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%C3%B3n_de_probabilidad_continua

Distribución de probabilidad continua

Una distribución de probabilidad continua, la distribución normal.

En teoría de la probabilidad una distribución de probabilidad se llama continua si su función de

distribución es continua. Puesto que la función de distribución de una variable aleatoria X viene

dada por  , la definición implica que en una distribución de probabilidad continua X se

cumple P[X = a] = 0 para todo número real a, esto es, la probabilidad de que X tome el valor a es
cero para cualquier valor de a. Si la distribución de X es continua, se llama a X variable aleatoria
continua.
En las distribuciones de probabilidad continuas, la distribución de probabilidad es la integral de
la función de densidad, por lo que tenemos entonces que:

Mientras que en una distribución de probabilidad discreta un suceso con probabilidad cero es

imposible, no se da el caso en una variable aleatoria continua. Por ejemplo, si se mide la
anchura de una hoja de roble, el resultado 3,5 cm es posible, pero tiene probabilidad cero
porque hay infinitos valores posibles entre 3 cm y 4 cm. Cada uno de esos valores individuales
tiene probabilidad cero, aunque la probabilidad de ese intervalo no lo es. Esta
aparente paradoja se resuelve por el hecho de que la probabilidad de que X tome algún valor
en un conjunto infinito como un intervalo, no puede calcularse mediante la adición simple de
probabilidades de valores individuales. Formalmente, cada valor tiene una
probabilidad infinitesimal que estadísticamente equivale a cero.
Existe una definición alternativa más rigurosa en la que el término "distribución de probabilidad
continua" se reserva a distribuciones que tienen función de densidad de probabilidad. Estas
funciones se llaman, con más precisión, variables aleatorias absolutamente continuas (véase
el Teorema de Radon-Nikodym). Para una variable aleatoria Xabsolutamente continua es
equivalente decir que la probabilidad P[X = a] = 0 para todo número real a, en virtud de que hay
un incontables conjuntos de medida de Lebesgue cero (por ejemplo, el conjunto de Cantor).
Una variable aleatoria con la distribución de Cantor es continua de acuerdo con la primera
definición, pero según la segunda, no es absolutamente continua. Tampoco es discreta, ni una
media ponderada de variables discretas y absolutamente continuas.
En aplicaciones prácticas, las variables aleatorias a menudo ofrece una distribución discreta o
absolutamente continua, aunque también aparezcan de forma natural mezclas de los dos tipos.

Definición[editar]
Para una variable continua hay infinitos valores posibles de la variable y entre cada dos de ellos
se pueden definir infinitos valores más. En estas condiciones no es posible deducir la
probabilidad de un valor puntual de la variable; como se puede hacer en el caso
de variables discretas, pero es posible calcular la probabilidad acumulada hasta un cierto valor
(función de distribución de probabilidad), y se puede analizar como cambia la probabilidad
acumulada en cada punto (estos cambios no son probabilidades sino otro concepto: la función
de densidad.
En el caso de variable continua la distribución de probabilidad es la integral de la función de
densidad, por lo que tenemos entonces que:

Sea   una variable continua, una distribución de probabilidad o función de densidad

de probabilidad (FDP) de   es una función   tal que, para cualesquiera dos

números  y   siendo  .

La gráfica de   se conoce a veces como curva de densidad, la probabilidad de

que   tome un valor en el intervalo   es el área bajo la curva de la

función de densidad; así, la función mide concentración de probabilidad alrededor de
los valores de una variable aleatoria continua.

 área bajo la curva de   entre   y 

Para que   sea una FDP ( ) legítima, debe satisfacer las siguientes
dos condiciones:
1.     0 para toda  .

2. 

Ya que la probabilidad es siempre un número positivo, la FDP es una

función no decreciente que cumple:

1.  . Es decir, la probabilidad de todo el espacio muestral es 1.

2.  . Es decir, la probabilidad del suceso nulo es cero.

Algunas FDP están declaradas en rangos de   a  ,

como la de la distribución normal.

Distribuciones continuas[editar]
Las distribuciones de variable continua más importantes son las
siguientes:

 Distribución Beta
 Distribución exponencial
 Distribución F
 Distribución Gamma
 Distribución ji cuadrado
 Distribución normal
 Distribución t de Student