DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA.

Relación 2 (versión 11-03-2002)

1. Sea S un conjunto convexo de Rn , A una matriz de tamaño mxn y α un escalar. Probar que los
siguientes conjuntos son convexos:
(a) AS = {y/y = Ax, x ∈ S}
(b) αS = {αS/x ∈ S}.

2. Sea S1 = {x : x1 = 0, 0 ≤ x2 ≤ 1} y S2 = {x : 0 ≤ x1 ≤ 1, x2 = 2}. Describir S1 + S2 y S1 − S2 .

3. Sea X = {(x1 , x2 )/x1 − x2 ≤ 3, 2x1 + x2 ≤ 4, x1 ≥ −3}. Buscar todos los puntos extremos de X
y representar x=(0,1) como una combinación convexa de los puntos extremos.

4. Sea f : Rn → R diferenciable. La aproximación lineal de f en un punto dado x0 viene dada por:

f (x0 ) + ∇f (x0 )t (x − x0 )

Si f es dos veces diferenciable en x0 , entonces la aproximación cuadrática de f en x0 viene dada por:

f (x0 ) + ∇f (x0 )t (x − x0 ) + 1/2(x − x0 )t H(x0 )(x − x0 )

2 2
Sea f (x1 , x2 ) = ex1 +x2 − 5x1 + 10x2 . Dar la aproximación lineal y cuadrática en el punto (0, 1). ¿Son
estas aproximaciones convexas? ¿Y cóncavas? ¿Por qué?

5. Sea: f (x1 , x2 ) = 2x1 + 6x2 − 2x21 − 3x22 + 4x1 x2 . Estudiar de qué tipo es esta función.

6. Calcular los máximos y mı́nimos de la función:

u = x2 + y 2 − xy + xz − z 2 + 2z

7. Máximos y mı́nimos de z = x4 + y 4 − 2x2 + 4xy − 2y 2 .

8. Máximos y mı́nimos de z = x2 + y 2 con la condición:

13x2 − 10xy + 13y 2 − 72 = 0

9. Resolver los siguientes problemas:

(a)
max x2 − xy − y 2
sa. x−y =1

(b)
min (y − x)3 + 2(x + y)
sa. x+y =2

(c)
min (x − 2)2 + (y − 1)2
sa. y=0
x3 − y = 0
10. Resolver el problema Pn
M in Qi=1 xi
n
s.a. i=1 xi =1
xi > 0, i = 1, . . . , n
Establecer la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica:
Pn
xi
(x1 x2 · · · xn ) 1/n
≤ i=1
n
para xi , i = 1, . . . , n números no negativos.

11. Dado el problema:

M ax x31 + x32
s.a. x 1 − x2 =0
utilizando este problema comprobar que las condiciones de Lagrange son necesarias pero no sufi-
cientes para la existencia de solución óptima.

12. Dado el programa matemático

Opt x 1 x2 + x 2 x3
s.a. x21 + x22 =2
x2 + x 3 =2
Se pide:
(a) Hallar sus puntos estacionarios y clasificarlos.
(b) Determinar el máximo global y el mı́nimo global.

13. Resolver los siguientes programas

(a)
M ax x3
s.a. x21 + x22 + x23 − 36 =0
2x1 + x2 − x3 − 2 =0

(b)
M ax x 1 x2 + x 1 x3 + x 2 x3
s.a. x1 + x2 + x3 − 120 =0

(c)
¢2 b
¢2 ¡ ¢2
+ (2 − a)2 + 3 − a − 2b + 72 − a − b
¡3 ¡5 ¢ ¡
M in 4 −a+b + 4 −a+ 2
s.a. a−b−1 =0

(d)
M in 8x1 x2 + 18x1 x3 + 8x2 x3
s.a. x1 x2 x3 − 1500 = 0
x1 − 2x3 = 0
(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3++

14. a, b, y c son constantes positivas. Encontrar el menor valor de una suma de tres números positivos
x, y y z sujetos a las restricciones:
a b c
+ + =1
x y z
por el método de los multiplicadores de Lagrange, suponiendo que las condiciones de positividad no
son activas.
15. Considerar el siguiente problema
P n ci
Minimizar
Pn i=1 xi
Sujeto a: i=1 αi xi =β
xi ≥0
donde αi , β y ci son constantes positivas, encontrar las condiciones de Kuhn y Tucker y dar la
solución de este problema.

16. Sea X una variable aleatoria con espacio probabilı́stico Ω y sean A1 , A2 , . . . , An una partición
de Ω. Se define la entropı́a de información de esa partición como:
n
X
F (p1 , . . . , pn ) = − pi ln pi
i=1
donde pi = P (X ∈ Ai ) > 0, i = 1, . . . , n.
(a) Demostrar que la entropı́a de información es cóncava.
(b) Demostrar que la partición que maximiza la entropı́a es aquella tal que P (X ∈ A 1 ) = . . . =
P (X ∈ An ).
(c) Hallar las condiciones necesarias y suficientes para que la entropı́a sea maximizada cuando
gj (p) ≥ 0, j = 1, . . . , m, p = (p1 , . . . , pn ) supuesto que las funciones gj son diferenciables y
cóncavas.

17. Hallar los óptimos globales, si existen del programa

M in x21 + x22 + x23
s.a. x 1 + x2 =1
x1 − x 3 =0

18. Dados los programas

(a)
M in x21 + 2x2
s.a. x 1 + x2 =1
(b)
M in x21 + x22 + x23
s.a. x 1 + x2 =2
Comprobar que, el valor de la función objetivo en la solución óptima del programa (b) es dos uni-
dades superior al obtenido en el programa (a) y que, esta cantidad cambiada de signo es precisamente
el valor del multiplicador de Lagrange asociado a la restricción en la solución óptima del programa
(a).

19. Considérese el programa

M in F (x̄) = x̄t Ax̄
s.a. c̄t x̄ =b
donde A es una matriz n × n simétrica definida positiva, x̄ = (x1 , . . . , xn ), c̄ = (c1 , . . . , cn ), c̄ 6= 0
y b ∈ R.
Se pide:
(a) Encontrar los puntos estacionarios del programa.
(b) Comprobar que la solución encontrada en (a) es la óptima. Hallar F (x̄∗ ), valor de la función
objetivo en el óptimo.
20. Un empresario está obligado a pagar dos impuestos: el de sociedades y el de la renta de las
personas fı́sicas. El de sociedades es fijo, siendo el 30 por 100 de los beneficios declarados de la
empresa. El impuesto sobre la renta es progresivo, siendo el tanto por ciento a aplicar igual al 10 por
100 de los ingresos personales al cuadrado.
Supongamos que el empresario puede distribuir sus ingresos entre el sueldo que se asigne y los
beneficios declarados de la empresa. Si los ingresos totales del empresario son de tres unidades
monetarias, ¿qué sueldo decidirá fijarse si su objetivo es minimizar el pago de impuestos?

21. Dados los programas

M ax x3
M in 3 + x21 + 2x22 + 4x2 − 2x1 + (x3 − 2)2
(i) (ii) s.a. x21 + x22 = 4
s.a. 2x1 + 4x2 + x3 =0
x1 + x 2 + x 3 = 5
Opt x21 x2 Opt x1 x2 + x23
(iii) (iv)
s.a. 2
x1 + x22 =1 s.a. 2x1 − x2 + x3 = 0

para cada uno de ellos se pide:

(a) Resolverlos aplicando las condiciones de Lagrange, analizando en particular si se verifica la
condición de regularidad.
(b) Justificar que la solución encontrada es efectivamente un mı́nimo o máximo según el caso a que
corresponda.

22. Resolver el siguiente problema:

M in (x1 + 3)2 + x22

s.a. x2 − x31 ≤0
−x2 − x31 ≤0

Comprobar que x = (0, 0) es solución óptima local y no verifica las condiciones de Kuhn-Tucker.

23. Comprobar que x0 = (0, 2) verifica las condiciones de Kuhn-Tucker pero no es óptimo del
problema siguiente:
M in −(x1 − 5)2 − (x2 − 2)2
s.a. 2x1 + x2 ≤ 6
x1 ≥ 0
0 ≤ x2 ≤ 5

24. Analizar si se verifican las condiciones necesarias de Kuhn-Tucker en los puntos que se indican
para los siguientes programas

(a) 
M in −2x1 − x2 

s.a. x21 + x22 − 4 ≤0 

 √
x21 − x2 − 2 ≤0 x∗ = ( 3, 1)
−x1 ≤0 



−x2 ≤0


(b) 
M in (x1 − 3)2 + (x2 − 2)2 

s.a. x21 + x22 ≤ 5

 µ ¶

0 9 6
x1 + x 2 ≤ 3 x = (2, 1),
∗
x = ,
5 5
x1 ≥ 0




x2 ≥ 0

 (c) 
M in 2x1 + x2 

s.a. x 1 + x2 ≤ 3



−x1 + x2 ≤ 3 x∗ = (−5, −2), x0 = (0, 3)
x1 ≤ 2




x2 ≥ −2


25. Una compañı́a petrolı́fera dispone de una plancha metálica de 24π m2 de superficie y desea
construir con ella un tanque cilı́ndrico de tal forma que su volumen sea máximo y el contenido no esté
en contacto con el exterior. Calcular las dimensiones óptimas del tanque y comprobar que la solución
encontrada es un máximo.

26. Resolver el siguiente problema:

M in (2x2 − x1 )3
s.a. x 1 x2 + 1 ≤0
−x2 ≤0

27. Máximos y mı́nimos absolutos de z = y 3 − 3x2 y + 6x en el dominio:

D = {(x, y) | |x| + |y| ≤ 3, y ≥ 0}

28. Resolver el siguiente problema de programación matemática:

M in z = x21 + x22 + x23

s.a. 2x1 + x2 ≤5
x1 + x 3 ≤2
x1 ≥1
x2 ≥2
x3 ≥0

29. Resolver el siguiente problema no lineal:

M ax ln(1 + x1 ) − x22
s.a. x1 + 2x2 ≤3
x1 , x 2 ≥0

30. Dado el siguiente problema de programación lineal:

Maximizar 2x1 + 3x2

Sujeto a: x 1 + x2 ≤8
−x1 + 2x2 ≤4
x1 , x 2 ≥0

(a) Encontrar las condiciones de optimalidad de Kuhn y Tucker.

(b) Ver en qué puntos extremos del conjunto factible se cumplen dichas condiciones y en cuales no,
dando la solución óptima del problema.

(c) Interpretación geométrica del apartado (b).

31. Un paı́s productor de un cierto mineral se ve obligado a exportar anualmente una cantidad del
producto no inferior a 2000 toneladas ni superior a 4000 toneladas. La venta del producto se puede
hacer en el mercado internacional a 2000 unidades monetarias la tonelada o bien a un paı́s vecino a un
precio p1 = 4000 − x1 unidades monetarias por toneladas siendo x1 el número de toneladas vendidas
a dicho paı́s. El gobierno desea saber qué parte del mineral producido debe vender en el mercado
internacional y qué parte al paı́s vecino si su objetivo es maximizar los ingresos.

(a) Hallar los puntos en los que se verifican las condiciones de Kuhn-Tucker.

(b) Dar si es posible los óptimos de este problema.

32. Una compañı́a puede comprar hasta 17.25 unidades de un producto quı́mico a 10 u.m. cada una.
Este producto quı́mico puede procesarse para producir dos nuevos productos. Este procesamiento
cuesta 3 u.m. por unidad para el producto A y 5 u.m. por unidad para el producto B. Si se producen
x1 unidades del producto A, estas se venden a (30 − x1 ) u.m. por cada una y si producimos x2
unidades del producto B se venden a (50 − 2x2 ) u.m. cada una. Determinar la producción óptima a
fin de maximizar los beneficios. (Suponer x1 y x2 cantidades continuas.)

33. Dado el programa

Opt x21 + (x2 − 1)2
s.a. x 1 + x2 ≤6
2x1 + x2 ≥4
x1 ≥0
x2 ≥0
Se pide:

(a) Determinar qué restricciones saturan los puntos (2, 3), (2, 0), (3, 3).

(b) Resolverlos gráficamente y determinar qué restricciones se saturan en el máximo global y en el

mı́nimo global.

34. Dados los programas matemáticos y los puntos x∗


M in 2x21 − 2x1 x2 + x22 

s.a. 3x1 + 2x2 ≤ 5

(i) x∗1 = (0, 0)
3x1 − 4x2 ≤ 1 

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0


M ax x 1 + x2  √
(ii) s.a. x41 − 2x21 − x2 ≤ 0 x∗1 = ( 2, 0)
x2 ≤ 0


se pide:

(a) Comprobar que se verifican las condiciones necesarias de Kuhn-Tucker en el punto indicado para
cada programa.

(b) Probar que x∗1 es un mı́nimo global y x∗2 es un máximo global.