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Optimización mediante Lagrange
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Abstract— En el presente trabajo investigativo tiene
como fin mostrar las características de optimización
con multiplicadores de Lagrange.
I. INTRODUCCIÓN
El método consiste en convertir el problema con
restricciones de igualdad en uno de óptimos libres, gracias
a la incorporación de las restricciones a la función
objetivo.
Para problemas de optimización con restricciones de
igualdad, el método de los multiplicadores de Lagrange
proporciona condiciones necesarias que deben cumplirse
en el óptimo. La idea es convertir el problema en otro sin
restricciones ampliado en m variables λj(los
multiplicadores de Lagrange) tal que su solución coincida
en las variables x con el primitivo y cumpla las
restricciones h(x) = 0
Si x*es optimo para el problema original, minimiza
J(x*) y cumple h(x*) = 0, luego también tiene que ser
una solución del problema de la LagrangianaL
Suponga que se desea optimizar la función real
valuada f(x1, x2, . . . , xn) donde las variables
x1,x2,. . . ,xn están sujetas a las restricciones de
igualdad (m < n):
g1(x1, x2, . . . , xn) = 0
g2(x1, x2, . . . , xn) = 0
...
gm(x1, x2, . . . , xn) = 0
donde las funciones f,g1,g2,. . . ,gm son
diferenciables. f debe tener segundas derivadas
continuas, mientras que las gi deben tener
primeras derivadas continuas.
El método de los multiplicadores de Lagrange,
llamados así en honor a Joseph Louis Lagrange, es
un procedimiento para encontrar los máximos y
mínimos de funciones de múltiples variables sujetas
a restricciones. Este método reduce el problema
restringido con n variables a uno sin restricciones
de n + k variables, donde k es igual al número de
restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser
resueltas fácilmente
La idea principal de este método es el desarrollo
de condiciones necesarias y suficientes, para
los problemas de optimización y dicho método
viene definido por:
Donde y
son los multiplicadores de Lagrange asociados
con las restricciones de igualdad y desigualdad,
respectivamente. Los multiplicadores , asociados
can las igualdades h(x)=0 no tienen restricciones de
signo,mientras que los multiplicadores
de , asociados con las desigualdades g(x)>0 deben
ser no negativos
Visualizar algunas superficies cuádricas y curvas de
nivel para distintos valores de la variable z.
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Identificar, a través de los simuladores, los puntos

(x,y) sobre la curva correspondiente a la función
restricción donde la función principal tiene extremos.

Interpretar gráficamente los resultados obtenidos

empleando el método de multiplicadores de
Lagrange.

II. CONCLUSION

Basado en los resultados de un análisis de Lagrange,

una persona o empresa tiene una base empírica para
tomar decisiones sobre la maximización de utilidad
continuada en los cambios de las restricciones
externas.

El método de Lagrange aplica cálculo diferencial,

implicando el cálculo de derivadas parciales, hasta
temas de optimización restringida.

III. REFERENCIAS

http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.3/m
etodos.htm

https://smilemkt.com.ar/5-metodos-fijar-precio/
http://www.mujeresdeempresa.com/estrategia-de-fijacion-de-precios/