Simulación Gerencial

Generación de Variables Aleatorias

 1. Números Pseudoaleatorios

2. Generación de números
Pseudoaleatorios en Excel
AGENDA
3. Pruebas de Uniformidad y
Autocorrelación
TEXTOS PARA
4. Generación de Variables Aleatorias
SEPARADORES
con Transformada Inversa
1. Números
Pseudoaleatorios
Números Pseudoaleatorios
Números Pseudoaleatorios

La idea es generar una secuencia de números entre 0 y 1 que imite las

propiedades de uniformidad e independencia. Estas secuencias se
construyen por medio de una función determinista. Los generadores de
números deben poseer las siguientes propiedades:

• Secuencias no correlacionadas
• Uniformidad
• Periodo largo: idealmente las secuencias no deberían repetirse, en la
práctica una repetición debe ocurrir después de un gran conjunto de
números generados.
• Eficiencia: rutinas portables y rápidas
Números Pseudoaleatorios
Números Pseudoaleatorios

f(x)

0 1 x
2. Generación de números
Pseudoaleatorios en Excel
Generación de números
Pseudoaleatorios en Excel
Números Pseudoaleatorios

Se usa la función Aleatorio()

3. Pruebas de
Uniformidad y
Autocorrelación
Pruebas para Números Aleatorios
Autocorrelación Frecuencia

Recuerde las pruebas de

Uniformidad
Bondad de Ajuste:
Independencia
Kolmogorov-Smirnov
Chi-cuadrado
Tests de Independencia Tests de Uniformidad

Nivel de significancia α = P{rechazar Ho|Ho es verdadera}

Ejemplo 1
Generemos 1000 números pseudoaleatorios en Excel y comprobemos que
pasan las pruebas de Uniformidad e Independencia. Usemos un nivel de
significancia del 5%
Ejemplo 1 Sol
Prueba de Uniformidad
Datos Generados
120

Frecuencia 100
80
60
40
20
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Clases
Ejemplo 1 Sol
Prueba de Uniformidad

Con un nivel de significancia del 5%, los datos generados si siguen una
distribución Uniforme[0,1]
Ejemplo 1 Sol
Prueba de Autocorrelación
Ejemplo 1 Sol
Prueba de Autocorrelación

0,08
0,06
0,04 Lags
0,02
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0,02
-0,04
-0,06
-0,08
4. Generación de Variables
Aleatorias con
Transformada Inversa
Transformada Inversa
Transformada Inversa
Algoritmo:

1. Calcule la función acumulada de probabilidad de la variable aleatoria 𝑋.

2. FX 𝑥 = 𝑅, donde 𝑅 es un número aleatorio entre 0 y 1.

3. Resuelva la ecuación para 𝑋 en términos de 𝑅.

−1
4. Teniendo 𝑋𝑖 = 𝐹 𝑅𝑖 , genere tantos números, con la distribución que
se quiere, como se desee.
Transformada Inversa
Distribución Uniforme
Sea X una variable aleatoria uniforme en el intervalo [a, b], para generar
números a partir de los pseudoaleatorios R, se utiliza la expresión:
𝑋 =𝑎+ 𝑏−𝑎 ∗𝑅
Ejemplo 2 Sol
A partir de los 1000 números pseudoaleatorios generados en Excel, genere
1000 números que sigan una distribución Uniforme entre 5 y 10. Verifique
estadísticamente la distribución con un nivel de significancia del 5%
Ejemplo 2 Sol
Distribución Uniforme [5,10]
120
100
Frecuencia 80
60
40
20
0
5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Clases
Ejemplo 2 Sol

Con un nivel de significancia del 5%, los datos generados si siguen una
distribución Uniforme[5,10]
Transformada Inversa
Distribución Exponencial
Sea X una variable aleatoria exponencial con media b, donde 𝜆=1/𝑏, para
generar números a partir de los pseudoaleatorios R, se utiliza la expresión:
X=INV.GAMMA(R; 1; b)
Ejemplo 3 Sol
A partir de los 1000 números pseudoaleatorios generados en Excel, genere
1000 números que sigan una distribución Exponencial con media 10.
Verifique estadísticamente la distribución con un nivel de significancia del
5%
Ejemplo 3 Sol
Distribución Expo[1/10]
600
500
400
Frecuencia

300
200
100
0
8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 88,0
Clases
Ejemplo 3 Sol

Con un nivel de significancia del 5%, los datos generados si siguen una
distribución Exponencial[1/10]
Transformada Inversa
Distribución Erlang
Sea X una variable aleatoria Erlang con parámetro de forma k y parámetro
de escala b. Para generar números a partir de los pseudoaleatorios R, se
utiliza la expresión:
X=INV.GAMMA(R; k; b)
Ejemplo 4 Sol
A partir de los 1000 números pseudoaleatorios generados en Excel, genere
1000 números que sigan una distribución Erlang con parámetros 3 y 10.
Verifique estadísticamente la distribución con un nivel de significancia del
5%
Ejemplo 4 Sol
Distribución Erlang[3,10]
500

400
Frecuencia
300

200

100

0
15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 135,0
Clases
Ejemplo 4 Sol

Con un nivel de significancia del 5%, los datos generados si siguen una
distribución Erlang[3,10]
Transformada Inversa
Distribución Gama
Sea X una variable aleatoria Erlang con parámetro de forma k y parámetro
de escala b. Para generar números a partir de los pseudoaleatorios R, se
utiliza la expresión:
X=INV.GAMMA(R; k; b)
Ejemplo 5 Sol
A partir de los 1000 números pseudoaleatorios generados en Excel, genere
1000 números que sigan una distribución Gama con parámetros 1.5 y 10.
Verifique estadísticamente la distribución con un nivel de significancia del
5%
Ejemplo 5 Sol
Distribución Gama[1.5,10]
500
400
Frecuencia
300
200
100
0
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 100,0
Clases
Ejemplo 5 Sol

Con un nivel de significancia del 5%, los datos generados si siguen una
distribución Gama[1.5,10]
Transformada Inversa
Distribución Normal
Sea X una variable aleatoria Normal con media 𝜇 y desviación estándar 𝜎.
Para generar números a partir de los pseudoaleatorios R, se utiliza la
expresión:
X=INV.NORM(R; 𝜇; 𝜎)
Ejemplo 6 Sol
A partir de los 1000 números pseudoaleatorios generados en Excel, genere
1000 números que sigan una distribución Normal con media 10 y desviación
estándar 2. Verifique estadísticamente la distribución con un nivel de
significancia del 5%
Ejemplo 6 Sol
Distribución N[10,2]
400
350
Frecuencia 300
250
200
150
100
50
0
6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 18,0
Clases
Ejemplo 6 Sol

Con un nivel de significancia del 5%, los datos generados si siguen una
distribución Normal[10,2]
Transformada Inversa
Distribución Lognormal
Sea X una variable aleatoria Lognormal con media 𝜇 y desviación estándar 𝜎.
“Momentos de la variable Normal”. Para generar números a partir de los
pseudoaleatorios R, se utiliza la expresión:
X=INV.LOGNORM (R; 𝐥𝐧(𝝁^𝟐/√(𝝁^𝟐+𝝈^𝟐 ));√("ln" ((𝝁^𝟐+𝝈^𝟐)/𝝁^𝟐)))
Ejemplo 6 Sol
A partir de los 1000 números pseudoaleatorios generados en Excel, genere
1000 números que sigan una distribución Lognormal con media 10 y
desviación estándar 2. Verifique estadísticamente la distribución con un
nivel de significancia del 5%
Ejemplo 6 Sol
Distribución LogN[10,2]
500
400
Frecuencia 300
200
100
0
7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 20,0
Clases
Ejemplo 6 Sol

Con un nivel de significancia del 5%, los datos generados si siguen una
distribución LogNormal[10,2]
GRACIAS