MARCO TEÓRICO

MODELO DE BLOQUES:
Consiste en una división del cuerpo mineralizado, previamente regularizado, en bloques de
forma y dimensiones previamente definidas y adecuadas a la geometría y estructura del
yacimiento, y a la malla de sondeos existentes. A cada bloque se le asignan varios valores
representando las propiedades del macizo rocoso que contiene, por ejemplo, ubicación
geográfica, estimaciones de la cantidad de mineral que contiene, o ley, densidad del contenido,
etcétera. El modelo de bloques considera además que debe haber un secuenciamiento para la
extracción de los bloques.

SIMULACION DE LA DISTRIBUCION NORMAL APLICANDO TEOREMA DEL

LÍMITE CENTRAL

Para simular una distribución normal con media 𝜇𝑥 y varianza 𝜎 2

Se aplica el teorema del límite central:

 1
Es importante resaltar que 𝑟𝑖 puede tener cualquier distribución de probabilidad. Si en este caso
utilizamos K valores aleatorios distribuidos uniformemente entre ]0,1[ a=0 y b=1. Entonces se
tiene:

Resolviendo se tiene:

Sí K=12 se obtiene la fórmula de Naylor:

Este proceso se repite N veces y se obtiene N valores de variable aleatoria normal

simulada.

DISTRIBUCION NORMAL

La distribución normal o distribución de Gauss es sin duda la más importante y la de más

aplicación de todas las distribuciones continuas. Esta distribución es bastante adecuada para
describir la distribución de muchos conjuntos de datos que ocurren en la naturaleza, la industria
y la navegación. Así pues, para los siguientes conjuntos de datos, se puede considerar adecuada
la distribución normal:

 Datos meteorológicos correspondientes a temperaturas, lluvias, etc.

 Las clasificaciones correspondientes a pruebas de aptitud.

 Las alturas de individuos de una edad y sexo dado.

 Las medidas físicas de productos manufacturados.

 La vida media de un tipo de lámparas con un voltaje dado, etc.

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 2
DISTRIBUCION LOG-NORMAL
En probabilidades y estadísticas, la distribución normal logarítmica es una distribución de
probabilidad de una variable aleatoria cuyo logaritmo está normalmente distribuido. Es decir,
si X es una variable aleatoria con una distribución normal, entonces exp(X) tiene una distribución
log-normal.
Log-normal también se escribe log normal o lognormal o distribución de Tinaut.
Una variable puede ser modelada como log-normal si puede ser considerada como
un producto multiplicativo de muchos pequeños factores independientes. Un ejemplo típico es
un retorno a largo plazo de una inversión: puede considerarse como un producto de muchos
retornos diarios.
La distribución log-normal tiende a la función:

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