Decoding The Hidden Market Rhyt - Lars Von Thienen Parte 2

Descifrando el mercado
oculto Ritmo
Parte 2: ciclo metónico
por Lars von Thienen
Un enfoque dinámico para identificar y ciclos comerciales que
influyen en los mercados financieros
www.whentotrade.com
Descifrando el mercado oculto Ritmo - Segunda Edición
Un enfoque dinámico para identificar y ciclos comerciales que influyen en los mercados financieros
Parte 2: ciclo metónico (Release 2017 - “Kindle”) Todos los derechos
reservados.
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otorgado para su uso personal, no comercial. No se le permite distribuir o vender el material o
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volver a publicar, cargar, publicar, transmitir o distribuir este material en cualquier forma o para
cualquier otro propósito a menos que obtenga el permiso por escrito del autor en primer lugar.
Este libro está diseñado para ayudar a los lectores a obtener educación de comercio. Se analizan formas de
comercio de los mercados mediante el análisis de ciclo en el proceso de decisión. No hay garantías implícitas. Este
libro no hace ninguna garantía de que va a ganar dinero en el comercio de cualquier mercado.
El desempeño pasado de cualquier sistema de comercio se muestra o metodología no es necesariamente

indicativa de resultados futuros. Los resultados hipotéticos o simulados tienen ciertas limitaciones
inherentes. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan
operaciones reales. Además, dado que los oficios en realidad no han sido ejecutadas, los resultados
pueden tener sub o sobre-compensado por el impacto, si lo hay, de ciertos factores del mercado, tales
como la falta de liquidez.
Comercio implica el riesgo de pérdida. Por favor, considere cuidadosamente qué instrumentos de negociación son
apropiadas para su situación financiera. El riesgo de pérdida en el comercio puede ser sustancial. Sin embargo, la
capacidad para evaluar el riesgo es vital para la supervivencia de un comerciante. Por el contrario, sin riesgo no hay
ganancia tampoco.
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Este libro está en contradicción con una cita del libro de
finanzas más vendido del mundo.
“La historia pasada de precios de las acciones no se puede utilizar para predecir el
futuro de una manera significativa.

estrategias técnicas suelen ser divertido, pero de ningún valor real. UNA
política sencilla de comprar y mantener será al menos tan buena
como cualquier procedimiento técnico “.
El profesor Burton Malkiel defensor de la

hipótesis del mercado eficiente
“Un paseo aleatorio por Wall Street”

2011, 10 º Edición, página 161
Adelante: Segunda Edición - Parte 2: ciclo metónico
Esta segunda edición de “The Hidden decodificación Mercado de

ritmos” viene en tres partes con contenido ampliado. Parte 1 se trata
de “ciclos dinámicos”, Parte 2 “sobre el ciclo metónico” y la parte 3 de
“Algoritmo Genético y de ciclos”.
Los conceptos presentados se pueden replicar mediante el módulo de

gráficos WTT Independiente o los Ciclos Wave59 plug-in.
Las herramientas ciclos originales se aplicaron antes de la primera

versión en 2010 y que siguen siendo los mismos en esta segunda
versión. Ejemplos adicionales se han añadido para fines
explicativos y de demostración. El contenido adicional también
puede ser revisado en la biblioteca de vídeo ( “Academia”) en el
sitio web WhenToTrade. Después del lanzamiento inicial en 2010,
la versión autónoma de gráficos WTT módulo se introdujo en 2012 y
que marcó un hito importante. Esto permitió la implementación de
herramientas de análisis del ciclo suplementarios. Un nuevo
algoritmo genético se implementa como un precursor a la siguiente
dimensión de análisis cíclico. Los investigadores ahora pueden
avanzar en la investigación del ciclo y empujar los límites. Nuevas
herramientas, tales como el algoritmo genético, ya está disponible
en el módulo de gráficos WTT para nuestra comunidad.
Lars von Thienen febrero 2014

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Contenido
Sección I - Introducción y Supuestos básicos
1. Fuerzas Naturales
1.1 sesión de calentamiento mental: WD Gann
1.2 Supuestos básicos Parte A: Las emociones impulsan los mercados
1.3 Supuestos básicos de la Parte B: Las fuerzas naturales en coche emociones
Sección II - ciclos dentro de ciclos
2. Decodificar el Maestro Oculto ritmo del universo

2.1 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 26 de junio de 2010 - fecha de
Observación
2.2 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol - Un mes tropical antes de la fecha de

observación
2.3 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol - Un mes sinódico antes de la fecha de

observación
2.4 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol - Un año lunar antes de la fecha de observación
2.5 Tierra, la Luna y el Sol alineación - 19 años antes de la fecha de observación
2.6 El amo del ritmo - El bloqueo de Energía Universal armónica
3. La construcción de la onda de superposición que impulsa a los mercados financieros
3.1 Descomposición de mercado y la clonación de mercado cíclico
3.2 Ejemplo: Cómo construir la onda de superposición para el año 2008
3.3 La construcción de la onda de superposición para 2008
4. La decodificación de mercado futuro se vuelve ocho años antes de tiempo
4.1 oscilación de comercio la onda de superposición
5. El comercio de swing los ciclos armónicos de energía - 1995 - 2010
5.1 sistema de comercio automatizado

5.2 Adición de tamaño de la posición de acuerdo con el riesgo de mercado
sistema de comercio 5.3 oscilación con el mercado de tamaño de la posición ajustada al riesgo
5.4 Comparación de la inversión hipotética
5.5 Comprobación de la solidez
5.6 Análisis del sistema del modelo de ciclos armónicos Energía - 1980 -
2010/30 años
5,7 cifras de rendimiento - Resumen Gráfico general
5.8 Resumen
6. Ciclos Modelo: Resultados de “Fuera de la muestra” y Hallazgos especiales
6.1 Las cifras de resultados 2011-2014
6,2 opinión del buceo de profundidad y los hallazgos especiales para 2007 y 2012
7. Función de compilar una lista con todas las señales de entrada / salida
8. años con una alineación de la sección de energía similar III -
patrones recurrentes sentimiento diario
9. viaje Dow Tiempo - “No hay nada nuevo bajo el sol”

9.1 Introducción y Concepto del análisis técnico
9.2 Hipótesis de comercio de los patrones recurrentes de sentimiento
Construcción 9.3 Indicador de comercio y Técnico del Sistema
Sistema 9.4 Mecánica de comercio de evaluación del rendimiento y la curva de beneficios
9.5 Anual metónico sistema de ganancias vs Anual Dow Índice de Utilidad
9.6 Prueba de Estadística y sistema de validación
9.7 Revisión: 2013 resultados fuera de la muestra
9.8 Resumen y conclusión

9.9 Suplemento Electrónico - Enlace de descarga
9.10 Adición
10. Código EasyLanguage “Viaje Dow Tiempo”
10.1 Código EasyLanguage para el sentimiento metónico Indicador Índice

10.2 Código EasyLanguage para la estrategia comercial metónico
10.3 Código EasyLanguage para la función ZLEMA
11. Guía práctica: Construir una lista de señales de 8 años por delante mirando con Excel
Sección IV - la belleza del Tiempo Cíclico
12.-no lineal indicadores predictivos
12.1 El tiempo lineal en función del tiempo cíclico
12.2 Combinación de tiempo lineal y cíclica para construir indicadores predictivos
12.3 código Pseude sobre cómo transformar los indicadores de lineal a tiempo cíclico
12.4 Cómo leer diagramas de predicción indicador no lineales predictivos
12.5 Construir sistemas de comercio con indicadores basados en el tiempo cíclico
Resumen y cierre de notas
Sección V - Especiales: perturbaciones geomagnéticas y el mercado de valores
13. Decodificación y Comercio geomagnética de Ap / Cp Índice de datos Adición
14. Ciclos de caja de herramientas y plataforma de gráficos
15. ciclos armónicos de energía - Revisión detallada comerciales anuales 1995- 2010
16. Hoja de Cálculo manual de la onda de superposición 2008
17. Bibliografía
Sección I - Prefacio y básico
supuestos
1. Fuerzas naturales
Una vez que haya leído la parte 1 “ciclos dinámicos” de la serie de libros, se llega a entender que
he pasado miles de horas de trabajo con el análisis del ciclo en los mercados financieros.
He probado diferentes enfoques. Un enfoque de pronóstico muy conocido es el de trabajar con modelos de
ciclo compuesto y para tratar de calcular el modelo compuesto en el futuro. He hecho un montón de mis
propios estudios sobre modelos de ciclo de compuestos. Funcionan igual que el motor de ciclo escáner
introducido en el segundo capítulo. Tome todos los ciclos dominantes con su desplazamiento de fase,
longitud y amplitud. Sumarlos a una onda compuesta y la trama en el futuro. Esto es lo que la mayoría de las
herramientas de software por ahí que están haciendo, en base a sus propios algoritmos de detección de
ciclo.
Al final, he llegado a la conclusión de que de vez en cuando tiene un resultado sorprendentemente

alta precisión - y, en ocasiones, la salida del modelo compuesto es simplemente basura. Pero sólo se
sabe siempre lo que los resultados son después el hecho. Eso es interesante cuando se está en “modo
de investigación”. Pero usted está perdiendo dinero cuando se está en “modo de negociación”. Como
resultado, no quiero introducir otro modelo de ciclo de pronóstico compuesto o marco de bicicleta
estática. Ciertamente estoy investigando muchos de estos conceptos. No me malinterpreten, no tengo
profundo respeto por la investigación y el trabajo que se ha hecho en los marcos de bicicleta estática y
herramientas de pronóstico compuestos.
La pregunta que sigue siendo en mi mente fue: “¿Cómo puedo desbloquear el poder de ciclos
compuestos” Las rutinas matemáticas para construir simplemente las ondas compuestas de ciclos
dominantes no pueden ser la respuesta final. Y la interpretación subjetiva de los marcos de bicicleta
estática me dejó insatisfecho. Y un día, de repente tuve una idea básica que podría utilizar como punto
de partida y el cual
Empecé a descubrir, paso a paso. El resultado todavía me emociona hoy. Para este libro, voy a utilizar un
método deductivo para reducir mis suposiciones generales en las fórmulas de cálculo del ciclo precisas. En los
próximos capítulos, voy a introducir pasos lógicos a partir de los principios naturales generales abajo a
soluciones específicas sobre el uso de ciclos en los mercados financieros.
Voy a comenzar con los hechos que prevalece y evidentes por sí mismas en el universo. Tal vez incluso
estos hechos serán de interés para usted, porque no sé de muchas personas en la astronomía financiera que
mantienen un registro de estas leyes naturales simples. Este es el punto de partida de la suposición de que
todo el mundo está "en la misma pista" (esquema: Tierra / Luna / Sol / Universo alineación Ciclo). Después
de la introducción de estos hechos, definiré varias declaraciones muy simples y postular un patrón recurrente
de las fuerzas gravitacionales y geomagnéticas (resumen: Estas fuerzas tienen un profundo impacto en las
emociones de todos los organismos vivos de la Tierra).
En los pasos siguientes, voy a transferir estas declaraciones a los mercados financieros. Los diferentes
estados se combinan y las matemáticas de los ciclos aplicados (esquema: Dominante análisis del ciclo se
aplica a los mercados financieros). En el paso final, las cosas van a ponerse interesante y misterioso
cuando aplicamos este marco deductiva a los mercados financieros para probar las hipótesis. Sí, la
verdad es que decir inquietante, porque incluso no esperaba un resultado tan sorprendente (esquema:
Cálculo de la superposición de onda ocho años antes de tiempo). Aunque se trata de la física muy
científico y complejo, me sentí como un detective que trabaja en un misterio fascinante. Ahora, deja que te
lleve a lo largo de este camino.

1.1 sesión de calentamiento mental: WD Gann
El nombre de WD Gann es bien conocido por la mayoría de los comerciantes. Gann fue uno de los mayores
comerciantes de principios del siglo XX. Sus métodos, que se basan en las matemáticas, la geometría, y la
astrología, nunca se han dado a conocer de manera inequívoca. Él proporcionó numerosas pistas sobre sus
secretos en sus libros. Sin embargo, tras un estudio detallado de su trabajo, el verdadero secreto aún no se
ha resuelto.
Para aclarar: No soy un estudiante y seguidor de Gann y sus métodos de negociación. No he participado en
uno de los muchos seminarios que hay en la red. Usted tiene que tener cuidado al usar su nombre - la
mayoría de la gente usa su nombre para uso promocional solamente. Esa es la razón por la que no voy a
utilizar su nombre para fines de marketing de mi propio trabajo. Sin embargo, sus escritos son fascinantes. Su
novela “túnel a través del aire” es, por supuesto, una lectura obligada. Su estilo de escritura es la “apertura del
cerebro”.
Por lo tanto, se caliente durante el siguiente capítulo, por favor lea el siguiente texto abreviado. Y por
favor releerlo después de haber terminado este capítulo. También voy a repetir y el uso de extractos de
los escritos de Gann en las siguientes páginas de la guía paso a paso a mi enfoque general.
No pretendo que he “descubierto” algunos de los secretos de Gann. Pero cuando haya terminado este
capítulo, usted comprenderá que el siguiente modelo se corresponde con las declaraciones de WD
Gann.
WDGann
“Mis cálculos se basan en la teoría de los ciclos y en secuencias matemáticas. La historia se
repite. Con el fin de conocer y predecir el futuro de cualquier cosa que sólo tiene que mirar a lo que
ha sucedido en el pasado y obtener una
base correcta o punto de partida.
Todo funciona de acuerdo a los ciclos anteriores, y que la historia se repite en
las vidas de los hombres, las naciones y el mercado de valores.

Recuerde, todo en este universo es elíptica o circular en movimiento; ese
se aplica tanto a lo abstracto y lo concreto, lo mental, físico y espiritual. Cada pensamiento
que cree que hace un círculo, y viene de nuevo a usted.
Puede tomar años, pero obtendrá los efectos, buenos o malos. Al hacer mis cálculos en el
mercado de valores, o cualquier evento futuro, tengo la historia pasada y averiguar qué ciclo que
estamos y luego predecir la curva de
el futuro, que es una repetición de los movimientos del mercado en el pasado. El límite de las
predicciones futuras basadas en la ley matemática exacta sólo se restringe por la falta de conocimiento de
los datos correctos en la historia pasada para trabajar. Es tan fácil de entender 100 años o 1000 años en el
futuro como uno o dos años antes, si usted tiene el punto de partida correcto y conocer el ciclo que
se va a repetir.
La ciencia matemática, que es la única ciencia real que todo el mundo civilizado ha
acordado, aporte la prueba inequívoca de la historia se repita y muestra que la teoría del
ciclo, o el análisis armónico, es lo único
que podemos confiar para determinar el futuro “.
TÚNEL a través del aire, la página 76 - 77

1.2 Supuestos básicos Parte A: Las emociones impulsan los mercados
Vamos a empezar con algunos supuestos básicos y hechos comunes. Las siguientes declaraciones se
centran en las causas de los ciclos y cómo afectan el comportamiento del mercado. Todo se basa en dos
cadenas complejas todavía evidentes de eventos:
Cadena de eventos:
1. Los mercados financieros están impulsados por las emociones.
2. Las emociones pivotar de positivo a negativo en el tiempo en

forma de ciclos de interferencia.
3. Los mercados oscilar de arriba hacia abajo en respuesta a estas

emociones.
Parte A sólo proporciona un esquema general de cómo funcionan los mercados. Es todo sobre las expectativas y
la posible realización futura de la demanda y la oferta. La forma en que actualmente pensamos acerca de las
expectativas y los desarrollos del futuro suministro / demanda es lo que impulsa a los mercados actuales. Pero
son nuestras decisiones sobre las acciones financieras limitan a hechos?
Veamos un marco desarrollado por tres profesores que trabajan en escuelas de negocios sobre
cómo influyen las emociones en los mercados financieros (Ackert, iglesia y Deavesa en 2003):
“Es un inversor 'racional' un usuario fría, sin emociones de la lógica y las leyes
de la probabilidad? Dos personajes de la popular serie de televisión y la película
de Star Trek proporcionan una respuesta.
Sr. Spock - que es la mitad de Vulcano, una especie que se suprime la emoción y premios
lógica - se presenta como un pensador racional que considera cuidadosamente cada
pieza de información. Por el contrario, el capitán Kirk es probable que respondan
emocionalmente. Sin embargo, Kirk se presenta como un buen tomador de decisiones.

Aunque Spock analiza a fondo cada situación, se pone demasiado atrapado en
los detalles. Emoción permite Kirk para enfocar y mejora su capacidad para tomar
decisiones críticas “.
¿En qué categoría podemos colocar nosotros mismos, somos el Sr. Spock o el capitán Kirk? Es muy sencillo -
todos somos Capitán Kirk caracteres parecidos. Si los mercados no se vieron afectados por las emociones, todos
tendríamos a comportarse como “Mr. Spock”. Pero no nos comportamos de esa manera - el señor Spock sigue
siendo ciencia ficción. En otras palabras, nuestro estado emocional actual influirá en la toma de decisiones
financieras. Hoy en día, numerosos estudios neurobiológicos confirman que la emoción influye en la toma de
decisiones de dos maneras:
1. Emoción permite centrarse sin quedar atrapados en los detalles
Emoción empuja los individuos para tomar una decisión al tomar una decisión es de gran
importancia. Sin embargo, debido a que existen muchas alternativas, una persona puede perder
con frecuencia una cantidad considerable de tiempo en el proceso de toma de decisiones. Un
comerciante puede simplemente ser abrumado por las muchas posibilidades a la hora de estudiar
demasiados estudios de indicadores técnicos para distintos intervalos de tiempo. Las emociones
nos proporcionan estrategias positivas cuando el estrés entra en juego.
2. La emoción puede ayudar a tomar decisiones óptimas
Una literatura considerable en la psicología compruebe que nuestro estado emocional puede afectar
significativamente la toma de decisiones. Si bien fuertes respuestas emocionales a menudo se asocian
con las malas decisiones en el manejo de las finanzas, la investigación reciente en psicología indica que
la ausencia de emociones también puede conducir a la toma de decisiones subóptimas. Emoción ayuda
a optimizar más allá del coste de la optimización. Incluso los estados emocionales leves pueden afectar
el comportamiento. sentimientos positivos pueden hacer que sea más fácil acceder a la información en
el cerebro, promover la creatividad, mejorar la resolución de problemas, mejorar la capacidad de
negociación, y fomentar la toma de decisiones eficiente y eficaces. Emoción facilita el comportamiento
óptimo de opción cuando una persona está dotada de varios cursos de acción (Ackert, Church &
Deaves, 2003).
El impacto directo de las emociones en los mercados financieros es un controvertido debate en curso. Sin
embargo, una gran cantidad de literatura existente que determina que la emoción es un aspecto importante de la
condición humana que puede mejorar la toma de decisiones. Como el economista David Laibson de Harvard dijo
una vez: “Nuestro cerebro emocional quiere máximo fuera de la tarjeta de crédito y el humo de un cigarrillo.
Nuestro cerebro lógico sabe que deberíamos ahorrar para la jubilación y dejar de fumar.”Los tiempos difíciles para
la toma de decisiones. En última instancia, sin embargo, sabemos que los factores psicológicos que no sean puro
razonamiento impulsan las decisiones de las personas. Siguiendo este camino emocional, vamos a pensar en lo
que las fuerzas tienen el impacto más importante en las emociones de todos los seres individuales. Esto lleva a la
segunda cadena de acontecimientos: Las fuerzas naturales juegan un papel importante en este sentido.
1.3 supuestos básicos de la Parte B: Las fuerzas naturales en coche emociones
Parte B se centra en las fuerzas ocultas que mueven nuestras emociones. La vida en la Tierra debe su existencia
al campo magnético de la Tierra y los ciclos de la energía del sol. Muchos de los efectos del sol parecen triviales,
tales como, por ejemplo, que los cambios en las condiciones en las diferentes regiones de la Tierra dependen de
la temporada, lo que, a su vez, está determinada por la posición de la Tierra y el Sol en el espacio.
El campo magnético de la Tierra es más complejo y proporciona un escudo protector contra los rayos
cósmicos. Sin embargo, las interacciones entre el Sol y el campo magnético también pueden hacer mucho
daño, como por ejemplo en marzo de 1989, cuando las corrientes inducidas geomagnéticamente-causaron el
colapso del sistema de distribución de energía eléctrica en Québec.
La noción de que las variaciones en el campo magnético del Sol y de la Tierra pueden afectar a las emociones de los
seres humanos tiene implicaciones globales.
Existe una creciente evidencia de que las interacciones entre el Sol, la Luna y la Tierra son un factor que afecta a
nuestro bienestar. Los cambios en el campo geomagnético afectan a los sistemas biológicos, tales como las
capacidades de navegación de las palomas. Nuevos estudios indican que los sistemas biológicos humanos
estresados físicamente también pueden responder a las fluctuaciones en el campo magnético terrestre (NOAA
Clima Espacial Centro de Predicción, 2010).
Por ejemplo, los científicos de la NASA han determinado que algo ocurre cada mes cuando la Luna se
pone un latigazo de la cola magnética de la Tierra. Esto puede tener consecuencias que van desde las
tormentas de polvo lunar a las descargas electrostáticas. Todo nuestro planeta está envuelto en una
burbuja de magnetismo. En el espacio, el viento solar presiona contra esta burbuja y lo estira, creando
así una larga cola magnética. La Luna entra en la cola magnética tres días antes de que sea completa
y tarda alrededor de seis días para cruzar y salir por el otro lado. Es durante los seis días que pueden
ocurrir cosas extrañas. Las partículas finas en la superficie de la Luna en realidad puede flotar sobre el
suelo cuando se cargan
en la cola magnética (Phillips, 2008).
Aquí está una foto de este efecto (tomada por la misión conjunta SOHO de la NASA / ESA):
Figura 1-1: magnética de la Tierra influenciada por los ciclos Sol y la Luna
Esta influencia en la cola magnética puede explicar por qué los ciclos lunares son monitoreados en los
mercados con el fundido o salir características. Esto implica que la Luna no sólo tiene una influencia
sobre la gravitación. También tiene una influencia sobre las fuerzas geomagnéticas en la Tierra en
combinación con los ciclos solares del sol.
Hoy en día, un gran número de estudios indican que los seres humanos responden a las
variaciones de estas fuerzas geomagnéticas. Por ejemplo, numerosos estudios científicos han
identificado correlaciones estadísticas entre los índices geomagnéticos y la aparición de varias
condiciones médicas. Mike Jackson, científico de la Universidad de Minnesota, ha presentado
varios ejemplos de los vínculos entre el geomagnetismo y la actividad humana (Jackson, 2003).
Los datos empíricos indican que existe una correlación entre la actividad solar y el estado fisiológico de los
individuos. Esto, por ejemplo, incluye cambios en la frecuencia de los accidentes de tráfico (Kolesnik,
2005) y una asociación positiva entre la actividad geomagnética y la enfermedad mental (Palmer, 2006).
Por otra parte, un estudio del Banco de la Reserva Federal de Atlanta encontró una fuerte evidencia
empírica de que las personas afectadas por una alta actividad geomagnética pueden estar más inclinados
a vender acciones de forma incorrecta, ya que atribuyen su mal humor a las perspectivas económicas
negativas en lugar de a las condiciones ambientales dadas. (Krivelyova, 2003)
Hoy hemos encontrado una relación científicamente verificado entre las fuerzas geomagnéticas y las
emociones humanas. Y sabemos que las fuerzas geomagnéticas están influenciadas por el movimiento y
la interacción del Sol, la Luna y la Tierra cíclico. La siguiente figura presenta un esquema simplificado.
Figura 1-2: Mecanismo de las relaciones Sol-Luna-Tierra y la influencia
sobre el organismo humano (Kolesnik, 2005)
Los procesos cíclicos que se producen en el Sol y el impacto de la gravedad del movimiento de la Luna
alrededor de la Tierra se acompañan de cambios sustanciales en los factores que afectan a la atmósfera
de la Tierra. Estas fuerzas afectan la ionosfera de la Tierra a través de una amplia gama de procesos
físicos y químicos bastante complicados. Esto significa que las características fundamentales del espacio
natural cercano a la Tierra experimentan cambios. Como resultado, los factores de calidad de estos
resonadores y las frecuencias de los modos fundamentales cambian
(resonadores Alfvén y Schumann). Dado que el organismo humano tiene para millones de años han sido
sometidos a la actividad continua de los campos electromagnéticos generados por los resonadores globales
cercanos a la Tierra, es lógico suponer que el organismo humano se ha adaptado completamente a estos
campos. Como resultado, los cambios en las características de estos campos electromagnéticos deben
afectar el estado de sistemas separados del organismo humano.
Los estudios de investigación han demostrado convincentemente que las variaciones en la actividad
biorrítmica del cerebro humano se correlacionan con los cambios en los campos magnéticos. Esta
correlación está controlada por los niveles de las actividades solares y geomagnéticas y crece con el
aumento de la actividad solar, lo que confirma el mecanismo cualitativo de las relaciones
Sol-Luna-Tierra ilustrados anteriormente.
La investigación ha documentado vínculos con la depresión, la ansiedad mejorada, trastornos del sueño, estados de
ánimo alterados que afectan principalmente a juicio abstracta especialmente juicio de riesgo, el comportamiento
excesivamente prudentes, y una mayor incidencia de los ingresos psiquiátricos.
Estas variaciones geomagnéticas parecen afectar el comportamiento humano, los juicios y las decisiones sobre el
riesgo: [ 1]
aumento del 36,2% en los ingresos hospitalarios masculinos diagnosticados con la fase depresiva
de la enfermedad maníaco-depresiva correlacionado con días geomagnéticas activos en
comparación con períodos de silencio
Los pilotos experimentaron altos niveles de ansiedad y disminución de la actividad funcional del
sistema nervioso central que resulta en una fuerte disminución de habilidades de vuelo durante el
día geomagnéticas activos
Se duplicó número diario de hospitalizaciones de pacientes con trastornos mentales durante los
días geomagnéticas activos
70% de los accidentes causados por factores humanos en la estación atómica más
grande de la antigua URSS en Kursk correspondió a días de tormentas geomagnéticas
70% de aumento de las tasas de mortalidad diarias debido a los ataques del corazón para días
geomagnéticas activos en comparación con días geomagnéticas tranquilas / sin resolver Un
aumento del 130% para las tasas de mortalidad diaria debido a golpes que cubren los pacientes
graves que, o bien murieron en el camino hacia el hospital o en la admisión para
día geomagnéticas activo comparado a

geomagnéticas días tranquilos / sin resolver
El debate científico acerca de la posibilidad de que las condiciones en el Sol y en la magnetosfera de la Tierra
afectan el comportamiento humano se encuentra en una fase inicial y todavía está en curso.
Hay, por supuesto, las fuerzas externas complejas adicionales que tienen un impacto sobre la vida en la Tierra.
Solo el hecho de que estas fuerzas existen basta. Solo el hecho de que las fuerzas externas del Universo son
circulares en movimiento hace que esta teoría interesante. Interesante porque podemos usar el historial de
datos disponible en los mercados financieros para decodificar estas fuerzas cíclicas.
Los supuestos básicos sobre la base de las dos cadenas de eventos que se presentan son:
Los mercados financieros están impulsados por las emociones.
Las emociones y el organismo humano son influenciados por las fuerzas de la

interacción del Sol, la Luna y la Tierra.
Debido a los movimientos cíclicos internos del Sol, la Luna y la Tierra en el Universo,
diversas fases de filtro de energía tienen que repetir en el tiempo. Este es “el ritmo
oculto”.
Como resultado de las fuerzas externas repetitivas y fases de filtro energía del universo que
impulsan las emociones, el movimiento de los mercados financieros tiene que ser también
una repetición de ciclos que han estado activos en el pasado.
Si sabemos que “el ritmo oculto”, que se origina a partir de fuerzas externas, que
son capaces de medir qué ciclos han estado activos durante las diferentes fases de
este ritmo por medio del
análisis del ciclo dominante.
Podemos utilizar esta información para predecir los ciclos que serán activa de nuevo en
el futuro, cuando el Universo vuelve a la misma fase de filtro de la energía y la energía
del sistema Sol, la Luna y la Tierra.
Como esta publicación se centra en el comercio, me gustaría examinar una forma de identificar las fuerzas
cíclicas del sistema Sol-Luna-Tierra que influyen en el estado de ánimo de los comerciantes y, por lo tanto,
se manifiestan en el valor del mercado de valores.
En los siguientes capítulos, analizaremos estos supuestos generales con más detalle y explorar su
impacto en los mercados financieros, así como la importancia de los ciclos.
Sección II - ciclos dentro de ciclos
2. Descifrando el Maestro Oculto
Ritmo del universo
Los ciclos más importantes que afectan a la vida en la Tierra son o geomagnético o gravitatorio y
emergen como resultado de las interacciones entre el Sol, la Luna y la Tierra.
Los resultados de estos ciclos son visibles todos los días: El recurrente ritmo de 24 horas de día y de
noche, las cuatro estaciones y el reflujo de las mareas y el flujo en la costa. Sabiendo que el sol saldrá y
se pondrá puede no parecer una predicción per se, ya que la predicción generalmente asociado con la
incertidumbre y el riesgo, pero es de hecho una predicción de eventos futuros que es muy precisa.
La biblia
“Lo que ha sido volverá a ser, lo que se ha hecho se hará de nuevo; ahí
nada nuevo bajo el sol “.
Eclesiastés 1: 9
Todos estos acontecimientos pertenecen al movimiento cíclico del Sol y la Luna, y que influyen en las
emociones de todos los seres que viven en la Tierra.
A medida que las emociones juegan un papel importante en las decisiones de inversión, vale la pena echar un
vistazo más de cerca a ellos.
Hay una gran cantidad de literatura que hay sobre la influencia del Sol y la Luna en los mercados
financieros. Se necesitaría un libro aparte de resumir todos los diferentes enfoques. Yo, sin embargo,
un breve resumen de los principales enfoques
aquí:
Un enfoque se centra en la fuerza de la gravedad o de marea y se correlaciona estas fuerzas con los
mercados financieros. Un estudio importante de este enfoque es el libro de Robert Taylor “Paradigma”.
Otro enfoque se centra en la investigación de los calendarios lunares / solares y el correspondiente

análisis de correlaciones con el mercado de valores. Recomiendo todas las publicaciones de Christopher
Carolan en este enfoque, en particular, “Espiral Calendario” y su Solunar modelo de pronóstico.
Los movimientos planetarios a través del zodíaco y su relación tienen que ser mencionados aquí
también. una investigación exhaustiva de Raymond Merriman en correlaciones solar-lunar para
importantes giros de mercado ha sido publicado en la serie de libros “El último libro sobre Stock Market
Timing” (volúmenes I - IV). Sin embargo, no es sólo acerca de la posición y los movimientos del Sol, la
Luna y la Tierra. El movimiento de estos planetas tiene lugar en el escenario del Universo. Es decir, una
gran cantidad de interacciones conocidas y desconocidas también se están llevando a cabo con el
Universo.
El físico alemán Burkhard Heim desarrolló la “teoría del campo unificado” como base común para
todas las fuerzas del Universo. Heim calcula que el Universo consta de 12 dimensiones, una
conclusión que se corresponde con las principales conclusiones esotéricos. Su teoría del campo
unificado se utiliza hoy en día para calcular las constantes de la física, ya que son más precisas que
las teorías convencionales.
No utilizaremos las complejas matemáticas que subyacen a la “teoría del campo unificado” aquí.
Pero tenemos que aceptar el hecho de que hay más fuerzas ( “dimensiones”) que hay en el
Universo que influyen en nuestra vida en la Tierra y no sólo a las “fuerzas” de los planetas
visibles, especialmente la Luna y el Sol Si aceptamos el hecho de que existen fuerzas
adicionales, que son mucho más complejos, hay que tener en cuenta - incluso si no somos
capaces de calcular en detalle.
Puetz es la más reciente investigador que ha desarrollado un enfoque para colocar todos
estas fuerzas externas en un marco de bicicleta estática. Su libro “La teoría del ciclo Unificado” también es una
lectura obligada para todos los aficionados '' del ciclo.
Pero en lugar de desarrollo e investigación de otro “marco de bicicleta estática” con una longitud de
ciclo dado, quiero usar un enfoque más dinámico. No estoy interesado en los ciclos “fijos”. No
quiero seguir el camino de los investigadores y tratar de hacer que el mercado ‘encajar’ en sólo otro
ciclo de marco con 2-4 posibles resultados alternativos.
Estoy interesado en un enfoque dinámico para detectar y aplicar ciclos. No existe un marco de ciclo
fijo que puede ser adaptado al mercado.
WDGann
“Recuerde, todo en este universo es elíptica o circular en movimiento; que se aplica tanto a lo
abstracto y lo concreto, lo mental, físico y espiritual. Cada pensamiento que cree que hace un
círculo, y viene de nuevo a usted. Eso
puede llevar años, pero obtendrá los efectos, buenos o malos “.
TÚNEL a través del aire - Página 76
Como se mencionó anteriormente, los poderes del Sol y la Luna tienen el impacto más importante sobre la vida
en la Tierra. Los movimientos cíclicos de estos planetas influyen en la gravedad y las fuerzas geomagnéticas. Por
lo tanto, influyen en nuestras emociones. Los mercados están impulsados por las emociones sociales.
Usted encontrará una gran cantidad de evidencia científica en esa declaración. Todo en nuestro universo se
basa en el movimiento cíclico. Como resultado, las fases gravitacionales y geomagnéticas también se
repetirán. Por lo tanto, nuestras emociones siguen un patrón que se repite también.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y la Tierra
también interactúan con el “campo del Universo”. Este factor es muy importante cuando se trata de
analizar los ciclos. de un ciclo de fase, amplitud y longitud de desplazamiento de forma continua. El
campo externo y complejo de
el Universo es la razón del carácter flotante de ciclos. Pero en lugar de tirar las
matemáticas más complejas sobre la mesa, quiero introducir un enfoque simplificado.
No sólo tiene que revisar los poderes del Sol, la Luna y la Tierra - también hay que reseñar
el Sol, la Luna y la Tierra en términos de su alineamiento real en el cielo / Universo.
La misma alineación en el Universo de
la Luna, la Tierra y el Sol nos da una buena
indicación de cómo interactúan las fuerzas de
todos los ciclos de energía conocidos y
desconocidos y
interferir. Por lo tanto, la misma
onda cíclica superposición impulsará
nuestras emociones en la Tierra.
Así que vamos a empezar con esta simple pregunta:
Si ve la luna llena en Sagitario noche, hágase cuando esta constelación con la misma
disposición exacta de los tres planetas involucrados (Luna, la Tierra y el Sol) se produjo el
pasado.
Esta es una pregunta importante, porque si sabemos que en el pasado la posición de estos tres
planetas dentro de las estrellas del universo era la misma, podemos postular que los mismos filtros de
energía para los campos de gravitación y geomagnéticas están activas de nuevo. Por lo tanto, el mismo
comportamiento cíclico que influye en nuestras emociones será visible.
Con referencia a los mercados financieros, no hay necesidad de calcular con precisión estas fuerzas
usando la física compleja. En cambio, podemos medir cómo estas fuerzas se han realizado en el
pasado. Aquí, nuestro motor de análisis del ciclo entra en juego. Todo lo que tenemos que hacer es
determinar los ciclos dominantes para el período en que se produjo la misma constelación en el cielo!
Simple, ¿verdad? Sin embargo, antes de poder utilizar este método “simple”, tenemos que responder a
la pregunta anterior: ¿Cuándo fue la última vez que vio dada la fase de la Luna y la misma posición de
las estrellas?
Vamos a utilizar la siguiente fecha de observación para este ejemplo: 26 de junio de 2010. Toma un
respiro y tratar de responder a esta pregunta antes de seguir leyendo. Simple, ¿verdad? Cerrar el libro,
pensar, escribir la fecha o el número de días que tiene para volver ...
2.1 Tierra, la Luna y el Sol alineación el 26 de junio de 2010 - fecha de
Observación
Esta fue la constelación en el cielo observado el 26 de junio de 2010 de Nueva York. El cuadro
siguiente ilustra lo que las estrellas se habrían tenido que parecía que miraba al cielo el 26 de junio de
2010.
1. La posición de la luna se pone de relieve con la fase correspondiente (punto

amarillo).
2. La posición de la sombra de la Tierra también se pone de relieve (punto gris).
3. Los signos del zodiaco están marcados. Podemos ver la posición de la Luna en el contexto de
las estrellas (nombre de color rojo).
Se requiere que estos tres factores para obtener una imagen de las posiciones de la Tierra, la Luna y el Sol en
relación con las estrellas.

Figura 2-1: Alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 26 junio 2010
Podemos observar que tenemos una luna llena (fase 100%). La Luna está en Sagitario. La
posición relativa del Sol está indicada por la sombra de la Tierra en la línea de Sagitario.
Esta es la fecha de observación. Ahora, de vuelta a la pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos este
mismo alineación planetaria?

2.2 Tierra, la Luna y el Sol alineación - Un mes tropical antes de la fecha de
observación
La primera respuesta sería tal vez que la Luna viaja alrededor de la Tierra en alrededor de 27,3
días (mes tropical). Por lo tanto, la Luna debe haber estado en la misma posición 27,3 días antes.
Es decir, 27,3 días antes del 26 de junio fue 30 de mayo.
Esta fue la constelación en el cielo como se observa el 30 de mayo de 2010 de Nueva York:
Figura 2-2: Alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 30 mayo 2010
Estábamos justo sobre nuestra idea: La Luna tiene exactamente la misma posición en
Sagitario.
Sin embargo, algo es diferente: No teníamos Luna llena, es decir, la Luna estaba en una fase diferente
(93%). Esto también es evidente por la ubicación de la sombra de la Tierra.
La Luna es, pues, en la misma posición en el contexto de las estrellas. Pero la posición
correspondiente del Sol y la Tierra no son lo mismo, y por lo tanto observar una fase diferente
de la Luna y una ubicación diferente para la sombra de la Tierra. Esto se puede atribuir al
hecho de que la Tierra también está girando.
Para concluir, la idea de usar el mes tropical no era la respuesta correcta.

2.3 Tierra, la Luna y el Sol alineación - Un mes sinódico antes de la fecha de
observación
También sabemos que la Luna vuelve a la misma fase cada 29,5 días. Esto también se conoce
como el mes sinódico. La luna, por lo tanto, debe haber estado en la misma fase (y por tanto la
posición de la Tierra en relación al Sol)
29,5 días anteriores. Veamos lo que la alineación en el cielo parecía en este momento.
Así, 29,5 días antes del 26 de junio fue 27 de mayo.
Esta fue la constelación en el cielo como se observa el 27 de mayo de 2010 de Nueva York:
Figura 2-3: Alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 27 mayo 2010

Estábamos correcta una vez más. Ahora tenemos una luna llena otra vez! Sin embargo, hay algo
diferente: La Luna está en una ubicación diferente en el Universo y se ha salido de Sagitario por
completo! La posición de la Luna el 26 de junio también está marcada en la imagen para la
comparación. Es un poco más complejo:
Después de 27,3 días (un mes tropicales), la Luna toma la misma posición en el cielo,
sin embargo, la posición del Sol respecto a la Tierra es diferente. Esto es evidente en
la diferencia de fase de la Luna y en la ubicación de la sombra de la Tierra.
Después de 29,5 días (un mes sinódico), llegamos a la misma fase (la posición del
Sol respecto a la Tierra), pero la posición de la Luna es diferente. ¿Que hacemos
ahora?
2.4 Tierra, la Luna y el Sol alineación - Un año lunar antes de la fecha de
observación
El período de tiempo conocido como el año lunar se refiere a los 12 retornos de la luna para la misma
fase. Durante este período, la Luna tenía exactamente 13 vuelve a la misma posición. Así que tenemos
una cuenta llena común aquí: 13 vuelve a la misma posición y 12 vuelve a la misma forma, es decir, un
año lunar. Suena interesante para resolver nuestra pregunta.
El año lunar consta de 354,3 días. Vamos a probar otra cosa ahora. Esta fue la constelación en el cielo
uno año lunar anterior como se ha observado el 7 de julio de 2009, de Nueva York:
Figura 2-4: Alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 7 de julio 2009

Estamos haciendo algunos progresos, pero todavía no es perfecto:
La fase de la luna es la misma (Full Moon) y la posición de la sombra de la Tierra con

respecto a la luna es la misma. Tenemos así una alineación similar entre el Sol, la Luna y
la Tierra. Pero la posición de esta alineación en el Universo en el contexto de las estrellas
no es lo mismo! Esto es visible por la posición marcada de la luna llena, el 26 de junio en la
imagen de arriba.
Es decir, no tenemos la misma alineación que tendría que alcanzar los mismos activos filtros
“energía” que influyen en las fuerzas gravitatorias y geomagnéticas del Sol y la Luna, que, a su vez,
influye en la Tierra. Estamos en el camino correcto, pero ¿cómo conseguir la misma posición?
2.5 Tierra, la Luna y el Sol alineación - 19 años antes de la fecha de
observación
Tenemos que determinar el múltiplo común aproximado de meses lunares sinódicos, meses lunares
tropicales, y de años solares tropicales que terminan al mismo tiempo.
Por lo tanto, 235 meses sinódicos y 254 meses lunares tropicales terminan al mismo tiempo como 19 años
solares tropicales (= 6939 días) hacer. Vamos a comprobar este cálculo en el cielo: 19 años.
Esta fue la constelación en el cielo 19 años antes de la fecha de observación de 26 de junio de 2010 como
se observa el 26 de junio 1991 de Nueva York:
Figura 2-5: alineación de la Tierra, la Luna y Sun el 26 de junio 1,991 mil

Ahora que hemos dado en el clavo en la cabeza.
Tenemos la misma posición, misma fase. Este es el ciclo metónico, y trae la Luna y su
fase (la posición del Sol en relación con la Tierra) de vuelta a donde primero se observó
en Sagitario hace tantos 19 años.
Esto es lo que necesitamos para alcanzar el mismo “rejilla / energía del estado de la energía”, que también impulsa
los mercados aquí en la Tierra - la misma alineación en el Universo de la Luna, el Sol y la Tierra.
Esta es la comparación directa entre la fecha de observación (gráfico de la izquierda) y la
constelación de 19 años antes (gráfico de la derecha):
Figura 2-6: Tierra, la Luna y el Sol - Bloqueo de energía armónica - Repetición

cada 19 años
Para fines de visualización, aquí es la vista en 3D de lo que estamos hablando (no exactamente al mismo
tiempo / día, pero ilustra la idea en una perspectiva 3D). Todos los elementos están en diferentes
movimientos cíclicos.
Figura 2-7: Vista 3D - Alineación del Sol, la Luna, la Tierra y Estrellas
Cuando las energías se liberan en el espacio exterior, crean impactos medibles sobre la Tierra. Pero
antes de que esta energía puede llegar a nosotros y crear cualquier impacto, tiene que pasar por el filtro
de rejilla generada por la alineación del Sol, la Luna y la Tierra. Este es un estado importante en el que la
energía puede medirse y compararse para diferentes períodos aquí en la Tierra - es importante el ritmo
de 19 años de este filtro.
2.6 El amo del ritmo - El bloqueo de Energía Universal armónica
Ahora hemos encontrado el patrón de energía recurrente que influye en las fuerzas gravitatorias y
geomagnéticas, que impulsan nuestras emociones en la Tierra: 19 años - el ritmo Oculto.
WDGann
"La historia se repite. Con el fin de conocer y predecir el futuro de cualquier cosa que sólo tiene que mirar
a lo que ha sucedido en el pasado y obtener una base correcta
o punto de partida “.
TÚNEL a través del aire

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También podemos llamarlo el “bloqueo de energía armónica universal”: La red de energía

dominante del Universo que es importante para la vida en la Tierra vibra durante 19 años solares.
Cada 19 años, un nuevo punto de base o de partida surge basan en que el “flujo de energía” del
Universo interfiere con la Tierra, el Sol y la Luna.
Este ritmo oculto no es perceptible mediante el estudio de los movimientos de los planetas a través de los
signos del zodíaco única. Sin embargo, lo que hemos observado aquí es el conocimiento de edad.
conocimiento muy antiguo.
Este ciclo de 19 años fue utilizado por primera vez por los babilonios hace mucho tiempo para calcular
acontecimientos. Por ejemplo, este ciclo puede ser utilizado para predecir los eclipses. A día de hoy, este ciclo
sigue siendo importante: Un uso importante es para los cálculos de trayectoria y el lanzamiento de la ventana
de análisis de misiones espaciales lunares. Representa la base de ciclo de 19 años del calendario hebreo y se
utiliza para calcular la fecha de la Pascua cristiana.
Es bastante impresionante. Si ve la luna esta noche, ver su posición y

fase de cerca, porque no verlo regresar a la posición exacta y la fase por otros 19 años.
Este ciclo se denomina ciclo metónico. Hemos visto cómo esto puede ser descubierto
visualmente, sin la necesidad de las matemáticas complejas e instrumentos astronómicos.
No necesitamos saber el número real día, ya que podemos grabar el ciclo con un recuento
de época - mes sinódico, meses y años, tropicales solares.
El “ordenador primer calendario” (Mecanismo de Antikythera, con fecha de 80 aC) se basa en el

ciclo metónico. Este ciclo jugó un papel importante en diferentes períodos. Por favor lea:
“Decodificar un ordenador antiguo”, “Nuevas exploraciones han revelado cómo el mecanismo de
Anticitera modelado movimiento lunar y predijo eclipses, entre otros trucos sofisticados” (Scientific
American Journal, diciembre de 2009, pp 76-83.).
Ahora vamos a revisar los números matemáticos detrás de este ciclo. El ciclo metónico es un
múltiplo común aproximada particular del año solar y el mes sinódico (lunar). El astrónomo
griego Metón de Atenas observó que un período de 19 años solares es casi exactamente igual
a 235 y 254 meses sinódico tropicales. La diferencia entre los dos períodos es de sólo 2 horas.
Estos son los cálculos para el bloqueo de Energía Universal armónico de los tres planetas con
el Universo:
El ciclo metónico de 19 años
Ciclo de 19 años
Tipo de ciclo Cuenta de Días Múltiple Energía armónica

universal
Bloquear
Año Tropical Solar 365,24 días 19 = 6939.56 día

lunar tropical 27.322 días 254 = 6939.78 día
Mes
lunar sinódico 29.5306 días 235 = 6939.69 día
Mes
error de ciclo de 19 años: Aprox. 1 día en 219 años
También hay dos subciclos precisos menos con una precisión de 1,5 días: Los ciclos de energía de
armónicos 11 y 8 años.
El subciclo de 11 años:
De 11 años de subciclo

universal
Bloquear

Mes
Mes
subciclo de error de 11 años: Aprox. 1 día de 7 años
El subciclo de 8 años
8 años de subciclo
universal
Bloquear

Mes
Mes
subciclo de error de 8 años: Aprox. 1 día en 5 años
También puede tratar de mirar hacia arriba los 11 años y 8 años subciclos con el método de inspección
visual introducido previamente. Se verá que la ubicación de la Luna y su fase será muy cercana a la de la
fecha de observación - pero no tan cerca como el ciclo de 19 años. También puede probar usando un
programa de ordenador como SkyMap.
Aquí es nuestro resultado final:
Cada
19, 11 y 8 años
nuestro universo tiene la misma “Bloqueo de
Energía Universal armónica”
Entre
la Luna, la Tierra, el Sol y la
Estrellas.
Ese es el ritmo oculto que influye en las fuerzas gravitatorias y geomagnéticas que impulsan las
emociones en la Tierra. Ahora sabemos que los mismos filtros de energía del Universo estaban
activos en el pasado y volverá a estar activo en el futuro.
Si está familiarizado con los marcos de bicicleta estática, es probable que no escapó a su atención que los
ciclos de energía armónica del universo son similares a otros descubrimientos ciclo famosos. Sólo para nombrar
unos pocos:
El ciclo Juglar con una longitud de 7-11 años vibra con los subciclos metónico 8 y 11 años. Este
ciclo conocido económica “negocio”, que es típico de las economías industriales modernas, lleva el
nombre del economista francés Juglar que fue uno de los primeros en descubrir y describir este
ciclo.
Otro tipo de ciclo económico es el nombre de Premio Nobel Simon Kuznets que primero los
descubrió en 1930. El Kuznets se balancea o “ciclos de inversión en infraestructura” (15-25
años) vibran con el ciclo metónico de 19 años.
Kuznets conectado estos ciclos con procesos demográficos. El ciclo económico importante de 19 años
también fue investigado y confirmado por Edward Dewey. Escribió extensamente sobre este ciclo de
mercado. Y hay una gran cantidad de publicaciones de ciclo por ahí, que afirman haber identificado un
ciclo de pánico de 19 años en el mercado de valores. Por ejemplo, Steve Puetz presenta gráficos en los
que el ciclo de pánico de 19 años apareció en precios de los productos de la antigua Babilonia (Puetz,
2009, p. 360ff). También es interesante que el ciclo de 19 años encaja muy bien en un tercer armónico
de la onda de Kondratiev (57 años). Otro ciclo importante que entra en una categoría diferente es el
“Ciclo Schwabe de manchas solares”, con una duración de 11 años. Este es uno de los ciclos más
importantes que afectan el campo geomagnético de la Tierra. Este ciclo también se correlaciona con un
subciclo de Metonic.
Se pueden añadir más ciclos a esta lista. Tenga en cuenta que he introducido estos ciclos desde un
punto de vista completamente diferente, es decir, desde la perspectiva de que los diferentes estados de
la energía del universo se repiten. Sin embargo, no quiero simplemente usar estos ciclos (19, 11, 8
años) para construir un marco de bicicleta estática, como se ha hecho por la mayoría - si no todos -
respetado investigadores ciclo. Quiero introducir un enfoque más dinámico.
El siguiente paso es utilizar esta información para identificar las fuerzas cíclicas durante años que tienen el
mismo “Bloqueo de energía armónica”. Después de extraer las fuerzas cíclicas para estos períodos,
podemos construir una síntesis basada en estos ciclos para el pronóstico: El llamado “Hidden superposición
de onda”.
3. La construcción de la onda de superposición
que impulsa los mercados financieros
Ahora que hemos aprendido que la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol se repite cada 19 años,
vamos a transferir esta idea a los ciclos en los mercados financieros.
Este filtro energía repetitivo de 19 años marca el ritmo de cómo la gravedad y geomagnetismo
influencia la vida en la Tierra, y, a su vez, cómo se ven influidas nuestras emociones. extremos altos
del mercado y bajos 'recordar a' los cambios emocionales, proporcionando así una historia clara de la
ruta de la energía y el día exacto del cambio emocional. Cuando se analiza correctamente, la
distribución de estos cambios emocionales nos da información acerca de los ciclos activos últimos para
cada filtro de energía activa del Universo.
Podemos decodificar cada año y analizar qué ciclos han estado activos este año pasado. Por otra parte,
podemos “reconstruir” el comportamiento del mercado pasado basado enteramente en estos ciclos.
En el supuesto de que la energía externa pasa a través del mismo filtro energía armónica cada 19 (11, 8)
años, podemos utilizar el comportamiento cíclico de los últimos años con la misma alineación energía
armónica para construir modelos de pronóstico para el futuro.
WDGann
“Es tan fácil de entender de 100 años en el futuro como un año antes, si usted tiene el
punto de partida correcto y conocer el ciclo que va a ser
repetido."
TÚNEL a través del aire - Página 76

No se trata de repeticiones estrictas del mercado de cada 19 años. Lo que estoy diciendo aquí, sin
embargo, es que las fuerzas cíclicas externos que influyen en el mercado se repiten cada 19 (11, 8) años.
Esta es la repetición de la oportunidad - no de precio! Todo lo que tenemos que buscar es que las fuerzas
cíclicas fueron activos en los últimos años con la misma alineación energía armónica. Hay una alta
probabilidad de que estos ciclos de tiempo entrarán en juego otra vez. Esta es también una explicación de
por qué parece que los ciclos vienen y van al azar en la observación “normal” de los ciclos. Sin el
conocimiento sobre el ritmo maestro oculto, parece que esta aparición y desaparición es al azar. No lo es.
Usted sólo tiene que saber qué filtro energía armónica está activo. Pero vamos a seguir con nuestra idea.
Ahora vamos a seguir y utilizar este 19, 11, y el patrón de energía de 8 años para construir nuestro ciclo de
energía de superposición. Vamos a utilizar dos ciclos completos metónico con los subciclos de construir
nuestra onda de superposición.

3.1 la descomposición de mercado y la clonación de mercado cíclico
Ahora tenemos que adaptar nuestras declaraciones a rutinas de análisis de ciclo. En primer lugar,
necesitamos herramientas de análisis del ciclo para detectar los ciclos dominantes para los años que nos
interesan. La hipótesis es que los ciclos dominantes medidos son una descomposición de mercado de los
ciclos de energía activa que impulsan las emociones. Necesitamos estos ciclos para saber cuando esta
situación se repita, es decir, cuando estos ciclos dominantes entrarán en juego otra vez. Esto representa el
punto de partida, la base, el patrón recurrente no lineal, donde nuestras rutinas matemáticas ciclo entrarán
en juego.
Si todavía tiene el segundo capítulo en cuenta, podrás recordar que presenté un conjunto de herramientas
de ciclo del escáner patentada que puede detectar ciclos activos en los conjuntos de datos financieros.
¿Lo ves? Vamos a empezar a conectar los puntos - desde el principio hasta el final. Ahora ha llegado el
momento para este motor para desatar su poder. Vamos a utilizar el motor para detectar los ciclos activos
y remodelar la ola de energía compuesta por todo el año. Pero en lugar de planear esta onda compuesta
en el futuro (que se realiza por la mayoría de los modelos de ciclo conocidas), utilizaremos la ola de
construir una onda de superposición no lineal basado en la teoría introducido en patrones recurrentes de
energía.
Estos son los dos primeros pasos matemáticos para nuestro modelo final:
Paso 1: decodificar los ciclos activos para el año en la revisión
Vamos a utilizar el motor de ciclo escáner introducido en el capítulo 2. El scanner analizará

un año completo (basado en días de negociación) del 1 de enero al 31 de diciembre La
salida será una lista de ciclos que han estado activos durante este período.
Paso 2: Clonar el mercado con una onda maestro basado en los ciclos dominantes detectados
Como no estamos interesados en cada ola única, necesitamos construir una onda compuesta que es
capaz de sustituir los datos del mercado. Nuestra hipótesis es que el mercado está impulsado por las
emociones, que a su vez son impulsados por fuerzas cíclicas. Por lo tanto, sólo necesitamos la ola de
energía cíclica, no los elementos de datos de mercado, prima ruidosos.
Para llevar a cabo esta idea, he construido una rutina automatizada para combinar los ciclos detectados
y construir una onda principal de los ciclos individuales. Sólo hasta siete ciclos individuales se pueden
utilizar para la onda principal. La rutina implica la comprobación de todas las combinaciones para los
ciclos dominantes identificados y seleccionando la combinación con la correlación más alta para los
datos de mercado sin tendencia.
La salida es una onda de energía de material compuesto, que es un clon para el comportamiento
del mercado del año en revisión, basado en los ciclos identificados. Esto implica matemáticas complejas,
pero es todo automatizado para el uso en la Plataforma WhenToTrade. Todas las rutinas están integradas
en un solo indicador técnico.

Figura 7-9: Ciclo decodificador patrón a través de la superposición de la onda del constructor
Simplemente conecte la superposición Energía de las Olas Builder para el año que desea decodificar y
clon. La salida es la onda de energía compuesto trazada en el gráfico y los datos en bruto se puede
exportar a formato CSV para su posterior análisis.
Aquí está un ejemplo corto.
Figura 7-10: Parámetros para trazar un patrón de ciclo Indicador Decoder
(Plataforma de gráficos WTT)
La primera de ellas se refiere al año que desea decodificar y que ha de ser remodelado basado en ciclos
puros. Con el segundo parámetro, el desplazamiento conjunto del año a “0” indica que desea decodificar el
año determinado del período de analizar. Vamos a utilizar el Índice Dow Jones como nuestro vehículo
principal, porque tenemos una larga historia de los datos de mercado disponibles. Esto es lo que se vería
así:
Figura 7-11: Ciclo Patrón Decoder - Ejemplo parcela
Se puede ver que la salida es un mercado remodelado basado enteramente en ciclos. Estos ciclos fueron
detectados por nuestro motor de ciclo escáner y pasar nuestra prueba “ciclo dominante” anterior. Estos ciclos
detectados fueron utilizados para reconstruir el comportamiento del mercado. La onda de superposición se muestra
tiene una puntuación más alta correlación. Somos capaces de reconstruir el comportamiento completo del mercado
con una puntuación de correlación de 0,92 (1,0 representa una correlación perfecta, un valor de 0,5 representa
correlación moderada, 0 indica que no hay correlación) basada en hasta siete ciclos máximos dominantes. Esto
nos muestra que 6-7 ciclos simples pueden explicar el 92% del comportamiento del mercado. El algoritmo
incorporado es aún compleja, pero la salida se mantiene simple para nuestro enfoque aquí.
El ciclo compuesto representa el cambio en los flujos de “energía”. Por consiguiente, estamos interesados en
el momento en que se producen los cambios de tendencia. Esto corresponde a las vueltas de la trama ciclo
compuesto. La onda remodelado no nos da una indicación de objetivos de precios, sólo en tiempo y dirección.
Pero eso es todo lo que necesitamos. No predecimos objetivos de precios - necesitamos el flujo de energía
para predecir cambios en el “ritmo”.
Para analizar esta onda compuesta para otros fines, puede buscar los datos en bruto detallados en el registro
de la escritura. Puede copiar estos datos en una herramienta de hoja de cálculo y experimentar con diferentes
técnicas más adelante por su cuenta. Se puede ejecutar un escáner de ciclo en el mismo periodo para ver los
ciclos activos detallados. El informe nos muestra qué ciclos fueron dominantes en el año que se analiza y se
utiliza para construir la onda compuesta.

Figura 7-12: Salida del escáner Ciclo para 2008
Si usted es capaz de conectar la teoría con el análisis del ciclo de ahora, tratar de responder a la siguiente
pregunta por su cuenta:
¿Cuándo necesitamos los datos de onda compuesta de 2008 para construir un modelo de predicción
basado en los ciclos de la teoría previamente introducida? La respuesta es: Los datos de 2008 no es
relevante hasta el año 2016. Por lo tanto, los ciclos activos de 2008 son irrelevantes para los pronósticos
de ciclo a partir de 2009 a 2015. Esta onda de energía remodelado no tendrá un carácter que se repite
hasta el año 2015. ¿Se clic? Si no es así, volver a leer los últimos capítulos de nuevo.
Tenemos nuestra teoría, tenemos nuestras herramientas. Ahora todo lo que tenemos que hacer es conectar la teoría
y herramientas y echar un vistazo de cerca a los detalles. Sólo hemos decodificado un año. Ahora queremos
construir un pronóstico antes de tiempo.

3.2 Ejemplo: ¿Cómo construir la onda de superposición para el año 2008
Aquí es nuestro ejemplo - que queremos construir el ciclo de superposición para el año 2008 antes de tiempo.
Con el fin de hacer eso, tenemos que identificar los años con el mismo patrón de energía activa:
La superposición de la onda de energía para el año 2008
se basa en una síntesis de los patrones de
energía cíclicos activos de
Dos ciclo metónico = 19 + 19 = - 38 años = 1970
Sub-Patrón 1 = 19 + 11 = - 30 años = 1978
Sub-Patrón 2 = 19 + 8 = - 27 años = 1981
Un ciclo metónico = - 19 años = 1989
Sub-Patrón 1 = - 11 años = 1997
Sub-Patrón 2 = - 8 años = 2000
Figura 7-13: Los años pertinentes para la construcción de la onda de superposición para 2008
La última / / alineación similares Sol y la Luna de la Tierra / Universo de 2008 tuvo lugar en
2000. Eso es lo que hace que esta técnica tan interesante y fascinante. La energía de las olas para el año 2008
se puede calcular a finales de 2000 - ocho años antes de tiempo. En resumen, podemos calcular nuestros
modelos de predicción de energía cíclicos ocho años antes de tiempo. Usted simplemente tiene que repetir el
procedimiento que aquí se presenta para identificar los años con la misma alineación lunar-solar en el cielo. Una
vez que haya determinado los años pertinentes, podemos utilizar nuestro patrón de ciclo
herramienta Decoder para extraer esos ciclos que estaban activos en cada año. Así que vamos a
seguir adelante y hacer esto ahora para el ejemplo 2008:

3.2.1 Ciclos activa Modelo para 1970
Vamos a utilizar el índice industrial Dow Jones a diario el comercio. La línea de color negro es el cierre
diario y el azul la versión remodelada basado en ciclos puros. La mayor parte de las altas bajas vueltas / se
indican mediante líneas de puntos verde / rojo (Nota: todas las vueltas de la onda anual son relevantes
para una lectura más fácil, no todos los turnos están marcados con líneas en el gráfico Compruebe la
puntuación más alta correlación..). La siguiente figura ilustra el ciclo compuesto remodelado para 1970
basado en los ciclos dominantes activos identificados.
Figura 3-14: Remodelado onda de energía compuesto 1970 ciclos de Active
1970:
- La onda 1 / Longitud: 229.00 / Amplitud: 46.40 / offset bajo Bar *: 131,26

- Wave 2 / Longitud: 61.00 / Amplitud: 20.87 / offset bajo Bar *: 36.32
- La onda 4 / Longitud: 35.00 / Amplitud: 13.69 / offset bajo Bar *: 23.51
- Wave 7 / Longitud: 15.00 / Amplitud: 6.63 / offset bajo Bar *: 9,87
La versión remodelada se basa en seis ciclos puros. A medida que nuestra idea sugiere, estos ciclos
representan las fuerzas gravitacionales y geomagnéticas combinados que influyeron en las emociones de
los inversores en 1970. Y sabemos que la misma alineación Luna / Sol / Tierra / Universo - considerado el
filtro de energía activa gigantesca - es también activa en el el año 2008, año en proceso de revisión en
este ejemplo.
El ciclo compuesto remodelado es una versión sin tendencia. Como resultado, las principales tendencias a
largo plazo no están incluidos en la onda de modelo. Por ejemplo, en fuertes años de tendencias la tendencia
importante no se modela en la onda de energía compuesto. De hecho, mi investigación muestra que podemos
excluir estas tendencias a largo plazo. Usted va a entender lo que quiero decir una vez que haya leído este
capítulo completo. Por supuesto, siempre hay margen de mejora. Y los componentes de tendencia a largo
plazo serán un factor para la optimización.
Por último, espero que ahora entiende la importancia del motor de ciclo escáner introducido en el primer
libro “Parte 1: Dinámica Ciclos” [ 2] . La técnica manual para construir modelos de ciclos compuestos basados
en los ciclos dominantes activos detalladas en el segundo capítulo de la primera serie de libros “Parte 1” es
el mismo enfoque utilizado aquí. Excepto que se automatiza para mantener las cosas fáciles para la
investigación y el comercio. Para entender completamente el método presentado en este último capítulo,
que tenía que escribir la serie de libros en el orden preciso que hice. Ahora puede reconstruir y
comprender el método final desde el principio. Vamos a seguir adelante y pasar al siguiente año con la
misma alineación en el Universo.

3.2.2 Activo modelo de ciclos para 1978
Este es el modelo de ciclo decodificado activo para 1978:
Figura 3-1: Remodelado onda de energía compuesto 1978
La onda de energía compuesta remodelado está construida sobre siete ciclos dominantes para el año 1978:
ciclos activos:

- Onda 6 / Longitud: 21.00 / Amplitud: 6.49 / offset bajo Bar *: 1,57

La onda de energía compuesta remodelado para 1981 se basa en seis ciclos dominantes:
ciclos activos:


La onda de energía compuesta remodelado para 1989 está construida sobre siete ciclos dominantes:
ciclos activos:


La onda de energía compuesta remodelado para 1997 está construida sobre siete ciclos dominantes:
ciclos activos:


Este es el modelo de ciclo decodificado activa para el año 2000:
La onda de energía compuesta remodelado para el año 2000 está construida sobre siete ciclos dominantes:
ciclos activos:


3.3 La construcción de la onda de superposición para 2008
Ahora, vamos a construir la onda de superposición para el año 2008 a partir de los seis patrones de energía cíclicos
individuales. Tenemos que simplemente sumar los seis patrones de energía. Como no podemos estar muy seguro de
cuál de estos patrones de energía se repetirá a sí mismos, vamos a simplemente usamos una síntesis de todos los
patrones de energía que tienen el mismo valor.
El esquema de la construcción de la onda de superposición se basa en los seis ondas de energía
remodeladas para los años con las redes de filtro de energía similares en el Universo. El enfoque general se
presenta en la siguiente figura. La fórmula para obtener la onda de superposición para 2008 es:
Figura 3-6: esquema de cálculo para la onda de superposición
(Con los datos presentados para el año 2008 el pronóstico)
WDGann
“Al hacer mis cálculos en el mercado de valores, consigo la historia pasada y averiguar qué ciclo
que estamos y luego predecir la curva para el futuro, lo cual
es una repetición de los movimientos del mercado del pasado “.
TÚNEL a través del aire
El decodificador de secuencias de comandos Ciclo nos proporcionará los datos “en bruto” para cada modelo de ciclo
anual en el registro de la escritura. Sólo es necesario cambiar en la opción “datos en bruto = true” de la “Decoder”
Script. Abrir el registro de la escritura y puede utilizar los datos en bruto para cualquier día de negociación, mediante
cortar y pegar para mover esta información en una hoja de cálculo separada. Podemos utilizar estos datos para
construir manualmente la onda de superposición. Simplemente tenemos que utilizar la salida y añadirlo manualmente
en una hoja de cálculo separada.
A continuación se muestra una hoja de cálculo manual con los datos en bruto para construir la onda de
superposición para el año 2008 (extracto):
TD Los datos en bruto remodelada anualmente Pattern Energy cíclica Superposición

Contar 1970 1978 1981 1989 1997 2000 Wave 2008
1 63.50341009 66.56642245 -41.6705128 -1.495508193 1,760057442 47.93625251 22.76668692
2 69.60918333 59.79998744 -45,72415795 0,483085303 -2.624651999 58.98466914 23.42135254
3 74.51816955 52.40568513 -50,79313797 4,427002791 - 5.043303 69.61759024 24.18866779

4 77.89526403 44.53382592 -57,68379223 9.1889141 -6.251197126 79.30241255 24.49757121
... ... ... ... ... ... ...

257 95.21454644 -73,72673334 40.42045131 -67,91316953 -72.5222822 -1.84319269 - 13.39506333
258 90.24712408 -64,54329791 43.98642546 -61,30592002 -67,22135811 -7.168325779 - 11.00089205
259 83.46729964 -54.7210911 47.81529394 -52,95187625 -60,66765155 -12,75076276 - 8,301464681
260 75.09882768 -44,66186371 49.79027578 -43,77550329 -53,34543758 -18,13784867 - 5.83859163
261 65.56252274 48.86666294 - 45.77227034 11.44281922
Figura 3-7: energía en bruto olas y resultado superposición (extracto)
Esto es solo una parte para mostrar que la onda de superposición no es más que una suma de todas las
ondas de energía al año modelado (dividido por seis). La totalidad
cálculo se adjunta en el apéndice para que los revise.
La trama de la onda de superposición sobre la base de estos datos se presenta en la siguiente figura.
Figura 3-8: Diagrama de onda de superposición
Este es ahora el resultado final basado en el fundamento teórico que he descrito. Hemos construido
una síntesis a partir de los años con una alineación de la posición de la luna / Sol / Tierra / Universo
similar. Si nuestra base teórica es correcta, entonces debemos ser capaces de determinar cómo la
energía va a influir en el estado de ánimo de los inversores de acuerdo con las fuerzas gravitacionales y
geomagnéticas que entrarán en juego. Suponemos que la forma en que las fuerzas afectan a la Tierra
es similar para todos los años utilizados debido a la alineación idéntica en el Universo.
Hay diferentes maneras de utilizar esta parcela de la energía. Sin embargo, el enfoque principal es el uso de los giros
de la trama y la energía para hacer uso de su previsibilidad para pronosticar giros del mercado.
Para transferir esta idea en el escenario comercial, sería de gran ayuda para construir una
ola superposición automatizada directamente en el software comercial. Con el método descrito con todo
detalle, puede reconstruir este enfoque con diferentes herramientas. La función de hacer esto con la
Plataforma WhenToTrade ya se ha incluido. Es decir, existe un módulo automatizado que llevará a cabo
todos los pasos manuales individuales que he explicado. El módulo se conecta al decodificador cíclica a
los años pertinentes, capta las ondas de energía por separado y de forma automática se basa la onda
de superposición. Confía en mí, que tomó mucho tiempo para mí para llegar a este punto (el módulo se
puede encontrar en el menú de Ciclos: “Energía de las olas Superposición”).
Simplemente hay que seleccionar los años que desea incluir en la onda de superposición y el resto se realiza
automáticamente por el motor de ciclo decodificador. Ahora puede ver cómo todo se cierra el círculo. El motor
presentado en el capítulo 2 para detectar ciclos en los datos financieros es sólo una pieza del rompecabezas. La
siguiente tabla muestra lo que la onda de superposición para el año 2008 se ve como en nuestra plataforma.
Figura 3-9: construir automáticamente la onda de superposición para 2008
4. La decodificación de los giros futuros de mercado
ocho años antes de tiempo
A continuación, voy a explicar cómo utilizar esta energía de las olas superposición. Con el fin de decodificar la
curva, simplemente extraer los días en los que se produce un cambio en el flujo de energía. Estos son los
momentos en que las emociones cambian de positivo a negativo o viceversa vicio. Estas situaciones dan lugar a
cambios de tendencia en el mercado de valores, como el mercado de valores no es más que una respuesta a las
emociones. Las emociones marcan el camino - el mercado va a seguir.
Así que no se confunda por la amplitud de las oscilaciones - la amplitud no se correlaciona con la potencia de
las fluctuaciones de precios en el mercado de valores. La síntesis de los seis años comparables con el mismo
bloqueo de energía es útil para identificar giros emocionales, no los niveles de precios.
La siguiente tabla muestra cómo utilizar este modelo para la predicción. Se puede construir antes de
tiempo - ocho años antes de tiempo. No importa cuando a construir esta previsión - llegará a ser
interesante cuando llega el año. Ahora tienes un mapa de hormigón con días precisos sobre cuándo
esperar la tendencia del mercado para cambiar.
Figura 4-1: Decodificación de la onda de superposición para días exactos de tendencia
cambio
Todos los días se espera se indican en la carta con líneas grises. La descodificación de la onda de
superposición para el comercio implica que estamos buscando vueltas en la curva. Estos giros
están alineados con los días de operaciones concretas en el futuro. Basta con mirar el día del
calendario exacto de estos días de negociación marcados de la carta futuro predicho. Además, la
dirección de la vuelta le mostrará si se debe esperar una alta o baja en estos días de negociación.
Es decir, va a obtener dos piezas de información mientras se decodifica: 1) Los días en los que se
espera un cambio de tendencia (CIT), y 2) si esta CIT será un alto o bajo. Por último, también se
obtiene información sobre el momento de la CIT y la dirección del siguiente movimiento. Escribirlas.
En estos días representan el mapa decodificada de los ciclos de energía que se correlacionan con
los cambios en la tendencia del mercado de valores.
comercio.
4.1 Pivotar el comercio de la onda de superposición
Ahora que hemos decodificado esta ola, podemos utilizar esta información para el comercio. La forma más fácil
sería simplemente para hacer pivotar el comercio las fechas decodificados. Ir de largo en el mercado cuando hay
un canal e ir corto cuando se encuentre en la parte superior del ciclo de superposición. Simple, ¿verdad?
El siguiente paso nos llevará a la parte final de esta historia de detectives. Trabajará nuestra solución? ¿Hemos
encontrado todas las piezas relevantes de este rompecabezas? ¿Hemos sacar las conclusiones correctas?
Vamos a añadir el componente de comercio para este modelo. La tabla a continuación presenta la misma
onda de energía con los días de mercado decodificados por adelantado. Ahora el comportamiento real del
mercado se traza y las operaciones se ejecutan “a ciegas”. Tenga en cuenta que las operaciones se ejecuten
basan en el ciclo de la energía solamente. El comportamiento real de mercado el precio era y no se tiene en
cuenta aquí. Es por eso que he mencionado aquí que las operaciones se ejecutan “a ciegas”. Se ejecutan
basan exclusivamente en la onda de la energía que se ha calculado ocho años antes de tiempo.
Los comercios están resaltados en el gráfico como sigue:
Línea roja: rentable a corto Línea Azul comercial: rentable a
largo línea amarilla comercial: La pérdida de Comercio (corto o
largo)
Figura 4-2: Swing comercio de la onda de superposición 2008
Hay 22 operaciones cerradas durante el año 2008. Doce cortos y largos diez oficios. Cuando revise
estas operaciones, los siguientes hechos cristalizan:
77% de rentabilidad / exactitud
Sólo hay cinco operaciones perdedoras. La duración de estas operaciones perdedoras fue muy corto.
La pérdida fue cubierto rápidamente con el comercio de al lado swing.
oficios largos eran rentables a pesar de ser un gran año con una caída
El Dow perdió el 34% en 2008. Sin embargo, la “larga única” estrategia de este sistema habría
sido rentable. Ocho de cada 11 operaciones a largo eran rentables. Esto equivale a una
precisión del 72% en el lado largo.
Estos resultados no habrían sido posibles por casualidad. El siguiente gráfico muestra el informe completo
del sistema para el comercio de la onda de superposición en 2008. Tenga en cuenta que el beneficio se
mide en puntos de índice, no dólares.
Figura 4-3: informe de sistema para la onda de superposición 2008
El sistema objeto de comercio + 5353 puntos de índice, mientras que el Dow perdió -4485 puntos durante el mismo
período. La curva de las acciones para este año se ve como una línea recta que se mueve continuamente hacia
arriba.
Figura 4-4: Superposición curva de las acciones 2008
Impresionante, ¿verdad? Y esto por el comercio en el año 2008 con una previsión comercio de swing que
fue construido en el año 2000, ocho años antes de tiempo! He esbozado el proceso completo de cómo
construir esta previsión. Ahora puede hacer esto por su cuenta. Las normas comerciales son muy simples:
El sistema siempre está en el mercado y los cambios de corto a largo en las fechas de giro de la
onda superposición.
Ahora tiene todas las herramientas en frente de usted para comprobar esto por su cuenta.
5. Pivotar el comercio de los ciclos armónicos
de energía - 1995 - 2010
El verdadero desafío será una prueba de esta teoría en un período más largo de selección. Vamos a tomar 15 años.
Una longitud común para backtesting sistemas de comercio en un marco de tiempo diario. Las reglas siguen siendo
los mismos - el motor de decodificación funciona automáticamente para cada año. Nosotros por lo tanto podemos
estar seguros de que ajuste de curvas o sobre-optimización no es posible. Basta con extraer los ciclos de los años
correspondientes. Construir la onda de superposición. Comercio las fechas de giro. Un sistema completamente
automático. No se necesita una interpretación subjetiva.
Los años que hemos utilizado para este análisis se muestran en la tabla siguiente y se basan en el
enfoque presentado en los capítulos anteriores.
Pronóstico / Los años pertinentes para la superposición de ondas
Año con la alineación de energía similar de Tierra,

Comercio el Sol, la Luna y el Universo
2010 2002 1999 1991 1983 1980 1972
2009 2001 1998 1990 ochenta y dos 1971

mil novecientos 1979
2008 2000 1997 1989 1981 1978 1970
2007 1999 1996 1988 1980 1977 1969
2006 1998 1995 1987 1979 1976 1968
2005 1997 1994 1986 1978 1975 1967
2004 1996 1993 1985 1977 1974 1966
2003 1995 1992 1984 1976 1973 1965
2002 1994 1991 1983 1975 1972 1964
2001 1993 1990 mil novecientos 1974

ochenta y dos 1971 1963
2000 1992 1989 1981 1973 1970 1962
1999 1991 1988 1980 1972 1969 1961
1998 1990 1987 1979 1971 1968 1960
1997 1989 1986 1978 1970 1967 1959
1996 1988 1985 1977 1969 1966 1958
1995 1987 1984 1976 1968 1965 1957
Figura 5-1: Los años pertinentes para el sistema de comercio
Antes de revisar el periodo de paso de paso a 15 años, vamos a empezar con la curva de la equidad. Si está
familiarizado con la evaluación de los sistemas de comercio, se sabe que un vistazo a la curva de la equidad lo dice
todo. Por lo tanto, aquí está, la curva de la equidad para el comercio de swing el DJI a partir de 1995 todo el camino
hasta el año 2010 (junio de 2010, ya que estoy escribiendo este capítulo). El beneficio se calcula en términos de
puntos de índice. Todos

las operaciones se ejecuten sin tener en cuenta el precio real. Imagínese fechas tesis comerciales de
reenvío a su corredor de ocho años antes de tiempo y le dice: “Por favor, ejecute las operaciones tal como
se indica en la lista.”
Figura 5-2: Gráfico liquidez - oscilación del comercio de la onda de superposición
La curva de la equidad revela una constante upsloping - zona de Ideal - line. Una ventaja importante es
la equidad upsloping constante y suave. Puede estar seguro de que el beneficio no se basa en salvaje
arriba y abajo columpios. La volatilidad es baja y las Disposiciones son aceptables.
Durante los años de tendencia alcista entre 1995 y 2000, el sistema fue capaz de avanzar a un ritmo similar. Sin
embargo, después de que el mercado de alta en el año 2000, el mercado invirtió y perdió alrededor del 30%. El
sistema de olas de superposición no se sorprendió por el mercado y continuó escalón más alto con el mismo
ritmo de 2000 a la baja del mercado en 2003. Después de 2003, hubo una reversión del mercado al alza de
nuevo. Nuestro sistema también no se sorprendió por el cambio en la tendencia del mercado principal. La curva
de las acciones sin problemas movió más arriba como si no hubiera nada en el camino. Entre 2003 y la parte
superior del mercado en 2007, el mercado y el sistema de nuevo subieron en sincronía. Es interesante, porque
parece que había una conexión durante este período, pero no lo había. Las fechas de negociación se basan en
años mucho antes de 2003. Después de la parte superior del mercado en 2007, el mercado volvió a perder
alrededor del 50%. No nos sorprende ahora - el sistema de olas superposición sólo se quedó impresionado poco
tiempo a finales de 2007 cuando se sumerge hacia abajo (tal vez las emociones mercado corrieron mucho más
allá de las fuerzas cíclicas). Pero justo después de un corto período de tiempo, el sistema estaba
inmediatamente en la vibración de nuevo con el mercado y durante el movimiento hacia abajo agudo, el sistema
tuvo una carrera hasta movimiento no visto antes.
La curva de la equidad no muestra tendencias a largo plazo. El sistema era perfectamente capaz de vibrar
con el mercado. Esto se puede atribuir al hecho de que nuestro sistema está en sincronía con los ciclos
de energía externas que impactan la vida en la Tierra. Simplemente tenemos que adaptarse a este ritmo
oculto. El signo principal es los diferentes puntos de partida utilizados para el análisis del ciclo - o como
afirmó Gann: “[...] sólo tiene que buscar lo que ha sucedido en el pasado y obtener una base o punto de
partida correcto.”
Si está familiarizado con el análisis de las curvas de equidad, se habrán dado cuenta de inmediato.
Debo decir, no he visto una curva de las acciones de este tipo con giros previstos ocho años antes de
tiempo.
Por favor, tenga en cuenta que los parámetros del sistema se han mantenido constantes durante
todo este período de 15 años. Y no hay manera de overoptimize o curva de ajuste de este sistema.
Se trata de la detección automática de los ciclos dominantes para los años pertinentes y una síntesis
sencilla de todas estas ondas compuestas para el año en cuestión.
Cada pronóstico se calcula una vez al año nuevo comenzaba, aplicando las mismas reglas y cálculos. A
continuación, todas las operaciones fueron ejecutadas ciegamente como se explica en el capítulo “La descodificación
de la onda de superposición”.
Vamos a repasar algunos datos adicionales de este sistema de comercio de swing. El sistema tiene una precisión de
más del 62%. El total de 330 operaciones durante el período de 15 años muestran un promedio de 22 operaciones
cada año. Este es un buen número para el comercio de swing diaria. No demasiado tenso - no demasiado orientada
a largo plazo.
El informe del sistema presenta los puntos de índice negociados (no dólares). El sistema tiró de 20560
puntos fuera del mercado, mientras que el Dow ganó solamente alrededor de 5000 puntos de 5100
(1995) a 10.400 (2010). Así, el sistema superó al Dow por un factor de 4 durante este período. En
otras palabras, no es sólo la curva de las acciones upsloping suave que hace que este enfoque
interesante. Los números absolutos también apoyan nuestra teoría con ganancias impresionantes.
Figura 5-3: Sistema de informe de 1995-2010 (el comercio de swing sencillo)
Pero vamos a bucear más profundamente en las estadísticas del sistema. Por ahora, hemos visto la curva de la
equidad impresionante y los números absolutos. Ahora vamos a revisar estos números año tras año:
Figura 5-4: Resultados anuales (1995-2010)
Cuando revise esta tabla, se verá que sólo hay un solo año con una pérdida (2007), de un total de 16
años. Este es el resultado de la curva de las acciones sin problemas, pero una vez más muestra que los
cambios de energía predichos estaban justo en la pista año tras año.
En segundo lugar, la distribución comercial también era constante - hubo alrededor de 20 operaciones por
año en promedio. La desviación ha sido mínima durante todo el período. No sólo el beneficio moverse hacia
arriba sin problemas, la distribución comercial fue de igual distancia similar a lo largo de los años. Esto
también hace que este sistema interesante porque las actividades comerciales se distribuyen por todo el año
y no se
presionado en períodos pequeños.
Por otra parte, la exactitud de la predicción de vueltas también se mantuvo constante a lo largo de los años con
un promedio de 62.91% de operaciones ganadoras por año. Este es el tercer factor que fundamenta la solidez de
este sistema. El beneficio no se basa en las operaciones aleatorias con grandes ganancias que al final invaden
todos los comercios que pierden. El beneficio se basa en la mayoría de las operaciones sin excepción durante el
período indicado.
La siguiente tabla ofrece algunas cifras finales para el sistema de comercio. Incluso la distribución entre
las operaciones a corto y largo plazo demuestra que ambas estrategias habrían sido rentable por sí
solos. Y los resultados de largo solamente (Precisión: 67%) y sólo operaciones a corto (precisión de:
56%) es casi igual. Otro aspecto de un robusto sistema de comercio de swing.
Figura 5-5: Sistema de Estadísticas (todos / largo / corto)
Hemos llegado a un punto final acá. Comenzamos con una teoría con la hipótesis general y actualmente se
están llevando a cabo un análisis detallado de los resultados. Vamos a comparar sólo algunos hechos desde la
perspectiva del inversor. El inversor estaría interesado en las estrategias comerciales que:
superan el índice de la bolsa básica subyacente, asegurar un crecimiento estable y fiable
de la curva de la equidad, son de baja volatilidad en comparación con el mercado
original, idealmente no tienen pérdidas anuales en la cuenta, superan a los mejores
gestores de fondos con una larga trayectoria.

Vamos a ver cómo nuestro enfoque podría cumplir con estos requisitos. Vamos a revisar nuestro
sistema comparándolo con el índice subyacente y uno de los gurús más conocidos de inversión -
Warren Buffet. La siguiente tabla proporciona una comparación entre los tres sistemas siguientes
sobre una base anual.
Índice Dow Jones, Warren Buffet, y el sistema de oscilación Ciclos LVT

Figura 5-6: Comparación de los resultados anuales de las diferentes estrategias de negociación
(Dow, Buffet, Cycles)
La tabla muestra el año en curso, el valor del índice al final del año, el aumento porcentual del
índice, el buffet, y el sistema de ciclos. Además, la distribución comercial y la precisión del
sistema de ciclos se muestra para cada año. El beneficio anual se mide en porcentaje para cada
sistema. El porcentaje en el Dow se calcula la ganancia del índice para el año dado. la ganancia
de Warren Buffet se basa en una inversión en su compañía “Berkshire Hathaway” (BKR). El
sistema de Ciclos porcentaje de ganancia se basa en los puntos de índice comercializados por
un contrato para el Dow en relación con el índice al principio del año. así utilizamos el mismo
período de tiempo y enfoques anuales de ganancia para comparar estas tres inversiones.
Vamos a revisar cada categoría introducido anteriormente. El sistema Ciclos resulta en sólo un año
negativo. Esto se compara con el Dow con cinco años de perder y la compañía de inversión de Buffet
con tres años negativos.
En segundo lugar, si revisa el inconveniente del sistema en un “fin de año” la base, se puede ver que el
peor y único negativo años en el sistema de ciclos fue de 2007 con una pérdida del 20%. La mayor
pérdida de la compañía de buffet y el Dow fue de más del 30%.
En tercer lugar, vamos a revisar la rentabilidad media anual de las tres inversiones. Uno de los problemas
cuando se habla de los retornos de inversión promedio es precisamente lo que la gente entiende por "medio".
Muchas personas no entienden realmente lo que el retorno de la inversión es.
Por ejemplo, si una inversión subió 100% un año y luego descendió un 50% el próximo, no sería
afirmar que usted tenía un rendimiento promedio de 25% por año (el promedio es de fórmula: 100%
+ (- 50% ) / 2 = 25%). La inversión está de vuelta donde empezó: La ganancia anualizada real es
cero.
En este ejemplo, 25% representa el promedio simple, la "media aritmética". El cero por ciento que en
realidad se obtiene es la "media geométrica", también llamado el "retorno anualizado" o el "TACC"
(compuesta de crecimiento anual).
Es particularmente engañosa cuando se lee anuncios de fondos que dicen tener ciertas "rentas
anuales medias" atractivas. Los números medios hacen de los fondos se ven mejor de lo que
realmente son.
El rendimiento promedio es incorrecta porque el valor de la cartera cambia con el tiempo. Por lo tanto,
el orden en que se producen los retornos es importante. Pero si tomamos una media aritmética, la
orden no es relevante. Sería un enfoque equivocado para sustituir a un método en el que el orden es
importante (= cálculo de la ganancia) por un método en el que el orden no es importante (= media
aritmética). Mediante el uso de la media geométrica, por otra parte, se obtiene un número que es
idéntico para cada período. La inversión más volátil es, cuanto mayor sea el error entre el rendimiento
promedio y la tasa compuesta anual que ofrece. No es de extrañar que las empresas de inversión a
menudo usan el rendimiento promedio. profesionales de las finanzas utilizan medias geométricas. Por
último, vamos a utilizar la tasa de crecimiento anual compuesta que nos permite llegar a una
evaluación más clara del rendimiento.
Por lo tanto, nuestra tasa compuesta anual de la inversión es igual a 12,93%, lo que representa la ganancia
anualizada alisado hemos ganado más de nuestro período de inversión de 15 años. La tasa compuesta anual
del Dow es única en torno al 5% y la inversión de Buffet en torno al 10%. El sistema Ciclos de nuevo fue capaz
de superar a los otros dos sistemas. Incluso fue capaz de superar a uno de los inversores más importantes en
todas las categorías: El beneficio total, el beneficio anual y tasa compuesta anual. Estos números son
prometedores.
El enfoque de comercio de swing las fechas de negociación calculados, que se generaron ocho años
de antelación, no sólo ha superado el índice subyacente. También superó uno de los gestores de
inversión más conocidos durante un período de 15 años. No es sólo que la ganancia total del sistema
es mayor Ciclos -los superó a los otros dos en todas las categorías que se presentan durante un
período de 15 años.
Para mí, esto es una prueba válida de que los mercados son no aleatorio. Este método no tal vez cumplir con
todos los criterios de las mediciones científicas, pero voy a dejar el

descansar abierto para ser realizado por expertos de la estadística matemática.
Obviamente, un enfoque dinámico que implica el uso de modelos de ciclos de compuestos con no
lineal offset y fechas de inicio puede tener una ventaja en el mercado. Eso es lo que echaba de menos
en la mayor parte del ciclo se aproxima por ahí. La mayoría son marcos de ciclo estáticas que tienen
que ser “adaptado” y “interpretarse” de acuerdo con las condiciones reales del mercado. Y lo peor con
respecto a la negociación es que hay por lo menos dos alternativas posibles para el futuro desarrollo de
estos marcos de bicicleta estática.
También trato de superar uno de los principales problemas con los pronósticos de ciclo: El modelo de ciclo
de superposición es limpia y clara al punto. No hay espacio para interpretaciones subjetivas. No hay
resultados alternativos. El modelo no se puede volver a montar después de los hechos.
Con todas las normas introducidas, el modelo se convierte en un sistema de comercio puramente automático. Y la
física general puede explicar todas las reglas.

5.1 sistema de comercio automatizado
El sistema de comercio que se presenta es la consolidación definitiva de todas las teorías y conceptos elaborados
en este libro, comprimidas en una sola herramienta para su uso en el gráfico de comercio. Es un sistema
totalmente mecánico. Es decir, código mecánico se puede aplicar a implementar este enfoque.
Todas las funciones necesarias para utilizar este enfoque se incluyen. Usted acaba de hacer pivotar el comercio las
vueltas de la onda de superposición. Todas las operaciones se conocen de antemano sobre la base de la trama.
Dentro Wave59, los parámetros para el sistema de comercio se pueden seleccionar en el cuadro de configuración
del constructor de onda de superposición. Por lo tanto, se puede cambiar y adaptarse a sus propias reglas. Y se
puede ampliar la investigación y añadir diferentes ideas.
Figura 5-7: Parámetros de la energía del oleaje comercio de swing ( Ciclos Wave59
Enchufar)
Puede utilizar este sistema y la escritura para trazar la onda de la energía por delante para los próximos años. Las
normas comerciales ya están incluidos.

5.2 Adición de tamaño de la posición de acuerdo con el riesgo de mercado
Hasta ahora, no hemos tomado el comportamiento real del mercado en cuenta en nuestras decisiones comerciales.
Hemos ejecutado solamente ciegamente las operaciones en las fechas dadas. Vamos a añadir un método simple
para prestar atención al mercado un poco. Solo un poco. Porque no va a influir en nuestra decisión comercio -
reiterar, las operaciones se ejecuten a los tiempos dados. Ningún comercio se omitirá. Podemos añadir reglas para
reducir el riesgo de nuestro sistema:
Eso significa que si el mercado está en una condición de sobreventa profunda, por ejemplo, y nuestro comercio
predicho siguiente es ir corto, vamos a reducir nuestro tamaño de la posición. Por otro lado, cuando el mercado está
muy sobrevendido y el comercio de al lado es que pase mucho tiempo, vamos a aumentar el tamaño de nuestra
posición. Y viceversa: Cuando tenemos una condición de sobrecompra y el tráfico predicho es que pase mucho
tiempo, vamos a reducir el tamaño de nuestra posición. Si tenemos condiciones de sobrecompra y el comercio de al
lado es ir corto, vamos a aumentar nuestra posición.
Las principales reglas del modelo no se tocan aquí. Vamos a hacer pivotar operar en el mercado con el flujo
de energía predicho lo largo del año. Pero vamos a ajustar el tamaño de la posición de cada comercio, de
conformidad con las condiciones técnicas del mercado.
Vamos a utilizar los indicadores técnicos simples que pueden decirnos si hemos sobreventa o
sobrecompra. En este ejemplo, utilizaremos el RSI, el impulso, y el indicador de Canal Keltner. Cuando
estos indicadores de señal de una condición de sobrecompra, se reducirá el tamaño de la posición para
una posible operación larga y el tamaño de la posición para una posible operación corta aumentó. Por otro
lado, cuando estos indicadores de señal de una condición de exceso de ventas, se reducirá el tamaño de
la posición para una posible operación corta y que para una posible operación larga aumentó. La señal
para la ejecución de la operación todavía está dada por la onda de energía de superposición.
En este ejemplo, vamos a dejar flotar el tamaño de la operación entre 1 y 5 contratos. Por lo tanto, tres contratos
implican una condición de neutralidad del mercado - no sobrecompra

y no exagerado. Si el mercado es extremadamente sobrecomprado y una operación larga es la vuelta de la esquina,
se negociarán un solo contrato. Si el mercado es extremadamente sobrevendido y una operación larga es la vuelta
de la esquina, se comprarán cinco contratos. La tabla siguiente muestra el método de la posición de encolado
simple:
Estado técnico de mercado basado en el tamaño de la tamaño de la posición
RSI, el impulso y Keltner Channel posición para el próximo LARGO

para el próximo CORTO
comercio comercio
extrema sobrecompra 1 5
sobrecompra 2 4
neutral 3 3
sobreventa 4 2
extrema sobreventa 5 1
Figura 5-8: tamaño de la posición de acuerdo con el riesgo de mercado
Puede, por supuesto, añadir reglas más complejas. Sólo quiero darle algunas ideas de dónde ir desde aquí y lo
que es posible con el sistema básico descrito en este libro. Estas son las reglas simples para la posición de
calibrado de acuerdo con las condiciones técnicas del mercado. El siguiente capítulo se utiliza el mismo sistema
de comercio de swing sencillo, pero incluye el motor de la posición de calibrado. A opciones separadas se
puede comprobar en el panel de configuración para revisar este ejemplo y utilizar el enfoque tamaño de la
posición por su cuenta. Usted puede seguir adelante y utilizar este tipo de sistema como punto de partida para
sus propios sistemas. Para utilizar el sistema de comercio de swing con el tamaño de la posición ajustada al
riesgo de mercado, sólo tiene que seleccionar el parámetro “Market_risk_adjusted” en lugar de “normal”, sin la
posición de calibrado.
Figura: Parámetro para encender tamaño de la posición del motor
(Ciclos Wave59 Plug-in)

5.3 sistema de comercio de swing con el mercado de tamaño de la posición ajustada al
riesgo
El siguiente cuadro presenta la nueva curva de las acciones para el modelo ciclos ajustado al riesgo
de mercado y lo compara con el original “a ciegas” uno y el índice industrial Dow Jones.
Figura 5-9: curva de equidad con tamaño de la posición ajustada al riesgo (rojo)
Se puede ver que el tamaño de la posición ajustada al riesgo es incluso capaz de tirar
más puntos fuera del mercado. El nivel de acierto es el mismo, por supuesto, debido a que las mismas
operaciones se están ejecutando. Sin embargo, el beneficio neto es cada vez mayor. El beneficio neto total
promedio de un contrato (el sistema comercializa tres contratos de media) es de alrededor de 25000 +
puntos en comparación con aproximadamente 20500 puntos cuando se utiliza el sistema original. En otras
palabras, este tamaño de la posición ajustada al riesgo es capaz de aumentar el beneficio neto original de
20%.
Espero que hayan adquirido una nueva forma de pensar aquí. En lugar de utilizar los indicadores técnicos para la
sincronización del mercado, simplemente usamos los indicadores técnicos para la posición de calibrado. Derivamos
la sincronización del mercado de nuestro modelo de ciclos. La mayoría de los sistemas comerciales utilizan
indicadores técnicos para construir las señales de entrada y salida. Sin embargo, los indicadores técnicos no guían,
sólo se resumen las condiciones reales, es decir, no tienen ningún valor predictivo para la entrada o salida del
comercio. Pero si usted tiene herramientas fiables en cuando sus operaciones, el poder de los indicadores técnicos
vuelve a la vida para la posición de calibrado.

Figura 5-10: estadísticas del sistema con tamaño de la posición ajustada al riesgo
Una ventaja importante es que la distribución de los beneficios netos de las operaciones largas y cortas es muy
suave. El beneficio total igualmente consta de 50% de operaciones cortas y 50% de operaciones largas. Esto sólo es
atribuible al hecho de que somos capaces de ajustar nuestro riesgo comercio de conformidad con las condiciones del
mercado. Por favor, comparar la

números con los que se muestran en la Figura 5-5: estadísticas del sistema (Todos / largo / corto) en la página 81. La
distribución para el sistema original de beneficio neto un 65% como resultado de los beneficios de largo y 35% neto
resultante de las operaciones a corto. Vamos a resumir los resultados de la inversión para el sistema hasta el
momento.
5.4 comparación hipotética inversión
Ahora vamos a construir una cartera de inversión hipotética con 100.000 dólares. Cada cartera de
inversión se utilizará para invertir en nuestros tres tipos de inversión: Largo sólo en el Dow, logrado con
la inversión de Warren Buffet, y el sistema de ciclos. El rendimiento total después del período de 15
años se presenta en la siguiente tabla.
Es interesante que el sistema de comercio de swing con un tamaño de la posición ajustada al riesgo de mercado
genera dos veces el beneficio de la inversión gestionada. Una tasa de rendimiento anual compuesto de alrededor
del 15% combinado con la suave curva de la equidad se basa nuestra teoría acerca de los ciclos de energía.
Figura 5-11: comparación de Inversión
El cálculo para el capital total después de 15 años se basa en el beneficio anual (medida en porcentaje) de
cada enfoque, como se muestra en la Figura 5-6: Comparación de los resultados anuales de diferentes
estrategias de negociación (Dow, Buffet, Ciclos) en la página 83.
Para el modelo de ciclos, un simple interruptor de la suma de inversión colocados en una Dow largo o corto
ETF nonleveraged habría proporcionado este resultado. Así que imagina lo que el beneficio podría ser como si
se negociaran contratos de futuros, opciones o ETFs apalancados!
Estos resultados - en términos de beneficio neto total y las características del sistema - no habrían
sido posibles por casualidad. El siguiente paso verifica lo que el sistema se vería cuando se
utilizan señales aleatorias.
5.5 Comprobación de la solidez
Todas las fechas de negociación se han generado ocho años de antelación mediante la decodificación de las vueltas
de la onda de la energía sintética. Sabemos que alrededor de 21 señales se distribuyen a lo largo de un año.
Vamos a pedir una última pregunta ahora: ¿Cómo sería nuestro sistema han realizado si hubiéramos usado las
fechas de negociación al azar con las mismas características?
He desarrollado un generador de números aleatorios que produce fechas al azar vender / comprar en un
cambio de frecuencia cíclica con un total de 22 señales por año. Por lo tanto, la salida del generador de señal
al azar tiene las mismas características que las señales decodificadas de nuestro onda superposición:
Aproximadamente 21 señales anualmente con una distribución cíclica más de un año completo.
En lugar de utilizar las fechas de la ola superposición decodificada, utilizaremos estas fechas ahora para
el comercio de 1995-2010.
Yo no tengo que presentar los detalles del sistema. Los resultados son lo que se puede esperar de un sistema
de oscilación al azar. He llevado a cabo numerosas pruebas con diferentes señales aleatorias. Este es el
resultado medio que podemos esperar. Voy a salir de la simulación de Monte Carlo y todos los demás asuntos
estadísticos hasta los expertos. Para mí, la trama visual de 30 carreras al azar es suficiente para demostrar que
los resultados de la onda de superposición no se pueden conseguir por casualidad.
La precisión media: entre el 46% y el 54% Coeficiente medio de
victorias / derrotas: entre - 0,9 y + 1,1 Factor Ganancia Media:
entre -0,9 y +1,1
Una vez más, la curva de las acciones lo dice todo. No hemos sido capaces de construir un “sistema rentable”
mediante el uso de fechas generados al azar con las mismas características como las fechas de superposición.
Eso no es una sorpresa. E incluso si usted tenía un sistema rentable - como los que se muestran en la parte
superior izquierda y derecha - no hay en continuo crecimiento curva de la equidad.

Figura 5-12: equidad comparación curva: Superposición y aleatorios fechas
(15 años)
5.6 Análisis del sistema del modelo de ciclos armónicos Energía - 1980 -
2010/30 años
Para la prueba final, volveremos a aumentar el marco de tiempo de análisis. Comenzamos con un
análisis detallado de un año (2008) en el capítulo 4.1 y luego se trasladó a un plazo de 15 años. Ahora
vamos a utilizar el modelo de ciclos durante un período de 30 años. El nuevo marco de tiempo abarca
1980 hasta hoy, 2010. El enfoque permanecerá constante, totalmente automático y no va a cambiar
durante este período de 30 años.
Las fechas de comercio para 1980 se basan en una síntesis de energía de 1942, 1950, 1953,
1961, 1969 y 1972. El sistema de comercio 1980-2010 utiliza datos históricos desde 1942 hasta 2002.
Esta es una prueba real de largo plazo para un sistema automático de “estática”.
En esta prueba, el beneficio no se cuenta en puntos de índice. He utilizado una cuenta hipotética con un
capital inicial de 15.000 dólares. El número total de contratos permitidos por operación se aumentó en 1 por
cada 10.000 USD en el patrimonio. Al principio, el sistema fue por lo tanto sólo se permite al comercio un
contrato hasta que se hayan realizado otros 10.000 USD en el beneficio neto.
Para esta prueba, se simuló un contrato de futuros en los que 1 punto equivale a 25 dólares. El tamaño de la
posición se calculó utilizando la función de riesgo de mercado se describe anteriormente. El sistema
negocian todas las señales - no hay señal se ha omitido. Es decir, el tiempo es 100% basado en la onda de
superposición prevista. El número máximo de contratos negociables se limitó a 10 contratos - con
independencia del capital total.
La siguiente tabla muestra la curva de las acciones para el período de 1980 a 2010. Se establece en escala
logarítmica debido al largo período de tiempo que estamos utilizando y comparando aquí. Una vez más, la curva de
las acciones es todavía constantemente upsloping en una línea ideal (línea roja punteada) - incluso durante este
largo período.
Las principales magnitudes de la evaluación de nuestra teoría de la energía de superposición para un período de 30
años son:
Precisión / Rentabilidad: 58% de ganancia
Factor: Relación / Pérdida de victorias 1,8:
1,3
Compuesto Tasa de crecimiento anual: 20%
Figura 5-13: Gráfico liquidez para el comercio de ciclos modelo 1980-2010 (log
escala)
Estas son las estadísticas detalladas para su revisión. Algunos datos interesantes se destacan.
Figura 5-14: informe de sistema - 1980-2010 (Parte I)
Es evidente que este sistema de onda de la energía de superposición es muy robusto y ofrece medidas de
rendimiento constantes:
Ambas estrategias de operación habrían sido rentable por sí solos. Incluso el corto
estrategia de negociar exclusivamente hubiera generado una ganancia considerable.
El factor de ganancia de 1,79 es igual al factor de que hemos logrado para el período de 15 años
(factor de ganancia de 1,72 para el período de 15 años). Se verifica que los números son estables
incluso durante el período de 30 años. El número total de operaciones se encuentra en 623 durante
el período de 30 años y confirma que volvemos a tener alrededor de 21 operaciones por año. La
precisión del 58% permanece en la misma alta gama nos dieron por el sistema de 15 años (= 62%).
Figura 5-15: informe de sistema - 1980-2010 (Parte II)
A continuación algunos datos adicionales que revelan que los resultados del período de 30 años fueron
mejores que los del período de 15 años:
La proporción de victorias / derrotas es ligeramente superior para el período de 30 años con

1,29 en comparación con 1,1 para el período de 15 años.
La tasa de crecimiento compuesto anual promedio es también más alta de

12,91% por el simple sistema de comercio de swing a 20,01% para el período de 30 años con el
tamaño de la posición añadido.
Las estadísticas “de fin de año” indican que el sistema realiza muy bien - casi todos los años es rentable.
Sólo 6 de los 30 años que terminaron con un rendimiento negativo. Así que tenemos una tasa anual de 80%
de victorias.
La reducción promedio es de alrededor de 12%, y se ve bien a primera vista. Sin embargo, cuando tomamos
un segundo, vistazo más de cerca nos encontramos con algunos hechos interesantes: La reducción “intra-año”,
en particular, vale la pena mencionar y definitivamente hay espacio para la mejora.
La máxima caída se logró el 7/7 en 1997, sin embargo ... ... busque en la tabla anual de
ganancias para este año (ver Figura 5-17: Resultados anuales - 1980-2010 (Parte III) en la
página 100).
Por un lado, el año de 1997 era el que tenía la mayor reducción del 63%. Por otro lado, también fue el
año con el mayor beneficio de más de 100% para el año 1997. Lo que un paseo pesada para el año
1997.
Figura 5-16: Drawdown Intra-año
El sistema que se presenta se puede utilizar como punto de partida para una mayor optimización. No hay
ningún tope de pérdida integrado, se arrastra beneficio o regla de toma de ganancias. Esto se hace visible en
las figuras reducción. Como las cifras de la tabla demuestran, el ruido “intra-año” puede dar lugar a
oscilaciones fuertes. Sin embargo, al final de cada año, estas oscilaciones intra-año ya no son visibles.
El siguiente paso sería comenzar a aplicar y la optimización de las normas comerciales. Me acabo de describir el
sistema de comercio oscilación básico, que ya es muy precisa y rentable. Esto es atribuible al hecho de que la
información de temporización puede ser decodificada a partir de la onda de la energía de superposición con una
alta probabilidad.
Figura 5-17: Resultados anuales - 1980-2010 (Parte III)
5.7 Las cifras de rendimiento - Resumen Gráfico general
5.8 Resumen
Hemos llegado al final de esta historia de detectives.
La historia comenzó con la suposición general de que los mercados son impulsados por las emociones y que
nuestras emociones se ven influidas por los ciclos de energía externas de nuestro universo, como las fuerzas
geomagnéticas y gravitacionales. Esta energía “se reduce a tierra” en las ondas compuestas. La clave para
desbloquear el poder de los ciclos de esta teoría es el estado de energía armónica recurrente de los planetas
más importantes que influyen en la vida en la Tierra: la Tierra, la Luna, el Sol, y el Universo. Este patrón
repetitivo construye una sólida columna vertebral y la base para iniciar el análisis del ciclo dominante.
He presentado un enfoque automático detallada para corroborar mi teoría. Los resultados son fascinantes.
La curva de las acciones presentado y sus características funcionan mejor que la mayoría de los gestores
de fondos profesionales que hay. El hecho de que no ha habido ningún respaldo o la optimización de ajuste
de curvas añade aún más importancia a estos resultados positivos.
Mi objetivo principal era no publicar un libro en un sistema de comercio. El enfoque del sistema de
negociación sólo se utiliza aquí para probar mi teoría. Una teoría sólo puede probarse mediante un
enfoque práctico. Todo el ciclo se acerca con las reglas de interpretación subjetiva y que permiten
resultados alternativos que sólo se puede determinar después de los hechos no puede ser juzgado y se
compara de manera tal. Ese es uno de los aspectos negativos de todos los marcos de ciclo subjetivas
que tienen que ser adaptado al mercado.
El enfoque que aquí se presenta es un enfoque de ciclo dinámico que puede decodificar el mercado futuro se vuelve
ocho años antes de tiempo de forma totalmente automática. Se le da un montón de oportunidades para construir aún
más sobre esto:
COMERCIO:
Sólo cambiaría - 12 - 21% anual compuesto tasa de crecimiento (CAGR).
MEJORAR:
Añadir tamaño de la posición, la administración del dinero, y los indicadores técnicos

para mejorar los resultados.
LEER:
Vuelva a leer la novela de Gann “túnel a través del aire” mantener el enfoque
presentado aquí en mente. TRANSFERIR:
enfoque de transferencia a otros instrumentos financieros como el oro, plata, petróleo,

índices. AFINAR:
Utilice el presentado “Astro Filtro / amo del ritmo” para afinar otras técnicas
basados en la astrología. COMBINAR:
Combinar con y / o añadir a otras técnicas.

Me encantaría escuchar acerca de otras ideas y enfoques que permitan ampliar aún más el enfoque descrito
aquí. Usted no tiene que ser un científico o un experto en cada una de las áreas que se presentan. Tómame
como un ejemplo, yo no soy un experto en estas áreas - Sólo traté de conectar los puntos. Puedes hacerlo
también. Probarlo, porque
"La imaginación es más importante que el conocimiento."
Albert Einstein
6. Ciclos Modelo: Resultados de “fuera
de la muestra” y Especial
Recomendaciones
se añadió este capítulo de la segunda edición de este libro en 2014. Ahora incluye los resultados del
Modelo de Ciclos presentados para los años posteriores a la liberación pública inicial. se incluyen las
cifras de rendimiento de 2.011 a 2.014. Además de eso, los hallazgos adicionales serán presentados
que ofrecen información valiosa sobre los años con resultados negativos.
6.1 Las cifras de resultados 2011-2014
Utilizamos datos diarios de CQG para, valores históricos abiertos, Máximo Mínimo Cierre del Índice Dow
Jones. Es necesario asegurarse de que siempre utiliza datos históricos de alta calidad como el sistema
depende de datos fiables del pasado. Hemos encontrado que las alimentaciones de datos “centradas en el
consumidor” la mayoría de gama baja no proporcionan valores históricos fiables de datos abierta, alto-bajo
precio de cierre que finalmente afectar las cifras de rendimiento. Estas fuentes de datos pueden proporcionar
datos actual exacta, pero no se centran en la alta calidad para la historia de fecha más de 10 años atrás y
más. O ejemplos que aquí se basan en los datos diarios de CQG para el Índice Dow Jones.
El sistema se activa únicamente con los ajustes estándar del menú (Ciclos Wave59 plug-in).
Los siguientes pasos se han ejecutado para derivar los resultados del sistema:
1 En primer lugar, abrimos un nuevo gráfico diario a través de la INDU.X del datafeed IQFeed para obtener un gráfico
válida con todos los días de negociación que se muestran.
2. Para garantizar la calidad de los datos históricos, se pega en los datos de un archivo CSV a través del menú
“Pegar en los datos de archivo”. Utilizamos un archivo CSV con los datos / cierre diario abiertas / alta / baja de
CQG. Esto anula los datos con los valores históricos de alta calidad que necesitamos. Recomiendo a todo el
mundo para asegurar los datos históricos de alta calidad antes de la reconstrucción de estos ejemplos.
3. Después de que hemos preparado nuestra carta con la fuente de datos, que acabamos de activar los ciclos
estándar constructor onda superposición en el menú y activar el motor de comercio, como se muestra en la Figura
1.
Figura 1: Configuración del indicador estándar para activar el sistema de comercio
(Usando Ciclos Wave59 Plug-in)
Después de ejecutar el sistema, tenemos los siguientes informes del sistema de 2011-
2014.
Figura 2: resultados comerciales de la onda de superposición metónico para 2011-
2014
(Tipo de sistema: el comercio de swing normal sin tamaño de la posición)
La siguiente tabla muestra en la Figura 3 resume los resultados anuales y compara las
cifras de fin de año contra el rendimiento del índice Dow Jones.
Figura 3: Tabla con el sistema de Metonic anual Evolución vs. DJI beneficio
El año de 2012 aparece a los ojos sobre la base de la enorme draw-down para este año. Vamos a analizar esta
situación en el siguiente capítulo en detalle. Sin embargo, por ahora la adición de estos nuevos resultados
comerciales de la tabla de resultados anual 1995-2010 de la Figura 5-6 Figura 5-6: Comparación de los resultados
anuales de las diferentes estrategias de negociación
(Dow, Buffet, Ciclos) en la página 83, que cubre ahora un período completo desde 1995 hasta 2014, con
19 años de resultados de rendimiento. Y sólo 2 de estos 19 años han resultado en una pérdida. Eso
equivale a una tasa de ganancias anual de 85%. Los únicos que pierden dos años han sido 2007 y
2012. El año 2007 se cerró con una pérdida del 20% y el año 2012 se cerró con una pérdida del 29%.
Notable es la alta cifra de draw-down extrem para estos dos años. Por lo que estos dos años parecen
bastante excepcional con respecto a las cifras de rendimiento. No caen en el rango estadístico esperado
y los parámetros para las métricas de rendimiento y tienen una alta desviación de la norma.
Una vez que se observa este tipo de anomalía llamativo, hay que mirar en la materia y
comprobar los detalles. Los siguientes dos capítulos mostrarán interesantes correlaciones
entre estos dos años y asegúrate de que en la ola supersposition fue de nuevo a la pista.
Vamos a revisar estos dos años en
detalle.
6.2 Revisión profunda de buceo y los hallazgos especiales para 2007 y 2012
Los ciclos están recurriendo momentos. No siempre podemos determinar lo que el evento será a corto plazo.
Sin embargo, es un punto de inflexión que produce un evento. La manera estándar para interpretar la trama
de la onda de superposición es derivar un alto precio de onda alta superposición. Así es como derivamos
nuestras métricas de rendimiento.
Sin embargo, basándose en la suposición de que los ciclos representan puntos de inflexión en el tiempo -
vamos a voltear la vista. Nos quedamos con el hecho de que debe haber un giro en el mercado determinado
por los giros de la onda de superposición. Pero esta vez, vamos a suponer que el impacto ciclos de energía
se dio la vuelta. Así mínima superposición de ondas debe estar en paralelo con un mercado de alto y
viceversa. Para comprobar este impacto-flip, podemos activar la trama de onda como “Inverse Wave” a través
del menú Ciclos en la plataforma de gráficos WhenToTrade. La figura 4 destaca esta opción adicional.
Figura 4: Activar parcela superposición inversa en el gráfico
(Módulo Charting WTT)
6.2.1 La superposición de onda inversa para 2007
La siguiente tabla en la Figura 5 muestra el movimiento de los precios para el Índice Dow Jones y la onda de
superposición inversa representa como indicador en el gráfico. Los puntos bajos del ciclo están marcados con
flechas verdes y el ciclo de tapas con flechas rojas para vincularlos con el valor del precio DJI correspondiente
en ese punto en el tiempo.
Figura 5: DJI y la trama de la onda de superposición inversa en WTT Charting

Módulo
Ahora, interstingly, los principales cambios en la tendencia ( “CIT”) del Índice Dow Jones están en alginment con
giros en la onda de superposición. Así que todo el ciclo vuelve corresponderán a los grandes eventos de transporte
de fondos para los movimientos prive del Dow Jones. Esto sustenta nuestra estrategia que los ciclos metónico
predicen grandes giros de mercado. Entonces la gran pérdida de 2007 no fue el resultado de las señales de entrada /
salida puramente alineados. El impacto de la energía simplemente fipped 180 grados alrededor. Esto a menudo
también se denomina como “inversión”.
La siguiente tabla de la figura 6 muestra las cifras de rendimiento detalladas de la onda de superposición
inversa.
Rendimiento ciclos inversos 2007
Sistema de ganancias (puntos de índice) 3,271.04
Beneficio del sistema% 26%
vs% de ganancia de 2007 Índice DJ 6,34%
ganar el comercio 15
pérdida de los oficios 6
Cantidad de operaciones 21
Rentabilidad 71%
Figura 6: Resultados de rendimiento comercial la onda inversa superposición
2007
Ahora, vamos a echar un vistazo en el otro año desatar 2012 para comprobar si se observa un
comportamiento similar.
6.2.2 La superposición de onda inversa para 2012
Nosotros sólo tiene que repetir los pasos del capítulo anterior y activar la trama superposición inversa dentro de la
caja de la opción Ciclos WhenToTrade. La Figura 7 muestra el resultado para el año 2012. Una vez más los
mínimos de ciclo están marcados con el verde y el ciclo de las tapas con las flechas rojas para alinearse con la
situación de los precios en el dado

hora.
Figura 7: DJI y la trama de la onda de superposición inversa en WTT Charting
Módulo
Una vez más, las vueltas de la onda inversa están en alineación con el precio resulta de
el índice Dow Jones. La precisión de las vueltas si es mayor de 80% para la versión inversa. Utilizando los
resultados de la versión de energía volteado en una ganancia anual de 24%.
Rendimiento ciclos inversos 2012
Sistema de ganancias (puntos de índice) 3,000.61
Beneficio del sistema% 24%
vs% Beneficio 2,012 Índice de DJ 5,70%
ganar el comercio 13
pérdida de los oficios 3
Cantidad de operaciones dieciséis
Rentabilidad 81%
2012
Así que de nuevo, parece que nuestro sistema metónico nos dio los puntos correctos en el tiempo para los
eventos que invertimos la dirección del mercado. Los años con la elevada pérdida excepcional nos muestra que
puede haber cambios de polaridad de cómo los efectos de la energía de los movimientos del mercado.
Podemos derivar esta afirmación como la ola superposición metónico inversa tiene una alta correlación con
tales los movimientos de los precios, que no podrían haber ocurrido por casualidad. La siguiente figura 7
muestra una superposición de la onda de superposición inversa en el gráfico de precios. Por lo que la escala x
de la onda de superposición inversa se ha ajustado para trazar como overlay en el gráfico de precios.
Por favor, tenga en cuenta: la línea azul no es una media móvil de precio. Es pronóstico onda compuesta
sobre la base de los ciclos de Metonic - sólo representa como onda de superposición inversa.
No sólo es sorprendente que las vueltas han sido alineados con los puntos en el tiempo - también la
amplitud de los movimientos de precios se le dio el 90% de precisión. Un pronóstico de tiempo y amplitud,
creado 8 años antes de tiempo. La superposición inversa predijo también los altos precios / mínimos
correctamente: a tope principal a mediados de marzo, seguido de una gama baja importante junio de entrar
en la alta del año se espera para finales de septiembre con movimiento a un mínimo después de esperar
para mediados de noviembre. Ver por sí mismo cómo esta previsión de precio y el tiempo se le dio por la trama de la
onda de superposición inversa en la Figura 9.
2012
7. Función para compilar una lista con
todas las señales de entrada / salida
El módulo de gráficos WTT permite imprimir una lista de señales detalladas del comercio basado en la trama de la
onda de superposición para el futuro. La ventana de salida “Lista de señales” se puede activar en la ventana de
configuración.
Los signales comerciales detallados a continuación se showsn en vista de tabla y se pueden utilizar para alimentar
cualquier sistema de comercio o las herramientas de informes de análisis de rendimiento.

Figura: Incluye módulo para mostrar todas las señales de entrada y salida con fechas
8. Años con una energía similar
alineación
Pronóstico / Años con la alineación de energía similar de Tierra, el Sol, la Luna y el Universo
Año Subciclo 8 Subciclo 11 Metónico Subciclo 27 Subciclo 30 Metónico
Comercio años años 19 años años años 38 años
2020 2012 2009 2001 1993 1990 mil novecientos ochenta y dos
2019 2011 2008 2000 1992 1989 1981

2018 2010 2007 1999 1991 1988 1980
2017 2009 2006 1998 1990 1987 1979
2016 2008 2005 1997 1989 1986 1978
2015 2007 2004 1996 1988 1985 1977
2014 2006 2003 1995 1987 1984 1976
2013 2005 2002 1994 1986 1983 1975
2012 2004 2001 1993 1985 1974
mil novecientos ochenta y dos
2011 2003 2000 1992 1984 1981 1973

2010 2002 1999 1991 1983 1980 1972
2009 2001 1998 1990 mil novecientos ochenta1979
y dos 1971
2008 2000 1997 1989 1981 1978 1970
2007 1999 1996 1988 1980 1977 1969
2006 1998 1995 1987 1979 1976 1968
2005 1997 1994 1986 1978 1975 1967
2004 1996 1993 1985 1977 1974 1966
2003 1995 1992 1984 1976 1973 1965
2002 1994 1991 1983 1975 1972 1964
2001 1993 1990 mil novecientos ochenta1974
y dos 1971 1963
2000 1992 1989 1981 1973 1970 1962
1999 1991 1988 1980 1972 1969 1961
1998 1990 1987 1979 1971 1968 1960
1997 1989 1986 1978 1970 1967 1959
1996 1988 1985 1977 1969 1966 1958
1995 1987 1984 1976 1968 1965 1957
Figura 8-1: años con una alineación de energía similar 1995 -2020
Sección III - repita de forma diaria
Los patrones de sentimiento

9. Viajes Dow Tiempo - “No hay nada
nuevo bajo el sol”
En este capítulo se evalúa la importancia de un predictor de sentimiento cíclica para el índice promedio
industrial Dow Jones.
A tal efecto, y utilizando datos diarios que cubren el período 1990-2012, consideramos ciclos metónico
como predictores para pronosticar sentimiento diario 8 años antes de tiempo. El pronóstico representa
como un indicador se transforma en una regla de venta mecánicas cuya rentabilidad ha sido evaluado
contra el Dow Comprar y Mantener el rendimiento. Los resultados sugieren que el comercio basado en el
sentimiento recurrente, lo cual puede determinarse usando un indicador del ciclo metónico,
estadísticamente supera significativamente el Dow en casi todas las métricas de rendimiento, incluyendo
el rendimiento neto, la rentabilidad y el ratio de Sharpe.
9.1 Introducción y Concepto del análisis técnico
En este capítulo, se desarrolló un sistema de comercio basado en un enfoque de análisis técnico, que tiene
como objetivo identificar los patrones de sentimiento que se repiten. El sistema analiza el comportamiento del
mercado de un pasado lejano para predecir la dirección futura del mercado. El patrón usado para aislar el
sentimiento comerciante mediante un análisis técnico se deriva de los ciclos antiguas más importantes: los
ciclos de Metonic. [ 3]
Los ciclos metónico se utilizan para esta investigación sentimiento, porque representan una alineación
recurrente del Sol, la Luna y la Tierra antes de que las estrellas en el cielo. [ 4]
De hecho, estos tres planetas influyen significativamente en la vida en la Tierra. También causan perturbaciones
geomagnéticas y son responsables de diferentes efectos solares / lunares que afectan el estado emocional de los
seres humanos. Dado que los mercados financieros están impulsados únicamente por las emociones, parece lógico
que este patrón lunar / solar repetitivo también debe reflejarse en la evolución del mercado de valores.
Si podemos aislar este patrón cíclico sentimiento, podemos analizar la evolución del mercado de valores pasados
para predecir la dirección futura del mercado.
El uso de los ciclos metónico para predecir eventos futuros no es nuevo. El patrón repetitivo de los ciclos
metónico ya fue utilizado por las sociedades antiguas para predecir los ciclos agrícolas y fiestas religiosas.
Este conocimiento se 'pierde' cuando los romanos introdujeron su calendario solar rígido y ya no se prestó
atención a los ciclos relacionados con lunares.
El enfoque de análisis técnico que se presenta aquí se mantendrá estático y lo más simple posible,
asegurando así que los resultados aislados son tan limpia como sea posible y se pueden correlacionar
directamente al patrón repetitivo. Además de los tres ciclos de Metonic, ciclos generados aleatoriamente
serán utilizados en el mismo sistema de comercio técnico. La salida de los ciclos seleccionados al azar
será comparado con los resultados de los ciclos de Metonic y una verificación estadística se llevará a
cabo sobre la base de la distribución gaussiana esperado.
La investigación muestra que el enfoque técnico de las operaciones introducido basado en ciclos metónico
supera considerablemente el mercado de valores. pruebas estadísticas finales demuestran que la
rentabilidad no-con hizo una probabilidad de más del 98% -occur por casualidad.
9.2 Hipótesis de negociación de los patrones recurrentes de sentimiento
Los mercados financieros están impulsados por las emociones. Mercados oscilar desde los máximos de los precios
relativos a precios bajos en respuesta a las emociones.
El impacto directo de las emociones en los mercados financieros es un controvertido debate en curso entre
los defensores de la hipótesis del mercado eficiente y de finanzas del comportamiento. Es, sin embargo, bien
establecida en el campo de las finanzas del comportamiento que los factores psicológicos que no sean puro
razonamiento impulsan las decisiones de la gente de negociación e inversión (Shefrin, 2002). Por lo tanto, la
cuestión cual fuerzas influyen en nuestras emociones es de particular relevancia. Las fuerzas naturales sin
duda juegan un papel importante en este sentido. La vida en la Tierra debe su existencia al campo magnético
de la Tierra y los ciclos de la energía del sol. Muchos de los efectos del sol parecen triviales, tales como, por
ejemplo, el hecho de que los cambios en las condiciones en las diferentes regiones de la Tierra dependen de
la temporada dada, lo que, a su vez, está determinada por la posición de la Tierra y el Sol en el universo .
Además de la energía del Sol, el campo magnético de la Tierra también es más complejo y proporciona un
escudo protector contra los rayos cósmicos.
Estudios recientes indican que los sistemas biológicos humanos estresados físicamente responden a las
fluctuaciones en el campo magnético terrestre (NOAA Clima Espacial Centro de Predicción, 2010). La
noción de que las variaciones en el campo magnético del Sol y de la Tierra pueden afectar a las
emociones de los seres humanos tiene implicaciones globales. Un gran número de estudios indican que
los seres humanos responden a las variaciones de estas fuerzas geomagnéticas. Por ejemplo, numerosos
estudios científicos han identificado correlaciones estadísticas entre los índices geomagnéticos y la
aparición de varias condiciones médicas. [ 5] Los datos empíricos indican que existe una correlación entre la
actividad solar y el estado fisiológico de los individuos. [ 6] [7]
Por otra parte, un estudio realizado por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta encontró una fuerte evidencia
empírica de que las personas que están más fuertemente afectados por la alta
actividad geomagnética puede estar más inclinados a vender las acciones porque malinterpretaron su
aprehensión (Krivelyova, 2003).
Que existen vínculos entre la energía del Sol, las fuerzas geomagnéticas, y las emociones humanas ha sido
científicamente comprobado. La Figura 1 ilustra un esquema simplificado.
Figura 2: Mecanismo de las relaciones Sol-Luna-Tierra y la influencia de

el organismo humano (Kolesnik, 2005 / Puetz, 2009)
El debate científico sobre la posibilidad de que la posición del Sol y la magnetosfera de la Tierra afectan el
comportamiento humano se encuentra en una fase inicial y todavía está en curso. Sin embargo, los ciclos
más importantes que afectan a la vida en la Tierra son o geomagnético o gravitacional, y emergen como
resultado de las interacciones entre el Sol, la Luna y la Tierra. Estas interacciones influyen en el
funcionamiento de nuestro sistema nervioso electroquímico que está relacionado con el sistema límbico,
que al final controla nuestras emociones. (Puetz, 2009)
Los resultados de estos ciclos son visibles cada día: El recurrente ritmo de 24 horas de día y de noche, las
cuatro estaciones, y el flujo de las mareas y fluyen en las costas. todos estos hechos pertenecen al movimiento
cíclico del Sol y la Luna y la influencia de las emociones de todos los seres en la Tierra. A medida que las
emociones juegan un papel importante en las decisiones de inversión, vale la pena el mapeo de estos efectos
en el mercado de valores.
Una gran cantidad de literatura sobre la influencia del Sol y la Luna en los mercados financieros está
disponible (por ejemplo, Merriman, 1997). Como estamos interesados en los movimientos del Sol, la Tierra y
la Luna, teniendo en cuenta que influyen significativamente en nuestras vidas, tenemos que identificar
algunos patrones cíclicos entre estos planetas.
Aquí, los ciclos metónico entran en juego. Un ciclo de Metonic se refiere al ciclo de 19 años en el
que el Sol, la Luna y la Tierra vuelven a las mismas posiciones relativas (durante la misma fase
exacta de la luna).
Este ciclo de 19 años fue utilizado por primera vez por los babilonios para calcular eventos, y sigue
siendo importante para el día de hoy. Por ejemplo, se puede utilizar para predecir los eclipses. También
se utiliza para los cálculos de trayectoria y el lanzamiento de la ventana de análisis de misiones
espaciales lunares. Por otra parte, ciclo de 19 años del calendario hebreo se basa en el ciclo metónico y
se utiliza para calcular la fecha de Pascua. Claramente, el ciclo metónico es bastante impresionante. Si
ve la luna esta noche, ver su posición y la fase de cerca, porque no va a volver a esa posición exacta y la
fase por otros 19 años.
Si sabemos cuando en el pasado la posición de la Luna, el Sol y la Tierra en el universo era el mismo,
podemos plantear la hipótesis de que el efecto sobre nuestras emociones

a continuación, será el mismo o muy similar de nuevo, es decir, vamos a experimentar el mismo comportamiento
cíclico que influye en nuestro proceso de toma de decisiones financieras. Con referencia a los mercados
financieros, no hay necesidad de calcular meticulosamente estas influencias en nuestras emociones utilizando la
física compleja geomagnético. En cambio, podemos medir el impacto más allá de estas fuerzas mirando los datos
históricos del mercado.
Se tarda 19 años (~ 6939 días) para una alineación similar de la Luna, el Sol y la Tierra que
se repita en el cielo. El ciclo metónico es un múltiplo común aproximada particular del año
solar y el mes sinódico (lunar). También hay dos sub-ciclos a 11 (~ 4016 días) y 8 años (~
2922 días). La deducción de longitudes de ciclo metónico se puede tomar de la siguiente
tabla.
Ciclo de 19 años ~ 6939 días naturales
Tipo de ciclo Cuenta de Días Múltiple posición de alineación

Mes Lunar tropical 27.322 días 254 = 6939.78 día
Mes sinódico lunar 29.5306 días 235 = 6939.69 día
Sub-ciclo de 11 años ~ 4016 días naturales

Subciclo de 8 años ~ 2922 días naturales

Tabla: ciclos anuales / diarios con la Tierra, la Luna y Sun alineación de la posición de
el cielo
Como se mencionó anteriormente, la fuerza del Sol y la Luna tiene un impacto sustancial en la vida en la Tierra.
Es decir, que influyen en nuestras emociones, que a su vez los mercados de accionamiento. Como todo en
nuestro universo se basa en el movimiento cíclico,

nuestras emociones siguen un patrón que se repite también. Por lo tanto, este efecto también debe estar integrada
en los movimientos del mercado de valores.
Es por esto que los tres ciclos de 6393, 4016 y 2922 días naturales son importantes para su
posterior análisis en términos de su efecto en el mercado de valores. El siguiente capítulo presenta
un enfoque de análisis técnico para evaluar estos ciclos y su influencia en el índice Dow Jones con
el desarrollo de un indicador técnico y un concepto de venta mecánicas.

9.3 Indicador técnica y Construcción del sistema de comercio
Tenemos que seleccionar un 'vehículo' financiero que vamos a analizar en base a los ciclos metónico
“emociones”. En primer lugar, necesitamos un vehículo financiero que tiene suficiente historial de precios.
Tenemos que volver 19 años para evaluar el día de hoy, y si queremos analizar los datos del mercado de valores
diarios de las dos últimas décadas, necesitamos un historial de precios continua a disposición del público de al
menos 39 años. En segundo lugar, el vehículo financiero que cumple con el requisito de historial de datos también
debe ser uno que atrae a una gran parte de la atención mundial. Debido a que el efecto de nuestro objetivo es
analizar las influencias globales emociones, necesitamos un vehículo que atrae a la mayoría de la atención
pública financiera global.
El índice industrial Dow Jones mejor cumple ambos requisitos. Ha atraído la mayor cobertura global de los
medios durante décadas y todavía se considera el índice líder de la bolsa mundial. Esto, al menos, todavía
lleva a cabo desde el punto emocional del inversor de vista. El Índice Dow es el índice de la bolsa más
informado y es seguido por personas de todo el mundo. Una vez que hemos seleccionado nuestro vehículo
financiera, es necesario desarrollar una metodología técnica para determinar el sentimiento de los inversores
que impulsó el mercado de valores hace n-año (días). Para mantener la simplicidad de investigación, sólo se
comprobará si se trataba de una altura o hacia abajo un día. Si el cierre de la jornada fue más alto que el
precio de apertura, vamos a suponer que el sentimiento de los inversores del mercado de valores fue
positiva (1). Si el cierre de la jornada fue más bajo que el precio de apertura, vamos a suponer que era
negativo (-1). Por lo tanto, es bastante simple para determinar el sentimiento del inversor hace n-día. La
fórmula para analizar el sentimiento del inversor en pseudo-código es:
(A) Si Cerrar [n] -Abrir [n]> 0 entonces sentiment_value [n] = 1 (b) Si Cerrar [n]
-Abrir [n] <0 entonces sentiment_value [n] = -1
Como vamos a evaluar la recurrencia de tres ciclos (19, 11 y 8 años), necesitamos un enfoque
técnico que construye una puntuación compuesta basada en el sentimiento hace 19, 11 y 8 años. Por
lo tanto, vamos a resumir la puntuación de confianza de estos tres ciclos. En consecuencia, la fórmula
para determinar
puntuación de confianza de hoy en pseudo código es:
(C) Composite_sentiment_value [hoy] = sentiment_value [hace 6393 días]
+ [Hace 4016 días] sentiment_value + sentiment_value [2922

hace días ]
Por último, hay que construir un nuevo indicador técnico que oscila entre
- -3 a +3 y que puede ser trazada como cualquier indicador técnico en el gráfico de precios. A medida que el ciclo
más corto es 2922 días naturales (= ciclo metónico 8 años), podemos calcular el sentimiento compuesto de
anotar en el futuro para los próximos 2921 bares a partir de hoy. Por tanto, este indicador de traza 8 años en el
futuro y es totalmente independiente del comportamiento de los precios actuales.
Puesto que estamos utilizando días naturales, la referencia de nuevo a 6939, 4016 o 2922 días puede conducir a
día en el pasado para los que no tenemos la historia de precios / sentimiento, por ejemplo, los fines de semana. Por
consiguiente, necesitamos un enfoque técnico para superar el precio no existente en los fines de semana.
simplemente vamos a utilizar un promedio móvil en lugar de los valores absolutos de apertura / cierre. El promedio
tenderá un puente sobre el fin de semana y ofrece beneficios adicionales: Matemáticamente, una media móvil
puede ser visto como un filtro de paso bajo utilizado en el procesamiento de señales. El promedio móvil también se
nivela las fluctuaciones a corto plazo y filtra el “ruido” que puede no estar relacionado con los cambios de las
emociones humanas. [ 8]
Esto conlleva dos ventajas: en primer lugar, en lugar de utilizar los valores de apertura / cierre primas ruidosos,
podemos utilizar los valores de apertura / cierre 'suave' para calcular la puntuación de confianza para cada día. Esto
filtrará influencias ruidosos y bruscos a corto plazo que perturban nuestra teoría original. En segundo lugar, se
obtienen los datos suaves para las lagunas de fin de semana / vacaciones utilizando los valores de apertura / cierre
para los cálculos anteriores en aquellos días.
Vamos a utilizar un 'Zero-Lag' Media Móvil Exponencial (ZLEMA), que es una variación de la EMA. El
Cero-Lag EMA trata de eliminar la característica de retraso de la EMA para proporcionar un mejor
promedio de precios y una respuesta más rápida a los cambios de precios.
Durante un período N-día dado, el pseudo código es: (d) ZLEMA =
EMA de (precio + (- Precio [lag])) [ 9]
con lag = (N-1) / 2
La aplicación de la EMA Zero-Lag nos da datos sobre los precios de apertura y cierre suave para cada día de la
semana, incluyendo fines de semana y días festivos, y se utilizará para calcular la puntuación de confianza para
cualquier día dado en el pasado. [ 10]
la lógica de comercio basado en las puntuaciones compuestas sentimiento
Ahora tenemos nuestro indicador compuesto que oscila entre -3 y +3 y nos proporciona todos los
valores para los próximos 2921 días. O, alternativamente, esto significa que el valor compuesto de
hoy ya se conocía hace 8 años. Por último, tenemos que basar nuestra estrategia comercial en la
puntuación de confianza calculado. El enfoque se mantiene simple en una regla cruzado directo:
Posición larga: Si el indicador compuesto 1 se mueve más allá, vamos a pasar mucho tiempo en el
mercado. Si el indicador se mueve hacia atrás por debajo de 1, que salir de la posición larga.
Posición corta: Si el indicador compuesto cae por debajo de -1, vamos a vender corto el mercado.
Si el indicador se mueve hacia atrás más allá de -1, vamos a comprar para cubrir el corto comercio.
La figura 2 resume el procedimiento para el cálculo de las señales de entrada / salida:

Figura 3: La lógica comercial para el comercio mecánica sentimiento metónico
Sistema
Usando esta simple lógica comercial, estamos en condiciones de establecer operaciones a largo y corto basado en
el indicador de sentimiento compuesto oscilante. A medida que el indicador de traza ya 8 años en el futuro, todas las
señales de entrada y salida son conocidos de antemano. Por lo tanto, vamos a ir largo / corto el día después de la
señal está en su lugar al precio de apertura. Entrada y salida de las señales que se producen los fines de semana
se aplicarán el viernes antes del fin de semana (para señales de salida) y el lunes a las señales de entrada (para)
abiertos.
La secuencia de las fórmulas introducidas se puede resumir como sigue:

1. El cálculo de los valores de los precios de apertura y cierre suaves con la EMA cero de espera para
tender un puente sobre los fines de semana y para filtrar el ruido de corto plazo
2. La determinación de la puntuación de confianza del compuesto basado en la suma de
6939, 4016 y 2922 días de calendario de vuelta (es decir, un incremento o downday)
3. Aplicar el cruce de la lógica para ir de largo / corto si los compuestos de puntuación va más
allá de / por debajo del 1 por posiciones largas y

a continuación / más allá de -1 para posiciones cortas.
El “sentimiento metónico Index” como indicador de la técnica con la lógica de código de color comercio integrado
aplicado a la tabla se muestra en la Figura 4.

Figura 4: Indicador “El sentimiento metónico Índice” que traza hasta 8 años
en el futuro
Para mantener la lógica de negociación tan estrechamente a los ciclos sentimiento introducidas como sea posible,
no se añaden restricciones adicionales para, por ejemplo, integrar la corriente condiciones del mercado o de
gestión de posición técnica. Finalmente, el sistema introducido es un sistema puramente estático que no puede ser
realizado ajuste de curva o hacia atrás optimizado para el comportamiento del mercado pasado. El único parámetro
variable es el periodo para el EMA Zero-Lag (utilizado con una longitud de 13 como el ajuste estándar para la
mayoría de los indicadores). Por lo tanto, vamos a tener que aplicar una prueba de solidez estadística para
comprobar si el período seleccionado tiene una influencia sobre los resultados del sistema o no. Esto se hará en la
sección estadística final de este documento.
El código EasyLanguage guión de esta Estrategia y Comercio indicador se incluye en el capítulo

10.
9.4 Mecánica Trading Sistema de evaluación del rendimiento y la curva de beneficios
Para validar el sistema de comercio, tenemos que utilizar los datos de mercado de al menos dos grandes fases de
mercado. Vamos a utilizar el período de 1990 hasta la actualidad para verificar la lógica comercial. El uso de este
periodo para nuestro análisis, vamos a tener una gama de más de 20 años con un conjunto de reglas sistema
estático, que incluye 8381 barras de datos. La estrategia se aplica al día de calendario Índice Dow Jones [ 11] . A medida
que el sistema comienza a operar en 1990, tenemos que aplicar los datos durante al menos 19 años antes de esa
fecha de inicio para asegurar que el cálculo es correcto. Por lo tanto, el sistema bajo revisión se refiere a un período
de datos de 41 años.
A medida que el Dow Jones Industrial Average es nuestro punto de referencia, se comparan los resultados del
sistema con el rendimiento del Dow (Comprar y Mantener la estrategia). Si la hipótesis de patrones recurrentes
de sentimiento tiene ningún valor, la lógica metónico debe superar el rendimiento de Dow.
La siguiente tabla muestra la evaluación del sistema y de rendimiento clave de las métricas de la lógica
comercial metónico comparando con la venta y Hold estrategia de Dow Jones para el período de comercio
1990-2012
# sistema de parámetros lógica metónico Dow Compra-Hold
1 Ganancia total [puntos de índice] 14659 10418
2 Factor de ganancia 1.39 -
3 % Rentable 56.26% -
4 años positivos 17 17
5 años negativos 6 6
6 Gana Años% 74% 74%
7 Media de declaración anual 9.14% 8,14%
8 Declaración Anual Std. Desviación 14,41% 15,43%
9 Ratio de Sharpe (frente a 1% tasa de retorno libre de riesgo) 0,565 0,463
10 Rentabilidad (TACC) 8,27% 6,97%
11 Max. DrawDown (5665) (7728)
12 Max. Fecha DrawDown 11/21/2008 3/6/2009
13 Max. Tiempo entre la equidad Picos de beneficio 925 d / 2,5 y 2454 d / 6,7 y
14 # Cantidad de operaciones 615 1
15 Avg. # operaciones por año / mes 27,2 / y - 2,3 / m -
dieciséis Avg. Tiempo en oficios 6d -
17 Avg. Tiempo entre Trades 8d -
18 Más largo periodo de baja 49 d d0
19 Avg. El comercio neto de beneficio [puntos de índice] 24 -
20 Avg. Ganar [puntos de índice] Comercio 150 -
21 Avg. La pérdida de [puntos de índice] Comercio (139) -
22 Win: Tasa de pérdidas 1.08 -
Figura 5: evaluación del sistema y rendimiento clave métricas de la lógica comercial metónico
comparando con la venta y Hold estrategia de Dow Jones para el
período de comercio 1990-2012
Las estadísticas muestran que el sistema de la lógica metónico supera a la estrategia de comprar
y mantener apretado en todas las métricas de rendimiento. Con un promedio de 27 operaciones /
año y un tiempo medio en el comercio de alrededor de 6 días, el sistema cuenta con
características ideales para una estrategia de comercio de swing. La rentabilidad del 56% y el
factor de ganancia de 1,4 con una tasa de retorno anualizado del 8,2% lo convierten en un
sistema de comercio muy fiable, robusta, coherente y rentable. A pesar del hecho de que la
rentabilidad anualizada es más alto que el índice Dow, el ratio de Sharpe es aún mayor. por lo
tanto se obtiene un rendimiento mayor con menor riesgo en comparación con el Hold Dow Compra
y estrategia que no es lo que se espera. Por lo general, los indicadores de riesgo aumentan la
hora de elegir los índices de devolución superiores. Además de las medidas del sistema puros,
Figura 6: curva de equidad lógica metónico y Dow Jones Industrial Average
(1990-2012)
El capital se establece en escala logarítmica, mientras se observa un periodo de> 20 años de datos diarios. Esto
implica que una curva de la equidad línea recta representa un porcentaje de retorno constante diaria.
Como puede verse, la equidad metónico sigue de cerca la línea recta de puntos y, por tanto, tiene una
tasa de crecimiento diario uniforme. Incluso se sigue la línea recta más de cerca que la propia Dow.
Así que por el comercio de la Dow basado en ciclos metónico últimos, se obtiene una línea de una curva suave y
constante de capital pendiente ascendente cerca teórico ideales constante al alza de capital pendiente. Se tomó el
Dow más de 6 años a partir de la parte superior de capital en 2000 para recuperar a un nuevo nivel. En
comparación, el sistema metónico creció a un ritmo constante, incluso durante los períodos negativos y planas
entre 2000 y
2006. Esto también se muestra por la métrica (13) “max. pico a pico distancia”. Por tanto, podemos concluir
que la curva de la equidad metónico se acerca a una curva de las acciones ideales medido por una línea de
corte recto.
9.5 Beneficio anual Sistema metónico vs anual Dow Índice de Utilidad
La siguiente tabla muestra los resultados de rendimiento anuales en resumen. El Sistema metónico muestra un
beneficio más alto, mientras que en paralelo proporcionando un riesgo más bajo y mejores cifras de draw-down
anuales en comparación con el rendimiento original Dow.
DOW Beneficio Factor de

Año % de ganancia % de ganancia # Operaciones% Wins
Ganancias metónico ganancia
2012 953 7,76% (245) - 1,38% 0.89 28 46.43%
2011 640 5,50% 671 3,93% 1.24 27 59.26%
2010 1150 10,96% 613 3,73% 1.26 30 56.67%
2009 1652 18,70% 1698 11,51% 1.91 26 57.69%
2008 (4488) - 33.69% (3074) - 17.24% 0.49 26 53.85%
2007 802 6,40% 2542 16,63% 2.46 30 66,67%
2006 1746 16,20% 1093 7,70% 2.64 24 70.83%
2005 (66) - 0,60% 846 6,34% 1.96 30 60.00%
2004 329 3.13% 156 1,18% 1.11 25 48.00%
2003 2112 25.15% 1422 12,09% 1.93 30 53.33%
2002 (1680) - 16,67% (582) - 4,71% 0.86 28 42.86%
2001 (767) - 7,07% 3673 42,34% 3.86 29 65,52%
2000 (709) - 6.14% 2467 39,73% 3.11 29 68.97%
1999 2316 25,07% 604 10,77% 1.23 28 50.00%
1998 1273 15.98% 34 0,61% 1.01 26 61,54%
1997 1460 22.44% 1343 31.75% 2.61 23 52,17%
1996 1331 25.73% 786 22.83% 2.57 26 65,38%
1995 1283 32.96% (34) - 0,98% 0.95 27 44.44%
1994 80 2.11% (279) - 7,43% 0.64 29 44.83%
1993 453 13.49% 198 5,56% 1.77 24 45.83%
1992 132 4,10% 380 11,96% 2.39 25 64.00%
1991 535 19.89% (62) - 1,92% 0.92 30 56.67%
1990 (119) - 4,24% 430 15.32% 2.17 26 65,38%
Avg.
Lucro 10418 14680 27.21
Vientos alisios
Avg. Volver a / a 8,14% 9.14%

Desviación 15,43% 14,41%
Arriesgar Guardar Volver 1,00% 1,00%
Ratio de Sharpe 0.46 0.57
Años 23 23
Inicio equidad 2810 2810
La equidad fin $ 13,227 $ 17.489
TACC 6,97% 8,27%
9.6 Prueba estadística y sistema de validación
a) Comprobación de la solidez de la función de media móvil seleccionado y parámetros
Debemos asegurarnos de que los resultados del sistema no son sensibles a la función de media móvil
elegida y al ajuste de longitud estándar de 13 para el cálculo de la EMA Zero-Lag. Los resultados
sistema derivado debe ser robusto. Esto significa que no deben desviarse significativamente si
utilizamos diferentes ajustes para el período ZLEMA.
Rentabilidad [%
longitud ZL EMA Beneficio neto Factor de ganancia
Wins]
11 13510 56.3 1.32
12 13061 56.0 1.35
13 14659 56.3 1.39
14 13830 55.4 1.38
15 10711 53.6 1.28
Promedio 13154 55.5 1.3
Std. Desviación 1486 1.1 0.04
Rel. Std. Desviación 11% 2% 3%
Figura 7: Resultados de rendimiento del sistema para diferente longitud ZL EMA

ajustes
Las métricas de rendimiento del sistema se mantienen estables con una desviación estándar relativa de
solamente 2-3%. El beneficio neto absoluto también tiene una pequeña desviación estándar relativa de
11%, que es pequeño si se tiene en cuenta que cubre un período de 22 años.
Los resultados muestran que los resultados del sistema no son sensibles a la configuración estándar elegido de
13 para el ajuste de longitud ZLEMA.
Además, vamos a comprobar el mismo sistema con un cálculo promedio móvil

completamente diferente, el TradeStation integrado de media móvil adaptativa [ 12] .
Se aplicó la misma estrategia. En lugar de utilizar ZLEMA para el cálculo, se utilizó la función
AdaptiveMovAvg. Dos líneas se han modificado para generar las estadísticas del sistema:
AdaptiveMovAvg AdaptiveMovAvg
Rentabilidad [% Factor de
EffRatio Longitud SlowAvg Longitud Beneficio neto
Wins] ganancia
(AMA1) (AMA3)
4 9 12,908.32 55.12 1.33

4 10 13,634.62 55.52 1.35
4 11 14,571.21 55.78 1.39
4 12 15,430.12 55.97 1.42
4 13 15,746.11 55.96 1.43
5 9 10,023.63 54.62 1.27
5 10 10,290.52 54.62 1.27
5 11 10,160.52 54.28 1.27
5 12 8,308.32 54.39 1.21
5 13 8,216.41 53.63 1.21
6 9 10,005.00 52.70 1.28
6 10 8,444.20 53.13 1.23
6 11 10,611.10 53.40 1.30
6 12 10,711.50 53.32 1.30
6 13 9,620.00 53.32 1.27
Promedio 11,245.44 54.38 1.30
Std. Desviación 2,555.11 1.11 0.07
Std relativa. Desviación 23% 2% 5%
Figura 8: Sistema de los resultados de rendimiento para diferentes Moving adaptativa

promedio de los ajustes
Guión original:
// Calcular alisó los valores de apertura / cierre para cerrar los fines de semana y días festivos ac =
ZLEMA (cerca, len); ao = ZLEMA (abierta, len);
fue reemplazado con:

ac = AdaptiveMovAvg (cerca, AMA1, 2, AMA3); ao =
AdaptiveMovAvg (abierto, AMA1, 2, AMA3);
con [AMA1] y el parámetro [AMA3] ejecuta utilizando diferentes configuraciones como se muestra en la tabla
anterior.
Los resultados de las métricas de rendimiento utilizando la función de medio de adaptación son: Ø 11.245 Beneficio,
Ø 54,3% victorias y Ø 1.3 Factor de Beneficio.
Con una desviación estándar relativa para estas métricas de rendimiento de 2 - 5%, caen
exactamente dentro de la gama de los resultados derivados con el cálculo ZLEMA.
Sobre la base de estos resultados, nuestro sistema no depende ni de la media móvil de enfoque elegido ni
sobre los ajustes de los parámetros. No hay parámetros subjetivos mantienen que puede estar sujeto a
ajuste de curvas o la optimización hacia atrás. Los únicos parámetros son la lógica comercial derivado de
ciclo metónico estáticos que pueden ser explicados por la ley natural.
b) Verificación estadística y la importancia de la prueba de métricas de rendimiento causada por casualidad
Ahora hay que comprobar si las medidas del sistema de comercio superiores observados son atribuibles a
los ciclos metónico seleccionados o si sólo tuvimos suerte. La simulación se presenta aquí a prueba la
hipótesis nula de que las posiciones predichas largo / corto / neutro generados por la estrategia de ciclos
metónico son aleatorios. La hipótesis de investigación alternativa es que la lógica metónico es tan
avanzada que puede predecir las posiciones de tal manera de producir resultados superiores del sistema
de comercio.
Esta prueba se realiza mediante la generación de un gran número de muestras de Resultados del sistema (n = 10
000), producida mediante el uso de la misma estrategia aplicada durante el mismo período. Pero en lugar de utilizar
las tres longitudes de ciclo metónico utilizados anteriormente, utilizaremos tres longitudes de ciclo generados al azar
para cada prueba. El uso de longitudes de ciclo al azar en lugar de las operaciones aleatorias primas para generar la
estrategia también tiene la ventaja de que las características de distribución comercial similares en la colección de
ensayo se comparan con nuestra lógica metónico.
Debido al teorema del límite central, las métricas de rendimiento derivados de la colección de prueba deben ser
distribuidos normalmente, muy similar a un sistema con características comerciales aleatorios. Si una
distribución normal para las métricas de resultados de sistema puede ser confirmada, se puede aplicar una
prueba estadística para rechazar la

hipótesis nula. De esta manera, podemos determinar si la puntuación z y p-valor del resultado se pueden
atribuir a la casualidad.
Nuestra prueba controlará las características de funcionamiento del comercio de beneficio neto, rentabilidad, y el
factor de ganancia.
Calculamos estas tres estadísticas de rendimiento de cada sistema generada por los ciclos de azar y
encontramos la fracción de la colección cuya métrica de rendimiento igual o superior a la de los ciclos
metónico. Esta fracción es la probabilidad de que el comportamiento supuestamente superior del
modelo metónico podría haber sido obtenida por nada más que la mera suerte. Si nos encontramos
con que esta probabilidad azar o p-valor [ 13] es inferior a un nivel de significación del 1% (alfa = 0,01),
que se puede rechazar la hipótesis nula. Los resultados se muestran en la Figura 9 tabla 1-3:
Gráfico 1:
:
Gráfico 2:
Gráfico 3:
Figura 9 | Tabla 1-3: distribución del rango de rendimiento de la recolección de prueba con longitudes
de ciclo al azar (n = 10 001) representa gráficamente como el recuento de los sistemas observados vs.
distribución gaussiana esperado (con valores de p Z- y para el
candidato metónico)
El partido entre los rangos observados trazados de rendimiento (rojo) y la distribución de Gauss
esperado (línea azul) demuestra que el enfoque elegido es válido. Y con valores de p de 0,084%
(rentabilidad), 0,212% (beneficio neto) y
0,149% (factor de ganancia) es muy inferior al nivel de significación del 1%, podemos rechazar la hipótesis
nula. Esto confirma nuestra hipótesis de que el uso de ciclos recurrentes de sentimiento metónico Dow
conduce a estadísticamente significativa superior a Dow sistema de comercio de los resultados de
rendimiento al azar.
Más detalles de la colección de la prueba están disponibles en el suplemento electrónico descrito
en el capítulo 9.9: “Suplemento Electrónico”.
c) La validación cruzada con la prueba de significación para seleccionar ciclos por casualidad con un
sistema realista y fiable
Como se muestra, la probabilidad oportunidad de seleccionar un sistema de comercio con 3 ciclos, que realiza
similar o mejor que la combinación ciclos metónico se encuentra muy por debajo del nivel de significación del
1%. Sin embargo, como las métricas de rendimiento derivados para los ciclos de Metonic ya son muy altos,
necesitamos otra forma de evidencia para transversal validar la probabilidad oportunidad.
En esta prueba, vamos a bajar los valores de corte que tienen que ser alcanzado por cada métrica de
rendimiento de las muestras de nuestra colección de pruebas para ser calificado como un sistema de
comercio válida. Vamos a definir una serie de criterios que definen los requisitos mínimos para un sistema
de comercio fiable y rentable. Los niveles mínimos conservadores utilizados aquí se basan en el hecho de
que cada inversor sólo aceptará un sistema de comercio que tiene:
UNA) al menos las métricas de rendimiento positivas,
SEGUNDO) entrega una curva de la equidad pendiente positiva suave y lineal, y
DO) lleva a cabo al menos similar o mejor que el índice de referencia a cambio capital total.
Para derivar una métrica matemática para medir el requisito (B) para una curva de la equidad en pendiente
suave y hacia arriba, vamos a añadir otra medida de rendimiento: El coeficiente de correlación de Pearson para
la curva de las acciones generadas de la muestra en comparación con la pendiente positiva lineal ideales curva
de la equidad con la parte superior de capital establecido en la última barra. En términos matemáticos, una
curva de la equidad pendiente ascendente lisa y casi lineal se puede definir a través de un coeficiente de
correlación superior a 0,6 entre la observada y la curva de la equidad lineal ideal.
Cálculo de Coeficientes de correlación para la curva de la equidad
La siguiente figura ilustra cómo la equidad ideal entre la observada y

“Ideal” equidad se construye: Es una línea de pendiente ascendente lineal de cero a la máxima equidad
desde el sistema de prueba observada al final del período.
Figura: Correlación coeficientes de cálculo
En lugar de simplemente utilizando el coeficiente global de correlación de Pearson, dividimos el período en
tres segmentos de la misma longitud. Calculamos una por separado

coeficiente de correlación para cada segmento durante el uso de parte de la ideal y el sistema observado.
Utilizamos este enfoque porque la correlación global podría ser mal interpretada. El ejemplo mostrado tiene
un coeficiente de correlación global de 0,93, lo que sugiere una correlación sólida y curva de la equidad
ideal para el sistema de prueba. Sin embargo, si se echa un vistazo más de cerca a los primeros 7 años, el
sistema de prueba sólo se dio cuenta de pérdidas y dejó caer por debajo de cero. Nadie aceptaría sistemas
que generan pérdidas constantes durante un periodo de 7 años. Las puntuaciones de correlación
segmentados revelan este efecto con un coeficiente negativo de -0,71 para este período. Así que en lugar
de la simple medición de un nivel de corte contra la correlación de Pearson en general, se mide el nivel
mínimo de corte contra todos los segmentos. Esto refleja la realidad más de cerca, puesto que queremos
para los sistemas que generan un capital pendiente ascendente constante en cada segmento de aprox. 7,2
años. Como resultado, incluso si las cifras de rendimiento de los ciclos seleccionados al azar se ven bien o
mejor que el candidato metónico, este sistema no cumple con los requisitos mínimos indicados en la sección
de estadísticas, y no es parte de los sistemas 147.
Completo conjunto de métricas
El conjunto de métricas, lo que representa el requisito mínimo para calificar como una oportunidad fiable y
realista para ser seleccionado como un sistema de comercio en el mundo real, se muestra en la Figura 10.
Conjunto de criterios # Mínimo Descripción de nivel mínimo de

Métrico nivel calificar como “sistema de
requerido comercio realista”
et (A) Sólo los sistemas donde% operaciones ganadoras es mayor que

1 rentabilidad [% > 51%
victorias] la pérdida% de operaciones
por lo menos el
El beneficio bruto tiene que ser mayor que la pérdida Solamente
rendimiento positivo factor de 2 Ganancias > 1.1 los rendimientos netos brutos / positivos
métrica
Set (B) y Sólo medio o correlaciones más altas entre la curva

Pearson correlación con
suavizar lineales de la equidad lineal ideales observado y teórica
curva de la equidad lineal
UP capital 3 > 0.6 (curva de la equidad liso)
ideales
pendiente
[14]
curva
Set (C) Al menos igual o mayor beneficio total

4 El beneficio neto > 10000 que la estrategia de Dow Compra-Hold en el período que
se examina
tiene un mejor rendimiento La pausa máxima medida en días entre nuevos

que el punto picos de equidad debería ser al menos el mismo o
pico apermitido.
5 máximo pico de <2400 día
de referencia menor que el Dow en el período que se examina
pausa equidad
índice
Figura 10: conjunto mínimo de requisitos de rendimiento de métricas

Si aplicamos este conjunto de requisitos mínimos para la colección de la prueba de muestra, se obtiene un
recuento total de 147 sistemas, lo que significa que sólo el 1,47% de todas las combinaciones de ciclo
generados califica como “válidos” opciones del sistema de comercio que realizan al menos positiva con un
similares o mejor resultado que el punto de referencia (147 de 10.001). La combinación ciclo metónico es uno
de estos 147 sistemas. [ 15]
En términos estadísticos, la probabilidad oportunidad de seleccionar una combinación de ciclo para nuestra lógica
comercial que conduce a las métricas de rendimiento al menos positivos y ganancias netas absolutas similares como
el Dow es de 1.47%.
9.7 Revisión: 2013 resultados fuera de la muestra
Además de la verificación estadística, podemos ya presentes fuera del sistema ofsample resultados. En el
capítulo “Dow Tiempo de viaje” fue preparado originalmente como artículo de 2012 para la presentación
2013 Premio Dow MTA. Ahora, en 2013 representa un período fuera de la muestra documentada en
relación con la obra original, a juicio del modelo en su capacidad predictiva será cada vez más importante
para reflejar el comportamiento en tiempo real. Dada la suposición generalizada de que dentro de la
muestra capacidad predictiva no se traduce en la capacidad predictiva outof-muestra, muchos
investigadores consideran que el rendimiento outof-muestra como la “prueba definitiva de un modelo de
predicción.” [ dieciséis]
Por lo tanto, la “prueba definitiva” para la presentación Premio Dow a partir de 2013 ya está disponible.
El parámetro del sistema Metónico Lógica (2013 - periodo OOS) Avg. Lógica metónico (1990-2012)
factor de ganancia 3.25 1.39

% Rentable 63.33% 56.26%
# oficios (promedio) 30 27.2
retorno anual (promedio) + 17,7% + 9.14%
Tabla: el rendimiento promedio histórico frente a un rendimiento fuera de la muestra
para 2013
Como era de esperar, las métricas de rendimiento descritas anteriormente son robustos. De los doce
meses de 2013, once eran rentables. El Índice Dow tendió a aumentar a lo largo de 2013; Sin embargo,
incluso el “único corto” parte de la estrategia (en la que se consideraron 16 de 30 operaciones) fue
mostrado para ser rentable en su propia.
La estrategia prevé el sentimiento metónico los oficios para el ciclo completo de 2013 antes de que el
hecho de que ya se presentó en enero de 2013. Por lo tanto, estos resultados representan el período de
la obra original fuera de la muestra.
Por otra parte, la curva de la equidad en pendiente constante hasta el 2013 indica que las operaciones
previstas no podrían haber sido elegido al azar.
2013 curva de la equidad
La equidad se mide en puntos del índice Dow Jones, no dólares [$].
Período 01/01/2013 hasta 12/27/2013
Gráfico liquidez * 2013 para el periodo fuera de muestra: Gráfico

(* Equidad: se mide en puntos de índice DOW)
La fórmula de mi presentación original proyectado 30 oficios en el transcurso de 2013, sobre la base de un
predictor de sentimiento que considera los datos anteriores a 2006. Por lo tanto, todas las operaciones se
predijo hace mucho tiempo y son independientes del comportamiento de los precios actuales. Por lo tanto, los
resultados fuera de la muestra refuerzan la importancia del enfoque metónico no lineal en la realización de
análisis técnico. Sólo el título principal ha cambiado para este libro. se añadió tablas y contenidos adicionales
para mostrar más detalles. El artículo original y la fórmula de 2012 se mantiene sin cambios.
9.8 Resumen y conclusión
En este capítulo se ha introducido un concepto de comercio patrones recurrentes en base a ciclos

metónico. Una visión general de estos ciclos y su influencia en nuestro estado emocional se ha
proporcionado. Este factor se incorporó a una técnica
indicador y estrategias de operación. El enfoque de la verificación demuestra que las
métricas de rendimiento derivados difieren estadísticamente significativa a partir de las métricas que se
esperaría de ciclos seleccionados al azar. Para ello, la probabilidad de seleccionar una secuencia de
ciclo rentable por casualidad es solamente 1,47%. Además, la probabilidad oportunidad de seleccionar
un sistema de comercio tan rentable como la lógica de Metonic es solamente 0,212%. Para concluir,
podemos afirmar con confianza 98,53% que los ciclos metónico tienen un impacto en los movimientos
del índice Dow y que las fechas comercio podrían no han sido recogidos sobre la base de pura suerte
solo.
Por otra parte, los de fuera de la muestra de resultados para 2013 se basa la verificación estadística dentro de
los parámetros de rendimiento esperado después de hacer público el sistema para el MTA.
El algoritmo de negociación presentada se basa únicamente en el patrón metónico. El siguiente paso podría ser la
adición de la administración del dinero clásico, las estrategias de salida y los indicadores tradicionales para
mejorar el rendimiento del sistema. Voy a dejar esta tarea abierta para el lector, ya que el concepto básico ya
proporciona un borde de su propia. Otra forma de utilizar estos resultados de la investigación es tomar el mismo
enfoque para derivar nuevos indicadores basados en el patrón metónico recurrente. En lugar de la simple
identificación de arriba-abajo o días, tiene sentido utilizar diferentes indicadores de un pasado lejano (por ejemplo,
cantidad de movimiento) para derivar predictores del mercado de valores. [ 17]
En el mundo actual, la potencia del ordenador y dispone de datos históricos de mercado ofrece la oportunidad
de aplicar este enfoque para desarrollar y no lineal, los indicadores predictivos basados en patrones recurrentes.
Por último, para volver a la cita en la primera página de este libro tomado del éxito de ventas de
finanzas:
El profesor Burton Malkiel
“La historia pasada de precios de las acciones no puede ser utilizado para predecir el futuro de una manera
significativa. estrategias técnicas suelen ser divertido, pero de ningún valor real. Una política sencilla de comprar
y mantener será al menos tan buena como cualquier
procedimiento técnico “.
“Un paseo aleatorio por Wall Street”

2011, 10ª Edición, página 161
No sólo demostramos que se puede vencer a la Compra-Hold estrategia con el análisis técnico, lo hicimos
mediante la predicción de las rutas para los próximos 8 años de antelación sobre la base de un análisis
técnico con una simple lógica de cruce. Vamos a cerrar este capítulo con una cita de WD Gann.
WDGann
"La historia se repite. Con el fin de conocer y predecir el futuro de cualquier cosa que sólo tiene que mirar
a lo que ha sucedido en el pasado y obtener una base correcta
o punto de partida “.
TÚNEL a través del aire, 1927, Capítulo VII:

ciclos futuros, 75ff página
9.9 Suplemento Electrónico - Enlace de descarga
rendimiento detallada y datos estadísticos para todos los conjuntos de ciclo generados al azar se pone a
disposición a través del suplemento electrónico. Todos los datos se pone en una hoja de cálculo de Excel para
mayor referencia. El archivo está disponible y la etiqueta “ MetonicCycles_Statistical_Datasets.xlsx ”.
Las siguientes hojas se incluyen en el archivo de Excel:
Hoja de trabajo “TestCollection_RandomCycleSets”

Todos los 10.000 conjuntos de ciclo generados al azar que se utilizan para la prueba
estadística.
Hoja de trabajo “Resultados de la Prueba de recolección”
Para cada conjunto de ciclo de azar, el sistema metónico fue ejecutado con la Estrategia
TradeStation incluido. se almacenan los resultados de rendimiento del registro de rendimiento para
cada conjunto TradeStation ciclo.
Hoja de trabajo “Estadísticas”
Basándose en los resultados de rendimiento del sistema de cada conjunto ciclo, los sistemas se
cuentan dentro de métricas de rendimiento similares rangos para construir los gráficos de
distribución.
Hoja de trabajo “gráficos”
Mostrar el trazado gráfico de las gamas de rendimiento contar como gráficos de distribución con
la curva de distribución de Gauss esperada vs. los recuentos observados por rango.
Hoja de trabajo “EquityCurves”

Trama de la Dow Jones “Buy & Hold” y las curvas metónico sistema de participación con base en los
datos diarios.
Hoja de trabajo “SystemPerformanceMetrics”

Resumen y el extracto del informe de ejecución para el TradeStation
set de ciclos metónico.
Hoja de trabajo “Evolución anual”
extracto de el informe de ejecución TradeStation para los ciclos metónico en comparación con los
datos de índice Dow sobre una base anual.
Hoja de trabajo “MinReqSystem_Filter_147”
Mostrar la configuración de la lógica del filtro para contar el número de sistemas rentables y sólidas
dentro del recuento total de 10,001 sistemas generados. Véase la explicación en el capítulo
correspondiente.
9.10 Apéndice
9.10.1 Evidencia para la presentación original y fuera de la muestra período
Este capítulo fue preparado en 2012 para la presentación de Dow Premio MTA
2013. El artículo e indicador según lo publicado en este libro se presentó originalmente para el
Premio Dow el 7 de enero de 2013.
Figura: Prueba para la presentación de MTA, el trabajo original es con marca de tiempo por
MTA
9.10.2 TradeStation Performanc e Resumen f o Estrategia r (1 990-2012)
All Trades Operaciones largas Operaciones cortos
El beneficio neto total $ 14,659.40 $ 12,826.80 $ 1,832.60

Beneficio bruto $ 51,789.30 $ 31,819.60 $ 19,969.70
La pérdida bruta ($ 37,129.90) ($ 18,992.80) ($ 18,137.10)
Factor de ganancia 1.39 1.68 1.1
Número total de operaciones 615 344 271

Porcentaje rentable 56.26% 64,24% 46.13%
ganar el comercio 346 221 125
pérdida de los oficios 268 122 146
incluso las Operaciones 1 1 0
Avg. El beneficio neto del comercio $ 23,84 $ 37.29 $ 6,76
Avg. Comercio ganar $ 149.68 $ 143.98 $ 159.76

Avg. La pérdida de Comercio ($ 138.54) ($ 155.68) ($ 124.23)
Promedio relación. Win: Promedio. Pérdida 1.08 0.92 1.29
Más grande operación ganadora $ 1,034.10 $ 1,034.10 $ 914,20
Mayor pérdida de comercio ($ 1,702.40) ($ 1,702.40) ($ 712.20)
Ganador grande como% de la Utilidad Bruta 2,00% 3,25% 4,58%
Perdedor más grande como% de la pérdida total 4,58% 8,96% 3,93%
Max. Disposición (intra-día de pico a valle)

Valor ($ 5,664.80) ($ 5,646.60) ($ 2,604.00)
11/21/2008
Fecha 16:00
como% del capital inicial 201.59% 200.95% 92.67%
El beneficio neto como% de disposición de fondos 258,78% 227,16% 70,38%
Max. Disposición (Comercio Cerca de Comercio Close)

Valor
($ 4,938.10) ($ 4,505.00) ($ 2,456.10)
Fecha 11/6/2008 16:00
como% del capital inicial 175,73% 160,32% 87.41%
El beneficio neto como% de disposición de fondos 296.86% 284,72% 74,61%
Max. Drawdown ($ 1,702.40) ($ 1,702.40) ($ 1,332.00)
periodo Sistema: 01/01/1990 - Última Bar: 12/13/2012

Tipo de gráfico: Días Calendario / Fin de semana / días de fiesta se llenan de OHLC barras de proveedor de datos último día: CQG
EasyLanguage Nombre Estrategia: LvT_Metonic_Strategy
9.10.3 Resumen del rendimiento TradeStation de Estrategia (fuera de la muestra) TradeStation
Resumen de Desempeño ( 01. Enero 2013 - 31. Diciembre

2013)
todas las métricas de rendimiento medidos en puntos de índice Dow Jones
All Trades Operaciones largas Operaciones cortos
El beneficio neto total 2.327,10 1.593,70 733,40

Beneficio bruto 3.363,40 2.128,00 1.235,40
La pérdida bruta - 1.036,30 - 534,30 - 502,00
Factor de ganancia 3,25 3,98 2,46
Número total de operaciones 30 14 dieciséis
Porcentaje rentable 63,33% 64,29% 62,50%

ganar el comercio 19 9 10
pérdida de los oficios 11 5 6
Avg. El beneficio neto del comercio 77,57 113,84 45,84

Avg. Comercio ganar 177,02 236,44 123,54
Avg. La pérdida de Comercio - 94,21 - 106,86 - 83,67
Promedio relación. Win: Promedio. Pérdida 1,88 2,21 1,48
Max. Operaciones ganadoras consecutivas 4 3 5

Max. Pérdida de los oficios consecutivos 2 2 2
Avg. Bares en Cantidad de operaciones 5,93 7 5
Avg. Bares en ganar el comercio 5,89 7,33 4,6
Avg. Bares en la pérdida de oficios 6 6,4 5,67
Avg. Incluso los bares de Operaciones 0 0 0
Max. Acciones / contratos que se tienen 1 1 1

Total de acciones / contratos que se tienen 30 14 dieciséis
Tamaño de cuenta requerido 339,20 392,50 305,60

El deslizamiento total 0,00 0,00 0,00
total Comisión 0,00 0,00 0,00
Max. Drawdown - 366,30 - 366,30 - 287,50

Creado por TradeStation: 12/28/2013 20:17:07, Derechos de autor (c) 1991-2004 TradeStation Technologies,
Cía.
Configuración de parámetros tradestation
TradeStation estrategias aplicadas: LVT Estrategia metónico (On)

TradeStation entradas de estrategia: Estrategia metónico LVT - len 13 LVT Estrategia
metónico - c1 6939 LVT Estrategia metónico - c2 4016 LVT Estrategia metónico - c3
2922 TradeStation datos de la gráfica: DJIA barras diarias
Fines de semana / días de fiesta llenos de OHLC de archivo ASCII último día de
negociación con los datos, véase la carpeta del CD: Suplementos / DowData
9.10 0.4 TradeStati en 2013 tra re e-comercio por lista (fuera de la muestra)
Resultado Comercio [DJIA

# Tipo Fecha y hora Dow Jones Beneficio total
Puntos Índice]
1 Comprar 04/02/2013 14.009,70

Vender 02/15/2013 13.981,70 - 28,00 - 28,00
2 Vender corto 02/18/2013 13.973,30
Comprar para cubrir 02/22/2013 13.880,60 92,70 64,70
3 Comprar 04/03/2013 14.089,60
Vender 03/12/2013 14.447,20 357,60 422,30
4 Vender corto 03/25/2013 14.512,00
Comprar para cubrir 05/04/2013 14.565,20 - 53,20 369,10
5 Comprar 08/04/2013 14.565,20
Vender 04/10/2013 14.673,40 108,20 477,30
6 Vender corto 04/11/2013 14.802,20
7 Vender corto 04/29/2013 14.712,50
Comprar para cubrir 30.04.2013 14.818,70 - 106,20 606,20
8 Comprar 05/01/2013 14.839,80
Vender 05/03/2013 14.973,90 134,10 740,30
9 Vender corto 05/13/2013 15.113,40
10 Comprar 05/20/2013 15.348,30
Vender 05/24/2013 15.303,10 - 45,20 716,40
11 Vender corto 05/27/2013 15.290,70
12 Vender corto 06/10/2013 15.247,80
13 Comprar 06/17/2013 15.078,70
Vender 06/19/2013 15.315,40 236,70 860,40
14 Vender corto 06/24/2013 14.795,70
15 Comprar 07/04/2013 14.923,70
Vender 07/19/2013 15.524,20 600,50 1.332,90
dieciséis Vender corto 07/22/2013 15.543,90
Comprar para cubrir 07/25/2013 15.539,10 4,80 1.337,70
17 Comprar 07/29/2013 15.557,10
Vender 08/01/2013 15.503,80 - 53,30 1.284,40
Resultado Comercio [DJIA
# Tipo Fecha y hora Dow Jones Beneficio total
Puntos Índice]
18 Vender corto 08/05/2013 15.651,90

19 Comprar 08/13/2013 15.420,60
Vender 08/16/2013 15.081,40 - 339,20 1.171,60
20 Vender corto 09/05/2013 14.929,40
21 Vender corto 09/23/2013 15.452,30
22 Vender corto 07/10/2013 15.069,30
23 Comprar 15/10/2013 15.300,30
Vender 22/10/2013 15.394,20 93,90 1.729,50
24 Vender corto 23/10/2013 15.465,30
Comprar para cubrir 25/10/2013 15.523,70 - 58,40 1.671,10
25 Comprar 29/10/2013 15.572,20
Vender 07/11/2013 15.751,30 179,10 1.850,20
26 Vender corto 11/11/2013 15.759,20
Comprar para cubrir 14/11/2013 15.806,20 - 47,00 1.803,20
27 Comprar 18/11/2013 15.962,70
Vender 22/11/2013 16.064,70 102,00 1.905,20
28 Comprar 27/11/2013 16.073,30
Vender 03/12/2013 16.004,70 - 68,60 1.836,60
29 Vender corto 09/12/2013 16.019,40
30 Comprar 19/12/2013 16.162,50
Vender 27/12/2013 16.478,40 315,90 2.327,10
(Todas las fechas comerciales han estado disponibles con el artículo original de fecha 7 º Enero de 2013.)
9.10.5 Tabla de datos sin procesar de observación estadística
A) los datos de distribución de la rentabilidad de 10.001 sistema de prueba se ejecuta con longitudes de ciclo
generados aleatoriamente
sistemas observados desde normal esperada

Rango de la rentabilidad
colección distribución
<44 5 4
44 dieciséis 21
45 55 85
46 209 266
47 505 644
48 1008 1210
49 1602 1767
50 2075 2005
51 1819 1767
52 1324 1210
53 841 644
54 364 266
55 138 85
56 30 21
> = 57 10 4
Total 10.001 10000
% Gana Std. Desviación 1.99

candidato metónico resultado% 56.26
candidato metónico Z-Score 3.1448
info:
La gama se mide desde el número que se muestra en la primera columna hasta el siguiente nivel. El recuento
total de los sistemas de la colección de prueba que caen dentro de esta gama se cuenta y se muestra.
Ejemplo: La línea de 53 sostiene todos los aspectos del sistema para que la rentabilidad es> = 53 y <54.
puntuación z = (resultado candidato - media) / std. desviación

B) Total Net Profit datos de distribución de 10.001 sistema de prueba se ejecuta con longitudes de
ciclo generados aleatoriamente

Rango de Beneficio Neto
(20,000.00) 1 1
(18,000.00) 3 3
(16,000.00) 7 12
(14,000.00) 38 37
(12.000,00) 90 99
(10,000.00) 202 230
(8.000,00) 423 459
(6.000,00) 710 784
(4.000,00) 1078 1149
(2.000,00) 1406 1446
- 1638 1561
2,000.00 1497 1446
4.000,00 1167 1149
6.000,00 817 784
8.000,00 457 459
10.000,00 244 230
12,000.00 147 99
14,000.00 56 37
16,000.00 13 12
18,000.00 5 3
20.000,00 2 1
Total 10.001 10.001
Std el beneficio neto. Desviación 5112

consecuencia candidato metónico 14659
candidato metónico Z-Score 2,868
info:
total de los sistemas de la colección de prueba que caen dentro de esta gama se cuenta y se muestra. Ejemplo:
la línea de 10.000 sostiene todos los aspectos del sistema para que la rentabilidad es> = 10.000 y <12.000.

C) datos de distribución Factor Profit de 10.001 sistema de prueba se ejecuta con longitudes de ciclo
generados aleatoriamente

Profit Factor de alcance
<0,7 10 29
0.7 208 221
0.8 1120 949
0.9 2620 2278
1.0 3069 3049
1.1 1860 2278
1.2 753 949
1.3 272 221
> 1.4 89 29
Total 10.001 10.001
Profit Factor Std. Desviación 0.13

consecuencia candidato metónico 1.39
candidato metónico Z-Score 2,979
info:
total de los sistemas de la colección de prueba que caen dentro de esta gama se cuenta y se muestra. Ejemplo:
La línea de 1,2 sostiene todos los aspectos del sistema para que el Factor de ganancia es> = 1,2 y <1,3.
Los detalles de la colección de ensayo se ponen a disposición en el suplemento electrónico descrito en el
suplemento electrónico.
10. Código EasyLanguage “Viaje
Dow Tiempo”
10.1 Código EasyLanguage para el sentimiento metónico Indicador Índice
{** Índice LVT metónico sentimiento - Indicador de Ajuste
indicador de formato
Ficha General: número máximo de barras de referencia = 50 Estilo Tab: Terreno
como histograma **} entradas: Len (13),
// utiliza para suavizar los datos y para cerrar de fin de semana // lagunas
de datos
c1 (6939), // 19 años (ciclo metónico) c2
(4016), // 11 años (subciclo 1) c3 (2922), // 8
años (subciclo 2) plotahead (100);
variables: cond (1), AC (0), ao (0), IndicatorValue (0); Matriz:
compo_values [40000] (0);
// --- Zero-Lag Expotential media móvil // utilizarse en lugar
de puro close valores ac abierto / = ZLEMA (cerca, len);
ao = ZLEMA (abierta, len);
// conjunto sentimiento compuesto para futuras bares si el día actual es una o // downday UP-
// - 3 ciclos metónico (19, 11 y 8 años) si ((ac-ao)> 0)
entonces comienzan
// positiva "UP" día sentimiento, añadir 1 al sentimiento compuesta puntuación compo_values
[CurrentBar + c1] = [compo_values CurrentBar + c1] 1; compo_values [CurrentBar + c2] =
compo_values [CurrentBar + C2] 1;

compo_values [CurrentBar + c3] = compo_values [CurrentBar + c3] 1; end else begin
// negativo "DOWN" día sentimiento / -1 al sentimiento compuesto anotar compo_values
[CurrentBar + c1] = compo_values [CurrentBar + C1] -1; compo_values [CurrentBar + c2] =
compo_values [CurrentBar + C2] -1; compo_values [CurrentBar + c3] = compo_values
[CurrentBar + c3] -1; fin;
IndicatorValue = compo_values [currentbar];
// asegurarse de que la historia lo suficiente es el cuadro para calcular si
(CurrentBar> 8000) y luego comenzar
Si IndicatorValue cruza por debajo de 1 cian cond entonces =; // salida largo Si IndicatorValue
cruza cian anteriormente -1 entonces cond =; // salida corto Si cond [1] = cyan entonces cond =
lightGray;
Si IndicatorValue cruza por encima de 1, entonces cond = azul; // entrada largo Si
IndicatorValue cruza por debajo de -1 a continuación, cond = rojo; // entrada corta
Plot1 (compo_values [CurrentBar], "metónico UPDN", cond, 0,2); Plot2
(compo_values [CurrentBar], "MLine", lightGray); fin;
// Plot n-barras en el futuro al final de la tabla Si
LastBarOnChart entonces comenzará para valor5 = 1 Para
plotahead Comience valor6 = IndicatorValue;
IndicatorValue = compo_values [CurrentBar + valor5]; Valor3 =
cond;
Si valor6> = 1 y IndicatorValue <1 y Valor3 <> lightGray entonces cond = cyan;
Si valor6 <= - 1 y IndicatorValue> -1 y Valor3 <> lightGray entonces cond = cyan;
Si Valor3 = cyan entonces cond = lightGray; Si valor6 <= 1 y
IndicatorValue> 1 entonces cond = azul; Si valor6> = - 1 y IndicatorValue
<-1 entonces cond = rojo;
Plot1 [-1 * valor5] (compo_values [CurrentBar + valor5], "metónico

UPDN", cond, 0,2);
Plot2 [-1 * valor5] (compo_values [CurrentBar + valor5], "MLine", lightGray); Fin; fin;
10.2 Código EasyLanguage para la estrategia comercial metónico
{** LVT Estrategia sentimiento metónico **}
Entradas: len (13), c1 (6939), c2 (4016), C3 (2922);
Variables: ac (0), ao (0), myVal (0), myval1 (0), myval2 (0), myvalm1 (0), myvalm2 (0);
Matriz: compo_values [40000] (0); Const:
TradingStartDate (900,101);
// Calcular alisó los valores de apertura / cierre para cerrar los fines de semana y días festivos ac = ZLEMA
(cerca, len); ao = ZLEMA (abierta, len);
// Walk-forward cálculo de los ciclos de Metonic indicador compuesto // basado en situación
arriba o downday if ((ac-ao)> 0), entonces comienzan
compo_values [CurrentBar + c1] = compo_values [CurrentBar + C1] 1; compo_values
[CurrentBar + c2] = compo_values [CurrentBar + C2] 1; compo_values [CurrentBar + c3] =
compo_values [CurrentBar + c3] 1; end else begin
compo_values [CurrentBar + c1] = compo_values [CurrentBar + C1] -1; compo_values
[CurrentBar + c2] = compo_values [CurrentBar + C2] -1; compo_values [CurrentBar + c3] =
compo_values [CurrentBar + c3] -1; fin;

// Si Trading Sección
(CurrentBar> 5) luego comenzar
myvalm2 = compo_values [CurrentBar-2]; myvalm1 =
compo_values [CurrentBar-1]; myVal = compo_values
[CurrentBar]; myval1 = compo_values [CurrentBar +
1]; myval2 = compo_values [CurrentBar + 2]; fin;
// Entrada y control de salida para de lunes a jueves
Si (Fecha> TradingStartDate y DayOfWeek (Fecha)> 0 y DayOfWeek (Fecha) <5), entonces comienzan
// entrada larga
si (cruces myVal anteriores 1 y MarketPosition (0) <= 0), entonces comprar la próxima bar
en abierto;
// salida larga
if (cruces myVal por debajo de 1 y MarketPosition (0)> 0) y luego vender el próximo bar
en Open;
// entrada corta
si (cruces myVal a continuación (0)> = 0 -1 y MarketPosition) luego de venta a descubierto
barra siguiente en abierto;
// salida corta
si (cruces myVal anteriores -1 y MarketPosition (0) <0), entonces BuyToCover
próximo Bar en abierto; fin;

// Comprobar si el viernes y la señal de salida se activarán en el fin de semana? Si (Fecha>
TradingStartDate y DayOfWeek (Fecha) = 5) luego comenzar
if ((cruces myVal encima de -1 o myval1 cruza por encima de -1 o myval2 cruza por
encima de -1) y MarketPosition (0) <0), entonces BuyToCover este Bar en Close;
if ((cruces myVal por debajo de 1 o myval1 cruza por debajo de 1 o myval2 cruza por
debajo de 1) y MarketPosition (0)> 0) entonces Vender este bar en el cierre; fin;
// comprobar si tenemos un domingo y el comercio se desencadenó en el fin de semana o en Viernes //?
Si (Fecha> TradingStartDate y DayOfWeek (Fecha) = 0) entonces comenzar
// entrada larga
if ((myvalm2 cruza por encima de 1 o myvalm1 cruza por encima de 1 o cruces myVal por
encima de 1) y MarketPosition (0) <= 0), entonces comprar la próxima bar en abierto;
// entrada corta
if ((myvalm2 cruza por debajo de -1 o myvalm1 cruza por debajo de -1 o cruces myVal debajo
de -1) y MarketPosition (0)> = 0), entonces de venta a descubierto barra siguiente en abierto;
fin;
10.3 Código EasyLanguage para la función ZLEMA
entradas:
Precio (numericseries), longitud
(numericsimple);
variables:
factor de (0),
lag (0), avg
(0);
Si CurrentBar = 1, entonces
comienzan
ZLEMA = precio; = factor de 2 / (longitud
+ 1); lag = AbsValue ((longitud-1) / 2);
avg = precio; end
else
ZLEMA = factor de * (2 * Precio-Price [lag]) + (1-factor de) * ZLEMA [1];

11. Guía práctica: Construir una lista de señales de 8
años por delante mirando con Excel
A medida que el ciclo metónico entregan un marco ciclo compuesto estático con 6939,
4016 y 2029 días, podemos construir fácilmente el pronóstico para las señales de comercio con una hoja de
cálculo elaborado manualmente. Este capítulo describe paso a paso cómo construir su propias señales previsión
de hoja de cálculo.
Ayuda a utilizar el poder del enfoque presentado “Dow Tiempo de viaje” en el capítulo anterior
sin ninguna plataforma de gráficos o de scripting lenguaje específico.
1. Paso: Índice de carga de datos
Como punto de partida, tenemos que cargar suficiente historia diaria en el gráfico. Voy a utilizar fuentes
de datos disponibles libres para construir este ejemplo. En primer lugar, abra el software de gráficos WTT
- o cualquier otro software de gráficos utiliza - y cargar los datos diarios Promedio Industrial Dow Jones en
el gráfico. Es importante que se asegure de que cargue días naturales y que no se salte fin de semana o
días festivos.
Quandl ofrece gratuitas datos del índice Dow Jones se remontan a 1896. Se proporcionó los datos del
Banco Central de Brasil. La pantalla siguiente muestra cómo seleccionar
esta fuente de datos como punto de partida. El código es Quandl BCB / UDJIAD1.
Figura 1: los parámetros de gráfico para abrir Dow Jones gráfico diario
ajustes importantes están marcados con un toque de luz amarilla en la Figura 1.
una) Quandl Símbolo: BCB / UDJIAD1
segundo) Asegúrese de cargar suficiente historia para reconstruir el ejemplo. Para obtener el día actual,
es necesario volver atrás 19 años de historia. (en este caso 50.000 barras traseras)
do) Llenar semana y días festivos que falta con los últimos datos de la barra. Necesitamos que cada día
calendario trazado en el chat para asegurar fórmulas ciclo metónico correctas.

Una vez que tenemos los datos, se representa en el gráfico como se muestra en la Figura 2. El gráfico se establece
en escala logarítmica y comienza la historia en 1896. Así que todos hemos necesarios para reconstruir nuestra
estrategia comercial para el sistema de ciclos metónico. Este es el punto de partida como hemos necesitado la fuente
de datos en bruto ya está disponible.
Figura 2: Dow Jones Industrial Promedio de datos de 1896 como punto de partida
para nuestra instalación
Después de que ahora tenemos nuestros datos originales, tenemos que añadir la rutina de alisado para filtrar
el ruido y reducir las brechas de fin de semana. Este procedimiento se describe en el capítulo anterior y
reconstruir aquí con la adición de la “suave Ciclo” - un indicador que es una versión mejorada ZLEMA.
2. Paso: Añadir indicador para suavizar los datos
El indicador se puede encontrar en el botón “Estudio” para añadir los estudios técnicos. Se aplican los
siguientes ajustes. Si utiliza otro software de gráficos, añadir el guión ZLEMA como se da en este libro o
utilizar un algoritmo de suavizado similar.
Figura 3: Indicador para entregar datos suavizados y fin de semana puente añadidos
para trazar
Ahora tenemos nuestros datos suavizados en el gráfico. En este ejemplo, sólo recibimos valores cercanos en
lugar de valores de apertura / alta / baja / cerrar. Si cambia a otros flujos de datos, como CQG, por supuesto,
puedes conseguir DataFeed con todos los valores por día. Sin embargo, como sólo estamos interesados en
día positivo / negativo, también podemos detectar un día positivo / negativo comparando el cierre con el cierre
anterior. Así que vamos a utilizar esta versión simplificada en lugar del cierre de comparación / abierta.
El siguiente paso es exportar estos datos en una hoja de cálculo de Excel a las reglas de configuración o de señal.
3. Paso: Exportar datos a Excel

Ahora, abrimos el menú siguiente para exportar los datos en bruto en una hoja de cálculo de Excel. Podemos
exportar directamente y guardar los datos como archivo .csv. Así que vamos a ser capaces de abrir nuestros datos
en cualquier programa de hoja preferimos. La exportación también incluye todos los valores de los indicadores que
se han añadido a la tabla. Así que vamos a obtener los datos suavizados en el archivo .csv después se realizó una
exportación exitosa. La función de exportación CSV se puede activar a través del menú “Archivo -> Guardar /
Exportar como CSV” como se muestra en la Figura 4.
Figura 4: Exportar datos a un archivo CSV para más tarde preperation hoja de señal
Una vez finalizada la exportación, podemos abrir e importar la tabla de datos en nuestro programa de hoja de
cálculo preferido. Vamos a utilizar Microsoft Excel en este ejemplo para construir ahora nuestra mesa de pronóstico.
4. Paso: Abrir Excel y CSV importación de datos
Después de abrir los datos CSV en Excel, la hoja de cálculo debe ser similar a la figura
5.
Figura 5: Importado de datos DJIA y suavizadas valores
La primera fila muestra los titulares de datos. La exportación nos da los datos en bruto con columnas AG
marcado con “Date”, “O” para abierto, “H” para alta, “L” para bajo, “C” para cierre, “V” para el volumen y,
finalmente, en la columna G nuestro indicador suavizado. Los campos de datos para los valores abiertos, alta,
baja y cierre se llenan con los mismos datos que la fuente utilizada sólo proporcionó los datos cercanos.
Podemos ver que la mesa comienza el 07/14/1896 y se mueve hacia abajo para el día actual. En este caso, 1 S
t De mayo de 2014 es la última línea para el día actual como se prepara este ejemplo.
Ahora podemos iniciar y configuración de nuestras fórmulas de acuerdo con las normas contenidas en el capítulo
anterior de la lógica “Dow Tiempo de viaje”. Vamos a utilizar las mismas reglas que se han presentado aquí por el
sistema de comercio mecánico que usted será capaz de reconstruir el sistema que se muestra en su propia dentro de
una hoja de cálculo Excel separado, que posteriormente puede proyectar todas las señales de 8 años en el futuro.
Así que usted puede utilizar esta hoja de cálculo más tarde como referencia para buscar señales comerciales futuros
para este sistema.
5. Paso: Añadir fórmula para Arriba / Downdays
Empezamos añadiendo nuestra primera fórmula para detectar simplemente si el día era y downday Inscribirseo.
Por lo tanto, sólo tenemos que comprobar si la corriente es mayor cerca

que el cierre del día anterior. Si tenemos una upday, nos dará el día que un “1” puntuación. Si era un downday,
se obtiene una puntuación de “-1”. Vamos a hacer referencia a los datos suavizados y no los valores cercanos
primas.
Añadimos el titular “Arriba / Downday” manualmente en la columna H y añadimos la siguiente fórmula en

la celda H3:
= IF (G3-G2)> 0,1, -1)
Figura 6: Poner fórmula en celda H3
Esta sencilla fórmula se puso un 1 o -1 en las células si era y arriba o downday. Ahora ya tenemos
la fórmula en la primera celda, tenemos que copiar hacia abajo toda la columna en todas las filas.
Sólo tenemos que seleccionar la celda donde ponemos la fórmula y copiarla en el portapapeles
pulsando “STRG / CTRL + C”.
entonces tenemos que seleccionar todas las celdas vacías para toda esta columna hasta el último valor. Esto
se puede hacer simplemente pulsando “SHIFT + CTRL + FIN” en el teclado. Ahora todas las células deben
estar marcados en la pantalla para esta columna completa. Después de eso, sólo podemos pegar en la fórmula
del portapapeles pulsando “CTRL + V”. Ahora la fórmula se copia en todas las celdas con sus referencias
correctas. Acaba de dar un corto visual cruzada comprobar si el / abajo puntajes día hasta son correctos.
La Figura 7 muestra cómo la mesa debe ser similar después de haber realizado estos pasos.
Figura 7: UP / Downday puntuaciones en la columna H para todas las filas
Una vez que haya validado los resultados correctos mediante la comprobación de algunos ejemplos de filas,
podemos seguir adelante. Como vamos a añadir formlas para calcular la puntuación compuesta basada en tres
valores del pasado, vamos a cambiar el tipo de referencia de Excel para que sea bastante simple.
6. Paso: Cambiar a R1C1 tipo de referencia de células
R1C1 es un estilo de referencia para las celdas de Excel, al igual que el estilo de referencia A1 más
omnipresente. A1 funciona con un código de letras para la columna (A) y un código numérico para la
fila (1), con posiciones absolutas precedidos por el signo $. La referencia R1C1 trabaja con números
para ambas filas y columnas, con el prefijo R para filas y C para columnas, con la falta de números lo
que significa que trabaja en la misma fila y / o columna como la fórmula. Los números que siguen R y
C son o bien posiciones relativas (entre []) o posiciones absolutas (sin []). Ejemplos:
R [2] C se refiere a la celda dos filas por debajo de la celda en la que en la fórmula:
R [2] significa dos filas debajo, C sin ningún número significa misma columna RC [-1] se refiere a una columna
de la celda de la izquierda: R sin un número significa misma fila que la fórmula, C [-1] sin cualquier número
significa misma columna R1C1 refiere la celda de la primera fila y la primera célula ($ a $ 1): R1 es primera
fila, C1 es la primera columna.
Así que los números YnY entre corchetes se refieren a la distancia relativa de la celda actual. A diferencia de A1
que se refiere a las columnas, seguido de número de fila, R1C1 hace lo contrario: filas siguieron por columnas
(que tiene un poco de tiempo para acostumbrarse).
Los números positivos se refieren a celdas de abajo y / o hacia la derecha. Los números negativos se refieren a las
células anteriores y / o a la izquierda.
Por ejemplo R [2] C [3] es una célula de 2 filas más abajo y 3 columnas a la derecha. R [-1] C [-4] es una fila de
celdas 1 y 4 columnas a la izquierda. Si no se muestra ningún número entre paréntesis a continuación, se está
refiriendo a la misma fila o columna es decir, R [3] C será una célula 3 filas por debajo de la celda actual en la misma
columna. La razón por la activación de esta referencia es típico que va a hacer la codificación de nuestras fórmulas
mucho más fácil. A medida que nos referimos a un recuento estático en el pasado, el tipo de referencia es mucho
más cómodo para nosotros. Como un comerciante también estamos más familiarizados con refereces como cerrar
[1], que las referencias al cierre de la barra anterior. Esto es ahora bastante similar a referencias en la hoja de Excel.
Para encender, que tendría que ir a Herramientas - Opciones - General, y luego comprueba estilo de referencia
R1C1.
Figura 8: Activar estilo de referencia R1C1
Cuando se activa, lo que hay que notar es que la fila superior de la hoja de cálculo, la fila que
normalmente tiene las etiquetas A, B, C de las columnas, se ha cambiado a los números. (Véase la
Figura 9 en la esquina superior izquierda). Lo que implica es R1C1 el uso de números para indicar las
filas y columnas, en lugar de una combinación de letras y números.
7. Paso: Añadir la columna puntuación de confianza del compuesto
Ahora, añadimos la siguiente columna a obtener la puntuación metónico para cada día. Empezamos a añadir
el título “Puntuación metónico” en la fila 9 / Columna 1 - por favor ver que el etiquetado ha cambiado desde
A1 a formato R1C1:
Figura 9: Nueva cabecera para nuestra metónico puntuación de confianza del compuesto
fórmula en la columna 9
Ahora, nos movemos hacia abajo a la línea 6941. Esto es necesario ya que vamos a hacer referencia a 6939
líneas de vuelta - por lo tanto, hay que desplazarse hacia abajo a la línea 6941 por primera vez. Ahora poner nuestro
fórmula en la celda R6941 C9:
= R [-6939] C [-1] + R [-4016] C [-1] + R [-2922] C [-1]

Figura 10: Fórmula para construir compuesto puntuación sentimiento metónico
Ahora copia la fórmula introducida desde R6941 C9 en el portapapeles a través de [CRTL
+ C].
Pulse [CTRL + SHIFT + FIN] para seleccionar el Colum completa hasta el final de la tabla de datos.
Pegar la fórmula en todas las células de la columna con presionando [CTRL + V].
Ahora, la hoja de cálculo tiene la puntuación metónico flotando entre -3 y 3 y el 9 Colum debe
ser similar como esto:
Figura 11: Calculado metónico puntuación sentimiento Composite
8. Paso: Extend-series de datos en el futuro
Ahora tenemos que añadir nuevos datos como nuevas filas a ampliar el marcador en el futuro para construir
su pronóstico. Finalmente queremos calcular la puntuación de confianza para el futuro. Por lo tanto, debemos
extender la hoja de cálculo mediante la adición de días en el futuro. A medida que el ciclo más corto hace
referencia a 2922 días atrás, podemos añadir hasta 2921 días (= 8 años) en el futuro! Para esto, mover hasta
el final de la hoja de cálculo actual pulsando [CTRL + FIN].

Ahora selecciona la última celda de la primera columna que contiene la fecha actual. En nuestro ejemplo se
trata de la fila y la columna 1. 43026 Ahora, tiene que mover con el ratón por encima de la esquina inferior
derecha de la celda, haga clic en el botón izquierdo del ratón y ampliar el área de abajo la cantidad de días que
desea agregar - mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón. Excel añadirá automáticamente un
nuevo día con la fecha correcta en la tabla. Es similar al de la figura 12a (lado izquierdo):
Figura 12a-b: Expandir días en el futuro
Después de soltar el botón izquierdo del ratón, las fechas se expanden en el futuro y que debe ser similar se
muestra en la Figura 12b (lado derecho).
Una vez que hemos extendido nuestra hoja de cálculo en el futuro, ahora podemos extender nuestro cálculo del
puntaje sentimiento metónico.
9. Paso: Copiar el sentimiento compuesto “metónico” puntuación en el futuro
Ahora, sólo tenemos que copiar y pegar nuestra fórmula de la celda C9 R43026 (zona amarilla) en las
nuevas celdas vacías para la fila puntuación metónico (zona azul). Ahora hay necesidad de ampliar las
columnas 2-8 en el futuro ya que no hay datos y la puntuación se calculará sobre el pasado Hasta /
partituras Downday basado en
los ciclos de Metonic.
Figura 13: Copia compuesto fórmula puntuación sentimiento hacia abajo para nuevo añadido
Células
Ahora usted tiene construir su primer pronóstico sólo por el uso de una plataforma de gráficos estándar simple y una
hoja de cálculo de Excel. Ahora podemos seguir adelante e incluso añadir las estrategias detalladas de entrada y
salida en nuestra hoja de cálculo.
10. Paso: Añadir largo de Entrada y Salida de señal fórmulas
El paso final es sólo para poner otra fórmula para ver los resultados de nuestra regla de corte para nuestras señales
de entrada / salida. En primer lugar ponemos nuestros nuevos titulares en los próximos columnas vacías 10 y 11:
Figura 14: Introducir los titulares de entrada Largo / Salir
Ahora vamos a codificar la fórmula de cruce en las células para obtener los resultados de las
su hoja. Por lo tanto, pasar a la fila 6943 y la columna 10 para poner nuestra primera fórmula para la regla de
entrada larga en:

ENTRADA DE LARGO:
= SI (Y (R [-1] C [-1] <= 1, RC [-1]> 1), "largo", "")
Por favor revise el color secciones codificadas en la hoja de cálculo de Excel. Los controles de fórmula que la
puntuación compuesta anterior estaba por debajo de 1 y la puntuación actual está por encima de 1. Si esto se
traduce a “verdadero”, el texto “largo” se mostrará en la célula. De lo contrario la célula nos quedaremos Empy. De
esta manera, vemos fácilmente los días en los que se proyecta una señal larga.
Figura 15: Introduzca fórmula para la entrada LONG
Ahora, pasar a la siguiente colum 11 en la misma fila y poner la fórmula salida larga en.
SALIDA DE LARGO:
= SI (Y (R [-1] C [-2]> = 1, RC [-2] <1), "EXIT larga", "")
Figura 16: Introduzca fórmula para la salida LONG
Seleccione las dos celdas con las fórmulas introducidas (colum 10 + 11) con el botón izquierdo del ratón y
copiar al portapapeles. Pulse [CTRL + C] para hacer eso. Pulse [CTRL + SHIFT + FIN] para pasar a la
final de la tabla de datos como área seleccionada. Pegar en las fórmulas desde el portapapeles pulsando
[CRTL + V]. Ahora, la hoja de cálculo debe ser similar a la Figura 17 con nuestras largas señales de
entrada y salida extrapolados en el futuro. El área amarilla resaltada muestra las nuevas fórmulas
introducidas.
Figura 17: Lista final de las señales de entrada y salida largas shwon en la hoja de
Las columnas 10 mantiene las señales para las señales de ir de largo y la columna 11 sostiene nuestras señales
para señales LARGO DE SALIDA correspondiente. Por lo que muestra donde la puntuación metónico está cruzando
sobre / debajo de 1.
El mismo procedimiento (Paso 10) que hay que hacer para poner en las señales de entrada a corto y reglas de
salida. Empezar de nuevo en la columna 6943 y ahora utilizar los siguientes dos filas 12 y 13.
Entrada corta:
= SI (Y (R [-1] C [-3]> = - 1, RC [-3] <- 1), "corto", "")

Figura 18: Introduzca fórmula señal de entrada corta
Salir corta:
= SI (Y (R [-1] C [-4] <= - 1, RC [-4]> - 1), "EXIT SHORT", "")
Copiar y pegar las fórmulas abajo las columnas completas hasta el final de la hoja de cálculo de nuevo como se
ha hecho con la entrada y salida forumals largas. Ahora usted tiene construir la hoja de cálculo Excel completa
que le puede mostrar todas las fechas comerciales futuros para los próximos 8 años. La estrategia utilizada en la
misma tal como se presenta en el capítulo “Dow Tiempo de viaje” con información detallada verificación
estadística.
11. Paso: Interpretación de la señal
La siguiente tabla muestra un extracto de la tabla señal generada. Las señales marcadas amarillas son el
uno dónde colocar sus operaciones. Se puede ver que algunas señales son irrelevantes. Al igual que en el
07/01/2014 - la señal de tiempo puede ser omitido, ya que es una operación larga del activo corriendo en
este momento. Estas apariciones se ven de vez en cuando. Estas señales son normales por verse ya que es
una pura interpretación de las reglas de puntuación de cruce metónico compuestos. Sólo usamos la primera
aparición de una señal de entrada o salida y se puede ignorar las mismas señales después.
Figura 19: Ejemplo interpretación de la señal
Y tenemos todas las señales comerciales futuros extrapolados en el futuro. Este ejemplo fue construido el 1
de mayo S t 2014. Así que todos los datos más allá primero de mayo se extrapolaron los datos futuros. La
figura 20 muestra la futura área resaltada en amarillo y los datos actuales con la historia marcada en rojo.
Figura 20: Lista final futura mesa de comercio
12. Paso: Guardar como archivo de Excel
Por último, no se olvide de guardar esta hoja de cálculo como Excel xlsx en lugar del archivo csv inicial. Ahora puede
utilizar este archivo para detectar señales comerciales futuros. Ahora está preparado para los próximos años
venideros con esta lista de señales comercio y se puede utilizar para cualquier estrategia comercial que prefiera.
Renuncia:
La bolsa de comercio tiene grandes ganancias, pero también grandes riesgos potenciales. Usted debe ser
consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para poder invertir en los futuros u opciones sobre
índices. No opere con dinero que no pueda permitirse perder. Este capítulo y el ejemplo es ni una solicitud ni
una oferta de compra / venta de futuros o de otros productos financieros. Ninguna representación se está
haciendo que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los discutidos en cualquier
material aquí. El desempeño pasado de cualquier sistema de comercio
o metodología no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Teniendo en cuenta esta
representación, toda la información y material proporcionado es sólo con fines educativos y no deben
considerarse como un consejo de inversión específica.
Sección IV - La belleza
de la cíclica
Hora
12. No Lineal Predictivo
indicadores
La belleza del tiempo cíclico
es que se repite.
Al observar lo que está sucediendo hoy en día, podemos
entender lo que va a pasar mañana.
Y, al mismo tiempo que a continuación
habrá comprendido el pasado.

12.1 El tiempo lineal en función del tiempo cíclico
Hoy en día, de acuerdo con la comprensión moderna se considera que el tiempo avanza de forma
lineal. Hay muchas teorías que explican la naturaleza, origen, su fin y otros asuntos relacionados con
el tiempo.
Los pueblos antiguos también habían pensado en estos problemas relacionados con el tiempo y los conceptos
formulados y propuestos varios modelos para satisfacer las observaciones a simple vista y la deducción basada
en la lógica.
La mayor parte de las sociedades antiguas creían que el tiempo avanzaba de manera cíclica. Observaron
la naturaleza cíclica del día y de la noche, patrón repetitivo similar de estaciones año tras año; ciclos de
variación mensual de la luna de molde, etc., y extendió la misma por el tiempo más grande escalas
también.
Figura 1: Lineal vs pensamiento Tiempo cíclico
En nuestro “pensamiento occidental” y el mundo “-brained izquierda”, siempre usamos el concepto lineal del
tiempo. Se ha vuelto tan “normal” en el mundo de hoy nuestra, que nadie pone en duda al respecto. Sin
embargo, puede tener un gran impacto si son conscientes

de las consecuencias para la construcción de indicadores técnicos y sistema de comercio. Hoy en día y en
cada aplicación de gráficos Análisis Técnico se coloca en la lógica del tiempo lineal.
• El análisis técnico se basa únicamente en el pensamiento de tiempo lineal.
• Cada indicador TA o estudio utiliza el último periodo n-barras para juzgar la condición actual y
para derivar reglas y lógicas comerciales. por ejemplo RSI (13) La pregunta importante ahora es: ¿Por
qué no hace unos años utilizamos los últimos n-bares en vez de usarlo desde el presente para obtener la
condición actual? (Eso sería una lógica cíclica).
¿Por qué son importantes para juzgar la condición actual de los actuales últimos n-barras? Nadie pone en duda esto,
ya que piensan que sólo hay un conjunto de reglas para el tiempo: lineal. Así que todos los indicadores que tenemos
se basan en el pensamiento el tiempo lineal de nuestro mundo “moderno”.
Sin embargo, tal vez las barras de n-días / año atrás en el pasado, en relación con un determinado ciclo, son
más importantes para evaluar la condición actual de los actuales últimos nBars? Esto correspondería al
pensamiento cíclico. Por desgracia, esta idea para la construcción de indicadores técnicos no está disponible
en cualquier plataforma de análisis técnico.
La Figura 2 muestra los diferentes enfoques en tiempo transferido al concepto de análisis técnico:
Figura 2: Lineal vs. tiempo cíclico en el análisis técnico (TA)
Ahora vamos a transferir el pensamiento del tiempo cíclico en nuestro mundo del análisis técnico, gráficos
y sistema de comercio.
12.2 Combinación de tiempo lineal y cíclica para construir indicadores predictivos
Debemos tener en cuenta dos factores clave para ser capaz de convertir la idea del tiempo cíclico en nuestra lógica
de gráficos y el comercio “lineal” del tiempo basada en:
1. Estamos utilizando un INDICADOR del dominio

de tiempo cíclico ...
Estamos utilizando un concepto de tiempo cíclico para el análisis técnico. Esto
significa que vamos a evaluar la situación del mercado actual, basado en un
pasado distante y no desde el pasado curso. Así que utilice el mismo cálculo de
indicadores, pero se acaba de poner en los bares del pasado en lugar del
pasado lineal actual. Para ello, es necesario definir un punto en el tiempo desde
donde vamos a obtener los datos, por ejemplo 365 bares espalda, en vez de 1
bar trasero.
2. ... DECISIÓN .TO DERIVE DE COMERCIO PARA EL

TIEMPO LINEAL DE DOMINIO.
Vamos a hacer una predicción lineal concepto de tiempo y la toma de nuestra
lógica comercial. Lo que significa que si un estado cíclico nos da las condiciones
especiales que se traducirá en consecuencia “lineal”, vamos a derivar reglas
comerciales para ser colocado en el concepto de tiempo lineal de la cartografía y
el comercio. Para poder utilizar un pronóstico para el comercio y la cartografía,
debemos convertir la proyección futura de nuevo de vuelta a un pronóstico basado
en el tiempo lineal para las actuales barras siguientes n en el futuro. El comercio
en el mundo de hoy se produce en el sitio derecha de la tabla en términos de
tiempo lineal.
Una vez que entendemos el concepto y las diferencias entre el tiempo lineal y cíclica y los
impactos en el cálculo de los indicadores técnicos básicos, llegará a ser fácil de implementar
indicadores cíclicos y no lineales.
Ya estamos al tanto de los 3 ciclos importantes que reflejan un patrón recurrente que afecta o que viven en
la Tierra. Los ciclos metónico introducidos y explicados en las dos primeras secciones de este libro. Los
Cyclies metónico representan un ejemplo real clásica del tiempo cíclico, ya que dan darnos un patrón
cíclico para la misma posición de los planetas Tierra, luna y el sol antes de nuestras estrellas. Permite
tomar estos ciclos para construir no lineal, los indicadores cíclicos ahora. El concepto básico parece que se
muestra en la Figura 3.
Figura 3: El concepto de utilizar el tiempo cíclico para construir el tiempo lineal basada
indicadores
Podemos ver un gráfico conceptual con el pasado actual en el sitio a la izquierda y el futuro en el sitio correcto -
dividida por la línea roja que indica la actualidad. Para evaluar la situación de hoy en día - o para construir el
puntaje del indicador para hoy - vamos a utilizar la barra de 8 años, hace 11 años y 19 años. No los actuales
últimos n-barras - que son completamente inútiles si seguimos un concepto del tiempo cíclico.
Sobre la base de este concepto, podemos construir el indicador ya en el futuro, siempre y cuando
el ciclo más corto es elegido. En este caso, podemos calcular el indicador ya 8 años en el futuro.
La figura 4 muestra la vista conceptual.
Figura 4: período de pronóstico predictivo de indicadores basados en el tiempo cíclico

Para transferir este concepto en el cálculo indicador es bastante fácil. Por ejemplo, para construir un
indicador RSI cíclico, vamos a hacer lo siguiente:
una) Calcular el indicador de tiempo lineal para el pasado:
por ejemplo, nosotros una RSI estándar (13)
segundo) Para construir la puntuación indicador de tiempo cíclico, construir otro indicador que utiliza
simplemente el resultado del indicador de tiempo lineal y construir un compuesto a partir de las
cyclies utilizados. Para nuestro indicador RSI metónico el pseudo código se vería así:
RSI | cíclica en tiempo | = (RSI (13) [6939] + RSI (13) [4016] RSI (13) [2922]) / 3
12.3 código Pseude sobre cómo transformar los indicadores de lineal a tiempo cíclico
El pseudo código para construir un indicador basado en el tiempo cíclico mediante el uso de un ciclo de reloj
metónico como guía se ve así:
linearIndicator = RSI (13);
cyclicIndicator = (linearIndicator [6939]

+ linearIndicator [4016]
+ linearIndicator [2922]) / 3;
Puede reemplazar el indicador RSI (13) con cualquiera de sus indicadores favoritos para ser
transformada en el dominio del tiempo cíclico basado en los ciclos metónico. Usted tiene que asegurarse
de que utiliza tablas días naturales sin vacaciones y fin de semana Filtro activo.
Por supuesto hay otros patrones y ciclos que los ciclo metónico. Sin embargo, como ya he
indicado al poder del ciclo metónico en las secciones anteriores I y II de este libro ya, vamos a
examinar ahora el rendimiento de nuestros indicadores basados en tiempo cíclico “metónico”.
También es posible usar dos ciclos completos metónico tener más historia de la versión cíclica. En
este caso, sólo tiene que añadir otros tres valores de 27, 30 y 38 años atrás y dividir el total por 6.
12.4 Cómo leer diagramas de predicción indicador no lineales predictivos
Las siguientes tablas son ejemplos de casos reales que se han utilizado durante los seminarios
comerciales privadas y demuestran una posible manera de cómo interpretar una parcela indicador no
lineal. En estos casos, el indicador basado en el tiempo PercentageR se utilizó para construir la versión
cíclica a través del patrón de ciclo metónico. Exactamente la fórmula como se muestra en el pseudo código
presentado anteriormente. El indicador ha sido trazada de antemano en el futuro.
Una de las posibles maneras de hacerlo es mirar hacia fuera para las lecturas máximas y mínimas de la
trama indicador para identificar futuras áreas de potenciales altos y bajos del mercado. A medida que el
indicador no aporta una previsión exacta por día, el primer uso sería comprobar los extrems generales.
12.4.1 Ejemplo 1: El petróleo crudo - CL
Este ejemplo muestra el contrato de futuros de petróleo crudo a finales de 2011 con una parcela indicador
predictivo no lineal completo para el curso de 2012. Las situaciones extremas están marcados con flechas
rojas y verdes en el gráfico. El segundo gráfico muestra cómo esta previsión era capaz de predecir los
principales puntos de inflexión de crudo para 2012 con antelación.

Figura 5a-b: los resultados de petróleo crudo no lineal de la previsión indicador y
12.4.2 Ejemplo 2: 10-Year T-Note - TNX

Una vez más, el indicador PercentageR se transforma en su versión de tiempo cíclico y se representó
en el futuro. Las lecturas del indicador extremas están resaltados con fondo amarillo en el gráfico.
Estas son las áreas en las que esperar grandes giros de mercado. El segundo gráfico muestra el
resultado.
La figura 6a-b: resultados TNX Predicción y indicador no lineal
12.5 Construir sistemas de comercio con indicadores basados en el tiempo cíclico
Después de pasar por el poder predictivo de esta técnica en el capítulo anterior, voy a introducir otra
técnica para construir reglas de comercio mecánicos basados en el tiempo cíclico creado basado en
indicadores. Voy a presentar dos sistemas de comercio mecánicos puros en los próximos capítulos y
comparar el tiempo lineal estándar basado en contra de la versión basada en el tiempo cíclico para mostrar
las ventajas de predicción de los nuevos indicadores no lineales.
12.5.1 Sistema Momentum Trading (tiempo lineal)
La primera idea es una idea básica impulso comercial. El sistema se basa simplemente en el comercio de las
vueltas de un indicador de momento. El indicador técnico primaria de interés es el indicador de momento - el
cambio neto acumulado del precio / final de cierre de una acción a través de una serie de períodos de tiempo
definidos. La línea de impulso se representa como indicador en el gráfico y se muestra un eje cero, con
valores positivos que indica un movimiento hacia arriba sostenido y valores negativos indicando un
movimiento descendente potencialmente sostenida. Las vueltas del indicador de momento son principalmente
en sincronización con un giro en el gráfico de precios. El siguiente gráfico muestra cómo un giro en el impulso
está en sincronía con un giro en el gráfico de precios.

Figura 7: indicador de momento Smooth muestra vueltas de precios
Así que la simple regla de comercio queremos examinar es: Ir de largo cuando se invierte el impulso de
abajo hacia arriba e ir corto cuando se invierte el impulso de arriba a abajo.
La Figura 8 muestra los correspondientes valores de rendimiento estrategia del sistema que utilizan esta
estrategia en el diario Índice S & P500 2000-2012 (utilizando el comercio gráfico días).
Figura 8: Momentum resultados comerciales swing en el S & P 500 / 2000-2012
Por desgracia, nuestra estrategia no ha tenido éxito. Se generó una pérdida global y las métricas de
rendimiento no se ve bien. ¿Por qué? El impulso es un indicador rezagado. El problema es que son “tarde” a la
pelota, lo que significa que disparan una compra o venta de señales en un mercado de tendencia después de
que el mercado ya ha comenzado su tendencia, y así como es probable que sea casi listo para una contra
tendencia de retroceso.
El otro problema con indicadores de retraso es que te van a cortar en pedazos en la consolidación de los
mercados; encendiendo de compra y venta de señales justo cuando el mercado está a punto de revertir y volver
a probar el otro lado de la zona de rango de cotización o consolidación.

Así que, esencialmente, el problema es que se ve bien en el gráfico de precios después de los hechos, pero para el
comercio de las reglas de entrada solamente son visibles demasiado tarde para generar estrategias rentables fuera
de él.
Pero vamos a ver cómo los ajustes del indicador pueden influir en los resultados de rendimiento. El indicador
de momento tiene dos parámetros. El primero para la longitud (8) y la segunda que indica la suavidad de las
señales (2). Dejar que revise todas las combinaciones de parámetros ahora para ver si podemos conseguir
sistemas rentables con sólo usar otras combinaciones de parámetros. La Figura 9 muestra los resultados
comerciales para cada combinación de parámetros en una fila. En la columna 1 de la tabla, se utilizó parámetro
# 1 # muestra qué ajuste de longitud y # 2 # el factor de suavizado usado.

Figura 9: Los resultados de rendimiento para todas las combinaciones de parámetros (2000-
2012)
Tenemos un total de 32 combinaciones posibles del sistema. Sólo 1 de cada 32 de estos sistemas de comercio - o
3% - ha sido capaz de generar un beneficio global; sin embargo, con malos métricas. Así principalmente todas las
combinaciones no nos han dado lugar a un sistema rentable utilizando el indicador de impulso estándar.
Pero antes de que nos saltamos el indicador de momento ahora, permite ver cómo el
el rendimiento se vería como si transformamos el indicador basado en el tiempo de revestimiento con las normas
introducidas en un indicador basado en el tiempo cíclico. a continuación, vamos a examinar los resultados de las
mismas reglas simples de mercado.
12.5.2 Sistema Momentum Trading (tiempo cíclico)
más vamos a utilizar los ciclos metónico como “reloj” para transformar el indicador basado en el tiempo lineal en
nuestra una cíclico. Para este ejemplo utilizaremos dos ciclos completos metónico. Para construir el indicador Voy a
utilizar el mismo procedimiento para transformar el lineal a uno en un indicador de impulso cíclico
basado-tradingday. Ahora vamos a sincronizar los años metónico a días de negociación. Así que construimos la
puntuación compuesta por 10 día de negociación del año Y basado en el puntaje del indicador de día de
negociación 10 de 38 años atrás (Y-38). De esta manera, sincronizar los días de negociación de los años metónico
y obtener nuestra versión indicador basado en el tiempo cíclico. El pseudo código es simplemente para construir el
puntaje del indicador para el comercio de día X del año Y mediante la suma de los valores de impulso de los
mismos días de cotización en los últimos años de interés.
cyclicMomentum [Y] [TD] = (linearMomentum [Y-38] [TD]

+ linearMomentum [Y-30] [TD]
+ linearMomentum [Y- 8] [TD]) / 6;
con
Y: años (2000 - 2013) TD: día de

negociación del año
linearMomentum [Y] [TD]: array con valores de USM (8,2)

por año [Y] y
día de negociación [TD] de ese año
Nos imitan los patrones de los días de mercado en lugar de tiempo puro días calendario,
como el comercio se lleva a cabo en los días de negociación. Mi investigación muestra que este procedimiento es
más fiable. La Figura 10 muestra los resultados de rendimiento para el uso de indicador de la misma USM (8,2) con
sólo transformándola en la versión basada en el tiempo cíclico predictivo.
Figura 10: Rendimiento de impulso basado en el tiempo cíclico (2000-2013)
Ahora que es interesante. Estamos obteniendo muy buenos parámetros de rendimiento aquí con una ganancia
derivada equilibrada de las operaciones de corto y largo distribuida de manera uniforme. Sólo el comercio de los
vaivenes del indicador de impulso basado en el tiempo cíclico. Recuerde, la versión basada en el tiempo de este
indicador no fue capaz de proporcionar resultados positivos en absoluto.
Puede ejecutar una simulación de Monte Carlo para el métricas Precisión 55,2%, la proporción de victorias /
derrotas de 1,1 y el factor de beneficio de 1,3 y se llega a la conclusión de que resulta en buenas curvas de
equidad.
Para obtener una imagen detallada de cómo la versión indicador cíclico parece, la figura 11 muestra el
año de 2001, con todas las señales de operación resaltada en el gráfico.
Figura 11: Detallado operaciones basadas en el impulso basado en el tiempo cíclico
indicador 2001
Se puede observar lo bien que este indicador de impulso basado en el tiempo cíclico, que se construye en los
datos de 8 años y ya hace volver, descifra principalmente todas las oscilaciones de los precios del año. Tenga en
cuenta que la trama indicador por debajo del gráfico de precios no tiene nada que ver con los movimientos de los
precios actuales del año. Era

Ya existe desde hace 8 años y se quedó fijo durante este período completo. Un indicador realpredictive, que
no lleva 1-2 días. Que lleva 8 años en nuestro escenario. Ahora, tal vez las medidas del sistema sólo han
sido rentable por casualidad y pura suerte para este año y que acaba de obtener engañado?
Vamos a aplicar la misma prueba para nuestro escenario comercial, ya que habíamos hecho a la versión basada en
el tiempo lineal. Ahora vamos a comprobar todas las posibles combinaciones de parámetros para comprobar si la
función de resultado rentable aquí se basa sólo en la pura suerte o no.
La figura 12 muestra de nuevo la mesa con cada sistema representado por una sola fila para cada combinación
de parámetros.
Figura 11: basado en metónico resultados comerciales indicador de momento (2000-
2013)
[Beneficio mide en puntos de índice S & P500, no $)
Tener una mirada cercana sobre la mesa. De nuevo por favor. Esperar y tomar una respiración profunda. Todas las
combinaciones de parámetros disponibles que se podría haber utilizado habrían dado lugar a un sistema de comercio
rentable!
Todos. No 1 o 2 - todas las combinaciones. Eso es un hallazgo impresionante. E incluso las métricas de
rendimiento son muy estables - sin tener en cuenta el parámetro que hubiera elegido.
Este tipo de resultados positivos no se esperaba en absoluto.
Así que aquí tenemos nuestra comparación de impulso comercial basada en el tiempo lineal frente a la versión
basada en el tiempo cíclico:
vs.
Por lo que la curva de la equidad dará información adicional sobre la calidad del rendimiento del sistema. La
siguiente tabla muestra la curva de las acciones de puro sencillo comercio de swing mecánica las espiras
del indicador de momento basado en el tiempo cíclico (rojo) representaron gráficamente con la del índice S
& P 500 (azul). La ganancia se mide en puntos de índice, no USD. Se puede observar que se obtiene una
curva de la equidad en pendiente constante hasta el que superó al índice S & P500 en el período que se
examina. Sin embargo, el sistema de comercio justo se basa en el S & P en sí - sólo usando el impulso de
38, 30, 27, 19, 11 y 8 años atrás.
Figura 12: curva de capital para el sistema de impulso basado en el tiempo cíclico
Vamos a aplicar otra verificación cruzada y ejecutar el mismo indicador con las normas comerciales en
el índice promedio industrial Dow Jones y ver si podemos métricas de rendimiento similares o no. Si las
reglas genéricas son de valor, deberíamos ver resultados similares aplicando el mismo indicador y la
lógica del sistema para el Dow Jones.
Obtenemos los mismos parámetros de rendimiento para exactitud, Profit Factor y la ración de victorias / derrotas
en el DJI.
Beneficio beneficios Beneficio Factor de

Índice % Wins Promedio de victorias / Pérdida
de largo a corto total ganancia
S & P500 972 995 1967 56% 1.3 1.1
Índice - 30
Dow Jones 7769 5840 13609 53% 1.3 1.1
Índice 1400
Figura 13: Las mediciones de rendimiento sobre el S & P 500 y el índice Dow Jones
Este enfoque se presenta no está vinculado al indicador de momento. Se puede utilizar para transformar cualquier
indicador en su versión basada en el tiempo cíclico. Las normas comerciales se han mantenido tan simple como
sea posible sólo para comparación de los resultados de rendimiento utilizando indicadores tanto para el comercio
mecánica. Los resultados de rendimiento mostraron que el indicador basado en el tiempo cíclico superó a la
versión basada en el tiempo y el mercado en un alto grado.

12.5.3 Ejemplo sistema de comercio indicador mecánico 100% basado en el tiempo cíclico
Ahora usted tiene un concepto general a la mano para construir sus propios indicadores basados en tiempo cíclico
y obtener pronósticos de detectar situaciones extremas y construir sistemas de comercio mecánicos. La ventaja
fundamental es que los datos están disponibles antes de tiempo y que son conscientes de todos los próximos
situación bastante antes de tiempo.
El siguiente ejemplo muestra un sistema de comercio que he construido para un seminario en operadores privados.
Se basa en el concepto esbozado en el capítulo anterior y dos indicadores basados en el tiempo cíclico simplemente
usar con las reglas de comercio mecánicos. En lugar de usar sólo uno de los indicadores, se puede suavizar aún más
la equidad mediante el uso de diferentes indicadores para el comercio. La línea roja muestra la curva de la equidad
para los indicadores de comercio de swing sencillo tanto en tiempo cíclico base.
Figura 14: Ejemplo de curva de operaciones con acciones de sistema mecánico (2000-2012)
Se puede ver que tenemos una buena Arriba pendiente curva de las acciones, con sólo pequeños períodos de
estirado. Por lo que obtener una recompensa más alta con valores de menor riesgo por el comercio del índice S & P
con los indicadores basados en el tiempo cíclico. El patrimonio verde muestra las mismas reglas comerciales que
aplican ahora solo tamaño de la posición mecanismo basado en la condición actual del mercado.
Uno de los próximos pasos lógicos habría que añadir la gestión de posiciones y reglas de parada / pérdida para
completar su estrategia de negociación. Por lo que la curva de la equidad verde

simplemente se comprueba la condición actual del mercado con los indicadores técnicos basados en lineales en ese
momento y aumenta o disminuye el tamaño de la posición tomada. Así las señales de entrada del comercio y de
salida son puramente dan sobre la base de tiempo cíclico y el tamaño de la posición es entonces derivan de
indicadores basados en tiempo lineal en el punto real en el tiempo.
He mostrado este ejemplo para dar consejos adicionales sobre cómo seguir adelante con este concepto. Es un
muy buen ejemplo de cómo combinar indicadores basados en tiempo cíclico con indicadores basados en tiempo
lineal. De esta manera, las estancias de capital lineal hasta en pendiente (como no cambiamos cualquier señal
de entrada / salida), pero sólo se hace más empinada moviéndose hacia arriba. Nos muestra que los indicadores
técnicos más lineales dan indicación de la desviación de la corriente de la media, nada más - pero sí los oficios
se derivan de tiempo cíclico. Así que si usted sabe cómo combinar ambas estrategias, usted puede aumentar su
curva de las acciones aún más al alza.

Resumen y cierre de notas
Este libro presentan formas de utilizar los conocimientos de la antigüedad de los ciclos metónico.
Estos ciclos tenían una larga tradición que se han perdido durante nuestro mundo occidental moderno.
Sin embargo, la importancia de estos patrones recurrentes es tan poderoso que puede ser observada
en los mercados financieros. He presentado tres enfoques principales para construir estrategias
comerciales rentables de los ciclos metónico con todos los detalles del sistema, verificaciones
estadísticas y el pseudo código necesario.
En la Sección I, he puesto de manifiesto cómo los ciclos dominantes desde el pasado distante podrían ser
detectados y utilizados para construir modelos de predicción ciclo de compuestos. Sección II ha utilizado los ciclos
metónico para analizar sentimiento diario para predecir el futuro a su vez el mercado. Finalmente, la sección III
introdujo una nueva manera de cómo construir y operar indicadores predictivos no lineales con éxito.
Las tres secciones se han mantenido tan simple como sea posible con el fin de delinear los conceptos básicos. El
poder de estas ideas básicas han sido demostrado por las estadísticas del sistema incluidos para cada sección.
Ahora, la puerta está abierta para extender sus propias ideas y construir sus propias estrategias de operación sobre
los conceptos dados: ¿Qué hay de tamaño de la posición mecanismo para las estrategias de “Dow” Viaje del tiempo
señalados en la Sección II implementar? ¿Qué pasa con la búsqueda de su propio conjunto de indicadores para
construir versiones no lineales que pueden ser integrados en un sistema de comercio mecánica? ¿Qué pasa con la
adición de reglas de parada / pérdida de los conceptos introducidos?
Este libro es “parte 2” de nuestra serie de libros y añade un conocimiento especial sobre el uso de ciclos.
Todos los conceptos se han enriquecido con pseudo código, ejemplos y listo-hecho
guiones comerciales para EasyLanguage, y el Wave59

WhenToTrade plataforma de comercio. El código genérico incluido en este libro puede ser escrito y
transferido a la plataforma de gráficos de su elección.
Ahora, usted tiene todo a mano para entender y utilizar ciclos metónico en sus propias estrategias de
operación.
Sección V - Especial:
perturbaciones
geomagnéticas y el
mercado de valores
13. Decodificación y Comercio geomagnética
de Ap / Cp Índice de datos
El siguiente seminario está disponible en nuestro sitio web y muestra un enfoque sobre la manera de
de-ciclo de la geomagnético Índice Ap / Cp. Ejemplos detallados se incluyen en cómo utilizar esta
información para fines comerciales. Las diapositivas y guiones originales están incluidos y pueden ser
descargados bajo demanda.
Lección de vídeo: Fechas inversión geomagnética
www.whentotrade.com/mgr
Apéndice
14. Ciclos de la caja de herramientas y la Cartografía
Plataforma
Este manual utiliza los scripts y códigos disponibles en el

WhenToTrade independiente plataforma de gráficos. El módulo de Ciclos también está disponible para los
clientes Wave59 existente. Sin embargo, el módulo WTT tiene funcionalidades de investigación y análisis
adicionales, tales como un módulo de Ingeniería Genética. El módulo interactúa con las herramientas de
ciclos y ofrece nuevas áreas de investigación del ciclo, además de la descrita en este libro. El motor de ciclo
principal está construida en un código de alta velocidad basado en C ++. Los algoritmos básicos del uso de
pesados matemáticas y algoritmos de procesamiento de señal. Estos cálculos no se pueden hacer en un
lenguaje de script, debido a limitaciones de codificación y ejecución de velocidad.
El módulo de plataforma de gráficos WTT está disponible desde el

WhenToTrade.com página web.
Gráfico: WTT Charting Plataforma pantalla
Las funciones del ciclo también se puede acceder desde el menú Wave59 si usted es un cliente
existente Wave59. El ciclo de plug-in debe adquirirse y activarse. El menú Ciclos W59 es visible
sólo después de que se haya registrado para el ciclo WTT plug-in adicional.
Gráfico: Ciclo Wave59 pantalla de menú
Mi objetivo es ofrecerle ciclos profesionales herramientas que se pueden utilizar para sus propios fines
comerciales y de investigación. Por lo tanto, la caja de herramientas ciclos no se limita a la información que aquí
se presenta. Puede utilizar estas herramientas para ampliar y cíclicos investigar sus propias ideas.
15. Ciclos de energía armónica - Revisión
detallada comerciales anuales
1995-2010
Las siguientes tablas muestran el examen de comercio detallada para cada año desde 1995 hasta hoy (20
de junio de 2010) con los siguientes datos:
ola generada superposición ocho años antes de tiempo como un indicador de trama
Trades indican en azul oficios 1 (largo) y rojo -1 flechas (cortas) rentables cerrados
en líneas azules (largo) o roja (corto) pérdida de los oficios indicados en líneas
amarillas.
La tabla presenta las estadísticas de comercio de cada año como se presenta en el capítulo 5: “Swing comercio
de los ciclos armónicos de energía - 1995 - 2010” en la página 75. El beneficio neto se indica en los puntos de DJ
Index (no $).
Figura 15-1: detallada Opinión comercio 1995-2010
dieciséis. hoja de cálculo Manual para la
onda de superposición
2008
hoja de cálculo manual con los datos en bruto para reconstruir la onda de superposición de 2008 (primeros 97 días):
TD Los datos en bruto - remodelado patrón cíclico anual de energía Superposición

Contar 1970 1978 1981 1989 1997 2000
1 63.50341009 66.56642245 -41.6705128 -1.495508193 1,760057442 47.93625251
2 69.60918333 59.79998744 -45,72415795 0,483085303 -2.624651999 58.98466914
3 74.51816955 52.40568513 -50,79313797 4,427002791 - 5.043303 69.61759024

4 77.89526403 44.53382592 -57,68379223 9.1889141 -6.251197126 79.30241255
5 79.59944089 36.29854789 -66,34792291 13.85229191 -6.341255293 87.54452689
6 79.68731816 27.77730612 -75,69455858 17.62323063 -5.523950675 93.92557351
7 78.38468253 19.01557832 -84,02543906 19.96715053 -4.101488457 98.1361727
8 76.03181551 10.03592743 -89,86366262 20.69992921 -2.432272982 100
9 73.01288166 0,850112084 -92,70591332 20.01762222 -0.889721668 99.48686328
10 69.68224381 -5.580983117 - 93.26283 18.45938158 0,327497095 96.71347125

11 66.30091439 -11.8238751 -93,04152096 16.80958768 0,903110097 91.93175534
12 62.99438647 -18,13465203 -93,50138976 15.95562055 -0.125083536 85.50580056
13 59.73916198 -24,45297511 -95,25981256 16.72532554 -1.752228719 77.87953443
14 56.38009779 -30,69391027 -97,79468092 19.7317641 -4.331423973 69.53820418
15 52.6751334 -36,74950754 -99,80341243 25.2516757 -7.694087577 60.96725268
dieciséis 48.35901791 -42,49390025 - 100 33.15840959 -11,57686111 52.61242241
17 43.21418532 -47,79157998 -97,88280642 42.92088696 -15,65181491 44.84475566
18 37.13554446 -52,50814542 -94,03003731 53.66900112 -19,56335052 37.93363434
19 30.17689927 -56,52252704 -89,76129237 64.31466567 -22,96760047 32.0301712
20 22.5698387 -59,73948573 -86,37631568 73.70839301 -25,56992391 27.1622137
21 14.71069449 -62,10109256 -84,42738361 80.80541687 -27,15639147 23.24106072
22 7,116738595 - 63.595932 -83,45651138 84.8139558 -27,61590151 20.07884208
23 0,358212555 -64,26492966 -82,34889141 85.30147156 -26,95068027 17.4144884
24 - 6,810505978 -64,20297785 -80,08532481 82.24212806 -25,27425685 14.94542851

25 - 11.65242467 -63,55589378 -76,43666255 75.99881759 -22,79741505 12.36167024
26 - 13.69295025 -62,51266508 -72,17441774 67.2443284 -19,80394668 9.37879352
27 - 12.88168879 -61,29337743 -68,65640545 56.83654331 -16,61911699 5,766618042

28 - 9,478050857 -60.1336393 -67,01779454 45.670206 -13.5744854 1,370870527
29 - 4,017615564 -59,26667958 -67,43784176 34.53146244 -10,97302954 -4.038376115

30 2,037844602 -58,90456066 -68.9187109 23.98046323 -9.058373424 -10,36353661
31 7,398374433 -59,22009469 -69,72296121 14.28198449 -7.991351656 -17,42996536
32 12.52001136 -60,33105888 -68,23820415 5,395237963 -7.836226363 -25,04742189
33 16.90173181 -62,28817108 -63,79084031 -2.525839493 -8.557727212 -32,97373699
34 20.20404145 -65,06801851 -56,95916113 -9.57823338 -10,02884529 -40,94042274
35 22.28521943 -68,57175035 -49,22278032 -16,98812791 -12.0481235 -48,67901916
36 23.20452636 -72,62987996 -42,16337021 -25,07390727 -14,36418391 -55,94518956
37 23.19277723 -77,01303323 -36,68137781 -33.9657506 -16,70452512 -62,53796407
38 22.59619772 -81,44797022 -32,67081987 -43,54390714 -18.8052805 -68,31220121
39 21.80393723 -85,63774067 -29,31502465 -53,42527956 -20,43867741 -73,18321244
40 21.17224497 -89,28445344 -25,79590113 -63,00224299 -21,43535606 -77,12347048
41 20.95867964 -92,11287806 -21,96616227 -71,52826033 -21,69943153 -80,15228628
42 21.27776742 -93,89297993 -18,56062021 -78,23635063 -21,21511432 -82,32018194
43 22.08559593 -94.4595306 -16,80278328 -82,47032084 -20,04472501 -83,69031077
44 23.19562353 -93,72713176 -17,63071531 -83,80597038 -18,31892223 -84,31961112
45 24.3224046 -91,69933077 -21,00372456 -82.1407202 -16,22079294 -84,24238975
46 25.14495477 -88,47096142 -25,71722856 -77,73511654 -13,96603906 -83,45871275
47 25.37797392 -84,22337863 -29.8649005 -71.1975789 -11,78177381 -81,92937445
48 24.83771915 -79,21282664 -31.7122363 -63,41325576 -9.886397682 -79,57838711
49 23.49022443 -73,75273937 -30,50305034 -55,42729942 -8.47267862 -76,30298179
50 21.47264215 -68.1912722 -26,75270916 -48.3006516 -7.69557347 -71,99014367
51 19.08319864 -62,88576415 -21,87164116 -42,96120574 -7.665585817 -66.5378351
52 16.74079238 -58,17609434 -17,34218085 -40,07415351 -8.447662603 -59,87839039
53 14.92065505 -54,35900372 -13.9211454 -39,95226002 -10,06489542 -52,00117646
54 14.07680178 -51,66539215 -11,31579871 -42,52025937 -12,50570749 -42,97155501
55 14.56446503 -50,24237696 -8.498102608 -47,33863007 -15,73284631 -32,94346638
56 16.57589836 -50,14152926 -4.447729161 -53,68221783 -19,69240493 -22,16355872
57 20.10081067 -51,31421886 1,601585711 -60,66018447 -24,32126501 -10,96564703
58 24.91860451 -53,61443828 10.69339796 -67,35710038 -29,55175955 0,234725581
59 30.62424358 -56,80888561 19.14984887 -72,97178679 -35,31292698 10.56611316
60 36.68388073 -60,59351521 25.33074002 -76,93128097 -41,52838565 20.02494868
61 42.51131865 -64,61526003 28.7830413 -78,96188713 -48,11149998 28.18018182
62 47.5528213 -68,49723152 30.54852997 -79.1068784 -54,95904265 34.65473758
63 51.36635917 -71,86544494 32.58700263 -77,68970557 -61,94490246 39.15808716

64 53.68230338 -74,37501855 36.63743056 -75,23093729 -68.9154914 41.5129721
sesenta y cinco54.435725 -75,73386353 43.17800466 -72,33498915 -75,68834813 41.67345673
66 53.76526808 -75,72210787 51.09864117 -69,56765264 -82.0550356 39.73226838
67 51.97922164 -74,20586342 58.29137151 -67,34667157 -87,78883854 35.91639779
68 49.49494724 -71,14441815 62.83195574 -65,86494188 -92,65706194 30.57106947
69 46.76227631 -66,59047432 64.08029042 -65.0598206 -96,43700966 24.13333777
70 44.18411318 -60,68361327 63.06996718 -64,63360211 -98,93408563 17.09759885
71 42.04782055 -53,63770075 61.96451784 -64,12094079 - 100 9,976124829
72 40.47897321 -45,72341015 62.8928748 -62,99050036 -99,54885139 3,258236338
73 39.42509393 -37,24739627 66.82857003 -60,76188379 -97,56893365 -2.739633797
74 38.67172448 -28,52987266 73.1426835 -57,11603909 -94,12848457 -7.660666849
75 37.8875483 -19,88241414 80.06196887 -51,97835125 - 89.374219 -11,14074557

76 36.69024517 -11,58772133 85.73568492 -45,55834995 -83.5222994 -13,08953112
77 34.72119342 -3.882855756 89.26670131 -38,33756729 -76,84229528 -13,55284331
78 31.7156551 4,664621408 91.09697036 -31,00624755 -69,63555826 -12,70098811
79 27.55593728 13.91152307 92.53186629 -24,35874034 -62,21017751 -10,80616916
80 22.29806292 21.73308675 94.70811733 -19,16490293 -54,85518234 -8.211419897
81 16.1671765 28.14852021 97.64825498 -16,03937514 -47,81685271 -5.294284066
82 9,522433543 33.25764356 100 -15,33136269 -41,27984716 -2.428926786
83 2,797516354 37.22195769 99.65636014 -17,05441105 -35,35536865 0,047550532
84 - 4,844279929 40.24228948 94.92716901 -20,86909262 -30,07781031 1,798938676

85 - 12.51053321 42.5352659 85.5942314 -26,12267764 -25,41034146 2,756107706
86 - 18.8987704 44.31086685 73.23103411 -31,94022648 -21,25882513 2,849087673

87 - 23.93808121 45.75310036 60.5788739 -37,35278091 -17,49242939 2,106280805
88 - 27.80468753 47.00545454 50.30703989 -41,44195429 -13,96843493 0,644630078

89 - 30.88936208 48.16225122 43.83451966 -43,47732667 -10,55816117 -1.40618224
90 - 33.72625299 49.26640556 40.85161232 -43,02414943 -7.170712573 -3.797085295
91 - 36.89506039 50.31344599 39.77527437 -40,00377593 -3.771424048 -6.241745301
92 - 40.9132499 51.26102883 38.83801241 -34,69712853 -0.392450026 -8.493932707
93 - 46.1368642 52.04265071 37.15718192 -27,69104345 5,216569771 -10,34717223
94 - 52.68717571 52.58386765 35.16320023 -19,77687749 10.63900924 -11,65592134
95 - 60.41612662 52.81910735 34.15937466 -11,81868831 15.18976205 -12,34879851
96 - 68.91696019 52.70713092 35.30869661 -4.613262916 18.47848298 -12,43267428
97 - 77.57877983 52.24336176 38.68564337 1,454917919 20.14289431 -11,98748865
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[1] Fuente: James A. Marusek (2007): “Análisis de la tormenta solar amenaza”
[2] von Thienen, Lars (2014): “Descifrando el mercado oculto de ritmo. Parte 1: ciclos dinámicos”, Hamburgo, Alemania..
http://amzn.com/1499283490
[3] Estos ciclos también se han identificado como uno de los impulsores de la primera computadora analógica del mundo con fecha 87 antes de Cristo, el
mecanismo de Antikythera. (Marchant, 2009).
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Metonic_cycle
[5] Mike Jackson, científico de la Universidad de Minnesota, ha presentado varios ejemplos de los vínculos entre
el geomagnetismo y la actividad humana (Jackson, 2003).
[6] Esto, por ejemplo, incluye cambios en la frecuencia de los accidentes de tráfico (Kolesnik, 2005) y una asociación positiva entre la
actividad geomagnética y la enfermedad mental (Palmer, 2006).
[7] Otras investigaciones han documentado vínculos con la depresión, la ansiedad mejorada, trastornos del sueño, estados de ánimo alterados que
afectan principalmente a juicio abstracta, especialmente el juicio de riesgo, el comportamiento excesivamente prudentes, y una mayor incidencia de
los ingresos psiquiátricos (Marusek, 2007).
[8] John Ehlers ha hecho mucho trabajo en el uso de diferentes algoritmos de filtrado de datos financieros:
http://www.mesasoftware.com/Papers/Ehlers Filters.pdf
[9] Otra forma de expresar el cálculo es:
ZLEMA = factor de * (2 * Precio-precio [lag]) + (1-factor de) * ZLEMA [1]; con el factor = 2 / (N + 1)
[10] El código TradeStation EasyLanguage para la función ZLEMA está incluida en el Apéndice I.
[11] Datos obtenidos de CQG.
[12] TradeStation EasyLanguage nombre de la función: AdaptiveMovAvg.
[13] valor de p: Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, la probabilidad de observar un resultado que es al menos tan extremo como la
estadística de prueba. Probabilidad P (= p-valor) del resultado que es atribuible a la casualidad se calcula mediante la medición de puntuación
z de la colección de prueba. Donde la probabilidad bajo la hipótesis nula de observar un resultado que es al menos tan extremo es: P (z> z
observado) = 1 - P (z <z observado). P (z <z observado) se puede determinar por buscar la puntuación z en una tabla de probabilidades de la
distribución normal estándar Z:
http://www.math.ucdavis.edu/~gravner/MAT135A/materials/standardnormaltable.pdf
https://www.msu.edu/user/sw/tables/ztable.pdf http://davidmlane.com/hyperstat /z_table.html
[14] El período completo de 22 años está dividida en 3 segmentos de aprox. 7,2 años. Para cada período, un coeficiente r separada se deriva.
La correlación de Pearson debe estar por encima del nivel de corte en los 3 segmentos. Véase el Apéndice D para más detalles.
[15] Consulte el suplemento electrónico para revisar los datos en bruto y resultados del filtro tal como se describe en el Apéndice J.
[dieciséis] Stock, J. & Watson, M. (2007), Introducción a la Econometría, página 571, segunda edición, Addison Wesley.
[17] Christopher Carolan, autor de la “La espiral del calendario”, utiliza una lógica similar en su “Modelo Solunar”. Para mayor
referencia: http://spiralcalendar.com/indicators/

Decoding The Hidden Market Rhyt - Lars Von Thienen Parte 2

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Descifrando el mercado

Parte 2: ciclo metónico

por Lars von Thienen

Un enfoque dinámico para identificar y ciclos comerciales que

influyen en los mercados financieros

Parte 2: ciclo metónico (Release 2017 - “Kindle”) Todos los derechos

Copyright © 2010-2017 Lars von Thienen / www.whentotrade.com

El desempeño pasado de cualquier sistema de comercio se muestra o metodología no es necesariamente

futuro de una manera significativa.

El profesor Burton Malkiel defensor de la

“Un paseo aleatorio por Wall Street”

Esta segunda edición de “The Hidden decodificación Mercado de

Los conceptos presentados se pueden replicar mediante el módulo de

Las herramientas ciclos originales se aplicaron antes de la primera

Lars von Thienen febrero 2014

Sección I - Introducción y Supuestos básicos

1.1 sesión de calentamiento mental: WD Gann

1.2 Supuestos básicos Parte A: Las emociones impulsan los mercados

1.3 Supuestos básicos de la Parte B: Las fuerzas naturales en coche emociones

Sección II - ciclos dentro de ciclos

2. Decodificar el Maestro Oculto ritmo del universo

2.2 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol - Un mes tropical antes de la fecha de

2.3 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol - Un mes sinódico antes de la fecha de

2.5 Tierra, la Luna y el Sol alineación - 19 años antes de la fecha de observación

2.6 El amo del ritmo - El bloqueo de Energía Universal armónica

3. La construcción de la onda de superposición que impulsa a los mercados financieros

3.1 Descomposición de mercado y la clonación de mercado cíclico

3.2 Ejemplo: Cómo construir la onda de superposición para el año 2008

3.3 La construcción de la onda de superposición para 2008

4. La decodificación de mercado futuro se vuelve ocho años antes de tiempo

4.1 oscilación de comercio la onda de superposición

5. El comercio de swing los ciclos armónicos de energía - 1995 - 2010

5.1 sistema de comercio automatizado

5.4 Comparación de la inversión hipotética

5.5 Comprobación de la solidez

5,7 cifras de rendimiento - Resumen Gráfico general

6. Ciclos Modelo: Resultados de “Fuera de la muestra” y Hallazgos especiales

6.1 Las cifras de resultados 2011-2014

8. años con una alineación de la sección de energía similar III -

patrones recurrentes sentimiento diario

9. viaje Dow Tiempo - “No hay nada nuevo bajo el sol”

Construcción 9.3 Indicador de comercio y Técnico del Sistema

Sistema 9.4 Mecánica de comercio de evaluación del rendimiento y la curva de beneficios

9.5 Anual metónico sistema de ganancias vs Anual Dow Índice de Utilidad

9.6 Prueba de Estadística y sistema de validación

9.7 Revisión: 2013 resultados fuera de la muestra

9.8 Resumen y conclusión

10. Código EasyLanguage “Viaje Dow Tiempo”

10.1 Código EasyLanguage para el sentimiento metónico Indicador Índice

10.3 Código EasyLanguage para la función ZLEMA

Sección IV - la belleza del Tiempo Cíclico

12.-no lineal indicadores predictivos

12.1 El tiempo lineal en función del tiempo cíclico

12.2 Combinación de tiempo lineal y cíclica para construir indicadores predictivos

12.4 Cómo leer diagramas de predicción indicador no lineales predictivos

Resumen y cierre de notas

Sección V - Especiales: perturbaciones geomagnéticas y el mercado de valores

13. Decodificación y Comercio geomagnética de Ap / Cp Índice de datos Adición

14. Ciclos de caja de herramientas y plataforma de gráficos

16. Hoja de Cálculo manual de la onda de superposición 2008

Al final, he llegado a la conclusión de que de vez en cuando tiene un resultado sorprendentemente

soluciones específicas sobre el uso de ciclos en los mercados financieros.

emociones de todos los organismos vivos de la Tierra).

1. Los mercados financieros están impulsados por las emociones.

Los mercados financieros están impulsados por las emociones.