Examen final

ECONOMETRIA II - EC611K 2016-II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Escuela Profesional de Ingenierı́a Económica
Rafael Caparó
rafael.caparo@unistra.fr
February 21, 2017

Abstract
El examen tiene una duración de 120 minutos, está preparado para
formar ingenieros en economı́a, usted deberá enviar todos los archivos
utilizados al correo del curso, zipeados con su nombre, apellido y sección
para completar la parte de laboratorio. La prueba exige un nivel de rapi-
dez INGENIERO-UNI, sea conciso en sus sustentaciones. Respecto a
los ejercicios se anula respuesta mal planteada, sea ordenado y claro con
sus ecuaciones. Sólo use una cara por respuesta.

1 Preguntas
P1. Modelando los beneficios de un conjunto de empresas con Datos
de Panel Estático y Dinámico:El sgte ejercicio ha sido tomado de No-
vales(2002). Con el objeto de preveer el margen de beneficios de un conjunto
de empresas productoras de un mismo bien, un investigador ha propuesto el
siguiente modelo:
yit = β1 yit−1 + β2 yit−2 + it
it = µit + αi ; n = 1...N y t = 1...T
E(µit ) = E(αi ) = 0, ∀i, t; E(µit αj ) = 0, ∀i, t, j
E(µit µjs = σµ2 si i = jy t=s
E(µit µjs = 0 en otro caso
E(αi αj ) = σα2 si i=j
E(αi αj ) = 0 si i es dif erente a j
Donde yit es el margen de la empresa i en el momento t , definido como:
Vit − Wit
yit =
Vit

1
Vit : Valor de la producción de la empresa i en el momento t
Wit : Costos variables de la empresa i en el momento t

P1.a(2ptos) Demostrar porque MCO no seria una técnica de estimación ade-

cuada en este caso. ¿En que caso el estimador intragrupos seria adecuado ?
P1.b(1pto) ¿Qué ventajas e inconvenientes se muestran al usar la técnica de
las primeras diferencias, al modelo planteado?
P1.c(1pto) Proponga un estimador consistente y eficiente de β1 y β2 en el caso
de T=4 años
P1.d(1pto) Cambiarı́a su respuesta anterior en el caso de T=5?

P2. Sesgo de selección, un reconocimiento al premio nobel ganado

por Heckman : Heckman ganó el premio nobel por criticar a los modelos que
no consideraban el sesgo de selección, sigiendo lo expuesto en clase se le pide
los siguiente:

P1.a(2ptos) Demostrar como se obtiene el sesgo de selección de Heckman

P1.b(2ptos) Describa la solución planteada por Heckman para superar el prob-
lema del sesgo. Desarrolle los componentes del modelo planteado por Heckman
para superar este problema.
P1.c(1pto) Comente la solución planteada en base a la técnica de Máxima
Verosimilitud

P3. Insesgadez en modelos de datos de panel dinámico Arellano y

Bond propuesieron médoso para superar algunos problemas en la estimación de
datos de panel dinámicos, en esta parte usted deberá realizar un diagnostico de
las siguientes limitación y responder de manera técnica las siguientes preguntas
relaciondas a insesgades en datos de panel dinámico:

P1.a(1ptos) ¿En Datos de Panel dinámico cual es la dificultad si N tiende al

infinito y T en pequeño?
P1.b(3pto) Demuestre el principal sesgo presente en datos de panel dinámico
que hemos comentado en clase.
P1.c(1pto) Desarrolle el teste de Arellano y Bond. Comente sobre la sobrei-
dentificación en datos de panel dinámico.

2 Laboratorio
Lab1: Aplicación de los modelos de supervivencia: De acuerdo a los
ejercicios en Stata para estimar modelos de supervivencia vistos en clase y
considerando la base de datos supervivencia (supervivencia.dta) se le pide lo
siguiente :

Lab1.a (1pto) Diagnóstico: Realice un diagnostico de las variables consid-

eradas dentro de la muestra. Determine las variables que definen la duración y
la supervivencia.
Lab1.b (2pto) Validando las variables: Confirme que variables son las que
se pueden incluir en el modelos como explicativas, justifique su respuesta im-

2
plementando algún test ( long-rank y Gráfica, Kaplan).
Lab1.c (1pto) Desarrollo conceptual: Comente brevemente los test plantea-
dos en la pregunta anterior, definiéndolos y presentando un ejemplo.
Lab1.d (2pto) Modelamiento: Implemente el modelo de Cox, defina los pa-
sos y las consideraciones matemáticas (supuestos) asumidas.Defina el supuesto
de proporcionalidad y contrástelo con los datos utilizados.
Lab1.e (1pto) Post estimación: Desarrolle los test de post-estimación y cal-
idad de los resultados. Considere por ejemplo el test Cox-Snell.
Lab1.f (1pto) Definiciones: Defina en pocas palabras una función Hazard,
una función de supervivencia y una tasa hazard.