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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA TASA DE VARIACIÓN DIARIA DEL PRECIO DE LA

ACCIÓN GEB Y COLCAP

Por:

DIANA CIFUENTES

JULIANA LÓPEZ MEDINA

Tutor:

OSCAR LEONARDO ACEVEDO

ESTADISTICA II

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESTADISTICA II

BOGOTA D.C.

2019

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TABLA DE CONTENIDO

PORTADA.......................................................................................................................................1

INTRODUCCION ..........................................................................................................................3

OBJETIVOS ....................................................................................................................................5

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS ...............................................................................6

ANALISIS INFERENCIAL DE LOS DATOS ............................................................................10

CONCLUSIONES ........................................................................................................................13

BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................................15

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INTRODUCCIÓN

En la actualidad es de suma importancia estudiar y evaluar distintos parámetros y datos que son

fundamentales para el desarrollo y crecimiento de distintos entes económicos; de este modo la

estadística es una herramienta que nos permite indagar y evaluar datos, a través del estudio del

muestreo. Por ello se precisa que la importancia del muestreo y la estadística inferencial radican

en la consecución de datos que proporcionan información acerca de una población.

Por lo cual podemos afirmar que la estadística descriptiva muestra varios procedimientos para

presentar los resultados de un registro, es decir la numeración completa de los elementos de la

población. Aunque ni el muestre ni la inferencia estadística pueden sustituir el en sí un registro

de datos, son los únicos medios posibles o prácticos para poder obtener información acerca de

una población. Los beneficios del muestreo se hacen más notorios en el muestreo destructivo.

Dado que el propósito del muestreo es indagar algo sobre la población de estudio, cuando se

diseña una muestra, es importante considerar la información que se va a obtener y el grado de

exactitud de lo que se encuentre acerca de la población. Con este propósito es importante que se

analice claramente la obtención de la muestra y los resultados obtenidos a partir de ella,

utilizando los conceptos probabilísticos.

Asimismo la probabilidad constituye el fundamento de la inferencia estadística, rama de la

estadística que se ocupa del uso de los conceptos de la probabilidad para afrontar la

incertidumbre en la toma de decisiones. La inferencia estadística se basa en la estimación, que se

tratará en esta lectura y en la siguiente sobre prueba de hipótesis, en donde se harán inferencias

respecto a las características de la población a partir de la información contenida en las muestras.

En el siguiente trabajo podemos identificar la aplicación de herramientas estadísticas las cuales

nos permiten comparar el índice Colcap frente a una de las 10 acciones con mas valor en el

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mercado, encontraremos las diferentes variaciones de la acción GEB frente al índice de Colcap y

un respectivo análisis sobre su media, desviación y especulaciones acerca del nivel de riesgo de

la acción. Para este ejercicio se tomaron datos reales del mercado de acciones colombianas y se

tratara de demostrar lo bursátil de la acción correspondiente.

Estas herramientas nos permitirán como administradores de empresas un análisis completo y los

medios para evaluar un nuevo proyecto, una nueva inversión determinando así el nivel de riesgo

de la misma a fin de generar ganancias y minimizar las perdidas. También fortalece los

conocimientos de los estudiantes a través del uso de herramientas ofimáticas como el excel que

son básicos y necesarios para cualquier labor que se desempeñe.

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OBJETIVOS

Objetivo general:

Analizar e inferir los datos estadísticos descriptivos de la tasa de variación diaria del precio de la

acción COLCAP Y GEB mediante herramientas como Excel y textos estadísticos de apoyo.

Objetivos específicos:

 Utilizar herramientas de la estadística inferencial para el análisis de datos de distintas

acciones dentro del mercado colombiano.

 Realizan análisis de datos y determinar muestras poblacionales.

 Generar gráficos que permitan analizar los datos individuales de acciones del mercado

de valores colombiano.

 Obtener e interpretar la variabilidad relativa de la tasa de variación diaria del precio de

la acción asignada.

 Realizar la estimación y comparación de dos medias poblacionales mediante la

construcción de un intervalo de confianza.

 Ubicar el valor de la distribución muestra de acuerdo con los datos y la media

poblacional.

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ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS

1. Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de la

acción que le corresponda, contra la tasa de variación diaria del índice COLCAP.

 El gráfico nos permite identificar que existe una correlación lineal entre el índice

COLCAP y la empresa GEB, la cual se encuentra al alza levemente, es pertinente

mencionar que de acuerdo al coeficiente de correlación la relación lineal es débil

pues es de 0,27 (Esto se puede identificar con los puntos de dispersión por ejemplo

que se encuentran en 3,56 y 6,15 de la tasa de variación de GEB frente a -0,02 y 1,07

respectivamente en el índice de COLCAP.

 De acuerdo con las variaciones positivas de GEB que en la mayoría de las ocasiones

han resultado mayores al índice de COLCAP se podría inferir que esta empresa es

una de las más activas y representativas del mercado.

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2. Muestre y analice los histogramas individuales de la tasa de variación diaria del precio de

la acción que le corresponda, y de la tasa de variación diaria del índice COLCAP.

 En el Histograma de GEB se puede identificar que la distribución es asimétrica y

con un sesgo a la derecha, es pertinente resaltar que a pesar de que en algunos

días las fluctuaciones positivas fueron bastante altas estas se dan de manera

esporádica y en su mayoría el crecimiento porcentual no fue mayor a 1. Por lo

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cual es pertinente identificar que variables están afectando y generando días

excelentes para la compra de las acciones y días en que tasa porcentual es mucho

menor que el índice COLCAP.

 En el histograma de COLCAP se evidencia que la distribución es

asimétrica con un sesgo hacia la izquierda. Sin embargo, se diría que tiene un

comportamiento normal. Se identifica que el promedio de variación del índice

está en el rango de (-0,24 y 0,05) con aproximadamente 110 datos. Es pertinente

identificar qué factores macroeconómicos están afectando el mercado para que el

promedio este cerca de un rango negativo.

3. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del botón

“Datos” de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria del precio de la acción

que le corresponda, como para la tasa de variación diaria del índice accionario COLCAP.

Variación Índice COLCAP Variación Precio diario GEB


(X) (Y)

Media 0.024982857 Media 0.02885086


Error típico 0.028703268 Error típico 0.03426057
Mediana 0.035735038 Mediana 0
Moda #N/A Moda 0
Desviación estándar 0.706590284 Desviación estándar 0.84339481
Varianza de la muestra 0.49926983 Varianza de la muestra 0.71131481
Curtosis 1.513765167 Curtosis 6.69153486
-
Coeficiente de asimetría 0.448006119 Coeficiente de asimetría 0.5158137
Rango 4.965950197 Rango 9.27351015
- -
Mínimo 2.849324505 Mínimo 3.13315927
Máximo 2.116625691 Máximo 6.14035088
Suma 15.13961111 Suma 17.4836226
Cuenta 606 Cuenta 606

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 La dispersión en cuanto al rango de GEB es bastante alta puesto que el valor mínimo

es de -3,13 y el valor máximo de 6,14 demostrando que existe bastante dispersión en

estos dos puntos comparada con el rango de variación de índice de COLCAP. Sin

embargo, es pertinente afirmar que solo basándonos en este rango la descripción puede

ser distorsionada. Por lo cual es importante apoyarnos de variables como la desviación

estándar y la varianza. Ratificando así que existe una correlación línea débil.

 La media en cuanto a COLCAP y GEB no varía significa mente (únicamente 0,003)

esto se podría ver de manera positiva teniendo en cuenta el mercado bursátil y los

diferentes inconvenientes que ha tenido Colombia a nivel macroeconómico. Es

positivo que esta media y que los últimos meses están en alza.

4. Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la tasa de variación diaria del precio de la

acción que le corresponda, y del índice accionario COLCAP. Escriba la interpretación en

el contexto del caso, Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft

Word Documento

Variación Colcap 1.148919

Variación GEB 1.187506

Ambos índices reflejan que hay poca volatilidad en el mercado de acciones y la variación en

Colca, aunque sea leve es menor que la de GEB

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SEMANA 2

ANALISIS INFERENCIAL DE LOS DATOS


a) Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda

se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento

para la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda.

Escriba la interpretación en el contexto del caso, Utilizando la opción de Excel

Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento.

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% está dado por


𝜎 𝜎
𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ µ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2
√ 𝑛 √𝑛

Para la tasa de variación del precio de la acción Geb, se tiene que

𝑥̅ = 0.03 , 𝜎 = 0.84 y 𝑛 = 606

Con un nivel de confianza α= 0.05 se tiene que 𝑧𝛼/2 = 1.96

Luego reemplazando los datos en la ecuación anterior se encuentra el intervalo requerido:

0.84 0.84
0.03 − (1,96) ≤ µ≤ 0.03 − (1,96)
√606 √606

−0.03688 ≤ 𝜇 ≤ 0.09688

Por consiguiente, se tiene un 95% de seguridad que la tasa promedio de variación diaria del

precio de la acción Ecopetrol se encuentra entre [-0.03688, 0.09688].

b) Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye normal,

construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para la tasa

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promedio de variación diaria del índice COLCAP y. Escriba la interpretación en el

contexto del caso, Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word

Documento

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% está dado por


𝜎 𝜎
𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ µ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2
√ 𝑛 √𝑛

Para la tasa de variación diaria del índice Colcap

𝑥̅ = 0.02 , 𝜎 = 0.71 y 𝑛 = 606

Con un nivel de confianza α= 0.05 se tiene que 𝑧𝛼/2 = 1.96

Luego reemplazando los datos en la ecuación anterior se encuentra el intervalo requerido:

0.71 0.71
0.02 − (1,96) ≤ µ≤ 0.02 + (1,96)
√606 √606

−0.03652 ≤ 𝜇 ≤ 0.07652

Por consiguiente, se tiene un 95% de seguridad que la tasa promedio de variación diaria del

índice Colcap se encuentra entre [-0.03652, 0.07652].

c) Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia

poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa

promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda. Escriba la

interpretación en el contexto del caso, Utilizando la opción de Excel

Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento

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Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% para 𝜇1 − 𝜇2 es

𝜎12 𝜎22 𝜎12 𝜎22


(𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) − 𝑧𝛼 √ + ≤ 𝜇1 − 𝜇2 ≤ (𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) − 𝑧𝛼 √ +
2 𝑛1 𝑛2 2 𝑛1 𝑛2

De donde se tiene

Colcap

𝑛1 = 606

𝜎1 = 0.71

𝑥̅1 = 0.02

Geb

𝑛2 = 606

𝜎2 = 0.84

𝑥̅ 2 = 0.03

Con un nivel de confianza α= 0.05 se tiene que 𝑧𝛼/2 = 1.96

Luego reemplazando los datos en la ecuación anterior se encuentra el intervalo requerido:

(0.71)2 (0.84)2
(0.02 − 0.03) − (1.96)√ + ≤ 𝜇1 − 𝜇2
606 606

(0.71)2 (0.84)2
≤ (0.02 − 0.03) + (1.96)√ +
606 606

−0.0975 7 ≤ 𝜇1 − 𝜇2 ≤ 0.07757

Por consiguiente, se tiene un 95% de seguridad que intervalo de confianza al para la

diferencia poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa

promedio de variación diaria del precio de la acción Geb es [-0.09757, 0.07757]

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CONCLUSIONES

A partir del presente trabajo se concluye que:

 Los datos estadísticos son una herramienta para medir el riesgo y de tal manera tomar

acciones acertadas.

 La media en cuanto a COLCAP y GEB no varío significa mente (únicamente 0,003)

esto se podría ver de manera positiva teniendo en cuenta el mercado bursátil y los

diferentes inconvenientes que ha tenido Colombia a nivel macroeconómico. Es

positivo que esta media y que los últimos meses están en alza.

 En el Histograma de GEB se puede identificar que la distribución es asimétrica y con

un sesgo a la derecha, es pertinente resaltar que a pesar de que en algunos días las

fluctuaciones positivas fueron bastante altas estas se dan de manera esporádica y en su

mayoría el crecimiento porcentual no fue mayor a 1. Por lo cual es pertinente

identificar que variables están afectando y generando días excelentes para la compra

de las acciones y días en que tasa porcentual es mucho menor que el índice COLCAP.

 En el histograma de COLCAP se evidencia que la distribución es asimétrica con un

sesgo hacia la izquierda. Sin embargo, se diría que tiene un comportamiento normal.

Se identifica que el promedio de variación del índice esta en el rango de (-0,24 y 0,05)

con aproximadamente 110 datos. Es pertinente identificar qué factores

macroeconómicos están afectando el mercado para que el promedio este cerca de un

rango negativo.

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 Frente a el índice de COLCAP las variaciones en la acción GEB no fueron

significativas, sin embargo si se tenían picos y dispersión en algunos días.

 De acuerdo con las variaciones positivas de GEB que en la mayoría de las ocasiones

han resultado mayores al índice de COLCAP se podría inferir que esta empresa es una

de las más activas y representativas del mercado.

 Los intervalos de confianza determinaron el grado de variabilidad admisible para las

dos acciones en cuanto a su taza de precios.

 Ambos índices reflejan que hay poca volatilidad en el mercado de acciones y la

variación en COLCAP aunque sea leve es menor que la de GEB

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BIBLIOGRAFIA

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15
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