Pregunta 1 Maar pregunta Pregunta 2 area preguna Pregunta 3 La"Delta' de una opcion Put varia entre: ‘Seleccione una aoya ab-1y0¥ e-ty2 d.Ninguna es correcta Larespuesta correcta es:-1 0. Los boneficios estaran limitados a la prima de la opcién: Seleccione una: a. Ena venta de call y compra de put + .En la venta de cally venta de out v En la compra ce cally venta de put En la comara de cally compra de put Larespuesta correcta es: En ta venta de cally venta de put. Acumiendo constantes el resto de los Factores, d.Vega. ¥ La respuesta cor .cta es: Vega. Asumiendo constantes el resto de los factores, «cma vara la prima de una opcién call y la de una opcién put frente a un incremento de la volatilidad implicita? Seleccione una: 1. La prima de la Call disminuye y a de la Put disminuye. 5 B La prima de la Call incrementa y la de la Put Incremanta. y La prima de la Call disminuye y la de la Put Incrementa, 4d. La prima de la Call incrementa y la de la Put dieminuye Larespuesta correcta es: La prima dela Call incrementa y a dio la Put incrementa,