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MATEMATICAS FINANCIERAS
Presentado por:
DIEGO MAGIN RODRIGUEZ RAMOS
Docente:
ENRIQUE GARCIA VILLAR
PREGUNTAS DINAMIZADORAS 1
PROBLEMA 1
Sea el tipo al contado (Spot) a un año del 5,5%, el tipo spot a dos años del 6,3% y el tipo spot a
1 AÑO = 5.5%
2 AÑOS = 6.3%
3 AÑOS= 6.5%
(1 + i0.2)2 = (1 + i0.1) * (1 + i1.2)
(1 + 0.063) 2 = (1+ 0.055) * (1+i1.2)
1.12996 = 1.055 * (1+ i1.2)
1.129969 / 1.055 * (1+i1.2)
1.07106066350711 = (1+i1.2)
i1.2 = 1.07106066350711
i1.2 = 0.07106066350711 * 100
i1.2 =7.1%
b) Si un individuo adquiere un bono emitido por el Estado X, de nominal 1000€ con cupón
vencido al 6% y amortización a tres años, calcular el precio a pagar por dicho bono
PROBLEMA 2
Un banco necesita aproximadamente 100 millones de euros para financiar parte de la adquisición
de otro banco extranjero. Para conseguirlos, emite un empréstito formado por 1 millón de bonos
con un nominal de 100€. La amortización del empréstito se realiza en 4 años por el método de
cupón vencido y amortización única total. El tipo de interés de los cupones se fija en el 5% anual.
a) Obtener los capitales que entrega y recibe cada obligacionista y los que entrega y recibe
el emisor.
Cupón de 5 euros
c) Si transcurridos dos años, un individuo deseara vender un bono de este empréstito, explicar
mercado.