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Notas de clase de Teoría de Juegos - Marcela Eslava

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IV. JUEGOS ESTÁTICOS DE INFORMACION INCOMPLETA

Son juegos en los cuales al menos uno de los jugadores tiene información incompleta sobre la función objetivo de al menos uno de sus contrincantes.

En muchos ejemplos cada jugador conoce la forma de la función de utilidad de sus contrincantes, pero desconoce algún parámetro de esta. Ese parámetro define por completo al individuo y es conocido como el “tipo”. El tipo de un individuo es conocido sólo por él. Sus contrincantes sólo saben la distribución de ese tipo.

Una interpretación “temporal”

Antes

del

"comienzo

del

Mundo"

El "comienzo

del

Mundo"

" juego"

64444744448 64444744448 6444447444448

" Todo el mundo" conoce Naturaleza

escoge

distribuci

t

(i)

i

ones

i

es

Los

forma

los

jugadores

mueven

de

toda

la informació

n

sobre

el

juego,

excepto

usando

T

. Cada

i

las

simultánea

y se reciben

jugador

pagos.

el " tipo"

de

algunos

individuos

. Sobre

estos

las

tipos

distribuci

se conocen

ones

t

i

a

T

i

informado

del

tipo

que

le

correspond

ió. Sus

contrincan

tes

se quedan

sabiendo

sólo

T

i

.

¿Cuál es el interés en estos juegos?

1. Más realismo.

2. Llevan a resultados diferentes. (Por ejemplo, en una negociación puede que no haya transacción,

en un dupolio de Corunot se producen cantidades diferentes que bajo info. completa).

3. En juegos dinámicos (que sólo veremos más adelante) se genera un proceso de aprendizaje.

Solución de Juegos con Información Incompleta:

En el contexto estático, son muy similares a juegos con información completa. La única diferencia es que los jugadores desinformados no saben a qué juego se enfrentan (por ejemplo, no saben si contrincante es de tipo “eficiente” o “ineficiente”). Entonces no pueden deducir su utilidad de jugar algo, sino sólo su utilidad esperada.

Ejemplo 4.1:

Duopolio de Cournot .

i=1,2

(

P = a Q = a q + q

1

2

)

i

=

Pq

i

c q

i

i

Donde c es el tipo .

i

c

1

=

c

c

2

=

c Con probabilid ad p

c

B

Con probabilid ad

(

1-

c

>

c

B

p

)

Información incompleta sobre i=2: i = 1 esta desconoce si i=2 es de costo alto c (ineficiente) o de costo bajo c B (eficiente).

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El jugador 2 está perfectamente informado sobre su propio costo y el de su contrincante. Por tanto, maximiza su utilidad (no su utilidad esperada) y su función de reacción es idéntica a la de información completa:

i=2

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q

2

(

q , c

1

2

)

=

⎧ a q − − c 1 Si c 2 a − q − c
⎧ a q
c
1
Si
c 2
a
q
c
⎪ ⎪
2
1
2
= ⎨
B
2
a
− q
c
1
Si c
2

= c

2

= c

B

(1)

(2)

Por su parte, la firma 1 no sabe a qué competidor se enfrenta. Entonces sólo puede maximizar su utilidad esperada, dado que su utilidad depende también de las acciones del otro y no sabe de qué tipo es ese otro.

Max E () ∏ = E a [( − q − q q ) −
Max E
()
=
E a
[(
q
q q
)
c q
]
i = 1
1
2
1
1
1
E
(
)
=
p
i =
1
+
(
1
− p
)
i
= 1
i =1
c
=
c ⎥
B
c
=
c
2
1424 434
2
((
(
Cuánto me generaria si es no eficiente
A
)
)
)
(
)[(
(
B
)
)
]
=
p a
q c
q q
c q
+
1
p a
q c
q q
c q
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Esto nos lleva a una función de reacción:
[
(
A
)
(
)
(
B
)]
a
c
pq c
+
1
p q c
a - c - E q
[
(
c
)
]
q q
(
(
2
2
c
))
2
2
=
=
1
2
2
2
2

(3)

Note: A la firma 1 le interesa cuánto produciría i = 2 en cada escenario posible (necesita calcular q 2 (c) y q 2 (c B ) para poder encontrar el valor de 3) . Esto pasa en cada juego con información incompleta y lleva a la siguiente definición e una estrategia en este tipo de juegos:

Definición: En un juego estático con información incompleta una estrategia de un jugador es una acción para cada tipo posible del jugador.

Entonces, en este ejemplo

S 1

=

{

q

1

∈ ℜ}

,

S

2

=

{

( )

q c

2

,

(

q c

2

B

)∈ ℜ}

.

El equilibrio es donde las funciones de reacción se cruzan, es decir, donde (1), (2) y (3) se cumplen a la vez. Esto nos lleva a la siguiente cantidad de equilibrio para la firma 1 (la desinformada):

q =

1

a

2

c

1

+

(

E c

2

)

3

Suponga que c 2 =c, es decir, las dos formas son en efecto idénticas pero la firma 1 no lo sabe. Si hubiera

.

información completa, ya hemos mostrado que ambas firmas producirían

a

c

a

2

c

+

c

q =

=

3

3

Entonces, la información incompleta aquí hace (dado c B <c) que la firma 1 produzca menos que bajo información completa, ya que E(c 2 )<c. A su vez, la función de reacción de la firma 2, que es la parte informada, implica que la firma 2 reaccionará produciendo más que bajo información completa. En resumen: como en valor esperado la firma 2 es más productiva de lo que realmente es, la firma 1 acaba produciendo menos que sin información incompleta. Por sus efectos positivos sobre el precio, esto

permite que la firma 2, a su vez, contrincante.

Notas de clase de Teoría de Juegos - Marcela Eslava produzca más de lo que haría si su tipo fuera conocido a su

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Note que, dada la definición que dimos de estrategia para este tipo de juegos, el equilibrio de este juego se escribe:

⎪ ⎪

q

Equilibrio :

(

1 = a 2c 1 + E c

2 )

A

3

) = a c A

1

a

(

2c 1 + E c

2

)



q

q 2

2

(

c

( c

B

2

) = a c B

2

2

1

a

3

2c 1 + E c

(

2


)

2

3

pues necesitamos definir una acción para cada tipo posible de cada jugador.

4.1. El concepto de equilibrio

El ejemplo anterior revela dos diferencias entre los juegos estáticos de información incompleta y aquellos con información perfecta:

1. Las partes desinformadas maximizan su utilidad esperada, pues no pueden calcular con precisión su utilidad.

2. Una estrategia del jugador (i) es ahora definida como una acción para cada tipo posible del jugador.

Estas dos diferencias llevan a un concepto de solución adaptado a los juegos con información incompleta:

Equilibrio de Bayes-Nash (pues estos juegos también son conocidos como Bayesianos, dado el uso de herramientas de probabilidad).

Definiciones:

T i

T =

es el conjunto de tipos que el jugador (i) puede tomar (por ejemplo en el ejemplo anterior

2

{c }T

, c

B

,

1

=

c )

P

i

es la distribución de probabilidad que i asigna a los factores desconocidos. En el ejemplo

anterior:

P

{

c

= =

1 2

B

c con probabilid ad p y c c con probabilid ad

2

=

P

2

=

{

c c con probabilid ad

1

=

1}

(

1-

p

)}

A i es el conjunto de acciones disponibles al jugador i.

s

i

: T A

i

i

es una estrategia de i: una acción para cada tipo de i (

s

i

(

= a t

i

i

)

).

Definición: Equilibrio de Bayes – Nash.

En el juego estático bayesiano:

G

=

{

A , A ,

1

2

A ; T , T ,

N

1

2

T

N

; P , P ,

1

2

P ; u , u ,

N

1

2

u

N

}

, las estrategias {

s

*

1

(

t

1

),

s

*

2

un Equilibrio de Bayes-Nash si, para cada tipo t i de cada jugador i,

s

*

i

(

t

i

)

resuelve:

(

t

2

),

,

s

*

N

(

t

N

)}

son

Max

a

i

A

i

t

i

T

i

[

(

u s

i

*

1

()

t

1

,

s

*

2

()

t

2

,

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,

s

*

i

1

(

t

i

1

)

,

s

*

i

+

1

(

t

i

+

1

)

,

s

*

N

(

t

N

))

*

(

p t

i

i

)]

=

[

E u

i

s

*

i

(

t

i

)

]

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Entonces un Equilibrio de Bayes-Nash es una combinación de estrategias, una para jugador, tal que ningún tipo de ningún jugador se quiere desviar de la acción que le asigna la estrategia correspondiente.

Ejemplo 4.2: Licitación.

En algunas oportunidades, solucionar el juego en utilidad esperada involucra dificultades, porque hay que expresar la incertidumbre en términos de algo que uno pueda tratar matemáticamente a partir de las distribuciones que conoce. En estas situaciones, suele ser útil proponer una forma de la solución, y luego verificar si la solución propuesta es realmente un EBN (o encontrar bajo qué condiciones lo es). Este es un ejemplo de ese tipo de casos.

Considere dos firmas que participan en una licitación para construir una carretera. Cada firma propone un precio de hacer la carretera y aquella que proponga el precio más bajo se queda con el contrato (si ambas proponen el mismo precio, a cada una le dan la mitad del contrato, lo que le genera la mitad de las ganacias que obtendría con el contrato completo). Una firma i enfrenta un costo c i de construir la carretera, que sólo la firma i conoce, mientras que la firma contrincante sabe solamente que c i sigue una distribución uniforme entre 0 y 1. Asumimos que sólo hay dos acciones disponibles a cada firma: ofrecer un precio de 0.7 o uno de 1.2. La utilidad de una firma i, que ofrece el precio p i , está dada por:

u

i

=

p

p

i

i

c si p

i

i

c

i

si p

0 si p

2

i

>

p

i

i

<

=

p

i

p

i

La firma i escogerá el precio 0.7 si éste maximiza su utilidad esperada: Eu i (p i =0.7)> Eu i (p i =1.2). Es decir:

Pr(

p =

i

0.7)

0.7 c

i

1.2 c

i

2

i

i

i

2

+

Pr(

p

=

1.2)(0.7

c

)

>

Pr(

p

=

1.2)

Pero, cómo encontrar Pr(p -i =0.7)? Uno puede manipular la expresión anterior para mostrar que los beneficios de pedir p i =0.7 en lugar de 1.2 son menores entre más alto sea c i . Intuitivamente, la firma enfrenta un trade-off: los beneficios de p i =0.7 vienen de incrementar la probabilidad de obtener el contrato, mientras que los costos vienen de la reducción de ganancias que implica un precio menor. Entre más alto sea el costo que una firma enfrenta, menos dispuesta está a recibir un precio menor, así se le reduzca su probabilidad de obtener el contrato. Entonces, podemos proponer una estrategia de equilibrio del siguiente tipo:

p ( c ) =

i

i

0.7 si c

⎨ ⎪ ⎩ 1.2 si c

i

i

c i
c
i

< y de manera similar

> c

i

p

i

( c

i

) =


0.7 si c

i

⎪ ⎩ 1.2 si c

i

<

>

c
c

c

i

i

donde

a pedir el precio bajo. Adicionalmente, como ambas firmas son "ex-ante idénticas" (sus costos siguen la

c

i es un nivel límite para la firma i, tal que si su costo es mayor que este nivel no estaría dispuesta

misma distribución), es lógico asumir que c

i

=

c

i

=

c . Entonces, simplemente necesitaríamos encontrar

c y luego mostrar que las estrategias propuestas son en efecto un equilibrio. Para encontrar c note que:

Notas de clase de Teoría de Juegos - Marcela Eslava

a. Dadas las estrategias propuestas:

Pr(

p

i

=

0.7)

=

Pr(

c

i

<

c

)

=

c

(donde la última

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igualdad usa el hecho de que c -i sigue una distribución uniforme entre 0 y 1.

b. c es el nivel de c i que hace a la firma i indiferente entre escoger p i =0.7 y p i =1.2

Usando estas dos observaciones, c resuelve: 0.7 − c 1.2 − c c + (1
Usando estas dos observaciones, c resuelve:
0.7
− c
1.2 −
c
c +
(1
c
)(0.7
c
)
=
(1
c
)
2
2
Entonces,
el
EBN
propuesto
es:
p c
(
) =
i
i

contrincante.

0.7

1.2

si c

i

si c

i

es decir: c = 0.4

<

>

0.4

,

0.4

y

una

estrategia

similar

para

la

firma

Es fácil probar que este es realmente un EBN: p -i =0.7 maximiza la utilidad esperada de la firma "-i" cuando su contrincante usa la estrategia propuesta arriba, siembre y cuando c -i <0.4.