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Amy Lloyd está interesada en alquilar un Saab nuevo y ha contactado a tres distribuidores de automóviles para obtener inform

arrendamiento cerrado de 36 meses sin pago inicial al momento de firmar el contrato. Cada arrendamiento incluye un cargo m
milla. El costo de arrendamiento mensual, el millaje limitado y el costo por las millas adicionales son los siguientes:

Amy decidió elegir la opción de arrendamiento que minimice sus costos totales por los 36 meses. La dificultad es que ella no
propósitos de esta decisión considera que es razonable suponer que manejará 12,000 millas por año, 15,000 millas por año o
totales para las tres opciones de arrendamiento. Por ejemplo, calcula que el alquiler en Forno Saab le costará $10,764 si man
$13,464 si maneja 18,000 millas por año.

a. ¿Cuál es la decisión y cuál es el evento fortuito?


b. Construya una tabla de resultados para el problema de Amy.
c. Si Amy no tiene idea de cuál de las tres suposiciones de millaje es la más apropiada, ¿cuál es la decisión recomendada (opc
de arrepentimiento minimax?
d. Suponga que las probabilidades de que Amy maneje 12,000, 15,000 y 18,000 millas por año son 0.5, 0.4 y 0.1, respectivam
esperado?
e. Elabore un perfil de riesgo para la decisión seleccionada en el inciso d. ¿Cuál es el costo más probable y cuál su probabilida
f. Suponga que después de considerarlo con más detenimiento Amy concluye que las probabilidades de que ella maneje 12,0
¿Qué decisión debe tomar utilizando el método del valor esperado?

Costo mensualMillaje limitado


Costo milla adicional
Forno Saab 299 36000 0.15
Midtown Motors 310 45000 0.2
Hopkins Automotive 325 54000 0.15

a) La decisión es elegir el distribuidor o arrendamiento. El evento fortuito es el numero de millas a recorrer.


b)
12.000 mil 15.000 mil 18.000 mil
Forno Saab 10764 12114 13464 0
Midtown Motors 11160 11160 12960 396
Hopkins Automotive 11700 11700 11700 936

c) Optimista: Forno Saab


Conservador: Hopkins Automotive
Arrepentimiento minimax: Hopkins Automotive

1
d) p(s) 0.5 0.4 0.1
0.9

11574 0.8
Forno Saab
Midtown Motors 11340 Elegir Midtown Motors 0.7

Hopkins Automotive 11700 0.6


0.5
e) Prob (eje y) 0.9 0.1 0.4
Costo (eje x) 11160 12960 0.3
0.2
f) p(s) 0.3 0.4 0.3 0.1
0
11000 11500
0.4
0.3
0.2
0.1
0
11000 11500
Forno Saab 12114
Midtown Motors 11700 Elegir Midtown Motors o Hokins Automotive
Hopkins Automotive 11700
automóviles para obtener información sobre los precios. Cada distribuidor ofreció a Amy un
rrendamiento incluye un cargo mensual y millaje limitado. Las millas adicionales reciben un recargo por
es son los siguientes:

ses. La dificultad es que ella no está segura de cuántas millas recorrerá en los próximos tres años. Para
or año, 15,000 millas por año o 18,000 millas por año. Con esta suposición, Amy estimó sus costos
Saab le costará $10,764 si maneja 12,000 millas por año, $12,114 si maneja 15,000 millas por año o

s la decisión recomendada (opción de arrendamiento) utilizando los enfoques optimista, conservador y

o son 0.5, 0.4 y 0.1, respectivamente. ¿Qué opción debe elegir Amy utilizando el método del valor

s probable y cuál su probabilidad?


idades de que ella maneje 12,000, 15,000 y 18,000 millas por año son 0.3, 0.4 y 0.3, respectivamente.

s a recorrer.

954 1764
0 1260
540 0

p(x)
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
11000 11500 12000 12500 13000 13500
0.4
0.3
0.2
0.1
0
11000 11500 12000 12500 13000 13500

okins Automotive
La tabla de resultados siguiente muestra las utilidades para un problema de decisión con dos estados de la naturaleza y dos a

a. Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar el rango de probabilidades del estado de la naturaleza s1 para el c
valor esperado mayor.
b. Suponga que P(s1) = 0.2 y P(s2)= 0.8. ¿Cuál es la mejor decisión utilizando el método del valor esperado?
c. Realice un análisis de sensibilidad de los resultados para la alternativa de decisión d1. Suponga que las probabilidades son l
resultados bajo los estados de la naturaleza s1 y s2 que mantendrán óptima la solución encontrada en el inciso b. ¿Bajo cuál
resultado: s1 o s2?

Estado de la naturaleza
s1 s2
d1 10 1
d2 4 3

a) Sensibilidad 7.061E-14
VE(d1) VE(d2) p
3.25 3.25 0.25
1 3 0
1.9 3.1 0.1
b) d2 2.8 3.2 0.2
3.7 3.3 0.3
4.6 3.4 0.4
5.5 3.5 0.5
6.4 3.6 0.6
7.3 3.7 0.7
8.2 3.8 0.8
9.1 3.9 0.9
10 4 1

c) Manteniendo constante el resultado bajo s2, d2 seguirá siendo optima si el resultado e


Manteniendo constante el resultado bajo s1, d2 seguirá siendo optima si el resultado e
Por lo tanto es más sensible la solución ante cambios de s1 siemre que se hable en térm

Estado de la naturaleza
s1 s2
d1 12 1
d2 4 3 VE(d1)
0.2 0.8 3.2
Estado de la naturaleza
s1 s2
d1 10 1.5
d2 4 3 VE(d1)
0.2 0.8 3.2

s2
3.2 0
s1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
s estados de la naturaleza y dos alternativas de decisión:

tado de la naturaleza s1 para el cual cada una de las alternativas de decisión tenga el

alor esperado?
onga que las probabilidades son las que se dan en el inciso b y determine el rango de
ontrada en el inciso b. ¿Bajo cuál estado de la naturaleza la solución es más sensible al

Sensibilidad
12

10

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
VE(d1) VE(d2)

rá siendo optima si el resultado en s1 es menor a 12


rá siendo optima si el resultado en s2 es menor a 1,5
de s1 siemre que se hable en términos relativos (cambio porcentual).

VE(d2)
3.2 modificando resultado 10
VE(d2)
3.2 modificando resultado 1

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
9. Myrtle Air Express decidió ofrecer un vuelo directo de Cleveland a Myrtle Beach. La gerencia debe decidir entre un servicio
servicio con descuento utilizando aviones de menor capacidad para trayectos cortos. Desde luego, la mejor opción depende d
gerencia desarrolló estimaciones de la contribución a las utilidades que implica cada tipo de servicio con base en dos niveles
siguiente muestra las utilidades trimestrales estimadas (en miles de dólares):

a. ¿Cuál decisión se debe tomar, cuál es el evento fortuito y cuál la consecuencia de este problema? ¿Cuántas alternativas de
b. Si no se sabe nada acerca de las probabilidades de los resultados fortuitos, ¿cuál es la decisión recomendada, utilizando los
c. Suponga que la gerencia de Myrtle Air Express cree que la probabilidad de una demanda fuerte es 0.7 y la de una demanda
decisión óptima.
d. Suponga que la probabilidad de una demanda fuerte es 0.8 y la probabilidad de una demanda débil es 0.2. ¿Cuál es la decis
e. Utilice el análisis de sensibilidad gráfi co para determinar el rango de probabilidades de la demanda para el cual cada una d

Demanda del servicio


s1 s2
Precio completo 960 -490 0 810
Descuento 670 320 290 0
p(s) punto c 0.7 0.3
p(s) punto d 0.8 0.2
a) La decisión es sobre el tipo de servicio, el evento foruito es el nivel de la demanda y las consecuencias son
Hay dos alternativas de decisión y dos resultados para el evento fortuito.
b) Optimista: Precio completo
Conservador: Descuento
Minimax: Descuento
c) VE(pc) 525
VE(d) 565 EL optimo es con descuento
d) VE(pc) 670 El optimo es con rpecio completo
VE(d) 600

e) Sensibilidad -2.3874E-11
VE(pc) VE(d) p Sensibilidad
577.727273 577.727273 0.73636364 1200
-490 320 0 1000
-345 355 0.1 800
-200 390 0.2
600
-55 425 0.3
400
90 460 0.4
200
235 495 0.5
0
380 530 0.6 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
525 565 0.7 -200

670 600 0.8 -400


815 635 0.9 -600
960 670 1 VE(pc) VE(d)
be decidir entre un servicio de precio completo utilizando la nueva fl ota de jets de la empresa y un
la mejor opción depende de la reacción del mercado ante el servicio que ofrece Myrtle Air. La
o con base en dos niveles posibles de demanda de los vuelos a Myrlte Beach: fuerte y débil. La tabla

? ¿Cuántas alternativas de decisión hay? ¿Cuántos resultados existen para el evento fortuito?
ecomendada, utilizando los enfoques optimista, conservador y de arrepentimiento minimax?
es 0.7 y la de una demanda débil es 0.3. Utilice el método del valor esperado para determinar una

ébil es 0.2. ¿Cuál es la decisión óptima utilizando el método del valor esperado?
nda para el cual cada una de las alternativas tiene el valor esperado mayor.

da y las consecuencias son las contribuciones sobre las utilidades.

Sensibilidad

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

VE(pc) VE(d)
13. La empresa vinícola Seneca Hill Winery adquirió recientemente un terreno para establecer un nuevo viñedo. La gerencia c
Riesling. Las uvas Chardonnay se utilizarían para producir vino Chardonnay seco, y las Riesling se utilizarían para producir un v
años antes de cosecharse. Este periodo crea gran incertidumbre respecto a la demanda futura y difi culta la decisión de qué ti
sólo uvas Riesling, y ambos tipos de uvas. La gerencia de Seneca decidió que, para propósitos de planeación, sería adecuado c
fuerte o débil. Con dos posibilidades para cada tipo de vino era necesario evaluar cuatro probabilidades. Con la ayuda de algu
evaluaciones de probabilidad siguientes:

Las proyecciones de ingresos muestran una contribución anual a las utilidades de $20,000 si Seneca Hill sólo planta uvas Char
sólo uvas Chardonnay y la demanda es fuerte. Si sólo se plantan uvas Riesling, la proyección de utilidades anuales es $25,000
fuerte. Si Seneca planta ambos tipos de uvas, se tienen las proyecciones de utilidades anuales siguientes:
a. ¿Cuál es la decisión a tomar, cuál es el evento fortuito y cuál la consecuencia? Identifi que las alternativas o decisiones y los
b. Elabore un árbol de decisión.
c. Utilice el método del valor esperado para recomendar cuál alternativa debe seguir Seneca Hill Winery con el propósito de m
d. Suponga que la gerencia está preocupada respecto a las evaluaciones de probabilidad cuando la demanda de vino Chardon
de Riesling también sea fuerte en este caso. Suponga que la probabilidad de una demanda fuerte para Chardonnay es 0.05 y u
recomendada? Suponga que las probabilidades cuando la demanda de Chardonnay es débil siguen siendo 0.05 y 0.50.
e. Otros integrantes del equipo gerencial esperan que el mercado de Chardonnay se sature en algún momento en el futuro, p
utilidades anuales caen a $50,000 cuando la demanda de Chardonnay es fuerte y sólo se plantan uvas de este tipo. Utilizando
cambio la decisión óptima.

Probabilidades Riesling Utilidades


Chardonay Debil Fuerte TOTAL Chardonay
Debil 0.05 0.5 0.55 Debil
Fuerte 0.25 0.2 0.45 Fuerte
TOTAL 0.3 0.7 1 individual

a) La decisión es el tipo de uva a producir, el evento fortuito es la demanda de cada tipo de uva (4 eventos for

D-D D-F F-D F-F


s1 s2 s3 s4
Chardonay 20000 20000 70000 70000
Riesling 25000 45000 25000 45000
Ambas 22000 40000 26000 60000
0.05 0.5 0.25 0.2

b)

Debil 20000
0.55

Chardonay 2

Fuerte 70000
0.45
Debil 25000
0.3
1
Riesling 3

Fuerte 45000
0.7

D-D 22000
0.05

D-F 40000
0.5
Ambos 4
F-D 26000
0.25

F-F 60000
0.2
c)
VE(C) 42500 ELECCIÓN BAJO VALOR ESPERADO
VE(R) 39000
VE(A) 39600

d) VE(C) 22500 P(CHA DEBIL) 0.95


VE(R) 37000 P(CHA FUERT 0.05
VE(A) 39600 P(RIE DEBIL) 0.4
CAMBIA P(RIE FUERTE 0.6

e) D-D D-F F-D F-F


s1 s2 s3 s4
Chardonay 20000 20000 50000 50000
Riesling 25000 45000 25000 45000
Ambas 22000 40000 26000 60000
0.05 0.5 0.25 0.2

VE(C) 33500
VE(R) 39000
VE(A) 39600
nuevo viñedo. La gerencia considera dos variedades de uva blanca para el viñedo: Chardonnay y
tilizarían para producir un vino Riesling semiseco. El cultivo de la vid tarda aproximadamente cuatro
fi culta la decisión de qué tipo de uva plantar. Se consideran tres posibilidades: sólo uvas Chardonnay,
aneación, sería adecuado considerar sólo dos posibilidades de demanda para cada tipo de vino:
ades. Con la ayuda de algunos pronósticos publicados en la industria, la gerencia hizo las

a Hill sólo planta uvas Chardonnay y la demanda para el vino Chardonnay es débil, y $70,000 si planta
idades anuales es $25,000 si la demanda es débil para este tipo de uva y $45,000 si la demanda es
entes:
ernativas o decisiones y los resultados posibles para los eventos fortuitos.

inery con el propósito de maximizar las utilidades anuales esperadas.


demanda de vino Chardonnay es fuerte. Algunas personas creen que es probable que la demanda
para Chardonnay es 0.05 y una demanda débil para Riesling es 0.40. ¿Cómo cambia esto la decisión
siendo 0.05 y 0.50.
n momento en el futuro, provocando una caída en los precios. Suponga que las proyecciones de
vas de este tipo. Utilizando las evaluaciones de probabilidad original, determine cómo afectaría este

Riesling
Debil Fuerte individual
22000 40000 20000
26000 60000 70000
25000 45000

a tipo de uva (4 eventos fortuitos en total). Los resultados se pueden ver así:
El ayuntamiento de Lake Placid decidió construir un nuevo centro comunitario para convenciones, conciertos y otros eventos
apropiado. Muchos ciudadanos infl uyentes quieren un centro grande que sea un escaparate para la zona, pero el alcalde opin
perderá una gran cantidad de dinero. Para dar estructura al proceso de decisión, el ayuntamiento redujo las alternativas de co
concordaron en que el factor crucial en la elección del mejor tamaño es el número de personas que utilizarán la nueva instala
estimaciones de la demanda bajo tres escenarios: peor caso, caso base y mejor caso. El escenario del peor caso corresponde
el escenario del caso base corresponde a una situación en la cual Lake Placid sigue atrayendo a visitantes en los niveles actua
El escenario del mejor caso corresponde a un incremento significativo en el turismo. El consultor ha proporcionado evaluacio
peor caso, el caso base y el mejor caso, respectivamente. El ayuntamiento de la ciudad sugirió utilizar un fl ujo de efectivo net
para decidir el mejor tamaño. Se han elaborado las siguientes proyecciones de fl ujo de efectivo neto (en miles de dólares) pa
costos, entre ellos los honorarios del consultor.
a. ¿Qué decisión debe tomar Lake Placid utilizando el método del valor esperado?
b. Construya perfi les de riesgo para las alternativas mediana y grande. Dada la inquietud del alcalde respecto a la posibilidad
recomienda?
c. Calcule el valor esperado de la información perfecta. ¿Piensa que valdría la pena obtener información adicional concernien
d. Suponga que la probabilidad del escenario del peor caso aumenta a 0.2, la probabilidad del escenario del caso base dismin
en 0.3. ¿Qué efecto, si es que alguno, tendrían estos cambios en la decisión recomendada?
e. El consultor ha sugerido que un gasto de $150,000 en una campaña promocional durante el horizonte de planeación reduc
caso. Si se espera que la campaña también aumente la probabilidad del escenario del mejor caso a 0.4, ¿es una buena inversi

Peor caso Caso base Mejor caso


Pequeño 400 500 660
Mediano -250 650 800
Grande -400 580 990

a) p(s) 0.1 0.6 0.3

VE(P) 538
VE(M) 605 mediano o grande son indiferentes entre sí, pero mejores que peuqeño
VE(G) 605

b)
Prob (eje y) 0.1 0.6 0.3
-250 650 800 Mediano Grande es más riesgoso, luego se p
flujo (eje x) -400 580 990 Grande

c) MAX 400 650 990


VECIP 727
VEIP 122 Sí vale la pena obtener la informaición

d) p(s) 0.2 0.5 0.3

VE(P) 528 ahora se prefiere el centor pequeño


VE(M) 515
VE(G) 507

e) p(s) 0 0.6 0.4

VE(P) 564
VE(M) 710
VE(G) 744 139 el aumento en el flujo de efectivo fue de 139 el cual es inferior a los 150 in
iones, conciertos y otros eventos públicos, pero existe mucha controversia respecto al tamaño
e para la zona, pero el alcalde opina que si la demanda no apoya a un centro así, la comunidad
iento redujo las alternativas de construcción a tres tamaños: pequeño, mediano y grande. Todos
nas que utilizarán la nueva instalación. Un consultor de planeación regional proporcionó
nario del peor caso corresponde a una situación en la cual el turismo disminuye considerablemente;
o a visitantes en los niveles actuales, y
ultor ha proporcionado evaluaciones de probabilidad de 0.10, 0.60 y 0.30 para los escenarios del
ió utilizar un fl ujo de efectivo neto durante un horizonte de planeación de 5 años como el criterio
tivo neto (en miles de dólares) para el horizonte de planeación de 5 años. Se incluyeron todos los

el alcalde respecto a la posibilidad de perder dinero y el resultado del inciso a, ¿qué alternativa
nformación adicional concerniente a cuál escenario es probable que ocurra?
el escenario del caso base disminuye a 0.5 y la probabilidad del escenario del mejor caso permanece

el horizonte de planeación reduciría a cero de manera efectiva la probabilidad del escenario del peor
caso a 0.4, ¿es una buena inversión?

0.7
ores que peuqeño
0.6

0.5

rande es más riesgoso, luego se prefiere el mediano 0.4

0.3

0.2

0.1

0
-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200
139 el cual es inferior a los 150 invertidos. No es buena inversión.
600 800 1000 1200
Dante Development Corporation está considerando participar en la licitación de un contrato para un nuevo complejo de edifi
árbol de decisión preparado por uno de los analistas de Dante. En el nodo 1 la empresa debe decidir si se presenta a la licitac
licitación es de $200,000. La rama superior del nodo 2 muestra que la empresa tiene una probabilidad de 0.8 de ganar el cont
empresa la gana, tendrá que pagar $2,000,000 para ser socio del proyecto. El nodo 3 muestra que la empresa considerará ent
mercados con el objeto de pronosticar la demanda para las unidades de oficinas antes de empezar la construcción. El costo d
El nodo 4 es un nodo fortuito que muestra los resultados posibles de dicha investigación.
Los nodos 5, 6 y 7 son similares en que son nodos de decisión para que Dante construya el complejo de oficinas o venda los d
desarrollador. La decisión de construir el complejo generará ingresos de $5,000,000 si la demanda es alta, y de $3,000,000 si l
vender sus derechos del proyecto a otro desarrollador, se estima que los ingresos por la venta sean de $3,500,000. Las probab
8 y 9 se basan en los resultados proyectados de la investigación de mercados.

a. Verifique las proyecciones de utilidades de Dante mostradas en las ramas terminales del árbol de decisión al calcular los re
para los primeros dos resultados.
b. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima para Dante y cuáles son las utilidades esperadas para este proyecto?
c. ¿Qué costo tendría la investigación de mercados antes de que Dante cambie su decisión respecto a la investigación de merc
d. Desarrolle un perfil de riesgo para Dante.

a)

Pro. Alto
0.6
-150000
Investigación 4

Pro. Modera
-2000000 0.4
Gana 3
0.8

-200000
Licitación 2
No Investigación

1 Pierde
0.2
No Licitación

b) VE(L-NI-C) 1560000
VE(PA)
VE(I) 1870000

VE(PM)

VE(G) 2000000

VE(L) 1560000
1560000 VE(NI)

Utilidad esperada del proyecto es 1560000


La elección optima es Licitación, No Investigación si gana, Construir

c) Con investigación de mercados el VE es de 1.870.000, mientras que sin investigación es de 2.000.000, por lo tanto

p(x)
d) p(x) 0.2 0.32 0.48 0.6
Utilidad (x) -200000 800000 2800000
0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
-500000 0 500000 1000000 1500000 2
para un nuevo complejo de edificios de oficinas. La figura muestra el
e decidir si se presenta a la licitación o no. El costo de preparar la
obabilidad de 0.8 de ganar el contrato si participa en la licitación. Si la
a que la empresa considerará entonces realizar una investigación de
mpezar la construcción. El costo de esta investigación es de $150,000.

omplejo de oficinas o venda los derechos del proyecto a otro


manda es alta, y de $3,000,000 si la demanda es baja. Si Dante elige
ta sean de $3,500,000. Las probabilidades mostradas en los nodos 4,

rbol de decisión al calcular los resultados de $2,650,000 y $650,000

para este proyecto?


especto a la investigación de mercados?

5000000
D. Alta 2650000
Construir 8 0.85 3000000
5 D. Baja 650000
0.15 3500000
Vender 1150000
5000000
D. Alta 2650000
Construir 9 0.225 3000000
6 D. Baja 650000
0.775 3500000
Vender 1150000
5000000
D. Alta 2800000
Construir 10 0.6 3000000
D. Baja 800000
7 0.4 3500000
Vender 1300000

-200000

VE(C/PA) 2350000
2350000

VE(V/PA) 1150000
VE(C/PM) 1100000
1150000

VE(V/PM) 1150000

VE(C/NI) 2000000
2000000

VE(V/NI) 1300000

ción es de 2.000.000, por lo tanto, el costo debería reducirse en más de 130.000 para optar por esa alternativa.

p(x)

500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000


Hale’s TV Productions considera producir un piloto para una serie de comedia con la esperanza de venderla a una cadena de t
serie, pero también comprar los derechos para la serie ya sea por uno o dos años. En este momento Hale puede producir el p
derechos del piloto y la serie a un competidor por $100,000. Las alternativas de decisión y las utilidades de Hale (en miles de
Las probabilidades para los estados de la naturaleza son P(s1)=0.20, P(s2)=0.30 y P(s3)=0.50. Por una tarifa de consultoría de
comedia e indicará las probabilidades generales de una reacción favorable de la cadena ante la serie. Suponga que la revisión
(F) o desfavorable (U) y que las probabilidades siguientes son relevantes:
a. Construya un árbol de decisión para este problema.
b. ¿Cuál es la decisión recomendada si la opinión de la agencia no se utiliza? ¿Cuál es el valor esperado?
c. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?
d. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima de Hale suponiendo que se utiliza la información de la agencia?
e. ¿Cuál es el valor esperado de la información de la agencia?
f. ¿La información de la agencia vale la tarifa de $5,000? ¿Cuál es el monto máximo que Hale debe estar dispuesta a pagar por
g. ¿Cuál es la decisión recomendada?

Estado de la naturalez
Rechazar (s1) 1 año (s2) 2 años (s3)
Producir pilo -100 50 150
Vender a com 100 100 100
p(si) 0.2 0.3 0.5
max 100 100 150
a)

Producir 6

Favorable 4
0.69

Vender

Consultoria 2

Producir 8

1 No Favorable 5
0.31

Vender
Producir 10

No Consultor 3

Vender

b) VE(P/NC) 70
VE(V/NC) 100 Se vende a un competidor (d2)

c) VE(P/F) 96.5
VE(P/NF) -6.5
VE(C) 96.035 VESIP 100 VEIP
VE(NC) 100 VECIP 125

d) Producir si es favorable, y vender si no es favorable

e) VECIM 101.035
VESIM 100 VEIM 1.0350

f) El monto máximo dispuesto a pagar sería el VEIM, es decir, $1035.

g) Se recomienda no contratar la agencia y vender a un competidor.


nza de venderla a una cadena de televisión importante. La cadena puede decidir rechazar la
omento Hale puede producir el piloto y esperar la decisión de la cadena de transferir los
s utilidades de Hale (en miles de dólares) son las siguientes:
. Por una tarifa de consultoría de $5,000, una agencia revisará los planes para la serie de
e la serie. Suponga que la revisión de la agencia dará como resultado una revisión favorable

r esperado?

de la agencia?

debe estar dispuesta a pagar por la información?

s1 -105
0.09
s2 45
0.26
s3 145
0.65

95

s1 -105
0.45
s2 45
0.39
s3 145
0.16

95
0.16
s1 -100
0.2
s2 50
0.3
s3 150
0.5

100

25
Embassy Publishing Company recibió un manuscrito de seis capítulos para un nuevo libro universitario. El editor de la división
una probabilidad de 0.65 de que el libro tenga éxito. Si tiene éxito, se obtendrá una utilidad de $750,000. Si la empresa decid
una pérdida de $250,000. Antes de tomar la decisión de aceptar o rechazar el manuscrito, el editor considera enviar el manus
proporciona una evaluación ya sea favorable (F) o desfavorable (U) del manuscrito. La experiencia pasada en el proceso de re
y P(U)=0.3. Sea s1 = el libro tiene éxito y s2 = el libro no tiene éxito. Las probabilidades iniciales del editor de s1 y s2 se revisar
Las probabilidades revisadas son las siguientes:

a. Construya un árbol de decisión suponiendo que la empresa primero determinará si envía el manuscrito para una revisión e
manuscrito.
b. Analice el árbol de decisión para determinar la estrategia de decisión óptima para la empresa editorial.
c. Si la revisión del manuscrito cuesta $5,000, ¿cuál es su recomendación?
d. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? ¿Qué sugiere este VEIP para la empresa?

a)

Aceptar 6

Favorable 4
0.7

Rechazar

Revisión 2

Aceptar 7

1 No Favorable 5
0.3

Rechazar

Aceptar 8
No revisión 3

Rechazar

b) VE(F) 500000 VE(A/F)


VE(R) 400100
VE(NF) 167000 VE(A/NF)

VE(NR) 400000 VE(A/NR) 400000

La estrategia óptima Aceptar sin importar si el resultado de la revisión es favorable o no favorable, o incluso si no
Con la revisión, el valor esperado aumenta 100.

c) La revisión cuesta más que el valor que genera, el cual es 100.


VEIM 100

d) VESIP 400000 VEIP 87500


VECIP 487500
iversitario. El editor de la división universitaria está familiarizado con el manuscrito y estimó
de $750,000. Si la empresa decide publicar el libro y éste tiene poco éxito, se incurrirá en
editor considera enviar el manuscrito a una revisión externa. El proceso de revisión
iencia pasada en el proceso de revisión sugiere que se apliquen las probabilidades P(F)=0.7
les del editor de s1 y s2 se revisarán con base en si la revisión es favorable o poco favorable.

el manuscrito para una revisión externa y luego tomar la decisión de aceptar o rechazar el

resa editorial.

presa?

s1 750000
0.75
s2 -250000
0.25

s1 750000
0.417
s2 -250000
0.583

s1 750000
0.65
s2 -250000
0.35

500000

167000

ble o no favorable, o incluso si no se hace revisión, pues el pago es positivo.


La tienda departamental Lawson’s se enfrenta a una decisión de compra de un producto de temporada para el cual la demand
Lawson’s puede hacer un pedido de 1, 2 o 3 lotes del producto antes de que la temporada empiece pero no puede hacer otro
miles de dólares) se muestran enseguida.
a. Si las probabilidades previas para los tres eventos son 0.3, 0.3 y 0.4,respectivamente, ¿cuál es la cantidad del pedido re
b. En cada reunión del personal de ventas, el vicepresidente de ventas da una opinión personal respecto a la demanda po
y entusiasta del vicepresidente, las predicciones de las condiciones del mercado siempre han sido “excelente” (E) o “muy bue
0.70 P(s1 | E) = 0.34 P(s1 | M) = 0.20 P(M) = 0.30 P(s2 | E) = 0.32 P(s2 | M) = 0.26 P(s3 | E) = 0.34 P(s3 | M) = 0.54.. ¿Cuál es l
c. Use la efi ciencia de la información muestral y comente si la empresa debe considerar a un consultor experto quien pro
condiciones del mercado para el producto.

Demanda
Alta (s1) Media (s2) Baja (s3)
1 lotes (d1) 60 60 50
2 lotes (d2) 80 80 30
3 lotes (d3) 100 70 10

a) 0.3 0.3 0.4

VE(d1) 56
VE(d2) 60 Pedido de 2 lotes, d2
VE(d3) 55

b) P(s1) p(s2) p(s3)


0.34 0.32 0.34 SI E
0.2 0.26 0.54 SI M

VE(d1/E) 56.6
VE(d2/E) 63 d2 si la pedicción es E
VE(d3/E) 59.8 Excelente
0.7
VE(d1/M) 54.6 d1 si la pedicción es M
VE(d2/M) 53
VE(d3/M) 43.6

c)
VECIP 74 VECIM 60.48

VEIM 0.480
VEIP 14 Vice

EIM VEIM/VEIP 3.43%


Sí se debe considerar a un consultor experto, pues la información muestral
solo aporta un 3,43% de la información perfecta. La EIM es muy baja.

Muy Bueno
0.3
temporada para el cual la demanda puede ser alta, media o baja. El comprador de
mpiece pero no puede hacer otro pedido después. Las proyecciones de utilidades (en

¿cuál es la cantidad del pedido recomendada que se debe ordenar?


ersonal respecto a la demanda potencial para este producto. Debido al carácter optimista
n sido “excelente” (E) o “muy bueno” (M). Las probabilidades son las siguientes: P(E) =
0.34 P(s3 | M) = 0.54.. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima?
a un consultor experto quien proporciona pronósticos independientes de las

s1 60
0.34
d1 s2 60
0.32
s3 50
0.34
s1 80
0.34
d2 s2 80
0.32
s3 30
0.34
s1 100
0.34
d3 s2 70
0.32
s3 10
0.34
s1 60
0.2
d1 s2 60
0.26
s3 50
0.54
s1 80
0.2
d2 s2 80
0.26
s3 30
0.54
s1 100
0.2
d3 s2 70
0.26
s3 10
0.54
Gorman Manufacturing debe decidir si fabrica un componente en su planta de Milan, Michigan, o si la compra a un proveedo
producto. La tabla de resultados siguiente muestra las utilidades proyectadas (en miles de dólares):

Las probabilidades del estado de la naturaleza son P(s1)=0.35, P(s2)=0.35 y P(s3)=0.30.


a. Utilice un árbol de decisión para recomendar una decisión.
b. Use VEIP para determinar si Gorman debe intentar obtener una mejor estimación de la demanda.
c. Se espera que un estudio de mercado de prueba sobre la posible demanda del producto reporte una condición favorable (F
relevantes son las siguientes:

¿Cuál es la probabilidad de que el informe del estudio de mercado sea favorable?


d. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima de Gorman?
e. ¿Cuál es el valor esperado de la información de la investigación de mercados?
f. ¿Cuál es la eficiencia de la información?

Estado de la naturaleza
D. alta D. media D. baja
Fabricar (d1) -20 40 100
Comprar(d2) 10 45 70
p(si) 0.35 0.35 0.3
max 10 45 100
a)
VE(F) 37
VE(C) 40.25
Se recomienda comprar
Ver cuadrante inferior del arbol

b) VECIP 49.25
VEIP 9.0

La información perfecta aporta 9 mil dolares adicionales, asi que vle la pena obtener una mejor estimación.

c) P(F/s1) P(F/s2) P(F/s3)


0.1 0.4 0.6
P(U/s1) P(U/s2) P(U/s3)
0.9 0.6 0.4 Fabricar

VE(F) 0.355
Favorable 4
d) 0.355

Comprar
Estudio de m 2

Fabricar

1 No Favorable 5
0.645

Comprar

Fabricar

Sin estudio 3

Comprar

e) VECIM 43.9
VEIM 3.65

f) EIM 40.56%
gan, o si la compra a un proveedor. Las utilidades resultantes dependen de la demanda del
ólares):

emanda.
eporte una condición favorable (F) o desfavorable (D). Las probabilidades condicionales

ener una mejor estimación.

alta -20
0.099
media 40 VE(F/F) 64.5070423
0.394
baja 100 Fabricar si es favorable
0.507
alta 10
0.099
media 45 VE(C/F) 54.2253521
0.394
baja 70
0.507
alta -20
0.488
media 40 VE(F/U) 21.8604651
0.326
baja 100
0.186
alta 10
0.488
media 45 VE(C/U) 32.5581395
0.326
baja 70 Comprar si es desfavorable
0.186
s1 -20
0.35
s2 40
0.35
s3 100
0.3
s1 10
0.35
s2 45
0.35
s3 70
0.3