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DERIVADOS
Media aritmética
Medidas de posición
Mediana
Moda
Percentiles
Rango intercuartílico
Coeficiente de variación
*PROMEDIO (rango)
*MEDIANA(rango)
*MODA (rango)
*Q1: CUARTIL(rango;1) = PERCENTIL (rango; 0,25)
*Q3: CUARTIL(rango;3) = PERCENTIL (rango; 0,75)
*DESVEST (rango de datos)
Variable
Aleatoria
Discreta Continua
Función de
probabilidad Función de densidad
pi 0i
p
i
i 1
U
Probabilidad=p P 1 P uP
100
Precio hoy: P
Probabilidad=1-p D
P 1 P dP
100
2
La variable binomial es entonces el número de aumentos.
S0 2
con ln r t
X 2 d 2 d1 t
d1
t
Donde:
X: precio de ejercicio
S0: el precio de contado del subyacente
t: el tiempo expresado en años que aún faltan por transcurrir en la opción
σ: volatilidad
r: tasa de interés
N: función de distribución acumulada de la distribución normal estándar
Estadística para Derivados
Pruebas de normalidad
Retornos
Pt Pt 1 Pt
Rt 1 Pt Pt 1 ( Rt 1)
Pt 1 Pt 1
Pt Pt Pt 1 Pt m 1
Rt (m) 1 ... 1
Pt m Pt 1 Pt 2 Pt m
Pt Pt 1 Pt m 1
1 11 1...1 1 1
Pt 1 Pt 2 Pt m
1 Rt 1 Rt 1 ...1 Rt m 1 1
t
(1 Rj ) 1
j t m 1
Pt
rt ln( Pt ) ln( Pt 1 ) ln Pt Pt 1e rt
Pt 1
Pt
rt (m) ln ln( Pt ) ln( Pt m )
Pt m
t
rt rt 1 rt 2 ... rt m1 r
j t m 1
j
Fuerte relación
Fuerte relación negativa entre x e y, un
positiva, a medida aumento de x
que x aumenta, y corresponde a una
también. disminución de y.
No hay ninguna
relación entre las Existe una relación
variables, no hay entre x e y, pero no
una tendencia de y es lineal.
con respecto a x
y = -0,0342x + 5,2068
1,5
0,5
0
80 90 100 110 120 130 140 150
La hipótesis son:
H0) No existe relación lineal entre x e y H0) =0
H1) Existe relación lineal entre x e y H1) ≠0
b
Se realiza un test t con el siguiente estadístico: t
Sb
Normalidad
Se exige la normalidad de la distribución de los errores. El recurso
que brinda Excel para verificar este supuesto es el Gráfico de
Probabilidad Normal. La idea básica de este gráfico consiste en
representar la proporción acumulada de los datos observados,
frente a la proporción acumulada que se espera si la muestra se
obtuviera de una distribución normal teórica.
Si la muestra se ha obtenido de una distribución normal, los puntos
se agruparán en torno a una línea recta. Es frecuente observar una
mayor variabilidad (separación) en los extremos.
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,93964874 La duración de la cosecha
Coeficiente de determinación R^2 0,88293976 explica el 89% de la
variabilidad del rendimiento.
R^2 ajustado 0,86830723
Error típico 0,20442726
Observaciones 10
Por último, debe hacerse un análisis de los residuos, comprobando los supuestos
de normalidad y varianza constante.