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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales


Escuela Profesional de Ingeniería Estadística
Introducción al Análisis Actuarial - B - 2019-II
LABORATORIO 4

El laboratorio 4 está formado por los temas: primas, reservas, seguros de vida de varias cabezas
y el sistema privado de pensiones. El desarrollo es grupal, máximo de 3 personas. La calificación
del trabajo es en base a: (1) contenido en la documentación de Word o Latex, (2) contenido de
la presentación ppt y (3) claridad en la exposición. Las tablas de mortalidad que se usarán en el
trabajo son SPP-S-2017 y SPP-I-2017, que Uds. actualizarán al 2019. Los ejercicios están basados
en los libros de Hugo Palacios, A. Gil y articulo de J. Bertolotto. En las clases siguientes se harán
consultas sobre el trabajo.

1. Tabla de Mortalidad Actualizada


La SBS emitió la resolución N°886-2018 el 7 de marzo de 2018, en la cual reemplaza las
tablas de mortalidad para rentistas titulares (RV-85-H y RV-85-M), sobrevivientes (B-85-H y
B-85-M) e inválidos (MI-85-H y MI-85-M) por las tablas SPP-S-2017 y SPP-I-2017 (hombres
y mujeres), conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS:
➢ SPP-S-2017(hombres y mujeres sanos) tratándose de pensionistas por jubilación,
jubilación anticipada y beneficiarios en reemplazo de las actuales tablas de
mortalidad RV-85 y B-85 para hombres y mujeres.
➢ SPP-I-2017(hombres y mujeres con la condición de invalidez) tratándose de
pensionistas por invalidez parcial y total en reemplazo de las actuales tablas de
mortalidad MI-85 para hombres y mujeres.
Las tablas de mortalidad SPP-S-2017 y SPP-I-2017 tienen como año base el 2017, y es
necesario actualizarlas para el presente año, 2019, usando los factores de mejoramiento
(𝑝𝑟𝑜𝑦)
“Aax”. Las probabilidades de mortalidad se actualizan usando la fórmula: 𝑞𝑥 =
(2017) 𝑡
𝑞𝑥 ∗ (1 − 𝐴𝑎𝑥) , donde 𝑡 son los años transcurridos desde el año base.

2. Primas y Reservas.
2.1. (4 pts.) Un hombre de 35 años contrató un seguro de vida entera cuya vigencia se inicia
cuando haya cumplido los 50 años de edad, por un capital de 40000 soles. Se
comprometió a pagar primas anuales hasta cumplir los 60 años inclusive. ¿Cómo se
comporta la variable de perdida 𝐿𝑥 ? ¿Cuál es la prima basada en el principio de
equivalencia actuarial? Calcular la reserva matemática para distintos periodos ℎ.
Grafique.
2.2. (3 pts.) Un hombre de 45 años deposita desde hoy 4000 soles anuales hasta cumplir
los 57 años de edad, con el propósito de que el fondo acumulado le permita percibir
una renta anual 𝑅 hasta su muerte, comenzando 5 años más tarde del ultimo depósito.
Al 8% de interés, hallar el valor de 𝑅. Calcular la reserva.
2.3. (2 pts.) Una persona de 40 años de edad contrata un seguro tal que cada año su capital
asegurado se incremente en un 5% constante debiendo cesar este crecimiento
después de 15 años, pero el seguro se mantendrá en adelante por el capital alcanzado.
¿Qué prima nivelada debe pagar?
2.4. (3 pts.) Una persona de 40 años de edad toma un seguro dotal a 20 años por 20000 y
30000 soles para el caso de fallecimiento y de vida, respectivamente. Si la compañía
de seguros le permite pagar el 20% de la prima única al contado y el resto a plazos,
comenzando el primer pago anual desde que el asegurado cumpla los 45 años y por
todo el tiempo de la vigencia del seguro, calcular los pagos que tiene efectuar dicha
persona mediante el principio de equivalencia actuarial. Analice la variable de perdida
𝐿𝑥 y cuanto es la duración matemática.

3. Primas de Varias Cabezas.


3.1. (3 pts.) Un matrimonio solicita un seguro dotal (mixto simple) tal que si se produce el
primer fallecimiento antes de 𝑛 años se produce el pago de 50000 soles al final del año
de fallecimiento y, además, un pago de 40000 soles si llegan con vida a los 𝑛 años.
Calcule las primas niveladas si los pagos son anuales y anticipados hasta un periodo de
𝑝 años (𝑝 < 𝑛). Las edades actuales del esposo y la esposa 𝑥1 y 𝑥2 , respectivamente.
Ayuda: defina el tipo de grupo 𝑢 y vea el libro de A. Gil.
3.2. (2 pts.) Del matrimonio de la pregunta anterior calcule la prima única pura de un
seguro de vida temporal si el grupo se extingue cuando fallecen los dos esposos.
3.3. (2 pts.) Para el mismo matrimonio de la pregunta anterior calcule las primas de una
renta de supervivencia, dadas en el ejemplo 41 del libro de A. Gil. Explique el significado
de este tipo de renta.

4. Sistema Privado de Pensiones.


El sistema privado de pensiones otorga dos clases de beneficios: (1) pensiones de jubilación
o renta vitalicia al cese laboral del trabajador afiliado, y (2) seguros previsionales por
invalidez, sobrevivencia y sepelio. Basándose en la teoría del sistema privado de pensiones
del capítulo 11 del libro de H. Palacios, responda las siguientes interrogantes usando las
tablas de mortalidad SPP-S-2017 y SPP-I-2017 actualizadas, y manteniendo los mismos
valores de los factores de pensión dados en el libro.
4.1. (3 pts.) Calcular el capital adicional para cubrir el pago de pensiones de sobrevivencia
de un afiliado que fallece a los x años, con una remuneración promedio de 1200 soles
mensuales, dejando una mujer de 𝑦1 años, un hijo inválido de 𝑦2 años, un hijo sano de
𝑦3 años y una hija sana de 𝑦4 años. Además, posee una cuenta de capitalización
individual (CCI) de 30000 soles y un bono de reconocimiento (BR) de 20000 soles, éste
último por el cambio desde el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) al Sistema Privado
de Pensiones (SPP).
4.2. (2 pts.) Un trabajador afiliado a una AFP del medio local decide jubilarse a sus 65 años,
siendo el monto de su cuenta de capitalización individual y el bono de reconocimiento
dado por CCI+BR. Calcule la pensión de jubilación mensual del trabajador bajo el
principio de equivalencia.
4.3. (3 pts.) Una persona de 65 años desea jubilarse con CCI+BR para pensiones anuales
anticipadas. Calcule la distribución de la variable pérdida 𝐿𝑥 para los tres casos:
a. Pensiones constantes
b. Pensiones con progresión aritmética.
c. Pensiones con progresión geométrica. Utilice la inflación promedio como
referencia de crecimiento.
4.4. (3 pts.) Suponiendo pagos anuales de la pensión de jubilación para una persona de 65
años,
a. Replique el cuadro 3 del artículo de J. Bertolotto e identifique el factor acumulado
en la edad correspondiente a la esperanza de vida, y cuánto representa éste al
factor acumulado de la edad límite. ¿Qué significa todo esto?
b. Una de las críticas al SPP es la utilización de tablas de mortalidad con edades
límites de 110 años. ¿Cree Ud. que reducir la edad límite pueda mejorar las
pensiones de jubilación? Realice un análisis con varias edades, inclusive con la
esperanza de vida, y como ésta se relaciona con el riesgo de longevidad.

Bibliografía:
• Newton Bowers et.al. Actuarial Mathematics.
• David C. M. Dickson. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks.
• H. Gerber. Life Insurance Mathematics.
• J. A. Gil. Matemática de los Seguros de Vida.
• Hugo Palacios. Introducción al Cálculo Actuarial. 1996.
• http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/tmortalidad/RES_SBS_886-2018.pdf
• tablas de mortalidad SPP-S-2017 y SPP-I-2017 :
https://intranet2.sbs.gob.pe/intranet/INT_CN/DV_INT_CN/1768/v1.0/Anexos/Anexo%20
Tablas%20de%20mortalidad%20SPP.pdf
• Juan Bertolotto. Cálculo de pensiones de jubilación en el Sistema Privado de Pensiones:
destapando la caja negra. PUCP. 2015.
• MEF. Los Sistemas de Pensiones en Perú.

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