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DESARROLLE LOS TEMAS REQUERIDOS DE FORMA QUE SE REFLEJE EL USO DE LOS CONCEPTOS

REVISADOS EN EL MATERIAL Y EN CLASE

A. CONTESTE USANDO LOS CONCEPTOS REVISADOS EN EL MATERIAL Y EN CLASE


PREGUNTA Respuesta
1. ¿Qué medidas propondría usted para enfrentar una eventual situación en que
prevé que sus flujos de entrada son menores que los flujos de salida?
2. ¿Qué es una operación de Repo?
3. ¿Qué significa pánico financiero y en qué se diferencia de una corrida
bancaria?

B. CONTESTE USANDO LOS EJEMPLOS DE LAS HOJAS DE CALCULO QUE ESTÁN EN


EL BLACKBOARD
a. En la hoja EJEMPLO_ RATIOS.xlsx
i. Identifique el ratio de Liquidez en Moneda Nacional
ii. Partiendo de dicho ratio, calcule los ratios asumiendo los siguientes
eventos de forma independiente:

Evento Ratio Ratio Variación


Inicial Final
1. Reducción en 50% del valor de las inversiones.
2. Reducción en 50% del saldo en Bancos y otras IFI
por pagos
3. Incremento de 50% de depósitos a plazo menor a
1 año porque nuestros clientes avisaron que iban
a precancelar depósitos que estaban a más de un
año.
iii. Ahora calcule el ratio asumiendo los eventos de forma simultánea

Evento Ratio Ratio Variación


Inicial Final
Eventos 1. 2. y 3. Simultáneamente
iv. ¿Cuál evento tiene mayor impacto sobre el ratio?
v. ¿Considera usted que la entidad está en peligro de violar algún límite?,
¿Cuál? Sustente su respuesta.
b. En la Hoja ejercicio Cálculo de Encaje.xlxs
i. Identifique el nivel de cumplimiento de encaje. Explique el procedimiento.
ii. Partiendo de este nivel, calcule el nuevo nivel de cumplimiento, asumiendo
que a) la tasa de encaje marginal sube al 50%.
iii. Luego partiendo de la situación inicial suponga que la Base cambia a
7’000,000.
iv. ¿Cuál es el impacto de estos eventos individuales y conjuntos sobre el
nivel de cumplimiento?

PARTE 2:

1. Escoja una entidad financiera a cuya información tenga acceso. Indique los nombres de
los miembros del grupo y la institución elegida.
a. Responda y sustente su respuesta. ¿Cómo es su liquidez al cierre de abril 2017
comparada con la de diciembre 2015? Use para su respuesta los siguientes
indicadores:
i. Ratio de Liquidez MN y ME.
ii. Disponible / Activo Total
iii. (Disponible + Inversiones Disponibles para la Venta)/ Activo Total
2. Con la información disponible en la página WEB de la SBS, construya las brechas de
liquidez del balance para Abril 2017 para los tramos presentados en los siguientes cuadros
y escenarios para la entidad escogida.
a. Asuma que la estructura temporal corresponde a la mostrada en cada escenario.
b. La brecha de liquidez (Gap) es la diferencia entre activo y pasivo. Realice el
ejercicio para cada moneda y para el consolidado expresado en moneda nacional.
3. Compare los Gaps en ambos escenarios. Comente las diferencias entre ambos escenarios
para cada fecha. ¿En cuáles escenarios y fechas le parece que hay más liquidez? ¿En qué
basa su respuesta?
4. Qué medidas propondría usted para mejorar la situación de liquidez de la empresa?Base
sus propuestas en lo discutido en clase.

Escenario 1

Hasta 1 Hasta 3 Hasta 6 Hasta 12 Hasta De 2 a De 5 a Más


mes meses meses meses 2 años 5 años 10 de 10
años años
Disponible 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%
Inversiones Bonos 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%
Líquidos
Préstamos 20% 20% 20% 40%
Depósitos
- Vista 85% 5% 5% 5%
- Ahorro 75% 5% 5% 5% 5% 5%
- Plazo 25% 25% 25% 25%
Adeudados 0% 0% 50% 50%
Emisiones 0% 0% 0% 60% 10% 10% 10% 10%
GAP(Diferencia
Activo –Pasivo)
Escenario 2

Hasta 1 Hasta 3 Hasta 6 Hasta 12 Hasta De 2 a De 5 a Más


mes meses meses meses 2 años 5 años 10 de 10
años años
Disponible 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%
Inversiones Bonos 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%
Líquidos
Préstamos 10% 10% 10% 30% 20% 10% 10%
Depósitos
- Vista 95% 5%
- Ahorro 85% 10% 5%
- Plazo 25% 35% 35% 5%
Adeudados 20% 30% 50%
Emisiones 0% 0% 30% 50% 20%
GAP(Diferencia
Activo –Pasivo)