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EJERCICIO 8.

Estudio Monte Carlo. Como ayuda para entender el modelo probit, William Becker y
Donald Waldman supusieron lo siguiente:*
E(Y | X) = −1 + 3X
Y* X Y
0 0,29 -0,3786
1 0,59 1,1974
0 0,14 -0,4648
1 0,81 1,14
A) Los resultados de la ponderación MPL
1 0,35 0,3188
RESUMEN
1 1 2,2013 Estadísticas de la regresión
1 0,8 2,4473 Coeficiente de correlación
0,53904023
múltiple
1 0,4 0,1153 Coeficiente de determinación
0,29056436
R^2
R^2 ajustado 0,26906632
1 0,07 0,411 Error típico 0,42495131
1 0,87 2,695 Observaciones 35
1 0,98 2,2009
ANÁLISIS DE VARIANZA
1 0,28 0,6389
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
1 0,99 4,3192 Regresión 1 2,44074066 2,44074066 13,5158478 0,00083445
0 0,04 -1,9906 Residuos 33 5,95925934 0,18058362
Total 34 8,4
0 0,37 -0,9021
1 0,94 0,9433 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 9
0 0,04 -3,2235 Intercepción 0,18468558 0,13387045 1,37958435 0,17699201 -0,0876759 0,45704705 -0,087
1 0,07 0,169 X 0,87252788 0,23409588 3,67639059 0,00083445 0,38435624 1,33689952 0,3843

0 0,56 -0,3753 Estimado E(Y\X) 0,60349896


1 0,61 1,9701
0 0,17 -0,4054
B) Utilizando los datos, podemos confirmar los autores los
1 0,89 2,4416
resultados:
1 0,65 0,815
0 0,23 -0,1223 I>(y * | * = 0,48 ) = -0.969 + 2.764 (0.48 ) = 0,3579
1 0,26 0,1428 La probabilidad es 0,6398; esto coincide con los autores.
0 0,64 -0,6681
1 0,67 1,8286 C) P(Y * | * = 0,79 ) = -0.969 + 2.764 (0.79 ) = 1,2145
0 0,26 -0,6459 La probabilidad es 0,8878. La previsión del cambio es 24,80
1 0,63 2,9784 lo que concuerda con los cálculos de los autores.
0 0,09 -2,3326
1 0,54 0,8056
0 0,74 -0,8983
0 0,17 -0,2355
1 0,57 1,1429
0 0,18 -0,2965