Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Evaluación econométrica del modelo multiecuacional con autocorrelación y test de Hausman

    Cargado por

    Fiorella Hernández Gutiérrez
    13 vistas3 páginas
    Este documento presenta un resumen de la evaluación econométrica de un modelo multiecuacional. Se verifica si el modelo tiene autocorrelación mediante el test de Box-Pierce y se encuentra que sí existe autocorrelación. Luego, se aplica el test de Hausman para determinar si los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son consistentes o no, y los resultados indican que no lo son, por lo que el mejor método es usar variables instrumentales o mínimos cuadrados bietapicos.

    Descripción original:

    econometria 2

    Título original

    Evalucacion Econometrica Del Modelo Multiecuacional

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento presenta un resumen de la evaluación econométrica de un modelo multiecuacional. Se verifica si el modelo tiene autocorrelación mediante el test de Box-Pierce y se encuentra que sí existe autocorrelación. Luego, se aplica el test de Hausman para determinar si los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son consistentes o no, y los resultados indican que no lo son, por lo que el mejor método es usar variables instrumentales o mínimos cuadrados bietapicos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    13 vistas3 páginas

    Evaluación econométrica del modelo multiecuacional con autocorrelación y test de Hausman

    Cargado por

    Fiorella Hernández Gutiérrez
    Este documento presenta un resumen de la evaluación econométrica de un modelo multiecuacional. Se verifica si el modelo tiene autocorrelación mediante el test de Box-Pierce y se encuentra que sí existe autocorrelación. Luego, se aplica el test de Hausman para determinar si los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son consistentes o no, y los resultados indican que no lo son, por lo que el mejor método es usar variables instrumentales o mínimos cuadrados bietapicos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 3

    EVALUCACION ECONOMETRICA DEL MODELO MULTIECUACIONAL

    PRIMERA ECUACION

    Verificamos si el modelo no tiene autocorrelación

    H0: ausencia de autoc. B-p < X2(0.95,a)

    H1: presencia de autoc. B-p > X2(0.95,a)

    B-P m=1….. X2=3.84

    B-P m=2……X2=5.99

    Numero de observaciones por AC

    b-p= 6.11 > 3.84

    Rechazamos H0 de acuerdo al test de box pierce


    Existe autocorrelación

    TEST DE HAUSMAN

    H0: estimadores MCO son consistentes J<X2

    H1: estimadores MCO no son consistentes J>X2

    DJ=7.96

    X2(0.95,1) =3.84
    Acepto h1, por lo que el mejor método es variables instrumentales o mínimos cuadrados
    bietapicos.

    DJ=8.24E-13

    DJ>X2

    X2=5.99

    Los estimadores de minimos cuadrados no son consistentes.

    También podría gustarte