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Ejercicio Típico PNLF
Ejercicio Típico PNLF
OPERACIONES II
19/06/19
Paula Andrea Gomez 20152020927
● Nicolas Meneses Guerrero 20161020533
● Carlos Andres Ñañez 20152020030
OBJETIVO:
CONCEPTOS CLAVES:
Programación No Lineal Fraccionaria: Término usado para describir problemas de optimización para los
cuales la función objetivo es un cociente, esto es, la razón de dos funciones lineales, f(x)/g(x), sujeto a
unas determinadas restricciones lineales.
Ejercicio 1: Enunciado.
Se tienen 3 opciones de inversión de capital que retornarán intereses al cabo de 6 meses. Los datos
correspondientes a cada inversión se presentan en la tabla siguiente (incluyendo los retornos esperados).
Se dispone de 1000 millones de pesos y no se permite invertir más de 500 millones en un único paquete.
Hacer una recomendación sobre la elección en los paquetes de inversiones que maximiza la tasa de
rentabilidad.
Solución:
PASOS PROCEDIMIENTO
1. Formular la Función Objetivo:
función
objetivo que
representa el
(1)
problema enunciado.
Sujeto a:
�1�1 +
�2�2 + �3�3
≤ 100
2. Establecer las �1�1 ≤ 500
restricciones asociadas �2�2 ≤ 500
al modelo descrito �3�3 ≤ 500
(Definiendo su 𝑿� ∈ ℕ ∀� = �, �, �
significado).
Donde:
′
𝑀𝑎� � = 8�1 + 11.2�2 + 13.5�3
s.a
4. Aplicar el resultado
obtenido con 100�1 + 80�2 + 120�3 − 1000� ≤ 1000
100�1 − 500� ≤ 0
80�2 − 500� ≤ 0
el teorema de
120�3 − 500� ≤ 0
Charles and Cooper,
100�1 + 80�2 + 120�3 = 1
para modificar el
modelo.
��, � ≥ 0 ∀� = 1,2,3
Ya que
Y2= t .X2
Se despeja X2
X2 = Y2/t
Se reemplazan los valores,
6. Obteniendo la solución X2 = (0,0125) / (0,0020)
óptima del problema X2=6,25
original a partir de la
solución del problema Por tanto, reemplazando en Z obtenemos un valor óptimo de:
Z=11.2(6,25) /
auxiliar.
80(6,25) Z=0 ,14
Sabemos así que es necesario comprar 6.25 paquetes del tipo 2 para
alcanzar una tasa de rentabilidad del 14%.
CONCLUSIÓN:
Maximizando la rentabilidad del problema planteado, y luego modelado mediante programación no lineal
fraccional, hasta un 14 %, se recomienda a la compañía invertir en 6.25 paquetes del tipo 2.
El método de Charles and Cooper ofrece de manera sencilla un modelo lineal sobre el cual trabajar con
métodos ya familiares, partiendo de un modelo no lineal fraccional (que ofrece una descripción propicia y más
completa a ciertas situaciones aplicadas, como en este caso, a la administración), de fácil retorno para obtener
el resultado de nuestro interés rápidamente.
Ejercicio 2: Enunciado.
Considere el siguiente problema de programación fraccional, donde se representa la relación productividad vs.
Horas hombre:
Maximizar:
S.a:
Pasos Procedimiento
1. MAX
Sustitución (x=y)
2. Se
Sujeto a:
sustituye en las
restricciones (x=y)
3. Se MAX
multiplican los
términos independientes
(Constantes) por t en la
función objetivo
4. Se
Sujeto a:
realiza la misma
multiplicación, pero en las
restricciones.
5. El MAX
modelo con los
cambios.
Sujeto a:
6. Se retira MAX
el denominador de la función
objetivo.
Sujeto a:
CONCLUSIÓN:
Es muy útil poder realizar la linealización de un ejercicio de programación no lineal fraccional, para así después
solucionarlo por medio del método simplex u otro método de programación lineal.
Existen diferentes modelos para la solución de problemas de este tipo, sin embargo el algoritmo de Charnes-
Cooper es sencillo, lo que permite solucionarlo fácilmente.
BIBLIOGRAFÍA:
Tomado de http://es.scribd.com/doc/78374349/EJERCICIO-PROGRAMACION-FRACCIONAL.