) , cuando x es un valor real próximo a cero, de modo que se
controle el problema de la cancelación (1 p.)
Solución
Se trata de eliminar la “resta”, esto es, el problema de la pérdida de precisión de dígitos significativos
por la cancelación que genera la diferencia de dos cantidades pequeñas y próximas.
sen(x) - tan(x)=sen(x) - sen(x) / cos(x)=sen(x) (cos(x)-1)/cos(x) = -2sen2(x/2) sen(x) / cos(x)
cos(x) -1 = cos2(x/2) - sen2(x/2)-1 = 1-2sen2(x/2)-1 = -2sen2(x/2)
Otro modo:
cos (x) -1= -(1-cos(x))·(1+cos(x)/(1+cos(x)= - (1-cos2(x)) / (1+cos(x))= - sen2(x) / (1+cos(x))
con lo que: sen(x) - tan(x) = - sen3(x) / [cos(x)·(1+cos(x))]
2.- Definir el número de condición o número de condicionamiento de una función f(x), y deducir la expresión que permite calcularlo.
Calcular el número de condición de la función f(x) = xα, donde α es una constante real. ¿ Qué se puede decir del condicionamiento de
dicha función ? (1.5 p.)
Solución
- El número de condición de f(x) da la proporción entre el error relativo, |(f(x+∆x)-f(x))/f(x)|, que se

produce en el valor de la función f(x) cuando se produce un error relativo |((x+∆x)-x)/x| en el valor de
la variable independiente x, considerando que ∆x tiende a cero. Así:
f ( x + ∆x ) − f ( x )
f (x) f ( x + ∆x ) − f ( x ) x f ' ( x )·x
nº cond (f(x))= lim ∆x →0 = lim ∆x →0 · =
x + ∆x − x ∆x f (x) f (x)
x
- Para f(x) = xα el número de condicionamiento resulta:
nº cond (xα) = α·x·xα−1 / xα = α, es decir, toma un valor constante igual al exponente α para
cualquier valor de x. Luego el problema de la evaluación de xα está bien condicionado, no hay
valores particulares de x que lo compliquen. Si α es grande, naturalmente el condicionamiento es
peor, para cualquier valor de x.
3.- Dada la matriz ,

M= 1 1+ε
1-ε 1
en la que el parámetro ε es un número real no negativo, calcular para qué valores de ε el número de condición de la matriz M,
calculado con la norma matricial sub-infinito, es mayor que 10.000 (1.5 p.)
Solución
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ETS Ingenieros de Caminos. Santander. Curso 3º. Métodos Numéricos. Examen Final . Parte 1a. 11.02.1995 pg 57
||M||∞ = max ( 1+1+ ε , |1-ε|+1 ) = 2+ ε
M-1 = 1 1 -(1+ε)
ε2 -(1-ε) 1 ||M-1||∞ = (1/ε2) max ( 1+1+ ε , |1-ε|+1 ) = ((2+ ε)/ε2)
teniéndose entonces: nº cond∞ (M) = ||M||∞ · ||M-1||∞= ((2+ ε)2/ε2)
- Obligando a que sea mayor que 10.000 : ((2+ ε)2/ε2) > 10.000 , (2+ ε)/ε > 100 ,
2+ ε > 100·ε , resultando, ε < 2/99 = 0.020202... recordando que ε siempre es no negativo.
4.- Dada la matriz

A= 4 2
2 6
a) Escribir la formulación que permite aproximar el autovalor más próximo a k=2 y autovector asociado mediante la técnica de la
potencia inversa iterada o iteraciones inversas. (1p.)
b) Se deducirán las siguientes factorizaciones de la matriz (A-k I) (k=2, I matriz identidad) para el proceso:
b.1) Doolittle ( en este caso se obtendrá la factorización por eliminación de Gauss) (0.5 p.)
b.2) Crout (0.5 p.)
b.3) Cholesky (0.5 p.)
b.4) QR (0.5 p.)
c) Se realizará la primera iteración del proceso de aproximación del autovector con cada una de las 4 factorizaciones de A obtenidas en
b): c.1) con la de Doolittle (0.25 p.); c.2) con la de Crout (0.25 p.); c.3) con la de Cholesky (0.5 p.); c.4) con la QR (0.5 p.). En todas
ellas se empleará como vector inicial el (1,0)T.
Solución
a) El proceso algorítmico de la aproximación del autovector asociado al autovalor de A más próximo

a k, se plantea como sigue: desde un y0 inicial, se construye la sucesión de vectores {xq}q=1,2,3,...,
{yq}, q=1,2,3,...: xq+1 = (A-k I)-1 · yq , yq+1 = xq+1 / ||xq+1|| pudiéndose contrastar la
convergencia, entre otros métodos, mediante una medida de error relativo del vector yq que se va
obteniendo, parando el proceso cuando se tiene un vector yn+1 tal que || yn+1-yn || / || yn+1 || ≤ ε , con ε
un valor suficientemente pequeño. El autovalor más próximo a k en A se puede aproximar mediante
el cociente de Rayleigh: λaprox= (yn+1TAyn) / (yn+1T yn+1).
Desde el punto de vista operativo, se recomienda no realizar la inversión de la matriz A-kI, sino
resolver en cada iteración el sistema (A-k I) xq+1 = yq , en el que se mantiene constantemente como
matriz de coeficientes (A-kI). De modo que se procede a factorizar la matriz (A-kI) al comienzo del
proceso, y en cada etapa se resuelven los sistemas simplificados que corresponden a la factorización.
b.1) La factorización de Doolittle es la LU con unos en la diagonal de L, y equivale a la de

eliminación de Gauss. Es mediante este proceso de eliminación como se pide realizarla. Se tiene:
2 2 , m21 = -1 , 2 2
2 4 0 2
L= 1 0 ,U= 2 2
1 1 0 2
b.2) La factorización de Crout es la LU con unos en la diagonal de U. Se puede actuar por
identificación de elementos correspondientes en la igualdad matricial.
a 0 · 1 d = 2 2 , a=2; a·d=2, luego d=1 ; b=2 ; b·d+c = 4, c= 2;
b c 0 1 2 4
L·U= 2 0 · 1 1 = 2 2
2 2 0 1 2 4
b.3) La factorización de Cholesky se puede realizar por identificación:
__________________________________________________________________________________________________________
a11 0
· a11
2 2 = L · LT = a21
,
2 4 a21 a22 0 a22
a11 =2, a11 = 2 ; a21 ·a11 =2, a21 =a2 = 2; a221 +a222 =4 , a22 = 2;
11
L= 2 0 ; 2 0 · 2 2 = 2 2
2 2 2 2 0 2 2 4
b.4) Factorización QR:
Al ser la matriz de 2 por 2, se puede realizar en una sola etapa, buscando la matriz de Householder
que transforma el vector a=(2, 2)T en otro de igual norma euclídea pero de estructura r=( ? , 0)T . El
valor incógnita ? se obtiene de la condición de igualdad de norma euclídea entre ambos.
Como ||a||2= 2 2 , se puede tomar = ( 2 2 , 0)T .
Aplicando la propiedad conocida de que la matriz H de Householder que hace Ha=r se puede basar
en el vector u=a-r, se tiene, puesto que u=a-r = ( 2 - 2 2 , 2)T = 2 · ( 1 - 2 , 1)T:
uT·u = 8 - 2 2
H=I - 2 u · uT = 1 0 - 2 ·4· 1- 2 · 1- 2 1 = 1 1 1
T
u ·u 0 1 8(2- 2 ) 1 2 1 -1
H·A = 1 1 1 · 2 2 = 2· 2 3 =R
2 1 -1 2 4 0 -1
Puesto que H es ortogonal e igual a su inversa, de aquí se deduce directamente la factorización QR,
siendo Q=H:
H-1 ·R = H·R = Q·R = 1 1 1 · 2 · 2 3 = 2 2 = A
2 1 -1 0 -1 2 4
c.1) A partir de factorización de Doolittle (los 4 procesos deben dar el mismo resultado):
2 2 x = 1 0 · 2 2 x = 1
1 1
2 4 1 1 0 2 0
z
llamando z 1 = 2 2 x 1 , 1 0 · 11 = 1 , z11 =1
0 2 1 1 z21 0 z21 =-1
y finalmente, se resuelve
2 2 · x11 1
= , dando x 1 = 1 , normalizado con la norma sub-µ
0 2 x21 -1 -1/2
c.2) A partir de factorización de Crout:
2 2 x = 2 0 · 1 1 x = 1
1 1
2 4 2 2 0 1 0
z 1 , z11 =1/2
llamando z 1 = 1 1 x 1 , 2 0 · 11 =
0 1 2 2 z21 0 z21 =-1/2
1 1 · x11 = 1/2 , dando x = 1
1
0 1 x21 -1/2 -1/2
c.3) A partir de factorización de Cholesky:
2 2 x = 2 0 · 2 2 x = 1
1 1
2 4 2 2 0 2 0
llamando z 1 = 2 2 x , 2 0 · z11 = 1 , z11 = 1/ 2

1
0 2 2 2 z21 0 z21 =-1/ 2
2 2 · x11 = 1/ 2 , dando x = 1
1
0 2 x21 -1/ 2 -1/2
__________________________________________________________________________________________________________
c.4) A partir de factorización QR:
Q·R x 1 = H·R x 1 = 1 ; como H=H-1 , R x 1 = H · 1 , es decir,
0 0
x11
2 2 3 =1 1 1 · 1 =1 1
0 -1 x21 2 1 -1 0 2 1
que se resuelve dando:
x11
= 1
x21 -1/2
5.- Dado el problema de programación lineal de restricciones:

x1 + x2 ≥ 2 ; x1 - x2 ≥ -1 ; -3 x1 + x2 ≥ -6 ; xi ≥ 0 , i = 1, 2
se considera la función objetivo a maximizar: Z = m·x1 - x2 , siendo m un parámetro que toma valores reales.
a) Para qué valores de m puede hacerse crecer sin límite la función objetivo? Justificar debidamente la respuesta.(0.5 p.)
b) Dar los valores de m que hacen que Z alcance su valor máximo en infinitos puntos de la región de soluciones admisibles, indicando
el valor máximo que corresponda y dónde se alcanza. (1 p.)
Solución
C
X2 A = ( 1/2 , 3/2 ) La región admisible es el
triángulo rayado,
B=(2,0) delimitado por los puntos
A
A, B y C
C = ( 7/2 , 9/2 )
B X1
O
a) La función objetivo no puede hacerse crecer sin límite para ningún valor finito del parámetro m, ya
que la región admisible es acotada, y Z siempre alcanzará su valor extremo finito en algún punto
vértice de la región admisible.
b) Para que Z alcance su valor máximo en infinitos puntos de la región admisible, debe ocurrir que el
parámetro m coincida con la pendiente de alguna de las rectas que delimitan la región admisible, es
decir, que la familia de rectas m·x1-x2 = cte, sea paralela alguna de las rectas del borde de la región
admisible. De modo que los valores candidatos para m son:
. m=1: Z=x1-x2 =, Z(A)= 1/2-3/2=-1, Z(B)=2-0= 2, Z(C)= (7/2-9/2)=-1 ,

es decir, en este caso se alcanza un mínimo de Z=-1, y no un máximo, en los infinitos puntos del
segmento AC. No es válido para la pregunta del ejercicio.
. m=-1 : Z=-x1-x2 =, Z(A)= -1/2-3/2=-2, Z(B)=-2-0=- 2, Z(C)= (-7/2-9/2)=-8 ,

es decir, en este caso se alcanza un máximo de Z=-2 en los infinitos puntos del segmento AB.
. m=3 : Z=3x1-x2 =, Z(A)= 3 · 1/2-3/2=-0, Z(B)=3·2-0= 6, Z(C)= (3· 7/2-9/2)=6 ,
__________________________________________________________________________________________________________
es decir, en este caso se alcanza un máximo de Z= 6 en los infinitos puntos del segmento BC.
__________________________________________________________________________________________________________
1994-95
E.T.S.I. Caminos. Santander.Curso 3º. METODOS NUMERICOS. Final. Parte 2ª. 11 Feb 1995
1.-
a) Construir el polinomio interpolador p(x,y) de una función f(x,y) en los 6 puntos siguientes del rectángulo de vértices (0,0), (h,0),
(0,k), (h,k) :
(0, 0) , (h/2 , 0) , (h , 0), (0 , k), (h/2 , k) , (h , k)
en los que se conoce el valor de f(x,y).
El polinomio expresado en la base monomial canónica será de la forma:
Σ
i=0,1,2
cij xi yj
j=0,1
Se debe construir el polinomio en la base de Lagrange, para lo que se deben deducir las funciones de Lagrange de este problema de
interpolación. (1 p.)
b) Construir la regla simple de integración bidimensional de tipo interpolatorio sobre el rectángulo citado que se basa en la
interpolación del apartado a). (1 p.) Resulta ser:
I ≈ h·k [( f00 + f0k + fh0 + fhk )/12 + ( fh/2 0 + fh/2 k ) / 3 ]
c) Aplicar la fórmula anterior a la integral, en el rectángulo citado, de la función f(x,y) = y·x3. Comparar el resultado con la integral
exacta y explicar razonadamente la coincidencia. (0.5 p.)
d) ¿ Por qué se puede aplicar una fórmula análoga a la de b) cuando se considera cualquier rectángulo de lados de tamaños h y k
paralelos a los ejes con los puntos base correspondientes? Escribir dicha fórmula para el rectángulo que tiene el punto (a,b) como
vértice inferior izquierdo y los lados de tamaños h y k.(1 p.)
e) Aplicar la regla simple anterior al cálculo de la integral de f(x,y) = y·x3 en el recinto de la figura adjunta.(1 p.)
y (h/2,2k) (3h/2,2k)
(h/2, k) (h,k) (3h/2,k)
(0,0) (h,0) x
f) Comparar el resultado con la integral exacta, que vale 2h4k2, justificando debidamente lo observado en la comparación.(0.5 p.)
Solución
a) Se trata de una situación en que la función polinómica interpoladora de dos variables x e y es
producto tensorial de las funciones polinómicas de una variable, la de x y la de y. En efecto, se puede
factorizar el polinomio en x e y como producto de polinomios de las variables separadas:
Σ
i=0,1,2
cij xi yj = Σ
i=0,1,2
ai xi · Σ
j=0,1
bi yj
j=0,1
y por otro lado, el conjunto de puntos básicos forma una malla rectangular obtenible por producto
cartesiano de las mallas unidimensionales correspondientes.
Por todo ello, las funciones básicas de Lagrange bidimensionales se pueden obtener por producto de
las unidimensionales.
Las unidimensionales son:
__________________________________________________________________________________________________________
ETSI Caminos, C. y P. Santander. Curso 3º. Métodos Numéricos. Examen Final 2a Parte. 11.02.95. pg 61
- Para x, de 2º grado: Para y, de 1er grado:
(x-h/2)(x-h)
lx,0 (x)= = 2 (x-h/2)(x-h)
(0-h/2) (0-h) h2
(x-0)(x-h) (y-k) y-k
lx,h/2 (x)= = -4 x (x-h) ly,0 (y)= =
(h/2-0) (h/2-h) h2 (0-k) -k
(x-0)(x-h/2) 2 (y-0) y
lx,h (x)= = x (x-h/2) ly,k (y)= = )
(h-0) (h-h/2) h2 (k-0) k
de modo que las funciones de Lagrange bidimensionales resultan ser:
l0,0 (x,y)= lx,0 (x)·ly,0 (y) = -2 (x- h ) (x-h) (y-k) , l0,k (x,y)= lx,0 (x)·ly,k (y) = 2 (x- h ) (x-h) y
h2 k 2 h2 k 2
lh/2,0 (x,y)= lx,h/2 (x)·ly,0 (y) = 4 x (x-h) (y-k) , lh/2,k (x,y)= lx,h/2 (x)·ly,k (y) = -4 x (x-h) y
h2 k h2 k
lh,0 (x,y)= lx,h (x)·ly,0 (y) = -2 x (x- h ) (y-k) , lh,k (x,y)= lx,h (x)·ly,k (y) = 2 x (x- h ) y
h2 k 2 h2 k 2
siendo el polinomio interpolador , expresado en la base de Lagrange:

p(x,y)= f00·l0,0(x,y)+ fh/2,0·lh/2,0(x,y)+fh0·lh,0(x,y)+ f0k·l0,k(x,y)+ fh/2,k·lh/2,k(x,y)+ fhk·lh,k(x,y)
b) La regla simple de integración pedida se construye integrando el polinomio anterior, en el

rectángulo considerado.
h k
I≈ p(x,y) dx dy
0 0
Es útil calcular las siguientes integrales, que se repiten en el proceso operativo :
h h h
3 3 3
Ix,0 = (x- h ) (x-h) dx = h ; Ix,h/2 = x (x-h) dx = -h ; Ix,h = x (x- h ) dx = h ;
2 12 6 2 12
0 0 0
k k
2 2
Iy,0 = (y - k) dy = -k ; Iy,k = y dy = k ;
2 2
0 0
Así, integrando una a una las funciones de Lagrange se tiene:
h k h k
3 2
l0,0 dx dy = -2 (x- h ) (x-h) dx (y-k) dy = -2 Ix,0 · Iy,0 = -2 h k = hk ;
h2 k 2 h2 k h2 k 12 2 12
0 0 0 0
h k
3 2
lh/2,0 dx dy = 4 Ix,h/2 Iy,0 = 4 -h -k = hk ;
0 0 h2 k h2 k 6 2 3
h k h k
lh,0 dx dy = -2 Ix,h Iy,0 = hk ; l0,k dx dy = 2 Ix,0 Iy,k = hk ;
h2 k 12 h2k 12
0 0 0 0
h k h k
lh/2,k dx dy = -4 Ix,h/2 Iy,k = hk ; lh,k dx dy = 2 Ix,h Iy,k = hk ;
h2 k 3 h2 k 12
0 0 0 0
resultando la fórmula pedida: I ≈ h·k [( f00 + f0k + fh0 + fhk )/12 + ( fh/2 0 + fh/2 k ) / 3 ]
__________________________________________________________________________________________________________
c) Integral exacta:
h k h k
4 2
y x3 dx dy = x3 dx y dy = x4 /4 h0 y2 /2 k0 = h k ;
8
0 0 0 0
integral con la fórmula:

I ≈ h·k [( 0 + 0 + 0 + h3 k )/12 + ( 0 + h3 k/8 ) / 3 ] = (h·k) 3 h3 k /24 = h4 k2 /8
Se observa que la fórmula aproximada aplicada a esta función da la integral exacta. Puede sorprender
este resultado, ya que en principio, con 3 puntos base en la dirección x , 2 en la dirección y, está
garantizado que se integren exactamente monomios xi yj con i=0,1,2 ; y = 0,1. Por otro lado, puede
ayudar en la reflexión, que cuando se emplea una fórmula simple de tipo interpolatorio
unidimensional, con 3 puntos base, (el central equidistante de los extremos, regla de Simpson), con
ella se integran exactamente polinomios de grado menor o igual que 3.
Qué pasa cuando se hacen las iteradas para integrar el polinomio en x,y de este ejercicio, sobre el
rectángulo considerado. Al hacer la iterada en x, se fija la y como si fuese cte., y se integra en x un
polinomio en x entre 0 y h, de 2º grado, que se apoya en 0, h/2, h, es decir, para y fija, se está
construyendo la regla de Simpson, que es exacta también para polinomios en x de 3er. grado. Al
hacer la 2ª iterada en y con un polinomio lineal en y, se está introduciendo la regla del trapecio
unidimensional en la fórmula. La regla del trapecio integra exactamente tan sólo los polinomios de
grado ≤ 1.
Esta fórmula de integración se puede plantear sin basarse en el proceso interpolatorio, tan solo a
partir de reglas unidimensionales como sigue. Podría enunciarse este problema: Construir una regla
de integración bidimensional en un rectángulo basándose en las reglas unidimensionales simples de
Simpson y del Trapecio.Así:
h k h k h
f(x,0)+f(x,k)
I= f(x,y) dx dy = dx f(x,y) dy ≈ /* trapecio */≈ dx k =
2
0 0 0 0 0
=k f(x,0)+f(x,k) dx≈ Simpson ≈ k h f(0,0)+f(0,k) + f(h,0)+f(h,k) + 4 (f(h/2,0)+f(h/2,k)) =

2 0
26
= h k (f(0,0)+f(0,k) + f(h,0)+f(h,k))/12 + (f(h/2,0)+f(h/2,k))/3

que es la fórmula del enunciado. Si se aplica antes la iterada en x, sale el mismo resultado.
Este proceso de deducción de la fórmula a partir de las iteradas pone de manifiesto más claramente
que la integración de xiyj es exacta para i=0,1,2,3 , j=0,1, pues lo es cada integración unidimensional
realizada en cada iterada sobre los factores, Trapecio sobre yj, Simpson sobre xi. Obsérvese que la
estructura rectangular del dominio de integración es básica para el proceso. Obsérvese también que la
precisión de la fórmula se analiza para el exponente de cada variable por separado, de modo que la
regla anterior no da el resultado exacto sobre f(x,y) = x2 y2 , y sí lo da sobre x3 y , a pesar de que
2+2 = 3+1=4.
d) La fórmula de b) se puede aplicar a cualquier rectángulo de lados de tamaños h y k paralelos a los
ejes con los puntos base correspondientes por lo siguiente:
Si en la integral
a+h b+k
I= f(x,y) dx dy
a b
se hace el cambio de variables x=u+a , y = v+b , en donde el jacobiano de la transformación vale 1,
resulta una integral en el rectángulo apoyado en el origen y los ejes coordenados como en el
enunciado, a la que se le puede aplicar la fórmula del ejercicio, y ello da la formulación pedida para
el rectángulo apoyado en (a,b):
__________________________________________________________________________________________________________
a+h b+k h k
I= f(x,y) dx dy = f(a+u,b+v) du dv ≈
a b 0 0
f(a,b)+f(a,b+k) + f(a+h,b)+f(a+h,b+k) f(a+h/2,b)+f(a+h/2,b+k)

≈hk +
12 3
e) Se puede descomponer el dominio en dos rectángulos, uno R1 de vértices (0,0), (h,0), (0,k), (h,k) y
otro R2 de vértices ((h/2,k) , (3h/2,k), (h/2,2k) (3h/2,2k) . Ambos rectángulos de lados de tamaños h y
k paralelos a los ejes .
La integral extendida al dominio es la suma de dos integrales de f(x,y) , una extendida a R1, que vale
h4 k2 /8 según se obtuvo en c) y la siguiente, extendida a R2:
h k
y x3 dx dy = f(a+u,b+v) du dv ≈
R2 0 0
k (h/2)3 +2k(h/2)3 + k(3h/2)3 + 2k(3h/2)3 ) k h3 + 2k h3

≈hk + = 15 h4 k2
12 3 8
Resultando la integral pedida: h4 k2 /8 + 15 h4 k2 /8 = 2 h4 k2

f) El resultado pedido es el exacto. La integral en el dominio es una suma de integrales en dominios
rectangulares, sobre los que se puede aplicar las reglas simples del ejercicio. La integral realizada con
la regla bidimensional simple del ejercicio aplicada a la función y x3 , extendida a cualquier
rectángulo de lados de tamaños h y k paralelos a los ejes y apoyado en cualquier punto (a,b) del plano
es exacta, ya que el cambio de variable x=a+u , y = b+v no modifica la estructura polinómica de y
x3, que se tranforma en un polinomio en u v , con grado ≤1 para v así como de grado ≤ 3 para u,
pasando el dominio a ser el de los apartados a), b) y c), con lo que se mantiene la precisión ya
demostrada para la fórmula en el apartado c).
E.T.S.I. Caminos. Santander. Curso 3º. METODOS NUMERICOS. Final. Parte 2ª. 11 Feb 1995
2.- El método de Runge-Kutta de orden 4 para la ecuación de 1er. orden

y’ = f(x,y) , x ∈ [a,b] , y(a)= α,
se expresa:
yn+1= yn+ (1/6) · (K1 + 2·K2 + 2·K3 + K4) , n=0,1,2,..., y0=α
K1= h·f(xn,yn) K3= h·f(xn+h/2, yn+ K2/2)

K2= h·f(xn+h/2, yn+ K1/2) K4= h·f(xn+h, yn+ K3)
SE PIDE:
a) Escribir la formulación del método para la ecuación de 2º orden (2 p.):
y’’ y = y’ 2 + 6 x y 2 , x∈ [0,1] , y(0)= 1, y’(0)=0
b) Obtener las expresiones aproximadas de y e y’ tras dar un paso h=0.5 desde x=0. (1 p.)
Solución
a) Lo primero a hacer, puesto que se trata de una ecuación de 2º orden en un problema de valor
inicial, es transformar el problema en un sistema de 2 ecuaciones de 1er. orden, mediante el cambio
de variables dependientes adecuado. Así se pasa de y” = f(x,y,y’), x∈[a,b] , y(a) =y0 , y’(a) = y’0 al
sistema siguiente en el que se introducen las variables dependientes nuevas y1 e y2, manteniéndose la
misma y única variable independiente x:
La relación entre las nuevas variables y la antigua es: y1 ≡ y , y2 ≡ y’
y’1 =y2 x ∈ [a,b] , quedando las condiciones iniciales: y1(a) = y0 , y2(a) = y’0
y’2 = f(x,y1,y2)
__________________________________________________________________________________________________________
La formulación del método de Runge Kutta de orden 4 para un sistema general de 2 ecuaciones
explícitas de 1er. orden :
y1’ = f1(x,y1,y2) x ∈ [a,b] , y1(a) = y0 , y2(a) = y’0
y2’ = f2(x,y1,y2)
se escribe fácilmente a partir de la formulación para la ecuación escalar y’=f(x,y), sin más que dar
dimensión de vector de dos componentes a y , así como a la función f, desdoblando también en dos
componentes K's y L's las funciones K's que intervienen, de modo que se puede escribir:
Para n=0,1,2,... y1,n+1 = y1,n + (1/6) · (K1 + 2·K2 + 2·K3 + K4) partiendo de y1,0= y0
y2,n+1 = y2,n + (1/6) · (L1 + 2·L2 + 2·L3 + L4) y2,0=y’0
K1= h·f1(xn,y1n,y2n) K2= h·f1(xn+h/2, y1n+ K1/2, y2n+ L1/2)
L1= h·f2(xn,y1n,y2n) L2= h·f2(xn+h/2, y1n+ K1/2, y2n+ L1/2)
K3= h·f1(xn+h/2, y1n+ K2/2, y2n+ L2/2) K4= h·f1(xn+h, y1n+ K3, y2n+ L3)
L3= h·f2(xn+h/2, y1n+ K2/2, y2n+ L2/2) L4= h·f2(xn+h, y1n+ K3, y2n+ L3)
Para el caso particular de la ecuación del enunciado, el proceso se formula así:

y’1 =y2 x ∈ [0,1] , con las condiciones iniciales: y1(0) = 1 , y2(0) = 0
y’2 = y22 / y1+ 6 x y1
Para n=0,1,2,... y1,n+1 = y1,n + (1/6) · (K1 + 2·K2 + 2·K3 + K4) partiendo de y1,0= 1
(en x=0 es n=0) y2,n+1 = y2,n + (1/6) · (L1 + 2·L2 + 2·L3 + L4) y2,0= 0
Puesto que: f1(x,y1,y2) = y2 f2(x,y1,y2) = y22 / y1+ 6 x y1
K1= h·y2n L1= h·(y2n2 / y1n+ 6 xn y1n)
K2= h·(y2n+ L1/2) L2= h·[( y2n+L1/2)2/(y1n+K1/2)+ 6(xn +h/2)·(y1n+K1/2)]
K3= h·(y2n+ L2/2) L3= h·[( y2n+L2/2)2/(y1n+K2/2)+ 6(xn + h/2)·(y1n+K2/2)]
K4= h·(y2n+ L3) L4= h·[( y2n+ L3)2/(y1n+ K3) + 6 (xn + h)·(y1n+ K3)]
b) Tras dar un paso de tamaño h=0.5 desde x=0, se obtiene:

K1= 0, L1= 0,
K2= 0, L2= 0.75,
K3= 0.1875 , L3= 0.820125,
K4= 0.41015 , L4= 2.0645816,
resultando en x=0.5 para y1 e y2 las aproximaciones: y1,1= 1.130859, y2,1= 0.86753

Solución Exacta: y=exp(x3), y'=3x2exp(x3), y(0.5) = 1.1331, y'(0.5) = 0.84986
E.T.S.I. Caminos. Santander.Curso 3º. METODOS NUMERICOS. Final. Parte 2ª. 11 Feb 1995
3.- Se tiene una discretización de una función Φ(x,y) sobre una malla rectangular con lados h y k paralelos a los ejes como en la figura,
y en cada vértice de la malla se considera el valor de la función Φ(x,y). El vértice de coordenadas (a,b) está sobre el contorno. Se desea
expresar en este punto (a,b) la ecuación asociada a la condición de que la variación de Φ(x,y) en la dirección normal al contorno es
 
nula, es decir, , donde grad(Φ)· n = 0, donde n es un versor normal al contorno en (a,b).
SE PIDE:
a) Basándose en la fórmula aproximada de derivación

f’(c)≈(-f(c-2h) + 4f(c-h) – 3f(c) / (-2h)
aproximar el gradiente de Φ(x,y) en (a,b). (0.5 p.)
__________________________________________________________________________________________________________
b) Obtener la ecuación antes indicada (1 p.) y representar gráficamente los vértices de la malla implicados en la ecuación, indicando
junto a cada uno de esos vértices el valor del coeficiente que afecta en la ecuación al correspondiente valor de Φ. (0.5 p)
X
...
...
...
...
...
k
... h
Y
...
...
(a,b) 30 °
...
...
60 °
Si Φ representase un potencial hidráulico, la ecuación pedida representaría aproximadamente que en (a,b) el contorno es impermeable .
Solución
a) [grad (Φ)](a,b) = {[∂Φ/∂x](a,b) , [∂Φ/∂y](a,b)}

[∂Φ/∂x](a,b) = [-Φ(a-2h,b) + 4 Φ(a-h,b) - 3 Φ(a,b)] / (-2h)
[∂Φ/∂y](a,b) = [-Φ(a,b-2k) + 4 Φ(a,b-k) - 3 Φ(a,b)] / (-2k)
b) Normal unitaria al contorno en (a,b) : n(a,b)=(cos 30°, sen 30°) = ( 3 /2 , 1/2)

Ecuación pedida: [grad (Φ)](a,b) · n(a,b) = 0
( 3 /2)·[-Φ(a-2h,b) + 4 Φ(a-h,b) - 3 Φ(a,b)] / (-2h)] +
+ (1/2)· [-Φ(a,b-2k) + 4 Φ(a,b-k) - 3 Φ(a,b)] / (-2k) = 0 , y agrupando:
- 3 Φ(a-2h,b) + 4 3 Φ(a-h,b) - 3 3 + 3 Φ(a,b) - 1 Φ(a,b-2k) + 4 Φ(a,b-k) = 0 .
h h h k k k
Representación gráfica:
k
h (a,b-2k) -1
k
(a,b-k) 4
k
(a-2h,b) (a-h,b) (a,b)
4 3 -3 3 -3
- 3 h k
h h
__________________________________________________________________________________________________________
1994-95
ETSICCP, Santander. METODOS NUMERICOS. Curso 3º. Septiembre, Parte 1ª. 13 Sep 1995
1.- Recordando que el volumen de la esfera de diámetro D se puede escribir: V= π·D3 / 6 , y suponiendo que se conoce que el
diámetro D tiene un valor aproximado de 2 m. con una cota de error absoluto de 0.01 m. (es decir, Dexacto ≈ 2 ± 0.01 m.) y que se va
a utilizar para π el valor aproximado 3.14, con cota de error absoluto 0.002 (es decir, π = 3.14 ± 0.002), SE PIDE:
- Calcular una cota del error absoluto y otra del error relativo para el volumen V de la esfera, con la información señalada. Se
comentarán las aproximaciones que se realicen en el proceso.(0.8 p.)
Solución
A partir de la expresión del desarrollo en serie de Taylor de V(D,π) en 2 variables, se obtiene,
tomando sólo los términos lineales, esta aproximación para una cota del errror absoluto de V:
CE(V) ≈ |∂V/∂D| · CE(D) + |∂V/∂π|· CE(π) = CE(D)· π·D2 / 2 + CE(π)·D3 / 6 =

= 0.01·3.14·2 + 0.002·4/3 = 0.06547 metros
Se han tomado como aproximación de D y π los valores 2 y 3.14, centrados en su intervalo de

variación.
V≈ 3.14·8/6 ≈ 4.1867. Este valor aproximado se usa para calcular la cota de error relativo:
CEr(V) ≈ 0.06547/4.1867 = 1.5637 E-02 =1.5637 %
Sería más estricto poner en el denominador el valor exacto de V, o una aproximación por defecto,
para mantener la cota. Aproximación de V por defecto: 3.138·1.993/6 = 4.1215. Así se tendría:
CEr(V) ≈ 0.06547/4.1215 = 1.5884 E-02 =1.5884 % , no siendo muy relevante la diferencia.
Otro modo de estudiar las cotas de error para V consiste en partir de los errores relativos, recordando
que una cota aproximada del error relativo de un producto, se obtiene sumando las cotas de error
relativo de los factores:
CEr(V) = 3·CEr(D) + CEr(π)≈ 3·0.01/2 + 0.002/3.14 = 1.5636 E-02 = 1.5636 %

Y de aquí CE(V)=CEr(V)·V ≈ 1.5636 E-02 · 4.1867 ≈ 0.06546 metros.
De nuevo se han tomado los valores aproximados centrados para V y π .
2.- Se tiene un computador que representa los números en simple precisión en coma (punto) flotante utilizando un espacio en memoria
de 32 bits, repartidos como sigue: 23 bits para la mantisa; 1 bit par el signo de la mantisa; 7 bits para el exponente; 1 bit para el signo
del exponente. Suponiendo que el exponente se representa como un entero en código binario puro y que el computador emplea la base
2 asociada al exponente, es decir, que interpreta la parte exponencial de un número en punto flotante como 2±exponente, indicar a
partir de qué valores de la parte exponencial de la representación se producirá desbordamiento (overflow o underflow), escribiendo
asimismo en base 10 esos valores de la parte exponencial. Ello ayudará al usuario de ese computador a tener una idea del orden de
magnitud de los números representables en base 10 en punto flotante en su máquina. (0.7 p.)
Solución
El valor mayor que puede almacenar el exponente en base 2 es : 11111112 = 12710 .
La parte exponencial variaría entonces para la máquina en el intervalo

[ (2-1111111 )2, (2+1111111)2 ]
____________
ETSI Caminos. Santander. Curso 3º. Métodos Numéricos. Exam. Extraord. Septiembre 1a Parte 13.09.95. pg 67
Se producirá overflow (desbordamiento superior) con números que al ser codificados en binario den
una parte exponencial mayor que (2+1111111)2 , produciéndose underflow (desbordamiento inferior)
con números que al ser codificados en binario den una parte exponencial menor que (2-1111111)2 .
Debe recordarse que la parte exponencial siempre es una cantidad no negativa.
Para hacerse una mejor idea de esos valores en la base 10 habitual, el intervalo de la parte
exponencial que la máquina puede representar es:
[(2-1111111 )2 , (2+1111111)2] = [(2-127 )10 , (2+127)10 ] ≈ [(5.9 ·10-39 )10 , (1.7 · 10+38)10 ]
De modo que la representación en el computador será posible para números cuyo valor absoluto en
base 10 está entre 10-38 y 10+38 .

9 -1 2
A= 2 10 -1
3 2 -4
a) ¿Es convergente el método de Jacobi aplicado a un sistema de ecuaciones que tenga A como matriz de coeficientes? Emplear las
normas sub-uno y sub-infinito para analizar la situación. (1 p.)
b) Escribir la formulación matricial del método iterativo de relajación para resolver un sistema de n ecuaciones lineales con n
incógnitas. (1 p.) Aplicar el método al sistema A x = b, realizando una sola iteración, y tomando como parámetro de relajación w=0.5,
con A la matriz dada y b=(2,3,5)T. Tomar como vector inicial (1,1,1)T .(1 p.)
Solución
a) El método iterativo de Jacobi para el sistema de ecuaciones lineales A·x=b plantea , desde un x0
inicial, ir construyendo la sucesión xm+1 con m=0,1,2,... como se explica a continuación.
En general, los método iterativos se plantean construyendo la sucesión de vectores xm+1=B·xm+c ,

con B=M-1·N , c=M-1·b , o también M·xm+1= N·xm+b , obteniéndose M y N de lo siguiente. M
y N se eligen en los métodos iterativos en relación con una partición de A: A=M-N, con |M| ≠ 0. Si
se descompone A en la forma A=D-L-U, el método de Jacobi resulta de tomar M=D, N=L+U.
Obsérvese que de Ax=b, por simple sustitución de las matrices anteriores se deduce:
(M-N)x=b , Mx=Nx+b, , x= M-1·N·x+ M-1·b , y aquí se plantea el proceso iterativo.
En resumen, en términos de D, L, U el método de Jacobi, matricialmente, se puede escribir:
xm+1=D-1·(L+U)·xm +D-1·b , siendo su matiz B asociada: B= D-1·(L+U)
La convergencia del método de Jacobi está garantizada si para alguna norma matricial se tiene que
||B|| ≤ 1.
Para el ejercicio, la partición A=D-L-U es:
9 -1 2 9 0 0 0 0 0 0 1 -2
A = 2 10 -1 = 0 10 0 - -2 0 0 - 0 0 1
3 2 -4 0 0 -4 -3 -2 0 0 0 0
y se deduce que su matriz B es:
1/9 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 1/9 -2/9

B= 0 1/10 0 · -2 0 0 + 0 0 1 = -2/10 0 1/10
0 0 -1/4 -3 -2 0 0 0 0 3/4 1/2 0
||B||∞ = max{1/9+2/9, 2/10+1/10, 3/4+1/2} = 5/4 > 1
||B||1 = max{2/10+3/4, 1/9+1/2, 2/9+1/10} = 38/40 < 1 , luego el método de Jacobi para un sistema
con A como matriz de coeficientes es convergente.
____________
b) En el método de relajación, la partición de A se hace introduciendo un parámetro escalar de
relajación w≠0, de la manera siguiente:
A=M-N=D-L-U=D/w - D·(1-w)/w -L-U , tomándose M=D/w-L , N=D·(1-w)/w+U .

Para el proceso M·xm+1= N·xm+b , de este caso, con w=0.5, se tiene:
18 0 0 0 0 0 18 0 0
M =2·D-L = 0 20 0 - -2 0 0 = 2 20 0
0 0 -8 -3 -2 0 3 2 -8
9 0 0 0 1 -2 9 1 -2
N= 1-0.5 D+U=D+U= 0 10 0 + 0 0 1 = 0 10 1
0.5
0 0 -4 0 0 0 0 0 -4
Con lo que la 1ª etapa de las iteraciones se plantea como el siguiente sistema de ecuaciones, con
matriz de coeficientes triangular inferior:
18 0 0 9 1 -2 1 2 10
2 20 0 · x 1 = 0 10 1 · 1 + 3 = 14
3 2 -8 0 0 -4 1 5 1
Que da: x11 = 10/18 = 5/9, x21 = (14-2·x11 )/20 = 29/45, x31 = -(1-3·5/9-2·29/45)/8 = 11/45
4.1.- Deducir, a partir de sus propiedades generales, la matriz H de Householder que pre-multiplicando a
A= 3 3
4 5
produzca una matriz H·A cuya primera columna tiene su primer elemento no nulo y el segundo nulo (1 p.)
0.6 0.8
( Resulta: H = )
0.8 -0.6
4.2.- Escribir a partir de lo anterior una factorización QR de la matriz A.(0.5 p.)
4.3.- Calcular la norma euclídea de cada columna de H·A y de cada columna de A. Comparar los resultados y justificarlos
debidamente.(0.5 p.)
4.4.- Comprobar que el vector asociado a la definición de la matriz de Householder de este ejercicio es autovector de H. Construir un
vector ortogonal al anterior y comprobar que también es autovector de H. Calcular los autovalores correspondientes empleando el
cociente de Rayleigh. (1 p.)
4.5.- Escribir la descomposición espectral de la matriz H.(1 p.)
Solución
4.1.- Se debe recordar que dados 2 vectores a y r, con ||a||2 = ||r||2 hay una matriz de Householder
H de vector asociado (a-r) que transforma a en r mediante premultiplicación, esto es: H·a=r
La primera columna de la matriz H·A resulta de H·(3,4)T , y se desea que tenga la estructura (?,0)T
Esto equivale a tomar a= (3,4)T, y un vector r con esa estructura y la misma norma euclídea que a.
Puesto que ||a||2 =5, r= (5,0)T, y habrá que construir la matriz H asociada a a-r=(-2,4)T.
H(u) = I - 2 u·uT /(uT·u) , es decir:
H(-2,4) = 1 0 - 2 · -2 · -2 4 = 1 0 - 2 · 4 -8 = 0.6 0.8

0 1 -2 4 0 1 20 -8 16 0.8 -0.6
-2 4 ·
4
4.2.- Se comprueba que efectivamente:
____________
H·A = 0.6 0.8 · 3 3 = 5 5.8 = R
0.8 -0.6 4 5 0 -0.6
y despejando A = H-1·R = H·R = Q·R es la factorización pedida, que se expresa:
A = 3 3 = 0.6 0.8 · 5 5.8 = H·R = Q·R

4 5 0.8 -0.6 0 -0.6
4.3.- Se puede demostrar fácilmente que cualquier vector premultiplicado por una matriz de
Householder da otro vector con la misma norma euclídea que el primero (la transformación mantiene
el “tamaño” de los vectores). Operando en este caso se comprueba esta propiedad general.
|| 1ª col de A ||2 = 5 , || 1ª col de H·A ||2 = 5
|| 2ª col de A ||2 = 34 , || 1ª col de H·A ||2 = 33.64+0.36 = 34
4.4.- Lo que se propone en este apartado es comprobar sobre el ejemplo del enunciado el
cumplimiento de propiedades generales de los autovectores y autovalores de una matriz de
Householder.
0.6 0.8 · -2 = 2 = (-1) · -2

0.8 -0.6 4 -4 4
, es decir, -1 es el autovalor asociado.
Un vector ortogonal al (-2,4)T es el (4,2)T , con el que resulta:
0.6 0.8 · 4 = 4 = (1) · 4

0.8 -0.6 2 2 2 , es decir, 1 es el autovalor asociado.
Calculando los autovalores por el cociente de Rayleigh, se obtiene:

0.6 0.8 · -2 0.6 0.8 · 4
-2 4 · 4 2 ·
λ1 = 0.8 -0.6 4 ·= -20 = -1, λ 2 = 0.8 -0.6 2 · = 20 = 1
-2 20 4 20
-2 4 · 4 2 ·
4 2
4.5.- Para escribir la descomposición espectral de la matriz A, se utilizan sus autovalores y

autovectores, estos últimos normalizados con norma euclídea unidad.
λ1 = -1, u1 = (-2/ 20 , 4/ 20 ) = (-1/ 5 , 2/ 5 ), λ2= 1, u 2= (4/ 20 , 2/ 20 )= (2/ 5 ,1/ 5 )
La descomposición espectral de H es:

λ 1 ·u1 ·uT1 + λ 2 ·u2 ·uT2 = (-1)· -1/ 5 · -1/ 5 2/ 5 + (1)· 2/ 5 · 2/ 5 1/ 5 = 0.6 0.8 = H
2/ 5 1/ 5 0.8 -0.6
5.- Dado el problema de programación lineal máx z= x1 + x2 + 3 x3 - 0.5 x4
x1 + 2x3 ≤ 740 ; 2x2 - 7x4 ≤ 0 ; x2 - x3 + 2x4 ≥ 0.5 ; x1 + x2 + x3 + x4 = 9

xi ≥ 0 , i = 1, 2, 3, 4
a) Escribir el problema en la forma normal restringida, señalando la matriz que se ha de dar como dato al programa SIMPLX de la
biblioteca Numerical Recipes para resolver el problema. (0.7 p.)
b) La salida de resultados del citado programa es:
x1 y2 y3
z 17.02 -0.95 -0.05 -1.05
y1 730.55 0.10 -0.10 0.90
x2 3.33 -0.35 -0.15 0.35
x3 4.73 -0.55 0.05 -0.45
x4 0.95 -0.10 0.10 0.10
Interpretar y explicar esos resultados en relación con el problema dado. (0.8 p.)
Solución
____________
a) Primero se introducen las variables de holgura y1 , y2 , y3 , para convertir las restricciones de
desigualdad en igualdades. Se introducen con el signo que corresponda teniendo en cuenta el tipo de
desigualdad, y que las variables de holgura son también no negativas. En la restricción que es de
igualdad no se introduce holgura:
x1 + 2x3 + y1 = 740 ; 2x2 - 7x4 + y2 = 0 ; x2 - x3 + 2x4 - y3 = 0.5 ; x1 + x2 + x3 + x4 = 9
Se pasan todos los primeros miembros a los segundos en las restricciones anteriores que ya son
igualdades y se igualan a las variables artificiales z1 , z2 , z3 , z4 , tantas como restricciones no
primarias.
Queda así el problema en la forma normal restringida:

máx z = x1 +x2 +3 x3 -0.5 x4
z1 = 740 -x1 -2x3 -y1

z2 = -2x2 +7 x4 -y2
z3 = 0.5 -x2 +x3 -2 x4 +y3
z4 = 9 -x1 -x2 -x3 -x4
De los coeficientes de la estructura anterior se deduce la matriz a introducir como dato al programa :
0 1 1 3 -0.5
740 -1 0 -2 0
0 0 -2 0 7
0.5 0 -1 1 2
9 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 0
b) La interpretación de resultados se hace observando simplemente en el enunciado la columna

referencia textual de la izquierda y la primera columna numérica junto a ella en la tabla de salida.
El valor óptimo para z es 17.02, que se alcanza para x1 = 0 , x2 = 3.33 , x3 = 4.73 , x4 = 0.95
Se interpreta x1=0 porque no aparece x1 en la primera columna , sino y1 . El que aparezca y1 en la
primera columna indica que la restricción asociada a y1 , esto es x1 + 2x3 ≤ 740 , se verifica
como desigualdad estricta para la solución del problema, siendo además el valor junto a y1, 730.55, la
cantidad que le falta a la restricción citada para ser una igualdad, si se particulariza la solución. En
efecto: 0 + 2·4.73 + 730.55 = 740.
Por otro lado, no parecen otras y’s, en las referencias de la 1ª columna, lo que significa que las otras
tres restriciones no primarias se verifican como igualdades en la solución del problema. En efecto,
salvo errores de redondeo en la representación:
2·3.33 - 7·0.95 = 0 ; 3.33 - 4.73 + 2·0.95 = 0.5 ; 0 + 3.33+ 4.73 +0.95 = 9
____________
1994-95
1.- Sea una función f(x), suficientemente suave, definida en un intervalo [a,b]. Se desea interpolar f(x) en (n+1) puntos, asociados a
abscisas equidistantes h=(b-a)/n, mediante una poligonal que va uniendo los sucesivos puntos (xi,f(xi)) , i=0,1,2,...,n. (x0,=a ,
xn=b)
a) Demostrar que el error de interpolación se controla eligiendo adecuadamente el valor de h. Para ello se estudiará el error de
interpolación en el intervalo genérico x ∈(xi,xi+1). (1p.)
b) ¿Qué valor de h hay que tomar para garantizar un error absoluto en la interpolación menor que un valor dado e, sabiendo que la
derivada segunda de f(x) se mantiene siempre menor que un valor c2 conocido? (1p.)
c) Dibujar las funciones de Lagrange de este problema de interpolación a trozos. (1p.)
Solución
a) El error de interpolación en x∈(xi,xi+1) de una función f(x) mediante un polinomio de grado ≤ 1

(recta) que la interpola en los puntos (xi,f(xi)), (xi+1,f(xi+1)), se puede escribir, apoyándose en las
diferencias divididas:
Ei(x)= f[xi,xi+1,x] · (x - xi) · (x - xi+1) = (x - xi) · (x - xi+1) · f’’ (ξ) / 2! , con ξ∈[xi,xi+1] que
depende de x.
Por tanto, para x∈ (xi,xi+1)
max | Ei(x) | ≤ max |f’’ (ξ)| · max |(x - xi) · (x - xi+1)| / 2
El 2º factor es una parábola de 2º grado que alcanza su máximo en (xi+xi+1)/2, en donde vale h2/4
(Recuérdese que h = xi+1 - xi ). Luego para x ∈ (xi,xi+1) se tiene que :
| Ei(x) | ≤ max |f’’ (ξ)| · h2/8.
Entonces, si la función f(x) es suficientemente suave, su derivada 2ª estará acotada, y por tanto el
primer factor de la cota de error será finito. Eligiendo h adecuadamente, se puede controlar el error
de la interpolación de f(x) mediante un trozo de recta en el intervalo (xi,xi+1). Si el error se
mantiene controlado en el intervalo genérico, y la función es suave en todo [a,b], el error de
interpolación de f(x) mediante la poligonal está controlado en todo [a,b] .
b) De | Ei(x) | ≤ c2 · h2/8< e , se deduce que hay que tomar h < 8·e / c2
c) Las funciones de Lagrange se recogen en la figura. La función de Lagrange li(x) está asociada a la
coacción sub-i, consistente en que en xi el polinomio interpolador vale f(xi).
l (x) i= 1,2,...,n-1
i
1
... ...
x i-2 x i-1 xi x i+1 x i+2
l n (x)
l 0 (x)
1 1
... ...
x0 x x2 x3 x x n-2 x n-1 xn
1 n-3
_________________________________________________________________________________________________________
ETSI Caminos. Santander. Curso 3º. Métodos Numéricos. Exam. Extraord. Sep 2a Parte 13.09.95. pg 72
2.- Dado un triángulo de vértices (0,0), (h,0), (0,k) en el plano XOY:
a) Construir una fórmula de integración de tipo interpolatorio para una función z=f(x,y), en el dominio formado por dicho triángulo,
de modo que el polinomio interpolador sea un plano que interpola los valores conocidos de la función f(,y) en los 3 vértices de
triángulo citado. (1.5 p.)
b) Deducir el error de dicha fórmula de integración. (1.5 p.)
Solución
Y
(0,k)
y = -k·x/h + k
Ω
O (0,0) (h,0) X
a) Primero hay que construir el plano que interpola a la función en los 3 vértices del triángulo. Se
llamará f0 , fh, y fk a los valores de la función en (0,0), (h,0), (0,k) respectivamente.
Planteando el plano z=a+b·x+c·y que interpole en las condiciones indicadas a f(x,y), se obtendrán
sus 3 coeficientes a, b, c:
a+b·0+c·0 = f0
a+b·h+c·0 = fh de aquí se deduce: a = f0 ; b = (fh - f0 )/h; c = (fk - f0 )/k ;
a+b·0+c·k = fk
y el plano es: z = f0 + x · (fh - f0 )/h + y · (fk - f0 )/k ;
La fórmula de integración de tipo interpolatorio se obtiene integrando el plano anterior en el

triángulo dado. Resulta:
Iaprox = [ f0 + x · (fh - f0 )/h + y · (fk - f0 )/k ] dx dy =
Ω
h k-x·k/h
= dx [ f0 + x · (fh - f0 )/h + y · (fk - f0 )/k ] dy =
0 0
k·h f0 +fh +fk k·h
· = = ·(f0 +fh +fk )
2 3 6
b) Para estudiar el error de integración con esta fórmula, se empleará la técnica del desarrollo en
serie de Taylor. Se obtendrá una expresión en forma de desarrollo en serie de la integral exacta de
f(x,y) en el triángulo, y una expresión en forma de desarrollo en serie de la integral aproximada
anterior. Para que ambos desarrollos sean comparables, se harán los dos en el entorno del mismo
punto (0,0). La diferencia de ambas representaciones, exacta y aproximada, dará el error.
Integral exacta:
Iexacta = f(0+x,0+y) dx dy =
Ω
2 y2 2xy
= [f(0,0)+xfx (0,0)+yfy (0,0)+ x fxx (0,0)+ fyy (0,0)+ fxy (0,0)+térm. ord. 3]dxdy=
2! 2! 2!
Ω
2 2 3 3 2 2
=f(0,0) kh +fx (0,0) kh +fy (0,0) hk +fxx (0,0) kh +fyy (0,0) hk + fxy (0,0) h k +térm. orden 5
2 6 6 24 24 24
_________________________________________________________________________________________________________
Integral aproximada:
k·h
Iaprox = ·(f0 +fh +fk ) =
6
k·h 2 2
= [f(0,0) + f(0,0)+h fx (0,0)+ h fxx (0,0) + f(0,0) + k fy (0,0)+ fyy (0,0) k + térm. ord. 3]=
6 2 2
3 k·h 2 2 3 3
= f(0,0) + kh fx (0,0) + fy (0,0) hk + kh fxx (0,0) + hk fyy (0,0) + térm. ord. 5
6 6 6 12 12
Comparando ambos desarrollos se observa dónde se produce la diferencia que da el error:
Error de integración = Iexacta - Iaprox =
= kh3 ·fxx (0,0) ( 1 - 1 ) + hk3 ·fyy (0,0) ( 1 - 1 ) +h2 k2 fxy (0,0) · 1 + térm. orden 5 =
24 12 24 12 24
= 1 · - kh3 ·fxx (0,0) - hk3 ·fyy (0,0) + h2 k2 fxy (0,0) + térm. orden 5
24
La naturaleza del error se podía haber previsto. En efecto, la regla de integración aproximada,
aplicada a la función f(x,y) exacta, escrita en forma de desarrollo en serie de Taylor, integra
exactamente los términos lineales de dicho desarrollo: cte, en x, en y, cometiendo error sobre los
cuadráticos, x2, y2, x·y, así como sobre los sucesivos, con lo que el error se prevé que provendrá de
la integral en el triángulo de estos términos de 2º orden, que es una función de cuarto orden de las
dimensiones del dominio triangular.
3.- Dada la siguiente formulación de un método paso a paso para un problema de valor inicial en el ecuación: y’ = f(x,y),
con x ∈ [a,b], siendo y(a) = y0 :
yn+1 = yn + h · f (xn + h , yn + h · f(xn ,yn ) )

2 2
a) Obtener su error de truncatura local. (1 p.)
b) Dado el problema de contorno y’’ = y , x [0,1] , y(0) = 0, y(1) = 1 , se pide:

b.1) Plantearlo mediante un método de tiro que emplee el método paso a paso anterior. (2 p.)
b.2) Aproximar la solución, con h=0.5, haciendo sólo una fase de corrección de pendiente inicial, tras los 2 tiros iniciales
que se realizarán con pendientes 1 y 2 . (1p.)
Solución
a) Para obtener el error de truncatura local se procede como sigue. Se supone que se conoce
exactamente la información de lo que ocurre en xn , es decir, el valor de y(xn) (simplificadamente
yn) , y’n, y’’n, y’’’n...(de ahí proviene la denominación local, diferente del error de truncatura
acumulado). Se compararán las representaciones de y(xn+1), valor exacto, y de yn+1 que aproxima a
la anterior mediante la fórmula dada, que es un método de Runge-Kutta de orden 2 llamado método
de la tangente en el punto medio. Se realizan ambas representaciones en forma de desarrollo en serie
de Taylor en el entorno de xn.
Representación de y(xn+1), interviniendo el valor del paso h:

2 3
y(xn+1 )=y(xn ) + y’(xn )h + y’’(xn )h + y’’’(xn )h + ...=
2! 3!
{teniendo en cuenta la ecuación diferencial y’=f(x,y), las derivadas sucesivas de y(x) son:
y’’(xn )=y’’n =fx (xn ,yn ) +fy (xn ,yn ) f(xn ,yn )=fx,n +fy,n fn ,
_________________________________________________________________________________________________________
se escribe fx,n en lugar de fx (xn ,yn ) para simplificar,
Y análogamente las restantes derivadas de f particularizadas en (xn,yn) ,
y’’’(xn )=y’’’n =fxx,n +2fxy,n fn + fyy,n f2n +fy,n fx,n +f2y,n fn , con lo que: }
2 2 3 3 3 3 3
y(xn+1 )=yn + hfn +h fx,n +h fy,n fn +h fxx,n +h fxy,n fn +h fyy,n f2n +h fy,n fx,n +h f2y,n fn +...
2 2 6 3 6 6 6
Representación de yn+1:
yn+1 = yn + h · f (xn + h , yn + h · f(xn ,yn ) ) =
2 2
(h/2)2 (hf /2)2 (h/2)(hfn )/2
=yn + h fn +h fx,n +h fn fy,n + fxx,n + n fyy,n + 2· ·fxy,n + ... =
2 2 2! 2! 2!
2 2 3 h3 f 2 h3 f )
=yn + hfn +h fx,n +h fn fy,n +h fxx,n + n fyy,n + · n ·fxy,n + ...
2 2 8 8 4
con lo que el error, comparando ambos desarrollos, resulta:
3 3
Error=y(xn+1 )-yn+1 =(1 -1 )h3 fxx,n +(2 -1 )h3 fxy,n fn +(1 -1 )h3 fyy,n f2n +h fy,n fx,n +h f2y,n fn +...=
6 8 6 4 6 8 6 6
3
= h3 1 fxx,n + 1 fxy,n fn + 1 fyy,n f2n +1 fy,n fx,n +1 f2y,n fn + O(h4 ) = h (y’’’n + 3y’’n fy,n ) + O(h4 )
24 12 24 6 6 24
b) Puesto que se va a emplear un método de tiro, habrá que expresar el planteamiento del proceso
paso a paso para el problema de valor inicial asociado al problema de contorno dado.
Para resolver y’’ = y , x ∈ [0,1] , y(0) = 0, y(1) = 1 se planteará el de valor inicial

y’’ = y , x ∈ [0,1] , y(0) = 0, y’(0) = p ,
y a base de tanteos adecuadamente conducidos sobre el parámetro p, pendiente inicial, se procurará
alcanzar la solución obligando a que se verifique la segunda condición de contorno y(1)=1 .
Puesto que se trata de una ecuación de 2º orden en un problema de valor inicial, hay que transformar
la ecuación en un sistema de ecuaciones de 1er. orden, mediante el cambio de variables
dependientes adecuado. Se pasa a un sistema de 2 ecuaciones de 1er orden, introduciendo las
variables dependientes nuevas y1 e y2 , manteniéndose la misma y única variable independiente x.
La relación entre las nuevas variables y la antigua es: y1≡ y, y2≡ y’, quedando el sistema:
y’1 = y2 x ∈ [0,1], condiciones iniciales: y1(0) = 0
y’2 = y1 y2(0) = p
La formulación del método para un sistema general de ecuaciones explícitas de 1er. orden:
y1’ = f1(x,y1,y2) x ∈ [a,b], y1(a) = y0 ,
y2’ = f2(x,y1,y2) y2(a) = y’0
se escribe fácilmente a partir de la formulación para la ecuación escalar y’=f(x,y), sin más que dar
dimensión de vector de dos componentes a y y a la función f,
y n+1 = y n + h · f (xn + h , y n + h · f(xn ,y n ) ) , esto es, por componentes:

2 2
y1,n+1 = y1,n + h · f1 (xn + h , y1,n + h · f1 (xn ,y1,n ,y2,n ), y2,n + h · f2 (xn ,y1,n ,y2,n )
2 2 2
y2,n+1 = y2,n + h · f2 (xn + h , y1,n + h · f1 (xn ,y1,n ,y2,n ), y2,n + h · f2 (xn ,y1,n ,y2,n )
2 2 2
_________________________________________________________________________________________________________
Para el presente caso, en que es f1(x,y1,y2) = y2 , f2(x,y1,y2) = y1 , el proceso iterativo paso
a paso se expresa:
Para n=0,1,2,... y1,n+1 = y1,n + h·(y2,n+ y1,n·h/2)
y2,n+1 = y2,n + h·(y1,n+ y2,n·h/2)
partiendo de y1,0= 0 , y2,0= p

Se realizarán 2 tiros empleando el método paso a paso anterior:
- El primero con pendiente inicial p1= 1, que da una ordenada final yfinal = of1.
- El segundo con pendiente inicial p2= 2, que da una ordenada final yfinal = of2.
Para el siguiente tanteo se puede realizar una interpolación lineal a partir de las variables “pendiente
inicial, p ” , “ordenada final, of ” con los puntos obtenidos en los tiros anteriores:
of - of2 = (of2 - of1) / (p2 - p1) · (p - p2) ,
de modo que haciendo of = offinal exacta en la ecuación anterior se despeje la pendiente inicial para
el siguiente tanteo; es decir:
psiguiente tanteo = p2 + (offinal exacta - of2 ) · (p2 - p1) / (of2 - of1)
Para el tiro con p1=1, y h=0.5 resulta:
Paso 1º;
y1,0.5 = y1,0 + h·(y2,0+ y1,0·h/2) = 0+ 0.5 · (1+ 0 · 0.25) = 0.5
y2,0.5 = y2,0 + h·(y1,0+ y2,0·h/2) = 1+ 0.5 · (0+ 1 · 0.25) = 1.125
Paso 2º;
y1,1 = y1,0.5 + h·(y2,0.5+ y1,0.5·h/2) = 0.5+ 0.5 · (1.125+ 0.5 · 0.25) = 1.125 = of1
y2,1 = y2,0.5 + h·(y1,0.5+ y2,0.5·h/2) = 1.125+ 0.5 · (0.5+ 1.125 · 0.25) = 1.515625
Para el tiro con p2=2, y h=0.5 resulta:
Paso 1º;
y1,0.5 = 0+ 0.5 · (2+ 0 · 0.25) = 1
y2,0.5 = 2+ 0.5 · (0+ 2 · 0.25) = 2.25
Paso 2º;
y1,1 = 1+ 0.5 · (2.25+ 1·0.25 ) = 2.25 = of2
y2,1 = 2.25+ 0.5 · (1+ 2.125 · 0.25) = 3.03125
psiguiente tanteo = 2 + (1-2.25)·(2-1) / (2.25-1.125) = 0.8888...
Para el tiro con p = 0.8888... , h=0.5

Paso 1º;
y1,0.5 = 0+ 0.5 · (0.888...+ 0 · 0.25) = 0.444...
y2,0.5 = 0.888...+ 0.5 · (0+ 0.888... · 0.25) = 1
Paso 2º;
y1,1 = 0.444...+ 0.5 · (1+ 0.444...·0.25 ) = 1.0555... (el exacto es 1)
y2,1 = y2,0.5 + h·(y1,0.5+ y2,0.5·h/2) =1+ 0.5 · (0.444...+ 1 · 0.25) = 1.347222...
La solución exacta de la ecuación diferencial del problema es:

y(x) = e · (-ex + e-x ) , con derivada: y'(x) = e · (-ex - e-x )
1-e2 1-e2
con la pendiente inicial y’(0) = 0.85092, y la final: y’(1)=1.31304.
_________________________________________________________________________________________________________
1995-96
1a Evaluación. METODOS NUMERICOS.
ETSI CAMINOS. Santander. METODOS NUMERICOS. Curso 3º. 1a. Eval. 5 Dic 1995
Se desea construir un depósito con la forma de cono de revolución, en el que el radio de la base y la altura sean de igual
tamaño, de modo que la capacidad nominal de este depósito sea 20 m3.
¿Con qué cota de error relativo (1 p.) y de error absoluto (0.5 p.) se debe trabajar en la valoración del radio y la altura
(de igual valor), para garantizar que el error absoluto de la capacidad real del depósito sea menor que 10 dm3?
Notas:
. Se recuerda que el volumen del cono es V= π r2 a / 3 , r =radio de la base, a =altura.
. Para π se utilizará el valor aproximado 3.1416. A efectos de valorar el error relativo de esta aproximación se tomará
como valor “exacto” para π , su representación con 8 dígitos “exactos” y redondeo, π=3.1415927
. Se tomarán como representativos de las magnitudes exactas sus valores en punto flotante normalizados con 8 dígitos de
mantisa y redondeo.
Solución
Cota de error relativo a garantizar para el volumen: 10·10-3 / 20 = 0.5·10-3

Se llamará cer a la cota de error relativo para la medida de radio y altura.
Se va a utilizar la formulación aproximada para la cota de error relativo de un producto, igual a a la
suma de las cotas de error relativo de los factores.
CEr(V)≈ CEr(π)+ 2·CEr(r) + Cer(a) = CEr(π)+ 3·cer ≤ 0.5·10-3
Por otro lado, CEr (π) = |3.1415927 - 3.1416| / 3.1415927 = 2.3236·10-6
Resultando:
cer ≤ (0.5·10-3 - 2.3236·10-6 ) / 3 = 1.6589· 10-4 . Se tomará: cer ≈ 1.6589· 10-4
Teniendo en cuenta que a “exacto” = r “exacto” = 3 3·20 / π = 2.6730072 metros ,

Las cotas de error absoluto para radio de la base y altura son:
.CE(a) = CE (r) = CEr(r)·r “exacto” = 2.6730072 · 1.6589· 10-4 = 4.4342· 10-4 m. = 0.443423 mm.
Llamando, de una manera global, operación elemental a una suma, resta, multiplicación o división entre 2 números,
SE PIDE:
1.- Calcular el número de operaciones elementales necesarias para multiplicar una matriz cuadrada (n×n) genérica por
un vector columna arbitrario (n×1). (0.5 p.)
2.- Calcular el número de operaciones elementales necesarias para multiplicar una matriz de Householder H(u) asociada
al vector u (n 1), por un vector columna arbitrario (n×1), aprovechando la estructura de definición de una matriz de
Householder. (0.5 p.)
Se recuerda que H(u) = I - (2/ (uT u)) (u uT) .
3.- Escribir una tabla comparativa del número de operaciones en ambos casos, para n= 3, 10, 50, 100. (0.5 p.)
Solución
1.- Cada una de las n componentes del vector resultado se obtiene mediante n multiplicaciones y (n-
1) sumas, es decir, 2n-1 operaciones elementales. Todo el vector se obtiene en :
2 n2 - n operaciones elementales
2.- Llamando v al vector por el que se va a premultilicar la matriz H(u) = I - (2/ (uT u)) (u uT),
____
ETSI Caminos. Santander. Curso 3º. Métodos Numéricos. 1a Evaluación. 5.12.95. pg 77
H(u) = [ I - (2/ (uT u)) (u uT) ]· v = v - (2/ (uT u)) ( uT v ) u
- Para hallar ( uT v ) = n multiplicaciones y (n-1) sumas.

- Para hallar (2/ (uT u)) = n multiplicaciones , (n-1) sumas y 1 división.
- Para hallar (2/ (uT u)) ( uT v ) u tras lo anterior : 1 multiplicación + n multiplicaciones.
- Para hallar v - lo demás : n restas.
Total: 6 n
3.- n 3 10 50 100
2
Matriz genérica · vector: (2 n - n) 15 190 4950 19900
Matriz de Householder ·vector: (6 n) 18 60 300 600
No se han considerado las operaciones de incremento de contadores para los diversos ciclos, ni las
de control de los mismos.
Dada la matriz 2 2 3
A= 6 5 0
3 1 0 SE PIDE:
1.- Factorizarla en la forma Q R (1.5 p.)

2.- Aplicar la factorización anterior para resolver el sistema Ax=b, con b= (0,0,1)T. (1p.)
Es suficiente trabajar con 5 dígitos “exactos “ y redondeo.
Solución
1.-
Etapa 1: se busca H1 de tipo Householder tal que H1 · A tenga su primera columna con sus 2
últimas componentes nulas. Interpretando el producto de matrices a partir de los bloques formados
por las columnas de A, esto equivale a buscar H1 que tranforme a1 = (2,6,3)T en b1= (?,0, 0)T. Si
||a1||2 = ||b1||2 la matriz de Householder H1(a1-b1) verifica : H1(a1-b1)·a1=b1
Se puede tomar la primera componente de b1 = ± ||a1||2 = ± 7. Aquí se tomará b1= (7,0,0)T.

(Aunque lo recomendable es tomar el valor con signo contrario a la primera componente de a1, para
así reducir los problemas de cancelación si se presenta el caso).
De modo que se contruye la matriz de Householder de 3 componentes asociada a
(2,6,3) - (7,0,0) = (-5,6,3)
1 0 0 -5 0.28571 0.85714 0.42857

H1 = 2
0 1 0 70 6 · -5 6 3 =
- 0.85714 -0.028571 -0.51429
0 0 1 3 0.42857 -0.51429 0.74286
resultando en la 1a. etapa:
7 5.2857 0.85714
H1·A = 0 1.0571 2.5714
0 -0.97143 1.2857
Etapa 2:
Se tomará una matriz de Householder
____
I WT
H2 =
W h2
donde:
. I es la matriz identidad, en esta segunda etapa de dimensión 2-1 = 1, y por tanto es la constante 1 ,
. Ω es una matriz (n-1) 1 de ceros ,
. h2 es una matriz de Householder de tamaño (n-1) (n-1) que transforma el vector (n-1) 1 formado
por la segunda columna de H1·A (excluyendo la primera componente), en un vector (n-1) 1 con
sus (n-2) últimas componentes nulas. (Aquí n vale 3).
En este caso, h2 debe transformar a2= (1.0571,-0.97143) en b2 = (?, 0)

Para que ||a2||2 = ||b2||2 , se toma b2= (± 1.4357 , 0) ; aquí se va a elegir 1.4357, y la matriz h2
asociada a (a2-b2) será:
h2= 1 0 - 2 (-0.37855,-0.97143)· -0.37855 = 0.73633 -0.67660

0 1 1.0879 -0.97143 -0.67660 -0.73626
resultando la matriz de Householder de esta 2ª etapa:
I WT 1 0 0
H2= = 0 0.73633 -0.67660
W h2 0 -0.67660 -0.73626
Esta matriz también se puede construir a partir de un vector asociado (3x1) cuya primera
componente es nula y las otras dos constituyen el vector (a2-b2) asociado a h2.
Entonces,
7 5.2857 0.85714
H2·H1·A = 0 1.4356 1.0235 = R
0 0 -2.6864
Y despejando A = H1·H2·R = Q·R , resulta que Q de la factorización QR pedida es:
0.28571 0 .34117 -0.89548

Q=H1·H2 = 0.85714 0.32693 0.39798
0 .42857 -0.88131 -0.19897
2.- Para resolver el sistema Ax=b, utilizando A=Q·R, Q·R·x= b, R·x=Q-1 ·b= QT ·b, es decir,
como:
0.28571 0.85714 0 .42857 0 0 .42857

QT·b= 0 .34117 0.32693 -0.88131 0 = -0.88131
-0.89548 0.39798 -0.19897 1 -0.19897
hay que resolver el sistema triangular:
7 5.2857 0.85714 x1 0 .42857
R·x = 0 1.4356 1.0235 x2 = -0.88131
0 0 -2.6864 x3 -0.19897
cuya solución es: x3 = 0.074066 , x2 = -0.66670 , x1 = 0.55558
Dada la matriz 4 2
1 3
1.- Acotar sus autovalores mediante los círculos de Gerschgorin de filas y de columnas.(0.5 p.)
____
2.- Aproximar su menor autovalor en valor absoluto (1 p.) y autovector asociado (1 p.) aplicando la técnica de la
potencia iterada inversa. En cada etapa el autovalor citado se aproximará utilizando el cociente de Rayleigh. Como
vector inicial del proceso se tomará el (-0.5, 1)T.
El proceso iterativo se detendrá controlando el error relativo en el autovalor, de modo que el cociente entre el valor
absoluto de la diferencia entre las 2 aproximaciones más recientes y el valor absoluto de la última sea menor que 0.01.
Solución
1.-
. Círculos de Gerschgorin de filas: | z - 4 | ≤ 2, | z - 3 | ≤ 1. Todos los autovalores están en la unión
conjuntista de estos círculos, es decir , en el círculo de centro 4 y radio 2.
. Círculos de Gerschgorin de columnas: | z - 4 | ≤ 1, | z - 3 | ≤ 2 . Todos los autovalores están en la
unión conjuntista de estos círculos, es decir , en el círculo de centro 3 y radio 2.
CIRCULOS DE FILAS CIRCULOS DE COLUM NAS
2 6 1 5
Se puede afirmar que todos los autovalores están en la intersección (la zona rayada de la figura,
entre 2 y 5) del recinto determinado por los círculos de filas y el recinto determinado por los
círculos de columnas.
2.- Los autovectores de A-1 son los inversos de los de A, y los autovectores son los mismos. Para
aproximar el menor autovalor en valor absoluto de A, se aplicará potencia iterada a la matriz A-1.
Aquí se va aplicar este proceso directamente, por lo fácil que es calcular la inversa de A, (2x2). En
general para una matriz de tamaño grande se recomienda realizar el proceso mediante la secuencia
de sistemas de ecuaciones L·U·xm+1 = P·ym tras haber realizado la factorización PA=LU.
A-1 = 0.3 -0.2
-0.1 0.4
La normalización en el proceso de potencia iterada se va a realizar con la norma subinfinito o del
máximo, aunque se podría elegir otra.
x1 = A-1 ·y0 = 0.3 -0.2 -0.5 = -0.35

-0.1 0.4 1 0.45
yT0 A-1 y0 yT0 x1 0.625 1
µmax aprox = = = = 0.5 λ min aprox = =2
yT0 y0 1.25 1.25 µmax aprox
____
y1 = x1 = -0.35/0.45 = -0.77778
||x1 ||∞ 1 1
x2 = A-1 ·y1 = 0.3 -0.2 -0.77778 = -0.43333

-0.1 0.4 1 0.47778
yT1 A-1 y1 yT x
µmax aprox = = 1 2 = 0.81482 = 0.50771 λ min aprox = 1 = 1.9696
yT1 y1 1.6049 1.6049 µmax aprox
|1.9696-2|/1.9696 = 0.0154 , se sigue aproximando
y2 = x2 = -0.43333/0.47778 -0.90697
=
||x2 ||∞ 1 1
x3 = A-1 ·y2 = 0.3 -0.2 -0.90697 = -0.47209

-0.1 0.4 1 0.49070
yT2 A-1 y2 yT2 x3
µmax aprox = = = 0.91887 = 0.50415 λ min aprox = 1 = 1.9835
T
y2 y2 1.8226 1.8226 µmax aprox
|1.9835-1.9696|/1.9835 = 0.007 < 0.01, luego ya se ha acabado.

Normalizando, se tiene el autovector aproximado :
y3 = x3 = -0.47209/0.49070 = -0.96207
||x3 ||∞ 1 1
Se puede comprobar que el mínimo autovalor exacto pedido es 2, y su autovector (-1,1)T .
Dado el problema de programación lineal :
min z = x1/3 - x2 ,
con las restricciones:

x1 , x2 ≥ 0 , x1 / 2 - x2 / 2 ≥ 1, x2 -1 ≤ p·(x1 - 3)
donde p es un parámetro del problema. SE PIDE:
1.- Calcular el valor de p para que la función objetivo alcance su valor mínimo en infinitos puntos de la región admisible
o factible, indicando dicho valor mínimo y el conjunto de puntos en que se alcanza. (0.5 p.)
2.- En el caso p= -1, obtener el valor del mínimo y el lugar donde se alcanza. (0.5 p.)
3.- Recordando que el programa SIMPLX de la biblioteca Numerical Recipes es para hallar máximos , su uso exige
adaptar el problema dado. Hacerlo y poner el caso de p= -1 en la forma normal restringida, dando la matriz que se
aporta como dato para utilizar ese programa. Escribir e interpretar la parte de la tabla de resultados de SIMPLX que
tiene relevancia para la resolución de este problema, empleando los resultados obtenidos geométricamente en el
apartado 2. (1 p.)
Solución
1.- Para p = 1/3, se alcanza el mínimo en los infinitos puntos de la semirrecta perpendicular al
vector grad(z)= (1/3, -1) : x2 - 1 = (x1 - 3) / 3 , 3x2 = x1 , con x1 ≥ 3 ; (ver figura)
tomando por ejemplo sobre ella el punto (3,1), el valor del mínimo es: z=3/3 - 1 = 0
____
x2
z=cte
p=1/3
z decrece z=cte
(3,1)
O 2 4 x1
p=-1
(0,-2)
2.- Para p= -1, el mínimo se alcanza en (3,1), en que se tiene z=0. Se ve gráficamente, o bien,
evaluando en los 3 puntos factibles básicos se tiene:
z(4,0) = 4/3, z(2,0) = 2/3, z(3,1) = 0
3.- Para introducir en SIMPLX, como min z = -max (-z) , alcanzándose en el mismo conjunto de
puntos, se ha de partir de :
max z* = -x1/3 + x2 con las restricciones:
(a) x1 + x2 ≤ 4 x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0
(b) x1 /2 - x2 /2 ≥1
Para pasar el problema a la forma normal restringida, primero se introducen las variables de holgura
en las restricciones (a) y (b), resultando:
x1 + x2 + y1 = 4 , x1 /2 - x2 /2 - y2 = 1 , y finalmente en la forma normal restringida:
máx z* = -x1/3 + x2
z1 = 4 -x1 -x2 -y1
z2 = 1 -x1/2 +x2/2 +y2 , de aquí la matriz dato para SIMPLX es:
0 -1/3 1
4 -1 -1
1 -1/2 1/2
0 0 0
y la tabla de resultados del programa debe tener el aspecto en su parte izquierda:
0 ...
x1 3 ...
x2 1 ...
que se interpreta: El máx de z* es 0, luego min z = -max(-z*) = 0 , en x1=3, x2=1. Las

restricciones (a) y (b) se cumplen como igualdades. Al ser “las holguras nulas”, no aparecen
variables de holgura en los resultados finales, ya que y1 = y2 = 0 .
____
1995-96
2a Evaluación. METODOS NUMERICOS.
ETSI CAMINOS. SANTANDER. METODOS NUMERICOS. 2a. Eval. 22 de Enero de 1996
Se están realizando mediciones sobre el comportamiento de una función escalar F(x,y), en puntos del plano cartesiano. En
particular se desea analizar el gradiente de F(x,y) en el origen O (0,0), para lo que se aproximará su valor en O (0,0)
mediante fórmulas de derivación aproximadas, de tipo unilateral. Se tomarán nx puntos equiespaciados una distancia h
sobre el eje OX: xi= 0+i·h, i=0,1,...,nx, y ny puntos equiespaciados una distancia h sobre el eje OY, yj= 0+j·h, j=0,1,...,ny,
eligiéndose nx y ny de modo que el error de las fórmulas de derivación utilizadas en el gradiente sea del orden de h3.
1.1.- Deducir la fórmula de derivación unilateral unidimensional para resolver el problema, apoyándose en el método que
utiliza el desarrollo en serie de Taylor en el proceso. Se deberá justificar la elección del número de puntos de apoyo. (1 p.)
1.2.- Resulta la fórmula f’(0) ≈ [2f(3h) - 9f(2h) + 18f(h) -11f(0)] / (6h) . Demostrar que esta fórmula es de tipo
interpolatorio.(0.5 p.)
1.3.- Escribir la expresión aproximada para el gradiente de F(x,y) en O (0,0). (0.5 p.)
1.4.- Si F(x,y) fuera polinómica, ¿qué estructura debe tener para garantizar que si se le aplica la formulación anterior para
calcular su gradiente el resultado es exacto? (1 p.)
2.1.- Se desea escribir una aproximación de tipo interpolatorio para F(x,y) mediante un polinomio P(x,y) . Se exige que que
P(x,y) interpole a F(x,y) en los puntos del cuadrante OXY que resultan de hacer el producto cartesiano de los empleados
sobre OX y OY en 1.3 para la obtención del gradiente de F(x,y) en O (0,0). Dibujar los citados puntos del cuadrante OXY.
(0.5 p.)
Supuesto que se va a obtener P(x,y) como producto tensorial de polinomios unidimensionales y empleando la retícula
anterior,
2.2.- Dibujar un bosquejo de las funciones de Lagrange unidimensionales que permiten resolver la interpolación citada.
Escribir su expresión analítica. (1 p.)
2.3.- En la representación de Lagrange de P(x,y) escribir justificadamente la función de Lagrange que acompaña a F(h,2h),
haciendo referencia a las funciones de Lagrange unidimensionales del apartado 2.2. (1 p.)
Solución
1.1.- El número de puntos base a tomar se puede deducir del error de la fórmula para la derivada k-
ésima en un punto c de una función f(x) cuando se toman n abscisas (c+i·h, i entero no nulo), distintas
de la propia abscisa c en la que se buscan las derivadas, y en torno a la cual se obtienen los desarrollos
de Taylor de f(c+i·h).
Se puede demostrar que dicho error es al menos del orden de hn+1-k. ( O(hn+1-k) ). Si se desea obtener
una fórmula para la derivada primera (k=1) del orden de h3, de n+1-k=3, n+1-1=3, se deduce que n=3,
que por la exigencia del enunciado serán, h, 2h, 3h.
f(h)= f(0) + f’(0) h + f’’(0) ( h2/2) + f’’’(0) (h3/6) + fiv(ξ1) (h4/24)

f(2h)= f(0) + f’(0) ·2h + f’’(0) ( 4h2/2) + f’’’(0) (8h3/6) + fiv(ξ2) (16h4/24)
f(3h)= f(0) + f’(0) ·3h + f’’(0) ( 9h2/2) + f’’’(0) (27h3/6) + fiv(ξ3) (81h4/24)
con las ξi , comprendidas entre 0 e i·h .
Se pueden obtener fórmulas para f’0 , f’’0 , f’’’0 , aproximaciones de las 3 primeras derivadas de f(x)
en x=0, despreciando el término de error en fiv , y planteando el siguiente sistema de 3 ecuaciones con
3 incógnitas compatible y determinado, en el que h, f(0), f(h), f(2h), f(3h) se suponen conocidos:
f(h) - f(0) = f’0 · h + f’’0 ( h2/2) + f’’’0 (h3/6)
f(2h) - f(0) = f’0 ·2h + f’’0 ( 4h2/2) + f’’’0 (8h3/6)
f(3h) - f(0) = f’0 ·3h + f’’0 ( 9h2/2) + f’’’0 (27h3/6)
____________
Para el ejercicio se busca únicamente una fórmula para f’0 , por lo que se puede despejar de dicho
sistema por un proceso adecuado (hacerlo), resultando la fórmula de derivación pedida:
f’0 = [2f(3h) - 9f(2h) + 18f(h) -11f(0)] / (6h)
1.2.- Se puede aplicar la propiedad que, en este caso, dice que si una fórmula de la estructura anterior
es exacta para todo polinomio de grado menor o igual que 3, es de tipo interpolatorio. Si se introducen
como funciones f(x) en la fórmula de derivación polinomios de ese tipo, el error que se comete al
escribir el proceso anterior basado en el desarrollo de Taylor es nulo, por serlo para estas funciones los
términos de error despreciados en los desarrollos al hacer la aproximación. Comprobémoslo. Tomando
como polinomios representativos 1, x, x2, x3:
Polinomio Deriv. exacta en x=0 Deriv aprox. con la fórmula
1 0 2-9+18-11= 0
x 1 (2·3h-9·2h+18·h-11·0)/(6h)=1
x2 0 0
x3 0 0
x4 0 6h3 ≠ 0
1.3.-Grad (F(x,y)) en (0,0) basándose en la fórmula anterior:

[Grad (F(x,y))](0,0) = {[∂F/∂x](0,0) , [∂F/∂y](0,0)}
[∂F/∂x](0,0) = [2F(3h,0) - 9 F(2h,0) + 18 F(h,0) - 11 F(0,0)] / (6h)
[∂F/∂y]0,0) = [2F(0,3h) - 9 F(0,2h) + 18 F(0,h) - 11 F(0,0)] / (6h)
1.4.- La formulación anterior, puesto que la derivación parcial impica fijar una de las variables como si
fuese constante y derivar respecto de la otra, al aplicarse a F(x,y) polinómica, permite obtener sin error
la derivada 1ª respecto a x en (0,0) cuando x aparece con exponente menor o igual que 3, y
análogamente la derivada 1ª respecto a y en (0,0) cuando y aparece con exponente menor o igual que 3.
Es decir, Grad (F(x,y)) en (0,0) se obtiene sin error si F(x,y) es un polinomio con algunos de los
siguientes términos:
1, x, x 2, x 3,
y, xy, x2y, x3y,
2
y, xy , x2y2, x3y2,
2
y3, xy3, x2y3, x3y3,
2.2.- Las funciones de Lagrange unidimensionales que permiten resolver la interpolación

bidimensional mediante producto tensorial son las siguientes:
(x-h)(x-2h)(x-3h) (x-h)(x-2h)(x-3h) (y-h)(y-2h)(y-3h)

l0 (x) = = ; l0 (y) =
(0-h)(0-2h)(0-3h) -6h3 -6h3
(x-0)(x-2h)(x-3h) x(x-2h)(x-3h) y(y-2h)(y-3h)
lh (x) = = ; lh (y) = =
(h-0)(h-2h)(h-3h) 2h3 2h3
(x-0)(x-h)(x-3h) x(x-h)(x-3h) y(y-h)(y-3h)
l2h (x) = = ; l2h (y) = =
(2h-0)(2h-h)(2h-3h) -2h 3 -2h3
(x-0)(x-h)(x-2h) x(x-h)(x-2h) y(y-h)(y-2h)
l3h (x) = = ; l3h (y) = =
(3h-0)(3h-h)(3h-2h) 6h3 6h3
bosquejándose sus gráficas a continuación:
____________
2.1.- Los puntos del plano XY que resultan como producto cartesiano de los de la fórmula para el
gradiente de F(x,y) en (0,0) son los de la retícula adjunta, remarcados en la figura:
Y
h
h h h
X
O (0,0)
2.3.-La función de Lagrange que acompaña a F(h,2h) es:
x(x-2h)(x-3h) y(y-h)(y-3h) x(x-2h)(x-3h)·y(y-h)(y-3h)

lh (x)·l2h (y) = · =
2h3 -2h3 -4h3
que debido a cómo están construídas las funciones de Lagrange unidimensionales que la generan
mediante producto, vale 1 en el punto (h,2h) y 0 en todos los demás de la retícula base de la
interpolación en el plano XY.
En un canal se ha instalado una compuerta con un sistema regulador del caudal que permite controlarlo de modo que se
puede obligar a que el caudal en cada instante siga una ley polinómica. Para contrastar el sistema regulador, se va a hacer la
siguiente prueba. Se medirá el caudal en dos momentos a determinar dentro de una hora, a fin de valorar el volumen de
agua que fluye por el canal en esa hora. El tiempo de esa hora se mide en segundos, desde 0 a 3600 segundos. El polinomio
que representa la evolución del caudal no está dado a trozos.
____________
¿ Qué dos momentos habrá que elegir, en segundos desde el comienzo de la hora, para que la fórmula de cálculo del
volumen de agua obtenido como integral del caudal (m3/seg.) a lo largo de la hora, sea lo más precisa posible, suponiendo
que se quiere emplear una fórmula de integración de tipo interpolatorio, apoyada en las mediciones de caudal en esos dos
momentos, y que permita integrar exactamente polinomios de grado menor o igual que algún nº natural k, con k >1 ? (0.5
p.) Deducir igualmente la expresión de la fórmula a emplear para el cálculo del volumen de agua que fluye en la hora.(1 p.)
¿En qué casos de leyes polinómicas de caudal generadas por la compuerta, el sistema de medición de la prueba anterior
proporcionará el valor exacto del volumen fluyente durante la hora en que se hace la prueba?. (0.5 p.)
Solución
Puesto que se dice que la fórmula de integración debe ser de tipo interpolatorio con dos puntos base, y
que debe integrar exactamente polinomios de grado ≤ k, con k > 1, debe pensarse en fórmulas de
integración de tipo gaussiano, ya que con 2 puntos base, sin más exigencias, se integran polinomios de
grado ≤ 1, y con la regla de Gauss-Legendre con 2 puntos base a emplear aquí, se integran exactamente
polinomios de grado ≤ 3 .
La integración que permite calcular el volumen fluyente se expresa, llamando Q(t) a la ley
representativa del caudal como función del tiempo t , y pasando al intervalo [-1,1] mediante el cambio
t=(0+3600)/2 + ξ (3600-0)/3:
3600 1
Q(t) dt = 3 600 Q(3600 + 3600 ξ ) dξ
2 2 2
0 -1
Los puntos base , en [-1,1] , se calculan como ceros del polinomio ortogonal de grado 2 en [-1,1]
Se utiliza el producto escalar de polinomios:
1
[Pi (ξ), Pj (ξ)]= Pi (ξ) Pj (ξ) dξ
-1
Pk (ξ) tiene grado k
P0 (ξ)=1
P1(ξ)=ξ+b; la cte b se obtiene de [P0(ξ),P1(ξ)] = 0, resultando b=0, P1(ξ)=ξ
P2(ξ)=ξ2+b ξ+c; las ctes b y c se obtienen de [P0(ξ),P2(ξ)] = 0, [P1(ξ),P2(ξ)] = 0,
resultando b=0, c= -1/3, P2(ξ)= ξ2 - 1/3; luego: Puntos base: ξ0=1/ 3 , ξ1= -1/ 3
La integración de Gauss-Legendre corresponde a una interpolación polinómica en los puntos base, y

empleando la representación de Lagrange con sus polinomios básicos asociados l0(ξ), l1(ξ) :
1 1
1800 Q(1800+1800ξ) dξ 1800 (Q(1800+1800ξ0 )l0 (ξ)+ Q(1800+1800ξ1 )l1 (ξ) ) dξ =
-1 -1
1 1
= 1800 Q(1800 + 1800 ξ0 ) l0 (ξ)dξ + Q(1800 + 1800 ξ1 ) l1 (ξ)dξ
-1 -1
Los instantes dentro de la hora en que se han de realizar las mediciones de caudal, son por tanto:
t0 = 1800-1800/ 3 = 760.77 segundos
t1 = 1800+1800/ 3 = 2 839. 23 segundos
Los pesos son justamente las integrales de las funciones de Lagrange asociadas a los puntos base. Así:
____________
1 1
1 x- 1 1 x+ 1
w0 = l0 (x) dx = 3 dx= 1 w1 = l1 (x) dx = 3 dx= 1
- 1 - 1 1 + 1
-1 -1
3 3 3 3
-1 -1
y la fórmula de integración a emplear para calcular el volumen de agua fluyente en la hora de prueba ,
midiendo el tiempo en segundos, es:
V ≈ 1800 [ Q(1800-1800/ 3) + Q(1800+1800/ 3) ]
Esta fórmula proporcionará el valor exacto del volumen fluyente durante la hora de prueba siempre
que la ley del caudal sea polinómica de grado menor o igual que 3, ya que con n+1 puntos base la regla
de Gauss-Legendre integra exactamente polinomios de grado ≤ 2n+1. Aquí, como n+1 = 2, se tiene
que 2n+1 = 3 .
La ecuación que recoge el desplazamiento u(x) por deformación vertical de los puntos situados en una sección a distancia x
del techo, en una pieza elástica recta de sección posiblemente variable, pero tal que empotrada en su extremo superior en el
techo y suspendida verticalmente sólo sufre esfuerzos axiles debido a su peso propio, se puede escribir:
- d (E du ) = D·A(x)·g
dx dx
donde E es el módulo de elasticidad longitudinal del material, D la densidad, g la aceleración de la gravedad, A(x) el área
de la sección tranversal de la barra en el punto x del eje, todas estas magnitudes conocidas. Aquí se supondrá que E y D son
constantes.
Las condiciones auxiliares que determinan la solución del problema anterior son:
. Desplazamiento nulo en el empotramiento: u(0)=0
. Deformación unitaria nula en el extremo libre: (du/dx)(L)=0 , siendo L la longitud de la barra.
SE PIDE:
Suponiendo que la pieza tiene una longitud L=5, y forma troncocónica de revolución, con un sección de radio 2 en el
empotramiento y 1 en el extremo libre, plantear las ecuaciones que permiten obtener por diferencias finitas una solución
aproximada del desplazamiento en 6 puntos equidistantes a lo largo del eje, incluyendo x=0, x=L. (1.5 p.)
Se dan las siguientes fórmulas de derivación aproximada, con su errores, para elegir las que se consideren más adecuadas
para el problema, justificando la elección.
f’(c)≈ [f(c+h)-f(c-h)]/2h, |Err| =h2 |f’’’(µ)| /6
f’(c)≈ [f(c+h)-f(c)]/h, f’(c)≈ [f(c)-f(c-h)]/h, ambas con |Err| = h |f’’(µ)| /2
f’(c)≈ [-f(c+2h)+4f(c+h)-3f(c)]/2h, f’(c)≈[-f(c-2h)+4f(c-h)-3f(c)]/(- 2h), ambas con |Err| = h2 |f’’’(µ)| /3
f’’(c)≈ [f(c+h)-2f(c)+f(c-h)]/h2, |Err| = h2 |fIV(µ)| /12

f’’(c)≈ [f(c+2h)-2f(c+h)+f(c)]/h2, f’’(c)≈ [f(c-2h)-2f(c-h)+f(c)]/h2, ambas con |Err| =h |f’’’(µ)|
con µ en cada caso un punto intermedio entre los básicos considerados.
¿ Se podría elegir alguna geometría para la forma de la pieza, distinta de la troncocónica señalada, tal que los
desplazamientos en los 6 puntos obtenidos mediante un proceso como el anterior se calculasen exactamente ? Y en el caso
de la forma troncocónica de revolución, ¿se podría plantear el proceso numérico de cálculo con esta metodología para
obtener la solución exacta en los puntos de la discretización? Justificar las respuestas. (1 p.)
____________
Solución
Es un problema de contorno, que para ser tratado por diferencias finitas , precisa de una discretización
del dominio de la variable independiente x, en este caso en 6 puntos equidistantes una distancia h=1.
Mediante la particularización en algunos de esos puntos de la ecuación diferencial, el uso de las
condiciones auxiliares, y la sustitución de las derivadas exactas de u(x) en dichos puntos por valores
aproximados que se apoyan justamente en valores de u en los puntos de la discretización, se planteará
el sistema de ecuaciones para la solución.
Hay 6 incógnitas, los valores de u para x=0,1,2,3,4,5. La condición u(0)=0 reduce a 5 el número de
incógnitas. Se pueden escribir las siguientes 5 ecuaciones, las 4 primeras de la ecuación diferencial
particularizada para x=1, 2, 3, 4, y la 5ª teniendo en cuenta la condicón auxiliar en x=5:
u’’(1)=-DgA(1)/E
u’’(2)=-DgA(2)/E
u’’(3)=-DgA(3)/E
u’’(4)=-DgA(4)/E
u’(5)=0
De entre las fórmulas dadas, f’’(c)≈ [f(c+h)-2f(c)+f(c-h)]/h2, f’(c)≈[-f(c-2h)+4f(c-h)-3f(c)]/(- 2h) son

las más adecuadas, por poderse utilizar ambas en las ecuaciones anteriores, ya que son compatibles con
los puntos de discretización considerados, y además por presentar ambas unos errores del mismo
orden, O(h2). Aplicándolas a las ecuaciones resulta, con la notación ui ≈ u(i), i=0,1,2,3,4,5 :
u0 - 2u1 + u2 = -DgA(1)/E , con u0=0
u1 - 2u2 + u3 = -DgA(2)/E
u2 - 2u3 + u4 = -DgA(3)/E
u3 - 2u4 + u5 = -DgA(4)/E
-u3 + 4u4 - 3u5 = 0
Como por otro lado A(i) = π·ri2 , con ri = 2-i/5 , i=1,2,3,4,

se puede escribir matricialmente:
-2 1 0 0 0 u1 81
1 -2 1 0 0 u2 64
u3 Dg
0 1 -2 1 0 = 49 · - p
u4 36 25E
0 0 1 -2 1 u5 0
0 0 -1 4 -3
Cuya solución es: u = [9.92, 16.6, 20.72, 22.88, 23.6]T · Dgπ/E
Los anteriores valores para la pieza troncocónica no son exactos. Analicemos las fórmulas de
derivación utilizadas para u’’ y u’ . En este caso u’’=polinomio de 2º grado en x. La fórmula para u’’
tiene un error h2 |uIV(µ)| /12, que no se anula. El error para la fórmula de u’ es h2 |u’’’(µ)| /3 , que
tampoco se anula. Si se utilizase una pieza en la que la sección fuera constante, los errores de las
fórmulas de derivación utilizadas serían nulos, y los resultados obtenidos, exactos. Si la sección
variase su área de modo lineal con x, por ejemplo un sección rectangular de ancho fijo y alto con
variación lineal, el error en la fórmula para u’’ sería nulo, pero no así en la fórmula de u’, pues
depende de la derivada 3ª de u.
Para la forma troncocónica de revolución, emplear la metodología presentada de modo que dé la

solución exacta en los puntos de la discretización exige escoger otras fórmulas para aproximar u’ y u’’,
que tengan un error con el factor uV o con una derivada de mayor orden para u.
____________
1995-96
E.T.S.I. Caminos. Santander. METODOS NUMERICOS. Parte 1ª. Final. 13 Feb 1996

4 2 0 0
M= 2 6 3 0
0 3 8 1
0 0 1 2
1.1.- Obtener su factorización de Cholesky. ¿Qué se puede decir de la estructura de las matrices resultantes en la factorización en el
caso de que M sea también una matriz tridiagonal simétrica pero de dimensión (nxn)? (1 p.)
1.2.- Obtener su factorización LU mediante eliminación de Gauss. ¿Qué se puede decir de la estructura de las matrices resultantes en
la factorización en el caso de que M sea una matriz tridiagonal simétrica pero de dimensión (nxn)? (1 p.)
1.3.- Dada la matriz M tridiagonal simétrica de dimensión (nxn)
a1 b1 0 ... ... ... ... ... ... ... 0

b1 a2 b2 0 ... ... ... ... ... ... 0
0 b2 a3 b3 0 ... ... ... ... ... 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
M= 0 0 ... 0 bi-1 ai bi 0 ... ... 0
0 0 ... ... 0 bi ai+1 bi+1 0 ... 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 ... ... ... ... ... 0 bn-2 an-1 bn-1
0 0 ... ... ... ... ... ... 0 bn-1 an
y supuesto que se dan las circunstancias que permiten obtener su factorización de Cholesky, escribir el algoritmo para realizar dicha
factorización, indicando la estructura de las matrices implicadas. (1 p.) (Sugerencia: identificar los elementos (i,i-1) así como los
(i,i) en ambos miembros de la expresión matricial global que representa la factorización, observando que la matriz triangular
implicada en la factorización tiene no nulos solamente los elementos de su diagonal y subdiagonal).
Solución
1.1.- La factorización de Cholesky M=L·LT, se debe realizar en el computador mediante el

correspondiente algoritmo basado en la formulación que resulta de la identificación elemento a
elemento en esta expresión matricial. Para hacerlo manualmente es cómodo realizar directamente
esa identificación
4 2 0 0 l11 0 0 0 l11 l21 l31 l41
l l 0 l22 l32 l42
M = 2 6 3 0 = 21 22 0 0 · = L·LT
0 3 8 1 l31 l32 l33 0 0 0 l33 l43
0 0 1 2 l41 l42 l43 l44 0 0 0 l44
se pude ir identificando por columnas, desde la primera

l112 = 4, l11 = 2; l21 l11= 2, l21= 1; l31 l11= 0, l31= 0; l41 l11= 0, l41= 0;
se detecta que los elementos l31 y l41 correspondientes con los elementos nulos de la 1a. columna
de M, salen también nulos.
2ª columna:
l212 + l222 = 6, l22 = 5 ; l31l21 + l32l22 = 3, 0+l32l22 = 3, l32 = 3/ 5 ; l42l22 = 0, l42= 0;
se confirma la nulidad del elemento correspondiente al cero en la 2ª columna de M.
______________________________________________________________________________________________________
3ª columna:
l312+ l322+ l332 = 8, l322+ l332 = 8, l33 = 31/5 ; l43l33 = 1, l43 = 5/31
l432+ l442 = 2, l44= 57/31 ;
es decir,
4 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0
M= 2 6 3 0 = 1 5 0 0 · 0 5 3/ 5 0 = L·LT
0 3 8 1 0 3/ 5 31/5 0 0 0 31/5 5/31
0 0 1 2 0 0 5/31 57/31 0 0 0 57/31
pudiendo afirmarse para el caso general n n que la matriz L consta de su diagonal principal y la
subdiagonal inmediata a ella con elementos no necesariamente nulos, siendo nulos los restantes. La
estructura de ceros del triángulo inferior de L es la misma que la de M.
1.2.- Factorización LU por eliminación de Gauss. No se efectuará pivoteo. Para la 1ª columna,
4 2 0 0 4 2 0 0
2 6 3 0 factor de eliminación e21 = - 1 , que lleva a 0 5 3 0
0 3 8 1 2 0 3 8 1
0 0 1 2 0 0 1 2
siendo suficiente para completar ceros en la 1ª columna dicho factor. Para la 2ª columna,
4 2 0 0
factor de eliminación e32 = - 3 , que lleva a 0 5 3 0
5 0 0 31/5 1
0 0 1 2
Para la 3ª columna,
4 2 0 0
factor de eliminación e43 = - 5 , que lleva a 0 5 3 0
31 0 0 31/5 1
0 0 0 57/31
Se observa que basta calcular un solo factor de eliminación en cada etapa. Resulta en resumen
4 2 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0
M= 2 6 3 0 = 1/2 1 0 0 · 0 5 3 0 =L·U
0 3 8 1 0 3/5 1 0 0 0 31/5 1
0 0 1 2 0 0 5/31 1 0 0 0 57/31
Se puede afirmar para el caso general n n que la matriz L sólo tiene una subdiagonal no nula, y que
en la matriz U aparece como sobrediagonal la misma que en la matriz M, que no se modifica. En
los casos como éste, en que la matriz a factorizar es definida positiva, se puede demostrar que no es
necesario emplear técnicas de pivoteo para mantener la estabilidad del proceso.
1.3.- Siendo i ≠ 1,
La identificación de los elementos (i,i-1) conduce a : li,i-1 · li-1,i-1 = bi-1 ;
La identificación de los elementos (i,i) conduce a : li,i-12 + li,i2 = ai ;
Se ha llamado li,i , i=1,..., n , a los elementos de la diagonal principal de L, y li,i-1 , i=2,..., n , los
elementos de la subdiagonal principal. Todos los elementos restantes de L son nulos.
Empezando con l1,12 = a1 ,
desde i=2 a n, de 1 en 1:
li,i-1 = bi-1 / li-1,i-1
li,i= ai - li,i-12
sigte i
______________________________________________________________________________________________________
2.1.-Deducir la formulación matricial del método iterativo de relajación para el sistema Ax=b, con A una matriz cuadrada genérica.
(1 p.)
2.2.- Dada la matriz

8 6 0
A= 6 9 2
0 2 3
demostrar que es definida positiva sin hallar sus autovalores ni realizando factorizaciones. (1 p.)
2.3.- Recordando la propiedad: Si A es una matriz simétrica, definida positiva y tridiagonal, la elección óptima del parámetro w de
relajación para el método iterativo de relajación aplicado al sistema Ax=b es:
w= 2
1+ 1- ρ2J
donde ρ J es el radio espectral de la matriz BJ = D-1 · (L + U), (A=D-L-U) , asociada al método iterativo de Jacobi para Ax=b,
calcular el valor óptimo de w para el sistema Ax=b, con la matriz A de 2.2, calculándolo analíticamente ( es decir, sin emplear un
método numérico aproximado) (1 p.)
2.4.- Supóngase que se quiere obtener ρ J , radio espectral de la matriz BJ , empleando la técnica numérica aproximada de la
potencia iterada. ¿Es adecuada la aplicación de este método, en cuanto a su convergencia, en este caso particular? Justificar la
respuesta. ¿Si hubiera dificultades de convergencia, qué se podría hacer para aplicar en este caso la potencia iterada garantizando la
convergencia del proceso? (1 p.)
2.5.- Escribir la expresión concreta de la formulación matricial de paso entre dos aproximaciones consecutivas en el proceso
iterativo de relajación aplicado al sistema Ax=b, con A del apartado 2.2 y bT= (3,2,1), con el parámetro w obtenido en 2.3. (0.5 p.)
Solución
2.1.- Para el método de relajación, se efectúa la descomposición de la matriz A en una suma de

matrices, haciendo intervenir una matriz diagonal que es la de A, una matriz triangular inferior L
con diagonal nula, que es como el triángulo inferior de A, con sus elementos cambiados de signo, y
una matriz U triangular superior con su diagonal nula, con los elementos como los del triángulo
superior de A cambiados de signo. Se hace intervenir un parámetro escalar w de “relajación” para
control del proceso de convergencia: A=D-L-U= (1/w)·D - ((1-w)/w)·D - L - U , quedando el
sistema:
1 D - 1-w D - L - U · x = b
w w
que también se puede escribir:
1 1-w
w D - L · x = w D + U ·x + b
y ya se plantea el método iterativo de relajación como sigue:
1 D - L ·xm+1 = 1-w D + U ·xm + b , m=0,1,2,...

w w
quedando un sistema triangular a resolver en cada etapa, debiéndose iniciar las iteraciones con un
vector inicial x0.
2.2.- Puesto que la matriz es simétrica , todos sus autovalores son reales. Entonces los círculos de
Gerschgorin se reducen a intervalos sobre el eje XX’. Los intervalos asociados a cada fila son:
.a la 1ª: |λ-8| ≤ 6, 2 ≤λ≤ 14; .a la 2ª: |λ-9| ≤8, 1 ≤λ≤ 17; .a la 3ª: |λ-3| ≤2 , 1 ≤λ≤ 5
Como todos los autovalores están en la unión de estos intervalos, que es el [1,17], se puede afirmar
que todos los autovalores son positivos, y por tanto la matriz considerada es definida positiva.
2.3.- Se puede escribir

______________________________________________________________________________________________________
8 6 0 8 0 0 0 0 0 0 -6 0
A= 6 9 2 = 0 9 0 - -6 0 0 - 0 0 -2 = D-L-U
0 2 3 0 0 3 0 -2 0 0 0 0
0 -3/4 0
BJ = D-1 ·(L+U)= -2/3 0 -2/9
0 -2/3 0
cuyos autovalores se obtienen:
-λ -3/4 0
2 35
-2/3 -λ-2/9 = 0 ; λ·(-λ +34 ) = 0;
0 -2/3 -λ
λ=0, λ=± 35/54 = ± 0.80508
luego el radio espectral de BJ , módulo del mayor en módulo de sus autovalores es: ρJ = 35/54
resultando w = 2· 54/ (1+ 19) = 1.255
2.4.- La aplicación de la potencia iterada para hallar el radio espectral de BJ , no es adecuada , ya

que dicha matriz tiene 2 autovalores de igual módulo que es el máximo, ± 0.80508 , y la potencia
iterada tiene problemas de convergencia cuando hay más de un autovalor de módulo máximo.
Para deshacer ese empate en el módulo de los autovalores, se puede hacer lo siguiente. Si se
suma una cantidad k a los elementos diagonales de una matriz M, sus autovalores son los de la
matriz M incrementados en el valor k. Por lo tanto, si en el caso anterior, si se incrementan los
elementos diagonales de BJ en k=1, sus autovalores pasarán a ser: (-0.80508+1=0.19492),
(0+1=1), (0.80508+1= 1.80508), es decir, se podría aplicar la potencia iterada sin problemas a la
matriz BJ+k·I. El autovalor mayor en valor absoluto de BJ resulta restando k al obtenido en BJ+k·I.
2.5.- Siendo w= 2· 54 / (1+ 19 ) = 1.255, cada iteración se formula para el sistema dado:
8 8·1-w
w 0 0 xm+1 w -6 0
1 xm
1 3
9 0 · xm+1 =
6 w 0 9·1-w -2 · xm
2 + 2 ; con m=0,1,2,...
2 w
xm
3 1
3 xm+1
0 2 w 3 0 0 3·1-w
w
3.1.- Dado un problema de programación lineal de restricciones:

x1 + x2 + x3 ≤ 12 ; x2 ≥ 2x1 ; x1 + x2 ≥ 3 ; xi ≥ 0 , i = 1, 2,3
¿se puede afirmar que con estas restricciones existe solución para cualquier función objetivo que se considere? Razonar la respuesta.
(0.5 p.)
3.2.- Dada la función objetivo f = 5x1 + 6x2 + 8x3 , obtener el valor máximo y mínimo para f con las restriciones anteriores,
dando los correspondientes valores de f y los puntos que se alcanzan. (1 p.)
3.3.- Si la función objetivo fuera f = 5x1 + 6x2 + λx3 , con λ un parámetro de valor real , ¿podría ocurrir que para algún valor de λ,
f alcanzase el máximo valor en infinitos puntos de la región admisible? Si es así, indicar el valor de λ , el valor máximo de f y la
región donde se alcanza. (1 p.)
Solución
3.1.- Representando geométricamente las restricciones dadas,
______________________________________________________________________________________________________
X3
C
D
E A
X2
F
B
X1
se deduce que la región admisible factibles es la cuña de vértices
A (0,12,0); B(4,8,0); C(0,3,9); D (1,2,9); E (0,3,0); F(1,2,0);
cada vértice se obtiene resolviendo el sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que lo definen.

Por ejemplo, el punto D resulta de: x1 + x2 + x3 = 12 ; x2 = 2x1 ; x1 + x2 = 3
Puesto que la región factible es acotada, cualquier función objetivo alcanzará su valor extremo en
algun vértice de la dicha región.
3.2.1- El Teorema Fundamental de la Programación Lineal garantiza que en este problema con
región factible acotada, f alcanza necesariamente su valor máximo en algún vértice de la región
admisible, e igualmente alcanza su valor mínimo en algún vértice de la región admisible.
Por tanto, evaluando la función objetivo f = 5x1 + 6x2 + 8x3 , en los vértices, se tiene:
f(A) = f(0,12,0)= 72; f(B) = f(4,8,0)= 68; f(C) = f(0,3,9)= 90;
f(D) = f(1,2,9)= 89; f(E) = f(0,3,0)= 72; f(F) = f(1,2,0)= 17;
- Valor máximo de f: 90, en el vértice C = (0,3,9)

- Valor mínimo de f: 17, en el vértice F = (1,2,0)
3.3.- La función objetivo f = 5x1 + 6x2 + λx3 toma los siguientes valores en los vértices:
En A: 72 En B: 68 En C: 18+9λ
En D: 17+9λ En E: 18 En F: 17
Para que el máximo se alcance en infinitos puntos, debe alcanzarse al menos en 2 vértices de la
región admisible. Estos no pueden ser C y D, pues siempre es mayor el valor de f en C que en D. En
los restantes vértices, el mayor valor se alcanza en A (0,12,0), con f=72.
Obligando a que se cumpla 72= 18+9λ, se despeja λ= 6 , de modo que efectivamente, se puede
hacer quer f alcance un máximo en infinitos puntos de la región admisible.
En concreto , tomando λ= 6, f alcanza el máximo valor f=72 en los infinitos puntos de la arista de
la región admisible cuyos vértices extremos son los puntos A (0,12,0) y C (0,3,9).
______________________________________________________________________________________________________
1995-96
1.1- Dados los valores de una función f(x,y) en los vértices y el centro de gravedad del triángulo de vértices (0,0),
(h,0), (0,k), con h,k > 0, deducir una fórmula de integración de tipo interpolatorio para f(x,y) sobre el triángulo citado,
empleando los valores de f en los 4 puntos citados, de modo que el polinomio interpolador tenga los términos:
constante, x, y, x·y. (2 p.) .
1.2.- Demostrar también que el problema de interpolación asociado tiene solución única.(0.5 p.).
1.3.- Aplicar la regla de integración al cálculo de la integral de f(x,y) = 9+3x+5y-6xy. (0.5 p.)
1.4.- Deducir qué valores de m, n intervienen en los términos de la forma hm·kn que representan el orden del error de la
fórmula de integración obenida en 1.1. (1 p.)
Solución
1.1.- El polinomio buscado se puede expresar:
p(x,y)= a+b·x+c·y+d·x·y , con a, b, c, d parámetros a determinar con las condiciones de

interpolación.
El centro de gravedad del triángulo es el punto (h/3,k/3).

Obligando a que el polinomio interpole a la función en los puntos citados, tomando los valores f00,
fh0, f0k, fcg,
- En (0,0): a = f00
- En (h,0): a+ b·h = fh0,
- En (0,k): a+ +c·k = f0k,
- En (h/3,k/3): a+ b·h/3 +c·k/3 + d·h·k/9 = fcg,
Este sistema de ecuaciones tiene como solución:
a=f00 ; b= (fh0-f00)/h ; c= (f0k-f00)/k ; d= (3·fcg - fh0 - f0k - f00)·3 / (h·k)

y el polinomio interpolador:
p(x,y)= f00 +x·(fh0-f00)/h +y·(f0k-f00)/k + x·y·(3·fcg - fh0 - f0k - f00)·3 / (h·k)
y para construir la fórmula de integración de tipo interpolatorio,
f(x,y) d Ω p(x,y) d Ω
Ω Ω
Obsérvese que para integrar el polinomio anterior en el dominio triangular Ω de vértices (0,0),
(h,0), (0,k), , hay que calcular la integral en dicho dominio de 1, de x, de y, de x·y.
h·k
1·d Ω =
Ω 2
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ETS Ingenieros de Caminos. Santander. Curso 3º. Métodos Numéricos. Examen Final. Parte 2a. 13.02.1996 pg 94
h k·(1-x/h) h k·(1-x/h)
x dΩ = x dx 0 dy = x· y 0 dx =
Ω 0 0
h
x ) dx = k· x2 - x3 h k·h2
= 0
x·k·(1- =
h 2 3·h 0 6
y análogamente,
k2 ·h
y dΩ =
Ω 6
k2 ·h2
x·y d Ω =
Ω 24
resultando la fórmula de integración pedida:
h·k
f(x,y) d Ω p(x,y) d Ω = (f00 +fh0 +f0k + 9·fcg )
Ω Ω 24
1.2.- El problema de interpolación asociado que interviene en el ejercicio tiene solución única, ya
que la matriz de coeficientes del sistema que permitió obtener el polinomio en 1.1. es triangular,
siendo no nulos todos sus elementos diagonales.
1.3.- La regla se aplica a la función f(x,y) = 9+3x+5y-6xy como sigue:

h·k
f(x,y) d Ω [(9+0+0-0)+(9+3·h+0-0)+(9+0+5·k-0)+ 9·(9+h+5· k - 6·h ·k )]) =
Ω 24 3 3 3
h·k
= (54+6·h+10·k - 3·h·k)
12
resultado que es el exacto, como por otro lado debe ocurrir, puesto que la fórmula de integración de
tipo interpolatorio se ha construido precisamente sobre polinomios en x,y de esta estructura, a los
que integra exactamente en el dominio triangular considerado.
1.4.- Para la valoración de error de integración se puede aplicar el siguiente proceso, basado en el
desarrollo en serie de Taylor de f(x,y) en 2 variables, en torno al punto (0,0), suponiendo que el
operador integral exacta es aplicable término a término a la serie representativa de f(x,y):
I exacta [f(x,y)] = f(x,y) d Ω =
Ω
= f(0,0) dΩ+ fx' (0,0) x dΩ + fy' (0,0) y dΩ +

Ω Ω Ω
'' '' ''

fxx (0,0) fxy (0,0) fyy (0,0)
+ x2 dΩ + 2· x·y d Ω + y2 dΩ +
2! Ω 2! Ω 2! Ω
''' ''' ''' '''

fxxx (0,0) fxxy (0,0) fxyy (0,0) fyyy (0,0)
+ x3 d Ω+ 3· x2 y dΩ+ 3· xy2 d Ω+ y3 dΩ +...
3! Ω 3! Ω 3! Ω 3! Ω
Por otra parte, se puede comprobar que cualquier regla de de integración numérica que se expresa
como una combinación lineal de valores del integrando r , es un operador lineal . Es decir:
Si Iaprox[r(x,y)] = Σ ci r(xi , yi )
i
entonces, para dos constantes arbitrarias k1 y k2, y dos funciones cualesquiera r1(x,y), r2(x,y) se
tiene:
Iaprox[k1·r1(x,y)+ k2·r2(x,y)] = k1· Iaprox[r1(x,y)] + k2· I aprox[r2(x,y)]
_______________________________________________________________________________________________________
Entonces, la integral aproximada aplicando la regla considerada a la función f(x,y) escrita en forma
de desarrollo en serie en torno al punto (0,0) se tiene:
Iaprox[f(x,y)] =
= f(0,0) ·Iaprox[1]+ fx' ·Iaprox[x] + fy' (0,0) ·Iaprox[y] +
'' (0,0)
fxx f '' (0,0) '' (0,0)
fyy
+ Iaprox [x2 ] + 2 xy Iaprox[x·y] + Iaprox[ y2 ] +
2! 2! 2!
''' (0,0)
fxxx f ''' (0,0) f ''' (0,0) f ''' (0,0)
+ Iaprox[x3 ]+3· xxy Iaprox[x2 y]+3· xyy Iaprox[xy2 ]+ yyy Iaprox[y3 ]+ ...
3! 3! 3! 3!
Comparando estas dos expresiones, la de la integral exacta y la de la aproximada, que tienen forma
de serie, y analizando a partir de qué términos de las series empiezan a discrepar ambas
representaciones, se deducirá la expresión del error.
Por el proceso constructivo de la fórmula de integración numérica aproximada, se sabe que integra
exactamente a las funciones, 1, x, y, x·y.
Veamos qué ocurre al aplicar la fórmula a las funciones polinómicas x2 , y2. y comparando los
resultados con las integrales exactas.
h·k 2 3 h3 ·k
Iaprox[x2 ] = (0+h2 +0+9·h ) = h k Iexacta[x2 ] = x2 dΩ =
24 9 12 Ω 12
y análogamente, por simetría,

h·k3
Iaprox[ y2 ] = Iexacta[y2 ] =
12
Es decir, la fórmula integra exactamente polinomios con los términos: cte, x, y, x·y, x2 , y2 .
Considérense ahora las integrales exactas y aproximadas de los monomios polinómicos de grado
inmediatamente superior, x3 , y3, x·y2, x2·y. Basta calcular las integrales de x3 , x2·y, pues las
otras se obtienen por simetría. Resulta:
h·k 3 h3 h4 ·k h4 ·k
Iaprox[ x3 ] = (h + )= , Iexacta[x3 ] =
24 3 18 20
h·k4 h·k4
Iaprox[ y3 ] = , Iexacta[y3 ] =
18 20
Iaprox[x2·y] = (hk/24)·(h2k/3) = h3·k2/72 , Iexacta[x2·y]= h3·k2/60
Iaprox[x·y2] = h2·k3/72 , Iexacta[x·y2]= h2·k3/60
Luego la parte principal del error de la fórmula de integración tiene la estructura c1·h4·k+c2·h·k4+
c3·h2·k3+c4·h3·k2 +... pues procede de la integral de los términos x3 , y3, x·y2, x2·y.
Con más precisión:

''' (0,0)
h4 k fxxx h3 k2 fxxy
''' (0,0) ''' (0,0) hk4 f ''' (0,0)
h2 k3 fxyy yyy
Error = Iexacta-Iaprox= - + + - +...
1080 720 720 1080
_______________________________________________________________________________________________________
2.- Sea la ecuación diferencial para la función y(x) , y ’’ + (2/x) y ’ = 0 , x ∈ [1, 2] , con las condiciones auxiliares:
en x=1, y (1) = 0 , en x=2 , y ’ (2) = 1 . Este problema está bien definido y tiene solución única.
Se desea resolverlo mediante el método de diferencias finitas, utilizando una discretización basada en 3 subintervalos de
ancho h=1/3 cada uno, del intervalo [1,2] . Para y ’’ se empleará la fórmula aproximada:
y ’’(c) ≈ [y(c+h)-2y(c)+y(c-h)]/h2, con error |Err| = h2 |yIV(µ)| /12 .
SE PIDE:
2.1.- Deducir las fórmulas aproximadas para y ’ que sean adecuadas para la resolución del problema, de modo que
dichas fórmulas tengan un error del orden de h2.(1 p.)
2.2.- Aproximar por el método indicado los valores de y en los puntos de la discretización señalada.(2 p.)
La solución exacta del problema es y(x) = -4/x + 4
3.- Sea la misma ecuación diferencial, y ’’ + (2/x) y ’ = 0 , x ∈ [1, 2] , pero ahora con las condiciones auxiliares: en
x=1, y (1) = 0 , y ’ (1) = 4 . La solución exacta de este problema es también y(x) = -4/x + 4
3.1.- Obtener la solución aproximada del problema mediante el método de Taylor de orden 2, tomando pasos de tamaño
h = 1/3 . (2 p.)
3.2.- Obtener los errores absolutos de las aproximaciones discretizadas para y en el problema 2. Calcular también los
errores absolutos de las aproximaciones discretizadas para y en el problema 3. Justificar la diferencia de precisiones de
los resultados obtenidos. (1 p.)
Solución
h = 1/3 h = 1/3 h = 1/3
x=1 x=4/3 x=5/3 x=2
2.1.- Se trata de un problema de contorno, con 4 incógnitas, los valores aproximados de y en las
abscisas señaladas. Se tienen 2 ecuaciones , que son las condiciones de contorno, y(1) =0, y’(2)=1.
Hacen falta 2 ecuaciones más, que se pueden obtener particularizando la ecuación diferencial en
x=4/3 y en x= 5/3.
Es decir, se considerarán las 4 ecuaciones:
y(1) =0, y ’’(4/3) + (2/(4/3)) y ’(4/3) = 0, y ’’(5/3) + (2/(5/3)) y ’(5/3) = 0, y’(2)=1,
en las que se sustituirán las derivadas por expresiones numéricas aproximadas que se apoyan en
valores aproximados de y en las abscisas de la discretización: x= 0, x= 4/3, x= 5/3, x= 2.
Se sabe que si se plantea el método de construcción de fórmulas de derivación aproximada a partir
de la técnica del desarrollo de Taylor tomando n abscisas base distintas de aquella en que se buscan
las fórmulas, se tiene garantizado un orden de error no peor que hn+1-k para la fórmula de la
derivada k-ésima. En esta caso se desea n+1-k=2, con k=1, luego, n=2 abscisas base distintas de la
de derivación.
En este ejercicio, para las derivadas en x=4/3, x=5/3, se puede emplear una fórmula bilateral
simétrica. Para la derivada en x=2, se debe empler una fórmula unilateral con puntos a la izquierda
de x=2, pues es la zona en que se define la ecuación diferencial.
Para la fórmula bilateral se plantea el sistema de ecuaciones con incógnitas y’c, y’’c que
aproximan a y’(c), y’’(c). Cada ecuación del sistema se construye truncando el desarrollo de Taylor
de y en (c+h) y (c-h), en el entorno de c:
yc+h = yc + h·y’c + h2·y’’c /2

yc-h = yc - h·y’c + h2·y’’c /2
_______________________________________________________________________________________________________
Resuelto este sistema en la incógnita y’c, que es la que aquí interesa, se obtiene:
y’c = ( yc+h - yc-h) / (2·h)
Para la fórmula unilateral por la izquierda se plantea el sistema de ecuaciones con incógnitas y’c,
y’’c que aproximan a y’(c), y’’(c) :
yc-h = yc - h·y’c + h2·y’’c /2
yc-2h = yc - 2h·y’c + 4h2·y’’c /2
Resuelto este sistema en la incógnita y’c, que es la que aquí interesa, se obtiene:
y’c = ( 3yc - 4 yc - h + yc - 2h) / (2·h)
Con las ecuaciones dadas por las condiciones de contorno en x=1 , x= 2, y las ecuaciones
resultantes de la ecuación diferencial particularizada en x= 4/3, x= 5/3, introduciendo las fórmulas
de derivación aproximada anteriores donde corresponda, se obtiene el sistema de ecuaciones:
y1 =0
y1 -2y4/3 +y5/3 3 y5/3 -y1
+ =0
h2 2 2h
y21 -2y5/3 +y4/3 6 y2 -y4/3
+ =0
h2 5 2h
y4/3 - 4 y5/3 + 3y2
=1
2h
que , con h=1/3, equivale al sistema:

-8 5 0 y4/3 0
4 -10 6 · y5/3 = 0
-1 4 -3 y2 -2/3
de modo que la solución discretizada aproximada resulta:
y1 = 0, y4/3 = 10/9 = 1.11..., y5/3 = 16/9 = 1.77..., y2 = 20/9 = 2.22...
La solución exacta en esos puntos es:

y(1) = 0, y(4/3) = 1, y(5/3) = 8/5 = 1.6, y(2) = 2
3.1.- El sistema de 2 ecuaciones diferenciales de 1er. orden que equivale a la ecuación dada es, con
el cambio de variables dependientes y1=y, y2=y’ , en el que y1’ = y’, y2’ = y’’,
y1’ = y2 con las condiciones iniciales: y1(1) = 0, y2(1) = 4

y2’ = - 2 y2 /x
El método de Taylor de orden 2 se formula:

y1,n+1 = y1,n + h· y1’,n + h2·y1’’,n / 2
y2,n+1 = y2,n + h· y2’,n + h2·y2’’,n / 2, que en este caso se expresa:
y1,n+1 = y1,n + h· y2,n + h2·(-2y2,n/xn) / 2 = y1,n + h·y2,n (1 - h/xn) con y1,0 = 0

y2,n+1 = y2,n + h· (-2y2,n/xn) + h2·(6y2,n/xn2) / 2 = y2,n (1 - 2 h/xn + 3h2/xn2) con y2,0 = 4
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Así, con h=1/3 y las condiciones iniciales dadas:
y1,4/3 = y1,1 + (1/3)·y2,1 (1 - 1/3) = 0+ (4/3)·(2/3) = 8 / 9 = 0.88...
y2,4/3 = y2,1 (1 - 2 / 3 + 3/9) = 4 ·6 / 9 = 8 / 3 = 2.66...
llegándose a x=5/3 tras un paso h:

y1,5/3 = 14 / 9 = 1.55...
y2,5/3 = 11 / 6 = 1.83...
y finalmente en x=2, tras el último paso:

y1,2 = 92 / 45 = 2.044...
y2,2 = 33 / 25 = 1.32
3.2.-
Errores en y en el Problema 2:
Error en (x=1) : y(1) - y1 = 0, Error en (x=4/3) : y(4/3) - y4/3 = 1 - 10/9 = - 0.11...

Error en (x=5/3) : 8/5 - 16/9 = - 0.177..., Error en (x=2) : y(2) - y2 = 2 - 20/9 = - 0.22...
Errores en y en el Problema 3:
Error en (x=1) : y(1) - y1 = 0, Error en (x=4/3) : y(4/3) - y4/3 = 1 - 8/9 = 0.11...

Error en (x=5/3) : 8/5 - 14/9 = 0.044..., Error en (x=2) : y(2) - y2 = 2 - 92/45 = - 0.044...
Se observa que la aproximación obtenida en el Problema 3 es más precisa que la del Problema 2.
Este hecho se puede justificar observando que en el Problema 3, el error en la aproximación de y e
y’ es del orden de h3, por ser el método de Taylor de orden 2, mientras que en el Problema 2, las
fórmulas de derivación utilizadas para y’ e y’’ tienen un error del orden de h2.
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1995-96
Se desea analizar numéricamente en diferentes zonas de variación de la variable x la calidad de la aproximación de la función y =
seno(x) mediante polinomios. Obtener 2 aproximaciones de seno(x) a partir de su desarrollo en serie de Taylor en torno a x=0; una
tomando el polinomio de grado 1 y otra tomando el de grado 3. Tabular los errores absolutos y relativos de la aproximación en
ambos casos, para los valores de x=3, x=15, x=50 grados sexagesimales. En general, ¿para qué valores de x tienen más sentido las
aproximaciones anteriores para representar a seno (x)? (1 p.)
Si se desea aproximar seno(x) en una zona próxima a x=60 grados sexagesimales, qué otras aproximaciones polinómicas es
aconsejable emplear, basándose en la técnica del desarrollo de Taylor? Obtener las de grado 1, y grado 3, tabulando sus valores y
errores absolutos y relativos para x=50, x=65, x=70. (1 p.)
Se tomará como valor exacto el dado por la calculadora. Se recuerda que en la representación en desarrollo en serie de seno(x), se
debe tomar x en radianes.
Solución
El desarrrollo en serie en el entorno de x=0 de seno(x) es;

seno(x) = 0+1·x/1!-0·x2/2! -1·x3/3!+0·x4/4!+1·x5/5! +...
La aproximación de grado 1 es p1(x) = x, y la de grado 3: p3(x) = x-x3/3!
Resulta la tabla siguiente, debiendo tenerse en cuenta que hay que utilizar los valores de x en
radianes haciendo la conversión: xradian= xgrad·2·Pi /360
xgrad xradian exacto p1(x) p3(x)

3 .0523599 .0523360 .0523599 .0523360
Err Absol .0000239 .0000000
Err Relat .0004570 .0000001
15 .2617994 .2588190 .2617994 .2588088

Err Absol .0029804 .0000102
Err Relat .0115152 .0000395
50 .8726646 .7660444 .8726646 .7619026

Err Absol .1066202 .0041419
Err Relat .1391828 .0054068
La aproximaciones consideradas tienen sentido para valores de x más próximos a 0, observándose

que entonces la aproximación es mejor, empeorando al dar a x valores más lejanos a 0. Ello es
coherente con la propia definición y propedades del desarrollo en serie de Taylor de una función en
el entorno de un punto, aquí x=0.
Para aproximar seno(x) en zonas próximas a x=60 grados sexagesimales, lo adecuado, empleando el
desarrollo de Taylor, es realizarlo en torno a x=60 grados sexagesimales. Truncándolo se tienen los
polinomios aproximantes de grados 1 y 3.
Así, expresando x en radianes, se tiene:
seno (x) = sen(60grad) + cos(60grad) (x - 60·2·Pi/360.) -
- sen(60grad)·(x - 60·2·Pi/360.)2 / 2! - cos(60grad)·(x - 60·2·Pi/360.)3 / 3! +
+ sen(60grad)·(x - 60·2·Pi/360.)4 / 4! + ...
y llamando q1(x) , q3(x) a los polinomios aproximantes de grados 1 y 3, x en radianes:
q1(x) = 3 /2 + (x-Pi/3)/2 , q3(x) = 3 /2 + (x-Pi/3)/2 - 3 ·(x-Pi/3)2/4 - (x-Pi/3)3/12

___
Resulta la tabla:
xgrad x(radian) exacto q1(x) q3(x)
50 .8726646 .7660444 .7787590 .7660117
Err Absol .0127146 .0000327
Err Relat .0165977 .0000427
65 1.1344640 .9063078 .9096587 .9063057

Err Absol .0033509 .0000020
Err Relat .0036973 .0000022
70 1.2217310 .9396927 .9532920 .9396586

Err Absol .0135993 .0000341
Err Relat .0144720 .0000363
2.- El llamado problema generalizado de autovalores y autovectores consiste en los siguiente:

Dadas A y B, matrices cuadradas, hallar los escalares λ y vectores x que verifiquen: Ax =λBx.
Este problema se puede tratar, si A y B son simétricas, y B definida positiva, como sigue:
Mediante la factorización de Cholesky, B=L·LT , introducida en Ax =λBx ,

se pasa fácilmente a
(L-1)·A·(L-1)T · LT·x = λ·LT·x ,
e introduciendo la matriz C y el vector x’:
C= (L-1)·A·(L-1)T , que es una matriz simétrica ; x’= LT·x, se tiene:
C·x’=λx’
que es un problema simple de autovalores y autovectores con matriz simétrica, que tiene los mismos escalares λ que el problema
inicial y los autovectores x’ relacionados con los x como se ha indicado.
SE PIDE:
Dada las matrices:

B= 4 2 , A= 4 3
2 10 3 6
Resolver para ellas el problema generalizado de autovalores y autovectores, obteniendo los escalares λ y vectores x asociados,
empleando el procedimiento antes descrito.
Para la resolución del correspondiente problema simple de autovalores y autovectores se empleará el método de Jacobi, que se
recuerda a continuación.
El método de Jacobi de aproximación de autovalores en matrices simétricas, se basa en efectuar una sucesión de semejanzas
matriciales, apoyándose en matrices llamadas de “rotación”, que tienen una estructura igual que la matriz identidad I, salvo los
siguientes elementos:
elem i,k = -sen ϕ = - elem k,i. elem i,i = elem k,k = cos ϕ, i < k, |ϕ| ≤ π/2 ,
con ϕ un ángulo tal que tg (2ϕ) = 2 cik / (cii - ckk) , tomándose los índices i y k adecuadamente, siendo cik , cii, ckk, elementos de la
matriz C que se transforma por semejanza.
La inversión de la matriz L de la factorización de Cholesky de B se hará por el método de Gauss Jordan .
Puntos: Construcción del problema simple de autovalores y autovectores: 2 p. Resolución del problema anterior por Jacobi: 2 p;
Obtención de los autovectores del problema generalizado: 2 p.
Solución
La factorización de Cholesky de B resulta:
___
B= 4 2 = 2 0 · 2 1 = L · LT siendo L = 2 0
2 10 1 3 0 3 1 3
Para construir la matriz C hace falta calcular L-1, que será triangular por serlo L. Por Gauss-Jordan,
escribiendo juntas la matriz dada y la identidad, y empleando el factor de eliminación
(-1/2) se transforma
2 0 1 0 en 2 0 1 0
1 3 0 1 0 3 -1/2 1
en donde ya la matriz de la parte izquierda tiene estructura diagonal, por lo que dividiendo por 2 la
1ª. fila y por 3 la 2º, se tiene la matriz inversa de L en la parte derecha:
1 0 1/2 0
0 1 -1/6 1/3
Ahora se calcula la matriz C:
C = L-1 ·A· L-1 T = 1/2 0 · 4 3 · 1/2 -1/6 = 1 1/6

-1/6 1/3 3 6 0 1/3 1/6 4/9
Hay que resolver el problema simple de autovalores C·x’ = λ·x’ por Jacobi.
Bastará una sola semejanza con matriz “rotación”, por ser el problema de tamaño 2 2.
Sólo hay un elemento extradiagonal de módulo máximo, 1/6, con subíndices i=1, k=2 .
tg(2ϕ) = 2 cik / (cii - ckk) = 2·(1/6) / (1-4/9) = 0.6, ϕ = 15.48188 grados sexagesimales
sen (ϕ) = 0.2669336
cos (ϕ) = 0.9637149
La matriz auxiliar O en la semejanza ortogonal es una matriz ortogonal (OT=O-1):

cos j - sen j
O= = 0.9637149 -0.2669336
sen j cos j 0.2669336 0.9637149
Y la matriz semejante a la C por medio de O,
cos j sen j 1 1/6 cos j - sen j

O-1 ·C·O = · · = 1.0461639 0
- sen j cos j 1/6 4/9 sen j cos j 0 0.3982804
con lo que ya se tienen los autovalores del problema en la diagonal.
De O-1·C·O = D, matriz diagonal, llamando o1y o2 a las columnas de O, se puede escribir:
λ1 0
C·O = C o1 | o2 = O· = λ 1 o1 | λ 2 o2
0 λ2
lo que hace ver que las columnas de O son autovectores de C. Resumiendo, para la matriz C, los
autovalores y autovectores son:
λ 1 = 1.0461639 u1 = 0.9637149 λ 2 = 0.3982804 u2 = -0.2669336
0.2669336 0.9637149
Los autovalores son también los del problema generalizado. Para hallar los autovectores del
problema generalizado, hay que recordar que si x’ es autovector del problema simple, le
corresponde x en el problema generalizado, verificando LT·x = x’.
Por lo que hay que resolver 2 sistemas triangulares, uno tomando x’=u1 y otro con x’=u2 .
___
2 1 · x = 0.9637149 2 1 · x = -0.2669336
1 2
0 3 0.2669336 0 3 0.9637149
De los que resultan como autovectores del problema “generalizado”:
x1 = 0.4373685 x2 = -0.2940859
0.0889779 0.3212383
3.- Una planta de suministro de cierto material planifica la distribución diaria del mismo a 3 centros distintos de consumo C1, C2,
C3. Tanto C1 como C2 deben recibir diariamente la misma cantidad x de material (en Toneladas), C3 recibe cada día una cantidad y
(en Ton.). La planta, para ser operativa, debe suministrar un mínimo de 2 Ton. de material por día, y por otra parte no puede
suministrar más de 10 Ton/día. Las cantidades suministradas no pueden ser negativas.
El centro C1 exige que se le suministre el material en recipientes que ocupan 600 litros por tonelada de material, mientras que a C2
se debe entregar en recipientes que ocupan 1000 litros/Ton., y a C3 en recipientes que ocupan 3200 litros/Ton. El proceso de
almacenado en la planta exige que el volumen total ocupado por el material suministrado diariamente a C1 más el suministrado a C2
no supere el volumen suministrado a C3.
Por otra parte, el coste diario del transporte del material desde la planta al centro de consumo C1 es de 3 unidades monetarias (u.m.)
por Tonelada, a C2 de 1 u.m./Ton. y a C3 de 6 u.m./Ton.
i) Resolver el problema de obtención de la estrategia óptima de distribución de material desde la planta a cada centro, minimizando
el coste total diario del transporte. (1 p.)
ii) Escribir el problema en la forma normal restringida, señalando la matriz que se ha de dar como dato al programa SIMPLX de la
biblioteca Numerical Recipes como dato de entrada. Indicar los resultados que deben obtenerse en la 1ª columna de la salida de la
ejecución del programa. (1 p.)
Solución
i) Se trata de obtener las cantidades x, y , de manera que se minimice el coste total diario del
transporte, que se expresa:
min (3·x + 1·x + 6·y) = min (4·x + 6·y)
siendo x la cantidad en Ton/día que se suministra a C1 y C2 e y la suministrada a C3.
Con las restricciones:
. x, y son cantidades no negativas: x ≥ 0 , y ≥ 0

. La operatividad de suministros mínimo y máximo exige que: 2·x+y ≥ 2 , 2·x+y ≤ 10
. Las limitaciones de volumen en almacenado: 600·x + 1000·x ≤ 3200·y
Se trata como se ve , del problema de programación lineal en 2 variables:

min (4x+6y) sujeto a
2·x+y ≥ 2
2·x+y ≤ 10
x ≤ 2·y
Representando gráficamente el problema se observa que la región factible es el cuadrilátero de
vértices P1 , P2, P3, P4., y el mínimo se alcanza en el punto P1, de coordenadas (4/5, 2/5), donde se
intersecan las rectas 2x+y=2 , x=2y.
Por tanto se deben suministrar 0.8 Ton/día a los centros C1 y C2, y 0.4 Ton/día al centro de
consumo C3. El coste del transporte que es mínimo resulta : 4·4/5 + 6·2/5 = 28/5 = 5.6 unidades
monetarias.
___
Y P3
2x+y=10
4x+6y = cte
P2 x=2y
2x+y=2 P4
P1
O X
ii) El problema, puesto que la rutina SIMPLX halla máximos y el problema actual es de mínimos, y
ya que min z(x,y) = -max(-z(x,y)), debe abordarse buscando el máx - (4x+6y).
Ordenando las inecuaciones (desigualdades ≤ 0, ≥ 0 , = 0) , e introduciendo las variables de holgura
h1, h2, h3:
2·x+y ≤ 10 , 2·x+y + h1 = 10
x ≤ 2·y , x - 2·y + h2 = 0
2·x+y ≥ 2 , 2·x+y - h3 = 2
la forma normal restringida , con las variables artificiales z1, z2, z3, resulta:
max z = -4·x -6·y
z1 = 10 - 2·x - y - h1
z2 = -x + 2·y - h2
z3 = 2 - 2·x - y + h3
De los coeficientes de la estructura anterior se deduce la matriz a introducir como dato al programa
(N=2 var., M1(≤) = 2, M2 (≥) = 1, M3 (=) = 0, M = M1+M2+M3 = 3, NP=N+1=3, MP=M+2 = 5,
0 -4 -6
10 -2 -1
0 -1 2
2 -2 -1
Debe salir h3=0, h2=0, pues la 2ª y la 3ª inecuaciones ordenadas se cumplen como igualdades;
h1= 10-2·4/5-2/5 = 8 es lo que le falta a la 1ª inecuación para cumplirse como igualdad;
x = 0.8, y=0.4, z= - 28/5 = - 5.6, y el mínimo es (-(-5.6)) = 5.6
La salida que produce la ejecución del programa es:
h2 h3
-5.60 -1.60 -2.80
h1 8.00 0.00 -1.00
x 0.80 -0.20 0.40
y 0.40 0.40 0.20
___
1995-96
1.- Sea la fórmula de integración bidimensional de una función f(x,y) extendida a un dominio triangular T de vértices
P1(x1,y1), P2(x2,y2),P3(x3,y3) y área A:
P +P P +P P +P
T
f(x,y) dx dy » Iaprox = A · f 1 2 +f 2 3 +f 1 3
3 2 2 2
Se entiende que (Pi+Pj)/2 es el punto medio del segmento cuyos extremos son los vértices Pi y Pj. Considerando el
triángulo de vértices P1(0,0), P2(1,0), P3 (0,1) demostrar que la fórmula anterior aplicada a este triángulo es exacta para
todo polinomio en x, y de grado ≤ 2 (entendiendo el grado como la suma de los exponentes de las variables x e y en cada
monomio implicado en el polinomio). (1.5 p.)
No es difícil demostrar que esta fórmula es aplicable con esa precisión a cualquier triángulo del plano. Aplicando
adecuadamente la fórmula calcular la integral de la función f(x,y) = x2 + x·y + 1 extendida al interior del cuadrilátero
determinado por los puntos: (0,0), (2,0), (1,2), (0,1) . (1.5 p.)
Solución
El polinomio más general de 2ª grado en los términos indicados es:

p(x,y)=a+bx+cy+dxy+ex2+y2.
Para demostrar que la fórmula es exacta, puesto que la integral es un operador lineal, basta
comprobar la exactitud de la fórmula para las funciones 1, x, y, xy, x2, y2. En el triángulo T
de vértices P1(0,0), P2(1,0), P3 (0,1), las integrales exactas resultan:
1·dx dy = 1 ; x·dx dy = T x·dx dy = 1 ;
T 2 T 6
x2 ·dx dy = y2 ·dx dy = 1 ; x·y dx dy = 1 ;
T T 12 T 24
Y las aproximadas, empleando la fórmula y teniendo en cuenta que el área del triángulo dado
es A = 1/2, y que (P1+P2)/2 = (1/2, 0) , (P2+P3)/2 = (1/2, 1/2) , (P1+P3)/2 = (0, 1/2) ,
Iaprox de 1 = (1+1+1)/6 = 1/2;

Iaprox de x = (1/6) ·[1/2 + 1/2 + 0/2] = 1/6 ; Iaprox de y = (1/6) ·[0/2 + 1/2 + 1/2] = 1/6
Iaprox de x2 = (1/6) ·[(1/2)2 + (1/2)2 + (0/2)2] = 1/12 ;
Iaprox de y2 = (1/6) ·[(0/2)2 + (1/2)2 + (1/2)2 ] = 1/12
Iaprox de x·y = (1/6) ·[(1/2)·0 + (1/2)·(1/2) + 0·(1/2)] = 1/24
Siendo por tanto exactas las integrales dadas por la fórmula.
Para aprovechar la propiedad de la aditividad del dominio de integración, se puede

descomponer el interior del cuadrilátero en dos triángulos, el OBC de vértices O(0,0), B(1,2),
C (0,1) y área A1= 1/2, el OAB de vértices O(0,0), A(2,0), B(1,2), y área A2=2,
Los puntos medios de sus lados son:
Para OBC: (1/2,0), (1/2,1/2), (0,1/2)

Para OAB: (3/2,0), (3/2,1), (1,1)
__________________________________________________________________________________________________
B (1,2)
C (0,1)
O (0,0) A (2,0) X
La integrales extendidas a ambos triángulos son:
IOBC= (1/2)·(1/3)· [0+0+1 + (1/4)+(1/2)+1 + (1/4)+(3/4)+1] = 19/24

IOAB = 2·(1/3)·[ 1+0+1 + (9/4)+(3/2)+1 + (1/4)+(1/2)+1 ] = 17/3
La integral extendida al interior del cuadrilátero: (19/24) + (17/3) = 155/24 = 6.45833..,

exacto
2.- Obtener con la regla compuesta del trapecio tres valores aproximados de la integral:
2
ex dx
0
Para cada realización de la integración aproximada, se emplearán subintervalos de ancho constante, con tamaños
respectivos h=1, h=0.5, h=0.25. (1 p.) . Efectuar primero la integración con h=1, luego con h=0.5 y por fin con h=0.25,
atendiendo las consideraciones que siguen.
Por los valores que se toman para h, los sucesivos procesos de integración aproximada comparten ciertas abscisas sobre
X’X, de modo que se pueden aprovechar las evaluaciones de f(x) = ex realizadas en una integración basada en un cierto h,
para calcular la siguiente integración con tamaño de h la mitad del anterior. En el proceso de cálculo sucesivo de las 3
integrales citadas se aprovecharán, indicándolo expresamente, los cálculos realizados en la discretización anterior a la
considerada, excepto en la primera en que h=1.
Con los 3 resultados aproximados obtenidos, se puede mejorar la aproximación realizando la llamada “extrapolación al
límite”, que atiende a la siguiente idea básica: La integral exacta corresponde al límite de la integral con la regla del
trapecio compuesta cuando h tiende a cero. Los tres resultados aproximados de la integración anteriormente obtenidos se
pueden interpolar con un polinomio en h, y se puede realizar una extrapolación al límite tomando como valor mejorado de
la integral el valor de dicho polinomio para h=0. Obtener ese valor por extrapolación al límite para este ejercicio. (1 p.)
Por comparación directa con la integral exacta, obtener los errores absolutos y relativos de las tres aproximaciones
realizadas con la regla del trapecio y los de la integral aproximada por extrapolación al límite. (0.5 p.)
Solución
La solución exacta es :
2
2
ex dx = ex 0 = e2 - 1 = 6.3890561
0
Las abscisas que intervienen en la evaluación de f(x) = ex para la integración, son:
h=1, 0 1 2
h=0.5, 0 0.5 1 1.5 2
h=0.25, 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2
__________________________________________________________________________________________________
Representando gráficamente las abscisas de las evaluaciones al realizar las sucesivas reglas
del trapecio compuestas:
0 0.5 1 1.5 2 X
X'
h=1
h=0.5
h=0.25
La primera aproximación se obtiene:

Ih=1 = h· f0 +f1 + h· f1 +f2 = h · f0 + 2·f1 + f2 = h Sh=1 = 1 ·13.82562 = 6.912810
2 2 2 2 2
Siendo Sh=1= 13.82562 la suma de valores de f(x) evaluada en las abscisas en esta
aproximación.
Para la siguiente aproximación con h=0.5 (f1.5 representa f(1.5)):
Ih=0.5 = h f0 + 2·f0.5 +2·f1 + 2·f1.5 + f2 = h · Sh=0.5 =
2 2
h
= · Sh=1 +2·f0.5 + 2·f1.5 = 0.5 ·26.08644 = 6.521610
2 2
obteniéndose Sh=0.5 añadiendo a la Sh=1 antes obtenida el valor de 2·(f0.5+f1.5)
Para el tercer caso con h=0.25:
Ih=0.25 = h f0 + 2·f0.25 + 2·f0.5 + 2·f0.75 + 2·f1 + 2·f1.25 + 2·f1.5 + 2·f1.75 +f2 =
2
= h Sh=0.25 = h Sh=0.5 +2·f0.25 +2·f0.75 +2·f1.25 +2·f1.75 = 0.25 · 51.378383 = 6.422298
2 2 2
obteniéndose Sh=0.25 añadiendo a partir de la Sh=0.5 anterior añadiéndole el valor de
2·(f0.25+0.75+f1.25+f1.75).
Se construirá ahora el polinomio interpolador P(h) de 2º grado que interpola los tres valores
anteriores de la integral aproximada (1, 6.912810) , (0.5, 6.521610), (0.25, 6.422298). Se
aplicará la expresión de Newton del polinomio interpolador:
P(h) = f[1] + f[1,0.5] ·(h-1) + f[1,0.5,0.25] ·(h-1)·(h-0.5).
Calculando la tabla de diferencias divididas:
x=1 f[1] = 6.912810
f[1,0.5] = (f[1] - f[0.5] )/(1-0.5) = 0.7824
x=0.5 f[0.5] = 6.521610
f[0.5,0.25] = (f[0.5] - f[0.25] )/(0.5-0.25) = 0.397248
x=0.25 f[0.25] = 6.422298
f[1,0.5,0.25] = (f[1,0.5] - f[0.5,0.25] )/(1-0.25) = 0.513536
Evaluando el polinomio interpolador P(h) para h=0, resulta P(0)= 6.387178

Se puede elaborar la siguiente tabla con los errores:
h I(h) I Exacta Error Abs Error Relat
1 6.912810 6.389056 0.52375 8.2 %
0.5 6.521610 '' 0.13255 2.07 %
0.25 6.422298 '' 0.033242 0.52 %
I extrapolada 6.387178 '' 1.878·10-3 0.0294 %
__________________________________________________________________________________________________
Se observa que con la extrapolación al límite se mejora sensiblemente la calidad de la
aproximación sin realizar nuevas evaluaciones del integrando.
E.T.S.I. Caminos. Santander. METODOS NUMERICOS. Parte 2ª. Septiembre, 18 Sep 1996
3.- Al estudiar el problema de Blasius de capa límite en Mecánica de Fluidos, surge la ecuación z·z’’ +2·z’’’ = 0, donde z(x)
es una función relacionada con la función de corriente del problema, la cual a su vez define el campo de velocidades en el
fluido.
Se considera la ecuación diferencial citada, con x∈ [0,1], y con las condiciones auxiliares:
z(0) = z’(0) = 0 , z’’(0) = 0.5 .
Se desea resolver este problema de manera aproximada basándose en el método de la tangente en el punto medio, que para
la ecuación: y’ = f(x,y), se expresa :
yn+1 = yn + h · f (xn + h , yn + h · f(xn ,yn ) )
2 2
i) Formular con base en el método anterior el proceso de resolución de la ecuación de tercer orden citada al principio sobre
el problema de Blasius. (2 p.)
ii) Utilizando la formulación anterior, aproximar la solución discretizada de dicha ecuación, es decir valores para z, z’, z’’
en las abscisas que corresponden a tomar pasos de ancho h=0.5. (1.5 p.)
iii) Aproximar el valor de z y de z’ en x=0.8 mediante un polinomio interpolador de las soluciones discretizadas obtenidas
en x=0, x=0.5, x=1, empleando para ello la formulación de Newton del polinomio interpolador.(1 p.)
Solución
i) Puesto que se trata de una ecuación de 3er. orden en un problema de valor inicial, hay que
transformar la ecuación en un sistema de ecuaciones de 1er. orden, mediante el cambio de
variables dependientes adecuado. Se pasa a un sistema de 3 ecuaciones de 1er orden,
introduciendo las variables dependientes nuevas y1 , y2 e y3 , manteniéndose la misma y
única variable independiente x. La relación entre las nuevas variables y la antigua es: y1+ z,
y2+ z’, y3+ z’’, quedando el sistema:
y’1 = y2 x ∈ [0,1], condiciones iniciales: y1(0) = 0
y’2 = y3 y2(0) = 0
y’3 = - y1 ·y3 /2 y3(0) = 0.5
La formulación del método para un sistema general de ecuaciones explícitas de 1er. orden:
y1’ = f1(x,y1,y2,y3) = y2 x ∈ [a,b], y1(a) = y0 ,
y2’ = f2(x,y1,y2,y3) = y3 y2(a) = y’0
y3’ = f3(x,y1,y2,y3) = - y1 ·y3 /2 y3(a) = y’’0
se escribe fácilmente a partir de la formulación para la ecuación escalar y’=f(x,y), sin más
que dar dimensión de vector de dos componentes a y y a la función f,
y n+1 = y n + h · f xn + h , y n + h · f(xn ,y n ) , esto es, por componentes:
2 2
y1,n+1 = y1,n + h · y2,n + h · y3,n
2
-y1,n ·y3,n
y2,n+1 = y2,n + h · y3,n + h ·
2 2
-y1,n ·y3,n
y3,n+1 = y3,n + h · - 1 y1,n + h · y2,n · y3,n + h ·
2 2 2 2
para n=0,1,2,... partiendo de la situación inicial: y1,0 = 0 , y2,0 = 0 , y3,0 = 0.5
ii) Con paso de tamaño h=0.5, se tendrán 2 etapas, para llegar a x=0.5, x=1.
__________________________________________________________________________________________________
La primera etapa lleva a x=0.5 :
y1,1 = 0 +1 · 0 + 0.5 · 0.5 = 1
2 2 16
y2,1 = 0 + 1 · 1 - 1 · 0·1 = 1
2 2 8 2 4
0·0.5 1
y3,1 = 1 - 1 · 0 + 0 · 0.5+ 1 · =
2 4 4 2 2
La segunda etapa lleva a x=1 :
y1,2 = 1 +1 · 1 + 1 · 1 = 1 = 0.25
16 2 4 4 2 4
y2,2 = 1 + 1 · 1 - 1 · 1 ·1 = 255 = 0.49804
4 2 2 8 16 2 512
-(1/16)·(1/2) 3969
y3,2 = 1 - 1 · 1 + 1 ·1 · 1 + 1 · = = 0.48449
2 4 16 4 4 2 4 2 8192
iii) Para z se construirá el polinomio interpolador Pz(x) de 2º grado que interpola los tres
puntos (0, 0) , (0.5, 1/16), (1, 1/4). Se aplicará la expresión de Newton del polinomio
interpolador,
Pz(x) = z[0] + z[0,0.5] (x-0) + z[0,0.5,1] (x-0)·(x-0.5).
x=0 z[0] = 0
z[0,0.5] = (z[0] - z[0.5] )/(0-0.5) = 1/8 = 0.125
x=0.5 z[0.5] = 1/16
z[0.5,1] = (z[0.5] - z[1] )/(0.5-1) = 3/8 = 0.375
x=1 z[1] = 1/4
z[0,0.5,1] = (z[0,0.5] - z[0.5,1] )/(0-1) = 1/4 = 0.25
Evaluando el polinomio interpolador de las z, Pz(x) en x=0.8 resulta Pz(0.8)= 0.16
Para z’ se puede construir el polinomio interpolador Pz1(x) de 2º grado que interpola los 3
puntos (0, 0), (0.5, 1/4), (1, 255/512). La expresión de Newton del polinomio interpolador
es:
Pz1(x) = z’[0] + z’[0,0.5] (x-0) + z’[0,0.5,1] (x-0)·(x-0.5).
x=0 z’[0] = 0
z’[0,0.5] = (z’[0] - z’[0.5] )/(0-0.5) = 1/2 = 0.5
x=0.5 z’[0.5] = 1/4
z’[0.5,1] = (z’[0.5] - z’[1] )/(0.5-1) = 127/256=0.49609
x=1 z’[1] = 255/512
z’[0,0.5,1] = (z’[0,0.5] - z’[0.5,1] )/(0-1) = -1/256

El polinomio interpolador Pz1(x) de las z' en x=0.8 vale: Pz1(0.8) = 1277/3200 = 0.39906
Otra idea es interpolar mediante un polinomio P5 de grado menor o igual que 5 los 6 valores
aproximados, 3 de z y 3 de z' , para x=0, 0.5, 1. Este problema de interpolación osculatoria
del tipo Hermite, se puede tratar también con la expresión de Newton y la correspondiente
tabla de diferencias divididas, obteniéndose P5(x) = (1/4)x2 - (1/128)·x2·(x-0.5)2·(x-1) .
Evaluando este polinomio y su derivada primera en x=0.8, resulta:
P5(0.8)=0.16009 , P5'(0.8)=0.40016
__________________________________________________________________________________________________
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Métodos Numéricos : ejercicios resueltos de examen

Teaching Numerical Methods to Civil Engineering students. View project

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P·A = L·U, A = Q·R

JAIME PUIG-PEY ECHEBESTE

DPTO. MATEMÁTICA APLICADA

1992-93. Final. Febrero de 1993. Parte 1ª................................................ 1

1993-94. 1er. Examen Parcial................................................................... 21

1994-95. 1er. Examen Parcial................................................................... 48

1995-96. 1er. Examen Parcial.................................................................. 77

Indice. Métodos Numéricos: Ejercicios Resueltos de Examen pg i

MATRICES, SISTEMAS LINEALES

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES MATRICIALES

Referencias de ejercicios y soluciones. Métodos Numéricos: Ejercicios Resueltos de Examen pg ii

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES

Referencias de ejercicios y soluciones. Métodos Numéricos: Ejercicios Resueltos de Examen pg iii

Jaime Puig-Pey Echebeste

. Obras que junto a la teoría ofrecen software numérico:

Prefacio y Bibliografía. Métodos Numéricos: Ejercicios Resueltos de Examen pg iv

Final. Feb 93. 1ª Parte.

Sea la matriz 1 1/2 1/3

1.- Operando con máximo pivote parcial sin escalado:

1/3 1/4 1/5 1/3 1/12 4/45

2ª etapa, pivote :a122

El determinante de A resulta: 1· (1/12) · (1/180) = 1/2160

2.- Factorización de Cholesky de A:

l11 0 0 l11 l21 l31 1 1/2 1/3

l112 = 1, l11 = 1 l212 + l222 = 1/3, l22 = 1/(2 3 )

1 0 0 1 1/2 1/3 1 1/2 1/3

Por otro lado,

1.- Sea el problema de programación lineal min x1 - x2 + x3 + 2x4 ,

El teorema fundamental de la programación lineal afirma que si existe solución se debe

Veamos la expresión de la regla simple de integración buscada;

≈ k f(x, b+b+k + b+k-b ·0)·2 dx = k· f(x,b+ k ) dx

Integral en Ω = Integral en cuadrado de vértices (0,0), (2,0), (2,2), (0,2) -

Resultando: Integral en Ω ≈ 8 - 35/8 = 29/8 = 3.625

En el intervalo (a,a+h), Dir x:

En el intervalo (b,b+k), Dir y:

Se considera el problema de interpolación osculatoria de una función f(x) en dos abscisas 0 , h:

f(0)=f0 , df(x=0)/dx=f’0 , f(h)=f1 , donde f0, f’0, f1 son valores conocidos.

1) Puesto que hay 3 coacciones en la interpolación, se estudiará un polinomio interpolador de

2) Funciones de Lagrange y polinomio interpolador

Resulta: l0(x) = 1 - (x2 / h2)

- Asociada a f’(0)=f’0, la función l01(x), que debe verificar:

- Asociada a f(h)=f1, la función l1(x), que debe verificar:

resultando los coeficientes por inversión de la matriz de la izquierda.

La expresión del polinomio interpolador en la base de Lagrange es:

3) Para aproximar la derivada segunda de f(x) se deriva el polinomio:

f’’(0) ≈ p’’2(0) = f0·(-2 / h2 ) + f’0·(- 2 / h) + f1·(2 / h2)

El error de la fórmula de derivación se deducirá por la técnica de desarrollo en serie de Taylor

Por Taylor: introduciendo en la fórmula de derivación la expresión de f1 en forma de

E(x) = f(x)-p(x) = f[0,0,h,x] · x2 ·(x-h)

E’(x) = f’(x)-p’(x) = f[0,0,h,x,x] · x2 · (x-h) + f[0,0,h,x] · [2x·(x-h) + x2]

E’’(x) = f’’(x)-p’’(x) = 2· f[0,0,h,x,x,x] · x2·(x-h) + f[0,0,h,x,x]·[2x·(x-h) + x2] +

La filtración viene regulada por la ecuación de Laplace

Es conveniente hacer un balance de ecuaciones y de incógnitas en el problema con la

Suponiendo que el lado de todos los cuadrados de la malla vale h:

Nodo 2. ∆P = 0 , donde ∆P es el Laplaciano de P:

2.- Las 3 igualdades: P2 = P3 , P4 = P6 , P8 = P7 reducen a 5 el número de

Septiembre 93. 1ª Parte.

Igualando caudales: v1 · s1 = v2 · s2 , v2 = (v1 · s1) / s2