29/3/2020 Sobre los ceros en la matriz de precisión – Caminos aleatorios

Caminos aleatorios

Docencia e investigación en estadística

Sobre los ceros en la matriz de precisión

25/10/201712/11/2018
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En esta entrada se explicaPAcómo
RA UNIRTinterpretar
E la aparición de ceros en algunas posiciones de la matriz
de precisión (h ps://en.wikipedia.org/wiki/Precision_(statistics)) de un vector aleatorio, que es la
inversa de su matriz de covarianzas.

Un ejemplo

Supongamos que , y son v.a.i.i.d. con distribución normal estándar y definamos las variables

Es muy fácil calcular la matriz de covarianzas del vector :

Ninguna de las covarianzas es igual a cero, lo que indica que existen relaciones lineales entre cada par
de variables. Esto es obvio si consideramos la relación entre y o entre y a partir de las
correspondientes definiciones. Sin embargo, aunque también existe una relación lineal entre y ,
es una relación lineal inducida por la influencia que ejerce sobre ambas. Una vez eliminado el
efecto de no habría relación alguna entre y . De hecho, dado que el vector es normal, las
variables y son independientes si condicionamos al valor de , lo que implica que una vez
conocido el valor de , el conocimiento de no aporta ninguna información para predecir , y
recíprocamente.

En la matriz están mezcladas las relaciones lineales directas e indirectas entre las variables por lo
que a partir de no podemos distinguir entre ellas. Sin embargo, existe una manera fácil de detectar
cuándo la única relación lineal entre dos variables es la inducida por la influencia del resto. El método
tiene que ver con la inversa de , que a veces se llama matriz de precisión . En nuestro
ejemplo tenemos:

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Observamos que en las posiciones correspondientes a las variables y aparecen ceros. Esto no es
casualidad ya que siempre que en una posición de la matriz de precisión aparece un cero, la única
relación lineal entre las variables correspondientes a la fila y la columna de esa posición es la
inducida por el resto de variables. Por lo tanto, la detección de variables condicionalmente
incorreladas requiere únicamente identificar los ceros de la matriz de precisión.

Demostración

A continuación se da una demostración de las afirmaciones anteriores en el caso de vectores con

distribución normal. Se demuestra que si la matriz de precisión tiene un cero en una posición dada, el
coeficiente de correlación parcial entre las dos variables correspondientes se anula. Se asume que
existen todas las matrices inversas que aparecen:

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Más información

Los problemas de estimación cuando se impone que algunas variables son condicionalmente
incorreladas (lo que equivale como hemos visto a imponer que algunas entradas de la matriz de
precisión valen cero) fueron originalmente estudiados por Dempster (1972) en un artículo clásico
(más de mil citas).

La estimación de matrices de precisión, especialmente en el caso de vectores de alta dimensión para

los que la matriz de precisión tiene muchos ceros (es sparse), ha recibido cierta atención en la literatura
estadística reciente y es la base de los llamados modelos gráficos gausianos (GGM).

Algunas referencias relacionadas:

Dempster, A. P. (1972). Covariance selection (h p://www.jstor.org/stable/2528966). Biometrics, 157-

175.

Lauri en, S. L. (1996). Graphical models. Clarendon Press.

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Meinshausen, N., y Bühlmann, P. (2006). High-dimensional graphs and variable selection with the
lasso (h p://www.jstor.org/stable/25463463). The Annals of Statistics, 1436-1462.

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