Chuletario de Estadística (no vale en el examen con enmiendas) 1 Chuletario de Estadística (no vale en el examen con enmiendas) 2

1 ⎛ x−µ ⎞
2
− ⎜
∑ ( x − x )( y ∑x y
1 ⎟
− y) Normal f(x) = N ( x; µ , σ 2 ) = e 2⎝ σ ⎠

σ 2π
i j i j

Covarianza muestral Cov( x, y ) = sxy = m11 = i, j

= i, j
− xy
n n
⎧ λ r r −1 − λ t ∞
⎪
∫
Cov( x, y ) t e t>0
Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson rxy = Gamma: f (t ) = ⎨ Γ( r ) , con Γ(r ) = x r −1e − x dx
sx s y ⎪0 t≤0
0
⎩

⎧ sxy rxy sx s y sy
⎧λ e − λ t
⎪a = 2 = 2
⇒ a= rxy
Exponencial: f (t ) = ⎨
t>0
donde λ > 0
⎪ sx sx sx
t≤0
Recta de Regresión: ⎨ ⎩0
⎪b = y − sxy x ⇒ b= y −
sy
rxy x
⎪ 2
⎩ sx sx
⎪⎧λ r (λt ) r −1 e − ( λ t ) t >0
r

Weibull: f (t ) = ⎨
⎪⎩0 t≤0
E [ g ( X )]
Desigualdad de Markov: P [ g ( X ) > k ] ≤ .
k
n 1
χ 2 (n) es una gamma de parámetros r = yλ=
2 2
1
Desigualdad de Tchebychev: P ⎡⎣ X − µ ≤ kσ ⎤⎦ ≥ 1 − 2
k
Error cuadrático medio de un estimador a ECM (θˆ) = E ⎡⎣(θˆ − θ ) 2 ⎤⎦
⎛ n⎞
Binomial: p ( x) = P( X = x) = B( x;n, p) = ⎜ ⎟ p x q n − x con x = 0,1,..., n . −1
⎝ x⎠ ⎧⎪ ⎡⎛ ∂ ln f ( X ;θ ) ⎞ 2 ⎤ ⎫⎪
Cota de Cramer-Rao: V (θˆc ) ≥ ⎨nE ⎢⎜ ⎟ ⎥⎬
⎪⎩ ⎣⎢⎝ ∂θ ⎠ ⎦⎥ ⎪⎭
⎛ k ⎞ ⎛ N − k ⎞ ⎛ Np ⎞ ⎛ Nq ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
x n − x ⎠ ⎝ x ⎠⎝ n − x⎠
Hipergeométrica: p ( x) = P( X = x) = H ( x; N , n, k ) = ⎝ ⎠ ⎝ = (n1 − 1) s1 + (n2 − 1) s2
2 2
⎛N⎞ ⎛N⎞ Estimación media ponderada de las varianzas muestrales: s p =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ n1 + n2 − 2
⎝ ⎠
n ⎝n ⎠

P ⎛⎜ ⎞ = P(error de tipo I) = α
⎛ n + x − 1⎞ n x rechazar H 0
Binomial negativa: p( x) = P( X = x) = BN( x;n, p ) = ⎜ ⎟p q . ⎝ H 0 es cierta ⎟⎠
⎝ x ⎠

P ⎛⎜ ⎞ = P(error de tipo II) = β (θ )

aceptar H 0
Multinomial: p(x1 , x2 ,..., xk )= P(X 1 = x1 , X 2 = x2 ,..., X k = xk ) =
n!
p1x1 p2x2 ... pkxk ⎝ H 0 es falsa ⎟⎠
x1 ! x2 !...xk !

Potencia de un contraste p(θ ) = 1 − β (θ )

e − λ t (λ t ) x
Poisson: p( x) = P ( X = x) = P( x; λ t ) =
x! k
(Oi − Ei ) 2
Contraste de la χ 2 de bondad de ajuste: χ 0 = ∑ → χ 2 (k − r − 1)
2

i =1 Ei
⎧ 1
⎪ si a < x < b
Uniforme: f ( x) = U( x;a, b ) = ⎨ b − a
⎪⎩0 resto
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⎧0 x < x(1) obtiene la estimación r̂ y λ̂ para el modelo Weibull.

⎪
⎪r ⎛ dj ⎞
Contraste K-S: Con Fn ( x) = ⎨ x( r ) ≤ x < x( r +1) , H 0 : F ( x) = F0 ( x) . Se mira
Estimador de Kaplan-Meier: Sˆ (t ) = ∏ ⎜1 − ⎟ con pˆ 1 = n1 − d 1 , pˆ 2 = n 2 − d 2 ,
⎪n ⎜
t j <t ⎝ n ⎟ n1 n2
j ⎠
⎪⎩1 x ≥ x( n )
np − d p
Dn = max Fn ( x) − F0 ( x) en las tablas. …, pˆ p = y Sˆ ( p) = Sˆ ( p − 1) pˆ p donde p̂ p es la proporción de supervivientes
np

h k (nij − npi q j ) 2 en al menos p años después de haber sobrevivido p − 1 .

Contraste de la χ 2 de indep. y homogeneidad: ∑∑
i =1 j =1 npi q j
→ χ 2 ( (h − 1)(k − 1) )
Regresión:

Contraste de los signos: de r signos, de toma S + → B(r , 0 '5) si H 0 : m = m0 es cierta. ⎛ σ2 ⎞ ˆ ⎡ σ2 ⎛ x 2 ⎞⎤ (n − 1) SY − (n − 2) Sres

2 2

aˆ → N ⎜ a, 2 ⎟
, b → N ⎢b, ⎜1 + 2 ⎟ ⎥ y F = 2
→ F (1, n − 2) .
⎝ nS x ⎠ ⎣⎢ n ⎝ S x ⎠ ⎥⎦ S res
Contraste de los rangos con signo W: di = xi − m0 , d (1) ≤ ... ≤ d ( r ) y se les asigna un rango
⎛ σ2⎞ n
Estimador de la respuesta media: Yˆi → N ⎜ Yi , ⎟ con nˆi = 2
.
a cada uno, siendo R+ la suma de los rangos de las diferencia positivas. (Tabla) ⎝ nˆi ⎠ ⎛x −x⎞
1+ ⎜ i ⎟
⎝ Sx ⎠
Contraste de la suma de rangos M-W-W: Se ordenan los datos ascendentemente y se
asignan los rangos respectivos. Se rechaza la igualdad de medianas si el mínimo
de Rx o RY es pequeño frente al otro. (Tabla)

Correlación de rangos de Spearman: Se toma ui el rango de xi y vi el de yi . Ver

n
6
T = 1−
n( n 2
− 1)
∑ (u − v )
i =1
i i
2
en la tabla.

Contraste de rachas: Se compara U número de rachas en la tabla.

Fiabilidad:
t

e∫
t

h(t ) =
f (t )
1 − F (t )
, S (t ) = e∫ − h ( u ) du
0
y f ( t ) = h (t )
−
0
h ( u ) du
.

τp p
Prueba sin reemplazo: estimador de la vida media: µˆ = con τ p = ∑ Ti + (n − p)Tp .
p i =1

2τ p
Si p es fijo, sigue una distribución χ 2 con 2p grados de libertad.
µ
p

1
∑t r
ln t i + (n − p )t rp ln t p
1 1 p
− ∑ ln t i = 0
i

De λ = r
y i =1
− se
1⎡ r ⎤
p p
r p i =1
⎢∑ t + (n − p )t p ⎥
r

p ⎣ i =1 i
∑ t ir + (n − p)t rp
⎦ i =1