Ingeniería de sistemas e informática – Modelado y simulación.

El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Mónaco) por ser “la capital del
juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. Las simulaciones de
Monte Carlo se utilizan para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que
no puede predecirse fácilmente debido a la intervención de variables aleatorias. Es una técnica
utilizada para comprender el impacto del riesgo y la incertidumbre en los modelos de predicción y
pronóstico. La simulación de Monte Carlo se puede utilizar para abordar una variedad de
problemas en prácticamente todos los campos, como finanzas, ingeniería, cadena de suministro y
ciencia.

Ejemplo, calcular el área de un círculo de radio 1; lo que es lo mismo a decir que aproximemos el
valor de π.

Codigo:
import random

def dardos(n=1000):

k=0

for i in range(n):

x = random.random()

y = random.random()

if (x ** 2 + y ** 2 <= 1):

k=k+1

return (4 * float(k) / n)

print (dardos())