Prof.

Del Rosso
Estadística – FCE - UBA

Aproximaciones de Variables Aleatorias

𝑋 ~ 𝐻(𝑛; 𝑅; 𝑁)
⇓
𝑋 ~𝐵(𝑛; 𝑝)
⇓
𝑋 ~𝑃(𝜆)
⇓
𝑋 ~𝑁(𝜇; 𝜎)

1. De Hipergeométrica a Binomial
𝑅
𝑋 ~ 𝐻 (𝑛; 𝑅; 𝑁) ≅ 𝐵 (𝑛; )
𝑁
Condición (deben verificarse en forma simultánea)
𝑁 → +∞ (𝑁 > 50)
𝑛
≤ 0,10
𝑁
Cálculo de la probabilidad puntual
𝑅 𝑁−𝑅
( )( ) 𝑛 𝑅
𝑥
𝑅 𝑛−𝑥
𝑃 [𝑋 = 𝑥 ] = 𝑥 𝑥 ≅ ( ) ( ) (1 − )
𝑁 𝑥 𝑁 𝑁
( )
𝑛

2. De Binomial a Poisson
𝑋 ~𝐵(𝑛; 𝑝) ≅ 𝑃(𝑛𝑝)
Condición (deben verificarse en forma simultánea)
𝑛 → +∞ (𝑛 > 20)
𝑝 → 0 (𝑝 ≥ 0,05 ∨ 𝑝 ≤ 0,95)
Cálculo de la probabilidad puntual

𝑛 𝑥 𝑛−𝑥 𝑒 −(𝑛𝑝) (𝑛𝑝)𝑥

𝑃 [𝑋 = 𝑥 ] = ( ) 𝑝 𝑞 ≅
𝑥 𝑥!

1
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3. De Binomial a Normal
𝑋 ~𝐵(𝑛; 𝑝) ≅ 𝑁(𝑛𝑝; √𝑛𝑝𝑞)

Condición (deben verificarse en forma simultánea)

𝑛 → +∞ (𝑛 > 20)
𝑝 → 0,50 (0,05 < 𝑝 < 0,95)
Corrección por continuidad (sumar y restar 0,50 al valor que asume la variable)
Cálculo de la probabilidad acumulada
𝑥
𝑥+0,50
𝑛 𝑗 𝑛−𝑗 1 −1𝑠2
𝑃 [𝑋 ≤ 𝑥 ] = ∑ ( 𝑗 ) 𝑝 𝑞 ≅∫ 𝑒 2 𝑑𝑠 ≅ 𝑃[𝑋 ≤ 𝑥 + 0,50]
𝑗=0 −∞√2𝜋

Cálculo de la probabilidad complementaria (supervivencia)

𝑛
+∞
𝑛 1 −1𝑠2
𝑃[𝑋 ≥ 𝑥] = ∑ ( 𝑗 ) 𝑝 𝑗 𝑞𝑛−𝑗 ≅ ∫ 𝑒 2 𝑑𝑠 ≅ 𝑃[𝑋 ≥ 𝑥 − 0,50]
𝑗=𝑥+1 𝑥−0,50 √ 2𝜋

Cálculo de la probabilidad puntual

𝑥+0,50
𝑛 𝑥 𝑛−𝑥 1 −1𝑠2
𝑃 [𝑋 = 𝑥 ] = ( ) 𝑝 𝑞 ≅∫ 𝑒 2 𝑑𝑠 ≅ 𝑃[𝑥 − 0,50 ≤ 𝑋 ≤ 𝑥 + 0,50]
𝑥 𝑥−0,50 √2𝜋

Variable estandarizada
(𝑥 ± 0,50) − 𝑛𝑝
𝑍= ≅ 𝑁(0; 1)
√𝑛𝑝𝑞

2
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4. De Poisson a Normal
𝑋 ~𝑃(𝜆) ≅ 𝑁(𝜆; √𝜆)
Condición
𝜆 → +∞ (𝜆 > 20)
Corrección por continuidad (sumar y restar 0,50 al valor que asume la variable)
Cálculo de la probabilidad acumulada
𝑥
𝑥+0,50
𝑒 −𝜆 𝜆𝑗 1 −1𝑠2
𝑃 [𝑋 ≤ 𝑥 ] = ∑ ≅∫ 𝑒 2 𝑑𝑠 ≅ 𝑃[𝑋 ≤ 𝑥 + 0,50]
𝑗! −∞ √ 2𝜋
𝑗=0

Cálculo de la probabilidad complementaria (supervivencia)

+∞
+∞
𝑒 −𝜆 𝜆𝑗 1 −1𝑠2
𝑃 [𝑋 ≥ 𝑥 ] = ∑ ≅∫ 𝑒 2 𝑑𝑠 ≅ 𝑃[𝑋 ≥ 𝑥 − 0,50]
𝑗! 𝑥−0,50 √2𝜋
𝑗=𝑥+1

Cálculo de la probabilidad puntual

𝑥+0,50
𝑒 −𝜆 𝜆𝑥 1 −1𝑠2
𝑃 [𝑋 = 𝑥 ] = ≅∫ 𝑒 2 𝑑𝑠 ≅ 𝑃[𝑥 − 0,50 ≤ 𝑋 ≤ 𝑥 + 0,50]
𝑥! 𝑥−0,50 √2𝜋

Variable estandarizada
(𝑥 ± 0,50) − 𝜆
𝑍= ≅ 𝑁(0; 1)
√𝜆