uchbuUniversidad Industrial de Santander Escuela de Física.

Previo II Métodos Numéricos y Teoría de Probabilidades

Nombre Código
Profesor Ilia Mikhailov Fecha . 03. 2013

 y  x  dx  2  y1  y2   O  h  ;  y  x  dx  13  y  4 y  
h 2h
I n  I 2n I n  I 2n
 y3   O h ;   I 2 n  I exact 
1 3 5
1 2 p
; I estimado  I 2 n  p
;
0 0 2 1 2 1

   
yn 1  yn  hf n  O h ; f n  f  xn , yn  ; yn 1  yn  h  k1  2k2  2k3  k4  6  O h ; yn 1  yn  h  f n  f n 1   O h
2 5
  2

1
1) Calcúlese la integral I   1  xdx usando el método de estimación de Runge con las cuadraturas de trapecios para
0

n  2 y n  4 intervalos. Compare con el resultado exacto I  2 2 2  1 3  1.2189514   (1.2pto)

Solución: a) n  2, h  1.0 / 2  0.5, xi  h  i  1  0.5  i  1 , yi  f  xi   1  xi ; i  1, 2,3
i xi yi 1  1.414 
1 0 1.0 I 2  0.5   1.225  1, 216
 2 
2 0.5 1.225
3 1.0 1.414
b) n  4, h  1.0 / 4  0.25, xi  h  i  1  0.25  i  1 , yi  f  xi   1  xi ; i  1, 2,3, 4,5
i xi yi
1 0 1.0
2 0.25 1.118 1  1.414 
I 2  0.25   1.118  1.225  1.323  1, 218
3 0.5 1.225  2 
4 0.75 1.323
5 1.0 1.414
I n  I 2n 0.002I2  I4
c) Error   I 2n  I exact  2
  0.001; I estimado  I 4    1.219

2 1 3 3
2) a)- ¿En qué consiste el método de Runge para controlar la precisión de cálculo de un integral? Descríbase el algoritmo en la
base de este método usando las cuadraturas de Simpson (0.5pto)
b) ¿Cuál es la diferencia entre cuadraturas de Newton-Cotes y de Gauss? ¿Qué límites para integral sugieren cuadraturas de
Gauss y como se puede reducir a estos límites una integral cualquiera? ¿Es posible encontrar el valor exacto de la integral para un
polinomio de orden 31, como y porque? (0.5pto)
3) Para resolver el problema de Cauchy y  xy  2 y  x  0; y  0  1; y  0   1 aplíquese el método de Euler y encuéntrese

 
los valores de la función y  x  sobre la xn  0.1  n  1 , n  1, 2,3 . Compárese los resultados obtenidos con los valores
2
correspondientes de la solución exacta y  x  x  1 (1.5pto)
Solución
 u  n 1    n  n 
 u1   y    u1  0.1u2
u2  ;
u  x        ; u  x     ; u n 1  u n  u  xn  h   
 
1
   n     
 
 u2   y     xu2  2u1  x  u  u
 n n
n 1
 0.1  xnu2  2u1  xn 
 2   2 
 yn 1   yn  0.1yn   y   1 y   y1  0.1y1   1.1 
      ; x1  0;  1     ; x2  0.1;  2       ;
 yn 1   1  0.1xn  yn  0.2 yn  0.1xn   y2   1  0.1x1  y1  0.2 y1  0.1x1  1.2 

 y1  1
y   y2  0.1y2   1.22 
x2  0.2;  3     
 y3   1  0.1x2  y2  0.2 y2  0.1x2  1.388 

Malla x 0 0.1 0.2

Euler y 1 1.1 1.22
Euler y’ 1 1.2 1.388
2 1 1.11 1.24
Exacto y  x  x  1
Exacto y  2 x  1 1 1.2 1.4
Error y 0 -0.01 -0.02
Error y’ 0 0 -0.12

4) Describase el algoritmo de sol Solución del problema de Cauchy en la base de fórmulas de Runge-Kutta (0.5pto). ¿Cómo se
puede controlar automáticamente la precisión variando el paso en la base del método de Runge? (0.5pto)

5) Deduzca la fórmula para el proceso iterativo de segunda orden en el método implícito. (0.5pto). Descríbase el algoritmo de
predictor corrector de segundo orden en la base de esta fórmula. (0.5pto)