Entornos de incertidumbre y teoría de juegos

Presentado por:
Daniel Eduardo Hurtado Mejía

Presentado a:
RICARDO JAVIER PINEDA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL
INGENIERÍA ECONÓMICA
14 MARZO DEL 2020
Ejercicio 1. Criterios Laplace, Wald o pesimista, optimista, Hurwicz y Savage
(Matriz de beneficios):

En la empresa ABC se presentan varias alternativas para elegir la mejor

tecnología de cuatro posibles, cuyo rendimiento depende de la adaptación de los
trabajadores que manipularán los equipos que lo componen. Los beneficios
esperados de cada alternativa y el grado de adaptación de los trabajadores se dan
en la tabla, en millones de pesos ($). Para Hurwicz, por favor, asuma un alfa de
0,7.

EVENTO
ALTERNATIVA No Se ajusta Encaja Encaja Encaja
encaja aceptablement con éxito bien muy bien
e
TECNOLOGIA 1 2118 2168 2213 2265 2330
TECNOLOGIA 2 2109 2158 2245 2252 2328
TECNOLOGIA 3 2145 2177 2232 2256 2303
TECNOLOGIA 4 2130 2166 2206 2255 2322
TECNOLOGIA 5 2128 2165 2213 2275 2335

LAPLACE
n
1
Valor esperado A i= ∑ R ij
n j=1
n=5
1 1
=
n 5

VE 1
T 1=¿ (2118+2168+2213+2265+ 2330)¿
5

VE 1
T 1=¿ (11094)¿
5

VE T 1=¿ $ 2218.8¿

VE 1
T 2=¿ (2109+2158+2245+2252+2328)¿
5
VE 1
T 2=¿ (11092)¿
5

VE T 2=¿ $ 2218.4 ¿

VE 1
T 3 =¿ (2145+ 2177+2232+2256+2303)¿
5

VE 1
T 3 =¿ (11113)¿
5

VE T 3 =¿ $ 2222.6 ¿

VE 1
T 4=¿ (2130+2166+2206+2255+2322)¿
5

VE 1
T 4=¿ (11079)¿
5

VE T 4=¿$ 2215.8¿

VE 1
T 5 =¿ (2128+ 2165+2213+2275 +2335)¿
5

VE 1
T 5 =¿ (11116)¿
5

VE T 5 =¿ $ 2223.2¿

La alternativa seleccionada es la Tecnología 5 porque tiene un mejor beneficio.

OPTIMISTA (MAX – MAX)

Valor esperado A i=Max { max R IJ }

O T 1=¿2330 ¿

O T 2=¿ 2328¿

O T 3=¿ 2303¿
O T 4=¿2322¿

O T 5=¿ 2335¿

La alternative seleccionada es la Tecnología 5 ya que es la mejor opción entre los

mejores.

PESIMISTA (MAX – MIN)

Valor esperado A i=Max { min R IJ }

PT 1=¿ 2118¿

PT 2=¿ 2109¿

PT 3=¿ 2145¿

PT 4=¿2130¿

PT 5=¿ 2128¿

La alternative seleccionada es la Tecnología 3 ya que la mejor opción entre las

peores

HURWICZ
Valor esperado A i=Max { max R IJ ∗α+ min R IJ ∗(1−α ) }

H T 1= ( 0.7∗2330 )+(0.3∗2118)
H T 1= ( 1631) +(635.4)

H T 1=2266.4

H T 2 =( 0.7∗2328 )+(0.3∗2109)

H T 2 =( 1629.8 )+(632.7)

H T 2 =2262.5

H T 3 =( 0.7∗2303 ) +(0.3∗2145)

H T 3 =( 1612.1 )+(643.5)

H T 3 =2255.6

H T 4=( 0.7∗2322 ) +(0.3∗2130)

H T 4=( 1625.4 )+(639)

H T 4=2264.4

H T 5 =( 0.7∗2335 ) +(0.3∗2128)

H T 5 =( 1634.5 )+(638.4)

H T 5 =2272.9

La alternativa seleccionada es la Tecnología 5 porque tiene un mejor beneficio

SAVAGE (COSTE DE BENEFICIOS)

EVENTO
ALTERNATIVA No Se ajusta Encaja Encaja Encaja
encaja aceptablement con éxito bien muy bien
e
TECNOLOGIA 1 2118 2168 2213 2265 2330
TECNOLOGIA 2 2109 2158 2245 2252 2328
TECNOLOGIA 3 2145 2177 2232 2256 2303
TECNOLOGIA 4 2130 2166 2206 2255 2322
 TECNOLOGIA 5 2128 2165 2213 2275 2335

EVENTO
ALTERNATIVA No Se ajusta Encaja Encaja Encaja
encaja aceptablement con éxito bien muy bien
e
TECNOLOGIA 1 27 9 32 10 5
TECNOLOGIA 2 36 19 0 23 7
TECNOLOGIA 3 0 0 13 19 32
TECNOLOGIA 4 15 11 39 20 13
TECNOLOGIA 5 17 12 32 0 0

Método Min –Max

EVENTO
ALTERNATIVA No Se ajusta Encaja Encaja Encaja
encaja aceptablement con éxito bien muy bien
e
TECNOLOGIA 1 27 9 32 10 5
TECNOLOGIA 2 36 19 0 23 7
TECNOLOGIA 3 0 0 13 19 32
TECNOLOGIA 4 15 11 39 20 13
TECNOLOGIA 5 17 12 32 0 0

Las alternativas que se deben seguir son Tecnología 1, Tecnología 3 y Tecnología

5 ya que tienen major costo de oportunidad.

Ejercicio 2. Criterios de Laplace, Wald o pesimista, optimista, Hurwicz y

Savage (Matriz de costes):
Un almacén de productos terminados que arrienda sus servicios a las
importaciones de los EE.UU., debe planificar su nivel de oferta para satisfacer la
demanda de sus clientes en el día del amor y la amistad. No se conoce el número
exacto de cajas, pero se espera que caiga en una de las cinco categorías: 610,
630, 680, 715 y 730 cajas. Por lo tanto, hay cuatro niveles de oferta. Se espera
que la desviación del número de tolvas resulte en costos adicionales, ya sea
debido a un exceso de oferta o porque la demanda no puede ser satisfecha. En el
cuadro que figura a continuación se muestran los costos en cientos de dólares (US
$). Para Hurwicz, por favor, asuma un alfa de 0,75.
 EVENTO
ALTERNATIVA e1(610) e2(630) e3(680) e4(715) e5(730)
e1(610) 2109 2197 2236 2271 2332
e2(630) 2112 2152 2228 2281 2315
e3(680) 2137 2168 2240 2275 2317
e4(715) 2110 2176 2238 2286 2331
e5(730) 2136 2173 2243 2287 2329

Según la tabla 2, aplicando los criterios de Laplace, Wald o pesimista, optimista

criterios, Hurwicz y Savage determinan el nivel de decisión óptimo según el
beneficio criterios.

LAPLACE
n
1
Valor esperado A i= ∑ R ij
n j=1
n=5
1 1
=
n 5

VE 1
E 1=¿ (2109+2197+2236+2271+2332)¿
5

VE 1
E 1=¿ (11145)¿
5

VE E 1=¿$ 2229 ¿

VE 1
E 2=¿ (2112+2152+2228+2281+ 2315)¿
5

VE 1
E 2=¿ (11088)¿
5

VE E 2=¿$ 2217.6 ¿

VE 1
E 3=¿ (2137+2168+2240+2275+2317)¿
5

VE 1
E 3=¿ (11137)¿
5

VE E 3=¿$ 2227.4 ¿
VE 1
E 4=¿ (2110+2176+2238+2286+2331)¿
5

VE 1
E 4=¿ (11141)¿
5

VE E 4=¿ $ 1114.1 ¿

VE 1
E 5=¿ (2136+2173+2243+2287+ 2329)¿
5

VE 1
E 5=¿ (11168)¿
5

VE E 5=¿$ 22133.6 ¿

OPTIMISTA (MAX – MAX)

Valor esperado A i=Max { max R IJ }

O E 1=¿2332¿

O E 2=¿2315¿

O E 3=¿2317¿

O E 4=¿2331 ¿

O E 5=¿2329¿

Mejor opción entre los mejores

PESIMISTA (MAX – MIN)

Valor esperado A i=Max { min R IJ }
PT 1=¿ 2109¿

PT 2=¿ 2112¿

PT 3=¿ 2137¿

PT 4=¿2110 ¿

PT 5=¿ 2136¿

Mejor opción entre los peores

HURWICZ
Valor esperado A i=Max { max R IJ ∗α+ min R IJ∗(1−α ) }

H E 1=( 0.75∗2332 )+(0.25∗2109)

H E 1=( 1749 ) +(575.25)

H E 1=2324.25

H E 2=( 0.75∗2315 ) +(0.25∗2112)

H E 2=( 2315.75 ) +( 528)

H E 2=2843.75

H E 3=( 0.75∗2317 ) +(0.25∗2137)

H E 3=( 1737.75 ) +( 534.25)

H E 3=2272

H E 4= ( 0.75∗2331 ) +(0.25∗2110)
H E 4= (1748.25 )+(527.5)

H E 4=2275.75

H E 5=( 0.75∗2329 ) +(0.25∗2136)

H E 5=( 1746.75 ) +( 534)

H E 5=2280.75

SAVAGE (COSTO DE OPORTUNIDAD)

Mínimo Vertical
EVENTO
ALTERNATIVA e1(610) e2(630) e3(680) e4(715) e5(730)
e1(610) 2109 2197 2236 2271 2332
e2(630) 2112 2152 2228 2281 2315
e3(680) 2137 2168 2240 2275 2317
e4(715) 2110 2176 2238 2286 2331
e5(730) 2136 2173 2243 2287 2329

Método Min -Max

EVENTO
ALTERNATIVA e1(610) e2(630) e3(680) e4(715) e5(730)
e1(610) 0 45 8 0 17
e2(630) 3 0 0 10 0
e3(680) 28 16 12 4 2
e4(715) 1 24 10 15 14
e5(730) 27 21 15 16 12

La alternative que se debe seleccionar es e2(630)

Ejercicio 3. Criterios de Laplace, Wald o pesimista, optimista, Hurwicz y

Savage (Matriz de costos):

Un almacén de productos terminados que arrienda sus servicios a las

importaciones de los EE.UU., debe planear su nivel de oferta para satisfacer la
demanda de sus clientes en el día del amor y amistad. No se conoce el número
exacto de cajas, pero se espera que caiga en una de cinco categorías: 580, 720,
750, 790 y 830 cajas. Por lo tanto, hay cuatro niveles de suministro. Se espera que
la desviación del número de tolvas dé lugar a costos adicionales, ya sea debido a
un exceso de oferta o porque la demanda no puede ser satisfecha. El cuadro que
figura a continuación muestra los costos en cientos de dólares (US $). Para
Hurwicz por favor asuma un alfa de 0,55.

EVENTO
ALTERNATIVA e1(610) e2(630) e3(680) e4(715) e5(730)
e1(610) 1147 1152 1238 1283 1311
e2(630) 1109 1193 1222 1298 1314
e3(680) 1106 1181 1245 1281 1346
e4(715) 1134 1177 1249 1276 1349
e5(730) 1149 1197 1248 1260 1328

Según la tabla 3, aplicando los criterios de Laplace, Wald o pesimista, optimista

criterios, Hurwicz y Savage determinan el nivel de decisión óptimo según el
beneficio criterios

LAPLACE
n
1
Valor esperado A i= ∑R
n j=1 ij
n=5
1 1
=
n 5
VE 1
E 1=¿ (1147+1152 +1238+ 1283+1311)¿
5

VE 1
E 1=¿ (6131)¿
5

VE E 1=¿$ 1226.2 ¿

VE 1
E 2=¿ (1109+1193 +1222+1298+1314)¿
5

VE 1
E 2=¿ (6136)¿
5

VE E 2=¿$ 1227.2 ¿
VE 1
E 3=¿ (1106 +1181+1245+1281+1346)¿
5

VE 1
E 3=¿ (6159)¿
5

VE E 3=¿$ 1231.8 ¿

VE 1
E 4=¿ (1134+1177 +1249+1276+1349)¿
5

VE 1
E 4=¿ (6185)¿
5

VE E 4=¿ $ 1237¿

VE 1
E 5=¿ (1149+1197 +1248+1260+ 1328)¿
5

VE 1
E 4=¿ (6182)¿
5

VE E 14 $ 1236.4

OPTIMISTA (MAX – MAX)

Valor esperado A i=Max { max R IJ }

O E 1=¿1311 ¿

O E 2=¿1314¿

O E 3=¿1346¿

O E 4=¿1349 ¿

O E 5=¿1328¿

Mejor opción entre los mejores

 PESIMISTA (MAX – MIN)
Valor esperado A i=Max { min R IJ }

PT 1=¿ 1147 ¿

PT 2=¿ 1109¿

PT 3=¿ 1106 ¿

PT 4=¿1134 ¿

PT 5=¿ 1149 ¿

Mejor opción entre los peores

HURWICZ
Valor esperado A i=Max { max R IJ ∗α+ min R IJ ∗(1−α ) }

H E 1=( 0.55∗1311 ) +(0.45∗1147)

H E 1=( 721.05 ) +(516.15)

H E 1=1237.2

H E 2=( 0.55∗1314 ) +(0.45∗1109)

H E 2=( 722.7 ) +(499.05)

H E 2=1221.75
H E 3=( 0.55∗1346 ) +(0.45∗1106)

H E 3=( 740.3 ) +( 497.7)

H E 3=1238

H E 4= ( 0.55∗1349 ) +(0.45∗1134)

H E 4= (741.95 )+(510.3)

H E 4=1252.25

H E 5=( 0.55∗1328 ) +(0.45∗1149)

H E 5=( 730.4 )+(517.05)

H E 5=1301.45

SAVAGE (COSTE DE OPORTUNIDAD)

Mínimo Vertical
EVENTO
ALTERNATIVA e1(610) e2(630) e3(680) e4(715) e5(730)
e1(610) 1147 1152 1238 1283 1311
e2(630) 1109 1193 1222 1298 1314
e3(680) 1106 1181 1245 1281 1346
e4(715) 1134 1177 1249 1276 1349
e5(730) 1149 1197 1248 1260 1328

Método Min -Max

EVENTO
ALTERNATIVA e1(610) e2(630) e3(680) e4(715) e5(730)
e1(610) 41 0 16 23 0
e2(630) 3 41 0 38 3
e3(680) 0 29 23 21 35
e4(715) 28 25 27 16 38
e5(730) 43 45 26 0 17

La alternative que se debe seleccionar es e3(680)

Ejercicio 4. Método de la Teoría del Juego: Para desarrollar el ejercicio 4 a 5,
es necesario consultar la siguiente referencia:

Las soluciones gráficas sólo son aplicables a los juegos en los que al menos uno
de los jugadores tiene sólo dos estrategias. Considere el siguiente juego de 2 x n:

ESTRATEGIA JUGADOR 2
A B C
JUGADO I 27 33 38
R1 II 19 25 31

De acuerdo con la tabla 4, encontrar el valor del juego por medio del método
gráfico aplicado a las matrices 2 x n o m x 2.

SOLUCIÓN
Método Max - Min
ESTRATEGIA JUGADOR 2
A B C
JUGADO I 27 33 38
R1 II 19 25 31

Método Min - Max

ESTRATEGIA JUGADOR 2
A B C
JUGADO I 27 33 38
R1 II 19 25 31

Valor del juego 27

Ejercicio 5. Método de la Teoría del Juego:

Las soluciones gráficas sólo son aplicables a los juegos en los que al menos uno
de los jugadores tiene sólo dos estrategias. Considere el siguiente juego m x 2:

ESTRATEGIA JUGADOR
 2
A B
JUGADO I 27 33
R1 II 19 25
III 33 37

De acuerdo con la tabla 5, encontrar el valor del juego por medio del método
gráfico aplicado a las matrices 2 x n o m x 2.
SOLUCIÓN
Método Max - Min
ESTRATEGIA JUGADOR
2
A B
JUGADO I 27 33
R1 II 19 25
III 33 37

Método Min - Max

ESTRATEGIA JUGADOR
2
A B
JUGADO I 27 33
R1 II 19 25
III 33 37

Valor del juego 33

Ejercicio 6. Solución óptima de juegos para dos personas (Teoría de los
juegos, mixta estrategias):

Los juegos representan el último caso de falta de información en el que oponentes

inteligentes están trabajando en un ambiente conflictivo. El resultado es que un
criterio muy conservador se propone generalmente para resolver conjuntos de dos
personas y la suma cero, llamada minimax – maximin criterio. Para determinar un
juego justo, el minimax = maximin, es necesario resolver el una estrategia estable
a través del Solver.

JUGADOR B
 JUGADOR A 81 83 81 80 91
84 83 86 86 82
82 78 86 89 84
87 87 91 89 88
83 85 35 88 81

Resolver el juego de los jugadores A y B para determinar el valor del juego,

usando el propuesto Herramienta de Excel, según los datos de la tabla 6.
Exercise 7. Use of the practical learning environment. Collaborative activity
 BIBLIOGRAFÍA
Alvarado, M. V. (2014). Ingeniería económica: nuevo enfoque. México, D.F., MX:
Larousse - Grupo Editorial Patria. Recuperado de
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?
docID=11013335&ppg=14