PBI, PEA, Y PBI REZAGADO DEL AÑO 1992 A 2001:

PBI PEA PBI(-1)

Año X Y Z
1992 6539299000000.00 130848714 0.00
1993 6878718000000.00 132277931 6539299000000.00
1994 7308755000000.00 134617700 6878718000000.00
1995 7664060000000.00 136503918 7308755000000.00
1996 8100201000000.00 138422632 7664060000000.00
1997 8608515000000.00 140843776 8100201000000.00
1998 9089168000000.00 142834606 8608515000000.00
1999 9660624000000.00 144820396 9089168000000.00
2000 10284779000000.00 146767599 9660624000000.00
2001 10621824000000.00 147741226 10284779000000.00

ANALIZANDO PBI Y PEA:

PBI PEA

Media 8.47559E+12 Media 139567849.8

Error típico 4.48927E+11 Error típico 1894139.566
Mediana 8.35436E+12 Mediana 139633204
Moda #N/A Moda #N/A
Desviación estándar 1.41963E+12 Desviación estándar 5989795.234
Varianza de la muestra 2.01535E+24 Varianza de la muestra 3.58776E+13
Curtosis -1.28107994 Curtosis -1.40231284
Coeficiente de asimetría 0.203773953 Coeficiente de
asimetría -0.06511575
Rango 4.08253E+12
Rango 16892512
Mínimo 6.5393E+12
Mínimo 130848714
Máximo 1.06218E+13
Máximo 147741226
Suma 8.47559E+13
Suma 1395678498
Cuenta 10
Cuenta 10
 CALCULAMOS LOS COEFICIENTES DE VARIABILIDAD:
Ya que la muestra es menor de 30 datos, calculamos los coeficientes de variabilidad para
identificar el ETC el cual utilizaremos para el cálculo de las elasticidades.

Variable Desviación Estándar Promedio CV ETC

PBI 1.41963E+12 8475594300000.00 0.167496305 meda
PEA 5989795.234 139567849.80 0.042916726 media

Para el modelo de expectativas adaptativas:

PBI t= -22.93621+2.070456PEA+0.466775PBI (t-1)

α2= 1-ϒ= 0.466775 ENTONCES ϒ = 0.533225

αo ϒβo= -22.93621 ENTONCES βo = -43.014131
α1 ϒβ1= 2.017456 ENTONCES β1 = 3.783498523

Mediana de los Rezagos Esto significa que cuando esta

por alcanzase casi un año ya se
0.301029996 0.909751884 ha absorbido o acumulado un
-0.330892412 50% de impacto

rezagos medios
Esta es la probabilidad que por
0.466775 0.8753809 término medio se va
acumulando en cada retardo
0.533225

ELASTICIDADES
Se verifica que la Elasticidad de
ELASTICIDAD DE ELASTICIDAD DE Largo Plazo es mayor que la de
CORTO PLAZO LARGO PLAZO corto plazo.

3.32215E-05 6.2303E-05
MULTICOLINEALIDAD:

Se observa que el R cuadrado

es superior a 80% por lo que
decimos que existe presencia
de Multicolinealidad.

Calculando el factor de
incremento de la varianza
vemos que el VIF es mayor a
10 y la tolerancia es cercana a
cero entonces según los datos
mostrados decimos que
existe presencia de
multicolinealidad

CORRELACIÓN:

Existe un alto grado de

correlación entre las variables
independientes, y una vez más
esta dada la presencia de
multicolinealidad.
El Grafico muestra
presencia de
muticolinealidad
entre las variables
logx,log y,log z
 AÑO PBI
1992 6539299000000.00
1993 6878718000000.00
1994 7308755000000.00
1995 7664060000000.00
1996 8100201000000.00
1997 8608515000000.00
1998 9089168000000.00
1999 9660624000000.00
2000 10284779000000.00
2001 10621824000000.00

Se nota que el IC = (-0.62, 0.62)

-En el Autocorrelograma se verifica estacionalidad en el segundo y tercer

rezago.

-EN el autocorrelograma parcial se observa que la serie es NO ESTACIONARIA

Para asegurarse de que el método nos brinda la información correcta sobre la

estacionalidad de la serie se procede a realizar el test de Dickey Fuller

Como puede verse nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores
críticos al 1%,5% y 10 %. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y la serie no
presenta una RAIZ unitaria y la series es ESTACIONARIA.
Aplicando Dickey Fuller al PBI:

Ho: La serie PBI presenta una Raíz Unitaria (La serie no es Estacionaria).

H1: La serie PBI no presenta raíz Unitaria (La serie es Estacionaria).

Como puede verse nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores
críticos al 1%,5% y 10 %. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y la serie no
presenta una RAIZ unitaria y la series es ESTACIONARIA.

Dickey Fuller aplicando tendencia:

Como puede verse nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores
críticos al 1%,5% y 10 %. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y la serie no
presenta una RAIZ unitaria y la series es ESTACIONARIA.

Ho: La serie PBI presenta una Raíz Unitaria (La serie no Estacionaria).
H1: La serie PBI no presenta raíz Unitaria (La serie es Estacionaria).
Como puede verse nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores
críticos al 1%,5% y 10 %. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y la serie no
presenta una RAIZ unitaria y la series es ESTACIONARIA.