EJERCICIO 9.

1
MODELO:

Vt = β0 + β1 Pt + ut t = 1, 2, … ,12

Existe autocorrelación por ser

menor a 0.05

Rta/ El bajo valor del estadistico Durbin – Watson sugiere la existencia de una importante autocorrelación en los residuos. Los
problemas que se pueden observar en el termino de error es la presencia de una autocorrelacion de primer grado esto es demostrado
con el estimador Breusch – Godfrey, esto indica que probablemente se esten omitiendo variables.

EJERCICIO 9.2
Rta/ Al igual que en la pregunta anterior el estimador de Durbin-Watson es muy baja lo que significa que existe una
autocorrelación y que el numero total de los ambientadores vendidos por la empresa no solo estaría dependiendo del número de
puntos de distribución (Ft = β0 + β1 Pt + ut) sino de una o más variables explicativas que se estarían omitiendo y por ende
estos resultados del modelo no son fiables.

EJERCICIO 9.3
EJERCICIO 9.4

EJERCICIO 9.5
ESTADISTICO DURBIN WATSON:

ESTADISTICO BREUSH Y GODFREY:

Ambos estadísticos nos demuestran que hay autocorrelación debido a la omisión de variable.
EJERCICIO 9.
Reestimación por el método Cochrane – orcutt
 b. Reespecificacion del modelo, incorporando la variable inicialmente presentada.

c. Lleve a cabo el contraste de la hipotesis de que el coeficiente de la variable Pt es significativo, en los modelos reestimado y
reespecificado.

 HO : La variable Pt no es significativa.
 Ha : La variable Pt es significativa.

d. Realice la predicción puntual del valor de la variable dependiente cuando el número de puntos de distribución de la empresa es
37 (P50 = 37) .Usando el modelo reestimado.