Tarea 3

Vector aleatorio
Probabilidad I
Alondra Martı́nez Martı́nez
05 de mayo de 2016

Problema 1. Demuestre que

1. Cov(X, Y ) = E(X, Y ) − E(X)(Y )

2. Cov(X, Y ) = Cov(Y, X)

3. Cov(X, X) = V ar(x)

4. Cov(X, −X) = −V ar(X)

5. Cov(aX + b, Y ) = aCov(X, Y ) con a,b constantes

Demostración. 1.
Cov(X, Y ) = E[(X − E(X))(Y − E(Y ))]
= E[XY − XE(Y ) − Y E(X) + E(X)E(Y )]
= E(XY ) − E(X)E(Y ) − E(X)E(Y ) + E(X)E(Y )
E(XY ) − E(X)E(Y )

Por lo tanto Cov(X, Y ) = E(X, Y ) − E(X)(Y )

2.
Cov(X, Y ) = E[(X − E(X))(Y − E(Y ))]
= E[XY − XE(Y ) − Y E(X) + E(X)E(Y )]
= E[Y X − XE(Y ) − Y E(X) + E(Y )E(X)]
= Cov(X, Y

Por lo tanto Cov(X, Y ) = Cov(Y, X)

1
 3.
Cov(X, X) = E[(X − E(X))(X − E(X))]
= E[(X − E(X))2 ]

De aquı́ que Cov(X, X) = V ar(x)

4.
Cov(X, −X) = E[(X − E(X))(−X − E(−X))]
= E[−X 2 + XE(X) + XE(X) − E 2 (X)]
= E[−(X 2 − 2XE(X) + E 2 (X))]
= −E[(X − E(X))2 ]

De aquı́ que Cov(X, −X) = −V ar(X)

5.
Cov(aX + b, Y ) = E[(aX + b − E(aX + b))(Y − E(Y ))]
= E[(aX + b − b − aE(X))(Y − E(Y ))]
= E[aXY + bY − aXE(Y ) − bE(Y ) − bY + bE(Y ) − aY E(X) + aE(X)E(Y )]
= E[a[XY − XE(Y ) − Y E(X) + E(X)E(Y )]]
= aE[(x − E(x))(Y − E(Y ))]

De aquı́ que Cov(aX + b, Y ) = aCov(X, Y ) con a,b constantes

Problema 2. Demuestre que: V ar(X ± Y ) = V ar(X) ± V ar(Y ) ± 2Cov(X, Y )

Demostración. Demostrar V ar(X − Y ) = V ar(X) − V ar(Y ) − 2Cov(X, Y )
Sea X y Y variables aleatorias por un resultado tenemos que X-Y también es v.a, además
se tiene que V ar(X) = E(X 2 ) − E 2 (X)...(∗)

V ar(X − Y ) = E[(X − Y )2 ] − E 2 (X − Y )
= E[X 2 − 2XY + Y 2 ] − [E(X) − E(Y )]2
= E(X 2 ) − 2E(XY ) + E(Y 2 ) − E 2 (X) − 2E(X)E(Y ) − E 2 (Y )
= E(X 2 ) − E 2 (X) + E(Y 2 ) − E 2 (Y ) − 2[E(XY ) − E(X)E(Y )]

El resultado anterior se reduce a lo siguiente por (*), de aquı́ que:

V ar(X − Y ) = V ar(X) − V ar(Y ) − 2Cov(X, Y )
Analogamente para
V ar(X + Y ) = V ar(X) + V ar(Y ) + 2Cov(X, Y )