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  • Practica Finanzas Examen

    Cargado por

    Brian Lacayo Cespedes
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    Practica

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    de 6

    Año IXC IXP IGE AGG IEF

    2004 26.48% 18.96% 24.37% 3.80% 4.13%


    2005 29.48% -6.72% 35.95% 2.28% 2.65%
    2006 20.99% 33.23% 16.41% 3.91% 2.52%
    2007 29.79% 24.77% 33.45% 6.61% 10.37%
    2008 -36.80% -30.88% -42.88% 7.91% 17.91%
    7.87%
    kprom 13.99% 13.46% 4.90% 7.52% Rendimiento de los activos

    Desviación estándar 0.2861 0.3243 0.0229 0.0664 Riesgo de las acciones

    WT*V 0.03233127 0.03702768 -0.0015886 -0.0055089

    Portafolio
    Wportafolio 9.9043% rendimiento del portafolio kprom*W
    Desviación del portafolio 0.0133 WT*Matriz de Varianza * W Riesgo del portafolio
    Volatilidad o riesgo 11.52%

    Matriz de varianza
    0.08185511 0.09206592 -0.0046778 -0.0158864
    V 0.09206592 0.10518316 -0.0052311 -0.0172416
    -0.0046778 -0.0052311 0.00052597 0.00143965

    -0.0158864 -0.0172416 0.00143965 0.00440709

    Matriz de Correlacion
    1 0.99220835 -0.7129205 -0.8364239
    0.99220835 1 -0.7033061 -0.8008064
    -0.7129205 -0.7033061 1 0.94558507
    -0.8364239 -0.8008064 0.94558507 1
    W
    IXC 20%
    IGE 25%
    AGG 15%
    IEF 40%
    100%
    Wtraspuesto 0.2 0.25 0.15 0.4

    ento de los activos


    Matriz de Variación Inversa
    Riesgo de las acciones 7094.021540297 -5340.43790026 -26726.448718 13409.6574
    -5340.43790026 4049.027371725 19913.15374877 -9915.0789
    -26726.448718 19913.15374877 120138.5995271 -57682.083
    13409.65736903 -9915.07887674 -57682.0831461 28617.8548

    kprom*W inver(V)*1n 1 1 1
    Riesgo del portafolio -11563.2077089
    8706.664343508
    55643.22141178
    -25569.6498892

    1nT * inver(V)*1n Denominador


    27217.0281571617

    Rendimiento Optimo de cartera


    Wmv -0.4248519582
    0.3198976866
    2.0444267864
    -0.9394725148
    1

    WmvT -0.4248519582 0.3198976866 2.0444267864 -0.9394725148

    WmvT*V 3.67417E-05 3.67417E-05 3.67417E-05 3.67417E-05

    Wmv*V*WT 0.0060614936 Riesgo por minima varianza


    1n
    1
    1
    1
    1

    1
    Año IXC IXP IGE AGG IEF
    2004 26.48% 18.96% 24.37% 3.80% 4.13%
    2005 29.48% -6.72% 35.95% 2.28% 2.65%
    2006 20.99% 33.23% 16.41% 3.91% 2.52%
    2007 29.79% 24.77% 33.45% 6.61% 10.37%
    2008 -36.80% -30.88% -42.88% 7.91% 17.91%
    7.87%
    kprom 13.99% 13.46% 4.90% 7.52% Rendimiento de los activos

    Desviación estándar 0.2861 0.3243 0.0229 0.0664 Riesgo de las acciones

    WT*V 0.03233127 0.03702768 -0.0015886 -0.0055089

    Portafolio
    Wportafolio 9.9043% rendimiento del portafolio kprom*W
    Desviación del portafolio 0.0133 WT*Matriz de Varianza * W Riesgo del portafolio
    Volatilidad o riesgo 11.52%

    Matriz de varianza
    0.08185511 0.09206592 -0.0046778 -0.0158864
    V 0.09206592 0.10518316 -0.0052311 -0.0172416
    -0.0046778 -0.0052311 0.00052597 0.00143965

    -0.0158864 -0.0172416 0.00143965 0.00440709

    Matriz de Correlacion
    1 0.99220835 -0.7129205 -0.8364239
    0.99220835 1 -0.7033061 -0.8008064
    -0.7129205 -0.7033061 1 0.94558507
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    W
    IXC 20%
    IGE 25%
    AGG 15%
    IEF 40%
    100%
    Wtraspuesto 0.2 0.25 0.15 0.4

    ento de los activos


    Matriz de Variación Inversa
    Riesgo de las acciones 7094.021540297 -5340.43790026 -26726.448718 13409.6574
    -5340.43790026 4049.027371725 19913.15374877 -9915.0789
    -26726.448718 19913.15374877 120138.5995271 -57682.083
    13409.65736903 -9915.07887674 -57682.0831461 28617.8548

    kprom*W inver(V)*1n 1 1 1
    Riesgo del portafolio -11563.2077089
    8706.664343508
    55643.22141178
    -25569.6498892

    1nT * inver(V)*1n Denominador


    27217.0281571617

    Rendimiento Optimo de cartera


    Wmv 0.0567252659
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    0.9432737421
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    WmvT*V 2.30791E-04 2.88062E-04 2.30780E-04 4.56821E-04

    Wmv*V*WT 0.0151914714 Riesgo por minima varianza


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