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Ecuaciones

Diferenciales
RESUMEN DE FÓRMULAS
Ingeniería civil

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Índice de contenidos

Prefacio .......................................................................................................................................................................................... 2
1. Conceptos previos .................................................................................................................................................................. 3
2. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer orden .......................................................................................... 4
3. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de segundo orden....................................................................................... 7
4. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de orden 𝑛 .................................................................................................. 10
5. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales ................................................................................................................. 15
6. Transformada de Laplace..................................................................................................................................................... 17
7. Series de Fourier ................................................................................................................................................................... 20
8. Ecuaciones diferenciales de derivadas parciales (EDP) ................................................................................................. 22
Bibliografía .................................................................................................................................................................................. 24

1
Prefacio

Este es un resumen de la materia concerniente al ramo de Ecuaciones Diferenciales. No considere este


documento como pedagógico, en el sentido de que no se pretende enseñar o demostrar los contenidos, y se
omiten ciertos detalles y formalidades matemáticas.
El presente documento es sólo una ayuda complementaria para el estudiante, aún en desarrollo, incluso
posiblemente con algunos errores.

Material útil relacionado

EJERCICIOS Y APUNTES DE ECUACIONES DIFERENCIALES


Material extra (apuntes, libros, pruebas, guías) → goo.gl/UvfAHc
Material de CDI, Universidad de los Andes → goo.gl/NMWd74
Apuntes Universidad de Chile → goo.gl/8Cqe1C
Videos de Ecuaciones Diferenciales, Universidad de los Andes → goo.gl/TZZ55L

OTROS RESÚMENES DE FÓRMULAS PARA INGENIERÍA


Trigonometría y Geometría Analítica → goo.gl/TdyjuF
Cónicas → goo.gl/JL6gp8
Álgebra Lineal → goo.gl/eruxah
Cálculo I (Cálculo en Una Variable) → goo.gl/uwF8NQ
Cálculo II (Cálculo en Varias Variables) → goo.gl/XCytYd

2
1. Conceptos previos

▪ Ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O.): que tienen una sola variable independiente.
▪ Ecuaciones diferenciales parciales (E.D.P.): más de una variable independiente.
▪ Orden de una E.D.: mayor derivada en la ecuación. Coincide con el número de constantes que debe
tener.
▪ Grado de una E.D.: mayor exponente entero al que se encuentra elevada la mayor derivada.
▪ Una E.D. es homogénea si y sólo si todas las funciones que la componen son homogéneas del mismo
grado.

1.1 FUNCIÓN HOMOGÉNEA


𝐹(𝑥, 𝑦) es una función homogénea de grado 𝑝 si y sólo si se cumple
𝐹(𝜆𝑥, 𝜆𝑦) = 𝜆𝑝 ∙ 𝐹(𝑥, 𝑦)
Con 𝜆 un parámetro real, distinto de cero.

1.2 RECTA TANGENTE Y NORMAL A UN PUNTO


Sea un punto 𝑃(𝑥0 , 𝑦0 ) ∈ 𝑅𝑒𝑐(𝑓).

Tangente a 𝑃: 𝑦 − 𝑦0 = 𝑦 ′ (𝑥 − 𝑥0 )

1
Normal a 𝑃: 𝑦 − 𝑦0 = 𝑦′ (𝑥 − 𝑥0 )

3
2. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer orden

2.1 Clasificación de EDOs de primer orden

2.1.1 DE VARIABLES SEPARABLES


Es una EDO que se puede reordenar como
𝐹(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐺(𝑦)𝑑𝑦 = 0
Luego se integra directamente, quedando
𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑦) = 𝐶
Y entonces se puede despejar 𝑦 fácilmente.
Con 𝐹, 𝑓, 𝐺, 𝑔 funciones, y 𝐶 una constante.

2.1.2 HOMOGÉNEA
Son las EDOs en las que resulta imposible separar las variables. Se representan de la forma
𝑀(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0
𝑦
Con 𝑀 y 𝑁 funciones homogéneas del mismo grado. Es necesario hacer el cambio de variable 𝑧 = 𝑥 , es decir,
𝑦 = 𝑧𝑥 . Por lo tanto, 𝑑𝑦 = 𝑧 + 𝑥𝑑𝑧 , por la regla de la cadena. Luego, nuestros nuevos 𝑑𝑦 e 𝑦 se reemplazan en
la EDO a resolver, logrando así que se convierta en una de variables separables y que posteriormente se
solucione como tal.

2.1.3 LINEAL
Es de la forma
𝑦 ′ + 𝑝(𝑥)𝑦 = 𝑞(𝑥)
Nótese que la ecuación debe estar normalizada, esto es, que la 𝑦′ esté multiplicada por 1 solamente.
Luego, se multiplica toda la ecuación por un llamado factor integrante
𝜇(𝑥) = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥

Quedando
𝑦 ′ · 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 + 𝑝(𝑥)𝑦 · 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑞(𝑥) · 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥

⟺ (𝑦 · 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ) = 𝑞(𝑥) · 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥

⟺ (𝑦 · 𝜇(𝑥)) = 𝑞(𝑥) · 𝜇(𝑥)
𝑦 · 𝜇(𝑥) = ∫ 𝑞(𝑥)𝜇(𝑥)𝑑𝑥
Entonces se puede despejar la solución como
1
𝑦= ∙ ∫ 𝑞(𝑥)𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝜇(𝑥)

2.1.4 DE BERNOULLI
Son ecuaciones no lineales de la forma
𝑦′ + 𝑝(𝑥)𝑦 = 𝑞(𝑥)𝑦 𝑟 , con 𝑟 ≠ {0,1}

Este tipo de ED se resuelve haciendo el cambio de variable 𝑧 = 𝑦1−𝑟 .


Luego se lleva a la forma
1
∙ 𝑧 ′ + 𝑝(𝑥)𝑧 = 𝑞(𝑥)
1−𝑟

4
2.1.5 DE RICCATI
Corresponden a EDOs denotas de la forma
𝑝(𝑥)𝑦 ′ + 𝑞(𝑥)𝑦 + 𝑟(𝑥)𝑦 2 = 𝑓(𝑥)
Una ecuación de Riccati se caracteriza por venir acompañada de una solución particular 𝒚𝒑 conocida, o si no,
deducible (se puede obtener “al ojo”).
Para solucionar este tipo de ecuaciones, hay que hacer el cambio de variable 𝑦(𝑥) = 𝑦𝑝 (𝑥) + 𝑧 −1 (𝑥)
Luego de esto, se convierte en una EDO lineal y se resuelve como tal.

2.1.6 DE CLAIRAUT
Es de la forma
𝑑𝑦 𝑑𝑦
𝑦=𝑥 +𝑓( )
𝑑𝑥 𝑑𝑥

Se resuelve haciendo el cambio de variable


𝑑𝑦
𝑝=
𝑑𝑥
Ver ejemplo → https://goo.gl/LKhUUk

2.2 Existencia

2.2.1 CONDICIÓN DE EXISTENCIA


Sea el Problema de Valor Inicial (PVI) (también denominado problema
de Cauchy) genérico:
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)
{
𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0

Si 𝑓 es [uniformemente] continua en una región 𝐷, en su primera


variable, entonces se asegura que la E.D. tiene una o más soluciones en
𝐷. Dicha(s) solución(es) tendrán intervalo de solución de la forma
𝐼 = (𝑥0 − 𝜀, 𝑥0 + 𝜀) ∈ (𝑎, 𝑏)

𝑓 uniformemente continua en 𝐷 ⟹ ∃ solución(es) en 𝐷.


𝑓 no uniformemente continua en 𝐷 ⟹ ∄ solución en 𝐷.
𝑥0 ∈ (𝑎, 𝑏)
Sin embargo, si (𝑥0 , 𝑦0 ) ∉ 𝐷, no se puede concluir ninguna cosa.
𝑦0 ∈ (𝑐, 𝑑)
𝜀>0

2.3 Unicidad

Considerando el PVI definido en 2.2.1, los siguientes dos puntos son dos maneras distintas de demostrar que
existe solución única.

2.3.1 CONTINUIDAD DE LAS DERIVADAS PARCIALES


𝜕𝑓(𝑥,𝑦)
Si 𝑓 y son continuas y reales en 𝐷, entonces se asegura solución única perteneciente al int(𝐷). El
𝜕𝑦
intervalo de solución será el mismo 𝐼 definido en 2.2.1.
Si (𝑥𝑜 , 𝑦𝑜 ) ∉ D, no se puede concluir ninguna cosa.

5
2.3.2 TEOREMA DE CONDICIÓN DE LIPSCHITZ RESPECTO DE LA SEGUNDA VARIABLE
Se dice que 𝑓(𝑥, 𝑦) es Lipschitz respecto de 𝑦 si existe una constante 𝑘 > 0 tal que
|𝑓(𝑥, 𝑦1 ) − 𝑓(𝑥, 𝑦2 )| ≤ 𝐿 · |𝑦1 − 𝑦2 |
con
𝜕𝑓
𝐿 = max {| |}
𝑦 𝜕𝑦

También se puede obtener 𝐿 reemplazando los 𝑦1 y 𝑦2 en 𝑓, y deduciéndolo con desigualdades.

Si la función es Lipschitz, hay solución única.

2.4 Métodos numéricos

Sea 𝑛 ∈ ℕ0
Los siguientes métodos numéricos son presentados en orden de precisión, de menor a mayor.
Con 𝑥𝑛 = 𝑛 · ℎ = 𝑥𝑛−1 + ℎ

2.4.1 MÉTODO DE EULER


EULER PROGRESIVO
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ · 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )

EULER RETRÓGRADO
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ · 𝑓(𝑥𝑛+1 , 𝑦𝑛+1 )

EULER MODIFICADO

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ · 𝑓(𝑥̂𝑛+1 , 𝑦̂𝑛+1 )

Donde
ℎ ℎ
𝑥̂𝑛+1 = 𝑥𝑛 + 𝑦̂𝑛+1 = 𝑦𝑛 + · 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )
2 2

2.3.2 MÉTODO DE HEUN

ℎ Con
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + [𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) + 𝑓(𝑥𝑛+1 , 𝑦̂𝑛+1 )] 𝑦̂𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ𝑓(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )
2

6
3. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de segundo orden

3.1 Reducibles a primer orden

𝑑𝜉 𝑑𝜉
Para las siguientes definiciones, aclararemos la notación: 𝜉 ′ = 𝑑𝒙 , con 𝜉 cualquier cosa. Por lo que, 𝜉 ′ ≠ 𝑑𝑦

3.1.1 QUE NO CONTIENE A “𝒚”


Si se tiene la ecuación diferencial de forma
𝑑2 𝑦 𝑑𝑦
2
= 𝑓 (𝑥, )
𝑑𝑥 𝑑𝑥

Entonces se puede reducir a una EDO con un de cambio de variable


𝑝 = 𝑦′

𝑑2 𝑦 𝑑 𝑑𝑦 𝑑 𝑑𝑝
⟹ 2
= ( )= (𝑝) ∴ 𝑦 ′′ = = 𝑝′
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝒙

Después se reemplazan los nuevos 𝑦 ′ e 𝑦 ′′ , quedando


𝑑𝑝
= 𝑓(𝑥, 𝑝)
𝑑𝑥

Se resuelve y se obtiene 𝑝. Luego se deshace el cambio de variable y se procede a resolver otra EDO para
finalmente obtener la solución de la EDO inicial.

3.1.2 QUE NO CONTIENE A “𝒙”


Ecuaciones diferenciales de la forma
𝑑2 𝑦 𝑑𝑦
2
= 𝑓 (𝑦, )
𝑑𝑥 𝑑𝑥

Se resuelven haciendo el mismo cambio de variable anterior


𝑝 = 𝑦′

𝑑2 𝑦 𝑑 𝑑𝑦 𝑑𝑝 𝑑𝑦 𝑑𝑝 𝑑𝑝
⟹ 2
= ( )= · =𝑝· ∴ 𝑦 ′′ = 𝑝
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝒚

Entonces, reemplazando queda


𝑑𝑝
𝑝· = 𝑓(𝑦, 𝑝)
𝑑𝑦

3.1.3 NO LINEALES QUE NO CONTIENE A “𝒙”


Sea la EDO de la forma
𝑑2
= 𝑓(𝑦, (𝑦 ′ )2 )
𝑑𝑥 2
Se hace cambio de variable
(𝑦 ′ )2 = 𝜇

𝑑𝑦 𝑑2 𝑦 𝑑𝜇 𝑑𝜇 𝑑𝑦 1 𝑑𝜇
⟹ 2 · = = ∴ 𝑦 ′′ =
𝑑𝑥 𝑑𝑥 2 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑥 2 𝑑𝒚

Y reemplazando, queda
1 𝑑𝜇
= 𝑓(𝑦, 𝜇)
2 𝑑𝑦

7
3.1.4 ECUACIÓN DIFERENCIAL HOMOGÉNEA
Sea una EDO lineal normalizada de segundo orden:
𝑦 ′′ + 𝑝𝑦 ′ + 𝑞𝑦 = 𝑟 (∗)
con 𝑝, 𝑞, 𝑟 funciones de 𝑥.

Haciendo 𝑟(𝑥) = 0, se tiene la EDO homogénea asociada, y queda


𝑦 ′′ + 𝑝𝑦 ′ + 𝑞𝑦 = 0 (∗∗)
La solución de la homogénea será denotada como 𝑦𝐻 .

PROPIEDADES
1) Si 𝑓 satisface a la ecuación diferencial homogénea, entonces (𝐶 · 𝑓) también es solución. Con 𝐶 una
constante.
2) Si 𝑓 y 𝑔 son ambas soluciones de la homogénea, entonces (𝑓 + 𝑔) también es solución.
3) Uniendo estas últimas dos propiedades, se obtiene que si 𝑓 y 𝑔 son soluciones, (𝐶1 𝑓 + 𝐶2 𝑔) también.

3.1.5 FÓRMULA DE LIOUVILLE


Continuando con la sección anterior 3.1.4.

Se desprende que, si se tiene que 𝑦1 = 𝑓(𝑥) es una solución particular para (∗∗), entonces 𝑦2 = 𝑣(𝑥) · 𝑦1 es
también solución de dicha ecuación. Luego se llega a que
𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝑣(𝑥) = ∫ 𝑑𝑥
𝑓 2 (𝑥)

Por lo que su solución general de (∗∗) estará dada por la llamada fórmula de Liouville
𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝑦𝐻 = 𝐶1 𝑓(𝑥)
⏟ + 𝐶2 𝑓(𝑥) · ∫ 𝑑𝑥 ⟺ 𝑦𝐻 = 𝐶1 𝑦1 + 𝐶2 𝑦2
⏟ 𝑓 2 (𝑥)
𝒚𝟏
𝒚𝟐
Es decir,
𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝑦𝐻 = 𝐶1 𝑦1 + 𝐶2 𝑦1 · ∫ 𝑑𝑥
(𝑦1 )2

Ejemplo bueno → goo.gl/1TecdW

TRUCOS LIOIVILLE
Sea la EDO homogénea de la forma 𝑎2 𝑦 ′′ + 𝑎1 𝑦 ′ + 𝑎0 𝑦 = 0.

▪ Si 𝑎1 = −(𝑥 − 𝜓)𝑎0 , con 𝜓 ∈ ℝ. ⟹ 𝑦1 = 𝑥 − 𝜓 es una solución particular.

▪ Si 𝑎2 + 𝑎1 + 𝑎0 = 0 ⟹ 𝑦1 = 𝑒 𝑥 es una solución particular

▪ Si 𝑎0 = 0 ⟹ 𝑦1 = 1 es una solución particular.

8
3.1.6 ECUACIÓN CARACTERÍSTICA
Continuando con lo anterior, la EDO homogénea (∗∗) se puede resolver con su llamada ecuación característica
o polinomio característico
𝜆2 + 𝑝𝜆 + 𝑞 = 0
Con 𝜆1 y 𝜆2 sus raíces. Luego Δ = 𝑝 − 4𝑞 será su determinante.
2

1) Si Δ > 0 , entonces 𝑒 𝜆1 𝑥 y 𝑒 𝜆2 𝑥 son soluciones de (∗∗). Por lo que, por lo visto en 3.1.5, aplicando
Liouville, queda que la solución general será 𝑦𝐻 = 𝐶1 𝑒 𝜆1 𝑥 + 𝐶2 𝑒 𝜆2 𝑥 .

2) Si Δ = 0, luego 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆, entonces 𝑦𝐻 = 𝐶1 𝑒 𝜆𝑥 + 𝐶2 𝑥𝑒 𝜆𝑥 .

En el caso de una EDO de orden mayor, si Δ = 0, queda 𝑦𝐻 = 𝐶1 𝑒 𝜆𝑥 + 𝐶2 𝑥𝑒 𝜆𝑥 + 𝐶3 𝑥 2 𝑒 𝜆𝑥 + ⋯ dependiendo


de cuántas soluciones tenga la ecuación característica.

3) Si Δ < 0, las soluciones serán siempre complejas y conjugadas 𝜆1 = 𝑎 + 𝑏𝑖 = ̅̅̅


𝜆2 (siempre conjugadas), y la
𝑎𝑥 (𝐶
solución general será 𝑦𝐻 = 𝑒 1 cos(𝑏𝑥) + 𝐶2 sin(𝑏𝑥))

Cabe mencionar que las soluciones dadas por Liouville son siempre l.i. Entonces, ambas generan el espacio solución
{𝑦1 , 𝑦2 }, llamado conjunto fundamental.

3.1.7 TEOREMA: FORMA DE LA SOLUCIÓN CON POLINOMIO


Sea la EDO (∗):
𝑦 ′′ + 𝑝𝑦 ′ + 𝑞𝑦 = 𝑟
Donde 𝑟 = 𝑟(𝑥) es un polinomio de grado 𝑚.

▪ Si 𝑞 ≠ 0 ⟹ 𝑦𝑝 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥 + ⋯ + 𝑎𝑚 𝑥 𝑚 = 𝑄(𝑥)
▪ Si 𝑞 = 0 ⟹ 𝑦𝑝 = 𝑥 · 𝑄(𝑥)
▪ Si 𝑞 = 𝑝 = 0 ⟹ 𝑦𝑝 = 𝑥 2 · 𝑄(𝑥)

9
4. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de orden 𝑛

4.1 Introducción

4.1.1 EDO DE ORDEN 𝒏, HOMOGÉNEA ASOCIADA Y POLINOMIO CARACTERÍSTICO


Una ecuación diferencial ordinaria de orden 𝑛 es denotada genéricamente como
𝑎𝑛 𝑦 (𝑛) + 𝑎𝑛−1 𝑦 (𝑛−1) + ⋯ + 𝑎1 𝑦 ′ + 𝑎0 𝑦 = 𝑟(𝑥)

Con 𝑎𝑘 = 𝑎𝑘 (𝑥) llamados coeficientes, los cuales pueden ser constantes (números) o no (variables, funciones).

Su ecuación homogénea asociada será


𝑎𝑛 𝑦 (𝑛) + 𝑎𝑛−1 𝑦 (𝑛−1) + ⋯ + 𝑎1 𝑦 ′ + 𝑎0 𝑦 = 0

Luego, su ecuación característica será


𝑎𝑛−1 𝑛−1 𝑎1 𝑎0
𝜆𝑛 + ( )𝜆 + ⋯+ ( )𝜆 + =0
𝑎𝑛 𝑎𝑛 𝑎𝑛

Para cualquier EDO de orden 𝑛, su solución está dada por


𝑦 = 𝑦𝑃 + 𝑦𝐻

Con 𝑦𝑝 una solución particular de dicha ecuación diferencial, y 𝑦𝐻 la solución general de la homogénea asociada.
Esta última sale de las raíces de la ecuación característica, procediendo tal y como se vio en el punto 3.1.6.

4.1.2 OPERADOR DIFERENCIAL


𝑑𝑛 𝑑𝑛 𝑦
Simplificaremos la notación de derivada: 𝐷 𝑛 = 𝑑𝑥 𝑛 ⟹ 𝐷 𝑛 𝑦 = 𝑑𝑥 𝑛 , de esta forma es posible tratar a este
operador (derivada) de forma algebraica. Si 𝑛 < 0, se opera con la antiderivada (integral).

Ejemplo: Sea 𝜑 una función de 𝑥, ⟹ 𝐷 −2 𝜑 = ∬(𝜑 𝑑𝑥)𝑑𝑥

OPERADOR DIFERENCIAL LINEAL DE ORDEN 𝒏


Sea la expresión
𝑎𝑛 𝐷𝑛 + 𝑎𝑛−1 𝐷𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1 𝐷 + 𝑎0

Esa cosa se denomina operador diferencial de orden 𝑛 y se denota como 𝐿.


⟹ 𝐿(𝑦) = 𝑎𝑛 𝐷𝑛 𝑦 + 𝑎𝑛−1 𝐷𝑛−1 𝑦 + ⋯ + 𝑎1 𝐷𝑦 + 𝑎0 𝑦

4.1.3 WRONSKIANO
Es de la forma
𝑓1 (𝑥) ⋯ 𝑓𝑛 (𝑥)
𝑓1′ (𝑥) ⋯ 𝑓𝑛′ (𝑥)
𝑊(𝑓1 , … , 𝑓𝑛 )(𝑥) = det ∈ℝ
⋮ ⋱ ⋮
(𝑛−1)
[ 𝑓1 (𝑥) ⋯ 𝑓𝑛(𝑛−1) (𝑥) ]

Si el 𝑊(𝑓1 , 𝑓2 , … , 𝑓𝑛 )(𝑥) ≠ 0, entonces las funciones (𝑓1 , , … , 𝑓𝑛 ) son linealmente independientes.

APLICACIÓN EN LAS ED
Si se forma el Wronskiano de distintas soluciones de una ED homogénea, y resultan ser linealmente
independientes, entonces se puede afirmar que forman una base del espacio solución de dicha ED homogénea.
Es decir, forman un conjunto fundamental. La dimensión de este espacio será igual al orden de la EDO.

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4.1.4 ECUACIÓN DIFERENCIAL DE EULER
Es una EDO lineal de orden 𝑛 y de coeficientes no constantes, cuya forma genérica es
𝑥 𝑛 𝑦 (𝑛) + 𝑎𝑛−1 𝑥 𝑛−1 𝑦 (𝑛−1) + ⋯ + 𝑎1 𝑥𝑦 ′ + 𝑎0 𝑦 = 0

Se resuelve haciendo el cambio de variable 𝑥 = 𝑒 𝑡 ⟺ 𝑡 = ln(𝑥).


𝑑𝑦 𝑑2 𝑦 𝑑𝑦
⟹ 𝑦 ′ = 𝑒 −𝑡 · ∧ 𝑦 ′′ = 𝑒 −2𝑡 ( 2 − )
𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑑𝑡
[REVISAR ↑]

Así, reemplazando esto en la EDO de Euler, se reduce a una de coeficientes constantes, y se resuelve como tal.

Otra forma de solucionar este tipo de EDO es suponer una solución de la forma 𝑦 = 𝑥 𝑟 , reemplazar en la
ecuación homogénea y sacar el valor de 𝑟 que debe tenerse para que se cumpla que sea solución. De esta forma
se tiene una solución particular. Luego, se aplica Liouville para obtener la solución general de la homogénea
asociada. Finalmente, se pueden utilizar los métodos de resolución de una EDO no homogénea presentes en el
punto 4.2.

4.1.5 OPERADORES ANIQUILADORES O ANULADORES


Sea un 𝐿 operador lineal con coeficientes constantes.
Si 𝐿(𝑓(𝑥)) = 0, entonces se dice que 𝐿 aniquila (hace cero, anula) a una función 𝑓(𝑥) diferenciable y aniquilable
en 𝐼 para poder obtener una EDO de segundo orden 𝑦 ′′ + 𝑝𝑦 ′ + 𝑞𝑦 = 𝑟

De esta forma es posible obtener la ecuación homogénea con coeficientes constantes, y resolverla como ya se
sabe, para luego obtener la solución general de la EDO original aplicando 𝑦 = 𝑦𝑝 + 𝑦𝐻 .

Son funciones aniquilables (que derivándose un cierto número de veces se pueden anular) las siguientes:
1) 𝑝(𝑥)
2) 𝑝(𝑥)𝑒 𝛼𝑥
3) 𝑝(𝑥)𝑒 𝛼𝑥 cos(𝛽𝑥)
4) 𝑝(𝑥)𝑒 𝛼𝑥 sin(𝛽𝑥)
y sus combinaciones lineales. Con 𝑝(𝑥) un polinomio, 𝛼 y 𝛽 constantes.

▪ El aniquilador de menor grado para 𝑥 𝑛−1 𝑒 𝛼𝑥 es (𝐷 − 𝛼)𝑛


Caso particular de interés: 𝛼 = 0 ⟹ 𝐷 𝑛 aniquila a 𝑥 𝑛−1

▪ El aniquilador de menor grado para 𝑥 𝑛−1 𝑒 𝛼𝑥 sin(𝛽𝑥) y también para 𝑥 𝑛−1 𝑒 𝛼𝑥 cos(𝛽𝑥) es ((𝐷 − 𝛼)2 + 𝛽 2 )𝑛

Cuando existen combinaciones lineales de funciones aniquilables, se multiplican sus aniquiladores respectivos.
Ejemplo:

11
4.2 Métodos generales de solución de EDOs de orden 𝑛

4.2.1 MÉTODO DE COEFICIENTES INDETERMINADOS


Si se tiene una EDO de orden 𝑛, de la forma
𝐷 𝑛 𝑦 + 𝑎𝑛−1 𝐷 𝑛−1 𝑦 + ⋯ + 𝑎1 𝐷𝑦 + 𝑎0 𝑦 = 𝑟(𝑥)
Con 𝑟(𝑥) una función, se puede encontrar su solución siguiendo la siguiente metodología:
1) Encontrar 𝑦𝐻 , la solución general de la EDO homogénea asociada.
2) Encontrar 𝑦𝑝 , una solución particular de la EDO original. Para ello, se usan los aniquiladores:
a. Se multiplica toda la EDO por el aniquilador de menor grado de 𝑟(𝑥). De esta forma, se logra una
nueva EDO homogénea, la cual se soluciona como ya se sabe, con la ecuación característica.
b. Esta solución corresponderá a 𝑦𝑝 . Se deben eliminar de esta los términos que se repitan en 𝑦𝐻 .
Pero quedarán constantes dentro de 𝑦𝑝 , lo cual no tiene sentido ya que es solución particular. Entonces,
3) Se reemplaza 𝑦𝑝 en la EDO, y de esta forma se determinan sus constantes. Así, se tiene realmente a 𝑦𝑝 .
4) Finalmente, la solución general de la EDO es 𝑦 = 𝑦𝑝 + 𝑦𝐻 .

Notar que, para usar el método de coeficientes constantes, es necesario que se tengan funciones aniquilables en el
lado derecho de la EDO en forma estándar normalizada, por lo que este método es limitado, pero sencillo.

Si es necesario, es importante repasar división sintética de polinomios.

4.2.2 MÉTODO DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS


PARA ORDEN 2
Sea la EDO de orden 2 normalizada 𝑦 ′′ + 𝑝(𝑥)𝑦 ′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝑟(𝑥) , con 𝑦𝐻 la solución a la homogénea asociada, la
cual será de la forma genérica
𝑦𝐻 = (𝐶1 )𝑦ℎ1 + (𝐶2 )𝑦ℎ2

Con 𝑦ℎ1 y 𝑦ℎ2 las funciones que componen 𝑦𝐻 . (Se determina 𝑦𝐻 , como ya se sabe)

Luego una solución particular de la EDO original será


𝑦𝑝 = (𝑣1 )𝑦ℎ1 + (𝑣2 )𝑦ℎ2

𝑦ℎ2 · 𝑟(𝑥) 𝑦ℎ1 · 𝑟(𝑥)


𝑣1 = − ∫ 𝑑𝑥 𝑣2 = ∫ 𝑑𝑥
𝑊(𝑦1 , 𝑦2 ) 𝑊(𝑦1 , 𝑦2 )
Con 𝑦1 e 𝑦2 las soluciones del homogéneo.

Finalmente, la solución general buscada es 𝑦 = 𝑦𝐻 + 𝑦𝑝

PARA ORDEN 𝒏
[…]

12
4.3 Movimiento periódico

Diversos tipos de movimiento de partículas o cuerpos se definen mediante la siguiente EDO de 2° orden:
𝑑2 𝑥 𝑑𝑥
𝑎 2 +𝑏 + 𝑐𝑥 = 𝑓(𝑡) (⭐)
𝑑𝑡 𝑑𝑡
Con 𝑎, 𝑏, 𝑐 constantes positivas.

Su ecuación característica es 𝑎𝜆2 + 𝑏𝜆 + 𝑐 = 0, y su discriminante será Δ = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐. Dependiendo de la


naturaleza de las soluciones de la EDO homogénea asociada, describirá un tipo de movimiento u otro:

1) Δ > 0 ⟹ 𝑥(𝑡) = 𝐶1 𝑒 𝜆1 𝑡 + 𝐶2 𝑒 𝜆2 𝑡 , con 𝜆1 , 𝜆2 negativos.


Entonces no hay oscilación, y la ecuación diferencial representa un movimiento aperiódico o
superamortiguado.

2) Δ = 0 ⟹ 𝑥(𝑡) = 𝐶1 𝑒 𝜆𝑡 + 𝐶2 𝑡𝑒 𝜆𝑡 = (𝐶1 + 𝐶2 𝑡)𝑒 𝜆𝑡


Por lo que tampoco hay oscilación en este caso. Se presenta un movimiento amortiguado crítico.

3) Δ < 0 ⟹ 𝑥(𝑡) = 𝑒 𝛼𝑡 (𝐶1 sin(𝜔𝑡) + 𝐶2 cos(𝜔𝑡)) = 𝑒 −𝛼𝑡 · 𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝜙)


𝐶
Donde 𝜆1 , 𝜆2 = −𝛼 ± 𝑖𝜔, con 𝛼 > 0. Además, 𝐶 = √𝐶12 + 𝐶22 , 𝜙 = arctg (𝐶2 )
1
Y este movimiento se llama armónico amortiguado.

Los casos 2) y 3) se verán en los puntos 4.3.1 y 4.3.2, respectivamente. Se considerará 𝑓(𝑡) = 0 para ellos.
Además, se denotará 𝑦(𝑡) en vez de 𝑥(𝑡), para evitar algunas confusiones que podrían surgir.

4.3.1 OSCILACIÓN ARMÓNICA SIMPLE


La ecuación posición de una partícula con movimiento periódico
de este tipo es:
𝑦 = 𝐴 · sin(𝜔𝑡 + 𝜙) + 𝐵

O también
𝑦 = 𝐶1 sin(𝜔𝑡) + 𝐶2 cos(𝜔𝑡)
𝑡
Con 𝑦 = 𝑦(𝑡); 𝐴, 𝐵, 𝜔 y 𝜙 constantes, donde 𝐴 = max{𝑦 − 𝐵}, y
|𝐴| es la amplitud de oscilación, 𝑡 el tiempo.
2𝜋 1
El periodo de oscilación es 𝑇 = 𝜔 , y la frecuencia es .
𝑇

También es equivalente denotar la ecuación de movimiento como


𝜙
𝑦 = 𝐴 · sin (𝜔 · (𝑡 + )) + 𝐵
𝜔
𝜙
De donde 𝜔 = 𝐶 se llama desface (posición inicial).

4.3.2 OSCILACIÓN ARMÓNICA AMORTIGUADA

𝑦 = 𝐴 · 𝑒 −𝛼𝑡 sin(𝜔𝑡 + 𝜙) 𝑦

con 𝛼 constante positiva.


𝑒 −𝛼𝑡 se llama factor de amortiguamiento.
El periodo no se ve afectado y sigue valiendo lo mismo que en la
oscilación armónica simple. La amplitud varía con el tiempo; 𝐴
representa la distancia entre el origen y el punto de corte de una 𝑡
de las asíntotas en 𝑦.

13
4.3.3 RESONANCIA
La oscilación armónica trabaja cuando 𝑓(𝑡) = 0 en la ecuación (⭐) presentada en el punto 4.3.

Si 𝑓(𝑡) ≠ 0, se tiene resonancia, y queda que:


𝑥 = 𝑥𝐻 + 𝑥𝑝

Un caso de interés es cuando 𝑏 = 0 en la ecuación (⭐):


𝑑2 𝑥 𝑐
⟹ 𝑎 2 + 𝑐𝑥 = 𝑓(𝑡) ⟹ 𝑎𝜆2 + 𝑐 = 0 ⟹ 𝜆 = ±√ · 𝑖
𝑑𝑡 𝑎

Por lo que en este caso 𝑥𝐻 y 𝑥𝑝 tienen el mismo periodo.

4.3.4 RESORTES
Sea 𝑓(𝑡) la fuerza externa que experimenta una masa unida a un resorte y a un amortiguador, con 𝑘 la constante
de elasticidad y 𝜇(𝑡) el desplazamiento del cuerpo con respecto al tiempo. Se tiene que
𝑚 · 𝑎(𝑡) + 𝑐 · 𝑣(𝑡) + 𝑘 · 𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑡)
Con 𝑎, 𝑣 la aceleración y velocidad.
Se puede expresar esta ecuación de movimiento en función del desplazamiento 𝜇(𝑡):
𝑚𝜇′′ (𝑡) + 𝑐𝜇′ (𝑡) + 𝑘𝜇(𝑡) = 𝑓(𝑡)

Con el término 𝑐𝜇′ representando la acción del amortiguador, y 𝑘𝜇 la del resorte.

I. OSCILACIONES LIBRES NO AMORTIGUADAS


Ocurren cuando 𝑐 = 0 y 𝑓(𝑡) = 0 ⟹ 𝑚𝜇′′ (𝑡) + 𝑘𝜇(𝑡) = 0
∴ 𝑦 = 𝐴 · sin(𝜔𝑡 + 𝜙) ⟹ 𝑦 = 𝐶1 cos(𝛼𝑡) + 𝐶2 sin(𝛽𝑡)

Este caso es idéntico al punto 4.3.1 (oscilación armónica simple).

II. OSCILACIONES FORZADAS SINUSOIDALES O COSENOIDALES NO AMORTIGUADAS


Ocurre cuando 𝑐 = 0 y 𝑓(𝑡) = sin(𝜔𝑡)
⟹ 𝑦 = 𝑦𝐻 + 𝑦𝑝 ⟹ 𝑦 = 𝐶1 cos(𝛼𝑡) + 𝐶2 sin(𝛽𝑡) + 𝑦𝑝

𝑦𝑝 será de la forma
𝑦𝑝 = 𝑡 · 𝐴 cos(𝜔𝑡) + 𝑡 · 𝐵 sin(𝜔𝑡)

III. OSCILACIÓN LIBRE AMORTIGUADA


Pasa cuando 𝑐 ≠ 0 y 𝑓(𝑡) = 0 ⟹ 𝑚𝜇′′ (𝑡) + 𝑐𝜇′ (𝑡) + 𝑘𝜇(𝑡) = 0

O sea, la homogénea asociada a la ecuación diferencial que se tenía al principio, en el punto 4.3.4. Se resuelve
con el método de coeficientes indeterminados o con variación de parámetros.

IV. OSCILACIONES AMORTIGUADAS FORZADAS CON UN DECAIMIENTO EXPONENCIAL


Aquí se tiene lo más general, todo lo planteado al principio:
𝑚𝜇′′ (𝑡) + 𝑐𝜇′ (𝑡) + 𝑘𝜇(𝑡) = 𝑓(𝑡)

14
5. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

Consideremos el siguiente sistema en las funciones 𝑦1 (𝑥), 𝑦2 (𝑥), … , 𝑦𝑛 (𝑥):


𝑦1′ = 𝑎11 𝑦1 + 𝑎12 𝑦2 + ⋯ + 𝑎1𝑛 𝑦𝑛 + 𝑏1

𝑦𝑛′ = 𝑎𝑛1 𝑦1 + 𝑎𝑛2 𝑦2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛 𝑦𝑛 + 𝑏𝑛

Este se llama un Sistema Lineal de Primer Orden, con 𝑛 incógnitas y 𝑛 ecuaciones. Con 𝑦𝑖′ , 𝑎𝑖𝑗 ,𝑦𝑖 funciones
continuas de 𝑥; y 𝑏𝑖 constantes

Luego, este sistema se puede representar matricialmente como


𝑦1′ 𝑦1 𝑏1
𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛
𝑦2′ 𝑦2 𝑏
[ ]=[ ⋮ ⋱ ⋮ ] · [ ] + [ 2] ⟺ 𝑌 ′ (𝑥) = 𝐴 · 𝑌(𝑥) + 𝐵
⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑛
𝑦𝑛 ′ 𝑦𝑛 𝑏𝑛

Entonces el homogéneo es con 𝐵 = 0


⃗:
𝑌 ′ (𝑥) = 𝐴 · 𝑌(𝑥)

Estos sistemas se resuelven normalmente: pivoteando (sumando o restando ecuaciones, y reemplazando), etc.

5.1 SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS

VALORES PROPIOS NO REPETIDOS


Una solución particular de un sistema homogéneo cualquiera es de la forma:
𝑦𝑝 = 𝑒 𝜆𝑥 · 𝑣
Donde 𝑣 es un vector propio de la matriz 𝐴, y 𝜆 su valor propio asociado.

Así, la solución general del homogéneo será generada por la suma de todos los 𝑦𝑝 :

𝑦𝐻 = ∑ 𝐶𝑘 · 𝑒 𝜆𝑘 𝑥 · 𝑣𝑘

Ver diagonalización de matrices (punto 4.11) en el resumen de fórmulas de Álgebra Lineal

Luego, se puede formar la matriz fundamental 𝑀, cuyas columnas serán los vectores que componen a 𝑦𝐻 .

VALORES PROPIOS REPETIDOS


Sea el sistema homogéneo
𝑌 ′ (𝑥) = 𝐴 · 𝑌(𝑥)
con 𝐴 ∈ ℳ2×2

Si los vectores propios de la matriz 𝐴 son 𝑣 y 𝜇, cuyos valores propios asociados son 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆, y la solución es
de la forma
𝑦𝐻 = C1 𝑦ℎ1 + 𝐶2 𝑦ℎ2

𝑦ℎ1 = 𝑒 𝜆𝑥 𝑣 𝑦ℎ2 = 𝑒 𝜆𝑥 𝑣 + 𝑥𝑒 𝜆𝑥 𝜇

El vector 𝑣 se obtiene resolviendo


(𝐴 − 𝜆𝐼2 )𝑣 = 𝜇

VALORES PROPIOS COMPLEJOS


[…]

15
5.2 SISTEMAS LINEALES NO HOMOGÉNEOS
Sea el sistema no homogéneo
𝑥 ′ (𝑡) = 𝐴𝑥 (𝑡) + 𝑓 (𝑡)

Sea su solución denotada como 𝑥 . Será la suma de la solución del homogéneo asociado 𝑥𝐻 con una solución
particular 𝑥𝑝 (vector de componentes constantes) del sistema no homogéneo:
𝑥 = 𝑥𝐻 + 𝑥𝑝

La solución particular se puede calcular con


𝑡

𝑥𝑝 = 𝑀(𝑡) · ∫ 𝑀−1 (𝜓) · 𝑓 (𝜓)𝑑𝜓


0

Recordamos que la inversa de una matriz 𝑀 puede ser calculada como


adj(𝑀)
𝑀−1 =
det(𝑀)

<inserte explicación del cálculo de la adjunta>

5.3 SOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE


A todas las ecuaciones diferenciales del sistema se le aplica ℒ, y luego se puede despejar y reemplazar
sucesivamente las incógnitas hasta tenerlas todas.

Documento que enseña paso a paso cómo hacer esto con ejemplos → bit.ly/2JPPYNF

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6. Transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una función 𝑓(𝑥) continua ∀𝑥 > 0 es la función:


𝐹(𝓅) = ℒ{𝑓}(𝓅) = ∫ 𝑒 −𝓅𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑥


0
Siempre que dicha integral impropia converja.

También existe su función inversa: ℒ −1 {𝐹(𝓅)} = 𝑓(𝑥)

Generalmente, la notación es distinta, usándose la letra 𝑠 en lugar de 𝓅. Es mejor usar la 𝓅, si no, fácilmente se
presta a confusiones con el número 5 al por ejemplo hacer ejercicios a mano.

6.1 ORDEN EXPONENCIAL


𝑓 es de orden exponencial 𝑎 si existen 𝑎 > 0, 𝑀 > 0 tales que 𝑓 es acotable a partir de algún punto 𝑥0 > 0 por
una función exponencial:
|𝑓(𝑥)| ≤ 𝑀𝑒 𝑎𝑥 , ∀𝑥 > 𝑥0

Entonces, 𝑓 cumple con la siguiente propiedad:


𝑑𝑛 𝐹(𝓅)
ℒ{𝑥 𝑛 𝑓(𝑥)} = (−1)𝑛 ·
𝑑𝓅𝑛
Con 𝑛 ∈ ℕ0

6.2 FUNCIÓN ESCALÓN UNITARIO (O DE HEAVISIDE)


Se define la función escalar unitario como:
0, si 0 ≤ 𝑥 < 𝑎
𝑈(𝑥 − 𝑎) = {
1, si 𝑥 ≥ 𝑎

También se denota como 𝐻(𝑥 − 𝑎), o bien, 𝐻𝑎 (𝑥).

6.3 FUNCIÓN DELTA DE DIRAC


Corresponde a la función definida como
1, si 𝑡 = 𝑎
𝛿(𝑡 − 𝑎) = {
0, si 𝑡 ≠ 𝑎

La cual cumple con que


∫ 𝛿(𝑡 − 𝑎)𝑑𝑡 = 1
0

6.4 EXISTENCIA DE UNA TRANSFORMADA


Si 𝑓 es continua por partes en ℝ+ y de orden exponencial 𝑎, entonces existe 𝐹(𝓅), ∀𝓅 > 𝑎, ∀𝑥 > 0.
Además, se cumple que
lim 𝐹(𝓅) = 0
𝓅→∞

PROPIEDAD
Si 𝑡, 𝑡0 > 0, con 𝑡0 una constante y 𝑡 variable, entonces:
ℒ{𝛿(𝑡 − 𝑡0 )} = 𝑒 −𝓅𝑡0

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6.5 TABLITA DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE COMUNES

𝐶 𝑏 𝑏
ℒ{𝐶} = ℒ{sinh(𝑏𝑥)} = ℒ{sin(𝑏𝑥)} =
𝓅 𝓅2 − 𝑏2 𝓅2 + 𝑏2

𝑛! 𝓅 𝓅
ℒ{𝑥 𝑛 } = ℒ{cosh(𝑏𝑥)} = ℒ{cos(𝑏𝑥)} =
𝓅𝑛+1 𝓅2 − 𝑏 2 𝓅2 + 𝑏 2

1 𝑏 𝓅−𝑎
ℒ{𝑒 𝑎𝑥 } = ℒ{𝑒 𝑎𝑥 sin(𝑏𝑥)} = ℒ{𝑒 𝑎𝑥 cos(𝑏𝑥)} =
𝓅−𝑎 (𝓅 − 𝑎)2 + 𝑏 2 (𝓅 − 𝑎)2 + 𝑏 2
1 𝓅 𝑑𝑛 ℒ{𝑓}
ℒ{𝑓(𝑎𝑥)} = ·ℒ{ } ℒ{𝑥 𝑛 𝑓(𝑥)} = (−1)𝑛 · ℒ{𝑓 ′ } = 𝓅 · ℒ{𝑓} − 𝑓(0)
|𝑎| 𝑎 𝑑𝓅𝑛
𝑥
ℒ{𝑓}
ℒ { ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 } = ℒ{𝛿(𝑥 − 𝑎)} = 𝑒 −𝓅𝑎 ℒ{𝑓(𝑥 − 𝑎) · 𝑈(𝑥 − 𝑎)} = 𝑒 −𝑎𝓅 ℒ{𝑓(𝑥 − 𝑎)}
𝓅
0

ℒ{𝑓 ∗ 𝑔} = ℒ{𝑓} · ℒ{𝑔} ℒ{𝑒 𝑎𝑥 𝑓(𝑥)} = 𝐹(𝓅 − 𝑎)

TRANSFORMADA DE LA DERIVADA 𝒏-ÉSIMA


𝑛−1
(𝑛)
ℒ{𝑓 } = 𝓅 · ℒ{𝑓} − ∑ 𝓅𝑛−1−𝑘 · 𝑓 (𝑘) (0)
𝑛

𝑘=0
ℒ{𝑓 ′ } existe ⟺ ℒ{𝑓} existe.

TRANSFORMADA DE UNA INTEGRAL


(Está en la tablita)
𝑥
ℒ{𝑓}
ℒ { ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 } =
𝓅
0

TRANSFORMADA DE UNA FUNCIÓN PERIÓDICA


Sea 𝑞 una función periódica de periodo 𝑇, continua (o que máximo tiene un número finito de discontinuidades),
entonces, ∀𝓅 > 0, se tiene que
𝑇
1
ℒ{𝑞} = ∫ 𝑒 −𝓅𝑡 𝑞(𝑡)𝑑𝑡
1 − 𝑒 −𝑇𝑥
0

6.6 TEOREMAS DE TRASLACIÓN


Ambos teoremas están en la tablita del punto 6.5.

PRIMER TEOREMA DE TRASLACIÓN


Si ℒ{𝑓(𝑥)} = 𝐹(𝓅), entonces,
ℒ{𝑒 𝑎𝑥 𝑓(𝑥)} = 𝐹(𝓅 − 𝑎)

SEGUNDO TEOREMA DE TRASLACIÓN


Si 𝐹(𝓅) = ℒ{𝑓(𝑥)}, entonces
ℒ{𝑓(𝑥 − 𝑎) · 𝑈(𝑥 − 𝑎)} = 𝑒 −𝑎𝓅 · ℒ{𝑓(𝑥 − 𝑎)}
con 𝑎 > 0.

De este segundo teorema, se obtiene la siguiente propiedad:

ℒ{𝑔(𝑥) · 𝑈(𝑥 − 𝑎)} = 𝑒 −𝑎𝓅 · ℒ{𝑔(𝑥 + 𝑎)}

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6.7 CONVOLUCIÓN
Sean 𝑓, 𝑔 funciones continuas (pueden ser por partes) y de orden exponencial 𝑎 en ℝ+ .
Se define la función convolución de 𝑓 y 𝑔 como

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡) · 𝑔(𝑥 − 𝑡)𝑑𝑡


0

PROPIEDADES
(𝑓 ∗ 𝑔) = (𝑔 ∗ 𝑓)

ℒ{𝑓 ∗ 𝑔} = ℒ{𝑓} · ℒ{𝑔}

ℒ −1 {ℒ{𝑓} · ℒ{𝑔}} = ℒ −1 {ℒ{𝑓 ∗ 𝑔}} = 𝑓 ∗ 𝑔

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7. Series de Fourier

7.1 CONJUNTOS ORTOGONALES Y ORTONORMALES


Sea {𝛼1 , 𝛼2 , … , 𝛼𝑛 } ⊆ 𝑉, con 𝑉 un subespacio vectorial.

Dicho conjunto será ortogonal si todas las combinaciones entre los vectores que lo componen son ortogonales,
por lo que su producto interno debe ser cero:
〈𝛼𝑖 ; 𝛼𝑗 〉 = 0, ∀𝑖 ≠ 𝑗

Luego, ∀𝑣 ∈ 𝑉, si {𝛼𝑖 }𝑛𝑖=1 es un conjunto ortogonal,


𝑛

⟹ 𝑣 = ∑ 𝐶𝑖 𝛼𝑖 = 𝐶1 𝛼1 + 𝐶2 𝛼2 + ⋯ + 𝐶𝑛 𝛼𝑛
𝑖=1
Donde
〈𝑣; 𝛼i 〉
𝐶𝑖 = , ∀𝑖 = {1, … , 𝑛}
‖𝛼𝑖 ‖2

El conjunto será ortonormal si ‖𝛼𝑖 ‖ = 1.

Para las definiciones que siguen, las funciones 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐹 ∗ (ℝ), con 𝐹 ∗ (ℝ) el conjunto de las funciones continuas en ℝ.

7.2 PRODUCTO INTERNO Y NORMA EN ℝ


Con 𝑓, 𝑔 integrables en [𝑎, 𝑏] ⊆ ℝ.
𝑏
𝑏
〈𝑓; 𝑔〉 = 𝑓 · 𝑔 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥 ∈ ℝ
‖𝑓‖ = √∫ 𝑓 2 (𝑥)𝑑𝑥
𝑎
𝑎

7.3 FUNCIONES ORTOGONALES


𝑓, 𝑔 son ortogonales ⟺ 〈𝑓; 𝑔〉 = 0
𝑓, 𝑔 son ortonormales ⟺ 〈𝑓; 𝑔〉 = 0 ∧ ‖𝑓‖ = ‖𝑔‖ = 1

∀𝑓, 𝑓𝑖 ∈ 𝐹 ∗ (ℝ), si {𝑓𝑖 }∞


𝑖=1 un conjunto ortogonal, entonces

𝑓 = ∑ 𝐶𝑖 𝑓𝑖 = 𝐶1 𝑓1 + ⋯ + 𝐶𝑖 𝑓𝑖 + ⋯
𝑖=1
Donde
𝑏

∫ 𝑓(𝑥 )𝑓𝑖 (𝑥 )𝑑𝑥


〈𝑓; 𝑓𝑖 〉 𝑎
𝐶𝑖 = = 𝑏
‖𝑓𝑖 ‖2
2
∫(𝑓𝑖 (𝑥 )) 𝑑𝑥
𝑎

7.4 FUNCIONES PARES E IMPARES


Propiedades:
𝑎 𝑎

1) 𝑓 es par ⟺ 𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥) ⟹ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 2 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥


−𝑎 0
𝑎

2) 𝑓 es impar ⟺ 𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) ⟹ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 0


−𝑎

3) ∏(func. pares) = func. par 6) ∑(func. pares) = f. par

4) ∏(func. impares) = func. par 7) ∑(func. impares) = f. impar

5) (func. par) · (func. impar) = func. impar


8) Toda función 𝑓 continua en [−𝑎, 𝑎] se puede expresar como la suma de una función par y otra impar.

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EXTENSIÓN PAR
𝑓(𝑥) 0<𝑥<𝑝
𝑓𝑝𝑎𝑟 (𝑥) = {
𝑓(−𝑥) −𝑝 <𝑥 <0

EXTENSIÓN IMPAR
𝑓(𝑥) 0<𝑥<𝑝
𝑓𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 (𝑥) = {
−𝑓(−𝑥) −𝑝 <𝑥 <0

7.5 SERIES DE FOURIER


Sea {𝜙0 , 𝜙1 , … , 𝜙𝑖 , … } un conjunto ortogonal de funciones, con cada 𝜙 = 𝜙(𝑥) continua por partes en [𝑎, 𝑏] ⊆ ℝ.

De forma parecida al polinomio de Taylor, se puede representar 𝑓(𝑥) en [−𝑝, 𝑝] a través de la siguiente serie:


𝑎0 𝑛𝜋 𝑛𝜋
𝑓(𝑥) = + ∑ [𝑎𝑛 cos ( 𝑥) + 𝑏𝑛 sin ( 𝑥)]
2 𝑝 𝑝
𝑛=1

Con 𝑥 ∈ [−𝑝, 𝑝]; 𝑝 ∈ ℝ − {0}; y 𝑎0 , 𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 constantes que se calculan como

𝑝 𝑝 𝑝
1 1 𝑛𝜋 1 𝑛𝜋
𝑎0 = · ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 𝑎𝑛 = · ∫ 𝑓(𝑥) cos ( 𝑥) 𝑑𝑥 𝑏𝑛 = · ∫ 𝑓(𝑥) sin ( 𝑥) 𝑑𝑥
𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 𝑝
−𝑝 −𝑝 −𝑝

IDENTIDAD DE PARSEVAL
Si se tiene que 𝑓 admite desarrollo de Fourier en [−𝑝, 𝑝], entonces se cumple que

𝑝 ∞
1 (𝑎0 )2
· ∫ 𝑓 2 (𝑥)𝑑𝑥 = + ∑[(𝑎𝑛 )2 + (𝑏𝑛 )2 ]
𝑝 2
−𝑝 𝑛=1

7.6 SERIE DE FOURIER DE COSENOS


Sea 𝑓 una función par. Por las propiedades del punto 7.3, se tiene que su serie de Fourier se reduce a:


𝑎0 𝑛𝜋
𝑓(𝑥) = + ∑ 𝑎𝑛 cos ( 𝑥)
2 𝑝
𝑛=1
Con
𝑝 𝑝
2 2 𝑛𝜋
𝑎0 = · ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 𝑎𝑛 = · ∫ 𝑓(𝑥) cos ( 𝑥) 𝑑𝑥 𝑏𝑛 = 0
𝑝 𝑝 𝑝
0 0
La cual toma el nombre de serie de cosenos.

7.7 SERIE DE FOURIER DE SENOS


Si 𝑓 es impar, se tiene su serie de Fourier corresponde a la de senos:


𝑛𝜋
𝑓(𝑥) = ∑ 𝑏𝑛 sin ( 𝑥)
𝑝
𝑛=1

Con
𝑝
𝑎0 = 0
1 𝑛𝜋
𝑎𝑛 = 0 𝑏𝑛 = · ∫ 𝑓(𝑥) sin ( 𝑥) 𝑑𝑥 ← no cambia
𝑝 𝑝
−𝑝

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8. Ecuaciones diferenciales de derivadas parciales (EDP)

Link apunte de Ballesteros sobre EDP y Fourier → goo.gl/zDFpe7

Sea la EDP genérica de segundo orden (se usa la misma lógica para cualquier orden):
𝜕2𝜇 𝜕2𝜇 𝜕2𝜇 𝜕𝜇 𝜕𝜇
𝐴1 2 + 𝐴2 + 𝐴3 2 + 𝐴4 + 𝐴5 =𝐵
𝜕𝑥 𝜕𝑥𝜕𝑦 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑦

Donde 𝐴𝑖 , 𝐵, 𝜇 son funciones de (𝑥, 𝑦), con 𝐴𝑖 y 𝐵 continuas en un intervalo abierto. La incógnita es 𝜇.

8.1 MÉTODO DE SEPARACIÓN DE VARIABLES

Se aplica el cambio de variables 𝜇(𝑥, 𝑦) = 𝐹(𝑥) · 𝐺(𝑦)


Luego se deriva 𝜇 de la forma que la EDP requiera, y se reemplaza. Así, se obtiene una EDP de variables
separables. Se procede a separar variables y se iguala toda la ecuación a una constante 𝛼. Luego, se ve por
casos, con 𝑘 otra constante, positiva:
i. 𝛼 < 0 ⟹ 𝛼 = −𝑘 2
ii. 𝛼 > 0 ⟹ 𝛼 = 𝑘2
iii. 𝛼=0

Para cada caso, se reemplaza 𝛼 y se trabaja con la suposición, en cada caso resolviendo finalmente una EDO.
Con ello, se obtienen 𝐹(𝑥) y 𝐺(𝑦), para luego deshacer el cambio de variable y finalmente obtener los tres
posibles 𝜇(𝑥, 𝑦).

Video bueno de EDP de variables separables → youtu.be/RKvzwW99MnU

A continuación, se presentan ejemplos clásicos de EDP, o al menos los que Zegarra pasó en clase.

8.2 ECUACIONES DE LAPLACE


Son las que tienen 𝐴4 = 𝐴5 = 𝐵 = 0. Al parecer.

8.3 ECUACIÓN DE ONDAS


Sea 𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑦, con 𝑎 una constante.
𝜕2𝑦 𝜕2𝑦
𝑎2 =
𝜕𝑡 2 𝜕𝑥 2

8.4 ECUACIÓN DE CALOR


𝜕 2 𝜇 𝜕𝜇
𝑘 =
𝜕𝑥 2 𝜕𝑡
Donde 𝑘 > 0 y 𝜇 es una función de (𝑥, 𝑡), con 𝑥 la posición y 𝑡 el tiempo.

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8.5 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN
Si se tiene a un conjunto de soluciones para una EDP lineal homogénea, la suma de todas ellas también será
solución:

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Bibliografía

Ballesteros, R. (2015). Ejercicio Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Universidad de los
Andes.
Del Pino, M. (1999). Apunte de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Universidad de Chile.
FísicayMates. (s.f.). Video de la ecuación diferencial de Bernoulli. Obtenido de
https://www.youtube.com/watch?v=mKGlWo5HE8o
Matefácil. (s.f.). Video de ecuaciones diferenciales de Clairaut. Obtenido de
https://www.youtube.com/watch?v=53AyRZyX1oQ
Zegarra Agramont, L. (s.f.). Apuntes de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Universidad de los Andes.

Agradecimientos: profesor Luis Zegarra Agramont

Spam → www.g-ayuda.net (sitio web de material útil escolar y universitario)

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