104561 METODOS PROBABILISTICOS

TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION

EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

1. MODELO DE INVENTARIO EOQ PROBABILIZADO

Modelo de Inventario EOQ probabilizado. Con demanda futura proyectada mediante pronóstico
Suavización exponencial simple:

1. Generar la Relación del inventario (consulte aquí) y actualizar la información. Por ejemplo:

2. Entonces, la demanda periódica para los siguientes 18 periodos corresponde a la demanda

futura proyectada en el Ejercicio 1 por el método de Suavización exponencial simple, es:

DEMANDA FUTURA

Periodo Demanda periódica (unidades)

𝒕 𝑫𝒕
19 𝑫𝟏𝟗 = 𝑭𝟐
20 𝑫𝟐𝟎 = 𝑭𝟑
21 𝑫𝟐𝟏 = 𝑭𝟒
22 𝑫𝟐𝟐 = 𝑭𝟓
23 𝑫𝟐𝟑 = 𝑭𝟔

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

24 𝑫𝟐𝟒 = 𝑭𝟕
25 𝑫𝟐𝟓 = 𝑭𝟖
26 𝑫𝟐𝟔 = 𝑭𝟗
27 𝑫𝟐𝟕 = 𝑭𝟏𝟎
28 𝑫𝟐𝟖 = 𝑭𝟏𝟏
29 𝑫𝟐𝟗 = 𝑭𝟏𝟐
30 𝑫𝟑𝟎 = 𝑭𝟏𝟑
31 𝑫𝟑𝟏 = 𝑭𝟏𝟒
32 𝑫𝟑𝟐 = 𝑭𝟏𝟓
33 𝑫𝟑𝟑 = 𝑭𝟏𝟔
34 𝑫𝟑𝟒 = 𝑭𝟏𝟕
35 𝑫𝟑𝟓 = 𝑭𝟏𝟖
36 𝑫𝟑𝟔 = 𝑭𝟏𝟗

Entonces, Cantidad óptima de pedido para cada periodo:

𝟐 ∗ 𝑫𝒕 ∗ 𝑲
𝑸𝒕 = √
𝑯

Donde:

Qt: Cantidad óptima de pedido (periodo)

Dt: Demanda periódica
K: Costo de preparación por pedido
H: Costo de retención unitario

Se tiene que:

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

Costo de Cantidad óptima

Demanda Costo de retención de pedido
Periodo preparación por
periódica unitario
t pedido 𝟐 ∗ 𝑫𝒕 ∗ 𝑲
Dt H 𝑸𝒕 = √
K 𝑯
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Determinar,

La Demanda diaria:

𝑫𝒕
∑𝟑𝟔
𝟏𝟗
𝑫𝒅 = 𝟑𝟎
𝟏𝟖

𝑫𝟏𝟗 𝑫𝟐𝟎 𝑫𝟐𝟏 𝑫𝟐𝟐 𝑫𝟐𝟑 𝑫𝟐𝟒 𝑫𝟐𝟓 𝑫𝟐𝟔 𝑫𝟐𝟕 𝑫𝟐𝟖 𝑫𝟐𝟗 𝑫𝟑𝟎
𝑫𝒅 = [ + + + + + + + + + + +
𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎
𝑫𝟑𝟏 𝑫𝟑𝟐 𝑫𝟑𝟑 𝑫𝟑𝟒 𝑫𝟑𝟓 𝑫𝟑𝟔
+ + + + + + ] / 𝟏𝟖
𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎

Donde:

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

𝐃𝐝 : Demanda diaria
𝐃𝐭: Demanda periodica
𝐭 : Periodo, de 19 a 36

La Varianza de la Demanda diaria:

𝑫𝒕
∑𝟑𝟔
𝟏𝟗 [
𝟐
𝝈𝟐 = 𝟑𝟎 − 𝑫𝒅]
𝟏𝟖

𝑫𝟏𝟗 𝑫𝟐𝟎 𝑫𝟐𝟏 𝑫𝟐𝟐

𝝈𝟐 = {[ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐
𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎
𝑫𝟐𝟑 𝑫𝟐𝟒 𝑫𝟐𝟓 𝑫𝟐𝟔
+[ − 𝑫𝒅]𝟐 [ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐
𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎
𝑫𝟐𝟕 𝑫𝟐𝟖 𝑫𝟐𝟗 𝑫𝟑𝟎
+[ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐
𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎
𝑫𝟑𝟏 𝑫𝟑𝟐 𝑫𝟑𝟑 𝑫𝟑𝟒
+[ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐
𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎
𝑫𝟑𝟓 𝑫𝟑𝟔
+[ − 𝑫𝒅]𝟐 + [ − 𝑫𝒅]𝟐 }/𝟏𝟖
𝟑𝟎 𝟑𝟎

Donde:
𝛔𝟐 : Varianza de la Demanda diaria
𝐃𝐝 : Demanda diaria.
𝐃𝐭: Demanda periodica
𝐭 : Periodo, de 18 a 36

La Desviación típica de la Demanda diaria:

𝝈 = √𝝈𝟐

Donde:
𝛔 : Desviación tipica de la Demanda diaria
𝛔𝟐 : Varianza de la Demanda diaria

Se tiene que:

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

Varianza de la Demanda Desviación tipica de la

Demanda diaria
diaria Demanda diaria
Dispositivo 𝐃𝐝
𝛔𝟐 𝛔

Demanda diaria normalmente distribuida

Asumiendo la Demanda diaria como normalmente distribuida a N(𝑫𝒅, 𝝈), donde 𝑫𝒅 =

𝝁, Demanda diaria como la media y 𝝈, como la desviacion tipica y conociendo el tiempo de
aprovisionamiento L:

Tiempo de espera
Dispositivo L

Entonces,

Demanda diaria Tiempo de espera

𝝁𝑳 = 𝑫𝒅 ∗ 𝑳
Dispositivo 𝐃𝐝 L

Varianza Tiempo de espera

Dispositivo 𝛔𝟐 L 𝝈𝑳 = √𝝈𝟐 ∗ 𝑳

Si α = 0.05 y ν = inf, evaluando en la tabla de la distribución t(α, ν), t(0.05, inf) = 1,645
Si parametro K(α) = t(0.05, inf), entonces K(0.05) = 1,645, entonces:

Existencia de reserva B
𝑩 = 𝝈𝑳 ∗ 𝒌𝜶

Existencia de reserva
𝝈𝑳 𝒌(𝟎.𝟎𝟓)
Dispositivo 𝑩 = 𝝈𝑳 ∗ 𝒌𝜶
1,645

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

Nivel del inventario 𝑩 + 𝝁𝑳

Nivel del inventario

B 𝝁𝑳
Dispositivo 𝑩 + 𝝁𝑳

Política del inventario

Dispositivo
Cantidad óptima de Nivel del
Periodo
pedido inventario
t
Qt 𝑩 + 𝝁𝑳
19
20
21
22
23
24
25 La política
de unidades
26
inventario siempre que el
27
optimo (de nivel unidades
28
reserva) del inventario se
29
requiere reduzca a
30 pedir
31
32
33
34
35
36

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

2. MODELO DE INVENTARIO EOQ PROBABILISTICO CON FALTANTES

Modelo de Inventario EOQ probabilístico con faltantes. Con demanda futura pronóstico
Suavización exponencial simple.

1. Tomar la Relación del inventario utilizada en el Ejercicio 1. Por ejemplo:

2. Entonces, la demanda periódica para los siguientes 18 periodos corresponde a la demanda

futura proyectada en el Ejercicio 1 por el método de Suavización exponencial simple, es:

DEMANDA FUTURA

Periodo Demanda periódica (unidades)

𝒕 𝑫𝒕
19 𝑫𝟏𝟗 = 𝑭𝟐
20 𝑫𝟐𝟎 = 𝑭𝟑
21 𝑫𝟐𝟏 = 𝑭𝟒
22 𝑫𝟐𝟐 = 𝑭𝟓
23 𝑫𝟐𝟑 = 𝑭𝟔
24 𝑫𝟐𝟒 = 𝑭𝟕
Alvaro Javier Rojas Baracaldo
Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

25 𝑫𝟐𝟓 = 𝑭𝟖
26 𝑫𝟐𝟔 = 𝑭𝟗
27 𝑫𝟐𝟕 = 𝑭𝟏𝟎
28 𝑫𝟐𝟖 = 𝑭𝟏𝟏
29 𝑫𝟐𝟗 = 𝑭𝟏𝟐
30 𝑫𝟑𝟎 = 𝑭𝟏𝟑
31 𝑫𝟑𝟏 = 𝑭𝟏𝟒
32 𝑫𝟑𝟐 = 𝑭𝟏𝟓
33 𝑫𝟑𝟑 = 𝑭𝟏𝟔
34 𝑫𝟑𝟒 = 𝑭𝟏𝟕
35 𝑫𝟑𝟓 = 𝑭𝟏𝟖
36 𝑫𝟑𝟔 = 𝑭𝟏𝟗

Entonces,

Cantidad óptima de pedido con faltantes para cada periodo:

𝟐 𝑫𝒕 (𝑲 + 𝒑𝑬{𝒙})
𝒀= √
𝑯

Donde:
𝒀: Cantidad óptima de pedido con faltantes (periodo)
Dt: Demanda periódica
K: Costo de preparación por pedido
H: Costo de retención unitario
p: costo por faltante unitario
E{x}: Esperanza de la demanda uniforme
Si,

Esperanza de la demanda uniforme:

𝒃+𝒂
𝑬{𝒙} =
𝟐

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

Donde:
𝑬{𝒙}: Esperanza de la demanda uniforme
𝒂: Límite inferior de la demanda diaria Dd , donde 𝒂 = 0
𝒃: Límite superior de la demanda diaria Dd

Si,

La Demanda diaria:

𝑫𝒕
∑𝟑𝟔
𝟏𝟗
𝑫𝒅 = 𝟑𝟎
𝟏𝟖

𝑫𝟏𝟗 𝑫𝟐𝟎 𝑫𝟐𝟏 𝑫𝟐𝟐 𝑫𝟐𝟑 𝑫𝟐𝟒 𝑫𝟐𝟓 𝑫𝟐𝟔 𝑫𝟐𝟕 𝑫𝟐𝟖 𝑫𝟐𝟗 𝑫𝟑𝟎
𝑫𝒅 = [ + + + + + + + + + + +
𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎
𝑫𝟑𝟏 𝑫𝟑𝟐 𝑫𝟑𝟑 𝑫𝟑𝟒 𝑫𝟑𝟓 𝑫𝟑𝟔
+ + + + + + ] / 𝟏𝟖
𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎 𝟑𝟎

Donde:
𝐃𝐝 : Demanda diaria
𝐃𝐭: Demanda periodica
𝐭 : Periodo, de 19 a 36

Entonces Cantidad optima de pedido con faltante es:

Esperanza
Costo por de la Cantidad óptima
Costo de Costo de
Demanda faltante demanda de pedido con
Periodo preparación retención
periódica unitario uniforme faltante
t por pedido unitario
Dt p 𝒃+𝒂 𝟐 𝑫𝒕 (𝑲 + 𝒑𝑬{𝒙})
K 𝑬{𝒙} =
𝟐
H 𝒀= √
𝑯

19
20
21
22
23
24
25

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Determinar,

Parametro R:

Sea,
𝒙
𝑯𝒀
∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 =
𝒑 𝑫𝒕
𝑹

Donde :

R: Parámetro
f(x): función uniforme de la demanda durante el tiempo de espera
x: Limite superior del rango de la demanda
Y: Cantidad óptima de pedido (periódica)
Dt: Demanda periodica
H: Costo de retención unitario
𝒑: Costo por faltante unitario
Y: Cantidad óptima de pedido con faltante

Si,

Función de la demanda uniforme:

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

𝟏
𝒇(𝒙) =
𝒃−𝒂
Donde:

𝒇(𝒙): función de la demanda uniforme

𝒂: Límite inferior de la demanda diaria Dd, donde 𝒂 = 𝟎
𝒃: Límite superior de la demanda diaria Dd

Si,

Límite superior del rango de la demanda

𝒙=𝒃−𝒂

Donde:

𝒙: Límite superior del rango de la demanda

𝒂: Límite inferior de la demanda diaria Dd, donde 𝒂 = 𝟎
𝒃: Límite superior de la demanda diaria

Entonces,
𝒙
𝟏 𝑯𝒀
∫( ) 𝒅𝒙 =
𝒃−𝒂 𝒑 𝑫𝒕
𝑹

Desarrollando la integral definida, se tiene que:

𝒙
𝟏 𝑯𝒀
( ) ∫ 𝒅𝒙 =
𝒃−𝒂 𝒑 𝑫𝒕
𝑹

𝟏 𝑯𝒀
( ) [𝒙]𝒙𝑹 =
𝒃−𝒂 𝒑 𝑫𝒕

𝟏 𝑯𝒀
( ) [𝒙 − 𝑹] =
𝒃−𝒂 𝒑 𝑫𝒕

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

𝟏 𝟏 𝑯𝒀
( )𝒙 − ( )𝑹 =
𝒃−𝒂 𝒃−𝒂 𝒑 𝑫𝒕

Como 𝒙 = 𝒃 − 𝒂

𝟏 𝟏 𝑯𝒀
( ) (𝒃 − 𝒂) − ( )𝑹 =
𝒃−𝒂 𝒃−𝒂 𝒑 𝑫𝒕

𝑹 𝑯𝒀
𝟏− =
𝒃−𝒂 𝒑 𝑫𝒕

(𝒃 − 𝒂) − 𝑹 𝑯𝒀
=
𝒃−𝒂 𝒑 𝑫𝒕

𝑯 𝒀 ∗ (𝒃 − 𝒂)
(𝒃 − 𝒂) − 𝑹 =
𝒑 𝑫𝒕
Simplificando se tiene que:

𝑯 𝒀 ∗ (𝒃 − 𝒂)
𝑹 = (𝒃 − 𝒂) − [ ]
𝒑 𝑫𝒕

Entonces,

Límite Límite
superior inferior Costo de Cantidad Costo Parámetro R
Demanda
Periodo de la de la retención óptima de por
periódica 𝑯 𝒀 ∗ (𝒃 − 𝒂)
t demanda demanda unitario pedido con faltante 𝑹 = (𝒃 − 𝒂) − [ ]
Dt 𝒑 𝑫𝒕
diaria diaria H faltante unitario
b a Y p
19
20
21
22
23 0
24
25
26
27

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Política del inventario

Dispositivo
Cantidad Parámetro R
óptima de
Periodo
pedido con 𝑯 𝒀 ∗ (𝒃 − 𝒂)
t 𝑹 = (𝒃 − 𝒂) − [ ]
faltante 𝒑 𝑫𝒕
Y
19
20
21
22
23
24
25 unidades
La política
siempre
26 de inventario
que el nivel
27 optima
del unidades
28 exige
inventario
29 pedir
se reduzca
30 aproximadamente
a
31
32
33
34
35
36

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos
 104561 METODOS PROBABILISTICOS
TAREA 2 – SOLUCION DE MODELOS PROBABILISTICOS DE DECISION
EJERCICIO 2. MODELOS DE INVENTARIOS PROBABILISTICOS
GUIA DE DESARROLLO

Si,

Función del Costo del inventario periódico

∞
𝑫𝒕 𝑲 𝒀 𝒑 𝑫𝒕
𝑪𝑰𝒕 = + 𝑯 ( + 𝑹 − 𝑬{𝒙}) + ∫ (𝒙 − 𝑹)𝒇(𝒙)𝒅𝒙
𝒀 𝟐 𝒀
𝑹

Donde:

CIt: Costo del inventario probabilístico con faltantes (periodo)

𝒀: Cantidad óptima de pedido con faltantes (periodo)
Dt: Demanda periódica
K: Costo de preparación por pedido
H: Costo de retención unitario
R: Parámetro
E{x}: Esperanza de la demanda uniforme
p: costo por faltante unitario
𝒙: Límite superior del rango de la demanda
𝒇(𝒙): función de la demanda uniforme

Entonces,

Plantear la función del costo del inventario para cada periodo

∞
𝑫𝒕 𝑲 𝒀 𝒑 𝑫𝒕
𝑪𝑰𝒕 = + 𝑯 ( + 𝑹 − 𝑬{𝒙}) + ∫ (𝒙 − 𝑹)𝒇(𝒙)𝒅𝒙
𝒀 𝟐 𝒀
𝑹

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Director de curso
Red de curso 104561 Métodos Probabilísticos