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Desempleo Inflacion Tesis PDF
Desempleo Inflacion Tesis PDF
TRUJILLO – PERÚ
2016
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DEDICATORIAS
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AGRADECIMIENTO
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PRESENTACION
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ÍNDICE
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
PRESENTACIÓN
RESOLUCION DE DECANATO DE PLAN DE TESIS Y ASESOR
ÍNDICE
RESUMEN
ABSTRACT
I. INTRODUCCIÓN 1
1.1 Antecedentes del Estudio 3
1.2 Justificación del Problema 5
1.3 Planteamiento del Problema 6
1.4 Marco Conceptual 6
1.5 Marco Teórico 8
1.6 Formulación de la Hipótesis 18
1.7 Determinación de los Objetivos 18
III. RESULTADOS 23
IV. DISCUSIÓN 43
V. CONCLUSIONES 44
VI. RECOMENDACIONES 46
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 47
VIII. ANEXOS 49
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RESUMEN
tasa de desempleo y la tasa de inflación para el Perú; se utilizó datos anuales extraídos
del Banco Central de Reserva del Perú y del Instituto Nacional de estadística e
informática (INEI) para el periodo 1995 – 2015. Para determinar la relación entre
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ABSTRAC
Presently wok describes a research work that has the propouse determite the relation
between unemployment rate and inflation rate in Peru, it was used anual files extracted
form the central reserve bank of Peru and the national insitute of statistic and
information from 1995 – 2015, to determite the relation between unemployment and
backlogs
In conclusión, it was found a negative and inverse long term relation between
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I. INTRODUCCIÓN
Hablar de inflación y desempleo en nuestro país, implica referirse a los manejos que
se le ha ido dando en política fiscal y monetaria, y a los resultados que estos han
tenido a lo largo de nuestra historia. La economía peruana ha ido evolucionado y
experimentado altas tasas de inflación llegando a una hiperinflación al final de la
década de los ochenta, provocada por cuantioso déficit presupuestario financiado en
gran parte por la emisión de dinero. A inicios de la década de los noventa la
economía peruana comenzó a dar brotes de mejoría como resultado de las reformas
estructurales implementadas, reduciéndose notablemente el índice inflacionario, se
pudo declarar al Perú como “País elegible" obteniéndose nuevos créditos del Banco
interamericano de Desarrollo (BID), para atraer nuevas inversiones extranjeras. A
partir del año 2000 específicamente el año 2002 nuestro país ha presentado a través
del Banco Central de Reserva (BCRP), metas explicitas de inflación (2% con un
margen de 1%) con énfasis en la estabilidad del nivel general de precios, sin
embargo, estas acciones no han incidido en el dinamismo económico para el
fomento de la productividad, la inversión y de esta manera promover la creación de
fuentes de empleo; en este contexto, el presente estudio realiza una síntesis histórica
del periodo 1995 - 2015 sobre la inflación y el desempleo y la repercusión que estas
variables llevan a la economía del país.
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Dos años después Paul Samuelson y Robert Solow aplicaron esta teoría para la
economía norteamericana (1900 - 1960) encontrando la misma relación negativa
entre la inflación y el desempleo (Blanchard 2000).
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Guazumba (2015), encontró para Ecuador periodo 2000 - 2011, a partir de los
indicadores relacionados con la NAIRU, como sistema o herramienta en la elaboración
de políticas de empleo y la utilización de un modelo de desempleo estructural, basado
en el filtro de Hodrick y Prescott; los resultados obtenidos, detallan que la curva de
Phillips, al menos para el periodo de su estudio 2003 (junio) y 2006(octubre) se
demuestra una relación inversa entre un incremento de la inflación y una disminución
en el desempleo, es decir que a mayor empleo se incrementó la capacidad de pago de
los trabajadores ecuatorianos y esto elevo la inflación no así en los periodos del
2000(enero) – 2003(junio) y 2006(octubre) - 2011(diciembre) donde la relación teórica
de la NAIRU no se aplica al sistema económico ecuatoriano dado que existió un
proceso inflacionario y un incremento en el desempleo pero que se vinculaban debido a
los procesos de crisis que mantuvo en dichos periodos Ecuador. Sin embargo este
análisis se puede utilizar como medio estadístico y referencial del desempleo en
Ecuador, contribuyendo así, a los estudios que se han hecho sobre el mismo, en el
Ecuador.
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Burgos (2011), realizó un estudio para la economía del Perú, utilizando un método
deductivo sobre los hechos ocurridos en forma literal y en cuadros estadísticos del
Producto Bruto Interno (PBI), niveles de desempleo e inflación, y un modelo de series
de tiempo con una regresión lineal simple econométrica dividido en dos tramos
diferenciados, el primero de 1980-1996 y un segundo de 1997-2010, esto debido a que,
la economía peruana ha sufrido situaciones de inflación atípicas a lo largo de su historia
con un alto grado de dispersión, con picos muy diferenciados, los datos fueron extraídos
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y del Instituto Nacional de Estadística e
informática (INEI). Una de las conclusiones es que a lo largo del primer periodo 1980-
1996 se evidencia una curva de Phillips gracias a la influencia del nivel de desempleo
sobre un nivel de inflación anterior. Para periodos posteriores 1997- 2010 se evidencia
una relación inversa a corto plazo entre desempleo e inflación teniendo como supuesto
que la inflación responde a su vez a la inflación del periodo anterior debido a que los
agentes no responden de manera automática a la variación sola del desempleo.
Silva (2008), hizo un análisis para Perú periodo 1993 – 2006 sobre la estimación de la
tasa natural de desempleo (NAIRU), la relación existente entre inflación y desempleo,
encontrando que la tasa de desempleo nacional está por debajo de la tasa natural de
desempleo, mostrándose así alguna evidencia a favor de que puede haber presiones
inflacionarias. Mediante un modelo simple econométrico bivariado encontró una
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1.2 Justificación
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1.4.1.9 Política monetaria: son las acciones de política económica que los
bancos centrales dirigen para alcanzar unos objetivos
macroeconómicos concretos, a través del control de una serie de
factores, como la masa monetaria o el coste del dinero (tipos de
interés). Los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como
variable para regular la economía.
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gw = – ε (u – u*) (2)
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Fuente: Dornbush Rudiger, Fischer, Startz. Macroeconomía, Décima Edición, Mc Graw Hill
2002
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π = πe – ε (u – u*) (4)
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Fuente: Dornbush Rudiger, Fischer, Startz. Macroeconomía, Décima Edición, Mc Graw Hill
2002.
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Fuente: Parkin Michael, Loria Eduardo. Macroeconomía, Novena Edición, Pearson 2010
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Fuente: Parkin Michael, Loria Eduardo. Macroeconomía, Novena Edición, Pearson 2010
B C
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2.1.1 Población
Series anuales de tasa de inflación publicada por el BCRP desde
1901 – 2015 y tasa de desempleo del Perú publicada por el INEI
desde 1980 – 2015.
2.1.2 Muestra
Series anuales de Tasa de Inflación y Tasa de desempleo en el Perú
para el periodo 1995 – 2015 obtenidas mediante muestreo por
conveniencia.
2.1.3 Metodología
El diseño de investigación será no experimental debido a que las
variables son estudiadas en su contexto real, sin ser objeto de
alguna modificación.
Longitudinal porque se analiza estas variables durante un periodo
específico, que corresponde al periodo 1995 – 2015. Finalmente es
correlacional porque el análisis busca establecer el nivel de
significancia que hay entre las variables analizadas en un
determinado período de tiempo el cual es observado a través de
datos estadísticos de modo que refleje el comportamiento de los
hechos.
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Dónde:
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( )
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III. RESULTADOS
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Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI y OIT, periodo 1995 – 2000,
Consultado el 11/11/15. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice tematico/ocupación-y-
vivienda/; http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-ro
lima/documents/publication/wcms_186248.pdf
El año 2000 nuestro país paso por un gobierno de transición encabezado por el
Presidente Valentín Paniagua Corazao hasta julio 2001, año donde la
presidencia del país fue asumida por el señor Alejandro Toledo Manrique, para
ese entonces el entorno económico estaba envuelto por crisis económicas
envueltas por privatizaciones, por lo que hubo la necesidad de definir metas
fiscales en concordancia con el FMI impulsándose a la vez políticas sociales.
La baja presión tributaria heredada de la administración anterior, alcanzaba
apenas al 13% del PBI, con la cual no era posible mejorar el gasto social ni
hacer grandes inversiones públicas. La solución a este problema fue la de atraer
más capitales privados a través de las privatizaciones y concesiones, e
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Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI y OIT, periodo 2001 – 2005,
Consultado el 11/11/15. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice tematico/ocupación-y-
vivienda/; http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-ro
lima/documents/publication/wcms_186248.pdf
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Desde julio del 2006 la presidencia del país fue asumida por el señor Alan
García Pérez un segundo periodo después de su primer gobierno 1985-1990,
este gobierno heredó una cuenta fiscal saneada, el país se encontraba creciendo
gradualmente, la inflación era la más baja de la región.
El crecimiento PBI en 2006 fue de casi el 8% y para los dos años siguientes, la
cifra varió cerca al 9%; por efectos de la crisis mundial, en el 2009 crecimos en
1,12%.
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Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI y OIT, periodo 2006 – 2010,
Consultado el 11/11/15. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice tematico/ocupación-y-
vivienda/; http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-ro
lima/documents/publication/wcms_186248.pdf
Desde julio del 2011 la presidencia del país fue asumida por el señor Ollanta
Humala Tasso, durante su gestión según Banco Mundial en su artículo (Perú
Panorama general), la tasa de crecimiento promedio del PIB fue del 5,9%, en
un entorno de baja inflación (2,9% en promedio).
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Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI y OIT, periodo 2011 – 2015,
Consultado el 11/11/15. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice tematico/ocupación-y-
vivienda/; http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-ro
lima/documents/publication/wcms_186248.pdf
La inflación medida por el IPC en el Perú para el año 1995 fue 11.1%, se
mantuvo una notoria tendencia decreciente para años posteriores gracias a la
aplicación del programa de estabilización de precios iniciado en 1990 por el
Banco Central de Reserva quien a la vez implemento una política cambiaria
con el fin de evitar fluctuaciones excesivas en la tasa de cambio.
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Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el BCRP, periodo 1995 – 2000,
Consultado el 11/11/15. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-
historicos.html
Cabe mencionar que para el año 2000, año electoral, la economía se recuperó
por efecto del ciclo económico de origen político, es decir por aumento del
consumo corriente del gobierno, con recursos ordinarios y con los recursos de
las privatizaciones, y un incremento de las exportaciones.
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Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el BCRP, periodo 2000 – 2005,
Consultado el 11/11/15. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-
historicos.html
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La inflación durante este periodo estuvo relacionada con la banda objetivo del
Banco Central de Reserva del Perú, siendo una de las más bajas de América
Latina.
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Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el BCRP, periodo 2006 – 2010,
Consultado el 11/11/15. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-
historicos.html
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La inflación se acrecentó por encima del rango meta (1% – 3%) debido a la
depreciación del tipo de cambio que se tradujo en un incremento de las tarifas
de electricidad y los precios inmobiliarios.
Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el BCRP, periodo 2011 – 2015,
Consultado el 11/11/15. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-
historicos.html
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Para ello realizamos los análisis gráficos de ajuste donde se observa la relación
negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, la pendiente de la
curva es lógicamente negativa, mostrando variaciones proporcionales entre
ambas variables y una tendencia decreciente, pues a mayor tasa de desempleo
en el mercado, menor tasa de inflación.
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Fuente: En base a los datos anuales proporcionados por el INEI, OIT y BCRP, periodo
1995–2015, Consultado el 11/11/2015. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice
tematico/ocupación-y-vivienda/, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-
ro lima/documents/publication/wcms_186248.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
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b) Test de normalidad:
1 Jarque-Bera 1.218305
Probability 0.543812
0
-3 -2 -1 0 1 2 3 4
Fuente: En base a los datos proporcionados en EViews 9.0
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b) Test de Autocorrelación:
La autocorrelación es uno de los grandes problemas que aquejan a los
modelos autorregresivos para poder enfrentarla tenemos dos opciones: la
prueba h de Durbin y la prueba de Breusch-Godfrey (BG), también
conocida como prueba de multiplicador de Lagrange (LM). En el caso de
la primera prueba como se trata de una prueba de muestras grande, su
aplicación en muestras pequeñas no se justifica del todo. Se ha sugerido
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IV. DISCUSIÓN
Por lo tanto los resultados obtenidos, esta de acorde con la teoría mencionada
en nuestro marco teórico y con los antecedentes empíricos nacionales
considerados.
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V. CONCLUSIONES
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VI. RECOMENDACIONES
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Referencias Virtuales
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VIII. ANEXOS
La estimación del modelo VEC a partir del cual se concluye que, en el largo
plazo, existe evidencia para que la curva de Phillips se cumpla.
Se ha estimado un modelo de corrección de errores que vincula el
comportamiento de largo plazo con el comportamiento de corto plazo.
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DESEMPLEO(-1) -0.315843
(0.09178)
[-3.44149]
Error Correction: D(INFLACION) D(DESEMPLEO)
CointEq1 -0.475317 0.020337
(0.11797) (0.05294)
[-4.02925] [ 0.38415]
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1 6.498012 0.1649
2 9.093967 0.0588
3 2.231888 0.6932
4 2.448426 0.6539
5 2.974809 0.5620
6 0.926124 0.9208
7 10.24752 0.0365
8 2.767883 0.5974
9 10.77832 0.0292
10 0.675671 0.9543
11 7.340288 0.1190
12 3.913942 0.4178
Para analizar el resultado de esta prueba habrá que leer la probabilidad del
estadístico LM con doce rezagos. Es importante recordar que la hipótesis nula
de este test es ausencia de autocorrelación hasta el retardo de orden h y la
hipótesis alternativa es la existencia de autocorrelación hasta el retardo de
orden h, por tanto, la probabilidad para aceptar la hipótesis nula deberá ser
mayor a 5%.
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En este caso la probabilidad del último retardo (12) es 0.4178, lo cual indica la
ausencia de autocorrelación hasta el retardo de orden 12.
1 1.251604 2 0.5348
2 1.379840 2 0.5016
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En primera instancia, los primeros cuadros que reporta la prueba son los
coeficientes de Skewness y Kurtosis. La Jarque – Bera es una prueba que
considera las otras dos, por tal motivo, la lectura de la prueba de normalidad se
realiza en el último cuadro reportado. Los resultados remarcados de color rojo
indica la probabilidad del estadístico de la prueba por ecuación. En la columna
component se hallan las ecuaciones del modelo. Para nuestro modelo 1
representa la ecuación de inflación y 2 representa la ecuación de desempleo.
Joint es el resultado de la prueba en su conjunto, la cual está marcado con
negrita.
Como se puede observar en el cuadro anterior, el modelo en la prueba conjunta
no tiene problemas, ya que la probabilidad es mayor a 0.05. Además,
encontramos que las pruebas individuales realizadas ecuación por ecuación nos
lleva a aceptar la hipótesis nula (residuos son normales).
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